大成精选增值混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44 7.12 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金 基金简称 大成精选增值混合 基金主代码 090004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 12 月 15 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 690,128,382.64 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投 资者寻求持续稳定的投资收益。 投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用“自上而 下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略, 主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的 股票,通过积极主动的投资策略,追求基金资产长期的资本增 值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25% 风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管 理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度 中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型 基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 注:大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,经 与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2011 年 1 月 1 日起,大成精选增值混合型证券 投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国 A600 指数×75%+新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25%。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 秦一楠 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市东城区建国门内大街 69 1236 号大成基金总部大厦 5 号 层、27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 28 1236 号大成基金总部大厦 5 号凯晨世贸中心东座 F9 层、27-33 层 邮政编码 518054 100031 法定代表人 吴庆斌 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三 注册登记机构 大成基金管理有限公司 道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 12,363,672.05 本期利润 135,524,767.70 加权平均基金份额本期利润 0.1923 本期加权平均净值利润率 12.80% 本期基金份额净值增长率 14.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 722,009,411.48 期末可供分配基金份额利润 1.0462 期末基金资产净值 1,081,366,925.88 期末基金份额净值 1.5669 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 1,073.76% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.54% 0.75% 1.01% 0.65% 4.53% 0.10% 过去三个月 3.56% 1.02% -3.40% 0.62% 6.96% 0.40% 过去六个月 14.01% 0.98% 0.14% 0.63% 13.87% 0.35% 过去一年 8.07% 0.98% -9.78% 0.74% 17.85% 0.24% 过去三年 7.84% 1.17% -2.06% 0.90% 9.90% 0.27% 自基金合同生效 1,073.7 1.51% 264.25% 1.22% 809.51 0.29% 起至今 6% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 24 年的发展,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学工学硕士。2009 年 9 月至 2010 年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。 2010 年 8 月至 2011 年 5 月就职于国信证 券任研究员。2011 年 5 月起加入大成基 金管理有限公司,曾担任电子行业、互联 网传媒行业分析师、基金经理助理、股票 投资部总监助理,现任股票投资部副总 监。2015 年 4 月 21 日至 2022 年 11 月 30 本基金基 日任大成互联网思维混合型证券投资基 金经理, 2016 年 金基金经理。2015 年 8 月 26 日至 2019 李博 股票投资 11 月 4 - 13 年 年 9 月 29 日任大成内需增长混合型证券 部副总监 日 投资基金基金经理。2016 年 11 月 4 日起 任大成精选增值混合型证券投资基金基 金经理。2019 年 7 月 18 日至 2021 年 5 月 20 日任大成科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2021 年 1 月 19 日起任大成企业能力驱动 混合型证券投资基金基金经理。2022 年 11 月 11 日起任大成红利优选一年持有期 混合型发起式证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍:中国 北京大学经济学硕士。2015年7月至2016 年 11 月就职于中国人民银行深圳市中心 支行,任货币信货管理处科员。2016 年 11 本基金基 2023 年 4 月加入大成基金管理有限公司,先后担任 方锐 金经理助 月 26 日 - 7 年 固定收益总部助理研究员、基金经理助 理 理、基金经理。2020 年 9 月 7 日起任大 成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金 基金经理。2020 年 10 月 30 日起任大成 中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基 金基金经理。2021 年 6 月 4 月起任大成 安诚债券型证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 2 日起任大成景盈债券型证券投 资基金基金经理。2022 年 7 月 27 日任大 成惠兴一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2022 年 12 月 4 日起 任大成稳益 90 天滚动持有债券型证券投 资基金基金经理。具备基金从业资格。国 籍:中国 美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008 年至 2012 年任景顺长城产品开发部产品 经理。2012 年至 2014 年任华夏基金机构 债券投资部研究员。2014 年 5 月加入大 成基金管理有限公司,曾担任固定收益总 部信用策略及宏观利率研究员、基金经理 助理、固定收益总部总监助理、固定收益 总部副总监,现任混合资产投资部副总 监。2017 年 5 月 8 日起任大成景尚灵活 配置混合型证券投资基金、大成景兴信用 债债券型证券投资基金基金经理。2017 年 5 月 8 日至 2019 年 10 月 31 日任大成 景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保 本混合型证券投资基金转型)基金经理。 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 10 月 20 日 本基金基 任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投 金经理助 2018 年 3 2023 年 4 资基金基金经理。2017年6月2日至2018 孙丹 理,混合 月 12 日 月 26 日 15 年 年 11 月 19 日任大成景禄灵活配置混合 资产投资 型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 部副总监 日至 2018 年 12 月 8 日任大成景源灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 15 日任大成 景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。 2017 年 6 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资 基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成景辉灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018 年 3 月 14 日至 2018 年 7 月 20 日任 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 3 月 14 日起任大成财 富管理 2020 生命周期证券投资基金基金 经理。2019 年 7 月 31 日至 2020 年 5 月 23 日任大成景丰债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。2020 年 2 月 27 日至 2021 年 4 月 13 日任大成景泰纯债债券型 证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2021 年 4 月 14 日任大成恒享混合 型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 14 日任大成民稳增 长混合型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月 26 日起任大成景瑞稳健配置混合 型证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 21 日至 2021 年 5 月 18 日任大成景和债 券型证券投资基金基金经理。2020 年9 月 3 日至 2021 年 11 月 26 日任大成汇享一 年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日任 大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证 券投资基金(原大成尊享 18 个月定期开 放混合型证券投资基金转型)基金经理。 2020 年 11 月 16 日起任大成卓享一年持 有期混合型证券投资基金基金经理。2020 年 11 月 18 日起任大成丰享回报混合型 证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成安享得利六个月持有期混合 型证券投资基金基金经理。2022 年 3 月 11 日起任大成民享安盈一年持有期混合 型证券投资基金基金经理。2023 年 2 月 24 日起任大成盛享一年持有期混合型证 券投资基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析, 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3 日、5 日、10 日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价,未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易;主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年上半年,总体来看在疫情消散后经济经历了一轮短暂的修复,但是在地产销售压力的影响下从二季度开始重新陷入平淡的局面 。经济的结构性调整是显而易见的,一方面地产链条尚未触底,因此相关投资活动较为低迷;另一个角度出口仍存在一定的韧性,制造业的产业升级仍在有条不紊地展开。从市场角度来看,一方面相对低估的行业在上半年有着一个明显的修复过程,另一方面,产业的变革也带来了成长股新的投资机会,但随着情绪的累积,在二季度的后期也带来了一定的波动风险。在投资操作上,我们始终坚持基于个股的风险收益比自下而上的选股思路,并取得了一定的效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5669 元;本报告期基金份额净值增长率为 14.01%,业 绩比较基准收益率为 0.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为从中期来看,经济阶段性的平淡有可能反而是较好的配置时点,无论是政策的支持还是经济自身的修复,都将给市场带来投资机会,而我们将会客观评价、理性分析、 积极应对。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人 —大成基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 178,418,496.83 149,808,145.94 结算备付金 120,841.11 475,708.31 存出保证金 138,272.57 91,547.61 交易性金融资产 6.4.7.2 907,117,559.28 829,966,463.95 其中:股票投资 907,117,559.28 829,966,463.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 93,036.26 29,490.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,085,888,206.05 980,371,355.93 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,138,044.31 4,861,914.26 应付赎回款 112,683.28 28,624.85 应付管理人报酬 1,320,626.62 1,258,855.85 应付托管费 220,104.44 209,809.34 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 729,821.52 542,317.05 负债合计 4,521,280.17 6,901,521.35 净资产: 实收基金 6.4.7.10 359,357,514.40 368,835,799.77 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 722,009,411.48 604,634,034.81 净资产合计 1,081,366,925.88 973,469,834.58 负债和净资产总计 1,085,888,206.05 980,371,355.93 注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.5669 元,基金份额总额 690,128,382.64 份。 6.2 利润表 会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 144,838,704.19 -209,501,386.47 1.利息收入 462,971.98 549,243.38 其中:存款利息收入 6.4.7.13 462,971.98 532,929.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - 16,313.68 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 21,181,225.16 -32,980,377.58 “-”填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 3,150,149.44 -43,401,295.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 352,030.19 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 18,031,075.72 10,068,887.50 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 6.4.7.20 123,161,095.65 -177,081,979.67 列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以 6.4.7.21 33,411.40 11,727.40 “-”号填列) 减:二、营业总支出 9,313,936.49 9,436,296.51 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 7,870,200.14 7,968,638.27 2.托管费 6.4.10.2.2 1,311,700.04 1,328,106.44 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资 - - 产支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.23 132,036.31 139,551.80 三、利润总额(亏损总 135,524,767.70 -218,937,682.98 额以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 135,524,767.70 -218,937,682.98 “-”号填列) 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 135,524,767.70 -218,937,682.98 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 368,835,799.77 - 604,634,034.81 973,469,834.58 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 368,835,799.77 - 604,634,034.81 973,469,834.58 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -9,478,285.37 - 117,375,376.67 107,897,091.30 号填列) (一)、综合收益 - - 135,524,767.70 135,524,767.70 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 -9,478,285.37 - -18,149,391.03 -27,627,676.40 基金净值变动数 ( 净值减少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 8,621,690.24 - 16,550,557.90 25,172,248.14 购款 2.基金赎 -18,099,975.61 - -34,699,948.93 -52,799,924.54 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,081,366,925.8 资产(基金净值) 359,357,514.40 - 722,009,411.48 8 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,283,798,077.3 资产(基金净值) 382,232,217.74 - 901,565,859.62 6 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,283,798,077.3 资产(基金净值) 382,232,217.74 - 901,565,859.62 6 三、本期增减变 - 动额(减少以“-” -6,215,627.73 - -236,806,769.99 号填列) 230,591,142.26 (一)、综合收益 - 总额 - - -218,937,682.98 218,937,682.98 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -6,215,627.73 - -11,653,459.28 -17,869,087.01 ( 净值减少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 4,985,487.78 - 9,107,364.40 14,092,852.18 购款 2.基金赎 -11,201,115.51 - -20,760,823.68 -31,961,939.19 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,046,991,307.3 资产(基金净值) 376,016,590.01 - 670,974,717.36 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成精选增值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 163 号《关于同意大成精选增值混合型证券投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,335,857,022.86 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 246 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成 精选增值混合型证券投资基金基金合同》于 2004 年 12 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 1,336,450,798.33 份基金份额,其中认购资金利息折合 593,775.47 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《大成精选增值混合型证券投资基金招募说明书》和《大成精选增值混合型证券投资基 金基金份额拆分公告》的有关规定,本基金于 2006 年 12 月 21 日进行了基金份额拆分,拆分比例 为 1:1.920501878,并于 2006 年 12 月 22 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中,股票和存托凭证投资比例为基金资产的 40%-95%,债券投资比例为基金资产的 0%-55%,基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的 5%。 2010 年 12 月 31 日之前,本基金的业绩比较基准为;新华富时中国 A600 指数×75%+新华富时中 国国债指数×25%。根据《关于变更旗下部分基金业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》,经与本基金基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案同意后,自 2011 年 1 月 1 日起,本基金的业绩比较基准变更为:沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25% 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 178,418,496.83 等于:本金 178,385,959.36 加:应计利息 32,537.47 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 178,418,496.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 811,097,505.08 - 907,117,559.28 96,020,054.20 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 811,097,505.08 - 907,117,559.28 96,020,054.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 48.09 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 381,377.49 其中:交易所市场 381,377.49 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 348,395.94 合计 729,821.52 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 708,331,062.71 368,835,799.77 本期申购 16,557,450.02 8,621,690.24 本期赎回(以“-”号填列) -34,760,130.09 -18,099,975.61 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 690,128,382.64 359,357,514.40 注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 946,651,800.40 -342,017,765.59 604,634,034.81 本期利润 12,363,672.05 123,161,095.65 135,524,767.70 本期基金份额交易产 -24,270,237.43 6,120,846.40 -18,149,391.03 生的变动数 其中:基金申购款 22,202,818.22 -5,652,260.32 16,550,557.90 基金赎回款 -46,473,055.65 11,773,106.72 -34,699,948.93 本期已分配利润 - - - 本期末 934,745,235.02 -212,735,823.54 722,009,411.48 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 457,914.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,071.40 其他 985.69 合计 462,971.98 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 3,150,149.44 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 3,150,149.44 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 431,983,080.38 减:卖出股票成本总额 427,596,159.81 减:交易费用 1,236,771.13 买卖股票差价收入 3,150,149.44 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 18,031,075.72 其中:证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,031,075.72 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 123,161,095.65 股票投资 123,161,095.65 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 123,161,095.65 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 32,490.53 基金转换费收入 920.87 合计 33,411.40 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中将不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 4,340.37 账户维护费 18,600.00 合计 132,036.31 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例(%) (%) 光大证券 28,633,625.51 3.57 89,469,904.47 9.64 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 光大证券 26,381.66 3.57 - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 光大证券 81,534.29 9.60 20,301.57 4.26 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,870,200.14 7,968,638.27 其中:支付销售机构的客户维护 1,320,914.19 1,326,297.81 费 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,311,700.04 1,328,106.44 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 178,418,496.83 457,914.89 153,144,725.38 526,275.30 注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 (单 成本总额 额 位: 股) 登康 2023 年 新股锁 001328 口腔 3 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 新股锁 001360 集团 3 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 新股锁 001367 药业 3 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 广康 2023 年 新股锁 300804 生化 6 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 锡南 2023 年 新股锁 301170 科技 6 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 飞沃 2023 年 新股锁 301232 科技 6 月 8 6 个月 定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 格力 2023 年 新股锁 301260 博 1 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 1,693 52,229.05 40,005.59 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股未 301261 精密 6 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 日 (含) 科源制药 2023 年 于 2023 301281 科源 3 月 28 6 个月 新股锁 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 年 5 月 制药 日 定 26 日 每 10 股送 4 股 三博 2023 年 新股锁 301293 脑科 4 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 真兰 2023 年 新股锁 301303 仪表 2 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 日 美利 2023 年 新股锁 301307 信 4 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 日 鑫宏 2023 年 新股锁 301310 业 5 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 日 威士 2023 年 新股锁 301315 顿 6 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 鑫磊 2023 年 新股锁 301317 股份 1 月 12 6 个月 定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 绿通科技 2023 年 于 2023 301322 绿通 2 月 27 6 个月 新股锁 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08 年 5 月 科技 日 定 25 日 每 10 股送 5 股 曼恩 2023 年 新股锁 301325 斯特 5 月 4 6 个月 定 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 日 德尔 2023 年 新股锁 301332 玛 5 月 9 6 个月 定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 亚华 2023 年 新股锁 301337 电子 5 月 16 6 个月 定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股锁 301345 车业 3 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 日 湖南 2023 年 新股锁 301358 裕能 2 月 1 6 个月 定 23.77 42.89 1,405 33,396.85 60,260.45 - 日 光大 2023 年 新股锁 301387 同创 4 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 世纪 2023 年 新股锁 301428 恒通 5 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股锁 301429 股份 4 月 10 6 个月 定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 新股锁 301439 电力 3 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 中信 2023 年 新股锁 601061 金属 3 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 3,025 19,904.50 22,929.50 - 日 601065 江盐 2023 年 6 个月 新股锁 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集团 3 月 31 定 日 恒尚 2023 年 新股锁 603137 节能 4 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 晶合 2023 年 新股锁 688249 集成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 5,911117,392.46106,752.66 - 日 中科 2023 年 新股锁 688361 飞测 5 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 日 智翔 2023 年 新股锁 688443 金泰 6 月 13 6 个月 定 37.88 29.49 1,699 64,358.12 50,103.51 - 日 中芯 2023 年 新股锁 688469 集成 4 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 11,040 62,817.60 59,726.40 - 日 阿特 2023 年 新股锁 688472 斯 6 月 2 6 个月 定 11.10 17.04 4,188 46,486.80 71,363.52 - 日 索辰科技 2023 年 于 2023 688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股锁 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 年 6 月 科技 日 定 20 日 每 10 股送 4.8 股 慧智 2023 年 新股锁 688512 微 5 月 8 6 个月 定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 日联 2023 年 新股锁 688531 科技 3 月 24 6 个月 定 152.38 135.97 341 51,961.58 46,365.77 - 日 天玛 2023 年 新股锁 688570 智控 5 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 西山 2023 年 新股锁 688576 科技 5 月 30 6 个月 定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 日 双元 2023 年 新股锁 688623 科技 5 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 日 莱斯 2023 年 新股锁 688631 信息 6 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2.基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的混合型证券投资基金,属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 本期末,本基金无债券投资(上年度末:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 178,418,496.83 - - - 178,418,496.83 结算备付金 120,841.11 - - - 120,841.11 存出保证金 138,272.57 - - - 138,272.57 交易性金融资产 - - - 907,117,559.28 907,117,559.28 应收申购款 - - - 93,036.26 93,036.26 资产总计 178,677,610.51 - - 907,210,595.54 1,085,888,206.05 负债 应付赎回款 - - - 112,683.28 112,683.28 应付管理人报酬 - - - 1,320,626.62 1,320,626.62 应付托管费 - - - 220,104.44 220,104.44 应付清算款 - - - 2,138,044.31 2,138,044.31 其他负债 - - - 729,821.52 729,821.52 负债总计 - - - 4,521,280.17 4,521,280.17 利率敏感度缺口 178,677,610.51 - - 902,689,315.37 1,081,366,925.88 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 149,808,145.94 - - - 149,808,145.94 结算备付金 475,708.31 - - - 475,708.31 存出保证金 91,547.61 - - - 91,547.61 交易性金融资产 - - - 829,966,463.95 829,966,463.95 应收申购款 - - - 29,490.12 29,490.12 资产总计 150,375,401.86 - - 829,995,954.07 980,371,355.93 负债 应付赎回款 - - - 28,624.85 28,624.85 应付管理人报酬 - - - 1,258,855.85 1,258,855.85 应付托管费 - - - 209,809.34 209,809.34 应付清算款 - - - 4,861,914.26 4,861,914.26 其他负债 - - - 542,317.05 542,317.05 负债总计 - - - 6,901,521.35 6,901,521.35 利率敏感度缺口 150,375,401.86 - - 823,094,432.72 973,469,834.58 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,股票和存托凭证投资比例为基金资产的 40%-95%,债券投资比例为基金资产的 0%-55%,基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资 907,117,559.28 83.89 829,966,463.95 85.26 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 907,117,559.28 83.89 829,966,463.95 85.26 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2022 年 12 月 分析 本期末(2023 年 6 月 30 日) 31 日 ) 业绩比较基准上升 65,184,924.55 52,477,523.29 5% 业绩比较基准下降 -65,184,924.55 -52,477,523.29 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 906,092,025.57 829,132,427.99 第二层次 72,803.70 - 第三层次 952,730.01 834,035.96 合计 907,117,559.28 829,966,463.95 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二 层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 907,117,559.28 83.54 其中:股票 907,117,559.28 83.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 178,539,337.94 16.44 8 其他各项资产 231,308.83 0.02 9 合计 1,085,888,206.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 50,490,300.60 4.67 B 采矿业 100,817,900.60 9.32 C 制造业 537,666,179.30 49.72 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 2,375.51 0.00 F 批发和零售业 22,929.50 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 41,759,330.80 3.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 101,899,803.15 9.42 J 金融业 41,535,666.00 3.84 K 房地产业 24,104,027.00 2.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 252,118.36 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 68,154.46 0.01 R 文化、体育和娱乐业 8,498,774.00 0.79 S 综合 - - 合计 907,117,559.28 83.89 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 (股) (%) 1 000063 中兴通讯 2,431,232 110,718,305.28 10.24 2 600941 中国移动 1,084,638 101,196,725.40 9.36 3 600938 中国海油 5,421,205 98,232,234.60 9.08 4 600031 三一重工 3,862,500 64,233,375.00 5.94 5 000938 紫光股份 1,601,560 51,009,686.00 4.72 6 000589 贵州轮胎 8,833,822 49,469,403.20 4.57 7 600519 贵州茅台 25,665 43,399,515.00 4.01 8 300760 迈瑞医疗 141,650 42,466,670.00 3.93 9 601919 中远海控 4,442,482 41,759,330.80 3.86 10 300498 温氏股份 2,038,500 37,406,475.00 3.46 11 002595 豪迈科技 988,200 34,715,466.00 3.21 12 688036 传音控股 205,443 30,200,121.00 2.79 13 000807 云铝股份 1,795,200 22,852,896.00 2.11 14 601318 中国平安 461,400 21,408,960.00 1.98 15 601601 中国太保 774,700 20,126,706.00 1.86 16 605080 浙江自然 657,020 19,697,459.60 1.82 17 000651 格力电器 500,000 18,255,000.00 1.69 18 600048 保利发展 1,396,900 18,201,607.00 1.68 19 300761 立华股份 709,920 13,083,825.60 1.21 20 603187 海容冷链 565,352 11,301,386.48 1.05 21 605183 确成股份 551,000 9,973,100.00 0.92 22 300144 宋城演艺 685,385 8,498,774.00 0.79 23 002415 海康威视 247,755 8,203,168.05 0.76 24 600176 中国巨石 499,000 7,065,840.00 0.65 25 000002 万 科 A 421,000 5,902,420.00 0.55 26 002444 巨星科技 218,300 4,776,404.00 0.44 27 603517 绝味食品 106,100 3,941,615.00 0.36 28 600988 赤峰黄金 192,100 2,585,666.00 0.24 29 688472 阿特斯 41,874 763,278.48 0.07 30 688469 中芯集成 110,395 623,069.25 0.06 31 688443 智翔金泰 16,984 522,562.86 0.05 32 688531 日联科技 3,402 500,954.88 0.05 33 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.04 34 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.03 35 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.03 36 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03 37 688073 毕得医药 3,562 252,118.36 0.02 38 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02 39 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02 40 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02 41 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01 42 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01 43 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01 44 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 45 688249 晶合集成 5,911 106,752.66 0.01 46 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 47 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01 48 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01 49 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01 50 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 51 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 52 301165 锐捷网络 1,021 63,016.12 0.01 53 301358 湖南裕能 1,405 60,260.45 0.01 54 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 55 301267 华厦眼科 728 44,371.60 0.00 56 301260 格力博 1,693 40,005.59 0.00 57 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00 58 835179 凯德石英 1,300 29,952.00 0.00 59 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00 60 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00 61 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 62 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 63 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00 64 601061 中信金属 3,025 22,929.50 0.00 65 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 66 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00 67 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 68 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 69 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 70 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00 71 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00 72 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00 73 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 74 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 75 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 76 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 77 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 78 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00 79 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 80 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 81 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 82 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 83 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 注:截至报告期末,本基金投资的一家公司发行的证券中兴通讯(000063.SZ)因市值波动导致投资比例被动超标。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000651 格力电器 47,120,020.26 4.84 2 600938 中国海油 32,800,927.00 3.37 3 002595 豪迈科技 27,402,038.81 2.81 4 000589 贵州轮胎 25,514,232.00 2.62 5 601601 中国太保 23,518,124.00 2.42 6 300498 温氏股份 22,494,002.81 2.31 7 601318 中国平安 22,391,969.40 2.30 8 600988 赤峰黄金 22,109,596.92 2.27 9 000938 紫光股份 21,777,823.31 2.24 10 300760 迈瑞医疗 18,107,033.28 1.86 11 600941 中国移动 17,218,161.00 1.77 12 600031 三一重工 15,541,569.00 1.60 13 300761 立华股份 14,904,133.22 1.53 14 000807 云铝股份 14,733,298.00 1.51 15 000063 中兴通讯 13,166,031.62 1.35 16 600675 中华企业 10,243,460.00 1.05 17 002415 海康威视 8,752,408.00 0.90 18 688498 源杰科技 5,106,993.88 0.52 19 601919 中远海控 3,341,450.00 0.34 20 002853 皮阿诺 2,550,333.00 0.26 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000063 中兴通讯 61,377,688.95 6.31 2 000938 紫光股份 35,789,119.20 3.68 3 000651 格力电器 27,391,346.62 2.81 4 002027 分众传媒 25,842,822.00 2.65 5 002415 海康威视 22,470,284.65 2.31 6 600988 赤峰黄金 18,123,889.60 1.86 7 600690 海尔智家 17,721,019.00 1.82 8 688297 中无人机 16,557,967.06 1.70 9 002385 大北农 15,134,889.66 1.55 10 600048 保利发展 13,746,336.00 1.41 11 002078 太阳纸业 13,392,709.00 1.38 12 601966 玲珑轮胎 11,892,109.07 1.22 13 601225 陕西煤业 11,855,609.00 1.22 14 002041 登海种业 10,792,823.55 1.11 15 300308 中际旭创 10,134,215.72 1.04 16 600675 中华企业 9,179,406.00 0.94 17 002853 皮阿诺 8,852,573.00 0.91 18 000807 云铝股份 8,454,410.04 0.87 19 300791 仙乐健康 8,348,224.00 0.86 20 300760 迈瑞医疗 8,156,571.00 0.84 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 381,586,159.49 卖出股票收入(成交)总额 431,983,080.38 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 138,272.57 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 93,036.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 231,308.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例(%) 持有份额 (%) 30,386 22,712.05 1,057,794.65 0.15 689,070,587.99 99.85 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 139,765.86 0.0203 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004 年 12 月 15 日) 1,336,450,798.33 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 708,331,062.71 本报告期基金总申购份额 16,557,450.02 减:本报告期基金总赎回份额 34,760,130.09 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 690,128,382.64 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过,自 2023 年 3 月 25 日起, 温智敏先生不再担任公司副总经理职务;聘请石国武先生担任公司副总经理,任期自 2023 年3 月 25 日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 信达证券 2 219,527,266 27.34 202,251.47 27.34 - .22 粤开证券 1 181,260,731 22.58 166,995.23 22.58 - .21 中信证券 4 151,332,195 18.85 139,421.54 18.85 - .53 招商证券 2 93,729,642. 11.67 86,352.73 11.67 - 82 中泰证券 2 51,836,160. 6.46 47,747.95 6.46 - 03 国盛证券 1 35,362,936. 4.40 32,577.89 4.40 - 46 光大证券 2 28,633,625. 3.57 26,381.66 3.57 - 51 中金公司 2 19,759,067. 2.46 18,205.43 2.46 - 11 天风证券 2 11,784,089. 1.47 10,856.18 1.47 - 00 国信证券 1 9,607,830.0 1.20 8,851.33 1.20 - 0 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东亚前海 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国银河 4 - - - - - 证券 中信建投 2 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 证券 中原证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (1)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (3)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服 务; (4)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要; (5)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (6)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内新增交易单元:无; 本报告期内退租交易单元:申万宏源西部、中金公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过 中国证监会基金电子披 1 期身份证件或者身份证明文件的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 告 公司网站 2 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2023 年 5 月 24 日 分基金增加上海中欧财富基金销售 露网站、规定报刊及本 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 3 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 4 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 5 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 6 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 7 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金 中国证监会基金电子披 8 客户通过直销柜台申购旗下基金费 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 率优惠的公告 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 10 更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 14 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成精选增值混合型证券投资基金的文件; 2、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日