大成精选增值混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 审计报告 ...... 16 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表 ...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ......48 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54 8.12 投资组合报告附注 ...... 54 §9 基金份额持有人信息...... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 56 §10 开放式基金份额变动...... 56 §11 重大事件揭示...... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57 11.4 基金投资策略的改变 ...... 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57 11.8 其他重大事件 ...... 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 §13 备查文件目录...... 61 13.1 备查文件目录 ...... 61 13.2 存放地点 ...... 61 13.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金 基金简称 大成精选增值混合 基金主代码 090004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 12 月 15 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 734,058,285.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资 者寻求持续稳定的投资收益。 投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下” 资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资 于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过 积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25% 风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、 主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏 高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高 于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 秦一楠 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市东城区建国门内大街 69 商银行大厦 32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 28 商银行大厦 32 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 吴庆斌 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2021 年 2020 年 2019 年 指标 本期已实 169,268,687.73 315,199,407.21 71,644,063.60 现收益 本期利润 -46,080,903.09 570,618,629.41 420,402,324.94 加权平均 基金份额 -0.0584 0.5992 0.3417 本期利润 本期加权 平均净值 -3.37% 41.27% 32.72% 利润率 本期基金 份额净值 -2.96% 50.60% 39.28% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2021 年末 2020 年末 2019 年末 指标 期末可供 901,565,859.62 985,017,086.67 753,132,293.04 分配利润 期末可供 分配基金 1.2282 1.1474 0.6760 份额利润 期末基金 1,283,798,077.36 1,547,225,786.80 1,333,235,126.07 资产净值 期末基金 1.7489 1.8022 1.1967 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末 标 基金份额 1,210.09% 1,250.02% 796.44% 累计净值 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 5.76% 0.80% 1.55% 0.59% 4.21% 0.21% 过去六个月 -1.78% 1.02% -3.15% 0.77% 1.37% 0.25% 过去一年 -2.96% 1.20% -2.28% 0.88% -0.68 0.32% % 过去三年 103.55% 1.24% 51.52% 0.96% 52.03 0.28% % 过去五年 110.76% 1.20% 44.74% 0.89% 66.02 0.31% % 自基金合同生效起 1,210.0 1.54% 331.43% 1.25% 878.66 0.29% 至今 9% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定， 经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2011 年 1 月 1 日起，大成精选增值混合型证 券投资基金使用的业绩比较基准由原“新华富时中国 A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深 300 指数×75%＋中国债券总指数×25%”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 22 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学工学硕士。2009 年 9 月至 2010 年 8 月就职于韩国 SK Telecom 首尔总部。 2010 年 8 月至 2011 年 5 月就职于国信证 券任研究员。2011 年 5 月起加入大成基金 管理有限公司，曾担任电子行业、互联网 传媒行业分析师、基金经理助理、股票投 本基金基 资部总监助理，现任股票投资部副总监。 李博 金经理， 2016 年 - 11 年 2015 年 4 月 21 日起任大成互联网思维混 股票投资 11 月 4 日 合型证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 部副总监 26 日至 2019 年 9 月 29 日任大成内需增长 混合型证券投资基金基金经理。2016 年 11 月 4 日起任大成精选增值混合型证券投资 基金基金经理。2019 年 7 月 18 日至 2021 年5月20日任大成科创主题3年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2021 年 1 月 19 日起任大成企业能力驱动 混合型证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008 年至 2012 年任景顺长城产品开发部产品 经理。2012 年至 2014 年任华夏基金机构 债券投资部研究员。2014 年 5 月加入大成 基金管理有限公司，曾担任固定收益总部 信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵 活配置混合型证券投资基金、大成景荣保 本混合型证券投资基金、大成景兴信用债 债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置 混合型证券投资基金、大成景源灵活配置 混合型证券投资基金基金经理助理，现任 固定收益总部总监助理。2018 年 3 月 12 日起任大成策略回报混合型证券投资基 金、大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）、大成积极成长混合型证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、 大成景阳领先混合型证券投资基金、大成 竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成优选混合型证券 投资基金（LOF）基金经理助理。2020 年 7 本基金基 2018 年 3 月 1 日起任大成价值增长证券投资基金、 孙丹 金经理助 月 12 日 - 13 年 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 理 （LOF）、大成一带一路灵活配置混合型证 券投资基金、大成内需增长混合型证券投 资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投 资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证 券投资基金、大成国企改革灵活配置混合 型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成灵活配置混合型证券投 资基金、大成产业升级股票型证券投资基 金（LOF）、大成健康产业混合型证券投资 基金、大成正向回报灵活配置混合型证券 投资基金、大成国家安全主题灵活配置混 合型证券投资基金、大成新锐产业混合型 证券投资基金、大成消费主题混合型证券 投资基金基金经理助理。2020 年 11 月 6 日起任大成科技消费股票型证券投资基 金、大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金、大成中小盘混合型 证券投资基金(LOF)、大成睿享混合型证券 投资基金、大成行业先锋混合型证券投资 基金基金经理助理。2021 年 2 月 1 日起任 大成企业能力驱动混合型证券投资基金、 大成优选升级一年持有期混合型证券投资 基金、大成成长进取混合型证券投资基金 基金经理助理。2021 年 2 月 22 日起任大 成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资 基金基金经理助理。2021 年 4 月 19 日起 任大成民稳增长混合型证券投资基金基金 经理助理。2021 年 4 月 19 日至 2021 年 8 月 4 日任大成恒享混合型证券投资基金基 金经理助理。2021 年 7 月 29 日起任大成 产业趋势混合型证券投资基金、大成投资 严选六个月持有期混合型证券投资基金基 金经理助理。2017 年 5 月 8 日起任大成景 尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景 兴信用债债券型证券投资基金基金经理。 2017 年 5 月 8 日至 2019 年 10 月 31 日任 大成景荣债券型证券投资基金（原大成景 荣保本混合型证券投资基金转型）基金经 理。2017 年 5 月 31 日至 2020 年 10 月 20 日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投 资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2018 年 11 月 19 日任大成景禄灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日 至 2018 年 12 月 8 日任大成景源灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 15 日任大成景秀灵 活配置混合型证券投资基金。2017 年 6 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠明定期 开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成景沛灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 7 月 20 日任大成景裕灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日起任大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金基金经理。2019 年 7 月 31 日 至 2020 年 5 月 23 日任大成景丰债券型证 券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至 2021 年 4月 13日任大成景泰纯 债债券型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2021 年 4 月 14 日任大成恒享 混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 31 日至 2021 年 4月 14日任大成民稳增 长混合型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月 26 日起任大成景瑞稳健配置混合型证 券投资基金基金经理。2020 年 8 月 21 日 至 2021 年 5 月 18 日任大成景和债券型证 券投资基金基金经理。2020 年 9 月 3 日至 2021 年 11 月 26 日任大成汇享一年持有期 混合型证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 23 日起任大成尊享 18 个月定期开放混 合型证券投资基金基金经理。2020 年 11 月 16 日起任大成卓享一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。2020 年 11 月 18 日起任大成丰享回报混合型证券投资基金 基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成安 享得利六个月持有期混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍：中 国 香港大学哲学博士。2009 年 7 月至 2011 年 9 月任内蒙古北方重工集团科研所助理 工程师。2016 年 12 月加入大成基金管理 本基金基 2020 年 3 2021 年 有限公司，曾任研究部研究员、大成互联 朱倩 金经理助 月 2 日 10 月 12 5 年 网思维混合型证券投资基金、大成精选增 理 日 值混合型证券投资基金基金经理助理，现 任研究部基金经理。2021 年 11 月 29 日起 任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.1.4 基金经理薪酬机制 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年，伴随着出口产业链的持续景气，我国经济进入调整结构的整固期，同时行业监管也成为本年的主基调之一。另一方面，双碳目标的确立，也催生了新能源车汽车、光伏等产业景气度的抬升，进而阶段性的在资本市场形成了一定的局部过热。因此总体来看，2021 年是资本市场估值分化较为极致的一年，这一点显著的超出了我们年初的预期。但理性来看，毫无疑问在 这样分化的行情中，必然存在被低估和错杀的品种，等待宏观基本面的变化，让这些行业中的优秀企业能够重归价值。这是由于对于中国的优秀企业而言，它们已经在多次的景气度变换与宏观环境变化中多次证明了自己适应环境发展壮大的能力，即使短期来看它们并不是被资本市场最为追捧的品种，但是我们依然坚定地认为企业的价值终将回归。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7489 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.96%，业绩比较基准收益率为-2.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，如果说在百年一遇的疫情中中国经济能够率先康复，那么我们更加有理由相信在这样的市场成长起来的优质企业不会持续跑输市场。我们对于中国经济的韧性具备充足的信心，同时对于房住不炒等思路指引下的居民财富转移，更认为是时代的趋势和红利。从中长期视角来看，一方面居民资产配置仅仅处于向权益市场转移的初期，另一个角度我们依然可以挖掘出若干自下而上来看估值十分合理的优质公司，那么我们对于未来产品的回报，是有着充分的信心的。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对 基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —大成基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成精选增值混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成精选增值混合型证券投资基金(以下简 称“大成精选增值混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了大成精选增值混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成精 选增值混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 大成精选增值混合基金的基金管理人大成基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成精 选增值混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算大成精选增值混合基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督大成精选增值混合基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 注册会计师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 任 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成精 选增值混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成精选增值 混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 赵钰 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 181,007,026.32 160,886,742.16 结算备付金 428,125.59 657,608.23 存出保证金 185,917.31 262,147.11 交易性金融资产 7.4.7.2 1,097,020,279.25 1,391,285,451.59 其中：股票投资 1,047,162,279.25 1,341,615,451.59 基金投资 - - 债券投资 49,858,000.00 49,670,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,985,331.90 - 应收利息 7.4.7.5 347,173.72 209,502.36 应收股利 - - 应收申购款 95,286.96 339,619.82 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,287,069,141.05 1,553,641,071.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 821,071.98 3,567,579.85 应付管理人报酬 1,610,189.32 1,871,779.29 应付托管费 268,364.92 311,963.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 321,830.82 419,374.57 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 249,606.65 244,587.56 负债合计 3,271,063.69 6,415,284.47 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 382,232,217.74 447,030,721.91 未分配利润 7.4.7.10 901,565,859.62 1,100,195,064.89 所有者权益合计 1,283,798,077.36 1,547,225,786.80 负债和所有者权益总计 1,287,069,141.05 1,553,641,071.27 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7489 元，基金份额总额 734,058,285.54 份。 7.2 利润表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 -18,191,074.79 599,907,508.96 1.利息收入 2,109,435.77 1,875,077.33 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,635,235.18 1,626,042.62 债券利息收入 410,421.28 165,577.70 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 63,779.31 83,457.01 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 194,892,841.89 342,417,890.76 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 186,092,778.96 330,186,325.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,250.00 811,911.85 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 8,798,812.93 11,419,653.01 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -215,349,590.82 255,419,222.20 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 156,238.37 195,318.67 号填列） 减：二、费用 27,889,828.30 29,288,879.55 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,559,584.52 20,702,680.42 2．托管费 7.4.10.2.2 3,426,597.40 3,450,446.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,601,061.59 4,836,970.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - 1.66 7．其他费用 7.4.7.20 302,584.79 298,780.74 三、利润总额（亏损总额以 -46,080,903.09 570,618,629.41 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -46,080,903.09 570,618,629.41 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 447,030,721.91 1,100,195,064.89 1,547,225,786.80 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -46,080,903.09 -46,080,903.09 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -64,798,504.17 -152,548,302.18 -217,346,806.35 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 33,375,221.20 81,333,381.14 114,708,602.34 购款 2.基金赎 -98,173,725.37 -233,881,683.32 -332,055,408.69 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 382,232,217.74 901,565,859.62 1,283,798,077.36 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 580,102,833.03 753,132,293.04 1,333,235,126.07 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 570,618,629.41 570,618,629.41 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 -133,072,111.12 -223,555,857.56 -356,627,968.68 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 52,873,824.15 98,197,506.56 151,071,330.71 购款 2.基金赎 -185,945,935.27 -321,753,364.12 -507,699,299.39 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 447,030,721.91 1,100,195,064.89 1,547,225,786.80 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 温智敏 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成精选增值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 163 号《关于同意大成精选增值混合型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,335,857,022.86 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 246 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成 精选增值混合型证券投资基金基金合同》于 2004 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 1,336,450,798.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 593,775.47 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《大成精选增值混合型证券投资基金招募说明书》和《大成精选增值混合型证券投资基 金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于 2006 年 12 月 21 日进行了基金份额拆分，拆分比例 为 1:1.920501878，并于 2006 年 12 月 22 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，股票和存托凭证投资比例为基金资产的 40%-95%，债券投资比例为基金资产的 0%-55%，基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的 5%。 2010 年 12 月 31 日之前，本基金的业绩比较基准为；新华富时中国 A600 指数×75%+新华富时中 国国债指数×25%。根据《关于变更旗下部分基金业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，经与本基金基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，自 2011 年 1 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 181,007,026.32 160,886,742.16 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 181,007,026.32 160,886,742.16 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 818,589,621.74 1,047,162,279.25 228,572,657.51 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 49,850,850.00 49,858,000.00 7,150.00 合计 49,850,850.00 49,858,000.00 7,150.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 868,440,471.74 1,097,020,279.25 228,579,807.51 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 897,698,803.26 1,341,615,451.59 443,916,648.33 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 49,657,250.00 49,670,000.00 12,750.00 合计 49,657,250.00 49,670,000.00 12,750.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 947,356,053.26 1,391,285,451.59 443,929,398.33 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 29,038.38 36,461.99 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 192.70 296.00 应收债券利息 317,859.04 172,626.37 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 83.60 118.00 合计 347,173.72 209,502.36 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 321,630.82 417,925.37 银行间市场应付交易费用 200.00 1,449.20 合计 321,830.82 419,374.57 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 606.65 4,587.56 应付证券出借违约金 - - 预提费用 249,000.00 240,000.00 合计 249,606.65 244,587.56 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 858,500,806.62 447,030,721.91 本期申购 64,095,695.39 33,375,221.20 本期赎回（以“-”号填列） -188,538,216.47 -98,173,725.37 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 734,058,285.54 382,232,217.74 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 985,017,086.67 115,177,978.22 1,100,195,064.89 本期利润 169,268,687.73 -215,349,590.82 -46,080,903.09 本期基金份额交易 -155,956,094.60 3,407,792.42 -152,548,302.18 产生的变动数 其中：基金申购款 78,788,201.66 2,545,179.48 81,333,381.14 基金赎回款 -234,744,296.26 862,612.94 -233,881,683.32 本期已分配利润 - - - 本期末 998,329,679.80 -96,763,820.18 901,565,859.62 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1 月1 日至 2020年12 月 31 日 活期存款利息收入 1,618,761.19 1,606,462.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,635.32 15,459.64 其他 3,838.67 4,120.75 合计 1,635,235.18 1,626,042.62 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,274,604,926.64 1,706,062,851.48 减：卖出股票成本总 1,088,512,147.68 1,375,876,525.58 额 买卖股票差价收入 186,092,778.96 330,186,325.90 7.4.7.12.1 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 50,000,000.00 3,715,930.25 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 49,657,250.00 2,903,400.00 额 减：应收利息总额 341,500.00 618.40 买卖债券差价收入 1,250.00 811,911.85 7.4.7.13.1 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 8,798,812.93 11,419,653.01 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 8,798,812.93 11,419,653.01 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -215,349,590.82 255,419,222.20 股票投资 -215,343,990.82 255,553,467.72 债券投资 -5,600.00 -134,245.52 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -215,349,590.82 255,419,222.20 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 146,932.36 180,852.62 基金转换费收入 9,306.01 14,466.05 合计 156,238.37 195,318.67 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中将不低于转出基金 的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 3,600,636.59 4,836,695.00 银行间市场交易费用 425.00 275.00 合计 3,601,061.59 4,836,970.00 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 16,384.79 21,580.74 账户维护费 45,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 302,584.79 298,780.74 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 光大证券 127,073,446.56 5.64 114,432,944.00 3.85 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 光大证券 70,500,000.00 100.00 - - 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 115,798.92 5.63 24,047.26 7.48 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 104,280.69 3.85 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,559,584.52 20,702,680.42 其中：支付销售机构的客户维护费 3,524,989.77 2,797,914.59 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,426,597.40 3,450,446.73 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 181,007,026.32 1,618,761.19 160,886,742.16 1,606,462.23 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 2021 2022 001234 泰慕 年 12 年 1 月 新股未 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 士 月 31 11 日 上市 日 倍杰 2021 2022 新股锁 300774 特 年 7 月年 2 月 定 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 26 日 16 日 中兰 2021 2022 新股锁 300854 环保 年 9 月年 3 月 定 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 8 日 16 日 密封 2021 2022 新股锁 301020 科技 年 6 月年 1 月 定 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 28 日 6 日 英诺 2021 2022 新股锁 301021 激光 年 6 月年 1 月 定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 28 日 6 日 读客 2021 2022 新股锁 301025 文化 年 7 月年 1 月 定 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 6 日 24 日 浩通 2021 2022 新股锁 301026 科技 年 7 月年 1 月 定 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 8 日 17 日 华蓝 2021 2022 新股锁 301027 集团 年 7 月年 1 月 定 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 8 日 19 日 东亚 2021 2022 新股锁 301028 机械 年 7 月年 1 月 定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 12 日 20 日 怡合 2021 2022 新股锁 301029 达 年 7 月年 1 月 定 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 14 日 24 日 仕净 2021 2022 新股锁 301030 科技 年 7 月年 1 月 定 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 15 日 24 日 新柴 2021 2022 新股锁 301032 股份 年 7 月年 1 月 定 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 15 日 24 日 迈普 2021 2022 新股锁 301033 医学 年 7 月年 1 月 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 15 日 26 日 润丰 2021 2022 新股锁 301035 股份 年 7 月年 1 月 定 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 21 日 28 日 双乐 2021 2022 新股锁 301036 股份 年 7 月年 2 月 定 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 21 日 16 日 保立 2021 2022 新股锁 301037 佳 年 7 月年 2 月 定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 21 日 7 日 中环 2021 2022 新股锁 301040 海陆 年 7 月年 2 月 定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 26 日 7 日 能辉 2021 2022 新股锁 301046 科技 年 8 月年 2 月 定 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 10 日 17 日 金鹰 2021 2022 新股锁 301048 重工 年 8 月年 2 月 定 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 11 日 28 日 超越 2021 2022 新股锁 301049 科技 年 8 月年 2 月 定 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 17 日 24 日 雷电 2021 2022 新股锁 301050 微力 年 8 月年 2 月 定 60.64 234.74 220 13,340.80 51,642.80 - 17 日 24 日 远信 2021 2022 新股锁 301053 工业 年 8 月年 3 月 定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 25 日 1 日 张小 2021 2022 新股锁 301055 泉 年 8 月年 3 月 定 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 26 日 7 日 301056 森赫 2021 2022 新股锁 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 股份 年 8 月年 3 月 定 27 日 7 日 汇隆 2021 2022 新股锁 301057 新材 年 8 月年 3 月 定 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 31 日 9 日 金三 2021 2022 新股锁 301059 江 年 9 月年 3 月 定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 3 日 14 日 上海 2021 2022 新股锁 301062 艾录 年 9 月年 3 月 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 7 日 14 日 海锅 2021 2022 新股锁 301063 股份 年 9 月年 3 月 定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 9 日 24 日 万事 2021 2022 新股锁 301066 利 年 9 月年 3 月 定 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 13 日 22 日 大地 2021 2022 新股锁 301068 海洋 年 9 月年 3 月 定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 16 日 28 日 中捷 2021 2022 新股锁 301072 精工 年 9 月年 3 月 定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 22 日 29 日 孩子 2021 2022 新股锁 301078 王 年 9 月年 4 月 定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 30 日 14 日 2021 2022 301079 邵阳 年 10 年 4 月 新股锁 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 液压 月 11 19 日 定 日 2021 2022 301083 百胜 年 10 年 4 月 新股锁 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 智能 月 13 21 日 定 日 2021 2022 301088 戎美 年 10 年 4 月 新股锁 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 股份 月 19 28 日 定 日 2021 2022 301089 拓新 年 10 年 4 月 新股锁 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 药业 月 20 27 日 定 日 深城 2021 2022 新股锁 301091 交 年 10 年 4 月 定 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 月 20 29 日 日 2021 2022 301092 争光 年 10 年 5 月 新股锁 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 股份 月 21 5 日 定 日 2021 2022 301093 华兰 年 10 年 5 月 新股锁 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 股份 月 21 5 日 定 日 2021 2022 301111 粤万 年 11 年 6 月 新股锁 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 年青 月 30 7 日 定 日 恒光 2021 2022 新股锁 301118 股份 年 11 年 5 月 定 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 月 9 日 18 日 2021 2022 301126 达嘉 年 11 年 6 月 新股锁 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 维康 月 30 7 日 定 日 华研 2021 2022 新股锁 301138 精机 年 12 年 6 月 定 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 月 8 日 15 日 隆华 2021 2022 新股锁 301149 新材 年 11 年 5 月 定 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 月 3 日 10 日 泽宇 2021 2022 新股锁 301179 智能 年 12 年 6 月 定 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 月 1 日 8 日 2021 2022 301182 凯旺 年 12 年 6 月 新股锁 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 科技 月 16 23 日 定 日 力诺 2021 2022 新股锁 301188 特玻 年 11 年 5 月 定 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 月 4 日 11 日 2021 2022 301190 善水 年 12 年 6 月 新股锁 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 科技 月 17 24 日 定 日 家联 2021 2022 新股锁 301193 科技 年 12 年 6 月 定 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 月 2 日 9 日 301221 光庭 2021 2022 新股锁 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 信息 年 12 年 6 月 定 月 15 22 日 日 2021 2022 600941 中国 年 12 年 7 月 新股未 57.58 57.58 87,3635,030,361.545,030,361.54 - 移动 月 24 5 日 上市 日 2021 2022 600941 中国 年 12 年 1 月 新股未 57.58 57.58 37,4402,155,795.202,155,795.20 - 移动 月 24 5 日 上市 日 国力 2021 2022 新股锁 688103 股份 年 9 月年 3 月 定 12.04 66.10 1,595 19,203.80 105,429.50 - 2 日 10 日 澳华 2021 2022 新股锁 688212 内镜 年 11 年 5 月 定 22.50 32.82 3,496 78,660.00 114,738.72 - 月 8 日 16 日 2021 2022 688230 芯导 年 11 年 6 月 新股锁 134.81 130.31 2,594 349,697.14 338,024.14 - 科技 月 24 1 日 定 日 科德 2021 2022 新股锁 688305 数控 年 7 月年 1 月 定 11.03 105.68 1,496 16,500.88 158,097.28 - 2 日 10 日 禾信 2021 2022 新股锁 688622 仪器 年 9 月年 3 月 定 17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 - 3 日 14 日 格科 2021 2022 新股锁 688728 微 年 8 月年 2 月 定 14.38 29.31 23,033 331,214.54 675,097.23 - 11 日 18 日 普冉 2021 2022 新股锁 688766 股份 年 8 月年 2 月 定 148.90 342.73 704 104,825.60 241,281.92 - 12 日 23 日 注： 1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风 险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 181,007,026.32 - - - 181,007,026.32 结算备付金 428,125.59 - - - 428,125.59 存出保证金 185,917.31 - - - 185,917.31 交易性金融资产 49,858,000.00 - - 1,047,162,279.25 1,097,020,279.25 应收利息 - - - 347,173.72 347,173.72 应收申购款 - - - 95,286.96 95,286.96 应收证券清算款 - - - 7,985,331.90 7,985,331.90 资产总计 231,479,069.22 - - 1,055,590,071.83 1,287,069,141.05 负债 应付赎回款 - - - 821,071.98 821,071.98 应付管理人报酬 - - - 1,610,189.32 1,610,189.32 应付托管费 - - - 268,364.92 268,364.92 应付交易费用 - - - 321,830.82 321,830.82 其他负债 - - - 249,606.65 249,606.65 负债总计 - - - 3,271,063.69 3,271,063.69 利率敏感度缺口 231,479,069.22 - - 1,052,319,008.14 1,283,798,077.36 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 160,886,742.16 - - - 160,886,742.16 结算备付金 657,608.23 - - - 657,608.23 存出保证金 262,147.11 - - - 262,147.11 交易性金融资产 49,670,000.00 - - 1,341,615,451.59 1,391,285,451.59 应收利息 - - - 209,502.36 209,502.36 应收申购款 218.68 - - 339,401.14 339,619.82 资产总计 211,476,716.18 - - 1,342,164,355.09 1,553,641,071.27 负债 应付赎回款 - - - 3,567,579.85 3,567,579.85 应付管理人报酬 - - - 1,871,779.29 1,871,779.29 应付托管费 - - - 311,963.20 311,963.20 应付交易费用 - - - 419,374.57 419,374.57 其他负债 - - - 244,587.56 244,587.56 负债总计 - - - 6,415,284.47 6,415,284.47 利率敏感度缺口 211,476,716.18 - - 1,335,749,070.62 1,547,225,786.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.88%(上年度末：3.21%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票和存托凭证投资比例为基金资产的 40%-95%，债券投资比例为基金资产的 0%-55%，基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,047,162,279.25 81.57 1,341,615,451.59 86.71 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,047,162,279.25 81.57 1,341,615,451.59 86.71 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 74,516,474.11 89,036,107.99 升 5% 2.业绩比较基准下 -74,516,474.11 -89,036,107.99 降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,037,671,310.67 元，属于第二层次的余额为 59,348,968.58 元，无属于第三层次的余额(上年度末：第一层次 1,332,397,581.96 元，第二层次 58,887,869.63 元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准 则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,047,162,279.25 81.36 其中：股票 1,047,162,279.25 81.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,858,000.00 3.87 其中：债券 49,858,000.00 3.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 181,435,151.91 14.10 8 其他各项资产 8,613,709.89 0.67 9 合计 1,287,069,141.05 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 955,130,329.79 74.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 229,445.97 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,652,957.64 1.76 J 金融业 - - K 房地产业 25,417,288.00 1.98 L 租赁和商务服务业 16,645,759.06 1.30 M 科学研究和技术服务业 555,517.44 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 37,143.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,468,115.64 2.06 S 综合 - - 合计 1,047,162,279.25 81.57 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 3,773,979 126,428,296.50 9.85 2 601877 正泰电器 1,843,000 99,319,270.00 7.74 3 002415 海康威视 1,555,555 81,386,637.60 6.34 4 600690 海尔智家 2,500,727 74,746,730.03 5.82 5 600519 贵州茅台 34,165 70,038,250.00 5.46 6 688036 传音控股 422,986 66,366,503.40 5.17 7 600079 人福医药 2,405,500 54,171,860.00 4.22 8 605080 浙江自然 588,800 44,042,240.00 3.43 9 002036 联创电子 1,749,653 42,446,581.78 3.31 10 002876 三利谱 510,160 31,874,796.80 2.48 11 603187 海容冷链 601,080 28,521,246.00 2.22 12 603583 捷昌驱动 550,500 27,321,315.00 2.13 13 300760 迈瑞医疗 71,550 27,246,240.00 2.12 14 300750 宁德时代 46,200 27,165,600.00 2.12 15 300144 宋城演艺 1,845,685 26,430,209.20 2.06 16 000002 万科 A 1,286,300 25,417,288.00 1.98 17 002372 伟星新材 906,400 22,043,648.00 1.72 18 603799 华友钴业 155,400 17,142,174.00 1.34 19 601888 中国中免 75,866 16,645,759.06 1.30 20 600378 昊华科技 323,000 15,568,600.00 1.21 21 003021 兆威机电 193,760 15,471,736.00 1.21 22 688095 福昕软件 107,926 14,894,867.26 1.16 23 601966 玲珑轮胎 354,177 12,945,169.35 1.01 24 600141 兴发集团 307,000 11,629,160.00 0.91 25 300791 仙乐健康 264,600 11,033,820.00 0.86 26 002078 太阳纸业 850,000 9,766,500.00 0.76 27 002745 木林森 625,700 9,466,841.00 0.74 28 605183 确成股份 432,300 8,494,695.00 0.66 29 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.56 30 688268 华特气体 70,372 6,347,554.40 0.49 31 300871 回盛生物 215,750 6,144,560.00 0.48 32 688032 禾迈股份 1,026 722,293.74 0.06 33 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.05 34 688110 东芯股份 14,044 634,507.92 0.05 35 688075 安旭生物 4,177 598,146.40 0.05 36 688162 巨一科技 5,671 561,429.00 0.04 37 688105 诺唯赞 4,907 520,142.00 0.04 38 688112 鼎阳科技 4,901 480,199.98 0.04 39 688151 华强科技 12,238 443,994.64 0.03 40 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.03 41 688190 云路股份 3,026 358,520.48 0.03 42 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.03 43 301221 光庭信息 2,791 264,566.77 0.02 44 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.02 45 688049 炬芯科技 3,260 198,892.60 0.02 46 301118 恒光股份 3,142 190,856.65 0.01 47 301111 粤万年青 3,783 178,144.72 0.01 48 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.01 49 301138 华研精机 2,849 163,804.70 0.01 50 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.01 51 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.01 52 301188 力诺特玻 6,470 156,496.36 0.01 53 688625 呈和科技 2,672 149,979.36 0.01 54 301126 达嘉维康 6,615 147,803.83 0.01 55 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.01 56 688212 澳华内镜 3,496 114,738.72 0.01 57 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.01 58 301182 凯旺科技 2,932 103,061.60 0.01 59 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.01 60 688113 联测科技 1,415 86,315.00 0.01 61 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.01 62 301050 雷电微力 220 51,642.80 0.00 63 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 64 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00 65 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 66 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 67 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00 68 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 69 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 70 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 71 603213 镇洋发展 799 18,504.84 0.00 72 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 73 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 74 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 75 300997 欢乐家 928 16,082.24 0.00 76 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00 77 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 78 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00 79 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 80 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 81 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 82 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 83 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00 84 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 85 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 86 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00 87 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 88 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 89 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 90 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 91 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00 92 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 93 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 94 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 95 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 96 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 97 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 98 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 99 300991 创益通 254 8,359.14 0.00 100 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 101 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 102 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 103 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 104 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 105 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 106 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 107 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 108 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 109 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 110 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 111 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 112 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 113 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 114 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 115 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 116 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 117 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 118 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 119 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00 120 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 121 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 122 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 123 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 124 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 125 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 133,082,649.32 8.60 2 300059 东方财富 62,998,908.30 4.07 3 601966 玲珑轮胎 57,766,590.09 3.73 4 002036 联创电子 56,838,316.11 3.67 5 601058 赛轮轮胎 39,196,544.26 2.53 6 000002 万科 A 38,475,675.00 2.49 7 002597 金禾实业 37,482,297.50 2.42 8 002044 美年健康 35,664,077.00 2.31 9 605080 浙江自然 33,884,309.75 2.19 10 300750 宁德时代 30,208,983.00 1.95 11 002876 三利谱 29,029,165.90 1.88 12 003021 兆威机电 27,561,582.70 1.78 13 300832 新产业 27,488,495.92 1.78 14 000858 五粮液 24,738,443.00 1.60 15 688036 传音控股 24,638,726.19 1.59 16 603187 海容冷链 22,899,915.74 1.48 17 002008 大族激光 20,519,978.76 1.33 18 002624 完美世界 18,609,189.06 1.20 19 002372 伟星新材 18,474,366.00 1.19 20 002745 木林森 17,359,246.46 1.12 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300760 迈瑞医疗 103,596,316.92 6.70 2 002624 完美世界 75,770,770.83 4.90 3 603517 绝味食品 70,384,583.41 4.55 4 300395 菲利华 62,200,131.00 4.02 5 300059 东方财富 57,867,337.40 3.74 6 002044 美年健康 57,247,920.28 3.70 7 601888 中国中免 51,949,475.92 3.36 8 002036 联创电子 50,420,563.00 3.26 9 002415 海康威视 42,580,862.12 2.75 10 688036 传音控股 42,328,844.57 2.74 11 600048 保利发展 40,815,253.03 2.64 12 601058 赛轮轮胎 38,917,726.75 2.52 13 002597 金禾实业 36,626,967.86 2.37 14 601966 玲珑轮胎 36,272,907.90 2.34 15 300144 宋城演艺 35,738,842.84 2.31 16 002127 南极电商 27,574,809.66 1.78 17 000002 万科 A 26,365,937.44 1.70 18 000860 顺鑫农业 25,583,298.65 1.65 19 002120 韵达股份 24,760,781.42 1.60 20 300832 新产业 21,376,733.50 1.38 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,009,402,966.16 卖出股票收入（成交）总额 1,274,604,926.64 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,858,000.00 3.88 其中：政策性金融债 49,858,000.00 3.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,858,000.00 3.88 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210407 21 农发 07 300,000 29,952,000.00 2.33 2 2103689 21 进出 689 200,000 19,906,000.00 1.55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一 21 进出 689（2103689.IB）的发行主体中国进出口银行于 2021 年7月13日因违规投资企业股权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕31 号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 185,917.31 2 应收证券清算款 7,985,331.90 3 应收股利 - 4 应收利息 347,173.72 5 应收申购款 95,286.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,613,709.89 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 33,122 22,162.26 880,064.82 0.12 733,178,220.72 99.88 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 589,505.16 0.0803 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004 年 12 月 15 日） 1,336,450,798.33 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 858,500,806.62 本报告期基金总申购份额 64,095,695.39 减：本报告期基金总赎回份额 188,538,216.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 734,058,285.54 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.2021 年 9 月 3 日,经大成基金管理有限公司 2021 年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇先 生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。 2.2021 年 9 月 3 日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇先 生担任公司第七届监事会监事会主席。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 2021 年 8 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为 120,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 华西证券 1 523,776,845. 23.23% 477,337.15 23.23% - 47 华创证券 1 482,800,699. 21.41% 439,992.24 21.41% - 71 申万宏源 1 216,445,317. 9.60% 197,236.07 9.60% - 68 中信证券 3 198,457,531. 8.80% 180,841.19 8.80% - 85 华泰证券 1 183,561,670. 8.14% 167,281.94 8.14% - 38 中泰证券 2 131,270,000. 5.82% 119,625.48 5.82% - 68 光大证券 2 127,073,446. 5.64% 115,798.92 5.63% - 56 中金公司 3 104,378,929. 4.63% 95,124.71 4.63% - 90 天风证券 2 61,140,221.8 2.71% 55,720.21 2.71% - 5 瑞银证券 2 54,180,887.2 2.40% 49,375.35 2.40% - 0 安信证券 1 41,860,528.5 1.86% 38,148.95 1.86% - 3 广发证券 2 38,934,745.4 1.73% 35,478.71 1.73% - 6 东财证券 1 36,312,604.0 1.61% 33,093.95 1.61% - 9 西部证券 1 23,015,886.7 1.02% 20,974.97 1.02% - 0 招商证券 2 19,763,189.6 0.88% 18,013.75 0.88% - 0 信达证券 2 8,354,957.00 0.37% 7,613.73 0.37% - 兴业证券 2 3,741,567.00 0.17% 3,409.73 0.17% - 爱建证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西部 世纪证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国银河 4 - - - - - 证券 中信建投 2 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 证券 中原证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单 元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内新增交易单元：中信证券。 本报告期内退租交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 比例 光大证券 - - 70,500,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 12 月 31 日 公司网站 关于旗下部分公开募集证券投资基金 中国证监会基金电子披 2 可投资北京证券交易所股票及相关风 露网站、规定报刊及本 2021 年 11 月 16 日 险提示的公告 公司网站 关于终止晋城银行股份有限公司办理 中国证监会基金电子披 3 本公司旗下基金销售业务的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 11 月 12 日 公司网站 4 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 2021 年 10 月 27 日 2021 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成基金管理有限公司旗下 122 只公 中国证监会基金电子披 5 募基金 2021 年中期报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 31 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 6 2021 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 31 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金基 中国证监会基金电子披 7 金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于变更分红 中国证监会基金电子披 8 方式业务规则的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 14 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 2021 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 07 月 21 日 公司网站 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 10 证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 06 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加海银基金销售有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 05 月 27 日 售机构的公告 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金第 中国证监会基金电子披 12 一季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 04 月 22 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 13 2020 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 14 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 23 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 15 基金增加鼎信汇金（北京）投资管理 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 11 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金第 中国证监会基金电子披 16 四季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 22 日 公司网站 大成精选增值混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 17 新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 15 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 18 基金增加宜信普泽（北京）基金销售 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 04 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成精选增值混合型证券投资基金的文件； 2、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2022 年 3 月 29 日