大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书摘要 重要提示 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○○六年七月 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要根据本基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为2006年6月3日，有关基金净值表现截止日为2006年3月31日，有关基金投资组合及财务数据截止日为2006年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 大成蓝筹稳健证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字【2004】36号文核准募集，基金合同于2004年6月3日正式生效。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准发起设立，概况介绍如下： 住 所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：胡学光 成立日：1999年4月12日 注册资本：1亿元人民币 股权结构：中泰信托投资有限责任公司（持股48％）、中国银河证券有限责任公司（持股25％）、光大证券股份有限公司（持股25％）、广东证券股份有限公司（持股2％）。 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：李宏伟 大成基金管理有限公司设有董事会、监事会，下设十一个部门，分别是投资部、交易部、金融工程部、规划发展部、委托投资部、市场部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、客户服务中心和综合管理部；此外，还设立了投资决策委员会和风险控制委员会。 公司拥有一支充满活力的高素质、高学历、具备丰富市场经验的专家队伍，所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司以"稳健、高效"为经营理念，坚持"诚实信用、勤勉尽责"的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资人获得更大投资回报。 (二)证券投资基金管理情况 截至2006年6月3日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，及6只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金和大成沪深300指数证券投资基金。 (三)主要人员情况 1、公司高级管理人员 董事会： 胡学光先生，董事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；1992年－2003年4月，在广东证券股份有限公司先后任"广证基金"、"广证受益"经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；2003年5月起任大成基金管理有限公司董事长。 于华先生，董事，总经理，工商管理硕士，金融博士，美国注册金融分析师（CFA）。1989年－1991年，任英国里丁大学经济系金融财务讲师；1991年－1997年，加拿大魁北克大学管理学院金融终身教授；1997年－2000年，任深圳证券交易所综合研究所所长；2000年－2004年1月，任加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表；现任中国证券业协会基金业委员会委员；2004年1月起任大成基金管理有限公司总经理。 王政先生，董事，大学本科。曾任职于人民日报社理论部，1992年后调人民日报社事业发展局（部）工作。1991年－1999年，历任广联（南宁）投资股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2000年－2002年，任海南民生燃气（集团）股份有限公司董事、总经理；1999年－2001年，任中国华闻投资控股有限公司常务副总裁；2001年至今，任中泰信托投资有限责任公司总裁。 徐浩明先生，董事，硕士研究生。1988年7月－1991年4月，任职于上海体制改革研究所；1991年4月－2000年6月，历任交通银行研究开发部副主任科员、主任科员，办公室综合处副处长、处长，党委办公室综合处处长兼党委秘书；2000年6月－2003年2月，历任中国光大集团有限公司董事会秘书，执董办及党办副主任，办公厅、党办、执董办主任；2002年9月起始任光大证券股份有限公司董事；2003年2月至今，任光大证券股份有限公司董事、副总裁、总裁。 王长林先生，董事，研究生，高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理，中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河证券有限责任公司财务资金部总经理。 杨建文先生，独立董事，经济学博士。1982年-1996年，上海社会科学院经济研究所研究室主任；1996年至今，上海社会科学院部门经济研究所副所长，总支书记；目前兼任上海市工商联（商会）副会长、上海市人民政府决策咨询研究专家、上海市国有资产规划投资委员会常任委员、上海市对外文化交流协会经济金融分会召集人、上海国际金融研究中心执行理事、上海社会科学院金融研究中心主任。 胡春元先生，独立董事，经济学（会计）博士，中国注册会计师。1991年－1994年，在厦门大学会计师事务所兼职，任审计员；1994年－1995年，任厦门会计师事务所项目经理；1996年－1997年，在深圳大华天诚会计师事务所兼职从事审计与管理咨询工作；1997年11月起，在深圳大华天诚会计师事务所专职从事审计与管理咨询工作，历任经理、合伙人（1999）、高级合伙人、注册会计师。 查竞传先生，独立董事，比较法硕士，美国纽约州注册律师，1984年创办竞诚国际律师事务所，1984年－1994年兼任台湾大学纽约校友会理事，1988年－1992兼任纽约华人参政会理事、会长，1991年－1996年兼任银川市人民政府顾问，1992年－1996年兼任台湾国民大会代表，1999年－2001年兼任中国大学生创业投资大赛评委、清华大学创业投资大赛顾问或评委，现任美国竞诚国际律师事务所纽约总部合伙人兼北京代表处首席代表。 万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上海市浦发新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，现任上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家。 监事会： 周洪先生，监事长，经济学博士，1988年8月－1994年8月，任山东财政学院经贸系副主任、副教授；1994年9月－1995年8月北京大学西方经济学博士研究生；1995年9月－1998年8月在光大证券有限公司工作，历任研究部负责人、办公室副主任、总裁办主任、总裁助理职务；1998年9月起参与大成基金管理有限公司的筹建，1999年3月－2005年5月，任大成基金管理有限公司副总经理。 宁加岭先生，监事，大学本科。1983年2月－1987年6月，任财政部人教司副处长、处长；1987年6月－1994年6月，任财政部行政司副司长、司长；1994年6月－1999年6月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999年6月至今，任职于财政部离退休老干部局。 沈烁先生，监事，法学学士。1993年7月－1997年6月任职于福建九州商社有限公司，企业管理部、法律顾问室经理助理，1997年7月－2002年2月任职于厦门联合信托投资公司，法律事务部总经理，2002年3月至今任中泰信托投资有限责任公司，法律事务部总经理兼稽核审计部副总经理。 其他高级管理人员： 周一烽先生，副总经理，经济学硕士。1984年－1992年，历任上海市社会科学院经济研究所研究员、宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长；1992年起历任广联（南宁）投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人、上海广联投资有限公司总经理；2001年起任中泰信托投资有限责任公司副总裁；2005年4月任大成基金管理有限公司任助理总经理，2005年6月起任大成基金管理有限公司副总经理。 王颢先生，副总经理，国际工商管理专业博士。1993年2月－1994年2月，任安信财务顾问公司项目经理；1994年2月－1995年10月，任中国爱地集团贸易二部副经理；1995年10月－1997年3月，任深圳市瑞应实业公司经理；1997年3月－2000年12月，任深圳鑫光华事业发展公司总经理；2000年12月－2002年9月，任国通证券深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002年9月－2004年6月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2004年7月起任大成基金管理有限公司副总经理。 李宏伟先生，董事会秘书兼助理总经理，法学硕士。1991年7月－1992年5月，任南京旭普电子有限公司总经理助理；1992年6月－1997年2月，任深圳金地（集团）股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书、发展委主任；1997年3月－1998年4月，任光大证券有限公司深圳营业部副总经理；1998年5月－2003年12月，任南方基金管理有限公司综合管理部及市场部高级经理；2004年1月至今，任大成基金管理有限公司董事会秘书兼助理总经理。 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月―至今，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部经理。 田宇飚先生，助理总经理，研究生学历。1991年8月－1994年3月，任职于中国新技术创业投资公司，从事信贷、资金、证券投资及中国置业基金、亚洲开发银行的项目评估等工作；1994年5月起历任华夏证券有限公司海口营业部驻北京办事处负责人、华夏期货经纪公司北京营业部总经理、负责海南银通受益券管理人更换、参与筹建华夏基金管理公司；1999年3月－1999年12月，任大成基金管理有限公司综合部经理；2000年1月至今，任大成基金管理有限公司助理总经理。 2、基金经理 施永辉先生，大成蓝筹稳健证券投资基金经理，理学硕士，10年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。 3、公司投资决策委员会 公司投资决策委员会由六名成员组成，设主任和执行主任各一名，其他委员四名。名单如下： 于华，总经理，投资决策委员会主任；周一烽，副总经理兼投资总监，投资决策委员会执行主任；刘明，投资部副总监兼股票投资主管，投资决策委员会委员；卢纪平，交易部总监，投资决策委员会委员；王加英，投资部总监助理兼研究主管，投资决策委员会委员；瞿蕴理，投资部策略小组组长兼基金景业基金经理，投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称"中国银行"），基本情况如下： 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 企业类型：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元 存续期间：持续经营 成立日期：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门总经理：秦立儒 托管部门联系人：宁敏 电话：（010）66594977 传真：（010）66594942 发展概况： 中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险业务领域，并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务。在近百年的岁月里，中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖，打造了卓越的品牌，与客户建立了长期稳固的合作关系。 中国银行主营商业银行业务，包括公司业务和零售业务等业务。公司业务以授信产品为基础，向客户提供包括存款、结算、清算、资金、托管等在内的各项金融产品和融资、财务解决方案。零售业务以个人及小企业法人为主要服务对象，为客户提供包括储蓄存款、消费信贷、银行卡、个人理财、汇款等在内的各项金融服务。在多年的发展历程中，中国银行曾创造了中国银行业的许多第一，所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河，在业界独领风骚，享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域仍居领先地位。中国银行网络机构覆盖全球27个国家和地区，中国银行机构总数11,910个，其中境内机构共计11,307个，境外机构共计603个，是目前我国国际化程度最高的商业银行。 中国银行有近百年辉煌而悠久的历史，在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立，至1949年中华人民共和国成立的37年间，中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。中国银行以诚信为本，以振兴民族金融业为己任，在艰难和战乱的环境中拓展市场，稳健经营，锐意改革，表现出了顽强的创业精神，银行业务和经营业绩长期处于同业领先地位，并将分支机构一直拓展到海外，在中国近现代银行史上留下了光辉的篇章。 1949年，中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行，为国家经济建设和社会发展作出了巨大贡献。1994年随着金融体制改革的深化，中国银行成为国有商业银行，与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994年和1995年，中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。 为提高竞争优势，中国银行从2000年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001年，中国银行成功重组了香港中银集团，将10家成员银行合并成当地注册的"中国银行（香港）有限公司"。2002年7月，重组后的中国银行（香港）有限公司在香港联交所成功上市，成为国内首家在境外上市的国有商业银行。 2004年7月14日，中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，脱颖而出，作为我国银行业的优秀代表携手北京2008年奥运会，成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。 中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行，围绕"资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行"的目标，进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制，稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004年8月26日，中国银行股份有限公司成立，标志着中国银行的历史翻开了崭新的篇章，启动了新的航程。 中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。曾先后9次被《欧洲货币》评选为"中国最佳银行"；连续16年进入《财富》杂志评选的世界500强企业；在全球新兴市场250大银行按所有者权益进行的排名中名列第一，在亚洲《银行家》杂志300大银行按所有者权益排名第二，是中国资本最雄厚的商业银行。同时，先后被《欧洲货币》和《资产》评为" 中国最佳银行"和"中国国内最佳银行"；被美国《环球金融》杂志评为"2004年中国最佳贸易融资银行"、"2004年中国最佳外汇银行"、"中国最佳银行"及"亚洲最佳项目融资银行"；被香港《亚洲货币》杂志评为"中国最佳现金管理业务银行"及"中国最佳外汇业务银行"；被《亚洲风险》杂志评为"中国内地最佳金融风险管理奖"；被MasterCard国际组织评为"2004年最佳双币卡奖"、"2004年亚太区最佳联名卡（万科）奖"及"2004年最佳国际卡发卡奖"；被Visa国际组织评为"2004年最佳奥运卡拓展奖；中银香港重组上市后，先后荣获《投资者关系》"最佳IPO投资者关系奖"和《亚洲金融》"最佳交易、最佳私有化奖"等多个重要奖项。 世纪信誉，环球共享。中国银行将秉承 "以客户为中心，以市场为导向，强化公司治理，追求卓越效益，创建国际一流大银行"的宗旨，依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验，竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务，与广大客户携手共创美好未来。 财务概况： 2004年中国银行集团实现营业利润578亿元，净利润209亿元。剔除2003年出售中银香港部分股份获得净投资收益的影响，集团2004年营业利润比2003年增长21.3%。 （二）证券投资基金托管情况 截止到2006年4月末，中国银行已托管景宏、同盛、同智、兴安、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、银华优势企业、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏大盘精选、景顺长城景系列（含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票）、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、招商先锋、大成蓝筹稳健、泰达荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合股票型基金等40只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （三）主要人员情况 肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。 李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。 李早航先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司执行董事、副行长。自2000年11月起任中国银行副行长。1993年12月至2000年11月任中国人民建设银行副行长，1987年12月至1993年12月历任中国人民建设银行大连市分行行长、中国人民建设银行计算机中心主任、国际业务部总经理。李先生出生于1955年4月，1978年毕业于南京气象学院。 秦立儒先生，自2005年10月起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。2005年5月至2005年10月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004年4月至2005年5月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002年7月至2004年4月任中国银行（香港）有限公司资金部总经理；1999年6月至2002年7月任香港中银集团外汇交易中心总经理；1997年9月至1999年6月任广东省银行香港分行（香港中银集团）总经理；1995年11月至1997年9月任中国银行总行资金部副总经理，主管全球资金交易；1991年5月至1995年11月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理；1987年10月至1991年5月历任中国银行总行资金部副处长、处长；1982年8月至1987年9月任中国银行卢森堡分行外汇部经理；1978年2月至1982年7月，先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于1955年5月，1978年毕业于北京外贸学院。 （四）基金托管部门的设置及员工情况 中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部的名称变更为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队。中国银行上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。总行托管及投资者服务部现有员工80余人，其中硕士学历以上人员24人，约占员工总数的30%，具有一年以上海外工作和学习经历的10余人。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1、直销机构：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：胡学光 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：杨春明 公司网址：www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码：400-888-5558 2、代销机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 传真：010－66594853 客户服务咨询电话：95566 网址：www.bank-of-china.com （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 客服电话： 95559 联系电话： 021-58408842 传真：（021）58408836 联系人：曹榕 网址：www.bankcomm.com （3）兴业银行 办公地址：福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人：高建平 客户服务电话：95561 传真：0591-7845504 联系电话：0591-7856420 联系人：陈丹 网站：www.cib.com.cn （4）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路甲4 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人： 经叔平 客户服务电话：95568 传真：（8610）58560794 联系电话：（8610）58560758，58560666-8988 联系人：吴杰 网站：www.cmbc.com.cn （5）联合证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马国强 客户服务电话：4008888555（限固定电话），0755－25125666 联系人：盛宗凌 网址：www.lhzq.com （6）广东证券股份有限公司 注册地址：广州市解放南路123号金汇大厦 办公地址: 广州市解放南路123号金汇大厦 法定代表人：钟伟华 客户服务电话：020－96210 联系人：陈新 网址：www.stock2000.com.cn （7）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 法定代表人：王明权 电话：021－68816000 传真：021-68815009 客服电话：021-68823685 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com （8）中国银河证券有限责任公司 通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 客户服务电话：010-68016655 联系人：郭京华 网址：：www.chinastock.com.cn （9）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 通讯地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 客户服务电话：400-8888-666 电话：021-62580818-177 传真：021-62583439 联系人：芮敏祺 网站：www.gtja.com (10) 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 通讯地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 客户服务电话：400-8888-108 电话：010-65186758 联系人：：魏明 网站：www.csc108.com （11）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：4008888111、0755-26951111 电话：0755-82943511 联系人：童婕 网址：www.newone.com.cn （12）海通证券股份有限公司 通讯地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 电话：021-53594566-4125 传真：021-53858549 联系人：金芸 网站：www.htsec.com （13）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 客户服务电话：020－87555888转各营业网点 电话：020-87555888-875 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 网站：www.gf.com.cn （14）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建福州湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话 ：0591－7541476 传真：021－68419867 联系人：杨盛芳 网址：www.xyzq.com.cn （15）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720 号20 层 法定代表人：王益民 开放式基金咨询电话：021-962506 开放式基金业务传真：021-62569651 联系人：盛云 联系电话：021-50367888 网址：www.dfzq.com.cn （16）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 客户服务电话：021-962505 电话：021-54038844 联系人：胡洁静 网址：www.sw2000.com.cn （17）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华下路特8号 法定代表人：明云成 电话：027-65799560 传真：027-85481532 联系人：梅萍 网址：www.cjsc.com.cn （18）中信证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳区新源南路6 号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84864818-63266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.ecitic.com （19）北京证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10-16层 法定代表人：卢克群 电话：010-68431166 传真：（010）88018657 联系人：任杰、马嘉伦 网址：www.bjzq.com.cn （20）山西证券有限责任公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心 办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心 法定代表人：吴晋安 电话：0351－8686766，8686708 传真：0351－8686709 联系人：邹连星、刘文康 网址：www.i618.com.cn （21）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 客户服务电话： 800-810-8868 电话：0755－82130833转2181 传真：0755-82133302 联系人：林建闽 网址：www.guosen.com.cn （22）渤海证券有限责任公司 注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址:天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 电话： (022)28451883 传真：022-28451616 联系人：徐焕强 网址：www.ewww.com.cn （23）华泰证券有限责任公司 注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话：025-84579897 联系人：袁红彬 网址：www.htsc.com.cn (二)注册登记机构 名 称：大成基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦19楼12－07单元 法定代表人：胡学光 电话：021－53599588 传真：021－63513900 联系人：徐生沪、焦珺 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 经办律师：秦悦民、傅轶 电话：021－68818100 传真：021－68816880 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 经办注册会计师：汪棣、薛竞 电话：（021）61238888 传真：（021）61238800 联系人： 陈兆欣 四、基金的名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 五、基金类型 基金类型：契约型 六、基金的运作方式 基金运作方式：开放式 七、基金的投资目标 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金财产的中长期稳定增值。 八、基金的投资方向 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。 九、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中，股票投资部分的80%投资于上证180指数成分股和深证100指数成分股。 利用CPPI来动态调整基金资产配置，需要动态确定一些相关的参数：无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。一般来说，无风险率采用平均隔夜资金拆借成本。初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。因此，我们将深入分析、研究宏观经济环境、市场特征、资金供求状况以及对市场未来做合理预期，在此基础上谨慎做出投资期初的资产配置决策，构建投资期初的股票仓位。而风险乘数则是通过对市场的收益、风险特征所做的数量化分析以及对投资者的风险容忍程度的深入调查后确定的，一般介于2－5之间。 2、行业配置策略 本基金的行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准。基金管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、市场行业轮换情况等因素，综合判断行业投资价值，适当加大对处于产业复苏周期、被市场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体根据基金管理人研究部的行业投资价值评估系统进行。 3、个股选择策略 个股选择策略采用蓝筹成分股优选策略，运用"价值-势头"选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资，并采用积极的资产管理方式，以期获得资本的稳健增值。 选股程序： （1）确定现有成分股和可能进入的股票 以上证180指数和深证100指数成分股作为基础备选股票库；再根据上证180指数和深证100指数编制原则，选出未来可能进入上证180指数或深证100指数成分股并符合本基金投资理念的股票，加入基础备选股票库； （2）价值选股： ●蓝筹公司主要挑选标准： ●公司治理结构良好，行为规范，信息透明，注重公众股东利益和投资者关系 ●主营业务鲜明并具有一定的竞争力 ●经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势 ●具备长期持续稳定成长性，预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率高于GDP增长率 ●财务状况良好，具备较好的抗风险能力 ●由基金管理人内设的研究部公司分析人员根据上述蓝筹公司挑选标准，采用自下而上方式逐个筛选，形成基本面合规备选股票库。 ●将基本面合规备选股票库按P/B从小到大排序（删除业绩为负的股票），选取前70％的股票作备选，产生投资备选股票库。 （3）势头选股： 将备选股票按如下公式计算势头，按势头从大到小排序，并参考排序结果形成最终股票组合；（略） 4、债券投资策略 本基金的债券投资采用完全积极的投资策略，采用利率预测、久期管理、收益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。 十、基金的业绩比较基准 由于我国还没有统一指数，我们暂时采用天相投资顾问有限公司编制的天相280指数作为股票投资部分的基准，采用中信国债指数作为债券投资部分的基准。本基金的业绩比较基准如下： 70%×天相280指数＋30%×中信国债指数 十一、基金的风险收益特征 本基金属于较低风险证券投资基金，适于能承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统，该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。 十二、基金投资组合报告（截至2006年3月31日） 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，保证本报告所载内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月17日复核了本基金投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、本期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 37,231,473.29 8.55% 应收证券清算款 2,165,230.95 0.50% 股票 395,004,887.96 90.69% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 1,170,037.66 0.26% 合计 435,571,629.86 100.00% 2、本期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 66,138,350.00 15.67% C 制造业 154,669,411.56 36.66% C0 食品、饮料 94,012,777.36 22.28% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,330,527.20 5.77% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 19,880,107.00 4.71% C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00% C8 医药、生物制品 16,446,000.00 3.90% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,503,473.60 1.78% E 建筑业 10,737,292.65 2.54% F 交通运输、仓储业 19,256,685.91 4.56% G 信息技术业 3,852,000.00 0.91% H 批发和零售贸易 42,800,600.00 10.14% I 金融、保险业 64,556,094.83 15.30% J 房地产业 19,017,680.00 4.51% K 社会服务业 2,531,936.70 0.60% L 传播与文化产业 3,941,362.71 0.94% M 综合类 0.00 0.00% 合计 395,004,887.96 93.61% 3、本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600519 贵州茅台 570,000 35,493,900.00 8.41% 2 600887 伊利股份 1,849,522 33,013,967.70 7.82% 3 600000 浦发银行 2,900,000 31,494,000.00 7.46% 4 600348 G国阳 2,400,000 29,304,000.00 6.95% 5 600583 G海工 779,345 23,380,350.00 5.54% 6 600036 G招行 3,201,881 20,588,094.83 4.88% 7 600694 大商股份 800,000 19,600,000.00 4.65% 8 600596 新安股份 1,390,000 18,361,900.00 4.35% 9 000538 云南白药 600,000 16,446,000.00 3.90% 10 000402 金融街 1,946,000 15,723,680.00 3.73% 4、本期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金融债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 5、本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 888,549.12 应收股利 207,900.00 应收利息 8,578.54 应收申购款 65,010.00 合计 1,170,037.66 （4）本报告期持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （5）本报告期权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量（份） 买入成本(元) 期间卖出数量（份） 580996 沪场JTP1 0 0.00 750,000 580997 招行CMP1 0 0.00 2,163,082 ================续上表========================= 权证代码 卖出收入（元） 期末数量（份） 580996 1,488,818.10 0 580997 1,237,622.52 0 注：本基金本报告期内投资的权证沪场JTP1（580996）源于G沪机场（600009）股权分置对价支付，招行CMP1（580997）源于G招行（600036）股权分置对价支付，非基金主动投资。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2004年6月3日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 2004.06.03－2004.12.31 -1.65% 0.71% 2005.01.01－2005.12.31 -2.34% 0.93% 2006.01.01－2006.3.31 14.82% 0.98% 2004.06.03－2006.3.31 10.27% 0.87% ================续上表========================= 阶段 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 2004.06.03－2004.12.31 -11.78% 0.96% 2005.01.01－2005.12.31 -1.68% 0.94% 2006.01.01－2006.3.31 9.36% 0.77% 2004.06.03－2006.3.31 -3.96% 0.97% ================续上表========================= 阶段 ①－③ ②－④ 2004.06.03－2004.12.31 10.13% -0.25% 2005.01.01－2005.12.31 -0.66% -0.01% 2006.01.01－2006.3.31 5.46% 0.21% 2004.06.03－2006.3.31 14.23% -0.10% 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 （2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 （3）上述第1款第3项至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 申购费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取，不列入基金财产。 （1）投资者既可以选择申购时交纳申购费用，也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳称为前端申购费，投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。 （2）投资者选择交纳前端申购费时，按照申购金额采用比例费率，本基金的前端申购费率为1.5%。 （3）投资者选择交纳后端申购费时，按照持有时间采用比例费率，并随持有时间递减，具体如下表所示： 基金费率持有年限 大成蓝筹稳健证券投资基金 1年以内 2.0% 1－2年 1.5% 2－3年 1.0% 3－5年 0.5% 5年以上 0 2、赎回费用 本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.50％。 赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的百分之二十五。具体费率如下： 持有期 赎回费率 365天以内 0.5% 365天及以上 0.25% 3、基金管理人可根据市场情况，在不违背有关法律、法规和本《基金合同》规定的情况下调整本基金的申购和赎回费率，调整结果将于前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 4、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金的费率。 5、基金转换费用 （1）每个基金份额持有人自首次购买大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金的基金份额获得确认之日起每一年内可免费转换两次；本基金与大成货币市场证券投资基金之间的转换适用大成货币市场证券投资基金转换的有关费用规定； （2）每个基金份额持有人每年转换基金超过两次以上的，从第三次起每次转换需交纳一定的基金转换费用，基金转换费以转出基金份额总金额为基础计算，转换费率为0.25%，全部作为基金注册登记费和其他相关手续费；本基金与大成货币市场证券投资基金之间的转换适用大成货币市场证券投资基金转换的有关费用规定； （3）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前两日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。 按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对2006年1月10日公布的《大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书（2005年2号）》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下： 1、在"三、基金管理人"部分： （1）更新了基金管理人管理基金的数目及名称，增加了2006年4月新成立的大成沪深300指数证券投资基金； （2）"董事会"中查竞传先生、万曾炜先生的简历中删除了"待报中国证监会核准"； （3）"其他高级管理人员"中周一烽先生的简历中删除了"待报中国证监会核准"； （4）"基金经理" 删除了王加英先生及其简历，增加了施永辉先生及其简历； （5）"公司投资决策委员会"删除了霍军及其简历、杨晓东及其简历，增加了王加英及其简历、瞿蕴理及其简历； 2、在"四、基金托管人"部分，更新了基金托管人托管基金只数及规模等相关信息； 3、在"五、相关服务机构"部分，更新了直销机构和代销机构的相关信息； 4、在"七、基金的申购与赎回"的"申购、赎回场所"增加了通过本基金管理人的 网站办理申购与赎回业务的内容； 5、在"八、基金转换"部分，"适用范围"增加了大成货币市场证券投资基金，相应 业务规则进行了修改； 6、在"九、基金的投资"部分, 更新了基金投资组合报告的内容； 7、在"十 、基金业绩"部分，更新了基金业绩的内容； 8、在"十三、基金收益与分配"部分，增加了报告期内本基金的分红情况； 9、在"二十二、其它应披露的事项"中披露了如下事项： "1、2006年1月10日发布的《大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书（2005年第2号）》、《大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书摘要（2005年第2号）》； 2、2006年1月14日发布的《大成基金管理有限公司关于董事变更的公告》； 3、2006年1月21日发布的《大成蓝筹稳健证券投资基金2005年第4季度报告》； 4、2006年1月21日发布的《大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》（亦适用本基金）； 5、2006年2 月23 日发布的《关于大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金及大成精选增值混合型证券投资基金暂停申购及转换的公告》； 6、2006年3月9日发布的《关于大成基金管理有限公司开通沪深300 指数基金网上交易及对"银联通"网上交易实行费率优惠的公告》（亦适用本基金）； 7、2006年3 月24 日发布的《大成蓝筹稳健证券投资基金第二次分红公告》； 8、2006年3 月27日发布的《大成蓝筹稳健证券投资基金2005年年度报告》、《大成蓝筹稳健证券投资基金2005年年度报告摘要》； 9、2006年4月14日发布的《大成基金管理有限公司关于旗下三只基金暂停大额申购及转入业务的公告》（亦适用本基金）； 10、2006年4月19日发布的《大成蓝筹稳健证券投资基金2006年第1季度报告》； 11、2006年5月8日发布的《大成基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告》； 12、2006年5月10日发布的《大成基金管理有限公司关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务的公告》； 13、2006年5月11日发布的《大成基金管理有限公司关于恢复旗下三只基金大额申购及转入业务的公告》（亦适用本基金）； 14、2006年5月13日发布的《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》； 15、2006年5月30日发布的《大成蓝筹稳健证券投资基金第三次分红公告》。" 大成基金管理有限公司 2006年7月8日