大成蓝筹稳健证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2016 年第 2 期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一七年一月 1  重要提示 大成蓝筹稳健证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2004】 36号文核准募集，基金合同于2004年06月03日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要根据基金合同和基金的招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2016年12月3日（其中人员变动信息以公告日为 准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2016年9月30日，所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 2  传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．公司高级管理人员 董事会： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公 司、中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8 月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董 事长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南 省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职 于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司； 1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部 机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资 部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；2014年10月， 任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月至今，任大成基金管理有限公司副董事长。 罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询 师，以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人；2009年至2012年，任中国证券监督管理委员会 规划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013年2月至2014 年10月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014年11月26日起任大 成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015年 10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。 周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 （EMBA），上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系教师；1993 年4月至1996年8月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人 民日报社事业发展局企业管理处副处长；1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历 任副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银 3 河投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策 委员会副主任。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委 员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师， 中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经 大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事 金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社 科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总 结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清 东亚研究中心执行理事。 监事会： 陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006年被亚洲风 险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月，先后任中国银河证券有限责 任公司审计部、合规（法律）部总经理；2007年1月，任中国银河投资管理有限公司董事、 常务副总裁、党委委员；2010年7月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事 长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012年6月，兼任镇江 银河创业投资有限公司董事长；2012年7月，任中国银河投资管理有限公司总裁；2015年1 月起，任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开 发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任风险管理 部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士，注册会计师。曾任职于中国农业银行深圳分行国际 4 业务部，日本三和银行深圳分行单证部、信贷部。1999年至2009年任普华永道会计师事务 所深圳分所审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司，历任计划财务 部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理 有限公司董事。 其他高级管理人员： 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管 理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理 有限公司督察长。2009年3月—2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室 副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理， 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限 公司，任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。2000至2002年就职于Hunton & Williams 美国及国际律师事务所，2002至2006年任中银国际投行业务副总裁，2006至2009年任香港 三山投资公司董事总经理，2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行 业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，出任首席战略官，2015年8月起任公司 副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精 河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、 新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室 主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负 责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理 有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服 务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理。 2、基金经理 （1）现任基金经理 侯春燕女士，经济学硕士，7年证券从业年限。2010年6月加入大成基金管理有限公司。 历任研究员，基金经理助理。2015年12月9日起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 5 具有基金从业资格。国籍：中国 （2）历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 王加英 2004年06月03日—2006年01月20日 施永辉 2006年1月21日－2013年11月24日 支兆华 2013年11月25日—2015年12月8日 3．公司投资决策委员会（股票投资） 公司股票投资决策委员会由10名成员组成，设股票投资决策委员会主席1名，其他委员 9名，名单如下： 罗登攀，大成基金管理有限公司总经理，股票投资决策委员会主席；李本刚，基金经 理，股票投资部总监，股票投资决策委员会委员；王文祥，社保基金及机构投资部总监， 股票投资决策委员会委员；周德昕，基金经理，股票投资部成长组投资总监，股票投资决 策委员会委员；孙蓓琳，基金经理，股票投资部混合组投资总监，股票投资决策委员会委 员；石国武，基金经理，股票投资部价值组投资总监，股票投资决策委员会委员；苏秉毅， 基金经理，数量与指数投资部副总监，股票投资决策委员会委员；徐彦，基金经理，股票 投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险 管理部总监，股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 6  中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2016 年 09 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只， QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先 后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2016 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效 保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 7 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1、直销机构： 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王为开 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） 大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人：肖成卫、关志玲、白小雪 电话：0755-22223523/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 2、代销机构 1、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 联系人：王娟 电话：010-66594909 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn 2、上海浦东发展银行股份有限公司 8 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、虞谷云 客服热线：95528 电话：021-61618888 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn 3、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com 4、交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com 5、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 客服电话：95588 联系人：洪渊 联系电话：010-66105799 9 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn 6、中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 联系人:朱红 电话：010-63636153 传真：010-68560312 网址：www.cebbank.com 7、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王嘉朔 电话：：010－66275654 传真：010-66275654 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 8、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 联系人：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-83914283 网址：www.cmbc.com.cn 9、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 10 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：林葛 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 10、兴业银行股份有限公司 办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人：高建平 电话：021-52629999 传真：021-62569070 联系人：刘玲 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 11、北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：孔超 电话：010-66223584 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 12、温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577-88990082 11 传真：0577-88995217 客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699 网址： www.wzbank.cn 13、杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州庆春路46号 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 联系电话：0571-85108309 客服电话：95398 公司网站：www.hzbank.com.cn 14、华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 客服电话：95577 法定代表人：吴建 联系人：李慧 电话：010-85238441 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn 15、洛阳银行股份有限公司 注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号 客服电话：0379-96699 法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽 电话：0379-65921977 传真：0379-65921851 网址：www.bankofluoyang.com.cn 16、江苏银行股份有限公司 地址：南京市洪武北路55号 12 法定代表人：夏平 联系人：田春慧 客户服务电话：96098、400-86-96098 电话：025-58587018 传真：025-58588164 网址：www.jsbchina.cn 17、北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号 法定代表人：王金山 联系人：董汇 联系电话：010-85605588 传真：010-66506163 客服电话：96198 网址：www.bjrcb.com 18、张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人：王自忠 客服电话：0512-96065 联系人：施圆圆 电话：0512-56968212 传真：0512-58236370 网址： www.zrcbank.com 19、渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 客服电话：95541 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316259 网址：http://www.cbhb.com.cn 13 20、青岛银行股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人：张广鸿 联系人：滕克、李佳程 联系电话：0532-68629926 客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国） 网址：www.qdccb.com 21、东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路193号 法定代表人：卢国锋 联系人：陈幸 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 客服电话：96228 网址：www.dongguanbank.cn 22、上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人：胡平西 客服电话：021-962999、400-696-2999 电话：021-38576666 传真：021-50105124 联系人：施传荣 网址：www.shrcb.com 23、广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：董建岳 客服电话：95508 电话：020-87310888 网址：www.gdb.com.cn 24、深圳农村商业银行股份有限公司 14 注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人：李伟 电话：0755－25188269 传真：0755-25188785 联系人：王璇 客户服务电话: 961200 网址：www.961200.net 25、哈尔滨银行股份有限公司 住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法人：郭志文 联系人：遇玺 联系电话：0451-86779018 传真：0451-86779007 客服电话：95537 公司网址：www.hrbb.com.cn 26、江西银行股份有限公司 注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 法定代表人： 陈晓明 联系人：陈云波 电话：0791-86796029 传真：0791-86771100 客户服务电话：400-789-6266 网站：www.jx-bank.com 27、平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路1099号 法定代表人：孙建一 电话：021-38637673 传真：0755-22197701 联系人：张莉 15 客户服务热线：95511-3 网址：http://bank.pingan.com 28、宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：021-63586210 传真：021-63586215 客服电话： 96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海） 网址：www.nbcb.com.cn 29、大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 法定代表人：陈占维 客服电话：4006640099 联系人：：李格格 电话：：0411-82356627 传真：0411-82311420 网址：www.bankofdl.com 30、郑州银行股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路22号 法定代表人：王天宇 客户服务电话：0371-967585 网址：www.zzbank.cn 31、浙商银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路288号 法定代表人：沈仁康 联系人：唐燕 客户服务热线：95105665 电话：0571-87659056 传真：0571-87659188 16 网址：www.czbank.com 32、国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com 33、中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 网址：www.ciccs.com.cn 34、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 35、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 17 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 36、广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn 37、国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址： www.guosen.com.cn 38、华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线：4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn 39、中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 18 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn 40、华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：韩鹏 联系人：杨晓天 联系电话：0931-8784509 传真：0931-4890619 甘肃省客服电话：96668 网址：www.hlzqgs.com 41、中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层 法人代表：赵大建 联系人：李微 客户服务电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com 42、华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 联系电话：010-58315221 传真：010-58568062 客户服务电话：010-58568118 、400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn 43、中山证券有限责任公司 19 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 联系电话：0755-82570586 客服电话：400-1022-011 网址：www.zszq.com.cn 44、华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 45、联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表：徐刚 联系人：郭晴 联系电话：0752-2119391 客户服务电话：95564 网址：www.lxzq.com.cn 46、南京证券股份有限公司 住所：南京市大钟亭8 号 法定代表人：张华东 客服电话：95386 联系人：石健 电话：025-83367888 传真：025-83364032 网址：www.njzq.com.cn 47、财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 20 法人代表：蔡一兵 客户服务热线：0731－84403333 、400-88-35316 联系人：郭磊 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com 48、西南证券股份有限公司 地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人：余维佳 客服电话：4008096096 联系人：张煜 联系电话：023-63786633 网址：www.swsc.com.cn 49、日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人：孔佑杰 联系电话：010-83991716 联系人：陈文彬 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn 50、华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 客户服务电话：400-820-9898 联系人：刘闻川 电话：021-68778075 传真：021-68868117 网址：www.cnhbstock.com 51、安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 21 客服电话：4008 001 001 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn 52、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人：兰荣 客户服务电话：95562 联系人：夏中苏 电话：0591-38281963 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com.cn 53、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务热线：95579、4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com 54、申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 客服电话：95523或4008895523 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com 55、海通证券股份有限公司 22 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责） 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：李笑鸣 电话：021－23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com 56、渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址： www.ewww.com.cn 57、方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 客服电话：95571 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com 58、恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法人代表：庞介民 客户服务电话：0471-4961259 联系人：魏巍 电话：0471-3953168 传真：0471-4930707 23 网址：www.cnht.com.cn 59、瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：程宜荪 电话：010-58328373 传真：010-58328748 联系人：冯爽 客户服务电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com 60、宏信证券有限责任公司 办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法人代表人：吴玉明 客服电话：4008366366 联系人：刘文涛 电话：02886199765 传真：02886199533 网址：http://www.hx818.com 61、山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：0351-8686868 联系人：郭熠 电话：0351－8686659 传真：0351-8686619 网址：www.i618.com.cn 62、信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：4008008899 24 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 公司网址：www.cindasc.com 63、东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn 64、光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：400-888-8788、95525 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com 65、华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客服电话：4008-888-168、95597 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn 66、中信证券（山东）有限责任公司 25 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：杨宝林 客服电话：95548 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn 67、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882/(028) 86711410 传真：（027）87618863 公司网站：www.tfzq.com 68、天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：唐勇 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 统一客服电话：4006543218 公司网站地址：www.tyzq.com.cn 69、国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：曾小普 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305 传真：0791-6282293 26 网址：www.gsstock.com 70、大通证券股份有限公司 注册地址：大连市中山区人民路24号 办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层 法定代表人：李红光 联系人：谢立军 电话：0411-39991807 传真：0411-39673219 客户服务热线：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn 71、长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：杨光裕 客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 网址：www.cgws.com 72、浙商证券股份有限公司 地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人：吴承根 联系人：张智 电话：021-64716089 客服电话：95345 网址：www.stocke.com.cn 73、平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：谢永林 客服电话：95511转8 27 联系人：吴琼 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com 74、东莞证券有限责任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 客服电话：0769-961130 联系人：梁健伟 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999 网址：www.dgzq.com.cn 75、江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表：孙名扬 电话：0451-85863726 客服热线：4006662288 联系人：周俊 网址：www.jhzq.com.cn 76、爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人：钱华 客服电话：021-63340678 联系人：陈敏 电话：021-32229888 传真：021-62878783 网址：www.ajzq.com 77、中原证券股份有限公司 地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 28 客服电话：0371-967218、4008139666 联系人：程月艳、范春艳 联系电话: 0371—69099882 联系传真:0371-65585665 网址：www.ccnew.com 78、英大证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴俊 客服电话：4000-188-688 联系人：吴尔晖 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034 网址：www.ydsc.com.cn 79、东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 联系电话：021-68757102 客服电话：95531/4008888588 网址：www.qh168.com.cn 80、第一创业证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 法人代表：刘学民 电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 81、国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 客户服务电话：4006600109 联系人：刘婧漪 29 电话： 028-86690057 传真：028-86690126 网址：www.gjzq.com.cn 82、国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人：姚志勇 客服电话：4008885288 联系人：沈刚 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn 83、世纪证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：姜昧军 客服电话：0755-83199599 联系人：袁媛 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn 84、东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 85、华林证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号 30 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人：林立 客服电话：400-188-3888 联系人：李琳 电话：0755-82707857 传真：0755-23613751 网址：www.chinalions.com 86、华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人：李工 客服电话：0551-96518、400-80-96518 联系人：甘霖 电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 网址：www.hazq.com 87、财通证券有限责任公司 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 客户联系电话：0571－96336（上海地区：962336） 联系人：乔骏 电话：0571-87925129 传真：0571-87925100 网址：www.ctsec.com 88、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 客服电话：021-962518，4008918918 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-63608830 31 网址：www.962518.com 89、湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 联系人：钟康莺 电话：021-68634518-8503 传真：021-68865938 网址：www.xcsc.com 90、国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西） 法定代表人：刘峻 联系人：覃清芳 电话：0771-5539262 传真：0771-5539033 网址：www.ghzq.com.cn 91、国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 联系电话：0551-2634400 客服电话：400-888-8777、95578 联系人：李蔡 电话：0551-2207114 传真：0551-2207965 网址：www.gyzq.com.cn 92、中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 32 客户服务电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn 93、东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 客户服务电话：4006000686 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 网址：www.nesc.cn 94、广州证券股份有限公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人：邱三发 客服电话：95396 联系人：林洁茹 联系电话：020-87322668 传真：020-87325036 网址：www.gzs.com.cn 95、中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法人代表：王宜四 客户服务热线：4008866567 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com 33 96、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：010-84588888 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com 97、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 联系人：宋明 联系电话：010-66568450 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn 98、徽商期货有限责任公司 注册地址：合肥市芜湖路258号 法人代表人：吴国华 联系人：蔡芳 传真：0551-62862801 客服电话：4008878707 网址：http://www.hsqh.net 99、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 联系人：徐诚 联系电话：021-38509639 网站：www.noah-fund.com 34 客户服务电话：400-821-5399 100、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906 法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人: 张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.ehowbuy.com 101、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64383798 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 102、和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835785 传真：021-20835879 客户服务电话：400-920-0022 网址：http://licaike.hexun.com 103、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 法人代表：陈柏青 联系人：徐昳绯 35 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网址： www.fund123.cn 104、北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦（丹棱soho）1008 法定代表人：赵荣春 联系人：魏争 网站：www.qianjing.com 客户服务电话：400-893-6885 105、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 联系人：宁博宇 网站：www.lufunds.com 客户服务电话：4008219031 106、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818-8580 传真：0571-88911818-8002 客户服务电话:4008-773-772 网站地址 www.5ifund.com 107、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 法定代表人：杨懿 36 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 联系人：张燕 联系电话：010-58325388*1588 网站：www.new-rand.cn 客户服务电话：400-166-1188 108、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话：4000178000 联系人：葛佳蕊 电话：021-63333319 传真：021-63332523 网址：www.lingxianfund.com 109、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、 4号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话：027-87006003/87006009 网站：www.buyfunds.cn 公司传真：027-87006010 客户服务电话：400-027-9899 110、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000618518 联系人：袁永娇 电话：010-61840688 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com 37 111、深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-1102 办公地址：深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼 法定代表人：陈姚坚 联系人：张烨 电话：0755-84034499 传真：0755-84034477 客服电话：400-950-0888 网址：http://www.jfzinv.com 112、泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com 113、北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 联系人：孙悦 电话：010-58170823 传真：010-58170800 客服电话：400-818-8866 网址：http://fund.shengshiview.com 114、上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 38 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 115、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 客服电话：010-66045678 联系人：尹伶 传真：010-66045527 网址：www.txsec.com 116、奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公 司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 117、深圳众禄基金销售有限公司 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 网址：www.zlfund.cn 客服电话：4006-788-887 118、珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 39 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83195229 联系人：范瑛 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 经办律师：秦悦民、傅轶 电话：021-68818100 传真：021-68816880 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、俞伟敏 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：俞伟敏 40 四、基金的名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 五、基金类型 契约型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资目标 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取 投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金财产的中 长期稳定增值。 八、基金的投资方向 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能 入选成分股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主， 并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券 及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的 0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有 规定时从其规定。 九、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调基金中股票、债券和 现金的配置比例。其中，股票投资部分的80%投资于上证180指数成分股和深证100指数成分 股。 利用CPPI来动态调整基金资产配置，需要动态确定一些相关的参数：无风险利率、初 41 始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。一般来说，无风险率采用平均隔夜资金拆借成 本。初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市 场预期。因此，我们将深入分析、研究宏观经济环境、市场特征、资金供求状况以及对市 场未来做合理预期，在此基础上谨慎做出投资期初的资产配置决策，构建投资期初的股票 仓位。而风险乘数则是通过对市场的收益、风险特征所做的数量化分析以及对投资者的风 险容忍程度的深入调查后确定的，一般介于2－5之间。 2、行业配置策略 本基金的行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究 及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超 越投资基准。基金管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、 市场行业轮换情况等因素，综合判断行业投资价值，适当加大对处于产业复苏周期、被市 场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体根据基金管理人研究部的 行业投资价值评估系统进行。 3、个股选择策略 个股选择策略采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值—势头”选股方法，优选出被市场 低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资，并采用积极的资产 管理方式，以期获得资本的稳健增值。 选股程序： （1）确定现有成分股和可能进入的股票 以上证180指数和深证100指数成分股作为基础备选股票库；再根据上证180指数和深证 100指数编制原则，选出未来可能进入上证180指数或深证100指数成分股并符合本基金投资 理念的股票，加入基础备选股票库； （2）价值选股： 蓝筹公司主要挑选标准： 公司治理结构良好，行为规范，信息透明，注重公众股东利益和投资者关系 主营业务鲜明并具有一定的竞争力 经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势 具备长期持续稳定成长性，预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率 高于 GDP 增长率 财务状况良好，具备较好的抗风险能力 42  由基金管理人内设的研究部公司分析人员根据上述蓝筹公司挑选标准，采用 自下而上方式逐个筛选，形成基本面合规备选股票库。 将基本面合规备选股票库按 P/B 从小到大排序（删除业绩为负的股票），选取 前 70%的股票作备选，产生投资备选股票库。 （3）势头选股： 将备选股票按如下公式计算势头，按势头从大到小排序，并参考排序结果形成最终股 票组合。 Rs Ri Momentum= s i Tr Rs 其中： 为股票最近三个月的收益率， Ri 为股票所在行业最近三个月的收益率， si 为股票收益率与其对应行业收益率之差的月标准差， Tr 为股票交易活跃度，表示为股票最近5个交易日平均换手率除以最近30个交易日平 均换手率。 4、债券投资策略 本基金的债券投资采用完全积极的投资策略，采用利率预测、久期管理、收益率曲线 移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操 作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。 十、基金的业绩比较基准 为增强本基金业绩与业绩比较基准的可比性以及增强基金业绩评价的透明性，本公司 决定自2015年9月14日起将本基金业绩比较基准由“70%×天相280指数＋30%×中信标普国 债指数”变更为“70%×天相280指数＋30%×中债综合指数”。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于较低风险证券投资基金，适于能承受一定风险，追求当期收益和长期资本 增值的基金投资者投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统，该系统可以 完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。 43 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年12月9日复核了本基 金投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额（元） （%） 1 权益投资 3,203,838,659.48 85.91 其中：股票 3,203,838,659.48 85.91 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 301,000,771.50 8.07 其中：买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 223,501,288.20 5.99 8 其他资产 836,347.68 0.02 9 合计 3,729,177,066.86 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 82,281,779.05 2.21 C 制造业 2,165,460,867.20 58.29 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - 0.00 业 E 建筑业 5,704,366.40 0.15 F 批发和零售业 212,652,193.32 5.72 G 交通运输、仓储和邮政业 6,566,400.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,527,401.44 2.30 44  J 金融业 266,076,220.99 7.16 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 326,708,231.08 8.79 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 52,861,200.00 1.42 S 综合 - 0.00 合计 3,203,838,659.48 86.24 （2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％） 1 300058 蓝色光标 30,306,886 326,708,231.08 8.79 2 600271 航天信息 12,097,822 266,998,931.54 7.19 3 600079 人福医药 11,285,831 232,375,260.29 6.26 4 600998 九州通 9,900,009 212,652,193.32 5.72 5 002475 立讯精密 10,182,518 205,890,513.96 5.54 6 000625 长安汽车 9,389,687 149,014,332.69 4.01 7 002450 康得新 7,949,800 143,732,384.00 3.87 8 300124 汇川技术 7,341,227 138,822,602.57 3.74 9 000338 潍柴动力 13,573,239 125,009,531.19 3.37 10 002008 大族激光 5,832,039 124,455,712.26 3.35 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 45  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形： 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 739,103.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 89,623.69 5 应收申购款 7,620.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 46  9 合计 836,347.68 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 自基金合同生效日(2004年6月3日)至2016年9月30日以来完整会计年度的基 金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较： 业绩比 净值增 业绩比较 较基准 净值增 阶段 长率标 基准收益 收益率 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 标准差 ④ 2004.06.03-2004.12.31 -1.65% 0.71% -11.78% 0.96% 10.13% -0.25% 2005.01.01-2005.12.31 -2.34% 0.93% -1.68% 0.94% -0.66% -0.01% 2006.01.01-2006.12.31 129.02% 1.43% 65.34% 1.00% 63.67% 0.42% 2007.01.01-2007.12.31 127.40% 1.95% 105.10% 1.63% 22.3% 0.32% 2008.01.01-2008.12.31 -58.55% 2.20% -49.54% 2.13% -9.01% 0.07% 2009.01.01-2009.12.31 71.23% 1.81% 61.81% 1.40% 9.42% 0.41% 2010.01.01-2010.12.31 5.78% 1.41% -8.75% 1.11% 14.53% 0.30% 2011.01.01-2011.12.31 -29.67% 1.21% -17.07% 0.92% -12.60% 0.29% 2012.01.01-2012.12.31 6.65% 1.27% 7.65% 0.90% -1.00% 0.37% 2013.01.01-2013.12.31 -5.01% 1.31% -4.94% 0.99% -0.07% 0.32% 2014.01.01-2014.12.31 19.43% 1.19% 36.52% 0.86% -17.09% 0.33% 2015.01.01-2015.12.31 13.18% 2.97% 6.76% 1.74% 6.42% 1.23% 2016.01.01-2016.09.30 -9.53% 1.76% -7.59% 1.10% -1.94% 0.66% 2004.06.03-2016.09.30 227.20% 1.68% 142.56% 1.28% 84.64% 0.40% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比 较： 大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 47 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。依 据本基金 2005 年 8 月 31 日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》， 本基金投资股票比例为基金资产净值的 30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的 0%～65%， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，法律法规另有规定时从其 规定。 十四、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的证券交易费用； （4）基金合同生效后的基金信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后的会计师费和律师费； （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 48  （1）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，基金托管人复核后于次月首日起两日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 （2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 （3）上述第1款第（3）项至第（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的 规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的 律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份 额持有人大会。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 申购费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的 一定比例收取，不列入基金财产。 （1）投资者既可以选择申购时交纳申购费用，也可以选择赎回时交纳申购费用。投资 49 者若选择申购时交纳称为前端申购费，投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。 （2）投资者选择交纳前端申购费时，按照申购金额采用比例费率，具体如下表所示： 申购金额 M 费率 M＜50 万 1.5% 50 万≤M＜200 万 1.0% 200 万≤M＜500 万 0.6% M≥500 万 1000 元/笔 计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 （3）投资者选择后端申购费时，基金申购份额的计算公式为： 申购份数＝申购金额/申购日基金份额净值 交纳的后端申购费按照持有时间采用比例费率，并随持有时间递减，具体计算公式如 下： 后端申购费用＝赎回份额×申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端申购费 率 后端申购费率具体如下表所示： 持有年限 费率 T<1 年 2.0% 1≤T<2 年 1.5% 2≤T<3 年 1.0% 3≤T<5 年 0.5% T≥5 0 2、赎回费用 本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.50％； 赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低 于赎回费总额的25％；具体费率如下： 持有期 赎回费率 T<365 0.5% T≥365 0.25% 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用和其他相关费用后的余额，计算公式如下： 赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值 50  赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用－后端申购费用 3、基金管理人可根据市场情况，在不违背有关法律、法规和基金合同规定的情况下调 整本基金的申购和赎回费率，调整结果将于前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上 公告。 4、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范 围内的投资者调低基金的费率。 5、基金转换费用 （1）每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转 换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 （2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补 差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基 金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。 （3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎 回费用25%归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 （5）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提 下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种 中国证监会指定媒体上公告。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。 按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构 投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其他有关法律法规的要求，对2016年7月18日公布的《大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招 募说明书（2016第1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动 51 进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。 2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。 3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。 4．根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。 5．根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分。 6．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。 7．根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一七年一月十八日 52