大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 25 日  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 1 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................1 1.1 重要提示 .....................................................................................................................................1 1.2 目录 .............................................................................................................................................2 §2 基金简介 .............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................4 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................5 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................6 §4 管理人报告 .........................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............................11 §5 托管人报告 .......................................................................................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...............................................................................................12 6.1 资产负债表 ...............................................................................................................................12 6.2 利润表 .......................................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...........................................................................................14 6.4 报表附注 ...................................................................................................................................15 §7 投资组合报告 ...................................................................................................................................30 7.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...............34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...............34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................35 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................35 第 2 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...............................36 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................36 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................37 10.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................37 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................37 10.8 其他重大事件 .........................................................................................................................39 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................42 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................43 12.1 备查文件目录 .........................................................................................................................43 12.2 存放地点 .................................................................................................................................43 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................43 第 3 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金简称 大成蓝筹稳健混合 基金主代码 090003 前端交易代码 090003 后端交易代码 091003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 6 月 3 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,042,267,874.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券, 在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助 运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实 现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保 险策略(CPPI)来动态调整基金中股票、债券和现金 的配置比例;行业配置采取较为积极的策略,以投资 基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核 心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整 体投资表现跟上或超越投资基准;个股选择策略则采 用蓝筹成分股优选策略,运用“价值-势头”选股方 法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值 回归阶段的天相 280 指数成分股投资。 业绩比较基准 天相 280 指数×70%+中债综合指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益水平低于股 票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 第 4 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -191,663,380.11 本期利润 -556,768,174.34 加权平均基金份额本期利润 -0.1095 本期加权平均净值利润率 -15.75% 本期基金份额净值增长率 -13.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -1,420,153,919.97 期末可供分配基金份额利润 -0.2816 期末基金资产净值 3,622,113,954.04 期末基金份额净值 0.7184 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 213.88% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 第 5 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.03% 1.13% -0.09% 0.68% 2.12% 0.45% 过去三个月 1.43% 1.15% -0.99% 0.71% 2.42% 0.44% 过去六个月 -13.22% 2.11% -10.17% 1.30% -3.05% 0.81% 过去一年 -28.71% 2.80% -19.18% 1.62% -9.53% 1.18% 过去三年 18.24% 2.09% 35.58% 1.29% -17.34% 0.80% 自基金合同 213.88% 1.69% 135.78% 1.29% 78.10% 0.40% 生效起至今 注:根据《大成蓝筹稳健混合型证券投资基金基金合同》,业绩比较基准自 2015 年 9 月 14 日起, 由“70%×天相 280 指数+30%×中信标普国债指数”变更为“70%×天相 280 指数+30%×中债 综合指数”;基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 第 6 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。依据本基金 2005 年 8 月 31 日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》,本基金投资股 票比例为基金资产净值的 30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的 0%~65%,现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,法律法规另有规定时从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币, 注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份 有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共 管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、 第 7 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券 投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型 证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投 资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数 证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定 期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投 资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优 势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业 混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资 基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成 现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券 型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大 成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小 盘混合型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、 大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资 基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大 成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配 置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证 券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正 向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发 起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投 资基金、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成 趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大 成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 说明 姓名 职务 (助理)期限 从业 第 8 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 任职日期 离任日期 年限 经济学硕士,2010 年 6 月加入大成基金 管理有限公司。2012 年 11 月 8 日至 2015 年 4 月担任景宏证券投资基金基金 经理助理(该基金于 2014 年 4 月 10 日 转型成为大成中小盘股票型证券投资基 本基 金(LOF))。2012 年 11 月 8 日至 2013 年 侯春燕 金基 3 月 11 日担任大成行业轮动股票型证券 2015-12-9 - 6年 女士 金经 投资基金基金经理助理。2013 年 3 月 11 理 日至 2015 年 4 月 30 日担任大成精选增 值混合型证券投资基金基金经理助理。 2015 年 4 月 1 号起担任大成财富管理 2020 基金经理助理。2015 年 12 月 9 日 起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成蓝筹稳健证券投资 基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业 监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕 交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份 额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组 合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的 分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素 (如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交 价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜 在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 第 9 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易 的行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易,原因 是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在 股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 股当日成交量 5%的情形;投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资 组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场 产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和 潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初政府迫于经济下滑的压力加大了信贷的投放,但二季度货币政策的刺激力度有所减弱, 中央在稳增长和促转型之间做着艰难的平衡,宏观经济整体也维持着低位震荡。A 股在经历 1 月 份的快速下跌之后,从 2 月份开始一波长达 5 个月的反弹。但在反弹过程中,板块之间的差异 十分大,食品饮料、新能源汽车、智能驾驶、有色和小家电板块表现突出,而传媒和计算机板 块在上半年累计跌幅接近 30%。 本基金在今年上半年净值下跌 13.22%,跑输比较基准 3.05 个百分点。年初以来本基金主要 策略是维持中性仓位,重点放在个股选择,但低估了行业整体估值下行对个股的影响。本基金 在传媒和计算机 2 个行业内的个股配置比例较高,这是业绩跑输基准的主要原因。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 0.7184 元。本报告期内基金份额净值增长率为- 13.22%,同期业绩比较基准收益率-10.17%,低于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然上半年 A 股已经有一定幅度的反弹,但我们认为市场仍然存在结构性的机会。今年下 半年本基金总体策略仍然是维持中性仓位,在中长期我们看好的方向中精选个股,包括医药流 通、创新药、数字营销、环保、智能驾驶等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责 估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、 第 10 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值 委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投 资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的 动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算 或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行 公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽 核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值 调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参 考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程 序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理 人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标 准另有规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分 配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对大成蓝筹稳健证券投资基 第 11 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协 议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损 害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表(注:财务会计报表中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据真实、准确和完 整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成蓝筹稳健证券投资基金 报告截止日: 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.3.1 302,755,365.98 969,778,435.06 结算备付金 4,632,510.84 16,001,785.12 存出保证金 921,682.34 3,544,812.68 交易性金融资产 6.4.3.2 2,908,916,186.59 3,309,376,214.57 其中:股票投资 2,908,916,186.59 3,297,309,114.57 基金投资 - - 债券投资 - 12,067,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 414,526,082.04 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 190,173.50 221,693.05 应收股利 - - 应收申购款 154,635.28 166,639.40 第 12 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 3,632,096,636.57 4,299,089,579.88 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 68,606,099.04 应付赎回款 1,332,006.32 1,954,406.90 应付管理人报酬 4,416,295.58 5,341,434.48 应付托管费 736,049.25 890,239.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 2,848,244.67 5,487,729.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 650,086.71 524,845.50 负债合计 9,982,682.53 82,804,754.16 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 5,042,267,874.01 5,093,483,950.43 未分配利润 6.4.3.10 -1,420,153,919.97 -877,199,124.71 所有者权益合计 3,622,113,954.04 4,216,284,825.72 负债和所有者权益总计 3,632,096,636.57 4,299,089,579.88 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7184 元,基金份额总额 5,042,267,874.01 份。 6.2 利润表 会计主体:大成蓝筹稳健证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -516,537,190.58 3,547,553,820.81 1.利息收入 3,954,122.93 5,815,691.48 其中:存款利息收入 6.4.3.11 2,048,126.78 887,220.57 债券利息收入 3,885.69 4,928,470.91 资产支持证券利息收入 - - 第 13 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 买入返售金融资产收入 1,902,110.46 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -155,475,460.48 3,735,573,569.32 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -188,665,755.66 3,696,729,976.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 1,409,853.20 739,600.00 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 31,780,441.98 38,103,992.70 3.公允价值变动收益(损失以“- 6.4.3.17 -365,104,794.23 -198,213,997.25 ”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.3.18 88,941.20 4,378,557.26 减:二、费用 40,230,983.76 99,051,352.52 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 26,398,197.83 63,392,917.95 2.托管费 6.4.6.2.2 4,399,699.57 10,565,486.33 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.19 9,157,640.32 24,813,268.70 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.20 275,446.04 279,679.54 三、利润总额(亏损总额以“-” -556,768,174.34 3,448,502,468.29 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -556,768,174.34 3,448,502,468.29 列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成蓝筹稳健证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,093,483,950.43 -877,199,124.71 4,216,284,825.72 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - -556,768,174.34 -556,768,174.34 的基金净值变动数(本 第 14 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 期利润) 三、本期基金份额交易 -51,216,076.42 13,813,379.08 -37,402,697.34 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 90,840,930.15 -28,352,341.29 62,488,588.86 2.基金赎回款 -142,057,006.57 42,165,720.37 -99,891,286.20 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 5,042,267,874.01 -1,420,153,919.97 3,622,113,954.04 (基金净值) 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 11,270,411,660.41 -3,027,768,315.08 8,242,643,345.33 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 3,448,502,468.29 3,448,502,468.29 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 -5,969,905,848.78 -379,737,942.27 -6,349,643,791.05 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 362,473,319.22 6,715,204.00 369,188,523.22 2.基金赎回款 -6,332,379,168.00 -386,453,146.27 -6,718,832,314.27 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 5,300,505,811.63 40,996,210.94 5,341,502,022.57 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: _____罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 15 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 封闭式基金]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于开放 式基金]、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 第 16 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 302,755,365.98 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 302,755,365.98 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,057,471,639.61 2,908,916,186.59 -148,555,453.02 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,057,471,639.61 2,908,916,186.59 -148,555,453.02 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 414,526,082.04 - 合计 414,526,082.04 - 第 17 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 91,850.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,880.25 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 96,069.52 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 373.32 合计 190,173.50 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,818,818.53 银行间市场应付交易费用 29,426.14 合计 2,848,244.67 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 3,831.59 预提费用 396,255.12 合计 650,086.71 第 18 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,093,483,950.43 5,093,483,950.43 本期申购 90,840,930.15 90,840,930.15 本期赎回(以"-"号填列) -142,057,006.57 -142,057,006.57 本期末 5,042,267,874.01 5,042,267,874.01 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 193,544,971.23 -1,070,744,095.94 -877,199,124.71 本期利润 -191,663,380.11 -365,104,794.23 -556,768,174.34 本期基金份额交易 841,416.89 12,971,962.19 13,813,379.08 产生的变动数 其中:基金申购款 916,447.82 -29,268,789.11 -28,352,341.29 基金赎回款 -75,030.93 42,240,751.30 42,165,720.37 本期已分配利润 - - - 本期末 2,723,008.01 -1,422,876,927.98 -1,420,153,919.97 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,981,201.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 52,579.80 其他 14,345.25 合计 2,048,126.78 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 19 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 卖出股票成交总额 2,992,158,998.39 减:卖出股票成本总额 3,180,824,754.05 买卖股票差价收入 -188,665,755.66 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 1,409,853.20 及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,409,853.20 6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 16,261,690.28 总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 14,846,100.00 成本总额 减:应收利息总额 5,737.08 买卖债券差价收入 1,409,853.20 6.4.3.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期内本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.3.14 贵金属投资收益 6.4.3.14.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.15 衍生工具收益 6.4.3.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期内本基金无衍生工具收益。 第 20 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 31,780,441.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 31,780,441.98 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -365,104,794.23 ——股票投资 -365,104,794.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -365,104,794.23 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 84,095.89 基金转换费收入 4,845.31 合计 88,941.20 注: 1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,157,640.32 第 21 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 银行间市场交易费用 - 合计 9,157,640.32 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 77,077.00 信息披露费 149,178.12 其他 600.00 上清所债券托管帐户维护费 9,000.00 银行划款手续费 30,590.92 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 合计 275,446.04 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关 决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给 大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 第 22 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 0.00 0.00% 1,189,445,119.68 8.31% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 量的比例 总额的比例 光大证券 1,063,404.41 8.22% 675,688.39 8.77% 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 第 23 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015年1月1日至2015年6月30日 月 30 日 当期发生的基金应支付 26,398,197.83 63,392,917.95 的管理费 其中:支付销售机构的 5,170,176.92 12,561,581.68 客户维护费 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 4,399,699.57 10,565,486.33 的托管费 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他各关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 302,755,365.98 1,981,201.73 345,295,681.43 811,173.44 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 第 24 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金无利润分配。 6.4.8 期末( 2016 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 复牌 期末 备 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 估值单价 开盘单价 成本总额 注 300298 三诺生物 2016-03-21 重大事项 22.37 2016-08-04 23.06 6,293,479 157,346,499.72 140,785,125.23 - 600759 洲际油气 2016-06-27 重大事项 7.58 2016-07-11 8.10 10,298,095 89,704,235.19 78,059,560.10 - 002672 东江环保 2016-05-23 重大事项 17.33 2016-07-15 19.06 4,445,248 74,214,378.64 77,036,147.84 - 300282 汇冠股份 2016-04-22 重大事项 35.25 2016-07-26 36.78 399,800 10,480,080.28 14,092,950.00 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于高风险品种。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 第 25 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的 风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险 控制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投 资风险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会; 在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、 对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险 量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同 类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用 金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应 置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可 承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存 款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有 信用类债券(2015 年 12 月 31 日:未持有信用类债券)。 第 26 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基 金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开 放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间 内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例 等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大 部分证券在证券交易所上市,除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份 额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合 的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备 付金及债券投资等。 第 27 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 302,755,365.98 - - - 302,755,365.98 结算备付金 4,632,510.84 - - - 4,632,510.84 存出保证金 921,682.34 - - - 921,682.34 交易性金融资产 - - - 2,908,916,186.59 2,908,916,186.59 买入返售金融资产 414,526,082.04 - - - 414,526,082.04 应收利息 - - - 190,173.50 190,173.50 应收申购款 248.51 - - 154,386.77 154,635.28 资产总计 722,835,889.71 - - 2,909,260,746.86 3,632,096,636.57 负债 应付赎回款 - - - 1,332,006.32 1,332,006.32 应付管理人报酬 - - - 4,416,295.58 4,416,295.58 应付托管费 - - - 736,049.25 736,049.25 应付交易费用 - - - 2,848,244.67 2,848,244.67 其他负债 - - - 650,086.71 650,086.71 负债总计 - - - 9,982,682.53 9,982,682.53 利率敏感度缺口 722,835,889.71 - - 2,899,278,064.33 3,622,113,954.04 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存款 969,778,435.06 - - - 969,778,435.06 结算备付金 16,001,785.12 - - - 16,001,785.12 存出保证金 3,544,812.68 - - - 3,544,812.68 交易性金融资产 - - 12,067,100.00 3,297,309,114.57 3,309,376,214.57 应收利息 - - - 221,693.05 221,693.05 应收申购款 - - - 166,639.40 166,639.40 资产总计 989,325,032.86 - 12,067,100.00 3,297,697,447.02 4,299,089,579.88 负债 应付证券清算款 - - - 68,606,099.04 68,606,099.04 应付赎回款 - - - 1,954,406.90 1,954,406.90 应付管理人报酬 - - - 5,341,434.48 5,341,434.48 应付托管费 - - - 890,239.06 890,239.06 应付交易费用 - - - 5,487,729.18 5,487,729.18 其他负债 - - - 524,845.50 524,845.50 负债总计 - - - 82,804,754.16 82,804,754.16 利率敏感度缺口 989,325,032.86 - 12,067,100.00 3,214,892,692.86 4,216,284,825.72 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 第 28 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有的交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日本基金持有的 交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.29%),因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业 市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊 事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对 宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过 对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金 的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金 资产净值的 30%-95%,债券投资比例为基金资产净值的 0%-65%,现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) 第 29 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 (%) 交易性金融资产-股票投资 2,908,916,186.59 80.31 3,297,309,114.57 78.20 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 2,908,916,186.59 80.31 3,297,309,114.57 78.20 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2016 年 6 月 上年度末( 2015 年 12 分析 30 日 ) 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 192,860,000.00 314,380,000.00 业绩比较基准下降 5% -192,860,000.00 -314,380,000.00 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 2,908,916,186.59 80.09 其中:股票 2,908,916,186.59 80.09 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 414,526,082.04 11.41 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 307,387,876.82 8.46 7 其他各项资产 1,266,491.12 0.03 8 合计 3,632,096,636.57 100.00 第 30 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 78,059,560.10 2.16 C 制造业 1,623,589,270.96 44.82 电力、热力、燃气及水生产和 D - 0.00 供应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 193,319,499.35 5.34 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 132,984,972.60 3.67 务业 J 金融业 501,277,628.58 13.84 K 房地产业 5,395,500.00 0.15 L 租赁和商务服务业 294,279,863.06 8.12 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 77,036,147.84 2.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,973,744.10 0.08 S 综合 - 0.00 合计 2,908,916,186.59 80.31 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 300058 蓝色光标 30,306,886 294,279,863.06 8.12 第 31 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 2 600271 航天信息 11,615,022 276,437,523.60 7.63 3 000625 长安汽车 15,516,169 212,106,030.23 5.86 4 002008 大族激光 8,989,669 205,324,039.96 5.67 5 600998 九州通 10,925,185 191,299,989.35 5.28 6 002450 康得新 8,544,627 146,113,121.70 4.03 7 300298 三诺生物 6,293,479 140,785,125.23 3.89 8 600036 招商银行 7,622,063 133,386,102.50 3.68 9 600867 通化东宝 5,388,100 111,479,789.00 3.08 10 601398 工商银行 25,046,328 111,205,696.32 3.07 11 002241 歌尔声学 3,762,575 107,910,651.00 2.98 12 601939 建设银行 22,290,371 105,879,262.25 2.92 13 002230 科大讯飞 2,922,256 95,996,109.60 2.65 14 600816 安信信托 4,786,167 80,742,637.29 2.23 15 600759 洲际油气 10,298,095 78,059,560.10 2.16 16 002672 东江环保 4,445,248 77,036,147.84 2.13 17 002475 立讯精密 3,720,393 73,105,722.45 2.02 18 600703 三安光电 3,532,000 70,534,040.00 1.95 19 601169 北京银行 6,756,406 70,063,930.22 1.93 20 600887 伊利股份 3,709,200 61,832,364.00 1.71 21 600741 华域汽车 4,347,431 60,907,508.31 1.68 22 300230 永利股份 2,003,090 58,249,857.20 1.61 23 603338 浙江鼎力 891,350 41,091,235.00 1.13 24 300059 东方财富 1,666,165 36,988,863.00 1.02 25 603456 DR 九洲药 755,504 19,507,113.28 0.54 26 300282 汇冠股份 399,800 14,092,950.00 0.39 27 002537 海立美达 237,700 7,226,080.00 0.20 28 002292 奥飞娱乐 234,400 7,020,280.00 0.19 29 600622 嘉宝集团 392,400 5,395,500.00 0.15 30 002409 雅克科技 166,800 3,712,968.00 0.10 31 600074 保千里 236,100 3,522,612.00 0.10 32 300336 新文化 119,045 2,973,744.10 0.08 33 600459 贵研铂业 77,000 2,300,760.00 0.06 34 000632 三木集团 236,200 2,019,510.00 0.06 35 601689 拓普集团 10,000 329,500.00 0.01 第 32 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600867 通化东宝 176,172,051.52 4.18 2 600998 九州通 176,168,417.18 4.18 3 000625 长安汽车 157,310,400.76 3.73 4 300058 蓝色光标 154,992,135.30 3.68 5 600804 鹏博士 136,441,376.86 3.24 6 600816 安信信托 133,987,046.80 3.18 7 600036 招商银行 128,434,181.08 3.05 8 002241 歌尔股份 116,609,584.21 2.77 9 002008 大族激光 113,120,262.52 2.68 10 601939 建设银行 109,689,647.97 2.60 11 601398 工商银行 109,621,331.92 2.60 12 601933 永辉超市 105,318,338.12 2.50 13 002517 恺英网络 92,505,381.45 2.19 14 600271 航天信息 85,789,907.12 2.03 15 300011 鼎汉技术 76,248,592.93 1.81 16 002672 东江环保 74,214,378.64 1.76 17 603338 浙江鼎力 72,672,643.09 1.72 18 601166 兴业银行 72,222,677.12 1.71 19 300230 永利股份 71,824,744.34 1.70 20 601169 北京银行 70,276,738.78 1.67 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 601166 兴业银行 270,304,653.13 6.41 2 002007 华兰生物 181,245,527.97 4.30 3 600804 鹏博士 141,396,610.53 3.35 4 002230 科大讯飞 133,358,796.96 3.16 5 600703 三安光电 132,121,381.44 3.13 第 33 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 6 600271 航天信息 127,151,924.99 3.02 7 600637 东方明珠 126,571,777.00 3.00 8 601933 永辉超市 102,858,174.57 2.44 9 300011 鼎汉技术 91,963,896.25 2.18 10 002517 恺英网络 90,935,742.14 2.16 11 300096 易联众 87,429,566.29 2.07 12 002008 大族激光 85,092,635.48 2.02 13 600759 洲际油气 80,791,559.30 1.92 14 002422 科伦药业 75,518,643.29 1.79 15 600340 华夏幸福 70,952,673.73 1.68 16 002292 奥飞娱乐 68,427,574.07 1.62 17 600867 通化东宝 67,783,619.77 1.61 18 600570 恒生电子 67,492,360.96 1.60 19 300432 富临精工 66,388,295.42 1.57 20 000963 华东医药 66,224,009.24 1.57 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,157,536,620.30 卖出股票收入(成交)总额 2,992,158,998.39 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 34 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 921,682.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 190,173.50 5 应收申购款 154,635.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,266,491.12 第 35 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 300298 三诺生物 140,785,125.23 3.89 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 307,227 16,412.19 24,325,113.84 0.48% 5,017,942,760.17 99.52% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 - 0.0000% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 第 36 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 6 月 3 日 )基金份额总额 2,234,307,480.29 本报告期期初基金份额总额 5,093,483,950.43 本报告期基金总申购份额 90,840,930.15 减:本报告期基金总赎回份额 142,057,006.57 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 5,042,267,874.01 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公 司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 第 37 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 国信证券 1 997,570,799.05 16.22% 909,088.83 16.18% - 广发证券 1 865,240,682.74 14.07% 788,505.28 14.03% - 西南证券 1 799,697,267.07 13.00% 728,764.45 12.97% - 万联证券 1 603,217,878.82 9.81% 549,720.86 9.78% - 东方证券 1 548,421,252.47 8.92% 505,182.36 8.99% - 海通证券 2 410,147,635.67 6.67% 381,752.86 6.79% - 长江证券 1 376,355,327.67 6.12% 342,968.79 6.10% - 招商证券 2 189,736,093.49 3.09% 172,911.50 3.08% - 中信证券 2 181,147,505.39 2.95% 165,079.58 2.94% - 中金公司 2 178,801,318.62 2.91% 162,941.84 2.90% - 申银万国 1 156,643,329.02 2.55% 142,748.87 2.54% - 渤海证券 2 145,962,609.20 2.37% 133,015.63 2.37% - 安信证券 2 143,661,022.59 2.34% 132,692.43 2.36% - 东吴证券 1 130,314,385.23 2.12% 118,755.98 2.11% - 平安证券 1 97,010,488.71 1.58% 88,406.12 1.57% - 国泰君安 1 83,640,736.40 1.36% 76,221.96 1.36% - 方正证券 1 80,748,564.09 1.31% 73,587.95 1.31% - 长城证券 1 76,758,153.23 1.25% 69,949.97 1.24% - 华泰证券 2 71,330,275.23 1.16% 65,004.85 1.16% - 恒泰证券 1 13,290,294.00 0.22% 12,109.15 0.22% - 中投证券 3 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 第 38 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监 基金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服 务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满 足各投资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服 务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内增加交易单元:恒泰证券、方正证券、平安证券; 本报告期内退租交易单元:无。 第 39 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 国信证券 13,091,015.18 80.50% - 0.00% - 0.00% 安信证券 3,170,675.10 19.50% - 0.00% - 0.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证监会指定报刊及 1 2016 年 1 月 12 日 基金估值调整的公告 本公司网站 大成蓝筹稳健证券投资基金更新招募说明 中国证监会指定报刊及 2 2016 年 1 月 18 日 书(2015 年第 2 期) 本公司网站 大成蓝筹稳健证券投资基金更新招募说明 中国证监会指定报刊及 3 2016 年 1 月 18 日 书(2015 年第 2 期)-摘要 本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证监会指定报刊及 4 2016 年 1 月 20 日 基金估值调整的公告 本公司网站 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年第 4 季 中国证监会指定报刊及 5 2016 年 1 月 20 日 度报告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证监会指定报刊及 6 2016 年 2 月 18 日 基金估值调整的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证监会指定报刊及 7 2016 年 3 月 18 日 基金估值调整的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证监会指定报刊及 8 2016 年 3 月 22 日 基金估值调整的公告 本公司网站 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报 中国证监会指定报刊及 9 2016 年 3 月 26 日 告 本公司网站 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报 中国证监会指定报刊及 10 2016 年 3 月 26 日 告摘要 本公司网站 11 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年第 1 季 中国证监会指定报刊及 2016 年 4 月 22 日 第 40 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 度报告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加增加江西 中国证监会指定报刊及 12 银行股份有限公司为开放式基金代销机构 2016 年 6 月 14 日 本公司网站 并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调 中国证监会指定报刊及 13 2016 年 1 月 5 日 整公司旗下部分公募基金开放时间的公告 本公司网站 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申 中国证监会指定报刊及 14 2016 年 1 月 6 日 购赎回业务的提示性公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调 中国证监会指定报刊及 15 2016 年 1 月 8 日 整公司旗下部分公募基金开放时间的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金账户通 中国证监会指定报刊及 16 过直销中心申购旗下部分基金费率优惠的 2016 年 1 月 18 日 本公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于降低旗下部分 中国证监会指定报刊及 17 开放式基金申购、赎回、转换转出及最低 2016 年 1 月 30 日 本公司网站 持有份额数额限制的公告 大成基金管理有限公司关于增加上海凯石 中国证监会指定报刊及 18 2016 年 2 月 18 日 财富基金销售有限公司代销公告 本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加深圳前海 中国证监会指定报刊及 19 2016 年 2 月 27 日 微众银行股份有限公司为代销机构的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加北京蒽次 中国证监会指定报刊及 20 方资产管理有限公司为开放式基金代销机 2016 年 3 月 1 日 本公司网站 构及相关费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于增加徽商期货 中国证监会指定报刊及 21 有限责任公司为开放式基金代销机构并开 2016 年 3 月 12 日 本公司网站 通相关业务的公告 关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司 中国证监会指定报刊及 22 为开放式基金代销机构及相关费率优惠的 2016 年 3 月 17 日 本公司网站 公告 第 41 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 中国证监会指定报刊及 23 2016 年 3 月 18 日 网上直销申购费率优惠的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加万和证券 中国证监会指定报刊及 24 有限责任公司为开放式基金代销机构并开 2016 年 3 月 26 日 本公司网站 通相关业务的公告 关于大成基金管理有限公司上海理财中心 中国证监会指定报刊及 25 2016 年 3 月 29 日 业务变更的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于支付宝基金支 中国证监会指定报刊及 26 2016 年 4 月 18 日 付业务下线的公告 本公司网站 大成基金管理来有限公司关于股权变更及 中国证监会指定报刊及 27 2016 年 4 月 27 日 修改《公司章程》的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加奕丰金融 中国证监会指定报刊及 28 服务(深圳)有限公司为开放式基金代销 2016 年 4 月 30 日 本公司网站 机构并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定报刊及 29 增加北京钱景财富投资管理有限公司为代 2016 年 5 月 5 日 本公司网站 销机构的公告 大成基金管理有限公司关于增加深圳市金 中国证监会指定报刊及 30 斧子投资咨询有限公司为开放式基金代销 2016 年 5 月 5 日 本公司网站 机构并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于增加珠海盈米 中国证监会指定报刊及 31 财富管理有限公司为开放式基金代销机构 2016 年 5 月 7 日 本公司网站 并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定报刊及 32 增加上海好买基金销售有限公司为代销机 2016 年 5 月 10 日 本公司网站 构的公告 大成基金管理有限公司关于增加武汉市伯 中国证监会指定报刊及 33 嘉基金销售有限公司为开放式基金代销机 2016 年 5 月 17 日 本公司网站 构并开通相关业务的公告 第 42 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富 中国证监会指定报刊及 34 基金销售(大连)有限公司为开放式基金 2016 年 6 月 22 日 本公司网站 代销机构并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊及 35 2016 年 6 月 25 日 变更的公告 本公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》, 根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一 次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公 司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%(对 应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章 程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成蓝筹稳健证券投资基金》的文件; 2、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》; 3、《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 第 43 页  大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用) 国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 44 页