大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书摘要2010年第1期 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二○一○年七月 重要提示 大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字【2004】36号文核准募集,基金合同于2004年06月03日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金做出的任何决定,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要根据基金合同和基金的招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2010年6月3日,有关财务数据和基金净值表现截止日为2010年3月31日,所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准发起设立,概况介绍如下: 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 成立日:1999年04月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:中泰信托投资有限责任公司(持股48%)、中国银河投资管理有限责任公司(持股25%)、光大证券股份有限公司(持股25%)、广东证券股份有限公司(持股2%)四家公司。 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设十六个部门,分别是股票投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州和沈阳等地设立了七家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以"稳健、高效"为经营理念,坚持"诚实信用、勤勉尽责"的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 (二)证券投资基金管理情况 截至2010年6月3日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,及14只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金和大成中证红利指数证券投资基金等。 (三)主要人员情况 董事会: 张树忠先生,董事长,经济学博士。1989年7月-1993年2月,任中央财经大学财政系讲师 1993年2月-1997年3月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理 1997年3月-2003年7月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监 2003年7月-2004年6月,任光大保德信基金管理公司董事、副总经理 2004年6月-2006年12月,任大通证券股份有限公司副总经理 2007年1月-2008年1月,任大通证券股份有限公司总经理 2008年1月-2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司 2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员 2008年11月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月,任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理 2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理 2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。 刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月-1998年11月,任国家计委国土局主任科员、副处长(主持工作) 1998年11月-2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(主持工作) 2000年9月-2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长 2004年9月-2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理 2006年2月-2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理 2007年6月-2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家 2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记 2009年11月起,兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。 杨赤忠先生,董事,大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理 长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理 大成基金管理有限公司研究总监 光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司 2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部 现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 蔺春林先生,独立董事,大学本科。1970-1971年,解放军信阳坦克师锻炼 1971-1987年,任兵器部5107、5137厂生产会计员、财务处长 1987年-1998年,任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理 1998年-2005年,任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记 2005年8月,任中央纪委、中组部金融巡视组局长 2007年1月退休。 于绪刚先生,独立董事,法学博士,环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。1990年-1995年,任河北省保定市中级人民法院助理审判员 1995年-1998年,北京大学法学硕士学习 1999年,香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者 1999年-2001年,北京大学法学博士学习 2001年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。 万曾炜先生,独立董事,经济学博士,研究员,曾任上海市政府发展研究中心处长,上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长,浦东新区发展计划局党组书记,上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表,上海市公积金管理中心党委书记、主任,上海市政府特聘决策咨询专家,现任浦东改革与发展研究院院长。 刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。 监事会: 胡学光先生,监事长,硕士,高级经济师,广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教,广州金融高等专科学校任金融系副主任 1992年-2003年4月,在广东证券股份有限公司先后任"广证基金"、"广证受益"经理、部门总经理、总裁助理、副总裁,兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长,广东证券博士后科研工作站指导导师 2003年5月至2008年8月任大成基金管理有限公司董事长。 宁加岭先生,监事,大学本科。1983年2月-1987年6月,任财政部人教司副处长、处长 1987年6月-1994年6月,任财政部行政司副司长、司长 1994年6月-1999年6月,任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表 1999年6月起,任职于财政部离退休老干部局。 黄建农先生,监事,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 其他高级管理人员: 刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理 2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长 2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理 2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理 施永辉先生,大成蓝筹稳健证券投资基金经理,理学硕士,13年证券从业经验。曾任中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,现任股票投资部副总监,历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。自2006年01月21日起至今担任本基金经理。 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 王加英 2004年06月03日-2006年01月20日 3、公司投资决策委员会 公司投资决策委员会由9名成员组成,设主任委员1名,其他委员8名。名单如下: 刘明,投资总监,大成优选股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主任委员 杨建华,股票投资部总监,负责公司股票投资业务,大成景阳领先股票型证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 陈尚前,固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 曹雄飞,研究部总监,大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 邓韶勇,交易管理部总监,投资决策委员会委员 施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 王立,大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 曹志刚,金融工程部首席金融工程师,投资决策委员会委员 刘安田,大成精选增值混合型证券投资基金基金经理,研究部总监助理,首席宏观策略分析师,投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行") 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 变更注册登记日期:2004年8月26日 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 法定代表人:肖钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管及投资者服务部总经理:董杰 托管部门联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 发展概况: 1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912年至1949年,中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行成为国家外汇外贸专业银行,为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994年,中国银行改为国有独资商业银行。2003年,中国银行开始股份制改造。2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港、澳门及29个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算,2009年中国银行在英国《银行家》杂志"世界1000家大银行"排名中列第十一位。 在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,稳健经营的理念,客户至上的宗旨和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象,中国银行被TheBanker(英国《银行家》)评为"2009年中国年度银行",被Euromoney(《欧洲货币》)评为"2009年度最佳私人银行",被GlobalFinance(《环球金融》)评为"2009年度中国最佳外汇交易银行",被TradeFinance(《贸易金融》)评选为"中国本土最佳贸易服务银行",被TheAsset(《财资》)评为"中国最佳贸易融资银行",被FinanceAsia(《金融亚洲》)评为"中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行、中国最佳外汇交易银行"。面对新的历史机遇,中国银行将坚持可持续发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。 (二)主要人员情况 肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。 李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。 李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入中国银行并自此担任中国银行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。 董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。 (三)基金托管部门的情况 中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念 根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。 (四)证券投资基金托管情况 截止到2010年3月末,中国银行已托管大成蓝筹稳健混合、长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合(二期)、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、华泰柏瑞货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、海富通中证100指数(LOF)、易方达深证100ETF联接、摩根士丹利华鑫强收益债券型、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等81只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (五)托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节 在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全 建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全 制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。 最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 (六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1、直销机构:大成基金管理有限公司 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王肇栋 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费) 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心: (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:瞿宗怡 电话:0755-83195236 传真:0755-83195091 (2)大成基金北京投资理财中心 1)东直门 电话:010-58156152/53 传真:010-58156315/23 地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室 联系人:李宁 2)平安里 电话:010-85252345/46 传真:010-85252272/73 地址:北京市西城区平安里西大街28号光大国际中心1601室 联系人:廖红军 (3)大成基金上海投资理财中心 1)广东路 地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层 联系人:徐舲 电话:021-63513925/26 传真:021-63513928 2)南京西路 地址:上海市静安区南京西路580号南证大厦102、103室 联系人:朱君 电话:021-62185377、62185277 传真:021-62185233 2、代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn (2)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 联系人:田耕 电话:010-66107900 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (3)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客服电话:95599 联系人:滕涛 电话:010-85109219 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (4)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人:郭树清 联系人:王琳 电话:010-67596084 传真:010-66275654 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (5)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58766688 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (6)兴业银行股份有限公司 办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人:高建平 电话:021-62677777 传真:021-62569070 联系人:潘玲 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (7)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话:96528、上海地区962528 网址:www.nbcb.com.cn (8)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:秦晓 客服电话:95555 联系人:王琳 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:李伟 电话:010-68098778 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com (10)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 电话:021-38576985 传真:021-50105124 联系人:周睿 网址:www.shrcb.com (11)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226073 客服电话:010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)、0755-23957088(深圳)、0571-86590900(杭州) 网址:www.bankofbeijing.com.cn (12)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 电话:0755-22197874 传真:0755-22197701 联系人:蔡宇洲 客户服务热线:0755-961202、4006699999 公司网站:www.18ebank.com (13)深圳发展银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:法兰克纽曼(FrankN.Newman) 客服电话:95501 联系人:周勤 电话:0755-82088888-8811 传真:0755-82080714 网址:www.sdb.com.cn (14)广东发展银行股份有限公司 注册地址:广州市农林下路83号 法定代表人:李若虹 客服电话:95508 电话:020-87310888 网址:www.gdb.com.cn (15)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市凤起路432号 法定代表人:马时雍 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服电话:0571-96523、4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (16)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 客户服务热线:0577-96699 银行网站:www.wzbank.cn (17)江苏银行股份有限公司 地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 客户服务电话:96098、400-86-96098 电话:025-58588167 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn (18)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 客服电话:400-888-8811 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:www.cbhb.com.cn (19)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 联系人:胡昱 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn (20)上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市北京东路689号17楼 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63602431 网址:www.spdb.com.cn (21)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路4号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客服电话:95568 联系人:董云巍 电话:010-58351666-8155 传真:010-83914283 网址:www.cmbc.com.cn (22)浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址) 法定代表人:张达洋 客户服务热线:95105665 联系人:吴军阳 电话:0571-87659084 传真:0571-87659188 网址:www.czbank.com (23)青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (24)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:祝幼一 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com (25)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:张佑君 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (26)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 客服电话:4008-888-888 联系人:李洋 联系电话:010-66568047 传真:010-66568536 网址:www.chinastock.com.cn (27)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人:马昭明 客服电话:400-8888-555,95513 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 网址:www.lhzq.com (28)申银万国证券股份有限公司 通讯地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 客服电话:021-962505 联系人:黄维琳、曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (29)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:金芸、李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (30)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (31)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (32)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:张智河 客服电话:0532-96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (33)东海证券有限责任公司 注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼 法定代表人:朱科敏 客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-8157761 网址:www.longone.com.cn (34)中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人:刘军 客服电话:0571-96598 联系人:龚晓军 电话:0571-85783750 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (35)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 法定代表人:吴志明 客服电话:020-961303 联系人:林洁茹 联系电话:020-87323735 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn (36)平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 客服电话:4008816168 联系人:周璐 电话:0755-22626172 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (37)华泰证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:4008-888-168、95597 联系人:舒萌菲 电话:025-84457777 传真:025-84579763 网址:www.htsc.com.cn (38)湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com (39)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 客服电话:400-888-8777、95578 联系人:李蔡 电话:0551-2207114 传真:0551-2207965 网址:www.gyzq.com.cn (40)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:蒋元真 客服电话:021-962518 联系人:王伟力 电话:021-53519888 传真:021-54670436 网址:www.962518.com (41)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (42)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:兰荣 客户服务电话:4008888123 联系人:谢高德 电话:021-38565785 传真:021-38565783 网址:www.xyzq.com.cn 客服电话:400888123 (43)财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦 法定代表人:沈继宁 客户联系电话:96336、021-962336 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 传真:0571-87925100 网址:www.ctsec.com (44)浙商证券有限责任公司 地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:吴颖 电话:0571-87902080 传真:0571-87902081 网址:www.stocke.com.cn (45)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:张志军 客服电话:4006515988 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (46)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:邵艳霞 电话:0731-85832507 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com (47)东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:游锦辉 客服电话:0769-961130 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 网址:www.dgzq.com.cn (48)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-58328752 传真:010-59226840 联系人:谢亚凡 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (49)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客户服务电话:4008000562 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (50)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 长城证券网站:www.cgws.com (51)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (52)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558323 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (53)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 客户服务电话:4006000686 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 网址:www.nesc.cn (54)江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表:孙名扬 电话:0451-82269286 客服热线:4006662288 联系人:葛新 网址:www.jhzq.com.cn (55)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客服电话:4008-888-999 联系人:李良 联系电话:021-63219781 传真:021-51062920 网址:www.cjsc.com.cn (56)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法人代表:刘汝军 客户服务电话:0471-4961259 联系人:张同亮 电话:0471-4913998 传真:0471-4930707 网址:www.cnht.com.cn (57)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客户服务电话:4006600109 联系人:金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn (58)江南证券有限责任公司 注册地址:南昌市抚河北路291号 办公地址:南昌市抚河北路291号六楼 法定代表人:姚江涛 客服电话:4008866567 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 网址:www.scstock.com (59)爱建证券有限责任公司 地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:郭林 客服电话:021-63340678 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com (60)英大证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 客服电话:0755-26982993,4008-698-698 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 网址:www.ydsc.com.cn (61)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 网址:www.guosen.com.cn (62)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:0351-8686868 联系人:张治国 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (63)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人:范炎 客服电话:4008885288 联系人:徐欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (64)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 法定代表人:王益民 客户电话:95503 联系人:吴宇 电话:021-63325888-3108 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn (65)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:莫晓丽 传真:010-66045500 网址:www.txsec.com (66)信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客户服务电话:4008008899 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 公司网址:www.cindasc.com (67)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-96326 联系人:张腾 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn (68)华宝证券经纪有限责任公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:徐方亮 电话:021-50122222 传真:021-50122220 网址:www.cnhbstock.com (69)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话:4008888111、95565 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (70)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人:王志伟 客服电话:95575 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (71)国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西) 法定代表人:张雅锋 联系人:覃清芳 电话:0771-5539262 传真:0771-5539033 网址:www.ghzq.com.cn (72)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 法定代表人:杨明辉 联系人:刘权 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 网址:www.cjis.cn (73)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人:李剑阁 联系人:王雪筠 客服电话:010-85679238、010-85679169 网址:www.ciccs.com.cn (74)信泰证券有限责任公司 办公地址:江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19楼(邮政编码:210005) 法定代表人:钱凯法 客服电话:400-8888-918 联系人:舒萌菲 电话:025-84784765 传真:025-84784830 网址:www.thope.com (75)中原证券股份有限公司 地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 法定代表人:石保上 客服电话:0371-967218、4008139666 联系人:程月艳、耿铭 网址:www.ccnew.com (76)西南证券股份有限公司 地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人:王珠林 客服电话:4008096096 联系人:徐雅筠、杨再巧 网址:www.swsc.com.cn (77)张家港农村商业银行股份有限公司 地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 联系人:郭剑鸣 网址:www.zrcbank.com (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83195229 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所名称:通力律师事务所 注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 经办律师:秦悦民、傅轶 电话:021-68818100 传真:021-68816880 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表:杨绍信 经办注册会计师:薛竞、金毅 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:金毅 四、基金的名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 五、基金类型 契约型 六、基金的运作方式 基金运作方式:开放式 七、基金的投资目标 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金财产的中长期稳定增值。 八、基金的投资方向 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。 九、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中,股票投资部分的80%投资于上证180指数成分股和深证100指数成分股。 利用CPPI来动态调整基金资产配置,需要动态确定一些相关的参数:无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。一般来说,无风险率采用平均隔夜资金拆借成本。初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。因此,我们将深入分析、研究宏观经济环境、市场特征、资金供求状况以及对市场未来做合理预期,在此基础上谨慎做出投资期初的资产配置决策,构建投资期初的股票仓位。而风险乘数则是通过对市场的收益、风险特征所做的数量化分析以及对投资者的风险容忍程度的深入调查后确定的,一般介于2-5之间。 2、行业配置策略 本基金的行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准。基金管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、市场行业轮换情况等因素,综合判断行业投资价值,适当加大对处于产业复苏周期、被市场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体根据基金管理人研究部的行业投资价值评估系统进行。 3、个股选择策略 个股选择策略采用蓝筹成分股优选策略,运用"价值-势头"选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资,并采用积极的资产管理方式,以期获得资本的稳健增值。 选股程序: (1)确定现有成分股和可能进入的股票 以上证180指数和深证100指数成分股作为基础备选股票库 再根据上证180指数和深证100指数编制原则,选出未来可能进入上证180指数或深证100指数成分股并符合本基金投资理念的股票,加入基础备选股票库 (2)价值选股: 蓝筹公司主要挑选标准: ? 公司治理结构良好,行为规范,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系 ? 主营业务鲜明并具有一定的竞争力 ? 经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势 ? 具备长期持续稳定成长性,预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率高于GDP增长率 ? 财务状况良好,具备较好的抗风险能力 由基金管理人内设的研究部公司分析人员根据上述蓝筹公司挑选标准,采用自下而上方式逐个筛选,形成基本面合规备选股票库。 将基本面合规备选股票库按P/B从小到大排序(删除业绩为负的股票),选取前70%的股票作备选,产生投资备选股票库。 (3)势头选股: 将备选股票按如下公式计算势头,按势头从大到小排序,并参考排序结果形成最终股票组合。 Momentum= 其中:为股票最近三个月的收益率, 为股票所在行业最近三个月的收益率, 为股票收益率与其对应行业收益率之差的月标准差, 为股票交易活跃度,表示为股票最近5个交易日平均换手率除以最近30个交易日平均换手率。 4、债券投资策略 本基金的债券投资采用完全积极的投资策略,采用利率预测、久期管理、收益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 十、基金的业绩比较基准 由于我国还没有统一指数,我们暂时采用天相投资顾问有限公司编制的天相280指数作为股票投资部分的基准,采用中信标普国债指数作为债券投资部分的基准。本基金的业绩比较基准如下: 70%×天相280指数+30%×中信标普国债指数 中信国债指数的编制人中信标普指数信息服务有限公司已将"中信国债指数"更名为"中信标普国债指数",指数的编制方法未发生变动,保持了较好的延续性和连接性。鉴于此,本基金业绩比较基准中对应的指数名称也做相应调整。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于较低风险证券投资基金,适于能承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资者投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统,该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年6月25日复核了本基金投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,226,916,020.14 89.82 其中:股票 13,226,916,020.14 89.82 2 固定收益投资 491,750,000.00 3.34 其中:债券 491,750,000.00 3.34 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 773,429,865.37 5.25 6 其他资产 234,141,763.22 1.59 7 合计 14,726,237,648.73 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 846,713,334.63 5.87 C 制造业 7,735,690,005.15 53.62 C0 食品、饮料 2,341,867,502.64 16.23 C1 纺织、服装、皮毛 359,707,960.26 2.49 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,252,218.64 0.45 C5 电子 111,683,817.70 0.77 C6 金属、非金属 388,780,117.52 2.69 C7 机械、设备、仪表 2,112,878,825.42 14.65 C8 医药、生物制品 2,158,469,562.97 14.96 C99 其他制造业 197,050,000.00 1.37 D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,444,866.11 0.13 E 建筑业 111,451,582.08 0.77 F 交通运输、仓储业 55,454,861.52 0.38 G 信息技术业 724,264,119.51 5.02 H 批发和零售贸易 200,458,423.50 1.39 I 金融、保险业 2,303,870,338.67 15.97 J 房地产业 1,229,568,488.97 8.52 K 社会服务业 - 0.00 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 13,226,916,020.14 91.69 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000538 云南白药 17,301,373 955,727,844.52 6.62 2 600519 贵州茅台 5,467,554 868,028,873.04 6.02 3 000338 潍柴动力 11,600,000 797,964,000.00 5.53 4 000527 美的电器 29,015,835 651,115,337.40 4.51 5 600600 青岛啤酒 18,599,930 633,885,614.40 4.39 6 000423 东阿阿胶 20,863,638 588,354,591.60 4.08 7 000568 泸州老窖 15,880,461 508,333,556.61 3.52 8 002007 华兰生物 7,900,900 496,176,520.00 3.44 9 600000 浦发银行 21,632,803 492,795,252.34 3.42 10 601166 兴业银行 12,124,378 447,632,035.76 3.10 (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 491,750,000.00 3.41 3 金融债券 - 0.00 其中:政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 491,750,000.00 3.41 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0901040 09央行票据40 4,000,000 393,400,000.00 2.73 2 0901038 09央行票据38 1,000,000 98,350,000.00 0.68 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,774,629.14 2 应收证券清算款 215,450,087.89 3 应收股利 - 4 应收利息 5,217,963.97 5 应收申购款 699,082.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 234,141,763.22 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)自基金合同生效日(2004年6月3日)至2010年3月31日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶段 净值增 长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2004.06.03-2004.12.31 -1.65% 0.71% -11.78% 0.96% 10.13% -0.25% 2005.01.01-2005.12.31 -2.34% 0.93% -1.68% 0.94% -0.66% -0.01% 2006.01.01-2006.12.31 129.02% 1.43% 65.34% 1.00% 63.67% 0.42% 2007.01.01-2007.12.31 127.40% 1.95% 105.10% 1.63% 22.3% 0.32% 2008.01.01-2008.12.31 -58.55% 2.20% -49.54% 2.13% -9.01% 0.07% 2009.01.01-2009.12.31 71.23% 1.81% 61.81% 1.40% 9.42% 0.41% 2010.01.01-2010.03.31 -5.50% 1.08% -4.55% 0.90% -0.95% 0.18% 2004.06.03-2010.03.31 235.46% 1.64% 132.13% 1.43% 103.33% 0.21% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较: 大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年6月3日至2010年3月31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》,本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十四、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金的证券交易费用 (4)基金合同生效后的基金信息披露费用 (5)基金份额持有人大会费用 (6)基金合同生效后的会计师费和律师费 (7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 (3)上述第1款第3项至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 申购费用是基金销售和服务过程中发生费用,由基金份额持有人承担,按交易金额的一定比例收取,不列入基金财产。 (1)投资者既可以选择申购时交纳申购费用,也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳称为前端申购费,投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。 (2)投资者选择交纳前端申购费时,按照申购金额采用比例费率,具体如下表所示: 申购金额M 费率 M<50万 1.5% 50万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.6% M≥500万 1000元/笔 计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值 (3)投资者选择后端申购费时,基金申购份额的计算公式为: 申购份数=申购金额/申购日基金份额净值 交纳的后端申购费按照持有时间采用比例费率,并随持有时间递减,具体计算公式如下: 后端申购费用=赎回份额×申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端申购费率 后端申购费率具体如下表所示: 持有年限 费率 T<1年 2.0% 1≤T<2年 1.5% 2≤T<3年 1.0% 3≤T<5年 0.5% T≥5 0 2、赎回费用 本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的0.50% 赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25% 具体费率如下: 持有期 赎回费率 T<365 0.5% T≥365 0.25% 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用和其他相关费用后的余额,计算公式如下: 赎回金额=赎回份数×申请日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用-后端申购费用 3、基金管理人可根据市场情况,在不违背有关法律、法规和基金合同规定的情况下调整本基金的申购和赎回费率,调整结果将于前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 4、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金的费率。 5、基金转换费用 (1)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 (2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。 (3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 (4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 (5)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 (三)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。 按照国家现行税收法律、法规规定,个人投资者投资本基金所获增值部分免税,机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2010年1月15日公布的《大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书(2009年第2期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、根据最新资料,更新了"三、基金管理人"部分。 2、根据最新资料,更新了"四、基金托管人"部分。 3、根据最新资料,更新了"五、相关服务机构"部分。 4、根据最新数据,更新了"九、基金投资"部分。 5、根据最新数据,更新了"十、基金业绩"部分。 6、根据最新公告,更新了"二十二、其他应披露的事项"。 7、根据最新情况,更新了"二十三、对招募说明书更新部分的说明"。 大成基金管理有限公司 二〇一〇年七月十七日