大成价值增长证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......33 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39 7.12 投资组合报告附注 ...... 39 §8 基金份额持有人信息...... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 40 §9 开放式基金份额变动...... 40 §10 重大事件揭示...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 41 10.8 其他重大事件 ...... 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 §12 备查文件目录...... 45 12.1 备查文件目录 ...... 45 12.2 存放地点 ...... 45 12.3 查阅方式 ...... 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 11 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,559,585,671.22 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础 上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收 益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的 积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资 重点关注：低 P/B 值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平 均水平、具有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%。 风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间，具有风险 中等、收益较高的特点。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 贺倩 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市东城区建国门内大街 69 商银行大厦 32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 28 商银行大厦 32 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 吴庆斌 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 162,291,705.54 本期利润 440,932,719.87 加权平均基金份额本期利润 0.2638 本期加权平均净值利润率 24.76% 本期基金份额净值增长率 27.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 377,768,076.12 期末可供分配基金份额利润 0.2422 期末基金资产净值 1,937,353,747.34 期末基金份额净值 1.2422 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 927.99% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 8.32% 1.00% 5.97% 0.72% 2.35% 0.28% 过去三个月 20.87% 0.99% 10.24% 0.72% 10.63% 0.27% 过去六个月 27.63% 1.34% 2.02% 1.21% 25.61% 0.13% 过去一年 40.74% 1.02% 8.43% 0.97% 32.31% 0.05% 过去三年 26.65% 0.91% 15.20% 1.00% 11.45% -0.09% 自基金合同生效起 927.99% 1.30% 263.79% 1.34% 664.20 -0.04% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为 6 个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的规定。 2、本基金业绩比较基准自 2008 年 3 月 1 日起变更为：沪深 300 指数×80%+中信标普国债指数× 20%，自 2015 年 9 月 14 日起变更为：沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%，本基金业绩比较 基准收益率的历史走势图从 2002 年 11 月 11 日（基金合同生效日）至 2008 年 2 月 29 日为原业绩 比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008 年 3 月 1 日至 2015 年 9 月 13 日为业绩比较基准（沪深 300 指数×80%+中信标普国债指数×20%）的走势图，2015 年 9 月 14 日起为变更后的业绩比较基准（沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%）的走势图。 3、截至报告期末，本基金因市值波动导致投资于国债占资产净值的比例被动超标。除此之外，报告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2020 年 6 月 30 日，公司管理公募基金产品数量共 103 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发 展研究中心研究员。2012 年 8 月加入大成 基金管理有限公司，曾担任研究部研究 员、基金经理助理。2019 年 2 月 20 日至 2020 年 6 月 29 日任大成国家安全主题灵 本基金基 2017 年 9 活配置混合型证券投资基金基金经理。 杨挺 金经理 月 12 日 - 12 年 2014 年 6 月 26 日起任大成健康产业混合 型证券投资基金基金经理（更名前为大成 健康产业股票型证券投资基金）。2015 年 7 月 8 日任大成正向回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2017 年 9 月 12 日 起任大成价值增长证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍：中国 工学硕士。2011 年 6 月加入大成基金管理 李 林 本基金基 2017 年 9 有限公司，曾担任研究部研究员、基金经 益 金经理 月 12 日 - 9 年 理助理。2015 年 7 月 7 日起任大成产业升 级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。 2017 年 9 月 12 日起任大成价值增长证券 投资基金基金经理。国籍：中国 管理学硕士。2001 年至 2010 年先后就职 于西南证券股份有限公司、中关村证券股 份有限公司和建信基金管理有限公司，历 任研究员、高级研究员。2010 年 8 月加入 大成基金管理有限公司，先后担任研究部 高级研究员、研究部行业研究主管、股票 投资部价值组投资总监、股票投资部总 监、大类资产配置部首席权益配置投资 官。2012 年 9 月 4 日至 2020 年 1 月 13 日 任大成内需增长混合型证券投资基金基金 经理（更名前为大成内需增长股票型证券 投资基金）。2014 年 4 月 16 日至 2015 年 10 月 21 日任大成消费主题混合型证券投 资基金基金经理（更名前为大成消费主题 李 本 本基金基 2017 年 9 2020 年 1 18 年 股票型证券投资基金）。2014 年 5 月 14 日 刚 金经理 月 12 日 月 13 日 至 2015 年 5 月 25 日任大成灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，2015 年 9 月 18 日至 2020 年 1 月 13 日任大成睿景灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 26 日任大成景明 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017 年 9 月 12 日至 2020 年 1 月 13 日担 任大成价值增长证券投资基金基金经理。 2017 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 13 日担 任大成盛世精选灵活配置混合证券投资基 金基金经理。2018 年 9 月 7 日至 2020 年 1 月 13 日担任大成景阳领先混合型证券投 资基金、大成竞争优势混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 管理学硕士。2009 年 9 月至 2011 年 7 月 曾任华泰联合证券研究所研究员。2011 年 7 月加入大成基金管理有限公司，曾担任 产品研发与金融工程部高级产品设计师、 固定收益总部助理研究员、大成丰财宝货 本基金基 2018 年 币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投 欧 阳 金经理助 12 月 27 - 11 年 资基金、大成价值增长证券投资基金、大 亮 理 日 成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成 多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、大成一带一路灵活配置混合型证 券投资基金、大成内需增长混合型证券投 资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投 资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证 券投资基金、大成国企改革灵活配置混合 型证券投资基金、大成积极成长混合型证 券投资基金、大成行业轮动混合型证券投 资基金、大成灵活配置混合型证券投资基 金、大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF）、大成健康产业混合型证券投资基 金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成国家安全主题灵活配置混合 型证券投资基金、大成新锐产业混合型证 券投资基金、大成消费主题混合型证券投 资基金基金经理助理。2019 年 1 月 25 日 至2020年7月8日起任大成慧成货币市场 基金、大成惠益纯债债券型证券投资基 金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金（原 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基 金转型）基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 6 月 15 日任大成景安短融债券型 证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金 基金经理。2019 年 9 月 20 日至 2020 年 7 月 8 日任大成添益交易型货币市场基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基 金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 经济学硕士。2015 年 7 月至 2016 年 11 月 就职于中国人民银行深圳市中心支行，任 货币信货管理处科员。2016 年 11 月加入 大成基金管理有限公司，任固定收益总部 本基金基 2018 年 助理研究员。2018 年 11 月 6 日起任大成 方锐 金经理助 12 月 28 - 4 年 惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、 理 日 大成景荣债券型证券投资基金基金经理助 理。2018 年 12 月 28 日起任大成价值增长 证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券 投资基金基金经理助理。具备基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们依然坚持之前判断：目前的局面下，放水无坦途，变 革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。 过去的半年，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的 2019 年，中美科技战测试了中 国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。不论美国人怎么讲，中国人所感受的抗疫成就有目共睹。 过去的半年，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。 国家的优秀表现，使得人民币资产价格持续上行，在这个过程中，基金取得了相对较好的收益，规避了不必要的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2422 元；本报告期基金份额净值增长率为 27.63%，业 绩比较基准收益率为 2.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱科技与制度变革受益类资产。 从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 97,707,655.19 162,487,481.33 结算备付金 1,090,111.95 1,906,074.41 存出保证金 585,868.51 336,241.09 交易性金融资产 6.4.3.2 1,839,826,036.14 1,510,171,130.06 其中：股票投资 1,456,276,787.44 1,060,846,385.06 基金投资 - - 债券投资 383,549,248.70 449,324,745.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 86,493,930.11 应收利息 6.4.3.5 5,739,088.28 7,839,042.91 应收股利 - - 应收申购款 673,836.94 108,725.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,945,622,597.01 1,769,342,625.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,564,912.92 2,532,916.96 应付管理人报酬 2,287,578.41 2,240,193.98 应付托管费 381,263.07 373,365.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 787,101.94 1,137,365.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 247,993.33 245,099.97 负债合计 8,268,849.67 6,528,942.52 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 1,559,585,671.22 1,811,171,803.62 未分配利润 6.4.3.10 377,768,076.12 -48,358,120.56 所有者权益合计 1,937,353,747.34 1,762,813,683.06 负债和所有者权益总计 1,945,622,597.01 1,769,342,625.58 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2422 元，基金份额总额 1,559,585,671.22 份。 6.2 利润表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 460,693,692.50 214,968,793.93 1.利息收入 7,330,151.34 11,607,464.55 其中：存款利息收入 6.4.3.11 442,823.24 1,084,198.26 债券利息收入 6,887,328.10 10,507,560.82 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 15,705.47 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 174,518,860.52 28,890,805.61 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 166,611,686.43 22,856,553.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -1,700,485.55 361,470.84 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 9,607,659.64 5,672,781.21 3.公允价值变动收益（损失 6.4.3.17 278,641,014.33 174,355,743.49 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18 203,666.31 114,780.28 填列） 减：二、费用 19,760,972.63 18,864,361.59 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 13,274,341.33 13,149,129.65 2．托管费 6.4.6.2.2 2,212,390.20 2,191,521.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 4,125,579.24 3,382,612.97 5．利息支出 - -15,433.21 其中：卖出回购金融资产支 - -15,433.21 出 6．税金及附加 - 23.07 7．其他费用 6.4.3.20 148,661.86 156,507.43 三、利润总额（亏损总额以 440,932,719.87 196,104,432.34 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 440,932,719.87 196,104,432.34 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,811,171,803.62 -48,358,120.56 1,762,813,683.06 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 440,932,719.87 440,932,719.87 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -251,586,132.40 -14,806,523.19 -266,392,655.59 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 45,557,994.10 3,865,884.81 49,423,878.91 购款 2.基金赎 -297,144,126.50 -18,672,408.00 -315,816,534.50 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,559,585,671.22 377,768,076.12 1,937,353,747.34 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 2,130,201,356.23 -443,822,870.02 1,686,378,486.21 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 196,104,432.34 196,104,432.34 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -163,275,727.37 16,724,690.74 -146,551,036.63 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 33,907,552.55 -4,823,166.79 29,084,385.76 购款 2.基金赎 -197,183,279.92 21,547,857.53 -175,635,422.39 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,966,925,628.86 -230,993,746.94 1,735,931,881.92 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 97,707,655.19 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 97,707,655.19 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,069,425,003.38 1,456,276,787.44 386,851,784.06 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 386,680,721.56 383,549,248.70 -3,131,472.86 券 银行间市场 - - - 合计 386,680,721.56 383,549,248.70 -3,131,472.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,456,105,724.94 1,839,826,036.14 383,720,311.20 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 23,044.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 441.54 应收债券利息 5,715,364.74 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 237.24 合计 5,739,088.28 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 787,101.94 银行间市场应付交易费用 - 合计 787,101.94 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,648.65 应付证券出借违约金 - 预提费用 239,344.68 合计 247,993.33 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,811,171,803.62 1,811,171,803.62 本期申购 45,557,994.10 45,557,994.10 本期赎回（以“-”号填列） -297,144,126.50 -297,144,126.50 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,559,585,671.22 1,559,585,671.22 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 595,947,990.73 -644,306,111.29 -48,358,120.56 本期利润 162,291,705.54 278,641,014.33 440,932,719.87 本期基金份额交易 -93,787,089.28 78,980,566.09 -14,806,523.19 产生的变动数 其中：基金申购款 17,678,553.69 -13,812,668.88 3,865,884.81 基金赎回款 -111,465,642.97 92,793,234.97 -18,672,408.00 本期已分配利润 - - - 本期末 664,452,606.99 -286,684,530.87 377,768,076.12 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 419,265.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,703.29 其他 3,854.40 合计 442,823.24 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,378,043,336.95 减：卖出股票成本总额 1,211,431,650.52 买卖股票差价收入 166,611,686.43 6.4.3.12.1 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 313,507,815.01 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 310,582,633.05 成本总额 减：应收利息总额 4,625,667.51 买卖债券差价收入 -1,700,485.55 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 9,607,659.64 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,607,659.64 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 278,641,014.33 股票投资 278,099,842.48 债券投资 541,171.85 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 278,641,014.33 6.4.3.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 198,828.59 基金转换费收入 4,837.72 合计 203,666.31 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,125,579.24 银行间市场交易费用 - 合计 4,125,579.24 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 59,672.34 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 10,717.18 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 148,661.86 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 光大证券 297,250,439.04 11.03 224,693,150.62 10.18 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 270,893.60 11.03 98,085.50 12.46 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 204,770.15 10.18 168,588.38 15.79 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,274,341.33 13,149,129.65 其中：支付销售机构的客户维护费 2,170,024.82 2,119,064.45 注：注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,212,390.20 2,191,521.68 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 97,707,655.19 419,265.55 295,834,385.14 1,063,832.32 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 酷特 2020 年 2020 新股未 300840 智能 6 月 30 年 7 月 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 8 日 胜蓝 2020 年 2020 新股未 300843 股份 6 月 23 年 7 月 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 2 日 捷安 2020 年 2020 新股未 300845 高科 6 月 24 年 7 月 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 3 日 首都 2020 年 2020 新股未 300846 在线 6 月 22 年 7 月 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 1 日 中船 2020 年 2020 新股未 300847 汉光 6 月 29 年 7 月 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 9 日 2020 年 2020 688004 博汇 6 月 5 年 12 新股锁 28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 - 科技 日 月 14 定 日 国盾 2020 年 2020 新股未 688027 量子 6 月 30 年 7 月 上市 36.18 36.18 2,830102,389.40 102,389.40 - 日 9 日 兴图 2019 年 2020 新股锁 688081 新科 12 月 年 7 月 定 28.21 42.01 3,153 88,946.13 132,457.53 - 26 日 6 日 2020 年 2020 688106 金宏 6 月 9 年 12 新股锁 15.48 41.36 26,075403,641.001,078,462.00 - 气体 日 月 16 定 日 广大 2020 年 2020 新股锁 688186 特材 1 月 23 年 8 月 定 17.16 34.15 8,033137,846.28 274,326.95 - 日 11 日 2020 年 2020 688222 成都 4 月 3 年 10 新股锁 20.52 43.70 9,201188,804.52 402,083.70 - 先导 日 月 16 定 日 天智 2020 年 2020 新股未 688277 航 6 月 24 年 7 月 上市 12.04 12.04 8,810106,072.40 106,072.40 - 日 7 日 特宝 2020 年 2020 新股锁 688278 生物 1 月 9 年 7 月 定 8.24 67.73 8,636 71,160.64 584,916.28 - 日 17 日 迪威 2020 年 2020 新股未 688377 尔 6 月 29 年 7 月 上市 16.42 16.42 7,894129,619.48 129,619.48 - 日 8 日 秦川 2020 年 2020 新股未 688528 物联 6 月 19 年 7 月 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 1 日 688568 中科 2020 年 2020 新股未 16.21 16.21 11,020178,634.20 178,634.20 - 星图 6 月 30 年 7 月 上市 日 8 日 注：1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：同)。6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 97,707,655.19 - - - 97,707,655.19 结算备付金 1,090,111.95 - - - 1,090,111.95 存出保证金 585,868.51 - - - 585,868.51 交易性金融资产 133,850,892.00 249,698,356.70 - 1,456,276,787.44 1,839,826,036.14 应收利息 - - - 5,739,088.28 5,739,088.28 应收申购款 3,089.05 - - 670,747.89 673,836.94 资产总计 233,237,616.70 249,698,356.70 - 1,462,686,623.61 1,945,622,597.01 负债 应付赎回款 - - - 4,564,912.92 4,564,912.92 应付管理人报酬 - - - 2,287,578.41 2,287,578.41 应付托管费 - - - 381,263.07 381,263.07 应付交易费用 - - - 787,101.94 787,101.94 其他负债 - - - 247,993.33 247,993.33 负债总计 - - - 8,268,849.67 8,268,849.67 利率敏感度缺口 233,237,616.70 249,698,356.70 - 1,454,417,773.94 1,937,353,747.34 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 162,487,481.33 - - - 162,487,481.33 结算备付金 1,906,074.41 - - - 1,906,074.41 存出保证金 336,241.09 - - - 336,241.09 交易性金融资产 16,880,820.00 432,443,925.00 - 1,060,846,385.06 1,510,171,130.06 应收利息 - - - 7,839,042.91 7,839,042.91 应收申购款 1,312.11 - - 107,413.56 108,725.67 应收证券清算款 - - - 86,493,930.11 86,493,930.11 资产总计 181,611,928.94 432,443,925.00 - 1,155,286,771.64 1,769,342,625.58 负债 应付赎回款 - - - 2,532,916.96 2,532,916.96 应付管理人报酬 - - - 2,240,193.98 2,240,193.98 应付托管费 - - - 373,365.67 373,365.67 应付交易费用 - - - 1,137,365.94 1,137,365.94 其他负债 - - - 245,099.97 245,099.97 负债总计 - - - 6,528,942.52 6,528,942.52 利率敏感度缺口 181,611,928.94 432,443,925.00 - 1,148,757,829.12 1,762,813,683.06 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -828,800.00 -1,640,000.00 分析 市场利率下降 25 个基点 830,400.00 1,650,000.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,456,276,787.44 75.17 1,060,846,385.06 60.18 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,456,276,787.44 75.17 1,060,846,385.06 60.18 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 89,310,000.00 57,710,000.00 分析 2.业绩比较基准下降 5% -89,310,000.00 -57,710,000.00 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,456,276,787.44 74.85 其中：股票 1,456,276,787.44 74.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 383,549,248.70 19.71 其中：债券 383,549,248.70 19.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 98,797,767.14 5.08 8 其他各项资产 6,998,793.73 0.36 9 合计 1,945,622,597.01 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 225,324,944.00 11.63 B 采矿业 - - C 制造业 908,240,243.18 46.88 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 17,899,994.83 0.92 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 61,825,667.76 3.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 26,729,180.01 1.38 J 金融业 42,556,153.14 2.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 36,825,646.43 1.90 M 科学研究和技术服务业 1,680,545.70 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 63,801.27 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 75,672,966.00 3.91 R 文化、体育和娱乐业 59,444,878.80 3.07 S 综合 - - 合计 1,456,276,787.44 75.17 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603517 绝味食品 2,598,939183,848,944.86 9.49 2 002299 圣农发展 4,862,100141,000,900.00 7.28 3 300699 光威复材 2,179,782136,737,724.86 7.06 4 603308 应流股份 5,224,438106,578,535.20 5.50 5 002714 牧原股份 1,028,342 84,324,044.00 4.35 6 603882 金域医学 845,508 75,672,966.00 3.91 7 688029 南微医学 272,074 65,988,827.96 3.41 8 000089 深圳机场 8,071,236 61,825,667.76 3.19 9 688085 三友医疗 630,743 50,011,612.47 2.58 10 300413 芒果超媒 659,840 43,021,568.00 2.22 11 600529 山东药玻 718,551 41,675,958.00 2.15 12 603456 九洲药业 1,418,900 38,452,190.00 1.98 13 601888 中国中免 239,081 36,825,646.43 1.90 14 600085 同仁堂 1,344,297 36,457,334.64 1.88 15 600276 恒瑞医药 367,958 33,962,523.40 1.75 16 002007 华兰生物 630,240 31,581,326.40 1.63 17 300679 电连技术 673,095 21,525,578.10 1.11 18 002332 仙琚制药 1,227,880 20,677,499.20 1.07 19 300487 蓝晓科技 542,945 17,852,031.60 0.92 20 600477 杭萧钢构 4,915,961 17,844,938.43 0.92 21 300529 健帆生物 236,301 16,422,919.50 0.85 22 600521 华海药业 469,633 15,934,647.69 0.82 23 603538 美诺华 298,700 15,227,726.00 0.79 24 000538 云南白药 157,900 14,812,599.00 0.76 25 300768 迪普科技 302,900 14,021,241.00 0.72 26 601688 华泰证券 743,900 13,985,320.00 0.72 27 300033 同花顺 85,500 11,378,340.00 0.59 28 688036 传音控股 144,842 10,283,782.00 0.53 29 300251 光线传媒 923,700 10,077,567.00 0.52 30 600030 中信证券 385,300 9,289,583.00 0.48 31 002001 新 和 成 299,654 8,719,931.40 0.45 32 600036 招商银行 238,600 8,045,592.00 0.42 33 002821 凯莱英 33,100 8,043,300.00 0.42 34 688020 方邦股份 57,114 6,619,512.60 0.34 35 300144 宋城演艺 366,806 6,345,743.80 0.33 36 600837 海通证券 496,800 6,249,744.00 0.32 37 002675 东诚药业 284,800 5,966,560.00 0.31 38 300406 九强生物 222,557 5,118,811.00 0.26 39 002901 大博医疗 39,700 4,735,813.00 0.24 40 300750 宁德时代 22,700 3,957,972.00 0.20 41 601658 邮储银行 796,668 3,640,772.76 0.19 42 300676 华大基因 8,200 1,278,462.00 0.07 43 601916 浙商银行 294,195 1,159,128.30 0.06 44 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.06 45 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.05 46 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.04 47 688139 海尔生物 13,249 742,738.94 0.04 48 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.03 49 688312 燕麦科技 7,390 404,233.00 0.02 50 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.02 51 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.02 52 688157 松井股份 3,402 375,580.80 0.02 53 300496 中科创达 4,593 356,876.10 0.02 54 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.01 55 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.01 56 688389 普门科技 6,931 227,336.80 0.01 57 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.01 58 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.01 59 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 60 300832 新产业 882 151,871.58 0.01 61 688111 金山办公 400 136,632.00 0.01 62 688081 兴图新科 3,153 132,457.53 0.01 63 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 64 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.01 65 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 66 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 67 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 68 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 69 688018 乐鑫科技 433 89,024.80 0.00 70 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.00 71 002989 中天精装 980 55,056.40 0.00 72 600845 宝信软件 930 54,944.40 0.00 73 002990 盛视科技 612 53,807.04 0.00 74 300831 派瑞股份 1,716 41,372.76 0.00 75 300837 浙矿股份 736 33,142.08 0.00 76 002912 中新赛克 200 32,718.00 0.00 77 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.00 78 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00 79 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 80 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00 81 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 82 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.00 83 002981 朝阳科技 490 24,348.10 0.00 84 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00 85 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 86 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 87 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 88 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 89 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 90 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 91 300253 卫宁健康 35 802.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601766 中国中车 101,877,162.97 5.78 2 000089 深圳机场 101,661,275.95 5.77 3 002299 圣农发展 96,294,965.74 5.46 4 300699 光威复材 89,317,523.40 5.07 5 601888 中国中免 77,665,914.71 4.41 6 002916 深南电路 69,178,455.80 3.92 7 002624 完美世界 51,956,282.39 2.95 8 300750 宁德时代 39,111,945.40 2.22 9 300413 芒果超媒 37,138,674.30 2.11 10 600085 同仁堂 36,633,910.41 2.08 11 002414 高德红外 35,286,969.29 2.00 12 603517 绝味食品 35,232,874.32 2.00 13 603660 苏州科达 33,190,641.43 1.88 14 002714 牧原股份 33,011,070.43 1.87 15 688085 三友医疗 25,561,003.97 1.45 16 002920 德赛西威 24,322,538.59 1.38 17 002466 天齐锂业 24,218,964.84 1.37 18 002823 凯中精密 24,217,425.40 1.37 19 002373 千方科技 24,134,020.25 1.37 20 603308 应流股份 23,211,708.00 1.32 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601766 中国中车 91,496,787.00 5.19 2 002916 深南电路 70,086,561.68 3.98 3 300601 康泰生物 66,372,513.32 3.77 4 601888 中国中免 59,934,978.66 3.40 5 002624 完美世界 53,904,919.67 3.06 6 002511 中顺洁柔 51,407,778.91 2.92 7 002414 高德红外 43,848,127.53 2.49 8 300113 顺网科技 41,835,835.02 2.37 9 300482 万孚生物 40,444,169.40 2.29 10 000089 深圳机场 38,525,786.69 2.19 11 300750 宁德时代 36,404,314.38 2.07 12 603008 喜临门 35,754,682.00 2.03 13 603660 苏州科达 35,416,107.40 2.01 14 603517 绝味食品 35,329,671.30 2.00 15 002920 德赛西威 34,852,507.68 1.98 16 601318 中国平安 33,375,251.90 1.89 17 300144 宋城演艺 32,049,890.07 1.82 18 300326 凯利泰 30,192,854.48 1.71 19 600079 人福医药 29,540,419.67 1.68 20 600521 华海药业 28,077,867.93 1.59 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,328,762,210.42 卖出股票收入（成交）总额 1,378,043,336.95 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 383,549,248.70 19.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 383,549,248.70 19.80 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 010107 21 国债⑺ 2,433,470 249,698,356.70 12.89 2 019627 20 国债 01 1,337,840 133,850,892.00 6.91 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 585,868.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,739,088.28 5 应收申购款 673,836.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,998,793.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 108,048 14,434.19 10,630,620.27 0.68 1,548,955,050.95 99.32 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 52,652.35 0.0034 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002 年 11 月 11 日）基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 1,811,171,803.62 本报告期基金总申购份额 45,557,994.10 减：本报告期基金总赎回份额 297,144,126.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,559,585,671.22 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中泰证券 2 452,658,332.58 16.79% 412,512.66 16.79% - 中金公司 3 301,388,274.08 11.18% 274,656.76 11.18% - 光大证券 2 297,250,439.04 11.03% 270,893.60 11.03% - 中信建投 2 229,867,393.16 8.53% 209,482.48 8.53% - 银河证券 4 223,295,108.02 8.28% 203,494.48 8.28% - 华西证券 1 222,381,626.83 8.25% 202,659.71 8.25% - 华泰证券 1 157,515,148.36 5.84% 143,544.68 5.84% - 方正证券 1 156,272,307.33 5.80% 142,405.38 5.80% - 广发证券 2 138,753,686.67 5.15% 126,446.54 5.15% - 中信证券 2 120,104,860.62 4.46% 109,453.66 4.46% - 天风证券 2 102,371,620.15 3.80% 93,287.05 3.80% - 联讯证券 1 96,473,511.16 3.58% 87,936.10 3.58% - 西藏东财 1 88,772,019.60 3.29% 80,892.95 3.29% - 兴业证券 2 54,555,307.78 2.02% 49,718.78 2.02% - 国泰君安 3 40,735,236.40 1.51% 37,116.14 1.51% - 招商证券 2 9,462,518.33 0.35% 8,622.66 0.35% - 申万宏源 1 3,575,650.80 0.13% 3,258.50 0.13% - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金退租的交易单元:长城证券； 新增交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 中泰证券 9,257,085.00 2.09% - - - - 中信建投 16,235,325.50 3.66% - - - - 银河证券 80,842,908.20 18.22% - - - - 华泰证券 501,755.00 0.11% - - - - 方正证券 119,261,761.30 26.88% - - - - 天风证券 202,371,580.60 45.61% - - - - 招商证券 15,250,696.80 3.44% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、中国证监会 1 基金增加泛华普益基金销售有限公司 基金电子披露网站及本 2020 年 6 月 5 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、中国证监会 2 基金增加中国人寿保险股份有限公司 基金电子披露网站及本 2020 年 5 月 22 日 为销售机构的公告 公司网站 大成价值增长证券投资基金 2019 年 证券时报、中国证监会 3 年度报告 基金电子披露网站及本 2020 年 4 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止泰诚 证券时报、中国证监会 4 财富基金销售（大连）有限公司办理 基金电子披露网站及本 2020 年 4 月 25 日 相关销售业务的公告 公司网站 大成价值增长证券投资基金 2020 年 证券时报、中国证监会 5 第 1 季度报告 基金电子披露网站及本 2020 年 4 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于延迟披露 证券时报、中国证监会 6 旗下公募基金 2019 年年度报告的公 基金电子披露网站及本 2020 年 3 月 25 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于注销南京 证券时报、中国证监会 7 分公司的公告 基金电子披露网站及本 2020 年 3 月 21 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于注销青岛 证券时报、中国证监会 8 分公司的公告 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于 APP 交易 证券时报、中国证监会 9 平台汇款交易费率优惠的公告 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 26 日 公司网站 10 大成基金管理有限公司关于 2020 年 证券时报、中国证监会 2020 年 1 月 30 日 春节假期延长期间调整公司公募基金 基金电子披露网站及本 开放时间等相关事宜的公告 公司网站 大成价值增长证券投资基金 2019 年 证券时报、中国证监会 11 第 4 季度报告 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 17 日 公司网站 大成价值增长证券投资基金变更基金 证券时报、中国证监会 12 经理公告 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 15 日 公司网站 大成价值增长证券投资基金更新招募 证券时报、中国证监会 13 说明书及摘要 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 15 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日