大成价值增长证券投资基金 2019 年半年 度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 27 日 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......32 7.1 期末基金资产组合情况......32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38 7.12 投资组合报告附注......38 §8 基金份额持有人信息......39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......39 §9 开放式基金份额变动......39 §10 重大事件揭示......40 10.1 基金份额持有人大会决议......40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8 其他重大事件......43 §11 影响投资者决策的其他重要信息......43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......44 §12 备查文件目录......44 12.1 备查文件目录......44 12.2 存放地点......44 12.3 查阅方式......44 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 11 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,966,925,628.86 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通 过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标， 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策 略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注：低 P/B 值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞 争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%。 风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间，具有风险中等、 收益较高的特点。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 赵冰 贺倩 信息披露 联系电话 负责人 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市东城区建国门内大街 69 招商银行大厦 32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市西城区复兴门内大街 28 招商银行大厦 32 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 21,748,688.85 本期利润 196,104,432.34 加权平均基金份额本期利润 0.0951 本期加权平均净值利润率 11.07% 本期基金份额净值增长率 11.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -230,993,746.94 期末可供分配基金份额利润 -0.1174 期末基金资产净值 1,735,931,881.92 期末基金份额净值 0.8826 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 630.40% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 过去一个月 1.61% 0.68% 4.43% 0.93% -2.82% -0.25% 过去三个月 -2.44% 0.89% -0.72% 1.22% -1.72% -0.33% 过去六个月 11.48% 0.92% 21.85% 1.24% - -0.32% 10.37% 过去一年 -6.11% 0.94% 8.89% 1.22% - -0.28% 15.00% 过去三年 -0.07% 0.80% 19.99% 0.89% - -0.09% 20.06% 自基金合同 394.89 生效起至今 630.40% 1.31% 235.51% 1.36% % -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为 6 个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的规定。 2、本基金业绩比较基准自 2008 年 3 月 1 日起变更为：沪深 300 指数×80%+中信标普国债指数 ×20%，自 2015 年 9 月 14 日起变更为：沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%，本基金业绩比 较基准收益率的历史走势图从 2002 年 11 月 11 日（基金合同生效日）至 2008 年 2 月 29 日为原 业绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008 年 3 月 1 日至 2015 年 9 月 13 日为业绩比较基准（沪深 300 指数×80%+中信标普国债指数×20%）的走势图，2015 年 9 月 14 日起为变更后的业绩比较基准（沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%）的走势图。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金及 68 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 工学硕士。2011 年 6 月加入大成基金 管理有限公司，曾 担任研究部研究员、 基金经理助理。 本基金基 2017 年 9 月 2015 年 7 月 7 日起 李林益 金经理 12 日 - 8 年 任大成产业升级股 票型证券投资基金 (LOF)基金经理。 2017 年 9 月 12 日 起任大成价值增长 证券投资基金基金 经理。国籍：中国 工学硕士。曾任广 发证券股份有限公 本基金基 2017 年 9 月 司发展研究中心研 杨挺 金经理 12 日 - 11 年 究员。2012 年 8 月 加入大成基金管理 有限公司，曾担任 研究部研究员、大 成健康产业股票型 证券投资基金基金 经理助理。2014 年 6 月 26 日起任大成 健康产业混合型证 券投资基金基金经 理（更名前为大成 健康产业股票型证 券投资基金）。2015 年 7 月 8 日任大成 正向回报灵活配置 混合型证券投资基 金基金经理。2017 年 9 月 12 日起任大 成价值增长证券投 资基金基金经理。 2019 年 2 月 20 日 起任大成国家安全 主题灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理。具有基金 从业资格。国籍： 中国 管理学硕士。2001 年至 2010 年先后就 职于西南证券股份 有限公司、中关村 证券股份有限公司 和建信基金管理有 限公司，历任研究 员、高级研究员。 2010 年 8 月加入大 本基金基 成基金管理有限公 李本刚 金经理， 2017 年 9 月 18 年 司，曾担任研究部 股票投资 12 日 - 高级研究员、行业 部总监 研究主管，现任股 票投资部总监。 2012 年 9 月 4 日起 任大成内需增长混 合型证券投资基金 基金经理（更名前 为大成内需增长股 票型证券投资基金）。 2014 年 4 月 16 日 至 2015 年 10 月 21 日任大成消费主题 混合型证券投资基 金基金经理（更名 前为大成消费主题 股票型证券投资基 金）。2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 25 日任大成灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理， 2015 年 9 月 18 日 起任大成睿景灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2016 年 9 月 13 日 至 2018 年 9 月 26 日任大成景明灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2017 年 9 月 12 日 起担任大成价值增 长证券投资基金基 金经理。2017 年 12 月 20 日起担任大成 盛世精选灵活配置 混合证券投资基金 基金经理。2018 年 9 月 7 日起担任大 成景阳领先混合型 证券投资基金、大 成竞争优势混合型 证券投资基金基金 经理。具有基金从 业资格。国籍：中 国 经济学硕士。2015 年 7 月至 2016 年 11 月就职于中国人 本基金基 民银行深圳市中心 方锐 金经理助 2018 年 12 月 3 年 支行，任货币信货 28 日 - 管理处科员。2016 理 年 11 月加入大成基 金管理有限公司， 任固定收益总部助 理研究员。2018 年 11 月 6 日起任大成 惠明定期开放纯债 债券型证券投资基 金、大成景荣债券 型证券投资基金基 金经理助理。2018 年 12 月 28 日起任 大成价值增长证券 投资基金、大成景 旭纯债债券型证券 投资基金基金经理 助理。具备基金从 业资格。国籍：中 国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019 年上半年，市场整体表现较强，主要就是中美贸易摩擦和宏观经济去杠杆两个因素得到缓和，宏观经济学向下的预期得到修复，流动性紧缩的局面得到缓解；叠加 2 月份，对资本市场定位提高，市场风险偏好有所回升。 从结构来看，科技类资产年初在风险偏好提高下表现较强，但是缺乏产业趋势，使得这些资产大部分走了一波过山车行情；相反，消费类资产在行业景气驱动下，表现较强和相对稳定。 本基金配置以科技类资产为主，但是消费类资产配置比例不够，因此在行情发展初期表现较好，但是 4 月份之后中美贸易摩擦有恶化迹象下，整体回撤较多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8826 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.48%，业 绩比较基准收益率为 21.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 不但中美贸易摩擦反反复复，而且美国开始针对其他贸易顺差国都发起了挑战；不仅如此，日韩之间也开始采用类似的手段，进行相互之间的报复。这些形势的变化，意味着未来世界经济将进入动荡的阶段，如果这个势头不被遏制、继续放纵，世界经济将受到冲击，而中国难以独善其身。 与此同时，中国经济仍然处于调整期并将稳定在中等增速区间。整体来看，市场缺乏系统性机会，但是考虑中国巨大的体量，仍然存在结构性机会。本基金将通过勤奋的工作，努力研究和投资具备超额收益的投资标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 295,834,385.14 315,549,789.14 结算备付金 3,358,257.87 1,358,712.08 存出保证金 433,563.75 449,432.69 交易性金融资产 6.4.3.2 1,433,367,719.26 1,368,253,469.55 其中：股票投资 909,696,106.46 852,215,565.05 基金投资 - - 债券投资 523,671,612.80 516,037,904.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 8,894,824.90 9,071,801.72 应收股利 - - 应收申购款 79,350.14 149,755.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,741,968,101.06 1,694,832,960.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,726,956.60 4,201,651.10 应付赎回款 655,770.88 307,564.11 应付管理人报酬 2,104,857.91 2,191,129.33 应付托管费 350,809.68 365,188.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 1,067,944.86 1,022,934.79 应交税费 60.51 0.05 应付利息 - 15,433.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 129,818.70 350,573.40 负债合计 6,036,219.14 8,454,474.19 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 1,966,925,628.86 2,130,201,356.23 未分配利润 6.4.3.10 -230,993,746.94 -443,822,870.02 所有者权益合计 1,735,931,881.92 1,686,378,486.21 负债和所有者权益总计 1,741,968,101.06 1,694,832,960.40 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8826 元，基金份额总额 1,966,925,628.86 份。 6.2 利润表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 214,968,793.93 -112,247,562.81 1.利息收入 11,607,464.55 12,779,254.26 其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,084,198.26 1,210,002.90 债券利息收入 10,507,560.82 11,522,491.71 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 15,705.47 46,759.65 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 28,890,805.61 -2,499,773.34 其中：股票投资收益 6.4.3.12 22,856,553.56 -12,273,577.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 361,470.84 439,742.32 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 5,672,781.21 9,334,061.52 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 6.4.3.17 174,355,743.49 -122,661,204.58 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.3.18 114,780.28 134,160.85 减：二、费用 18,864,361.59 25,322,242.55 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 13,149,129.65 16,346,987.90 2．托管费 6.4.6.2.2 2,191,521.68 2,724,498.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 3,382,612.97 5,956,568.89 5．利息支出 -15,433.21 - 其中：卖出回购金融资产支 出 -15,433.21 - 6．税金及附加 23.07 1.88 7．其他费用 6.4.3.20 156,507.43 294,185.85 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 196,104,432.34 -137,569,805.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 196,104,432.34 -137,569,805.36 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,130,201,356.23 -443,822,870.02 1,686,378,486.21 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 196,104,432.34 196,104,432.34 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -163,275,727.37 16,724,690.74 -146,551,036.63 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,907,552.55 -4,823,166.79 29,084,385.76 2.基金赎回款 -197,183,279.92 21,547,857.53 -175,635,422.39 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,966,925,628.86 -230,993,746.94 1,735,931,881.92 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,266,277,131.61 76,450,657.49 2,342,727,789.10 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - -137,569,805.36 -137,569,805.36 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -93,427,827.71 -1,780,087.90 -95,207,915.61 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 111,508,939.23 -27,240.57 111,481,698.66 2.基金赎回款 -204,936,766.94 -1,752,847.33 -206,689,614.27 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - -67,400,739.79 -67,400,739.79 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 2,172,849,303.90 -130,299,975.56 2,042,549,328.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值 税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 295,834,385.14 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 295,834,385.14 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 935,387,505.74 909,696,106.46 -25,691,399.28 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 526,007,824.58 523,671,612.80 -2,336,211.78 债 银行间市场 券 - - - 合计 526,007,824.58 523,671,612.80 -2,336,211.78 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,461,395,330.32 1,433,367,719.26 -28,027,611.06 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 53,381.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,360.08 应收债券利息 8,839,907.92 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 175.59 合计 8,894,824.90 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,067,944.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,067,944.86 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,290.11 预提费用 128,528.59 合计 129,818.70 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,130,201,356.23 2,130,201,356.23 本期申购 33,907,552.55 33,907,552.55 本期赎回（以“-”号填列） -197,183,279.92 -197,183,279.92 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,966,925,628.86 1,966,925,628.86 注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 635,768,385.72 -1,079,591,255.74 -443,822,870.02 本期利润 21,748,688.85 174,355,743.49 196,104,432.34 本期基金份额交易 产生的变动数 -50,412,063.97 67,136,754.71 16,724,690.74 其中：基金申购款 10,128,003.84 -14,951,170.63 -4,823,166.79 基金赎回款 -60,540,067.81 82,087,925.34 21,547,857.53 本期已分配利润 - - - 本期末 607,105,010.60 -838,098,757.54 -230,993,746.94 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,063,832.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,686.83 其他 3,679.11 合计 1,084,198.26 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,174,428,459.52 减：卖出股票成本总额 1,151,571,905.96 买卖股票差价收入 22,856,553.56 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及 债券到期兑付）差价收入 361,470.84 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 361,470.84 6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 交总额 1,973,023.50 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,610,000.00 减：应收利息总额 1,552.66 买卖债券差价收入 361,470.84 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,672,781.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,672,781.21 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 174,355,743.49 股票投资 173,308,645.47 债券投资 1,047,098.02 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 174,355,743.49 6.4.3.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 111,504.77 基金转换费收入 3,275.51 合计 114,780.28 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,382,612.97 银行间市场交易费用 - 合计 3,382,612.97 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 69,424.36 信息披露费 59,104.23 账户维护费 18,000.00 银行费用 9,378.84 其他 600.00 合计 156,507.43 6.4.3.21 分部报告 无。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司（“中国农 基金托管人、基金销售机构 业银行”） 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 光大证券 224,693,150.62 10.18 32,455,133.43 0.84 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 204,770.15 10.18 168,588.38 15.79 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 29,574.88 0.84 - - 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,149,129.65 16,346,987.90 其中：支付销售机构的客户维护 费 2,119,064.45 2,572,152.50 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,191,521.68 2,724,498.03 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 295,834,385.14 1,063,832.32 382,972,470.78 1,171,548.61 注:本基金的银行存款由基金托管行保管，按银行同业利率计息 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2017 2019 中国 年 7 年 07 非公开 000035 天楹 月 25 月 25 限售 6.60 5.78757,575 4,999,995.00 4,378,783.50 - 日 日 2017 2019 银轮 年 7 年 7 非公开 002126 股份 月 5 限售 9.01 7.39554,938 4,999,991.38 4,100,991.82 - 月 4 日 日 2017 2019 顺丰 年 8 年 8 非公开 002352 控股 月 22 月 23 限售 35.19 33.13852,51530,000,002.8528,243,821.95 - 日 日 中信 2019 2019 新股流 300788 出版 年 6 年 07 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 月 27 月 05 日 日 2019 2019 红塔 年 6 年 07 新股流 601236 证券 月 26 月 05 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 日 日 2017 2019 宁波 年 8 年 8 非公开 603788 高发 月 16 月 15 限售 38.51 13.32272,656 7,499,987.54 3,631,777.92 - 日 日 注:1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2. 基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.46%(上年度末：无)。 6.4.9.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 7,984,584.00 - AAA 及以上 - - 未评级 515,687,028.80 - 合计 523,671,612.80 - 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产 的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 295,834,385.14 - - - 295,834,385.14 结算备付金 3,358,257.87 - - - 3,358,257.87 存出保证金 433,563.75 - - - 433,563.75 交易性金融资产 -515,687,028.80 7,984,584.00909,696,106.46 1,433,367,719.26 应收利息 - - - 8,894,824.90 8,894,824.90 应收申购款 - - - 79,350.14 79,350.14 资产总计 299,626,206.76515,687,028.80 7,984,584.00918,670,281.50 1,741,968,101.06 负债 应付赎回款 - - - 655,770.88 655,770.88 应付管理人报酬 - - - 2,104,857.91 2,104,857.91 应付托管费 - - - 350,809.68 350,809.68 应付证券清算款 - - - 1,726,956.60 1,726,956.60 应付交易费用 - - - 1,067,944.86 1,067,944.86 应交税费 - - - 60.51 60.51 其他负债 - - - 129,818.70 129,818.70 负债总计 - - - 6,036,219.14 6,036,219.14 利率敏感度缺口 299,626,206.76515,687,028.80 7,984,584.00912,634,062.36 1,735,931,881.92 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 315,549,789.14 - - - 315,549,789.14 结算备付金 1,358,712.08 - - - 1,358,712.08 存出保证金 449,432.69 - - - 449,432.69 交易性金融资产 -516,037,904.50 -852,215,565.05 1,368,253,469.55 应收利息 - - - 9,071,801.72 9,071,801.72 应收申购款 - - - 149,755.22 149,755.22 资产总计 317,357,933.91516,037,904.50 -861,437,121.99 1,694,832,960.40 负债 应付赎回款 - - - 307,564.11 307,564.11 应付管理人报酬 - - - 2,191,129.33 2,191,129.33 应付托管费 - - - 365,188.20 365,188.20 应付证券清算款 - - - 4,201,651.10 4,201,651.10 应付交易费用 - - - 1,022,934.79 1,022,934.79 应付利息 - - - 15,433.21 15,433.21 应交税费 - - - 0.05 0.05 其他负债 - - - 350,573.40 350,573.40 负债总计 - - - 8,454,474.19 8,454,474.19 利率敏感度缺口 317,357,933.91516,037,904.50 -852,982,647.80 1,686,378,486.21 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变动量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末（2019 年 6 月 30 日） 上年度末（2018 年 12 月 31 日 分 ） 析 市场利率上升 25 个基 点 -2,523,158.00 -3,090,000.00 市场利率下降 25 个基 点 2,531,147.00 3,100,000.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股 票投资 909,696,106.46 52.40 852,215,565.05 50.54 交易性金融资产－基 金投资 - - - - 交易性金融资产－债 券投资 - - - - 交易性金融资产－贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 909,696,106.46 52.40 852,215,565.05 50.54 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 上年度末 （2018 年 12 月 31 日 ） 分 业绩比较基准上升 5% 57,220,000.00 60,620,000.00 析 业绩比较基准下降 5% -57,220,000.00 -60,620,000.00 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 909,696,106.46 52.22 其中：股票 909,696,106.46 52.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 523,671,612.80 30.06 其中：债券 523,671,612.80 30.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 299,192,643.01 17.18 8 其他各项资产 9,407,738.79 0.54 9 合计 1,741,968,101.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 40,429,994.44 2.33 B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 603,877,912.12 34.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 16,124,352.08 0.93 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 43,750,668.85 2.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 64,312,387.76 3.70 J 金融业 69,520,413.98 4.00 K 房地产业 8,652,600.00 0.50 L 租赁和商务服务业 16,460,010.74 0.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,378,783.50 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,500,984.42 0.49 Q 卫生和社会工作 8,262,870.00 0.48 R 文化、体育和娱乐业 25,061,697.32 1.44 S 综合 - - 合计 909,696,106.46 52.40 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 603008 喜临门 6,552,900 72,278,487.00 4.16 2 603517 绝味食品 1,588,895 61,823,904.45 3.56 3 002421 达实智能 13,300,800 49,611,984.00 2.86 4 600887 伊利股份 1,199,935 40,089,828.35 2.31 5 300601 康泰生物 643,124 33,764,010.00 1.95 6 300760 迈瑞医疗 193,524 31,583,116.80 1.82 7 002352 顺丰控股 852,530 28,244,331.35 1.63 8 600529 山东药玻 1,207,184 27,499,651.52 1.58 9 002422 科伦药业 905,694 26,926,282.62 1.55 10 300144 宋城演艺 1,082,048 25,038,590.72 1.44 11 000876 新 希 望 1,372,600 23,842,062.00 1.37 12 002223 鱼跃医疗 902,900 22,229,398.00 1.28 13 002001 新 和 成 1,056,050 20,371,204.50 1.17 14 601398 工商银行 3,355,100 19,761,539.00 1.14 15 601939 建设银行 2,405,891 17,899,829.04 1.03 16 000333 美的集团 345,100 17,896,886.00 1.03 17 601888 中国国旅 185,300 16,426,845.00 0.95 18 002414 高德红外 851,403 16,346,937.60 0.94 19 600332 白云山 396,686 16,252,225.42 0.94 20 600477 杭萧钢构 4,915,961 16,124,352.08 0.93 21 002714 牧原股份 264,904 15,573,706.16 0.90 22 603899 晨光文具 351,600 15,459,852.00 0.89 23 300113 顺网科技 935,000 14,660,800.00 0.84 24 002614 奥佳华 867,220 14,153,030.40 0.82 25 600837 海通证券 991,800 14,073,642.00 0.81 26 000858 五 粮 液 115,300 13,599,635.00 0.78 27 603501 韦尔股份 233,100 12,799,521.00 0.74 28 300699 光威复材 380,880 12,454,776.00 0.72 29 002511 中顺洁柔 986,600 12,115,448.00 0.70 30 600004 白云机场 615,900 11,209,380.00 0.65 31 300420 五洋停车 2,038,840 11,193,231.60 0.64 32 002669 康达新材 823,180 10,051,027.80 0.58 33 002234 民和股份 348,700 9,760,113.00 0.56 34 300761 立华股份 174,400 9,346,096.00 0.54 35 000783 长江证券 1,148,400 8,969,004.00 0.52 36 001979 招商蛇口 414,000 8,652,600.00 0.50 37 601166 兴业银行 472,000 8,632,880.00 0.50 38 002607 中公教育 619,154 8,500,984.42 0.49 39 603882 金域医学 240,900 8,262,870.00 0.48 40 002100 天康生物 974,951 7,897,103.10 0.45 41 002301 齐心集团 609,600 7,065,264.00 0.41 42 002430 杭氧股份 554,267 6,684,460.02 0.39 43 600055 万东医疗 561,676 5,830,196.88 0.34 44 300498 温氏股份 160,348 5,750,079.28 0.33 45 600309 万华化学 127,700 5,464,283.00 0.31 46 601799 星宇股份 65,500 5,171,880.00 0.30 47 000401 冀东水泥 269,100 4,738,851.00 0.27 48 002567 唐人神 409,800 4,733,190.00 0.27 49 300241 瑞丰光电 778,000 4,621,320.00 0.27 50 002920 德赛西威 198,100 4,437,440.00 0.26 51 000035 中国天楹 757,575 4,378,783.50 0.25 52 601000 唐山港 1,562,530 4,296,957.50 0.25 53 002705 新宝股份 363,935 4,185,252.50 0.24 54 002126 银轮股份 554,938 4,100,991.82 0.24 55 002916 深南电路 39,820 4,058,454.40 0.23 56 002124 天邦股份 309,400 4,034,576.00 0.23 57 603288 海天味业 35,107 3,686,235.00 0.21 58 002563 森马服饰 328,706 3,635,488.36 0.21 59 603788 宁波高发 272,753 3,633,095.18 0.21 60 603186 华正新材 120,500 3,418,585.00 0.20 61 300146 汤臣倍健 164,800 3,197,120.00 0.18 62 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02 63 601555 东吴证券 14,600 149,650.00 0.01 64 300527 中国应急 9,720 107,406.00 0.01 65 300331 苏大维格 4,900 99,960.00 0.01 66 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 67 300775 三角防务 2,164 63,621.60 0.00 68 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.00 69 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 70 603217 元利科技 584 39,268.16 0.00 71 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 72 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 73 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.00 74 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 75 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.00 76 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 77 002138 顺络电子 400 7,032.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 36,787,589.24 2.18 2 600837 海通证券 30,583,500.47 1.81 3 601398 工商银行 30,281,062.00 1.80 4 601688 华泰证券 29,126,267.00 1.73 5 603501 韦尔股份 26,759,293.00 1.59 6 002422 科伦药业 26,243,112.06 1.56 7 300498 温氏股份 25,988,104.10 1.54 8 000783 长江证券 24,011,306.23 1.42 9 002001 新 和 成 21,932,178.88 1.30 10 002223 鱼跃医疗 21,313,603.50 1.26 11 603517 绝味食品 20,687,359.06 1.23 12 000876 新 希 望 20,080,276.00 1.19 13 600029 南方航空 19,199,113.52 1.14 14 000063 中兴通讯 18,355,523.00 1.09 15 300113 顺网科技 17,827,759.13 1.06 16 300383 光环新网 17,645,197.60 1.05 17 000333 美的集团 17,232,729.42 1.02 18 002714 牧原股份 17,084,357.44 1.01 19 300420 五洋停车 14,983,873.20 0.89 20 002230 科大讯飞 14,898,292.00 0.88 注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关;交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 40,083,423.31 2.38 2 601688 华泰证券 33,749,439.65 2.00 3 603517 绝味食品 33,473,227.71 1.98 4 300498 温氏股份 29,065,572.90 1.72 5 601398 工商银行 27,622,308.00 1.64 6 603501 韦尔股份 27,327,630.76 1.62 7 603716 塞力斯 26,733,392.16 1.59 8 002044 美年健康 24,265,699.77 1.44 9 300122 智飞生物 23,711,726.66 1.41 10 300199 翰宇药业 23,600,290.87 1.40 11 600036 招商银行 23,095,865.93 1.37 12 002614 奥佳华 22,912,886.79 1.36 13 002468 申通快递 21,231,592.96 1.26 14 601766 中国中车 20,243,130.43 1.20 15 002912 中新赛克 20,053,698.85 1.19 16 300146 汤臣倍健 20,014,215.46 1.19 17 300383 光环新网 20,013,335.00 1.19 18 600438 通威股份 19,949,760.00 1.18 19 002414 高德红外 19,932,160.80 1.18 20 300143 盈康生命 19,393,661.50 1.15 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,035,743,801.90 卖出股票收入（成交）总额 1,174,428,459.52 注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 515,687,028.80 29.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,984,584.00 0.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 523,671,612.80 30.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 010107 21 国债⑺ 5,012,510 515,687,028.80 29.71 2 113529 绝味转债 61,920 7,984,584.00 0.46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 433,563.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,894,824.90 5 应收申购款 79,350.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,407,738.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 002352 顺丰控股 28,243,821.95 1.63 增发限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 123,653 15,906.82 30,850,442.82 1.57 1,936,075,186.04 98.43 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 67,178.61 0.0034 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002 年 11 月 11 日） 基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 2,130,201,356.23 本报告期基金总申购份额 33,907,552.55 减：本报告期基金总赎回份额 197,183,279.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,966,925,628.86 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6 日起， 公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。2019 年 4 月，中 国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 兴业证券 2 540,894,410.20 24.50% 492,937.23 24.50% - 海通证券 1 532,893,735.57 24.13% 485,664.53 24.13% - 天风证券 2 294,076,686.59 13.32% 267,974.00 13.32% - 国盛证券 1 225,053,828.78 10.19% 205,102.02 10.19% - 光大证券 2 224,693,150.62 10.18% 204,770.15 10.18% - 中信建投 2 148,847,836.15 6.74% 135,645.09 6.74% - 银河证券 4 103,490,519.29 4.69% 94,318.94 4.69% - 民生证券 1 62,883,579.52 2.85% 57,307.33 2.85% - 国泰君安 3 40,270,269.45 1.82% 36,699.84 1.82% - 中金公司 3 34,983,665.83 1.58% 31,899.77 1.59% - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金退租的交易单元:无 新增交易单元：国泰君安。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 天风证券 4,842,653.20 100.00% 280,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 1 证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站 2019-06-28 大成价值增长证券投资基金更新招募 中国证监会指定报刊及 2 说明书及摘要（2019 年第 1 期） 本公司网站 2019-06-26 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 3 基金可投资于科创板股票及相关风险 本公司网站 2019-06-22 揭示的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 4 基金增加联储证券有限责任公司为销 本公司网站 2019-05-21 售机构的公告 大成基金管理有限公司关于通过大成 中国证监会指定报刊及 5 钱柜交易实施费率优惠的公告 本公司网站 2019-04-25 大成价值增长证券投资基金 2019 年 中国证监会指定报刊及 6 第 1 季度报告 本公司网站 2019-04-19 大成价值增长证券投资基金 2018 年 中国证监会指定报刊及 7 年度报告及摘要 本公司网站 2019-03-29 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 8 基金增加晋城银行股份有限公司为销 本公司网站 2019-03-28 售机构的公告 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 9 证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站 2019-03-19 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 10 基金增加阳光人寿保险股份有限公司 本公司网站 2019-03-05 为销售机构的公告 大成价值增长证券投资基金 2018 年 中国证监会指定报刊及 11 第 4 季度报告 本公司网站 2019-01-19 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 12 基金增加奕丰基金销售有限公司为销 本公司网站 2019-01-19 售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6 日起，公司总经理由罗登攀变 更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019 年 8 月 27 日