大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16 §5托管人报告..........................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18 6.1资产负债表.................................................................................................................................18 6.2利润表.........................................................................................................................................19 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20 6.4报表附注.....................................................................................................................................21 §7投资组合报告......................................................................................................................................42 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................42 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................48 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................48 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................48 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................50 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................50 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................51 §10重大事件揭示....................................................................................................................................52 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................52 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................52 10.8其他重大事件...........................................................................................................................55 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................57 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................57 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................57 §12备查文件目录....................................................................................................................................58 12.1备查文件目录...........................................................................................................................58 12.2存放地点...................................................................................................................................58 12.3查阅方式...................................................................................................................................58 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月11日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,172,849,303.90份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投 投资目标 资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调 整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资 产的长期稳定增值。 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵 循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积 投资策略 极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具 有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具 有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%。 风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之 间，具有风险中等、收益较高的特点。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 赵冰 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 7088号招商银行大厦32 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -14,908,600.78 本期利润 -137,569,805.36 加权平均基金份额本期利润 -0.0621 本期加权平均净值利润率 -6.25% 本期基金份额净值增长率 -6.33% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -130,299,975.56 期末可供分配基金份额利润 -0.0600 期末基金资产净值 2,042,549,328.34 期末基金份额净值 0.9400 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 677.91% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.28% 1.07% -6.04% 1.02% -0.24% 0.05% 过去三个月 -4.69% 0.83% -7.62% 0.91% 2.93% -0.08% 过去六个月 -6.33% 0.84% -9.65% 0.92% 3.32% -0.08% 过去一年 -4.16% 0.75% -2.43% 0.76% -1.73% -0.01% 过去三年 1.12% 1.45% -15.18% 1.19% 16.30% 0.26% 自基金合同 677.91% 1.33% 208.12% 1.37% 469.79% -0.04% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除此之外，报告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同规定。 2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%，自2015年9月14日起变更为：沪深300指数×80%+中债综合指数×20%，本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原业绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008年3月1日至2015年9月13日为业绩比较基准（沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%）的走势图，2015年9月14日起为变更后的业绩比较基准（沪深300指数×80%+中债综合指数×20%）的走势图。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士。2001年至 2010年先后就职于西南 证券股份有限公司、中关 村证券股份有限公司和建 信基金管理有限公司，历 任研究员、高级研究员。 2010年8月加入大成基 本基金 金管理有限公司，历任研 李本刚 基金经 2017年9月12 究部高级研究员、行业研 先生 理，股 日 - 17年 究主管。2012年9月4 票投资 日至2015年7月1日任 部总监 大成内需增长股票型证券 投资基金基金经理，2015 年7月2日起任大成内需 增长混合型证券投资基金 基金经理。2014年4月 16日至2015年7月2日 任大成消费主题股票型证 券投资基金基金经理， 2015年7月3日起至 2015年10月21日任大 成消费主题混合型证券投 资基金基金经理。2014 年5月14日至2015年5 月25日任大成灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理，2015年9月18日 起任大成睿景灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2016年9月13日起 任大成景明灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2017年9月12日起担任 大成价值增长证券投资基 金基金经理。2017年12 月20日起担任大成盛世 精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。现任 股票投资部总监。具有基 金从业资格。国籍：中国 工学硕士。2011年6月 加入大成基金管理有限公 司。历任研究部研究员、 本基金 基金经理助理。2015年 李林益 基金经 2017年9月12 7年 7月7日起任大成产业升 先生 日 - 级股票型证券投资基金 理 (LOF)基金经理。2017年 9月12日起担任大成价 值增长证券投资基金基金 经理。国籍：中国 工学硕士。曾任广发证券 股份有限公司发展研究中 心研究员；2012年8月 起任职于大成基金管理有 限公司研究部，历任研究 杨挺先 本基金 2017年9月12 部研究员。2014年3月 生 基金经 日 - 10年 18日至2014年6月25 理 日任大成健康产业股票型 证券投资基金基金经理助 理。2014年6月26日至 2015年7月21日任大成 健康产业股票型证券投资 基金基金经理，2015年 7月22日起任大成健康 产业混合型证券投资基金 基金经理。2015年7月 8日任大成正向回报灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年9月 12日起担任大成价值增 长证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国籍： 中国 中山大学大学经济学硕士 研究生。2012年6月至 2015年6月任招商证券 研究所研究员。2015年 韩创先 本基金 2017年2月20 6月加入大成基金管理有 生 基金经 日 - 6年 限公司，历任研究部助理 理助理 研究员、研究员。自 2017年2月20日起任大 成价值增长证券投资基金 基金经理助理。具备基金 从业资格。国籍：中国 南京大学管理学硕士，注 册会计师，证券从业年限 6年。2009年10月至 2011年5月就职于毕马 威企业咨询有限公司南京 分公司审计部；2011年 起加入大成基金管理有限 本基金 公司，曾任固定收益部助 基金经 理研究员，现任固定收益 理助理， 总部研究部副总监。2013 张文平 固收研 2016年5月23 2018年3月12 年11月25日至2015年 先生 究部 日 日 6年 3月5日担任大成景祥分 （隶属 级债券型证券投资基金基 固定收 金经理助理。2015年3 益总部） 月7日至2016年11月 副总监 18日担任大成景祥分级 债券型证券投资基金基金 经理。2015年6月23日 至2018年3月16日任大 成景裕灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2015年7月1日至2017 年3月18日任大成现金 宝场内实时申赎货币市场 基金基金经理。2015年 7月1日至2018年3月 16日任大成月月盈短期 理财债券型证券投资基金 基金经理。2015年11月 24日至2018年3月16 日任大成景沛灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2016年5月23日至 2018年3月12日任大成 财富管理2020生命周期 证券投资基金、大成策略 回报混合型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券 投资基金、大成积极成长 混合型证券投资基金、大 成价值增长证券投资基金、 大成精选增值混合型证券 投资基金、大成景阳领先 混合型证券投资基金、大 成竞争优势混合型证券投 资基金、大成蓝筹稳健证 券投资基金和大成优选混 合型证券投资基金基金经 理助理。2016年8月6 日至2018年3月16日任 大成添利宝货币市场基金 基金经理。2016年9月 6日至2018年3月16日 任大成景安短融债券型证 券投资基金基金经理。 2016年9月6日至2018 年3月6日任大成现金增 利货币市场基金基金经理。 2016年9月20日至2018 年3月16日任大成景辉 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年以来，全球复苏依然在持续，但势头有所放缓。从总体数据看，18年初以来，OECD综合领先指标依然继续向上，显示全球主要经济体景气程度继续向上。从月度数据看，2018 年全球制造业PMI整体呈回落趋势，考虑到PMI本身具有环比性质，PMI数据的回落只表明制造业扩张速度有所放缓，并不能说明复苏趋势变化。从数据本身看，1—5月全球制造业PMI最低为53.1，仍在较高景气区间，表明全球复苏趋势没有明显变化，只是扩张势头有所放缓。 同期，国内经济数据表现不一，工业增加值增速高于17年，但需求端增速下行，进出口数据受到美国贸易战影响，不确定性增加。从1-5月经济数据表现看，生产端的工业增加值数据表现不错，1-5月同比增长6.9%，高于2017年增速0.3个百分点；但需求端的固定资产投资和社 会消费品零售总额增速则持续下行，1-5月分别增长6.1%和9.5%，低于2017年增速1.1和0.7个百分点；出口和进口数据依然表现良好，美元计价的出口1-5月同比增长13.3%，进口同比增长21%，分别较2017年增速提升5.4和4.9个百分点，然而，近期中美贸易摩擦以及全球经济数据表现有所回落则给未来贸易走势增加了不确定性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9400元；本报告期基金份额净值增长率为-6.33%，业绩比较基准收益率为-9.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年情况。2季度末，世界主要经济体如欧美的重要经济指标出现一定超预期增长。在此增速基础上，未来的同环比增长趋势需要重点跟踪，这可能是国外货币政策变化的前瞻指标。同时，国内政策也短期出现调整，去杠杆力度有所放缓，但我们判断，整体方向不会出现根本性反转，资管新规等也会继续推进。 在以上国内外经济变化背景下，股票市场在上半年经历较大波动。受汇率波动和棚改政策变化、部分行业补贴政策变化和贸易战的影响，传统经济板块、tmt板块、消费板块部分行业都有一定跌幅。基于对下半年判断，我们将基于对公司内在价值的评估和判断，继续选择能够抵御风险、具备长期价值空间的投资标的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润 67,400,739.79元（每十份基金份额分红0.3040元），符合基金合同规定的分红比例。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 382,972,470.78 150,473,456.46 结算备付金 3,373,627.14 3,296,812.85 存出保证金 891,841.79 1,827,000.04 交易性金融资产 6.4.3.2 1,654,841,597.04 2,178,805,308.53 其中：股票投资 1,132,561,380.08 1,595,402,299.27 基金投资 - - 债券投资 522,280,216.96 583,403,009.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 12,000,000.00 98,760,240.24 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 9,215,550.42 10,182,851.98 应收股利 - - 应收申购款 284,242.34 269,249.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 2,063,579,329.51 2,443,614,919.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,500,204.70 92,549,170.65 应付赎回款 836,315.39 2,319,607.80 应付管理人报酬 2,604,933.60 2,979,505.02 应付托管费 434,155.60 496,584.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 1,374,575.08 2,146,314.42 应交税费 - - 应付利息 15,433.21 15,433.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 264,383.59 380,514.81 负债合计 21,030,001.17 100,887,130.07 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 2,172,849,303.90 2,266,277,131.61 未分配利润 6.4.3.10 -130,299,975.56 76,450,657.49 所有者权益合计 2,042,549,328.34 2,342,727,789.10 负债和所有者权益总计 2,063,579,329.51 2,443,614,919.17 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9400元，基金份额总额2,172,849,303.90份。 6.2利润表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -112,247,562.81 81,797,044.90 1.利息收入 12,779,254.26 11,129,767.14 其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,210,002.90 536,331.18 债券利息收入 11,522,491.71 10,585,449.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 46,759.65 7,986.92 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,499,773.34 64,929,338.42 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -12,273,577.18 50,570,123.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 439,742.32 -852,826.15 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 9,334,061.52 15,212,040.83 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 ”号填列） -122,661,204.58 5,275,951.13 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 134,160.85 461,988.21 减：二、费用 25,322,242.55 43,556,847.37 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 16,346,987.90 24,410,515.09 2．托管费 6.4.6.2.2 2,724,498.03 4,068,419.19 3．销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4．交易费用 6.4.3.19 5,956,568.89 10,717,861.96 5．利息支出 - 4,055,853.62 其中：卖出回购金融资产支出 - 4,055,853.62 6．税金及附加 1.88 - 7．其他费用 6.4.3.20 294,185.85 304,197.51 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -137,569,805.36 38,240,197.53 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -137,569,805.36 38,240,197.53 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,266,277,131.61 76,450,657.49 2,342,727,789.10 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -137,569,805.36 -137,569,805.36 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -93,427,827.71 -1,780,087.90 -95,207,915.61 填列） 其中：1.基金申购款 111,508,939.23 -27,240.57 111,481,698.66 2.基金赎回款 -204,936,766.94 -1,752,847.33 -206,689,614.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -67,400,739.79 -67,400,739.79 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,172,849,303.90 -130,299,975.56 2,042,549,328.34 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 38,240,197.53 38,240,197.53 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -502,503,259.82 -2,247,158.77 -504,750,418.59 填列） 其中：1.基金申购款 235,571,479.63 -1,197,113.23 234,374,366.40 2.基金赎回款 -738,074,739.45 -1,050,045.54 -739,124,784.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,974,903,102.12 30,639,782.27 3,005,542,884.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7% 的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 382,972,470.78 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 382,972,470.78 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,174,986,022.94 1,132,561,380.08 -42,424,642.86 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 529,425,108.98 522,280,216.96 -7,144,892.02 银行间市场 - - - 合计 529,425,108.98 522,280,216.96 -7,144,892.02 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,704,411,131.92 1,654,841,597.04 -49,569,534.88 6.4.3.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 买入返售证券 12,000,000.00 - 合计 12,000,000.00 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 70,358.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,366.38 应收债券利息 9,136,724.45 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 6,739.72 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 361.17 合计 9,215,550.42 6.4.3.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,374,575.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,374,575.08 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,562.54 预提费用 262,821.05 其他 - 合计 264,383.59 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,266,277,131.61 2,266,277,131.61 本期申购 111,508,939.23 111,508,939.23 本期赎回(以"-"号填列) -204,936,766.94 -204,936,766.94 本期末 2,172,849,303.90 2,172,849,303.90 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 937,345,643.05 -860,894,985.56 76,450,657.49 本期利润 -14,908,600.78 -122,661,204.58 -137,569,805.36 本期基金份额交易 产生的变动数 -37,284,961.32 35,504,873.42 -1,780,087.90 其中：基金申购款 42,996,990.02 -43,024,230.59 -27,240.57 基金赎回款 -80,281,951.34 78,529,104.01 -1,752,847.33 本期已分配利润 -67,400,739.79 - -67,400,739.79 本期末 817,751,341.16 -948,051,316.72 -130,299,975.56 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 1,171,548.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,603.44 其他 10,850.85 合计 1,210,002.90 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 2,126,088,033.81 减：卖出股票成本总额 2,138,361,610.99 买卖股票差价收入 -12,273,577.18 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 71,531,885.60 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 69,849,318.00 减：应收利息总额 1,242,825.28 买卖债券差价收入 439,742.32 6.4.3.14贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,334,061.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,334,061.52 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -122,661,204.58 ——股票投资 -131,387,730.28 ——债券投资 8,726,525.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -122,661,204.58 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 131,286.90 转换费收入 2,873.95 合计 134,160.85 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 5,956,568.89 银行间市场交易费用 - 合计 5,956,568.89 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 74,383.76 信息披露费 188,437.29 其他 600.00 上清所债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 12,764.80 中债登债券托管账户维护费 9,000.00 合计 294,185.85 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 32,455,133.43 0.84% 1,422,174,413.36 20.28% 6.4.6.1.2债券交易 无。 6.4.6.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 光大证券 - 0.00%1,130,000,000.00 54.66% 6.4.6.1.4权证交易 无。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 29,574.88 0.84% - 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 1,296,027.55 20.28% 610,611.66 17.20% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,346,987.90 24,410,515.09 其中：支付销售机构的 客户维护费 2,572,152.50 3,148,765.96 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,724,498.03 4,068,419.19 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行382,972,470.78 1,171,548.61 88,296,566.12 462,072.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 场内 场外 数 2018年 2018 1月18 年1 1 - 月18 0.304033,482,604.7333,918,135.0667,400,739.79 日 日 合 - - 计 0.304033,482,604.7333,918,135.0667,400,739.79 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 证券证券成功 可流流通认购期末估 数量 期末 代码名称认购日通日受限价格值单价（单位：股）成本总额 期末估值总额备注 类型 2017 2018非公 顺丰年8 年8开发 002352控股月22 月23行流 35.1944.24 852,51530,000,002.8537,715,263.60 - 日 日 通受 限 非公 2017 2019开发 顺丰年8 年8行流 002352控股月22 月23 35.1941.95 852,51530,000,002.8535,763,004.25 - 日 日 通受 限 2018 2019新股 工业年5 年6流通 601138富联月28 月7 13.7716.401,640,49022,589,547.3026,904,036.00 - 日 日 受限 非公 2016 2018开发 丽珠年9 年9行流 000513集团月19 月20 50.1042.11 507,00015,030,000.0021,349,770.00 - 日 日 通受 限 非公 2017 2018开发 宁波年8 年8行流 603788高发月16 月15 38.5124.01 272,656 7,499,976.546,546,470.56 - 日 日 通受 限 非公 2017 2019开发 宁波年8 年8行流 603788高发月16 月15 38.5122.93 272,657 7,500,015.056,252,025.01 - 日 日 通受 限 非公 2017 2019开发 联化年1 年1行流 002250科技月17 月18 15.96 8.15 626,56710,000,009.325,106,521.05 - 日 日 通受 限 非公 2017 2018开发 中国年7 年7行流 000035天楹月25 月26 6.60 6.58 757,575 4,999,995.004,984,843.50 - 日 日 通受 限 非公 银轮2017 2018开发 002126股份年7 年7行流 月5 9.01 8.93 554,938 4,999,991.384,955,596.34 - 月4日日 通受 限 2017 2019非公 中国年7 年7开发 000035天楹月25 月26行流 6.60 6.37 757,576 5,000,001.604,825,759.12 - 日 日 通受 限 非公 银轮2017 2019开发 002126股份年7 年7行流 月5 9.01 8.38 554,939 5,000,000.394,650,388.82 - 月4日日 通受 限 非公 2016 2018开发 唐山年12 年12行流 601000港 月19 月19 4.16 2.241,562,500 4,999,999.683,500,000.00 - 日 日 通受 限 非公 2017 2019开发 新宝年3 年3行流 002705股份月30 月31 17.86 9.18 363,935 4,999,907.003,340,923.30 - 日 日 通受 限 2018 2018新股 江苏年6 年7流通 603693新能月25 月3 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 日 日 受限 2018 2018新股 东方年6 年7流通 603706环宇月29 月9 13.0913.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 日 日 受限 2018 2018新股 芯能年6 年7流通 603105科技月29 月9 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 日 日 受限 注：1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2. 基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗 交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 3、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复牌 股票代票停牌停牌估值复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额备注 码 名日期原因单价日期 价 成本总额 称 万 2017 达 年7重大 002739电 月3事项 38.03 - - 386,90022,970,886.0214,713,807.00 - 影 日 东 2018重大 2018 方 年6 年7 002611精 月19事项 6.17月3 6.01 2,262,72018,187,774.0013,960,982.40 - 工 日 日 九 2018重大 2018 洲 年6 年7 603456药 月5事项 9.05月5 8.64 1,450,44013,820,246.0013,126,482.00 - 业 日 日 中 2017重大 2018 国 年8 年7 000035天 月22事项 6.47月9 6.05 1,515,151 9,999,996.609,810,602.62 - 楹 日 日 汤 2018重大 2018 臣 年1 年7 300146倍 事项 15.33 月 16.50 403,100 6,854,186.386,179,523.00 - 月31 健 日 31 日 三 2018重大 2018 聚 年6 年7 300072环 事项 23.28 月 18.38 53 1,892.90 1,233.84 - 月19 保 日 10 日 注：本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%（2017年12月31日：0.03%）。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,001,000.00 29,395,822.00 合计 10,001,000.00 29,395,822.00 6.4.9.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - 475,151.70 AAA以下 694.96 316,281.76 未评级 512,278,522.00 553,215,753.80 合计 512,279,216.96 554,007,187.26 6.4.9.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款382,972,470.78 - - - 382,972,470.78 结算备付金 3,373,627.14 - - - 3,373,627.14 存出保证金 891,841.79 - - - 891,841.79 交易性金融10,001,694.96512,278,522.00 -1,132,561,380.081,654,841,597.04 资产 买入返售金12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 融资产 应收利息 - - - 9,215,550.42 9,215,550.42 应收申购款 1,143.85 - - 283,098.49 284,242.34 资产总计409,240,778.52512,278,522.00 -1,142,060,028.992,063,579,329.51 负债 应付证券清 - - - 15,500,204.70 15,500,204.70 算款 应付赎回款 - - - 836,315.39 836,315.39 应付管理人 - - - 2,604,933.60 2,604,933.60 报酬 应付托管费 - - - 434,155.60 434,155.60 应付交易费 - - - 1,374,575.08 1,374,575.08 用 应付利息 - - - 15,433.21 15,433.21 其他负债 - - - 264,383.59 264,383.59 负债总计 - - - 21,030,001.17 21,030,001.17 利率敏感度409,240,778.52512,278,522.00 -1,121,030,027.822,042,549,328.34 缺口 上年度末 2017年121年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 月31日 资产 银行存款150,473,456.46 - - - 150,473,456.46 结算备付金 3,296,812.85 - - - 3,296,812.85 存出保证金 1,827,000.04 - - - 1,827,000.04 交易性金融79,455,822.00503,156,526.36790,660.901,595,402,299.272,178,805,308.53 资产 买入返售金98,760,240.24 - - - 98,760,240.24 融资产 应收利息 - - - 10,182,851.98 10,182,851.98 应收申购款 2,685.77 - - 266,563.30 269,249.07 其他资产 - - - - - 资产总计333,816,017.36503,156,526.36790,660.901,605,851,714.552,443,614,919.17 负债 应付证券清 - - - 92,549,170.65 92,549,170.65 算款 应付赎回款 - - - 2,319,607.80 2,319,607.80 应付管理人 - - - 2,979,505.02 2,979,505.02 报酬 应付托管费 - - - 496,584.16 496,584.16 应付交易费 - - - 2,146,314.42 2,146,314.42 用 应付利息 - - - 15,433.21 15,433.21 其他负债 - - - 380,514.81 380,514.81 负债总计 - - - 100,887,130.07 100,887,130.07 利率敏感度333,816,017.36503,156,526.36790,660.901,504,964,584.482,342,727,789.10 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日 上年度末（2017年12月31日 ） ） 分析 1.市场利率下降25 个基点 3,630,000.00 4,120,000.00 2.市场利率上升25 个基点 -3,630,000.00 -4,120,000.00 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,132,561,380.08 55.45 1,595,402,299.27 68.10 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,132,561,380.08 55.45 1,595,402,299.27 68.10 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12 分析 30日） 月31日） 业绩比较基准上升5% 75,800,000.00 104,600,000.00 业绩比较基准下降5% -75,800,000.00 -104,600,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,132,561,380.08 54.88 其中：股票 1,132,561,380.08 54.88 2 固定收益投资 522,280,216.96 25.31 其中：债券 522,280,216.96 25.31 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 386,346,097.92 18.72 7 其他各项资产 10,391,634.55 0.50 8 合计 2,063,579,329.51 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 7,642,624.00 0.37 C 制造业 864,918,493.00 42.35 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 19,622,876.86 0.96 F 批发和零售业 52,638,378.98 2.58 G 交通运输、仓储和邮政业 102,188,684.00 5.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 13,594,480.84 0.67 J 金融业 500,857.85 0.02 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 32,170,962.71 1.58 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 11,848,850.71 0.58 R 文化、体育和娱乐业 27,284,219.78 1.34 S 综合 - 0.00 合计 1,132,561,380.08 55.45 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603008 喜临门 7,945,000 157,152,100.00 7.69 2 600195 中牧股份 4,432,518 86,212,475.10 4.22 3 002352 顺丰控股 1,705,030 73,478,267.85 3.60 4 600332 白云山 1,264,602 48,118,106.10 2.36 5 002614 奥佳华 2,127,749 44,023,126.81 2.16 6 601138 工业富联 2,343,557 39,868,591.48 1.95 7 000513 丽珠集团 874,575 37,504,691.25 1.84 8 600887 伊利股份 1,199,935 33,478,186.50 1.64 9 603108 润达医疗 2,785,094 31,248,754.68 1.53 10 002669 康达新材 1,355,680 28,699,745.60 1.41 11 603517 绝味食品 666,700 28,301,415.00 1.39 12 002468 申通快递 1,469,991 25,210,345.65 1.23 13 000960 锡业股份 1,971,400 23,676,514.00 1.16 14 300567 精测电子 289,595 23,051,762.00 1.13 15 603579 荣泰健康 314,231 21,983,600.76 1.08 16 600477 杭萧钢构 4,096,634 19,622,876.86 0.96 17 002422 科伦药业 606,800 19,478,280.00 0.95 18 000538 云南白药 158,650 16,969,204.00 0.83 19 600867 通化东宝 674,742 16,173,565.74 0.79 20 600054 黄山旅游 1,365,883 15,912,536.95 0.78 21 300601 康泰生物 248,278 15,405,649.90 0.75 22 300138 晨光生物 2,146,920 15,135,786.00 0.74 23 002739 万达电影 386,900 14,713,807.00 0.72 24 002611 东方精工 2,262,720 13,960,982.40 0.68 25 603337 杰克股份 343,051 13,334,392.37 0.65 26 603515 欧普照明 284,500 13,297,530.00 0.65 27 603456 九洲药业 1,450,440 13,126,482.00 0.64 28 002294 信立泰 350,581 13,031,095.77 0.64 29 002419 天虹股份 885,498 12,928,270.80 0.63 30 603788 宁波高发 545,313 12,798,495.57 0.63 31 300144 宋城演艺 534,900 12,570,150.00 0.62 32 002536 西泵股份 999,955 10,969,506.35 0.54 33 000035 中国天楹 1,515,151 9,810,602.62 0.48 34 300596 利安隆 399,550 9,788,975.00 0.48 35 002741 光华科技 609,600 9,619,488.00 0.47 36 002126 银轮股份 1,109,877 9,605,985.16 0.47 37 300687 赛意信息 335,420 9,576,241.00 0.47 38 002304 洋河股份 71,056 9,350,969.60 0.46 39 600028 中国石化 1,177,600 7,642,624.00 0.37 40 603043 广州酒家 331,400 7,545,978.00 0.37 41 000963 华东医药 147,750 7,128,937.50 0.35 42 000650 仁和药业 1,118,300 7,112,388.00 0.35 43 002705 新宝股份 727,870 6,896,568.25 0.34 44 002415 海康威视 176,000 6,534,880.00 0.32 45 603882 金域医学 240,900 6,456,120.00 0.32 46 000888 峨眉山Ａ 724,300 6,366,597.00 0.31 47 300146 汤臣倍健 403,100 6,179,523.00 0.30 48 600085 同仁堂 171,400 6,046,992.00 0.30 49 603308 应流股份 455,160 5,889,770.40 0.29 50 002180 纳思达 200,000 5,492,000.00 0.27 51 002250 联化科技 626,633 5,107,103.17 0.25 52 300347 泰格医药 80,900 5,005,283.00 0.25 53 000661 长春高新 19,600 4,462,920.00 0.22 54 300633 开立医疗 117,000 3,985,020.00 0.20 55 601799 星宇股份 65,500 3,922,795.00 0.19 56 300271 华宇软件 217,300 3,841,864.00 0.19 57 601000 唐山港 1,562,530 3,500,070.50 0.17 58 300122 智飞生物 74,900 3,425,926.00 0.17 59 600309 万华化学 70,000 3,179,400.00 0.16 60 300395 菲利华 190,700 2,593,520.00 0.13 61 601933 永辉超市 174,400 1,332,416.00 0.07 62 000858 五粮液 12,000 912,000.00 0.04 63 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.04 64 300015 爱尔眼科 11,999 387,447.71 0.02 65 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01 66 600901 江苏租赁 24,935 188,757.95 0.01 67 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.01 68 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 69 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01 70 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.01 71 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01 72 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00 73 300527 中国应急 9,720 97,783.20 0.00 74 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 75 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.00 76 603367 辰欣药业 3,315 77,471.55 0.00 77 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 78 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 79 603045 福达合金 891 43,427.34 0.00 80 600282 南钢股份 7,713 34,091.46 0.00 81 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 82 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 83 603806 福斯特 724 15,935.24 0.00 84 603989 艾华集团 75 1,685.25 0.00 85 300072 三聚环保 53 1,233.84 0.00 86 300224 正海磁材 37 292.67 0.00 87 002343 慈文传媒 14 262.78 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603008 喜临门 109,667,644.15 4.68 2 600028 中国石化 65,395,441.30 2.79 3 600029 南方航空 59,909,606.89 2.56 4 600332 白云山 57,884,097.81 2.47 5 601138 工业富联 54,860,327.19 2.34 6 002468 申通快递 37,775,472.26 1.61 7 000960 锡业股份 36,475,689.70 1.56 8 000002 万科Ａ 31,092,036.59 1.33 9 002669 康达新材 30,390,950.17 1.30 10 002304 洋河股份 30,279,706.04 1.29 11 603517 绝味食品 28,697,733.82 1.22 12 601398 工商银行 27,527,281.55 1.18 13 603993 洛阳钼业 26,384,150.00 1.13 14 603108 润达医疗 26,221,729.40 1.12 15 600048 保利地产 25,308,483.58 1.08 16 000858 五粮液 22,486,817.20 0.96 17 300601 康泰生物 22,313,985.00 0.95 18 002343 慈文传媒 22,011,868.70 0.94 19 300188 美亚柏科 21,641,662.49 0.92 20 002414 高德红外 21,476,718.62 0.92 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000910 大亚圣象 127,853,836.56 5.46 2 601766 中国中车 101,126,723.40 4.32 3 600029 南方航空 57,773,912.85 2.47 4 600028 中国石化 56,426,122.00 2.41 5 600019 宝钢股份 55,789,572.00 2.38 6 300633 开立医疗 52,829,233.45 2.26 7 300188 美亚柏科 51,000,378.72 2.18 8 000858 五粮液 50,058,698.98 2.14 9 000898 鞍钢股份 45,130,713.37 1.93 10 300316 晶盛机电 42,811,332.34 1.83 11 603993 洛阳钼业 42,116,542.09 1.80 12 002304 洋河股份 42,038,239.82 1.79 13 600779 水井坊 36,033,314.77 1.54 14 300395 菲利华 33,417,612.20 1.43 15 000661 长春高新 28,591,024.46 1.22 16 002465 海格通信 28,448,727.55 1.21 17 600048 保利地产 28,210,206.76 1.20 18 000002 万科Ａ 27,572,941.58 1.18 19 002179 中航光电 27,342,651.40 1.17 20 601398 工商银行 24,558,220.00 1.05 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,806,908,422.08 卖出股票收入（成交）总额 2,126,088,033.81 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 522,279,522.00 25.57 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 694.96 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 522,280,216.96 25.57 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21国债⑺ 5,012,510 512,278,522.00 25.08 2 019571 17国债17 100,000 10,001,000.00 0.49 3 123001 蓝标转债 8 694.96 0.00 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情行。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 891,841.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,215,550.42 5 应收申购款 284,242.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,391,634.55 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123001 蓝标转债 694.96 0.00 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002352 顺丰控股 73,478,267.85 3.60 非公开发行,流通受限 2 601138 工业富联 26,904,036.00 1.32 非公开发行,流通受限 3 000513 丽珠集团 21,349,770.00 1.05 非公开发行,流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 130,224 16,685.48 123,728,808.89 5.69% 2,049,120,495.01 94.31% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 42,327.17 0.0019% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002年11月11日）基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 2,266,277,131.61 本报告期基金总申购份额 111,508,939.23 减:本报告期基金总赎回份额 204,936,766.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,172,849,303.90 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券 2750,434,283.68 19.48% 683,881.48 19.48% - 华创证券 1508,780,994.97 13.20% 463,658.35 13.20% - 中金公司 3506,436,876.18 13.14% 461,541.46 13.14% - 招商证券 2359,796,059.08 9.34% 327,880.50 9.34% - 民生证券 1299,758,970.30 7.78% 273,168.79 7.78% - 海通证券 1244,442,118.79 6.34% 222,758.03 6.34% - 中信建投 2238,414,137.64 6.19% 217,281.62 6.19% - 天风证券 2231,678,316.40 6.01% 211,150.26 6.01% - 山西证券 1215,445,106.61 5.59% 196,338.63 5.59% - 中泰证券 1183,623,061.90 4.77% 167,341.91 4.77% - 上海证券 1115,779,011.14 3.00% 105,513.15 3.00% - 申银万国 194,308,646.95 2.45% 85,938.08 2.45% - 华泰证券 140,781,477.05 1.06% 37,166.22 1.06% - 光大证券 232,455,133.43 0.84% 29,574.88 0.84% - 国信证券 130,810,823.59 0.80% 28,079.51 0.80% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 3 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内退租基金交易单元：英大证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 兴业证券 - 0.00%12,000,000.00 100.00% - 0.00% 天风证券 837,829.20 100.00% - 0.00% - 0.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 2018年6月26日 2 招募说明书（2018年第1期） 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 3 招募说明书-摘要（2018年第1 刊及本公司网站 2018年6月26日 期） 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 4 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年6月20日 5 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 6 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 7 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年4月21日 10 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2018年4月20日 11 2018年第1季度报告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 12 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月31日 13 2017年年度报告及摘要 刊及本公司网站 《大成价值增长证券投资基金基 中国证监会指定报 2018年3月27日 14 金合同》修订前后对照表 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 15 合同 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金托管 中国证监会指定报 2018年3月27日 16 协议 刊及本公司网站 17 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 赎回费的公告 刊及本公司网站 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 18 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 19 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年3月3日 20 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年2月7日 21 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2018年1月20日 22 2017年第4季度报告 刊及本公司网站 关于大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 23 恢复大额申购（含定期定额申购）刊及本公司网站 2018年1月19日 及基金转换转入业务的公告 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 24 价值增长证券投资基金2017年 刊及本公司网站 2018年1月16日 度第1次分红的公告 关于大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 25 暂停大额申购（含定期定额申购）刊及本公司网站 2018年1月10日 及基金转换转入业务的公告 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 26 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日