大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共76页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5托管人报告......19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19 §6审计报告......20 6.1审计报告基本信息......20 6.2审计报告的基本内容......20 §7年度财务报表......23 7.1资产负债表......23 7.2利润表......24 7.3所有者权益（基金净值）变动表......25 7.4报表附注......26 §8投资组合报告......53 8.1期末基金资产组合情况......53 8.2期末按行业分类的股票投资组合......53 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......59 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62 第3页共76页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......62 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......62 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62 8.12投资组合报告附注......62 §9基金份额持有人信息......64 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......64 §10开放式基金份额变动......65 §11重大事件揭示......66 11.1基金份额持有人大会决议......66 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 11.4基金投资策略的改变......67 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......67 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 11.8其他重大事件......70 §12影响投资者决策的其他重要信息......76 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......76 12.2影响投资者决策的其他重要信息......76 §13备查文件目录......77 13.1备查文件目录......77 13.2存放地点......77 13.3查阅方式......77 第4页共76页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月11日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,266,277,131.61份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投 资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调 整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵 循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积 极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具 有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具 有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20% 风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之 间，具有风险中等、收益较高的特点。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 赵冰 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69 7088号招商银行大厦32 号 层 第5页共76页 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 7088号招商银行大厦32 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东 座F9中国农业银行托管业务部 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第6页共76页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 34,477,830.76 130,284,033.11 3,471,211,193.05 本期利润 91,053,588.34 13,606,101.78 2,689,504,411.92 加权平均基金份额本期利润 0.0314 0.0045 0.6448 本期加权平均净值利润率 3.13% 0.48% 57.21% 本期基金份额净值增长率 3.53% 2.52% 49.07% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 76,450,657.49 -5,353,256.49 766,319,498.01 期末可供分配基金份额利润 0.0337 -0.0015 0.3319 期末基金资产净值 2,342,727,789.10 3,472,053,105.45 3,075,530,681.73 期末基金份额净值 1.0337 0.9985 1.3319 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 730.47% 702.19% 682.48% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 2.21% 0.69% 3.98% 0.64% -1.77% 0.05% 过去六个月 2.32% 0.66% 8.00% 0.56% -5.68% 0.10% 过去一年 3.53% 0.66% 17.22% 0.51% -13.69% 0.15% 过去三年 58.21% 1.59% 14.50% 1.35% 43.71% 0.24% 过去五年 110.32% 1.39% 52.98% 1.24% 57.34% 0.15% 自基金合同 730.47% 1.35% 241.04% 1.38% 489.43% -0.03% 生效起至今 第7页共76页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%+中信标普国债指数 ×20%，自2015年9月14日起变更为：沪深300指数×80%+中债综合指数×20%，本基金业绩比 较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原 业绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008年3月1日至2015 年9月13日为业绩比较基准（沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%）的走势图，2015 年9月14日起为变更后的业绩比较基准（沪深300指数×80%+中债综合指数×20%）的走势图。 第8页共76页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 度 额分红数 额 总额 计 2017 2016 2.9870 368,343,854.02 328,320,644.66 696,664,498.68 2015 合计 2.9870 368,343,854.02 328,320,644.66 696,664,498.68 第9页共76页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及76只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 管理学硕士。2001年至 2010年先后就职于西南 证券股份有限公司、中 关村证券股份有限公司 和建信基金管理有限公 司，历任研究员、高级 研究员。2010年8月加 入大成基金管理有限公 本基金基 司，历任研究部高级研 李本刚先 金经理， 2017年9月- 16年 究员、行业研究主管。 生 股票投资 12日 2012年9月4日至 部总监 2015年7月1日任大成 内需增长股票型证券投 资基金基金经理，2015 年7月2日起任大成内 需增长混合型证券投资 基金基金经理。2014 年4月16日至2015年 7月2日任大成消费主 题股票型证券投资基金 第10页共76页 基金经理，2015年7 月3日起至2015年10 月21日任大成消费主 题混合型证券投资基金 基金经理。2014年5 月14日至2015年5月 25日任大成灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理，2015年9月18 日起任大成睿景灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理。2016年9 月13日起任大成景明 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2017 年9月12日起担任大 成价值增长证券投资基 金基金经理。2017年 12月20日起担任大成 盛世精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。现任股票投资部总 监。具有基金从业资格。 国籍：中国 工学硕士。2011年6月 加入大成基金管理有限 公司。历任研究部研究 员、基金经理助理。 李林益先 本基金基 2017年9月 2015年7月7日起任大 生 金经理 12日 - 6年 成产业升级股票型证券 投资基金(LOF)基金经 理。2017年9月12日 起担任大成价值增长证 券投资基金基金经理。 国籍：中国 工学硕士。曾任广发证 券股份有限公司发展研 究中心研究员；2012 年8月起任职于大成基 杨挺先生 本基金基 2017年9月- 9年 金管理有限公司研究部， 金经理 12日 历任研究部研究员。 2014年3月18日至 2014年6月25日任大 成健康产业股票型证券 投资基金基金经理助理。 第11页共76页 2014年6月26日至 2015年7月21日任大 成健康产业股票型证券 投资基金基金经理， 2015年7月22日起任 大成健康产业混合型证 券投资基金基金经理。 2015年7月8日任大成 正向回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。2017年9月12日 起担任大成价值增长证 券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国 籍：中国 中山大学经济学硕士研 究生。2012年6月至 2015年6月任招商证券 研究所研究员。2015 本基金基 年6月加入大成基金管 韩创先生 金经理助 2017年2月- 6年 理有限公司，历任研究 理 20日 部助理研究员、研究员。 自2017年2月20日起 任大成价值增长证券投 资基金基金经理助理。 具备基金从业资格。国 籍：中国 工学硕士。2002年12 月至2012年11月就职 于博时基金管理有限公 司，历任系统分析员、 股票投资部投资经理助 理、特定资产部投资经 本基金基 理。2012年11月加入 金经理， 大成基金管理有限公司。 石国武先 大类资产 2013年4月 2017年9月12日 15年 2013年4月18日至 生 配置部总 18日 2017年9月12日担任 监 大成价值增长证券投资 基金基金经理。2014 年8月23日至2015年 7月21日任大成核心双 动力股票型证券投资基 金基金经理，2015年7 月22日至2016年3月 8日任大成核心双动力 第12页共76页 混合型证券投资基金基 金经理。2015年4月 18日至2015年7月23 日担任大成优选股票型 证券投资基金（LOF） 基金经理，2015年7 月24日至2016年5月 25日任大成优选混合型 证券投资基金（LOF） 基金经理，2015年9 月23日至2017年3月 18日任大成绝对收益策 略混合型发起式证券投 资基金基金经理。2016 年8月19日至2017年 9月12日任大成定增灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016 年8月20日至2017年 9月12日任大成创新成 长混合型证券投资基金 (LOF)基金经理。现任 大类资产配置部总监兼 社保基金及机构投资部 总监。具有基金从业资 格。国籍：中国 南京大学管理学硕士， 注册会计师，证券从业 年限6年。2009年10 月至2011年5月就职 于毕马威企业咨询有限 本基金基 公司南京分公司审计部； 金经理助 2011年起加入大成基金 理，固收 管理有限公司，曾任固 张文平先 研究部 2016年5月 定收益部助理研究员， 生 （隶属固 23日 - 6年 现任固定收益总部研究 定收益总 部副总监。2013年11 部）副总 月25日至2015年3月 监 5日担任大成景祥分级 债券型证券投资基金基 金经理助理。2015年3 月7日至2016年11月 18日担任大成景祥分级 债券型证券投资基金基 金经理。2015年6月 第13页共76页 23日至2018年3月16 日任大成景裕灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理。2015年7月1 日至2017年3月18日 任大成现金宝场内实时 申赎货币市场基金基金 经理。 2015年7月1 日至2018年3月16日 任大成月月盈短期理财 债券型证券投资基金基 金经理。2015年11月 24日至2018年3月16 日任大成景沛灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理。2016年5月 23日至2018年3月12 日任大成财富管理2020 生命周期证券投资基金、 大成策略回报混合型证 券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基 金、大成积极成长混合 型证券投资基金、大成 价值增长证券投资基金、 大成精选增值混合型证 券投资基金、大成景阳 领先混合型证券投资基 金、大成竞争优势混合 型证券投资基金、大成 蓝筹稳健证券投资基金 和大成优选混合型证券 投资基金基金经理助理。 2016年8月6日至 2018年3月16日任大 成添利宝货币市场基金 基金经理。 2016年9 月6日至2018年3月 16日任大成景安短融债 券型证券投资基金基金 经理。2016年9月6日 至2018年3月6日任 大成现金增利货币市场 基金基金经理。2016 年9月20日至2018年 第14页共76页 3月16日任大成景辉灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中 国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 第15页共76页 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年，市场方向仍然维持从创业板高估值中小股票向主板龙头白马转移，投资选股 方向从创新成长转向受益于经济复苏转变。 2017开年以来，制造业、基建、地产投资及出口均有明显向好趋势，一季度GDP增长录得 6.9%，实现近年新高，叠加微观层面企业利润明显改善，盈利取代流动性成为推动市场走强的核心驱动因素，周期股、一带一路主题在1-2月份均有较好表现。 二季度，随着市场对于经济复苏的充分预期，叠加政策利率抬升、金融监管持续走强等因素，流动性取代盈利成为市场核心变量，追求确定性成为优先选择，以家电和白酒龙头为代表的一线蓝筹成为上涨主力，并在后期由一线蓝筹向估值盈利匹配的二线蓝筹扩散。 三季度后，在需求层面大体维持稳定（地产投资小幅下滑、制造业小幅回升、基建稳定，出口回升），金融去杠杆后流动性边际宽松的环境下，叠加去产能及环保约束，供需缺口扩大导致PPI环比重回正增长，围绕盈利增长的周期成为市场的最大主线。 4季度维持了A股市场的剧烈的风格分化，在周期性恢复的经济背景下，大小企业的基本面 分化，加上金融去杠杆导致的流动性紧缩，17年A股市场的一九分化现象显着。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0337元；本报告期基金份额净值增长率为3.53%，业 绩比较基准收益率为17.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们认为2018年主线索将有变化，名义GDP扩张期结束，企业利润整体增速 会低于2017 年。去杠杆继续，但不会是定价逻辑的关键问题。地产销售、地产投资的贡献率都 将大概率下降；实体经济已度过转折点，制造业投资将继续修复人口周期迭代驱动“高端制造”和“美好生活”的两大产业链。这也将是我们18年重点关注的投资方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法 第16页共76页 律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 第17页共76页 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第18页共76页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金基金管理有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第19页共76页 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成价值增长证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了大成价值增长证券投资基金(以下简称“大成价值增长 基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了大成价值增长基金2017年12月31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成价值增长基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 大成价值增长基金的基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称 责任 “基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成价值增长基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成价值增长 基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成价值增长基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 第20页共76页 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成价值增长基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致大成价值增长基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 俞伟敏 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2018年3月30日 第21页共76页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 150,473,456.46 20,308,059.61 结算备付金 3,296,812.85 11,565,103.78 存出保证金 1,827,000.04 1,708,393.78 交易性金融资产 7.4.7.2 2,178,805,308.53 3,496,950,571.45 其中：股票投资 1,595,402,299.27 2,778,414,439.27 基金投资 - - 债券投资 583,403,009.26 718,536,132.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 98,760,240.24 - 应收证券清算款 - 79,038,275.44 应收利息 7.4.7.5 10,182,851.98 12,959,515.87 应收股利 - - 应收申购款 269,249.07 25,277,450.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,443,614,919.17 3,647,807,370.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 130,000,000.00 应付证券清算款 92,549,170.65 35,875,549.22 应付赎回款 2,319,607.80 1,472,784.96 应付管理人报酬 2,979,505.02 4,526,176.59 应付托管费 496,584.16 754,362.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,146,314.42 2,701,248.30 应交税费 - - 第22页共76页 应付利息 15,433.21 91,271.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 380,514.81 332,871.95 负债合计 100,887,130.07 175,754,265.11 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,266,277,131.61 3,477,406,361.94 未分配利润 7.4.7.10 76,450,657.49 -5,353,256.49 所有者权益合计 2,342,727,789.10 3,472,053,105.45 负债和所有者权益总计 2,443,614,919.17 3,647,807,370.56 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0337元，基金份额总额 2,266,277,131.61份。 7.2 利润表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 171,188,035.61 93,184,072.36 1.利息收入 24,616,334.64 18,147,626.22 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,388,574.15 1,509,844.55 债券利息收入 22,621,389.76 16,421,665.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 606,370.73 216,116.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 89,053,221.06 191,206,602.02 其中：股票投资收益 7.4.7.12 66,429,597.99 170,910,419.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -256,773.95 -1,091,158.51 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 22,880,397.02 21,387,340.99 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 56,575,757.58 -116,677,931.33 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 942,722.33 507,775.45 减：二、费用 80,134,447.27 79,577,970.58 第23页共76页 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 43,796,584.50 42,642,786.84 2．托管费 7.4.10.2.2 7,299,430.69 7,107,131.13 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 21,955,116.74 25,456,749.68 5．利息支出 6,469,757.23 3,769,146.80 其中：卖出回购金融资产支出 6,469,757.23 3,769,146.80 6．其他费用 7.4.7.20 613,558.11 602,156.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 91,053,588.34 13,606,101.78 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 91,053,588.34 13,606,101.78 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 91,053,588.34 91,053,588.34 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,211,129,230.33 -9,249,674.36 -1,220,378,904.69 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 288,213,811.85 -344,178.75 287,869,633.10 2.基金赎回款 -1,499,343,042.18 -8,905,495.61 -1,508,248,537.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,266,277,131.61 76,450,657.49 2,342,727,789.10 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第24页共76页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 13,606,101.78 13,606,101.78 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,168,195,178.22 -88,614,357.60 1,079,580,820.62 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,005,403,937.80 -113,444,715.93 1,891,959,221.87 2.基金赎回款 -837,208,759.58 24,830,358.33 -812,378,401.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -696,664,498.68 -696,664,498.68 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 大成价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2002]第58号《关于同意大成价值增长证券投资基金设立的批复》 核准, 由大成基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证 券投资基金试点办法》等有关规定和《大成价值增长证券投资基金基金契约》(后更名为《大成价值增长证券投资基金基金合同》)发起,并于2002年11月11日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,603,664,854.20元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第124号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成价值增长证券投资基金基金合同》的有关 第25页共76页 规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%;投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。根据本基金的基金管理人于2015年9月14日发布的《大成价值增长证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》,自2015年9月14日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%”变更为“沪深300指数×80%+中债综合指数×20%”。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2018年3月30日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变 第26页共76页 动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 第27页共76页 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 第28页共76页 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 第29页共76页 (2)于2017年11月27日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会 计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年11月27日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支 持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年11月27日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期 第30页共76页 对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产 净值及2017年度净损益增加，相关影响非重大。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 第31页共76页 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 150,473,456.46 20,308,059.61 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 150,473,456.46 20,308,059.61 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,506,439,211.85 1,595,402,299.27 88,963,087.42 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 549,674,426.98 533,343,009.26 -16,331,417.72 债券 银行间市场 49,600,000.00 50,060,000.00 460,000.00 合计 599,274,426.98 583,403,009.26 -15,871,417.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,105,713,638.83 2,178,805,308.53 73,091,669.70 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,761,325,677.30 2,778,414,439.27 17,088,761.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 619,868,432.03 618,581,132.18 -1,287,299.85 银行间市场 99,240,550.00 99,955,000.00 714,450.00 合计 719,108,982.03 718,536,132.18 -572,849.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,480,434,659.33 3,496,950,571.45 16,515,912.12 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 第32页共76页 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 18,600,000.00 - 买入返售证券_银行间 80,160,240.24 - 合计 98,760,240.24 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 - - 买入返售证券_银行间 - - 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 47,498.61 13,926.10 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,483.60 5,204.30 应收债券利息 10,080,931.67 12,939,616.67 应收买入返售证券利息 52,116.00 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 822.10 768.80 合计 10,182,851.98 12,959,515.87 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第33页共76页 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,145,930.68 2,701,248.30 银行间市场应付交易费用 383.74 - 合计 2,146,314.42 2,701,248.30 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 20,514.81 2,871.95 预提费用 360,000.00 330,000.00 其他 - - 合计 380,514.81 332,871.95 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,477,406,361.94 3,477,406,361.94 本期申购 288,213,811.85 288,213,811.85 本期赎回（以“-”号填列） -1,499,343,042.18 -1,499,343,042.18 本期末 2,266,277,131.61 2,266,277,131.61 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,418,162,070.77 -1,423,515,327.26 -5,353,256.49 本期利润 34,477,830.76 56,575,757.58 91,053,588.34 本期基金份额交易 -515,294,258.48 506,044,584.12 -9,249,674.36 产生的变动数 其中：基金申购款 119,740,541.07 -120,084,719.82 -344,178.75 基金赎回款 -635,034,799.55 626,129,303.94 -8,905,495.61 本期已分配利润 - - - 本期末 937,345,643.05 -860,894,985.56 76,450,657.49 第34页共76页 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 活期存款利息收入 1,237,263.62 1,305,581.96 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 119,526.51 164,703.98 其他 31,784.02 39,558.61 合计 1,388,574.15 1,509,844.55 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 卖出股票成交总额 7,802,578,870.30 8,338,816,169.69 减：卖出股票成本总额 7,736,149,272.31 8,167,905,750.15 买卖股票差价收入 66,429,597.99 170,910,419.54 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,118,348,270.40 1,349,065,806.79 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,093,440,949.95 1,318,328,812.87 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 25,164,094.40 31,828,152.43 买卖债券差价收入 -256,773.95 -1,091,158.51 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 第35页共76页 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 股票投资产生的股利收益 22,880,397.02 21,387,340.99 基金投资产生的股利收益 - - 合计 22,880,397.02 21,387,340.99 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 56,575,757.58 -116,677,931.33 ——股票投资 71,874,325.45 -113,614,918.21 ——债券投资 -15,298,567.87 -3,063,013.12 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 56,575,757.58 -116,677,931.33 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 基金赎回费收入 928,731.85 496,939.68 转换费收入 13,990.48 10,835.77 合计 942,722.33 507,775.45 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 第36页共76页 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 交易所市场交易费用 21,955,116.74 25,454,824.68 银行间市场交易费用 - 1,925.00 合计 21,955,116.74 25,456,749.68 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 160,000.00 150,000.00 信息披露费 380,000.00 380,000.00 其他 10,400.00 1,400.00 债券托管账户维护费 27,000.00 36,000.00 银行划款手续费 36,158.11 34,756.13 合计 613,558.11 602,156.13 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年1月16日宣告2017年度第1次分红，向截至2018年1月 18日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额 派发红利0.3040元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 第37页共76页 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司（“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”） 注：1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有 关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让 给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 2,737,299,736.09 19.34% 4,266,485,277.98 24.95% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 - 0.00% 144,916,316.49 12.84% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 第38页共76页 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 光大证券 1,329,800,000.00 38.90% 342,000,000.00 9.58% 7.4.10.1.4权证交易 无。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 2,494,506.07 19.34% 310,536.59 14.47% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 3,888,097.51 24.94% 52,198.64 1.93% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 43,796,584.50 42,642,786.84 的管理费 其中：支付销售机构的 6,118,787.02 6,069,204.46 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 第39页共76页 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 7,299,430.69 7,107,131.13 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 入 中国农业银行 - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 入 中国农业银行 - - - - 420,000,000.00 183,975.34 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 150,473,456.46 1,237,263.62 20,308,059.61 1,305,581.96 行 第40页共76页 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注 类型 2017 2018 非公 顺丰年8年8 开发 002352控股月22月23 行流 35.19 47.51 852,51530,000,002.8540,502,987.65 - 日日 通受 限 2017 2019 非公 顺丰年8年8 开发 002352控股月22月23 行流 35.19 43.40 852,51530,000,002.8536,999,151.00 - 日日 通受 限 2016 2018 非公 丽珠年9年9 开发 000513集团月19月20 行流 50.10 62.26 390,00015,030,000.0024,281,400.00 - 日日 通受 限 2017 2018 非公 联化年1年1 开发 002250科技月17月18 行流 15.96 10.48 626,566 9,999,993.36 6,566,411.68 - 日日 通受 限 2017 2018 非公 宁波年8年8 开发 603788高发月16月15 行流 38.51 33.54 194,754 7,499,976.54 6,532,049.16 - 日日 通受 限 第41页共76页 2017 2019 非公 联化年1年1 开发 002250科技月17月18 行流 15.96 10.08 626,56710,000,009.32 6,315,795.36 - 日日 通受 限 2017 2019 非公 宁波年8年8 开发 603788高发月16月15 行流 38.51 31.92 194,755 7,500,015.05 6,216,579.60 - 日日 通受 限 2018 非公 银轮 2017年7 开发 002126股份年7月5 行流 9.01 9.39 554,938 4,999,991.38 5,210,867.82 - 月4日日 通受 限 2016 2018 非公 唐山年12年12 开发 601000港月19月19 行流 4.16 4.27 1,201,923 4,999,999.68 5,132,211.21 - 日日 通受 限 2019 非公 银轮 2017年7 开发 002126股份年7月5 行流 9.01 9.02 554,939 5,000,000.39 5,005,549.78 - 月4日日 通受 限 2017 2018 非公 中国年7年7 开发 000035天楹月25月25 行流 6.60 6.52 757,575 4,999,995.00 4,939,389.00 - 日日 通受 限 2017 2019 非公 中国年7年7 开发 000035天楹月25月25 行流 6.60 6.21 757,576 5,000,001.60 4,704,546.96 - 日日 通受 限 2017 2018 非公 新宝年3年4 开发 002705股份月30月2 行流 17.86 11.94 363,935 4,999,907.00 4,345,383.90 - 日日 通受 限 2017 2019 非公 新宝年3年4 开发 002705股份 17.86 11.39 363,935 4,999,907.00 4,145,219.65 - 月30月1 行流 日日 通受 第42页共76页 限 2017 2018 新股 鹏鹞年12年1 流通 300664环保 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 月28月5 受限 日日 2017 2018 新股 科华年12年1 流通 603161控股 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 月28月5 受限 日日 2017 2018 新股 润都年12年1 流通 002923股份 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 月28月5 受限 日日 2017 2018 新股 新疆年12年1 流通 603080火炬 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 月25月3 受限 日日 注：1. 基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2. 丽珠医药集团股份有限公司于2017年7月7日(流通受限期内)，向全体股东每10股派5.00 元人民币现金(含税)，同时按每10股转增3股进行资本公积金转增股本。 3. 广东新宝电器股份有限公司于2017年6月9日(流通受限期内)，向全体股东每10股派3.50 元人民币现金(含税)，同时按每10股转增3股进行资本公积金转增股本。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 期末估值总额备注 价 价 万达 2017 重大 002739电影年7 事项 52.04 - - 386,90022,970,886.0220,134,276.00- 月4 第43页共76页 日 2017 601619嘉泽年10 重大 7.90 - - 6,617 8,337.42 52,274.30- 新能月31 事项 日 2017 2018 300730科创年12 重大 41.55年1 45.71 821 6,863.56 34,112.55- 信息月25 事项 月2日 日 2017 2018 002919名臣年12 重大 35.26年1 38.79 821 10,311.76 28,948.46- 健康月28 事项 月2日 日 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察 第44页共76页 稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为0.03%(2016年12月31日：无)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产 第45页共76页 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 150,473,456.46 - - - 150,473,456.46 结算备付金 3,296,812.85 - - - 3,296,812.85 第46页共76页 存出保证金 1,827,000.04 - - - 1,827,000.04 交易性金融 79,455,822.00503,156,526.36790,660.901,595,402,299.272,178,805,308.53 资产 买入返售金 98,760,240.24 - - - 98,760,240.24 融资产 应收利息 - - - 10,182,851.98 10,182,851.98 应收申购款 2,685.77 - - 266,563.30 269,249.07 其他资产 - - - - - 资产总计 333,816,017.36503,156,526.36790,660.901,605,851,714.552,443,614,919.17 负债 应付证券清 - - - 92,549,170.65 92,549,170.65 算款 应付赎回款 - - - 2,319,607.80 2,319,607.80 应付管理人 - - - 2,979,505.02 2,979,505.02 报酬 应付托管费 - - - 496,584.16 496,584.16 应付交易费 - - - 2,146,314.42 2,146,314.42 用 应付利息 - - - 15,433.21 15,433.21 其他负债 - - - 380,514.81 380,514.81 负债总计 - - - 100,887,130.07 100,887,130.07 利率敏感度333,816,017.36503,156,526.36790,660.901,504,964,584.482,342,727,789.10 缺口 上年度末 2016年121年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 20,308,059.61 - - - 20,308,059.61 结算备付金 11,565,103.78 - - - 11,565,103.78 存出保证金 1,708,393.78 - - - 1,708,393.78 交易性金融686,955,869.6831,580,262.50 -2,778,414,439.273,496,950,571.45 资产 应收证券清 - - - 79,038,275.44 79,038,275.44 算款 应收利息 - - - 12,959,515.87 12,959,515.87 应收申购款 24,687,568.44 - - 589,882.19 25,277,450.63 资产总计 745,224,995.2931,580,262.50 -2,871,002,112.773,647,807,370.56 负债 卖出回购金130,000,000.00 - - - 130,000,000.00 融资产款 应付证券清 - - - 35,875,549.22 35,875,549.22 算款 应付赎回款 - - - 1,472,784.96 1,472,784.96 第47页共76页 应付管理人 - - - 4,526,176.59 4,526,176.59 报酬 应付托管费 - - - 754,362.76 754,362.76 应付交易费 - - - 2,701,248.30 2,701,248.30 用 应付利息 - - - 91,271.33 91,271.33 其他负债 - - - 332,871.95 332,871.95 负债总计 130,000,000.00 - - 45,754,265.11 175,754,265.11 利率敏感度615,224,995.2931,580,262.50 -2,825,247,847.663,472,053,105.45 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2017年12月31日 上年度末（2016年12月31日 分析 ） ） 市场利率下降25个 增加约412 增加约60 基点 市场利率上升25个 减少约410 减少约59 基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 第48页共76页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,595,402,299.27 68.10 2,778,414,439.27 80.02 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,595,402,299.27 68.10 2,778,414,439.27 80.02 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2017年12 上年度末（2016年12 分析 月31日） 月31日） 1.业绩比较基准(附注 增加约10,406 增加约20,047 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 减少约10,406 减少约20,047 7.4.1)下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第49页共76页 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为1,414,894,905.38元，属于第二层次的余额为763,910,403.15元，无属 于第三层次的余额(上年度末：第一层次2,744,157,581.94元，第二层次752,792,989.51元， 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 第50页共76页 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第51页共76页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,595,402,299.27 65.29 其中：股票 1,595,402,299.27 65.29 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 583,403,009.26 23.87 其中：债券 583,403,009.26 23.87 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 98,760,240.24 4.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 153,770,269.31 6.29 8 其他各项资产 12,279,101.09 0.50 9 合计 2,443,614,919.17 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,667,132.00 0.33 B 采矿业 13,840,208.48 0.59 C 制造业 1,291,048,760.73 55.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 727,038.89 0.03 应业 E 建筑业 41,744,742.74 1.78 F 批发和零售业 32,482,251.76 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 82,675,098.14 3.53 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 57,367,527.28 2.45 业 J 金融业 289,503.38 0.01 K 房地产业 4,893,494.50 0.21 L 租赁和商务服务业 9,815,594.88 0.42 第52页共76页 M 科学研究和技术服务业 138,190.43 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 9,722,527.16 0.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 17,820,861.21 0.76 R 文化、体育和娱乐业 25,169,367.69 1.07 S 综合 - 0.00 合计 1,595,402,299.27 68.10 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000910 大亚圣象 6,204,590 142,085,111.00 6.06 2 601766 中国中车 8,054,550 97,540,600.50 4.16 3 600195 中牧股份 4,672,618 92,097,300.78 3.93 4 002352 顺丰控股 1,705,030 77,502,138.65 3.31 5 600019 宝钢股份 6,375,600 55,085,184.00 2.35 6 000898 鞍钢股份 7,423,343 47,138,228.05 2.01 7 000513 丽珠集团 672,750 43,070,137.50 1.84 8 600477 杭萧钢构 3,906,357 41,680,829.19 1.78 9 300395 菲利华 2,413,855 40,987,257.90 1.75 10 300633 开立医疗 1,399,924 38,679,900.12 1.65 11 600887 伊利股份 1,199,935 38,625,907.65 1.65 12 603008 喜临门 1,977,634 36,566,452.66 1.56 13 600779 水井坊 771,900 36,124,920.00 1.54 14 000661 长春高新 164,330 30,072,390.00 1.28 15 000858五粮液 376,245 30,054,450.60 1.28 16 002614 奥佳华 1,531,049 29,625,798.15 1.26 17 300188 美亚柏科 1,424,900 28,469,502.00 1.22 18 300316 晶盛机电 1,354,600 28,324,686.00 1.21 19 300203 聚光科技 766,300 27,241,965.00 1.16 20 002294 信立泰 532,257 24,052,693.83 1.03 21 002061 浙江交科 1,567,200 23,962,488.00 1.02 22 600458 时代新材 2,177,647 21,928,905.29 0.94 23 002008 大族激光 442,600 21,864,440.00 0.93 第53页共76页 24 002304 洋河股份 183,000 21,045,000.00 0.90 25 600196 复星医药 461,500 20,536,750.00 0.88 26 002739 万达电影 386,900 20,134,276.00 0.86 27 603337 杰克股份 373,870 19,269,259.80 0.82 28 300567 精测电子 143,300 19,107,622.00 0.82 29 002611 东方精工 1,414,200 18,568,446.00 0.79 30 603328 依顿电子 1,282,378 18,402,124.30 0.79 31 002242 九阳股份 1,045,852 17,748,108.44 0.76 32 002640 跨境通 900,000 17,226,000.00 0.74 33 603989 艾华集团 439,500 16,885,590.00 0.72 34 601636 旗滨集团 2,683,700 16,746,288.00 0.71 35 000717 韶钢松山 1,838,400 16,288,224.00 0.70 36 002536 西泵股份 999,955 14,509,347.05 0.62 37 601100 恒立液压 513,300 14,084,952.00 0.60 38 603993 洛阳钼业 2,002,761 13,778,995.68 0.59 39 002517 恺英网络 600,000 13,326,000.00 0.57 40 600763 通策医疗 401,736 12,984,107.52 0.55 41 002250 联化科技 1,253,133 12,882,207.04 0.55 42 603788 宁波高发 389,509 12,748,628.76 0.54 43 603579 荣泰健康 185,700 11,697,243.00 0.50 44 600741 华域汽车 387,300 11,498,937.00 0.49 45 600585 海螺水泥 381,000 11,174,730.00 0.48 46 603108 润达医疗 851,314 10,428,596.50 0.45 47 002126 银轮股份 1,109,877 10,216,417.60 0.44 48 600519 贵州茅台 14,000 9,764,860.00 0.42 49 002027 分众传媒 692,300 9,747,584.00 0.42 50 000035 中国天楹 1,515,151 9,643,935.96 0.41 51 002001新和成 240,800 9,164,848.00 0.39 52 002179 中航光电 230,050 9,059,369.00 0.39 53 002421 达实智能 1,420,400 8,593,420.00 0.37 54 002705 新宝股份 727,870 8,490,603.55 0.36 55 300373 扬杰科技 281,600 8,439,552.00 0.36 56 300604 长川科技 135,900 8,425,800.00 0.36 57 603228 景旺电子 156,200 8,398,874.00 0.36 58 300666 江丰电子 121,000 8,369,570.00 0.36 59 002465 海格通信 871,600 8,358,644.00 0.36 60 000938 紫光股份 115,800 8,341,074.00 0.36 61 000998 隆平高科 298,100 7,667,132.00 0.33 62 300271 华宇软件 459,300 6,834,384.00 0.29 第54页共76页 63 601000 唐山港 1,201,946 5,132,319.54 0.22 64 600048 保利地产 345,830 4,893,494.50 0.21 65 300015 爱尔眼科 154,200 4,749,360.00 0.20 66 601607 上海医药 196,200 4,746,078.00 0.20 67 002664 长鹰信质 167,700 4,561,440.00 0.19 68 300054 鼎龙股份 370,400 4,226,264.00 0.18 69 000681 视觉中国 206,700 4,030,650.00 0.17 70 603197 保隆科技 46,900 2,641,877.00 0.11 71 300144 宋城演艺 32,900 613,914.00 0.03 72 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.02 73 601108 财通证券 15,751 289,503.38 0.01 74 300699 光威复材 4,392 287,851.68 0.01 75 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01 76 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 77 601019 山东出版 12,630 162,548.10 0.01 78 603260 合盛硅业 2,796 158,645.04 0.01 79 300527 华舟应急 5,400 130,572.00 0.01 80 603659 璞泰来 2,012 111,303.84 0.00 81 603882 金域医学 2,763 87,393.69 0.00 82 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.00 83 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.00 84 600933 爱柯迪 4,860 74,698.20 0.00 85 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.00 86 603106 恒银金融 2,786 68,953.50 0.00 87 002901 大博医疗 1,834 68,775.00 0.00 88 603648 畅联股份 3,196 68,010.88 0.00 89 603466 风语筑 1,247 67,612.34 0.00 90 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.00 91 603367 辰欣药业 3,315 65,703.30 0.00 92 603359 东珠景观 1,865 63,913.55 0.00 93 002906 华阳集团 2,742 61,749.84 0.00 94 603619 中曼石油 1,760 61,212.80 0.00 95 002911 佛燃股份 2,195 59,769.85 0.00 96 300678 中科信息 1,033 59,469.81 0.00 97 603103 横店影视 2,021 57,638.92 0.00 98 002900 哈三联 1,983 56,872.44 0.00 99 603661 恒林股份 830 56,855.00 0.00 100 300723 一品红 1,561 56,008.68 0.00 101 002905 金逸影视 1,539 55,065.42 0.00 第55页共76页 102 603605 珀莱雅 1,909 54,826.48 0.00 103 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 104 300700 岱勒新材 833 54,061.70 0.00 105 002902 铭普光磁 1,270 54,000.40 0.00 106 601619 嘉泽新能 6,617 52,274.30 0.00 107 002908 德生科技 1,751 50,638.92 0.00 108 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.00 109 603365 水星家纺 2,111 48,785.21 0.00 110 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.00 111 601086 国芳集团 5,799 47,435.82 0.00 112 603277 银都股份 2,544 47,267.52 0.00 113 300692 中环环保 1,076 46,268.00 0.00 114 300702 天宇股份 1,124 46,196.40 0.00 115 002897 意华股份 1,169 45,380.58 0.00 116 300726 宏达电子 1,548 44,737.20 0.00 117 603055 台华新材 2,658 44,441.76 0.00 118 603507 振江股份 1,093 43,938.60 0.00 119 603937 丽岛新材 1,662 43,610.88 0.00 120 300675 建科院 1,535 43,302.35 0.00 121 603916 苏博特 2,450 42,042.00 0.00 122 603083 剑桥科技 877 41,473.33 0.00 123 300697 电工合金 1,630 41,320.50 0.00 124 603363 傲农生物 2,486 41,068.72 0.00 125 300718 长盛轴承 1,017 40,954.59 0.00 126 002895 川恒股份 1,461 40,177.50 0.00 127 002899 英派斯 1,408 39,930.88 0.00 128 603676 卫信康 2,485 39,859.40 0.00 129 300713 英可瑞 455 38,629.50 0.00 130 603157 拉夏贝尔 2,150 38,248.50 0.00 131 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 132 603278 大业股份 1,624 37,498.16 0.00 133 603378 亚士创能 1,628 37,248.64 0.00 134 002903 宇环数控 928 37,138.56 0.00 135 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 136 300698 万马科技 1,349 35,896.89 0.00 137 603127 昭衍新药 643 35,705.79 0.00 138 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.00 139 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.00 140 002910 庄园牧场 1,696 34,937.60 0.00 第56页共76页 141 603912 佳力图 1,226 34,609.98 0.00 142 603970 中农立华 1,046 34,141.44 0.00 143 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 144 603856 东宏股份 1,619 33,302.83 0.00 145 603685 晨丰科技 932 32,769.12 0.00 146 603321 梅轮电梯 2,725 32,700.00 0.00 147 603809 豪能股份 900 32,436.00 0.00 148 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 149 300712 永福股份 1,279 31,668.04 0.00 150 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00 151 002893 华通热力 1,176 30,646.56 0.00 152 603527 众源新材 1,021 30,568.74 0.00 153 603289 泰瑞机器 1,596 30,403.80 0.00 154 300729 乐歌股份 941 30,187.28 0.00 155 603607 京华激光 734 29,873.80 0.00 156 300693 盛弘股份 863 29,816.65 0.00 157 002898 赛隆药业 1,464 29,426.40 0.00 158 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.00 159 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 160 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.00 161 603922 金鸿顺 1,023 28,674.69 0.00 162 603129 春风动力 1,075 28,659.50 0.00 163 603963 大理药业 999 28,531.44 0.00 164 002909 集泰股份 1,298 28,517.06 0.00 165 300705 九典制药 1,073 28,048.22 0.00 166 002907 华森制药 1,479 27,864.36 0.00 167 603183 建研院 701 27,514.25 0.00 168 603386 广东骏亚 1,644 27,076.68 0.00 169 603976 正川股份 964 26,625.68 0.00 170 603557 起步股份 1,664 26,590.72 0.00 171 603500 祥和实业 1,004 25,953.40 0.00 172 300654 世纪天鸿 865 25,526.15 0.00 173 300716 国立科技 948 24,572.16 0.00 174 603829 洛凯股份 1,281 23,160.48 0.00 175 603683 晶华新材 1,095 22,776.00 0.00 176 603813 原尚股份 741 22,682.01 0.00 177 603110 东方材料 847 22,420.09 0.00 178 002864 盘龙药业 781 22,375.65 0.00 179 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 第57页共76页 180 603721 中广天择 796 22,136.76 0.00 181 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 182 603499 翔港科技 812 20,097.00 0.00 183 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 184 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 185 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 186 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 187 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 188 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 189 300224 正海磁材 37 353.72 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 251,119,781.11 7.23 2 601169 北京银行 217,262,844.60 6.26 3 600340 华夏幸福 183,218,846.42 5.28 4 601668 中国建筑 171,859,267.03 4.95 5 000786 北新建材 159,292,692.61 4.59 6 601601 中国太保 152,822,093.60 4.40 7 601766 中国中车 149,985,557.97 4.32 8 600019 宝钢股份 147,860,874.07 4.26 9 600525 长园集团 142,348,812.93 4.10 10 002562 兄弟科技 126,701,416.36 3.65 11 600511 国药股份 121,644,568.96 3.50 12 300224 正海磁材 113,987,516.84 3.28 13 300059 东方财富 113,003,187.71 3.25 14 002250 联化科技 110,158,580.24 3.17 15 600104 上汽集团 109,935,224.30 3.17 16 601899 紫金矿业 101,461,030.80 2.92 17 300058 蓝色光标 100,358,830.93 2.89 18 002281 光迅科技 96,745,833.18 2.79 19 603833 欧派家居 93,688,230.82 2.70 20 002521 齐峰新材 93,301,904.13 2.69 第58页共76页 21 002314 南山控股 91,944,945.35 2.65 22 000898 鞍钢股份 90,589,946.76 2.61 23 002061 浙江交科 86,532,553.65 2.49 24 600458 时代新材 84,991,807.11 2.45 25 002185 华天科技 76,769,853.00 2.21 26 002626 金达威 71,888,758.40 2.07 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 276,849,014.74 7.97 2 000625 长安汽车 262,820,470.30 7.57 3 002258 利尔化学 231,332,681.95 6.66 4 000513 丽珠集团 223,717,289.99 6.44 5 600998 九州通 213,638,605.63 6.15 6 300058 蓝色光标 207,587,886.67 5.98 7 601169 北京银行 206,436,936.50 5.95 8 601601 中国太保 189,978,452.93 5.47 9 000786 北新建材 177,022,544.90 5.10 10 600340 华夏幸福 176,148,952.50 5.07 11 300224 正海磁材 176,039,204.83 5.07 12 000860 顺鑫农业 168,542,692.88 4.85 13 600511 国药股份 166,688,163.29 4.80 14 600525 长园集团 165,861,164.52 4.78 15 000910 大亚圣象 162,650,707.98 4.68 16 601668 中国建筑 160,359,452.22 4.62 17 002562 兄弟科技 137,821,078.18 3.97 18 600498 烽火通信 119,484,182.20 3.44 19 002281 光迅科技 115,932,490.18 3.34 20 002250 联化科技 114,866,757.12 3.31 21 300059 东方财富 114,275,469.26 3.29 22 600104 上汽集团 112,699,466.77 3.25 23 600683 京投发展 107,587,713.65 3.10 24 600458 时代新材 106,862,350.25 3.08 25 002007 华兰生物 104,737,251.67 3.02 第59页共76页 26 300144 宋城演艺 102,400,905.44 2.95 27 601899 紫金矿业 101,156,963.08 2.91 28 002640 跨境通 99,213,797.40 2.86 29 603833 欧派家居 94,722,457.26 2.73 30 002126 银轮股份 92,470,522.43 2.66 31 600019 宝钢股份 92,289,355.33 2.66 32 002521 齐峰新材 90,729,300.42 2.61 33 000881 中广核技 79,244,054.39 2.28 34 600887 伊利股份 79,109,670.31 2.28 35 002185 华天科技 78,608,912.55 2.26 36 002314 南山控股 78,231,863.80 2.25 37 002626 金达威 71,072,549.54 2.05 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,481,262,806.86 卖出股票收入（成交）总额 7,802,578,870.30 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 532,551,575.80 22.73 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 50,060,000.00 2.14 其中：政策性金融债 50,060,000.00 2.14 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 791,433.46 0.03 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 583,403,009.26 24.90 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 第60页共76页 1 010107 21国债⑺ 5,012,510 503,155,753.80 21.48 2 130216 13国开16 500,000 50,060,000.00 2.14 3 019563 17国债09 194,520 19,422,822.00 0.83 4 019571 17国债17 100,000 9,973,000.00 0.43 5 113013 国君转债 4,530 475,151.70 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,827,000.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,182,851.98 5 应收申购款 269,249.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,279,101.09 第61页共76页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113012 骆驼转债 315,509.20 0.01 2 123001 蓝标转债 772.56 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002352 顺丰控股 77,502,138.65 3.31 非公开发行 2 000513 丽珠集团 43,070,137.50 1.84 非公开发行 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第62页共76页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 135,224 16,759.43 93,919,775.47 4.14% 2,172,357,356.14 95.86% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 556,630.19 0.0246% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 第63页共76页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002年11月11日）基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 3,477,406,361.94 本报告期基金总申购份额 288,213,811.85 减:本报告期基金总赎回份额 1,499,343,042.18 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,266,277,131.61 第64页共76页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 3、基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日 担任公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务 部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 第65页共76页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为16万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》，责令公司在三个月内对货币基金单一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公司已经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。 2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 光大证券 22,737,299,736.09 19.34% 2,494,506.07 19.34%- 中信建投 21,846,637,021.25 13.05% 1,682,863.58 13.05%- 申银万国 11,370,249,668.77 9.68% 1,248,696.77 9.68% - 中金公司 31,222,993,518.39 8.64% 1,114,570.63 8.64% - 兴业证券 21,031,556,546.21 7.29% 940,042.36 7.29% - 中泰证券 1 673,772,535.45 4.76% 614,010.25 4.76% - 方正证券 1 622,841,999.78 4.40% 567,590.84 4.40% - 山西证券 1 553,673,729.18 3.91% 504,597.65 3.91% - 西藏东财 1 453,864,158.19 3.21% 413,589.01 3.21% - 东吴证券 1 442,894,957.26 3.13% 403,635.59 3.13% - 第66页共76页 东兴证券 1 410,484,655.38 2.90% 374,099.29 2.90% - 中信证券 2 394,844,608.29 2.79% 359,834.01 2.79% - 英大证券 1 372,835,217.77 2.63% 339,746.99 2.63% - 银河证券 4 359,792,726.01 2.54% 327,893.78 2.54% - 国金证券 2 242,347,107.56 1.71% 220,851.75 1.71% - 华西证券 1 231,838,621.67 1.64% 211,280.19 1.64% - 国泰君安 2 213,414,570.06 1.51% 194,480.25 1.51% - 上海证券 1 177,932,062.79 1.26% 162,123.97 1.26% - 海通证券 1 177,581,235.46 1.25% 161,835.08 1.25% - 第一创业 1 123,623,726.65 0.87% 112,660.18 0.87% - 招商证券 2 122,723,298.04 0.87% 111,840.24 0.87% - 浙商证券 1 111,049,418.16 0.78% 101,205.32 0.78% - 华泰证券 1 106,764,805.06 0.75% 97,296.77 0.75% - 国信证券 1 67,249,500.77 0.48% 61,282.99 0.48% - 天风证券 2 58,062,578.66 0.41% 52,912.21 0.41% - 民生证券 1 24,781,457.39 0.18% 22,583.32 0.18% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 第67页共76页 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：西藏证券、天风证券、瑞银证券。本报告期内退租基金交易单元：长城证券、南京证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 第68页共76页 的比例 的比例 光大证券 - 0.00%1,329,800,000.00 38.90% - 0.00% 申银万国 44,950,156.50 4.62% 368,300,000.00 10.77% - 0.00% 兴业证券 - 0.00% 399,000,000.00 11.67% - 0.00% 中泰证券 - 0.00% 200,000,000.00 5.85% - 0.00% 方正证券 230,502,389.22 23.69% 683,000,000.00 19.98% - 0.00% 中信证券 430,796,404.70 44.28% 270,000,000.00 7.90% - 0.00% 英大证券 99,805,000.00 10.26% - 0.00% - 0.00% 国泰君安 166,818,645.10 17.15% - 0.00% - 0.00% 上海证券 - 0.00% 50,000,000.00 1.46% - 0.00% 天风证券 - 0.00% 100,000,000.00 2.93% - 0.00% 民生证券 - 0.00% 18,600,000.00 0.54% - 0.00% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年12月30日 1 证券投资基金及专户等资管产品 刊及本公司网站 实施增值税政策的公告 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 2017年12月26日 2 招募说明书摘要（2017年第2 刊及本公司网站 期） 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 2017年12月26日 3 招募说明书（2017年第2期） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年12月12日 4 部分基金增加南京苏宁基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年12月8日 5 部分基金增加和耕传承基金销售 刊及本公司网站 第69页共76页 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年11月27日 6 基金调整流通受限股票估值方法 刊及本公司网站 的公告 关于大成基金网上直销端建设银 中国证监会指定报 2017年11月3日 7 行进行系统维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年10月27日 8 2017年第3季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年10月12日 9 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成价值增长证券投资基金变更 中国证监会指定报 2017年9月13日 10 基金经理的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年9月13日 11 部分基金增加上海中正达广投资 刊及本公司网站 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年9月4日 12 部分基金增加深圳众禄金融控股 刊及本公司网站 股份有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 2017年9月1日 13 网上直销系统大成钱柜交易实施 刊及本公司网站 费率优惠活动的公告 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年8月24日 14 2017年半年度报告及摘要 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年8月24日 15 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年8月18日 17 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 18 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 2017年8月15日 第70页共76页 直销货币基金快速赎回业务调整 刊及本公司网站 的公告 大成基金管理有限公司督察长任 中国证监会指定报 2017年8月12日 19 职公告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年8月4日 20 部分基金增加中原银行为销售机 刊及本公司网站 构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年7月27日 21 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年7月19日 22 2017年第2季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 2017年7月7日 23 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 交易实施费率优惠活动的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年7月7日 部分基金增加上海长量基金销售 刊及本公司网站 24 投资顾问有限公司为销售机构的 公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年7月6日 25 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年6月28日 26 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年6月27日 27 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 2017年6月26日 28 招募说明书（2017年第1期） 刊及本公司网站 摘要 第71页共76页 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 2017年6月26日 29 招募说明书（2017年第1期） 刊及本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年6月21日 30 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年6月16日 31 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年6月14日 32 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 2017年5月17日 33 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年5月6日 34 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 售机构的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 2017年5月4日 35 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日 36 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年4月21日 37 2017年第1季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日 38 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日 39 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 40 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日 第72页共76页 2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日 41 2016年年度报告 刊及本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 2017年3月25日 42 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 2017年3月8日 43 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 交易费率优惠的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年3月7日 44 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 45 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 46 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 47 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 48 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年1月21日 49 2016年第4季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日 50 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月17日 51 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 2017年1月11日 52 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 第73页共76页 交易实施费率优惠活动的公告 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日 53 西安分公司的公告 刊及本公司网站 第74页共76页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 第75页共76页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年3月31日 第76页共76页