大成价值增长证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共53页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 第3页共53页 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况......37 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12投资组合报告附注......42 §8基金份额持有人信息......44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 §9开放式基金份额变动......45 §10重大事件揭示......46 10.1基金份额持有人大会决议......46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4基金投资策略的改变......46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8其他重大事件......49 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 第4页共53页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......53 §12备查文件目录......54 12.1备查文件目录......54 12.2存放地点......54 12.3查阅方式......54 第5页共53页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月11日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,974,903,102.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投 投资目标 资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调 整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资 产的长期稳定增值。 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵 循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积 投资策略 极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具 有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具 有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 罗登攀 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 7088号招商银行大厦32 号凯晨世贸中心东座F9 第6页共53页 层 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第7页共53页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 32,964,246.40 本期利润 38,240,197.53 加权平均基金份额本期利润 0.0116 本期加权平均净值利润率 1.17% 本期基金份额净值增长率 1.18% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 30,639,782.27 期末可供分配基金份额利润 0.0103 期末基金资产净值 3,005,542,884.39 期末基金份额净值 1.0103 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 711.67% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.65% 0.71% 4.23% 0.54% 1.42% 0.17% 过去三个月 1.09% 0.71% 4.91% 0.50% -3.82% 0.21% 过去六个月 1.18% 0.67% 8.54% 0.46% -7.36% 0.21% 过去一年 11.05% 0.69% 12.94% 0.54% -1.89% 0.15% 过去三年 103.89% 1.62% 58.13% 1.40% 45.76% 0.22% 自基金合同 711.67% 1.36% 215.78% 1.40% 495.89% -0.04% 生效起至今 第8页共53页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除此之外，报告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同规定。 2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%+中信标普国债指数 ×20%，自2015年9月14日起变更为：沪深300指数×80%+中债综合指数×20%，本基金业绩比 较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原 业绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008年3月1日至2015 年9月13日为业绩比较基准（沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%）的走势图，2015 年9月14日起为变更后的业绩比较基准（沪深300指数×80%+中债综合指数×20%）的走势图。 第9页共53页 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 工学硕士。2002年12月 至2012年11月就职于博 时基金管理有限公司，历 任系统分析员、股票投资 部投资经理助理，特定资 产部投资经理。2012年 本基金 11月加入大成基金管理 基金经 有限公司。2013年4月 石国武 理，大 2013年4月18 18日起担任大成价值增 先生 类资产日 - 15年 长证券投资基金基金经理。 配置部 2014年8月23日至2015 总监 年7月21日任大成核心 双动力股票型证券投资基 金基金经理，2015年7 月22日至2016年3月8 日任大成核心双动力混合 型证券投资基金基金经理。 2015年4月18日至2015 年7月23日担任大成优 第10页共53页 选股票型证券投资基金 （LOF）基金经理，2015 年7月24日至2016年5 月25日任大成优选混合 型证券投资基金（LOF） 基金经理，2015年9月 23日至2017年3月18 日任大成绝对收益策略混 合型发起式证券投资基金 基金经理。2016年8月 19日起任大成定增灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。2016年8月 20日起任大成创新成长 混合型证券投资基金 (LOF)基金经理。现任大 类资产配置部总监。具有 基金从业资格。国籍：中 国 中山大学大学经济学硕士 研究生。2015年6月加 入大成基金管理有限公司， 本基金 2017年2月20 历任研究部助理研究员、 韩创 基金经日 - 4年 研究员。自2017年2月 理助理 20日起任大成价值增长 证券投资基金基金经理助 理。具备基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 第11页共53页 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，股票市场整体维持震荡走势，以家电、白酒、保险为代表的蓝筹龙头股成 为市场的热点。 本季度基金组合资产配置比例保持稳定，主要根据公司业绩表现，对持仓品种进行了调整。 资产配置继续保持稳定，选股层面我们将继续坚持自下而上精选个股的策略，聚焦于产业和企业层面，寻找未来产业趋势变迁中的受益者和企业竞争中的优胜者，我们相信，与优势企业共进是帮助投资者在经济低迷中获取合理回报的可靠途径，并将在未来的经济环境中更加明显。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0103元；本报告期基金份额净值增长率为1.18%，业 绩比较基准收益率为8.54%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，我们预计宏观经济将在保持稳定的前提下小幅下滑，货币环境保持一 定压力但风险不大，总体来看，宏观环境和政策变动并非影响投资决策的重大变量，微观行业和企业的分化才是投资研究的关键。 投资策略方面我们将坚持业绩为王的思路，优选个股，提高组合集中度。总体将秉持一贯的投资策略，一方面深入研究公司的长期投资价值，同时跟踪公司年经营情况的变化，在合理安全边际下投资我们所青睐的优质公司。 第12页共53页 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第13页共53页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第14页共53页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 88,296,566.12 20,308,059.61 结算备付金 7,164,292.81 11,565,103.78 存出保证金 1,039,509.39 1,708,393.78 交易性金融资产 6.4.3.2 3,050,453,866.50 3,496,950,571.45 其中：股票投资 2,480,099,225.82 2,778,414,439.27 基金投资 - - 债券投资 570,354,640.68 718,536,132.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 9,999,991.77 79,038,275.44 应收利息 6.4.3.5 10,703,521.90 12,959,515.87 应收股利 - - 应收申购款 85,978.84 25,277,450.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 3,167,743,727.33 3,647,807,370.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 149,000,000.00 130,000,000.00 应付证券清算款 2,049,068.49 35,875,549.22 应付赎回款 2,788,580.44 1,472,784.96 应付管理人报酬 3,674,360.61 4,526,176.59 应付托管费 612,393.43 754,362.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 3,549,278.10 2,701,248.30 第15页共53页 应交税费 - - 应付利息 253,919.48 91,271.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 273,242.39 332,871.95 负债合计 162,200,842.94 175,754,265.11 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 2,974,903,102.12 3,477,406,361.94 未分配利润 6.4.3.10 30,639,782.27 -5,353,256.49 所有者权益合计 3,005,542,884.39 3,472,053,105.45 负债和所有者权益总计 3,167,743,727.33 3,647,807,370.56 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0103元，基金份额总额2,974,903,102.12 份。 6.2利润表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 81,797,044.90 -202,608,542.18 1.利息收入 11,129,767.14 8,675,476.40 其中：存款利息收入 6.4.3.11 536,331.18 713,420.57 债券利息收入 10,585,449.04 7,960,744.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,986.92 1,311.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 64,929,338.42 -91,137,956.32 其中：股票投资收益 6.4.3.12 50,570,123.74 -109,729,107.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -852,826.15 -225,036.02 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 15,212,040.83 18,816,187.56 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 5,275,951.13 -120,258,420.30 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 461,988.21 112,358.04 第16页共53页 减：二、费用 43,556,847.37 35,488,018.06 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 24,410,515.09 18,154,196.31 2．托管费 6.4.6.2.2 4,068,419.19 3,025,699.40 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 10,717,861.96 12,065,753.27 5．利息支出 4,055,853.62 1,942,514.80 其中：卖出回购金融资产支出 4,055,853.62 1,942,514.80 6．其他费用 6.4.3.20 304,197.51 299,854.28 三、利润总额（亏损总额以“-” 38,240,197.53 -238,096,560.24 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 38,240,197.53 -238,096,560.24 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 38,240,197.53 38,240,197.53 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -502,503,259.82 -2,247,158.77 -504,750,418.59 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 235,571,479.63 -1,197,113.23 234,374,366.40 2.基金赎回款 -738,074,739.45 -1,050,045.54 -739,124,784.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,974,903,102.12 30,639,782.27 3,005,542,884.39 （基金净值） 第17页共53页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -238,096,560.24 -238,096,560.24 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 501,668,839.89 -85,120,088.41 416,548,751.48 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 698,573,126.84 -102,273,327.28 596,299,799.56 2.基金赎回款 -196,904,286.95 17,153,238.87 -179,751,048.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -696,664,498.68 -696,664,498.68 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,810,880,023.61 -253,561,649.32 2,557,318,374.29 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 封闭式基金]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于开放 式基金]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 第18页共53页 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股 息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 88,296,566.12 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 88,296,566.12 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 第19页共53页 股票 2,453,371,797.57 2,480,099,225.82 26,727,428.25 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 476,049,655.68 470,129,640.68 -5,920,015.00 银行间市场 99,240,550.00 100,225,000.00 984,450.00 合计 575,290,205.68 570,354,640.68 -4,935,565.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,028,662,003.25 3,050,453,866.50 21,791,863.25 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 18,431.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,901.60 应收债券利息 10,681,767.31 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 421.02 合计 10,703,521.90 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 第20页共53页 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,549,278.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,549,278.10 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,461.94 预提费用 267,780.45 其他 - 合计 273,242.39 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,477,406,361.94 3,477,406,361.94 本期申购 235,571,479.63 235,571,479.63 本期赎回(以"-"号填列) -738,074,739.45 -738,074,739.45 本期末 2,974,903,102.12 2,974,903,102.12 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,418,162,070.77 -1,423,515,327.26 -5,353,256.49 本期利润 32,964,246.40 5,275,951.13 38,240,197.53 本期基金份额交易 -213,141,519.80 210,894,361.03 -2,247,158.77 产生的变动数 其中：基金申购款 97,416,368.17 -98,613,481.40 -1,197,113.23 基金赎回款 -310,557,887.97 309,507,842.43 -1,050,045.54 第21页共53页 本期已分配利润 - - - 本期末 1,237,984,797.37 -1,207,345,015.10 30,639,782.27 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 462,072.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,943.44 其他 12,315.71 合计 536,331.18 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 3,703,238,242.07 减：卖出股票成本总额 3,652,668,118.33 买卖股票差价收入 50,570,123.74 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 859,646,891.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 841,569,826.15 成本总额 减：应收利息总额 18,929,891.00 买卖债券差价收入 -852,826.15 第22页共53页 6.4.3.14贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 15,212,040.83 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,212,040.83 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 5,275,951.13 ——股票投资 9,638,666.28 ——债券投资 -4,362,715.15 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,275,951.13 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 460,106.23 转换费收入 1,881.98 其他 - 合计 461,988.21 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 第23页共53页 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 10,717,861.96 银行间市场交易费用 - 合计 10,717,861.96 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 79,343.16 信息披露费 188,437.29 其他 9,700.00 上清所债券托管账户维护费 4,500.00 银行划款手续费 17,717.06 中债登债券托管账户维护费 4,500.00 合计 304,197.51 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第24页共53页 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本” 基金管理人的合营企业 ） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 1,422,174,413.36 20.28% 1,577,882,321.59 19.71% 6.4.6.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 - 0.00% 105,055,444.62 67.21% 6.4.6.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 光大证券 1,130,000,000.00 54.66% 12,000,000.00 0.68% 第25页共53页 6.4.6.1.4权证交易 无。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 1,296,027.55 20.28% 610,611.66 17.20% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 1,437,941.87 19.69% 326,188.79 8.94% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 24,410,515.09 18,154,196.31 的管理费 其中：支付销售机构的 3,148,765.96 2,841,911.93 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第26页共53页 当期发生的基金应支付 4,068,419.19 3,025,699.40 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 入 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 入 中国农业银行 - - - - 420,000,000.00 183,975.34 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 88,296,566.12 462,072.03 213,713,979.47 608,185.01 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 第27页共53页 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 本基金于报告期未进行利润分配。 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注 类型 2016 2017 非公 丽珠年9年9 开发 000513集团月19月20行流 50.10 63.93 600,000 30,060,000.0038,358,000.00 - 日 日 通受 限 2017 2018 非公 联化年1年1 开发 002250科技月17月18行流 15.96 14.30 1,253,133 20,000,002.6817,919,801.90 - 日 日 通受 限 2016 2017 非公 唐山年12年12开发 601000港月19月19行流 4.16 4.67 2,403,846 9,999,999.3611,225,960.82 - 日 日 通受 限 2017 2018 非公 2017年 新宝年3年4 开发 6月9日 002705股份月30月2 行流 17.86 13.86 727,870 9,999,814.0010,088,278.20 每股转增 日 日 通受 0.3股 限 2017 2017 新股 002879长缆年6年7 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 科技月5日月7 受限 日 金龙2017 2017 新股 002882羽年6年7 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 月15月17受限 第28页共53页 日 日 2017 2017 新股 睿能年6年7 流通 603933科技月28 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 月6 受限 日 日 2017 2017 新股 旭升年6年7 流通 603305股份月30 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 月10 受限 日 日 2017 2017 新股 大烨年6年7 流通 300670智能月26 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 月3 受限 日 日 2017 2017 新股 国科年6年7 流通 300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 月30月12 受限 日 日 2017 2017 新股 百达年6年7 流通 603331精工月27 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 月5 受限 日 日 2017 2017 新股 富满年6年7 流通 300671电子月27 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 月5 受限 日 日 2017 2017 新股 君禾年6年7 流通 603617股份月23 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 月3 受限 日 日 注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票，所认购的股票自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开 发行股份数量的50%。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 第29页共53页 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额149,000,000元。该类交易要求本基金在正回购期内持有的证券交易所交易的债券和 /或在新质押式回购转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第30页共53页 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为0.01%（2016年12月31日：0.00%）。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有149,000,000.00元将在一个月以内 第31页共53页 到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 88,296,566.12 - - - 88,296,566.12 结算备付金 7,164,292.81 - - - 7,164,292.81 存出保证金 1,039,509.39 - - - 1,039,509.39 交易性金融资产245,420,971.88 324,933,668.80 -2,480,099,225.82 3,050,453,866.50 应收证券清算款 - - - 9,999,991.77 9,999,991.77 应收利息 - - - 10,703,521.90 10,703,521.90 应收申购款 798.43 - - 85,180.41 85,978.84 其他资产 - - - - - 资产总计 341,922,138.63 324,933,668.80 -2,500,887,919.90 3,167,743,727.33 负债 第32页共53页 卖出回购金融资149,000,000.00 - - - 149,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - 2,049,068.49 2,049,068.49 应付赎回款 - - - 2,788,580.44 2,788,580.44 应付管理人报酬 - - - 3,674,360.61 3,674,360.61 应付托管费 - - - 612,393.43 612,393.43 应付交易费用 - - - 3,549,278.10 3,549,278.10 应付利息 - - - 253,919.48 253,919.48 其他负债 - - - 273,242.39 273,242.39 负债总计 149,000,000.00 - - 13,200,842.94 162,200,842.94 利率敏感度缺口192,922,138.63 324,933,668.80 -2,487,687,076.96 3,005,542,884.39 上年度末 2016年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 20,308,059.61 - - - 20,308,059.61 结算备付金 11,565,103.78 - - - 11,565,103.78 存出保证金 1,708,393.78 - - - 1,708,393.78 交易性金融资产686,955,869.68 31,580,262.50 -2,778,414,439.27 3,496,950,571.45 应收证券清算款 - - - 79,038,275.44 79,038,275.44 应收利息 - - - 12,959,515.87 12,959,515.87 应收申购款 24,687,568.44 - - 589,882.19 25,277,450.63 资产总计 745,224,995.29 31,580,262.50 -2,871,002,112.77 3,647,807,370.56 负债 卖出回购金融资130,000,000.00 - - - 130,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - 35,875,549.22 35,875,549.22 应付赎回款 - - - 1,472,784.96 1,472,784.96 应付管理人报酬 - - - 4,526,176.59 4,526,176.59 应付托管费 - - - 754,362.76 754,362.76 应付交易费用 - - - 2,701,248.30 2,701,248.30 应付利息 - - - 91,271.33 91,271.33 其他负债 - - - 332,871.95 332,871.95 负债总计 130,000,000.00 - - 45,754,265.11 175,754,265.11 利率敏感度缺口615,224,995.29 31,580,262.50 -2,825,247,847.66 3,472,053,105.45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 第33页共53页 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月31日 ） ） 1.市场利率下降25 3,040,000.00 600,000.00 个基点 2.市场利率上升25 -3,030,000.00 -590,000.00 个基点 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） 第34页共53页 （%） 交易性金融资产-股票投资 2,480,099,225.82 82.52 2,778,414,439.27 80.02 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 2,480,099,225.82 82.52 2,778,414,439.27 80.02 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12 30日） 月31日） 1.业绩比较基准上升5% 162,680,000.00 200,470,000.00 2.业绩比较基准下降5% -162,680,000.00 -200,470,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第35页共53页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,480,099,225.82 78.29 其中：股票 2,480,099,225.82 78.29 2 固定收益投资 570,354,640.68 18.01 其中：债券 570,354,640.68 18.01 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 95,460,858.93 3.01 7 其他各项资产 21,829,001.90 0.69 8 合计 3,167,743,727.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 1,907,120.00 0.06 C 制造业 1,499,955,962.91 49.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 8,319,964.60 0.28 供应业 E 建筑业 13,868,594.24 0.46 F 批发和零售业 269,370,176.88 8.96 G 交通运输、仓储和邮政业 11,225,960.82 0.37 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 7,639.62 ixXCSRJHXXJSFWYZJJZCJ 务业 ZB J 金融业 233,491,979.48 7.77 K 房地产业 218,910,955.59 7.28 L 租赁和商务服务业 203,320,578.68 6.76 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 第36页共53页 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 19,720,293.00 0.66 S 综合 - 0.00 合计 2,480,099,225.82 82.52 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000910 大亚圣象 10,054,352 249,750,103.68 8.31 2 300058 蓝色光标 26,000,074 203,320,578.68 6.76 3 600511 国药股份 4,440,506 160,923,937.44 5.35 4 600340 华夏幸福 4,747,272 159,413,393.76 5.30 5 000513 丽珠集团 2,300,005 154,128,340.50 5.13 6 601601 中国太保 4,525,777 153,288,066.99 5.10 7 000860 顺鑫农业 6,800,089 136,069,780.89 4.53 8 300224 正海磁材 13,317,810 119,860,290.00 3.99 9 600195 中牧股份 5,668,585 109,913,863.15 3.66 10 600998 九州通 5,029,974 108,446,239.44 3.61 11 002250 联化科技 7,215,558 103,182,479.40 3.43 12 600525 长园集团 7,202,541 97,882,532.19 3.26 13 600498 烽火通信 3,282,249 83,205,012.15 2.77 14 002126 银轮股份 8,000,002 80,480,020.12 2.68 15 601318 中国平安 1,612,900 80,015,969.00 2.66 16 002521 齐峰新材 6,456,745 63,792,640.60 2.12 17 002242 九阳股份 3,115,352 61,278,973.84 2.04 18 002314 南山控股 8,893,507 59,497,561.83 1.98 19 600219 南山铝业 13,762,100 46,653,519.00 1.55 20 002463 沪电股份 8,534,540 38,832,157.00 1.29 21 300395 菲利华 2,488,950 36,463,117.50 1.21 22 002273 水晶光电 1,499,915 30,943,246.45 1.03 23 002739 万达电影 386,900 19,720,293.00 0.66 24 002061 江山化工 2,000,000 18,960,000.00 0.63 第37页共53页 25 600176 中国巨石 1,499,980 16,469,780.40 0.55 26 002812 创新股份 196,695 15,932,295.00 0.53 27 601668 中国建筑 1,428,700 13,829,816.00 0.46 28 002562 兄弟科技 988,600 13,622,908.00 0.45 29 601000 唐山港 2,403,846 11,225,960.82 0.37 30 002185 华天科技 1,517,358 10,985,671.92 0.37 31 002705 新宝股份 727,870 10,088,278.20 0.34 32 600969 郴电国际 316,183 4,489,798.60 0.15 33 300335 迪森股份 199,800 3,830,166.00 0.13 34 601168 西部矿业 248,000 1,907,120.00 0.06 35 300409 道氏技术 26,600 990,052.00 0.03 36 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 37 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 38 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 39 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 40 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 41 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 42 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 43 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 44 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 45 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 46 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 47 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 48 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 49 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 50 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 51 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 52 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 53 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 54 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 55 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 56 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 57 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 58 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第38页共53页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600340 华夏幸福 183,218,846.42 5.28 2 601601 中国太保 152,822,093.60 4.40 3 601318 中国平安 137,727,332.37 3.97 4 002250 联化科技 130,158,582.92 3.75 5 600511 国药股份 121,644,568.96 3.50 6 300224 正海磁材 113,987,516.84 3.28 7 600104 上汽集团 109,935,224.30 3.17 8 601899 紫金矿业 101,461,030.80 2.92 9 300058 蓝色光标 100,358,830.93 2.89 10 600525 长园集团 99,741,281.83 2.87 11 002281 光迅科技 96,745,833.18 2.79 12 300059 东方财富 94,734,885.11 2.73 13 603833 欧派家居 93,804,867.14 2.70 14 002314 南山控股 91,944,945.35 2.65 15 002521 齐峰新材 65,928,891.74 1.90 16 002242 九阳股份 64,964,344.45 1.87 17 600219 南山铝业 62,776,761.74 1.81 18 000860 顺鑫农业 55,885,015.40 1.61 19 600458 时代新材 50,398,963.24 1.45 20 002463 沪电股份 48,505,203.35 1.40 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000625 长安汽车 262,820,470.30 7.57 2 002258 利尔化学 231,332,681.95 6.66 3 002281 光迅科技 115,932,490.18 3.34 4 600104 上汽集团 112,699,466.77 3.25 5 600998 九州通 111,973,887.30 3.23 6 600683 京投发展 107,587,713.65 3.10 7 000513 丽珠集团 106,999,175.09 3.08 8 002007 华兰生物 104,737,251.67 3.02 9 601899 紫金矿业 101,156,963.08 2.91 第39页共53页 10 002640 跨境通 99,213,797.40 2.86 11 600458 时代新材 98,445,952.31 2.84 12 300059 东方财富 95,376,300.26 2.75 13 603833 欧派家居 94,722,457.26 2.73 14 300144 宋城演艺 91,049,379.44 2.62 15 601318 中国平安 83,535,969.77 2.41 16 000910 大亚圣象 79,654,810.46 2.29 17 000881 中广核技 79,244,054.39 2.28 18 600887 伊利股份 79,109,670.31 2.28 19 002555 三七互娱 67,506,530.98 1.94 20 002120 韵达股份 65,161,927.01 1.88 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,344,714,238.60 卖出股票收入（成交）总额 3,703,238,242.07 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 469,774,168.80 15.63 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 100,225,000.00 3.33 其中：政策性金融债 100,225,000.00 3.33 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 355,471.88 0.01 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 570,354,640.68 18.98 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21国债⑺ 3,168,230 324,933,668.80 10.81 第40页共53页 2 019546 16国债18 1,450,000 144,840,500.00 4.82 3 130216 13国开16 500,000 50,175,000.00 1.67 4 070215 07国开15 500,000 50,050,000.00 1.67 5 113012 骆驼转债 3,310 354,633.40 0.01 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,039,509.39 2 应收证券清算款 9,999,991.77 3 应收股利 - 4 应收利息 10,703,521.90 5 应收申购款 85,978.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,829,001.90 第41页共53页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113012 骆驼转债 354,663.40 0.01 2 123001 蓝标转债 838.48 0.00 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000513 丽珠集团 38,358,000.00 1.28 非公开发行 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第42页共53页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 150,266 19,797.58 511,954,997.49 17.21% 2,462,948,104.63 82.79% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 584,595.22 0.0196% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 第43页共53页 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002年11月11日）基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 3,477,406,361.94 本报告期基金总申购份额 235,571,479.63 减:本报告期基金总赎回份额 738,074,739.45 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,974,903,102.12 第44页共53页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 第45页共53页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 21,422,174,413.36 20.28% 1,296,027.55 20.28% - 中信建投 21,149,882,852.93 16.39% 1,047,908.00 16.40% - 中金公司 3 970,992,623.27 13.84% 884,893.04 13.84% - 兴业证券 2 569,449,323.60 8.12% 518,946.49 8.12% - 申银万国 1 410,871,581.18 5.86% 374,401.67 5.86% - 东兴证券 1 410,484,655.38 5.85% 374,099.29 5.85% - 英大证券 1 372,835,217.77 5.32% 339,746.99 5.32% - 中信证券 2 245,119,508.33 3.49% 223,387.33 3.49% - 国金证券 2 242,347,107.56 3.46% 220,851.75 3.46% - 华西证券 1 231,838,621.67 3.31% 211,280.19 3.31% - 海通证券 1 177,581,235.46 2.53% 161,835.08 2.53% - 中泰证券 1 160,118,020.50 2.28% 145,914.25 2.28% - 国泰君安 2 149,314,364.70 2.13% 136,066.24 2.13% - 上海证券 1 137,991,528.38 1.97% 125,734.86 1.97% - 第一创业 1 123,623,726.65 1.76% 112,660.18 1.76% - 浙商证券 1 111,049,418.16 1.58% 101,205.32 1.58% - 银河证券 4 69,963,592.09 1.00% 63,755.63 1.00% - 天风证券 2 58,062,578.66 0.83% 52,912.21 0.83% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 第46页共53页 西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券。本报告期内退租基金交易单元：长城证券。 第47页共53页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 光大证券 - 0.00%1,130,000,000.00 54.66% - 0.00% 兴业证券 - 0.00% 399,000,000.00 19.30% - 0.00% 申银万国 - 0.00% 118,300,000.00 5.72% - 0.00% 英大证券 99,805,000.00 14.31% - 0.00% - 0.00% 中信证券 430,796,404.70 61.77% 270,000,000.00 13.06% - 0.00% 国泰君安 166,818,645.10 23.92% - 0.00% - 0.00% 上海证券 - 0.00% 50,000,000.00 2.42% - 0.00% 天风证券 - 0.00% 100,000,000.00 4.84% - 0.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 1 招募说明书（2017年第1期） 刊及本公司网站 2017年6月26日 摘要 2 大成价值增长证券投资基金更新 中国证监会指定报 2017年6月26日 招募说明书（2017年第1期） 刊及本公司网站 3 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年4月21日 2017年第1季度报告 刊及本公司网站 4 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日 2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 5 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日 2016年年度报告 刊及本公司网站 6 大成价值增长证券投资基金 中国证监会指定报 2017年1月21日 2016年第4季度报告 刊及本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 7 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日 并开通相关业务的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 2017年1月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 2017年3月7日 公司为销售机构的公告 第48页共53页 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 10 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 11 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年3月31日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 12 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 13 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 14 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 15 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日 有限公司为销售机构的公告 16 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日 西安分公司的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 17 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日 告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 18 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 2017年1月11日 交易实施费率优惠活动的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 19 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年3月8日 交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 20 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年5月4日 交易费率优惠的公告 21 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 22 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 23 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 24 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 25 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2017年1月3日 的公告 26 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年6月2日 第49页共53页 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 27 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 28 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日 调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 29 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 30 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日 有限公司为销售机构的公告 31 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 32 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 33 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 34 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 35 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 36 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 38 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 39 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 40 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 42 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 43 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月26日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 44 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月27日 指引》实施的风险提示公告 第50页共53页 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 45 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月28日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 46 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月29日 指引》实施的风险提示公告 47 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日 刊及本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 48 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日 构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 49 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日 司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 50 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日 售机构的公告 第51页共53页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第52页共53页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第53页共53页