大成价值增长证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2§2 基金简介...............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告的基本内容................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................45 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................46§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................47§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47§11 重大事件揭示...................................................................................................................................47 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................48 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................51§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................59§13 备查文件目录...................................................................................................................................59 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................59 13.2 存放地点..................................................................................................................................59 13.3 查阅方式..................................................................................................................................60 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月11日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,309,211,183.72份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投 资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调 整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵 循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积 极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具 有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具 有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杜鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京东城区建国门内大街69号 7088号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京复兴门内大街28号凯晨世 7088号招商银行大厦32层 贸中心东座9层 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东 座F9中国农业银行托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 3,471,211,193.05 830,326,713.71 596,276,636.57 本期利润 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24 89,695,047.22 加权平均基金份额本期利润 0.6448 0.1978 0.0081 本期加权平均净值利润率 57.21% 27.92% 1.20% 本期基金份额净值增长率 49.07% 31.42% 1.16% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 766,319,498.01 -955,630,685.14 -3,282,645,571.07 期末可供分配基金份额利润 0.3319 -0.1169 -0.3201 期末基金资产净值 3,075,530,681.73 7,306,254,492.32 6,971,125,177.11 期末基金份额净值 1.3319 0.8935 0.6799 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 682.48% 424.93% 299.44% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 23.18% 1.60% 13.75% 1.34% 9.43% 0.26% 过去六个月 1.72% 2.65% -12.53% 2.14% 14.25% 0.51% 过去一年 49.07% 2.28% 6.69% 1.99% 42.38% 0.29% 过去三年 98.17% 1.56% 42.54% 1.43% 55.63% 0.13% 过去五年 47.55% 1.39% 22.63% 1.29% 24.92% 0.10% 自基金合同 682.48% 1.38% 217.77% 1.45% 464.71% -0.07% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已 达到基金合同中规定的各项比例。 2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%+中信标普国债指数× 20%，自2015年9月14日起变更为：沪深300指数×80%+中债综合指数×20%，本基金业绩比 较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原业 绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008年3月1日至2015年 9月13日为业绩比较基准（沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%）的走势图，2015年9 月14日起为变更后的业绩比较基准（沪深300指数×80%+中债综合指数×20%）的走势图。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金在过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士。2002年12月 至2012年11月就职于博 石国武 本基金基 2013年4月18日 - 14年 时基金管理有限公司，历 先生 金经理 任系统分析员、股票投资 部投资经理助理，特定资 产部投资经理。2012年11 月加入大成基金管理有限 公司。2013年4月18日 起担任大成价值增长证券 投资基金基金经理。2014 年8月23日至2015年7 月21日任大成核心双动 力股票型证券投资基金基 金经理，2015年7月22 日至2016年3月8日任大 成核心双动力混合型证券 投资基金基金经理。2015 年4月18日至2015年7 月23日担任大成优选股 票型证券投资基金（LOF） 基金经理，2015年7月24 日起任大成优选混合型证 券投资基金（LOF）基金经 理，2015年9月23日起 任大成绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金基 金经理。现任股票投资部 价值组投资总监。具有基 金从业资格。国籍：中国 中国科学院管理学博士。 曾就职于博时基金管理有 限公司，历任金融工程师、 股票投资部数量化研究 员、数量化研究员兼任博 时特许价值股票型证券投 资基金及裕泽证券投资基 金的基金经理助理。2010 年3月12日至2012年6 月11日曾任博时裕富沪 汤义峰 本基金基 2013年3月8日 2015年4月17 9年 深300指数证券投资基金 先生 金经理 日 基金经理及博时特许价值 股票型证券投资基金基金 经理。历任大成基金管理 有限公司数量投资部总 监，2012年11月26日至 2015年4月17日任大成 优选股票型证券投资基金 （LOF）基金经理，2013 年3月8日至2015年4月 17日担任大成价值增长证 券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长证券投资基金 的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规 则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操 纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取 信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最 大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基 金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理 人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管 理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各 个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实 时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理 性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分 析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有 1 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在 8笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，沪深300表现为5.6%，中证500表现为43.1%，创业板指表现为84.4%，A股市场经历了历史罕见的巨幅波动，投资者心态经历巨大考验。在14年赚钱效应的刺激下，大量投资者迅速入场，叠加各种融资工具的广泛使用，市场大幅上涨，赚钱效应明显，投资者情绪极度亢奋。随着监管部门对市场违规现象的打击和场外杠杆的监管，市场迅速冷却并导致杠杆资金的集中撤离，股票市场经历了严重挫折，政策当局罕见直接救市，随着市场杠杆水平的下降，市场形势逐渐平稳，并在四季度迎来一波明显的反弹。全年来看，小市值和新主题股票是市场的明星，蓝筹股整体表现萎靡。 宏观经济继续维持弱势，中央政府“大众创新、万众创业”和稳增长政策持续出台，房地产市场有所企稳，但各项经济指标依然不佳。宏观政策最大的冲击来自中央银行对汇率机制的改革，经历多年单边升值和汇率稳定期后，投资者普遍对汇率的变化有所担忧。资本市场的制度建设有所进展，但市场巨幅波动导致改革措施被迫大幅度延迟。 2015年，大成价值增长基金继续秉持多策略平衡的投资策略，组合根据风险收益比持续调整以平衡风格波动，聚焦个股优选，在市场复杂的博弈格局中保持投资定力，业绩表现稳定良好，和基金经理的预期一致。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.3319元，本报告期基金份额净值增长率为49.07%,同期业绩比较基准收益率为6.69%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，政府经济政策的转变是强调要着力推进供给侧结构性改革，完成好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的重点任务。我们预计宏观经济景气弱势将会持续，财政政策力度加大，货币政策继续保持宽松环境。经历2015年市场的大幅震荡之后，经济决策当局对资本市场的重视明显增强，预计资本市场的改革会有一定的落实。经历多年市场的良好表现，我们对未来资本市场的回报表现并不悲观但倾向谨慎。 我们的投资策略将淡化仓位配置的影响，进一步聚焦于产业和企业层面，寻找未来产业趋势变迁中的受益者和企业竞争中的优胜者，我们相信，与优势企业共进是帮助投资者在经济低迷中获取合理回报的可靠途径，并将在未来的经济环境中更加明显。 组合投资上，大成价值增长资产配置将保持稳定，根据产业和企业的跟踪研究，风险收益比的动态衡量优化组合配置，降低组合换手率，力争为持有人获取合理回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司2015 年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金年度报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成价值增长证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成价值增长证券投资基金(以下简称“大成 价值增长基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负 债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成价值增长基金的基金管理人大 成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成价值增长基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了大成价值增长基金2015年12月31日的财务状 况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 俞 伟 敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 230,887,282.86 174,714,476.63 结算备付金 13,977,632.35 15,178,257.47 存出保证金 4,088,565.03 1,123,656.34 交易性金融资产 7.4.7.2 3,301,686,091.68 7,742,493,169.05 其中：股票投资 2,248,211,540.18 5,470,143,103.85 基金投资 - - 债券投资 1,053,474,551.50 2,272,350,065.20 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 194,850,732.28 应收证券清算款 20,135,953.82 14,908,073.13 应收利息 7.4.7.5 21,811,791.45 36,927,889.14 应收股利 - - 应收申购款 224,228.52 561,109.03 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,592,811,545.71 8,180,757,363.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 498,998,851.50 758,998,976.50 应付证券清算款 - 82,749,377.93 应付赎回款 5,345,639.67 11,897,872.47 应付管理人报酬 3,967,390.01 9,183,640.62 应付托管费 661,231.64 1,530,606.79 应付交易费用 7.4.7.7 7,468,794.09 7,749,934.22 应交税费 - - 应付利息 558,874.03 1,814,285.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 280,083.04 578,176.68 负债合计 517,280,863.98 874,502,870.75 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,309,211,183.72 8,176,803,559.38 未分配利润 7.4.7.10 766,319,498.01 -870,549,067.06 所有者权益合计 3,075,530,681.73 7,306,254,492.32 负债和所有者权益总计 3,592,811,545.71 8,180,757,363.07 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.3319元，基金份额总额2,309,211,183.72份。 7.2利润表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 2,847,084,255.17 1,999,007,924.11 1.利息收入 46,833,406.60 58,206,882.52 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,838,178.66 1,292,207.45 债券利息收入 42,902,716.60 56,750,896.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 92,511.34 163,778.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,577,140,800.49 930,574,764.09 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,400,805,093.19 799,245,379.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 139,272,191.81 17,398,331.01 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 37,063,515.49 113,931,053.32 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -781,706,781.13 1,009,114,059.53 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 4,816,829.21 1,112,217.97 减：二、费用 157,579,843.25 159,567,150.87 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 70,931,547.10 98,833,028.77 2．托管费 7.4.10.2.2 11,821,924.48 16,472,171.44 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 48,539,762.84 40,057,388.50 5．利息支出 25,633,072.00 3,574,030.93 其中：卖出回购金融资产支出 25,633,072.00 3,574,030.93 6．其他费用 7.4.7.20 653,536.83 630,531.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成价值增长证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 8,176,803,559.38 -870,549,067.06 7,306,254,492.32 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 2,689,504,411.92 2,689,504,411.92 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -5,867,592,375.66 -1,052,635,846.85 -6,920,228,222.51 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 676,429,405.71 97,875,479.35 774,304,885.06 2.基金赎回款 -6,544,021,781.37 -1,150,511,326.20 -7,694,533,107.57 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 10,253,770,748.18 -3,282,645,571.07 6,971,125,177.11 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 1,839,440,773.24 1,839,440,773.24 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -2,076,967,188.80 572,655,730.77 -1,504,311,458.03 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 354,974,393.89 -79,932,492.05 275,041,901.84 2.基金赎回款 -2,431,941,582.69 652,588,222.82 -1,779,353,359.87 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 8,176,803,559.38 -870,549,067.06 7,306,254,492.32 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第58号《关于同意大成价值增长证券投资基金设立的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《大成价值增长证券投资基金基金契约》(后更名为《大成价值增长证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,603,664,854.20元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 124 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市A股中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。根据本基金的基金管理人于2015年9月14日发布的《大成价值增长证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自2015年9月14日起，本基金的业绩比较基准由“沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%”变更为“沪深300指数×80%+中债综合指数×20%”。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 230,887,282.86 174,714,476.63 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 230,887,282.86 174,714,476.63 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,117,507,860.00 2,248,211,540.18 130,703,680.18 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 350,685,494.70 350,668,551.50 -16,943.20 债券 银行间市场 700,298,893.53 702,806,000.00 2,507,106.47 合计 1,050,984,388.23 1,053,474,551.50 2,490,163.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,168,492,248.23 3,301,686,091.68 133,193,843.45 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,694,919,344.15 5,470,143,103.85 775,223,759.70 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 692,863,236.49 828,934,065.20 136,070,828.71 银行间市场 1,439,809,963.83 1,443,416,000.00 3,606,036.17 合计 2,132,673,200.32 2,272,350,065.20 139,676,864.88 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,827,592,544.47 7,742,493,169.05 914,900,624.58 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 - - 银行间市场买入返售金融资产 - - 合计 - - 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 - - 银行间市场买入返售金融资产 194,850,732.28 - 合计 194,850,732.28 - 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 64,066.57 72,824.63 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,290.00 6,830.20 应收债券利息 21,739,595.08 36,825,168.51 应收买入返售证券利息 - 22,560.20 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,839.80 505.60 合计 21,811,791.45 36,927,889.14 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 7,463,516.35 7,740,070.48 银行间市场应付交易费用 5,277.74 9,863.74 合计 7,468,794.09 7,749,934.22 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付赎回费 10,083.04 23,176.68 预提费用 270,000.00 555,000.00 合计 280,083.04 578,176.68 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,176,803,559.38 8,176,803,559.38 本期申购 676,429,405.71 676,429,405.71 本期赎回（以“-”号填列） -6,544,021,781.37 -6,544,021,781.37 本期末 2,309,211,183.72 2,309,211,183.72 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -955,630,685.14 85,081,618.08 -870,549,067.06 本期利润 3,471,211,193.05 -781,706,781.13 2,689,504,411.92 本期基金份额交易 -956,888,340.69 -95,747,506.16 -1,052,635,846.85 产生的变动数 其中：基金申购款 145,151,049.45 -47,275,570.10 97,875,479.35 基金赎回款 -1,102,039,390.14 -48,471,936.06 -1,150,511,326.20 本期已分配利润 - - - 本期末 1,558,692,167.22 -792,372,669.21 766,319,498.01 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 3,617,738.35 1,112,991.44 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 179,772.32 152,992.69 其他 40,667.99 26,223.32 合计 3,838,178.66 1,292,207.45 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 18,327,963,303.59 13,701,426,780.79 减：卖出股票成本总额 14,927,158,210.40 12,902,181,401.03 买卖股票差价收入 3,400,805,093.19 799,245,379.76 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,703,149,943.79 1,592,515,320.96 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 2,502,699,063.22 1,542,120,637.54 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 61,178,688.76 32,996,352.41 买卖债券差价收入 139,272,191.81 17,398,331.01 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 37,063,515.49 113,931,053.32 基金投资产生的股利收益 - - 合计 37,063,515.49 113,931,053.32 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -781,706,781.13 1,009,114,059.53 ——股票投资 -644,520,079.52 849,379,500.64 ——债券投资 -137,186,701.61 159,734,558.89 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -781,706,781.13 1,009,114,059.53 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 4,757,318.03 1,091,185.11 其他 7,419.62 0.20 转换费收入 52,091.56 21,032.66 合计 4,816,829.21 1,112,217.97 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 48,527,437.84 40,046,463.50 银行间市场交易费用 12,325.00 10,925.00 合计 48,539,762.84 40,057,388.50 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 170,000.00 175,000.00 信息披露费 380,000.00 380,000.00 其他 1,200.00 450.00 债券托管账户维护费 36,000.00 22,500.00 银行划款手续费 66,336.83 52,581.23 合计 653,536.83 630,531.23 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年1月20日宣告2015年度第1次分红，向截至2016年1月22 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发 红利2.9870元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 5,428,137,599.48 18.11% 5,437,323,088.82 20.93% 7.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 4,898,612.10 18.09% 1,685,598.05 22.58% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 4,841,941.60 20.80% 961,810.30 12.43% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 70,931,547.10 98,833,028.77 的管理费 其中：支付销售机构的客 11,189,138.64 15,629,013.16 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 11,821,924.48 16,472,171.44 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 中国农业银行 - - - - 509,700,000.00 1,045,803.84 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 中国农业银行 - - - - 200,000,000.00 124,657.53 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 230,887,282.86 3,617,738.35 174,714,476.63 1,112,991.44 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.1.1受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 限 价格 值 (单位： 成本总额 估值总额 备注 类型 单价 股) 1230蓝标转2015/12/ 2016/01/ 100.0 4,711,800. 4,711,800. 01 债 21 08 未上市 0 100.00 47,118 00 00 - 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌原 期末 复牌 期末 码 称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注 价 价 600122 宏图高2015/12/25重大事 19.42 - - 16,700 185,370.00 324,314.00 - 科 项 600420 现代制2015/10/21重大事 41.77 - - 3,063,773111,681,112.73127,973,798.21 - 药 项 600578 京能电 2015/11/5 重大事 6.07 38,400 222,771.00 233,088.00 - 力 项 2016/02/24 5.49 600859 王府井2015/12/21重大事 27.22 2016/1/4 27.22 7,900 188,623.00 215,038.00 - 项 600873 梅花生2015/12/17重大事 9.14 - - 29,600 206,635.00 270,544.00 - 物 项 002065 东华软2015/12/22重大事 25.10 - - 4,600 100,492.00 115,460.00 - 件 项 002452 长高集 2015/7/20 重大事 9.14 2016/1/6 10.05 71 766.91 648.94 - 团 项 300351 永贵电2015/10/19重大事 36.43 1,199,901 30,237,015.16 43,712,393.43 - 器 项 2016/2/18 29.80 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额498,998,851.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债 券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 码 130202 13国开02 2016/1/5 100.04 1,000,000 100,040,000.00 150413 15农发13 2016/1/5 100.11 1,000,000 100,110,000.00 150403 15农发03 2016/1/18 100.20 300,000 30,060,000.00 150206 15国开06 2016/1/18 100.43 100,000 10,043,000.00 150215 15国开15 2016/1/18 100.13 500,000 50,065,000.00 130216 13国开16 2016/1/18 100.58 500,000 50,290,000.00 130215 13国开15 2016/1/18 100.10 400,000 40,040,000.00 130241 13国开41 2016/1/18 100.61 700,000 70,427,000.00 070215 07国开15 2016/1/18 102.58 500,000 51,290,000.00 合计 5,000,000 502,365,000.00 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 于2015年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股 票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险 控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适 中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.15%(2014年12月31日：10.93%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有498,998,851.50元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 本期末 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 230,887,282.86 - - - 230,887,282.86 结算备付金 13,977,632.35 - - - 13,977,632.35 存出保证金 4,088,565.03 - - - 4,088,565.03 交易性金融资产 964,938,330.00 51,290,000.0037,246,221.50 2,248,211,540.183,301,686,091.68 应收证券清算款 - - - 20,135,953.82 20,135,953.82 应收利息 - - - 21,811,791.45 21,811,791.45 应收申购款 1,988.07 - - 222,240.45 224,228.52 资产总计 1,213,893,798.31 51,290,000.0037,246,221.50 2,290,381,525.903,592,811,545.71 负债 卖出回购金融资产 款 498,998,851.50 - - - 498,998,851.50 应付赎回款 - - - 5,345,639.67 5,345,639.67 应付管理人报酬 - - - 3,967,390.01 3,967,390.01 应付托管费 - - - 661,231.64 661,231.64 应付交易费用 - - - 7,468,794.09 7,468,794.09 应付利息 - - - 558,874.03 558,874.03 其他负债 - - - 280,083.04 280,083.04 负债总计 498,998,851.50 - - 18,282,012.48517,280,863.985 利率敏感度缺口 714,894,946.81 51,290,000.0037,246,221.50 2,272,099,513.423,075,530,681.73 上年度末 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 174,714,476.63 - - - 174,714,476.63 结算备付金 15,178,257.47 - - - 15,178,257.47 存出保证金 1,123,656.34 - - - 1,123,656.34 交易性金融资产 2,160,389,470.70 81,870,000.0030,090,594.50 5,470,143,103.857,742,493,169.05 买入返售金融资产 194,850,732.28 - - - 194,850,732.28 应收证券清算款 - - - 14,908,073.13 14,908,073.13 应收利息 - - - 36,927,889.14 36,927,889.14 应收申购款 2,678.81 - - 558,430.22 561,109.03 资产总计 2,546,259,272.23 81,870,000.0030,090,594.50 5,522,537,496.348,180,757,363.07 负债 卖出回购金融资产 758,998,976.50 - - - 758,998,976.50 款 应付证券清算款 - - - 82,749,377.93 82,749,377.93 应付赎回款 - - - 11,897,872.47 11,897,872.47 应付管理人报酬 - - - 9,183,640.62 9,183,640.62 应付托管费 - - - 1,530,606.79 1,530,606.79 应付交易费用 - - - 7,749,934.22 7,749,934.22 应付利息 - - - 1,814,285.54 1,814,285.54 其他负债 - - - 578,176.68 578,176.68 负债总计 758,998,976.50 - - 115,503,894.25 874,502,870.75 利率敏感度缺口 1,787,260,295.73 81,870,000.0030,090,594.50 5,407,033,602.097,306,254,492.32 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 增加约128 增加约707 2.市场利率上升25个基点 减少约127 减少约673 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基 金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金资 资产净 产净值比 值比例 项目 公允价值 例(%) 公允价值 (%) 交易性金融资产－股票投资 2,248,211,540.18 73.10 5,470,143,103.85 74.87 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,248,211,540.18 73.10 5,470,143,103.85 74.87 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币万元) 分析 2015年12月31日 2014年12月31日 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加15,680 增加约31,673 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少15,680 减少约31,673 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为2,075,366,255.60元，属于第二层次的余额为1,226,319,836.08元，无属于第 三层次的余额(2014年12月31日：第一层次6,018,599,076.55元，第二层次1,723,894,092.5元， 第三层次无)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券 除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定 公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,248,211,540.18 62.58 其中：股票 2,248,211,540.18 62.58 2 固定收益投资 1,053,474,551.50 29.32 其中：债券 1,053,474,551.50 29.32 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 244,864,915.21 6.82 7 其他各项资产 46,260,538.82 1.29 8 合计 3,592,811,545.71 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,384.76 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,310,821,817.69 42.62 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 83,550,976.18 2.72 E 建筑业 48,529,477.28 1.58 F 批发和零售业 147,167,679.53 4.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 188,838,212.35 6.14 J 金融业 69,350,092.86 2.25 K 房地产业 45,940,776.36 1.49 L 租赁和商务服务业 189,145,357.11 6.15 M 科学研究和技术服务业 1,279.12 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 30,700,727.82 1.00 R 文化、体育和娱乐业 93,739,919.12 3.05 S 综合 40,421,840.00 1.31 合计 2,248,211,540.18 73.10 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000910 大亚科技 10,950,149 181,115,464.46 5.89 2 600217 秦岭水泥 14,332,860 149,348,401.20 4.86 3 600420 现代制药 3,063,773 127,973,798.21 4.16 4 002013 中航机电 5,448,551 123,464,165.66 4.01 5 002557 洽洽食品 6,516,397 121,986,951.84 3.97 6 000625 长安汽车 6,520,463 110,652,257.11 3.60 7 300058 蓝色光标 7,021,667 103,429,154.91 3.36 8 600718 东软集团 3,006,472 93,350,955.60 3.04 9 002039 黔源电力 4,210,034 83,316,572.86 2.71 10 600887 伊利股份 4,582,741 75,294,434.63 2.45 11 600998 九州通 3,490,358 68,411,016.80 2.22 12 300059 东方财富 1,300,000 67,639,000.00 2.20 13 300133 华策影视 1,999,903 59,577,110.37 1.94 14 600138 中青旅 2,428,840 56,616,260.40 1.84 15 000590 *ST古汉 2,021,511 52,377,350.01 1.70 16 601668 中国建筑 7,563,092 47,950,003.28 1.56 17 601933 永辉超市 4,583,195 46,290,269.50 1.51 18 600683 京投银泰 4,238,079 45,940,776.36 1.49 19 300351 永贵电器 1,199,901 43,712,393.43 1.42 20 300090 盛运环保 3,695,600 43,275,476.00 1.41 21 600750 江中药业 1,200,703 42,372,808.87 1.38 22 000895 双汇发展 1,999,880 40,817,550.80 1.33 23 000881 大连国际 2,083,600 40,421,840.00 1.31 24 601166 兴业银行 2,245,538 38,331,333.66 1.25 25 601799 星宇股份 905,396 34,142,483.16 1.11 26 002142 宁波银行 1,999,920 31,018,759.20 1.01 27 300244 迪安诊断 441,483 30,700,727.82 1.00 28 300178 腾邦国际 999,998 29,099,941.80 0.95 29 600707 彩虹股份 2,670,471 28,947,905.64 0.94 30 000858 五 粮 液 1,003,718 27,381,427.04 0.89 31 603318 派思股份 476,242 26,150,448.22 0.85 32 000802 北京文化 722,774 24,487,583.12 0.80 33 603555 贵人鸟 525,892 18,632,353.56 0.61 34 002517 泰亚股份 286,364 17,336,476.56 0.56 35 600361 华联综超 2,092,771 16,846,806.55 0.55 36 002405 四维图新 399,887 15,515,615.60 0.50 37 000078 海王生物 620,000 14,855,200.00 0.48 38 002662 京威股份 643,450 14,155,900.00 0.46 39 002444 巨星科技 493,000 10,205,100.00 0.33 40 600373 中文传媒 411,887 9,675,225.63 0.31 41 002730 电光科技 143,600 7,056,504.00 0.23 42 600050 中国联通 1,000,000 6,180,000.00 0.20 43 000403 ST生化 200,000 5,868,000.00 0.19 44 002655 共达电声 200,000 4,932,000.00 0.16 45 300339 润和软件 100,000 4,802,000.00 0.16 46 000060 中金岭南 238,407 3,344,850.21 0.11 47 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.03 48 002310 东方园林 21,900 579,474.00 0.02 49 600122 宏图高科 16,700 324,314.00 0.01 50 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01 51 600873 梅花生物 29,600 270,544.00 0.01 52 600578 京能电力 38,400 233,088.00 0.01 53 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01 54 600859 王府井 7,900 215,038.00 0.01 55 002065 东华软件 4,600 115,460.00 0.00 56 300467 迅游科技 104 9,441.12 0.00 57 300299 富春通信 123 5,789.61 0.00 58 300498 温氏股份 74 3,384.76 0.00 59 600511 国药股份 72 2,730.24 0.00 60 000566 海南海药 61 2,370.46 0.00 61 002292 奥飞动漫 36 1,861.56 0.00 62 002230 科大讯飞 50 1,852.50 0.00 63 600900 长江电力 97 1,315.32 0.00 64 300284 苏交科 59 1,279.12 0.00 65 002367 康力电梯 59 989.43 0.00 66 000716 黑芝麻 52 885.04 0.00 67 002452 长高集团 71 648.94 0.00 68 300149 量子高科 1 17.65 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 711,938,350.00 9.74 2 000625 长安汽车 468,674,798.85 6.41 3 601398 工商银行 348,884,843.55 4.78 4 600511 国药股份 321,345,780.81 4.40 5 600683 京投银泰 309,886,064.62 4.24 6 601166 兴业银行 265,179,133.30 3.63 7 600525 长园集团 258,965,352.34 3.54 8 000895 双汇发展 257,781,993.51 3.53 9 000910 大亚科技 253,869,368.11 3.47 10 300059 东方财富 241,671,386.52 3.31 11 000061 农 产 品 217,798,448.27 2.98 12 600998 九州通 198,954,766.26 2.72 13 300090 盛运环保 197,907,307.56 2.71 14 300058 蓝色光标 185,042,343.38 2.53 15 600750 江中药业 177,001,075.38 2.42 16 300078 思创医惠 162,506,984.08 2.22 17 002013 中航机电 157,286,169.34 2.15 18 600887 伊利股份 152,014,652.31 2.08 19 000919 金陵药业 149,213,374.49 2.04 20 600217 *ST秦岭 148,966,313.37 2.04 21 600420 现代制药 148,036,117.67 2.03 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 1,119,249,494.45 15.32 2 601166 兴业银行 742,306,319.99 10.16 3 000333 美的集团 634,648,646.71 8.69 4 000625 长安汽车 524,490,185.01 7.18 5 600511 国药股份 510,096,589.33 6.98 6 000651 格力电器 370,547,078.84 5.07 7 600683 京投银泰 336,824,073.87 4.61 8 601398 工商银行 326,413,169.24 4.47 9 600525 长园集团 265,132,228.75 3.63 10 002051 中工国际 253,195,193.38 3.47 11 000895 双汇发展 226,024,629.86 3.09 12 300059 东方财富 192,546,517.72 2.64 13 002039 黔源电力 187,006,946.95 2.56 14 300090 盛运环保 186,852,318.02 2.56 15 300078 思创医惠 186,530,198.00 2.55 16 300284 苏交科 184,750,817.72 2.53 17 000858 五 粮 液 181,354,779.74 2.48 18 000919 金陵药业 168,662,726.04 2.31 19 000061 农 产 品 157,040,455.55 2.15 20 600718 东软集团 154,390,207.94 2.11 21 002555 三七互娱 151,798,785.02 2.08 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,349,746,726.25 卖出股票收入（成交）总额 18,327,963,303.59 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 345,956,751.50 11.25 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 702,806,000.00 22.85 其中：政策性金融债 702,806,000.00 22.85 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 4,711,800.00 0.15 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 1,053,474,551.50 34.25 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019518 15国债18 1,200,000 119,916,000.00 3.90 2 019515 15国债15 1,100,000 110,198,000.00 3.58 3 150211 15国开11 1,000,000 100,290,000.00 3.26 4 150413 15农发13 1,000,000 100,110,000.00 3.26 5 130202 13国开02 1,000,000 100,040,000.00 3.25 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,088,565.03 2 应收证券清算款 20,135,953.82 3 应收股利 - 4 应收利息 21,811,791.45 5 应收申购款 224,228.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,260,538.82 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600420 现代制药 127,973,798.21 4.16 重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 148,889 15,509.61 27,956,075.47 1.21% 2,281,255,108.25 98.79% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 15,319.47 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002年11月11日）基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 8,176,803,559.38 本报告期基金总申购份额 676,429,405.71 减:本报告期基金总赎回份额 6,544,021,781.37 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,309,211,183.72 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司 副总经理。 5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任 公司副总经理职务。 6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新 先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）， 本年度支付的审计费用为17万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 光大证券 25,428,137,599.48 18.11% 4,898,612.10 18.09% - 中泰证券 14,785,075,468.99 15.96% 4,401,043.50 16.25% - 招商证券 24,592,649,892.90 15.32% 4,076,502.29 15.05% - 海通证券 12,530,182,598.30 8.44% 2,251,947.33 8.32% - 国泰君安 22,029,134,652.93 6.77% 1,795,614.11 6.63% - 兴业证券 21,630,578,153.43 5.44% 1,481,317.93 5.47% - 银河证券 41,480,360,561.39 4.94% 1,343,031.74 4.96% - 安信证券 1 955,118,883.56 3.19% 879,482.54 3.25% - 上海证券 1 761,369,579.40 2.54% 709,065.46 2.62% - 华创证券 1 655,004,763.71 2.19% 585,790.13 2.16% - 广发证券 1 646,688,853.05 2.16% 588,745.21 2.17% - 联讯证券 1 563,744,842.25 1.88% 513,744.91 1.90% 新增 华西证券 1 456,932,975.18 1.52% 416,405.68 1.54% 新增 中信证券 2 453,336,281.97 1.51% 412,717.55 1.52% - 中信建投 2 449,662,394.94 1.50% 409,527.98 1.51% 退租 平安证券 1 427,546,396.04 1.43% 389,238.40 1.44% - 中金公司 2 416,757,015.82 1.39% 374,228.12 1.38% - 瑞银证券 1 320,730,559.52 1.07% 291,992.37 1.08% - 华泰证券 1 295,484,058.55 0.99% 261,474.95 0.97% - 国信证券 1 270,861,388.42 0.90% 247,905.24 0.92% - 方正证券 1 187,371,785.49 0.63% 170,583.45 0.63% - 北京高华 1 169,376,211.04 0.57% 154,197.49 0.57% - 浙商证券 1 127,349,044.86 0.42% 112,692.28 0.42% - 长城证券 2 91,057,116.85 0.30% 84,801.94 0.31% - 国金证券 2 89,370,007.94 0.30% 81,443.05 0.30% - 申银万国 1 81,771,218.12 0.27% 74,444.76 0.27% - 东北证券 2 80,503,392.84 0.27% 74,971.92 0.28% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% 新增 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：第一创业、山西证券、联讯证券、华西证券、川财证券。本报告 期内退租基金交易单元：中信建投。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中泰证券 63,797,970.11 11.55%300,000,000.00 16.38% - 0.00% 招商证券 21,716,737.50 3.93%250,000,000.00 13.65% - 0.00% 海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 兴业证券 297,434,762.86 53.86%330,000,000.00 18.01% - 0.00% 银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 安信证券 31,048,837.35 5.62% - 0.00% - 0.00% 上海证券 1,069,364.80 0.19% - 0.00% - 0.00% 华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 联讯证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证券 118,017,840.90 21.37%432,000,000.00 23.58% - 0.00% 中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公司 19,115,000.00 3.46%200,000,000.00 10.92% - 0.00% 瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证券 - 0.00%320,000,000.00 17.47% - 0.00% 东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 川财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 第一创业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 山西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申万宏源 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 中国证监会指定报刊及本 1 （2015年第2期）-摘要 公司网站 2015/12/25 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 中国证监会指定报刊及本 2 （2015年第2期） 公司网站 2015/12/25 大成价值增长证券投资基金2015年第3季度报 中国证监会指定报刊及本 3 告 公司网站 2015/10/24 大成价值增长证券投资基金变更业绩比较基准 中国证监会指定报刊及本 4 的公告 公司网站 2015/9/14 大成价值增长证券投资基金 2015 年半年度报 中国证监会指定报刊及本 5 告摘要 公司网站 2015/8/27 大成价值增长证券投资基金 2015 年半年度报 中国证监会指定报刊及本 6 告摘要 公司网站 2015/8/27 大成价值增长证券投资基金 2015 年半年度报 中国证监会指定报刊及本 7 告 公司网站 2015/8/27 大成价值增长证券投资基金2015年第2季度报 中国证监会指定报刊及本 8 告 公司网站 2015/7/21 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书摘 中国证监会指定报刊及本 9 要（2015年第1期） 公司网站 2015/6/26 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 中国证监会指定报刊及本 10 （2015年第1期） 公司网站 2015/6/26 大成价值增长证券投资基金2015年第1季度报 中国证监会指定报刊及本 11 告 公司网站 2015/4/18 中国证监会指定报刊及本 12 大成价值增长证券投资基金变更基金经理公告 公司网站 2015/4/18 大成价值增长证券投资基金 2014 年年度报告 中国证监会指定报刊及本 13 摘要 公司网站 2015/3/28 中国证监会指定报刊及本 14 大成价值增长证券投资基金2014年年度报告 公司网站 2015/3/28 大成价值增长证券投资基金2014年第4季度报 中国证监会指定报刊及本 15 告 公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金股票估值 中国证监会指定报刊及本 16 调整的公告 公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 17 估值调整的公告 公司网站 2015/7/24 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 18 估值调整的公告 公司网站 2015/7/28 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 19 估值调整的公告 公司网站 2015/8/4 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 20 估值调整情况的公告 公司网站 2015/8/12 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 21 估值调整的公告 公司网站 2015/8/26 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 22 估值调整的公告 公司网站 2015/8/27 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 23 估值调整的公告 公司网站 2015/10/21 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 24 估值调整的公告 公司网站 2015/11/3 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 25 估值调整的公告 公司网站 2015/11/5 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 26 估值调整的公告 公司网站 2015/11/10 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 27 估值调整的公告 公司网站 2015/11/12 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 28 估值调整的公告 公司网站 2015/11/20 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊及本 29 估值调整的公告 公司网站 2015/12/3 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 30 “东方财富”股票估值调整的公告 公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 31 “东方财富”股票估值调整的公告 公司网站 2015/2/12 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 32 “洪涛股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/2/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 33 “长安汽车”股票估值调整的公告 公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 34 “顺荣三七”股票估值调整的公告 公司网站 2015/3/17 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 35 “长信科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/3/24 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 36 “盛运股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 37 “航天信息”股票估值调整的公告 公司网站 2015/3/26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 38 “招商银行”股票估值调整的公告 公司网站 2015/4/8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 39 “科大讯飞”股票估值调整的公告 公司网站 2015/4/16 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 40 “丹甫股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/4/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 41 “正邦科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/6 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 42 “卫士通”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 43 “中炬高新”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/14 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 44 “奥飞动漫”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 45 “康尼机电”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 46 “网宿科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 47 “长信科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 48 “万达院线”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/22 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 49 “中国南车”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/22 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 50 “金螳螂”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 51 “京威股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 52 “首开股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 53 “天壕节能”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/28 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 54 “三安光电”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 55 “三花股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 56 “中国国旅”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/3 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 57 “城投控股”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 58 “ST秦岭”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 59 “海南海药”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 60 “洪涛股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 61 “金运激光”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/25 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 62 “华东医药”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 63 “伟星股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/6/30 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 64 “方大化工”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/3 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 65 “天壕节能”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/3 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 66 “正邦科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 67 “长信科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 68 “西藏药业”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 69 “蒙发利”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 70 “联美控股”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 71 “飞利信”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 72 “金运激光”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 73 “长江电力”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 74 “格林美”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 75 “哈空调”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 76 “海默科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 77 “金螳螂”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 78 “欣汪达”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 79 “长城汽车”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 80 “中瑞思创”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 81 “百润股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 82 “航天信息”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 83 “京投银泰”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 84 “丹甫股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 85 “科大讯飞”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 86 “科远股份”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 87 “三安光电”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 88 “苏交科”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 89 “网宿科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 90 “万达院线”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/14 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报刊及本 91 “长信科技”股票估值调整的公告 公司网站 2015/7/14 大成基金管理有限公司 关于旗下基金实行网 中国证监会指定报刊及本 92 上直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/1/7 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 93 的公告 公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系 中国证监会指定报刊及本 94 统升级暂停服务的公告 公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 95 的公告（肖剑） 公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 96 的公告（钟鸣远） 公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 97 上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 98 上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支 中国证监会指定报刊及本 99 付通道升级暂停服务的公告 公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银 中国证监会指定报刊及本 100 行通道升级暂停服务的更新公告 公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报刊及本 101 直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/2/4 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银 中国证监会指定报刊及本 102 行通道恢复服务的公告 公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报刊及本 103 直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/3/4 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 国工商银行股份有限公司开通基金转换业务的 中国证监会指定报刊及本 104 公告 公司网站 2015/3/4 中国证监会指定报刊及本 105 “大成上上签”活动获奖名单 公司网站 2015/3/6 中国证监会指定报刊及本 106 大成基金电子直销交易系统维护通知 公司网站 2015/3/6 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费 中国证监会指定报刊及本 107 率优惠活动的公告 公司网站 2015/3/12 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金 中国证监会指定报刊及本 108 转换及定投最低交易限额的公告 公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台 中国证监会指定报刊及本 109 银联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 110 郑州银行股份有限公司为代销机构的公告 公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 111 中国国际金融有限公司为代销机构的公告 公司网站 2015/3/31 中国证监会指定报刊及本 112 关于基金经理恢复履行职责的公告 公司网站 2015/4/9 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金 中国证监会指定报刊及本 113 销售有限公司认购、申购费率优惠活动的公告 公司网站 2015/4/14 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报刊及本 114 直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/4/17 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 115 的公告 公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股份 有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业 中国证监会指定报刊及本 116 务的公告 公司网站 2015/5/5 关于大成基金管理有限公司旗下基金参与天天 中国证监会指定报刊及本 117 基金费率优惠活动的公告 公司网站 2015/5/7 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联 中国证监会指定报刊及本 118 支付交易费率的公告 公司网站 2015/5/8 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 119 上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 公司网站 2015/5/9 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金 中国证监会指定报刊及本 120 销售有限公司认购费率优惠活动的公告 公司网站 2015/5/9 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 121 上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 公司网站 2015/5/12 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的 中国证监会指定报刊及本 122 公告 公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 123 的公告 公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富 投资管理有限公司为开放式基金代销机构并开 中国证监会指定报刊及本 124 通相关业务的公告 公司网站 2015/5/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报刊及本 125 直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/6/2 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展 中国证监会指定报刊及本 126 赎回费率优惠活动的公告 公司网站 2015/6/3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 127 爱建证券有限责任公司为代销机构的公告 公司网站 2015/6/8 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费 中国证监会指定报刊及本 128 率优惠活动的公告 公司网站 2015/6/11 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从 中国证监会指定报刊及本 129 事非法集资专项整治行动的通告 公司网站 2015/6/24 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费 中国证监会指定报刊及本 130 率优惠活动的公告 公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展 中国证监会指定报刊及本 131 赎回费率优惠活动的公告 公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于公司、高管投资旗 中国证监会指定报刊及本 132 下基金相关事宜的公告 公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报刊及本 133 直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于养老金账户通过直 中国证监会指定报刊及本 134 销中心申购旗下部分基金费率优惠的公告 公司网站 2015/7/27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报刊及本 135 天天基金为代销机构的公告 公司网站 2015/7/29 关于大成基金管理有限公司上海理财中心办公 中国证监会指定报刊及本 136 地址变更的公告 公司网站 2015/8/13 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上 海）基金销售投资顾问有限公司为开放式基金 中国证监会指定报刊及本 137 代销机构并开通相关业务的公告 公司网站 2015/8/14 大成基金管理有限公司关于参加天天基金网费 中国证监会指定报刊及本 138 率优惠的公告 公司网站 2015/8/22 大成基金管理有限公司关于增加上海陆金所资 中国证监会指定报刊及本 139 产管理有限公司代销公告 公司网站 2015/9/1 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限 责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业 中国证监会指定报刊及本 140 务的公告 公司网站 2015/9/12 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限 责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业 中国证监会指定报刊及本 141 务的公告 公司网站 2015/9/15 大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基 金销售有限公司为开放式基金代销机构并开通 中国证监会指定报刊及本 142 相关业务的公告 公司网站 2015/9/17 大成基金管理有限公司关于参加好买基金网费 中国证监会指定报刊及本 143 率优惠活动的公告 公司网站 2015/9/25 大成基金管理有限公司关于参加钱景财富费率 中国证监会指定报刊及本 144 优惠活动的公告 公司网站 2015/9/25 大成基金管理有限公司关于增加上海银行股份 有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业 中国证监会指定报刊及本 145 务的公告 公司网站 2015/9/30 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 146 的公告 公司网站 2015/10/15 大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基 中国证监会指定报刊及本 147 金申购金额下限的公告 公司网站 2015/10/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 148 的公告 公司网站 2015/10/16 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报刊及本 149 直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/10/21 150 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大 中国证监会指定报刊及本 2015/10/21 成基金管理有限公司基金产品的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及本 151 的公告 公司网站 2015/10/30 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件 中国证监会指定报刊及本 152 或者身份证明文件的公告 公司网站 2015/11/10 关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公 中国证监会指定报刊及本 153 告 公司网站 2015/11/16 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大 中国证监会指定报刊及本 154 成基金管理有限公司基金产品的公告 公司网站 2015/11/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展 中国证监会指定报刊及本 155 赎回费率优惠活动的公告 公司网站 2015/12/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报刊及本 156 直销申购费率优惠的公告 公司网站 2015/12/17 大成基金管理有限公司关于增加第一创业证券 股份有限公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报刊及本 157 关业务的公告 公司网站 2015/12/18 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展 中国证监会指定报刊及本 158 赎回费率优惠活动的公告 公司网站 2015/12/29 大成基金管理有限公司关于网上直销系统暂停 中国证监会指定报刊及本 159 服务的通知 公司网站 2015/12/29 大成基金管理有限公司关于指数熔断机制对公 中国证监会指定报刊及本 160 司旗下公募基金相关业务事项影响的公告 公司网站 2015/12/31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件； 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》； 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2016年3月26日