大成价值增长证券投资基金2014年半年度报告摘要 大成价值增长证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、按基金合同规定,本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为:沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%,本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日(基金合同生效日)至2008年2月29日为原业绩比较基准(中信价值指数×80%+中信国债指数×20%)的走势图,2008年3月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2014年6月30日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:景福证券投资基金,4只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金及37只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)、大成健康产业股票型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成招财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成价值增长证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低 股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2014年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在11笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有3笔,原因为投资策略需要 投资组合间存在1笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常 投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,沪深300下跌为7.08%,创业板指数上涨为7.69%,股票市场整体波动不大,小市值股票表现活跃,大盘成长股表现疲软。宏观经济和政策来看,一季度经济在融资利率高企背景下,各项经济指标快速下滑,中央政府微刺激的力度和频率随之明显加大,货币政策在实际操作上开始放松,基建投资加速,经济指标从底部逐步缓慢企稳。由于房地产销售疲软,市场对经济的担忧情绪依然强烈。资本市场的IPO发行新规出台,新股和次新股继续强烈吸引市场的热情。 本基金组合资产配置比例变化不大,组合换手率提高,行业偏离度提升,继续组合平衡配置基础上的个股优选策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.6776元,本报告期份额净值增长率为-0.34%,同期业绩比较基准增长率为-5.07%,高于同期业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,随着政府保增长措施的陆续增强,预计实体经济融资成本高企的状态将有所改善,经济表现将有所回升。宏观经济的弱势企稳将为中央政府推进改革创造一个良好的外部环境,改革措施的推进有利于缓解市场对中国经济长期竞争力的担忧情绪,我们对未来市场表现相对乐观,其中,我们将尤为关注企业投资回报率的表现和其背后企业竞争力要素的变迁。 组合投资上,大成价值增长资产配置变化不大,适度提高行业配置的偏离度、提高组合换手率、丰富投资策略的多样性,持续根据公司业绩表现优化个股,力争获取超越基准的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管大成价值增长证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成价值增长证券投资基金基金合同》、《大成价值增长证券投资基金托管协议》的约定,对大成价值增长证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成价值增长证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.6776元,基金份额总额9,445,412,727.42份。 6.2 利润表 会计主体:大成价值增长证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成价值增长证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张树忠______ ______刘彩晖______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.5 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国平安股票发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司于2013年5月21日和2013年10月14日发布的公告,该上市公司的控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”) 收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“万福生科”)发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资格 3 个月。 在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对中国平安的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对其投资判断未发生改变。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人于2014年1月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,王颢先生不再担任大成基金管理有限公司总经理,由董事长张树忠先生代任公司总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为 (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求 (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务 (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要 (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务 (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内退租基金交易单元:招商证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 大成基金管理有限公司 2014年8月28日 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月11日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,445,412,727.42份 基金合同存续期 不定期 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 李芳菲 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 -9,328,942.92 本期利润 -34,585,031.06 加权平均基金份额本期利润 -0.0035 本期基金份额净值增长率 -0.34% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3224 期末基金资产净值 6,399,796,072.85 期末基金份额净值 0.6776 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.06% 0.70% 0.39% 0.63% 1.67% 0.07% 过去三个月 3.34% 0.74% 0.98% 0.70% 2.36% 0.04% 过去六个月 -0.34% 0.84% -5.07% 0.83% 4.73% 0.01% 过去一年 7.30% 0.96% -0.64% 0.94% 7.94% 0.02% 过去三年 -20.11% 1.07% -21.58% 1.04% 1.47% 0.03% 自基金合同生效起至今 298.09% 1.29% 99.70% 1.40% 198.39% -0.11% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汤义峰先生 本基金基金经理、数量投资部总监 2013年3月8日 - 8年 中国科学院管理学博士。曾就职于博时基金管理有限公司,历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票型证券投资基金及裕泽证券投资基金的基金经理助理。2010年3月12日至2012年6月11日曾任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理及博时特许价值股票型证券投资基金基金经理。2012年11月26日起任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年3月8日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理,现同时担任大成基金管理有限公司数量投资部总监。具有基金从业资格。国籍:中国 石国武先生 本基金基金经理 2013年4月18日 - 11年 工学硕士。2002年12月至2012年11月就职于博时基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理,特定资产部投资经理。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年4月18日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 夏高先生 本基金基金经理助理 2013年3月25日 - 3年 清华大学工学博士,2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司股票投资部,2012年7月加入大成基金管理有限公司,现任数量投资部高级数量分析师。2013年3月25日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 103,773,192.43 53,481,789.19 结算备付金 9,239,647.23 6,243,206.62 存出保证金 1,229,165.84 1,019,952.24 交易性金融资产 6,215,831,502.85 6,856,259,919.83 其中:股票投资 4,924,509,654.85 5,244,495,175.73 基金投资 - - 债券投资 1,291,321,848.00 1,611,764,744.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 60,000,290.00 - 应收证券清算款 7,981,055.94 40,027,644.66 应收利息 20,337,047.11 32,276,814.21 应收股利 - - 应收申购款 23,411.82 69,168.31 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,418,415,313.22 6,989,378,495.06 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,246,905.31 3,755,308.01 应付管理人报酬 7,813,461.19 9,078,345.23 应付托管费 1,302,243.50 1,513,057.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,712,999.41 3,359,079.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 543,630.96 547,528.12 负债合计 18,619,240.37 18,253,317.95 所有者权益: 实收基金 9,445,412,727.42 10,253,770,748.18 未分配利润 -3,045,616,654.57 -3,282,645,571.07 所有者权益合计 6,399,796,072.85 6,971,125,177.11 负债和所有者权益总计 6,418,415,313.22 6,989,378,495.06 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 38,780,775.16 -363,328,785.26 1.利息收入 27,699,882.75 28,552,910.55 其中:存款利息收入 532,805.29 1,492,533.22 债券利息收入 27,137,812.26 26,258,567.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,265.20 801,809.59 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 35,988,977.54 343,037,210.05 其中:股票投资收益 -44,409,230.64 265,417,673.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,139,932.15 3,941,426.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 82,538,140.33 73,678,110.25 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -25,256,088.14 -735,308,760.54 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 348,003.01 389,854.68 减:二、费用 73,365,806.22 83,333,760.59 1.管理人报酬 48,635,822.67 57,135,057.29 2.托管费 8,105,970.39 9,522,509.58 3.销售服务费 - - 4.交易费用 16,314,374.58 16,367,243.14 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 309,638.58 308,950.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -34,585,031.06 -446,662,545.85 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -34,585,031.06 -446,662,545.85 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,253,770,748.18 -3,282,645,571.07 6,971,125,177.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -34,585,031.06 -34,585,031.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -808,358,020.76 271,613,947.56 -536,744,073.20 其中:1.基金申购款 30,140,993.20 -10,146,793.28 19,994,199.92 2.基金赎回款 -838,499,013.96 281,760,740.84 -556,738,273.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 9,445,412,727.42 -3,045,616,654.57 6,399,796,072.85 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 11,559,322,080.73 -3,790,410,571.46 7,768,911,509.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -446,662,545.85 -446,662,545.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -398,130,351.58 123,963,123.82 -274,167,227.76 其中:1.基金申购款 513,689,733.09 -164,160,409.94 349,529,323.15 2.基金赎回款 -911,820,084.67 288,123,533.76 -623,696,550.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 11,161,191,729.15 -4,113,109,993.49 7,048,081,735.66 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合资子公司 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 3,653,232,642.90 34.21% 758,667,558.32 7.17% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 3,263,161.43 34.06% 1,275,690.72 27.10% 关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 674,702.84 7.08% 370,555.29 11.85% 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 48,635,822.67 57,135,057.29 其中:支付销售机构的客户维护费 7,641,792.46 8,912,501.69 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,105,970.39 9,522,509.58 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 103,773,192.43 448,075.60 549,929,506.63 1,386,054.20 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300284 苏交科 14/6/25 重大事项停牌 8.75 14/7/4 9.18 3,998,352 35,819,806.68 34,985,580.00 - 000555 神州信息 14/5/5 重大资产重组 22.30 14/7/23 24.53 699,792 17,484,498.93 15,605,361.60 - 300201 海伦哲 14/6/9 重大资产重组 6.06 - - 1,999,812 10,447,906.74 12,118,860.72 - 300351 永贵电器 14/6/23 重大资产重组 25.10 14/8/7 27.61 449,754 8,774,989.38 11,288,825.40 - 300166 东方国信 14/4/9 重大资产重组 18.71 14/7/9 20.58 460,217 8,639,105.63 8,610,660.07 - 002381 双箭股份 14/5/29 重大事项停牌 10.84 14/7/4 11.92 430,461 5,568,615.48 4,666,197.24 - 000818 方大化工 14/6/30 临时停牌 3.10 14/7/2 3.00 1,490,500 4,569,059.14 4,620,550.00 - 002554 惠博普 14/6/30 重大事项停牌 10.76 14/7/1 11.84 283,319 3,554,849.47 3,048,512.44 - 600764 中电广通 14/5/22 重大资产重组 7.59 - - 129,759 987,050.78 984,870.81 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,924,509,654.85 76.72 其中:股票 4,924,509,654.85 76.72 2 固定收益投资 1,291,321,848.00 20.12 其中:债券 1,291,321,848.00 20.12 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 60,000,290.00 0.93 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 113,012,839.66 1.76 7 其他各项资产 29,570,680.71 0.46 8 合计 6,418,415,313.22 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,003,678.00 0.28 B 采矿业 48,476,685.71 0.76 C 制造业 2,422,788,471.11 37.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,410,529.41 1.30 E 建筑业 271,491,602.70 4.24 F 批发和零售业 301,195,284.24 4.71 G 交通运输、仓储和邮政业 112,810,073.22 1.76 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 173,019,080.00 2.70 J 金融业 1,002,123,103.09 15.66 K 房地产业 305,220,234.20 4.77 L 租赁和商务服务业 9,025,628.52 0.14 M 科学研究和技术服务业 64,034,126.73 1.00 N 水利、环境和公共设施管理业 63,652,109.51 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 21,099,591.46 0.33 R 文化、体育和娱乐业 590,330.00 0.01 S 综合 27,569,126.95 0.43 合计 4,924,509,654.85 76.95 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 8,000,000 314,720,000.00 4.92 2 600000 浦发银行 33,000,000 298,650,000.00 4.67 3 000002 万科A 30,000,000 248,100,000.00 3.88 4 601166 兴业银行 24,000,000 240,720,000.00 3.76 5 000333 美的集团 10,999,950 212,519,034.00 3.32 6 601668 中国建筑 56,535,291 159,429,520.62 2.49 7 600016 民生银行 20,400,000 126,684,000.00 1.98 8 600511 国药股份 5,276,599 119,778,797.30 1.87 9 600859 王府井 7,225,218 114,158,444.40 1.78 10 002051 中工国际 6,299,474 102,051,478.80 1.59 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600859 王府井 135,443,703.38 1.94 2 600016 民生银行 118,580,105.01 1.70 3 002051 中工国际 97,574,046.84 1.40 4 000002 万科A 80,244,912.07 1.15 5 000538 云南白药 74,851,036.76 1.07 6 002008 大族激光 71,976,153.51 1.03 7 601318 中国平安 65,881,343.79 0.95 8 600718 东软集团 63,976,676.24 0.92 9 601766 中国南车 54,639,697.25 0.78 10 300003 乐普医疗 53,113,705.79 0.76 11 601607 上海医药 52,409,342.54 0.75 12 600511 国药股份 50,546,167.10 0.73 13 600104 上汽集团 49,211,143.26 0.71 14 600271 航天信息 44,482,647.52 0.64 15 000513 丽珠集团 42,328,446.17 0.61 16 600887 伊利股份 42,010,363.31 0.60 17 600270 外运发展 41,527,421.82 0.60 18 002398 建研集团 41,449,102.38 0.59 19 300284 苏交科 40,883,231.49 0.59 20 300015 爱尔眼科 40,005,459.40 0.57 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 309,384,289.17 4.44 2 600016 民生银行 271,342,689.86 3.89 3 000826 桑德环境 170,955,444.18 2.45 4 600000 浦发银行 162,073,348.48 2.32 5 600030 中信证券 151,624,595.96 2.18 6 601166 兴业银行 132,098,912.44 1.89 7 600518 康美药业 109,271,051.13 1.57 8 600383 金地集团 99,373,323.28 1.43 9 601766 中国南车 95,018,764.55 1.36 10 600261 阳光照明 77,619,434.69 1.11 11 601318 中国平安 72,862,948.61 1.05 12 002385 大北农 65,110,779.33 0.93 13 002375 亚厦股份 64,475,488.54 0.92 14 000651 格力电器 62,818,568.42 0.90 15 600718 东软集团 59,770,965.31 0.86 16 600048 保利地产 58,181,877.62 0.83 17 000024 招商地产 57,774,779.40 0.83 18 000333 美的集团 53,905,559.15 0.77 19 601688 华泰证券 50,756,532.00 0.73 20 000513 丽珠集团 44,576,772.65 0.64 买入股票成本(成交)总额 5,222,767,402.93 卖出股票收入(成交)总额 5,458,587,044.91 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 132,406,848.00 2.07 2 央行票据 100,140,000.00 1.56 3 金融债券 1,058,775,000.00 16.54 其中:政策性金融债 1,058,775,000.00 16.54 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 1,291,321,848.00 20.18 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 140436 14农发36 1,500,000 150,240,000.00 2.35 2 120215 12国开15 1,500,000 149,520,000.00 2.34 3 010107 21国债⑺ 1,313,560 132,406,848.00 2.07 4 120219 12国开19 1,100,000 109,692,000.00 1.71 5 1101078 11央行票据78 1,000,000 100,140,000.00 1.56 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,229,165.84 2 应收证券清算款 7,981,055.94 3 应收股利 - 4 应收利息 20,337,047.11 5 应收申购款 23,411.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,570,680.71 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 461,041 20,487.14 164,551,895.25 1.74% 9,280,860,832.17 98.26% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,088.19 0.000% 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金合同生效日(2002年11月11日)基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 10,253,770,748.18 本报告期基金总申购份额 30,140,993.20 减:本报告期基金总赎回份额 838,499,013.96 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 9,445,412,727.42 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券 2 3,653,232,642.90 34.21% 3,263,161.43 34.06% - 招商证券 2 984,195,713.82 9.22% 871,097.85 9.09% - 上海证券 1 804,134,903.85 7.53% 732,080.86 7.64% - 中信建投 3 639,838,691.68 5.99% 566,201.76 5.91% - 英大证券 1 566,805,328.52 5.31% 516,018.20 5.39% - 中金公司 2 531,047,218.85 4.97% 472,938.47 4.94% - 长城证券 2 490,382,459.68 4.59% 446,444.13 4.66% - 中信证券 2 480,472,741.82 4.50% 437,419.95 4.57% - 民生证券 1 429,051,090.05 4.02% 390,607.19 4.08% - 兴业证券 2 418,795,989.42 3.92% 370,605.62 3.87% - 华创证券 1 399,471,837.48 3.74% 353,502.39 3.69% - 齐鲁证券 1 328,965,231.30 3.08% 299,487.75 3.13% - 瑞银证券 1 321,972,736.30 3.01% 293,121.78 3.06% - 华泰证券 1 199,167,385.17 1.86% 176,250.82 1.84% - 银河证券 4 191,615,876.37 1.79% 171,913.49 1.79% - 方正证券 1 118,163,548.10 1.11% 107,575.96 1.12% - 北京高华 1 94,241,915.12 0.88% 85,799.97 0.90% - 海通证券 1 28,749,202.43 0.27% 25,440.14 0.27% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 56,877,944.94 15.02% - 0.00% - 0.00% 上海证券 53,421,406.12 14.11% - 0.00% - 0.00% 英大证券 7,363,666.16 1.94% - 0.00% - 0.00% 中金公司 16,545,657.83 4.37% - 0.00% - 0.00% 长城证券 141,118,091.75 37.27% - 0.00% - 0.00% 中信证券 70,763,516.70 18.69% - 0.00% - 0.00% 银河证券 30,360,660.20 8.02% - 0.00% - 0.00% 方正证券 2,197,226.49 0.58% - 0.00% - 0.00% 2014年6月30日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2014年8月28日