长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9§4 管理人报告............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14§5 托管人报告..........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15§6 审计报告..............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................15§7 年度财务报表......................................................................................................................................16 7.1 资产负债表.................................................................................................................................16 7.2 利润表.........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 7.4 报表附注.....................................................................................................................................19§8 投资组合报告......................................................................................................................................40 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................53 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................53§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................54§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................55§11 重大事件揭示....................................................................................................................................55 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................55 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................57§12 备查文件目录....................................................................................................................................65 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................65 12.2 存放地点...................................................................................................................................65 12.3 查阅方式...................................................................................................................................65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛同鑫行业混合 基金主代码 080007 交易代码 080007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月27日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 124,831,608.38份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制 风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1）本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基 础上，把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期具 有良好增长前景的优势行业，以谋求行业配置的超额收益。 （2） 在资产配置层面，本基金管理人对宏观经济的经济周期进行预测， 在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产 在各类别资产间的分配比例。具体操作中，采用经济周期资产配置 模型，通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分 析，对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周 期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。（3）在行 业配置层面，通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影 响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有 良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来的投资机会； （4）在股票选择层面，本基金综合运用长盛行业股票研究分析方 法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股 票构建股票投资组合，前述优势行业中股票优先入选。 业绩比较基准 60%*沪深300指数+40%*中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风 险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 叶金松 王永民 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 95566 62350088 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 路诺德金融中心主楼10D 1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街 18号城建大厦A座20- 1号 22层 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙) 11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城 建大厦A座20-22层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年5月27日 2016年 2015年 (基金合同生效日)- 2014年12月31日 本期已实现收益 -22,103,958.99 21,093,135.69 27,873,275.49 本期利润 -34,237,089.09 15,964,622.63 41,941,679.46 加权平均基金份额本期利润 -0.5788 0.2068 0.2507 本期加权平均净值利润率 -58.93% 14.13% 22.31% 本期基金份额净值增长率 -37.94% 7.01% 27.38% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 -13,726,154.05 25,375,484.39 32,287,635.24 期末可供分配基金份额利润 -0.1100 0.4218 0.2652 期末基金资产净值 111,105,454.33 86,260,266.03 163,111,703.17 期末基金份额净值 0.890 1.434 1.340 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 -15.40% 36.31% 27.38% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.52% 0.44% 0.35% 0.45% -2.87% -0.01% 过去六个月 -8.34% 0.71% 3.18% 0.47% -11.52% 0.24% 过去一年 -37.94% 1.68% -5.64% 0.84% -32.30% 0.84% 自基金合同 -15.40% 2.15% 41.75% 1.12% -57.15% 1.03% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：60%×沪深300指数+40%×中证全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金 股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩 基准则采用中证全债指数。目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好 的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。 2、可比性。本基金在运作过程中将维持40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投资 策略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比 例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得 到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2014年5月27日（即基金合同生效日）。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部 分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期 届满后变更而来，变更日期为2014年5月27日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存 续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期 届满后变更而来，变更日期为2014年5月27日（即基金合同生效日），本基金于2016年度、 2015年度和2014年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 姓 经理（助理）期 证券从 名 职务 限 业年限 说明 任职日 离任日 期 期 本基金基金经理，长盛 同智优势成长混合型证 吴博文先生，1983年6月出生。北京 券投资基金（LOF）基 2016 大学金融学硕士。历任雷曼兄弟证券 吴 金经理，长盛同盛成长 年 股份有限公司分析师助理，野村证券 博 优选灵活配置混合型证 2月 - 9年 股份有限公司分析师助理，诺安基金 文 券投资基金（LOF）基 17日 管理有限公司研究员、基金经理助理、 金经理，长盛国企改革 基金经理。2015年8月加入长盛基金 主题灵活配置混合型证 管理有限公司。 券投资基金基金经理。 本基金基金经理，长盛 电子信息产业混合型证 2016 乔培涛先生，1979年12月出生。清 乔 券投资基金基金经理助 年 华大学硕士。曾任长城证券研究员、 培 理，长盛航天海工装备 8月 - 7年 行业研究部经理。2011年8月加入长 涛 灵活配置混合型证券投 24日 盛基金管理有限公司。 资基金基金经理助理， 研究部副总监。 本基金基金经理，长盛 2014 田间女士，1978年11月出生。中央 田 国企改革主题灵活配置 年 2016年 财经大学经济学硕士。2008年7月加 间 混合型证券投资基金基 9月 2月 7年 入长盛基金管理有限公司，曾任行业 金经理。 9日 17日 研究员，基金经理助理、同盛证券投 资基金基金经理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初A股市场经历了剧烈的熔断式下跌，由于本基金在2015年年末保持了高仓位因此2016年开年受损严重，之后又把仓位控制偏低导致错过了2-3月份最主要的超跌反弹，给本基金2016年业绩造成了较大的损失。之后市场基本处于大箱体震荡行情，震荡下轨2800上轨 3300,本基金大部分时间保持了较低仓位，阶段性参与了部分热点板块投资，但由于前期造成的 亏损较大无法弥补，最终全年业绩较差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，长盛同鑫行业混合份额净值为0.890元，本报告期份额净值增长率为-37.94%，同期业绩比较基准增长率为-5.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观环境来看，2017年将是不确定性最大的一年，外有特朗普上台后其执政思路与前任的重大不确定性改变，内有十九大即将召开的一系列不确定性改革，落实到中观则是地产投资、财政及货币政策、周边局势等一系列不确定性因素。众多不确定因素容易造成市场的过度反应，也需要投资者保持更高的警惕性和市场敏感度。 从企业盈利角度看，大概率到二季度会见到本轮小周期的盈利高点，尤其是周期品行业，需警惕该预期在市场中的提前反应。成长板块继续消化估值泡沫，部分真成长个股逐渐进入估值可观察阶段。 从市场交易层面看，国家队的维稳力量仍在，保险和委外资金仍有加大权益投资的意向但其投资策略更加务实和理性，未形成明显赚钱效应前散户入市较为缓慢；另一方面2017年解禁市值较前两年扩大接近1倍，新股发行预期会适度提速。综上所述，初步判断2107年A股市场总体会延续宽体震荡行情，出现暴涨或暴跌的概率较小，但其中不乏阶段性行情和结构性机会，本基金会减小仓位波动，以结构偏离的方式参与一些确定性较大的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第 三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投 资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责 研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》第十六部分中对基金收益分配原则的约定，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金于报告期内未进行利润分配。 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为-13,726,154.05元，其中：未分配利润已实现部分为7,425,961.69元，未分配利润未实现部分为-21,152,115.74元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2016年7月27日至2016年10月25日、自2016年11月04日至2016年12月09日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2017）审字第20950号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(以下简 称“长盛同鑫行业混合”)的财务报表，包括2016年12月31日的 资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同鑫行业混合 的基金管理人长盛 基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业 协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述长盛同鑫行业混合的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了长盛同鑫行业混合2016年12月31日的财务状况以及2016年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2017年3月22日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 20,126,269.70 9,329,757.77 结算备付金 130,858.81 709,837.47 存出保证金 38,731.96 106,101.45 交易性金融资产 7.4.7.2 92,336,962.73 77,872,388.65 其中：股票投资 92,336,962.73 77,872,286.85 基金投资 - - 债券投资 - 101.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 787,312.39 应收利息 7.4.7.5 4,134.68 2,497.90 应收股利 - - 应收申购款 1,498.20 38,933.36 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 112,638,456.08 88,846,828.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 674,033.91 应付赎回款 14,680.57 39,629.78 应付管理人报酬 109,598.30 107,783.07 应付托管费 18,266.38 17,963.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 150,908.67 333,576.02 应交税费 1,175,703.80 1,175,703.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 63,844.03 237,872.55 负债合计 1,533,001.75 2,586,562.96 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 124,831,608.38 60,161,365.31 未分配利润 7.4.7.10 -13,726,154.05 26,098,900.72 所有者权益合计 111,105,454.33 86,260,266.03 负债和所有者权益总计 112,638,456.08 88,846,828.99 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.890元，基金份额总额124,831,608.38份。 7.2 利润表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -31,750,822.61 21,255,894.33 1.利息收入 156,001.81 138,071.65 其中：存款利息收入 7.4.7.11 156,000.69 138,064.65 债券利息收入 1.12 7.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -19,854,905.96 26,037,628.61 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -20,027,867.89 25,121,626.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1.73 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 172,960.20 916,001.78 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.16 -12,133,130.10 -5,128,513.06 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 81,211.64 208,707.13 减：二、费用 2,486,266.48 5,291,271.70 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 864,902.25 1,695,891.53 2．托管费 7.4.10.2.2 144,150.36 282,648.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 1,309,531.73 2,951,608.79 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 167,682.14 361,122.72 三、利润总额（亏损总额以“- -34,237,089.09 15,964,622.63 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -34,237,089.09 15,964,622.63 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -34,237,089.09 -34,237,089.09 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 64,670,243.07 -5,587,965.68 59,082,277.39 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 92,479,528.07 -6,829,013.94 85,650,514.13 2.基金赎回款 -27,809,285.00 1,241,048.26 -26,568,236.74 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 124,831,608.38 -13,726,154.05 111,105,454.33 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 121,729,420.57 41,382,282.60 163,111,703.17 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 15,964,622.63 15,964,622.63 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -61,568,055.26 -31,248,004.51 -92,816,059.77 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 22,021,629.95 13,638,806.10 35,660,436.05 2.基金赎回款 -83,589,685.21 -44,886,810.61 -128,476,495.82 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)第一个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第519号《关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,031,349,989.30元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第190号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年5月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,032,111,617.30份基金份额，其中认购资金利息折合761,628.00份基金份额。 根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的保本期一般每三年为一个周期；如保本周期到期后，原基金未能符合保本基金存续条件，则原基金将按基金合同的约定变更为非保本的混合型基金。在原基金募集期内认购原基金的基金份额持有人，若继续持有转型后的本基金基金份额，而可赎回金额(可赎回金额以原保本周期届满日的原基金基金份额净值为基准进行计算)加上原保本周期间的累计分红金额低于其投资净额，基金管理人或担保人应补足该金额差额。原基金的担保人将保证向符合上述条件的原基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币51亿元。根据《关于长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原基金在第一个保本周期届满日次日，即2014年5月27日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-95%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%，其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：60%X沪深300指数+40%X中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 20,126,269.70 9,329,757.77 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 20,126,269.70 9,329,757.77 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 94,631,677.50 92,336,962.73 -2,294,714.77 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 94,631,677.50 92,336,962.73 -2,294,714.77 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,033,873.32 77,872,286.85 9,838,413.53 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 100.00 101.80 1.80 银行间市场 - - - 合计 100.00 101.80 1.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 68,033,973.32 77,872,388.65 9,838,415.33 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 4,058.26 2,129.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 58.90 319.40 应收债券利息 - 0.58 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.02 0.30 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 17.50 47.70 合计 4,134.68 2,497.90 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 150,908.67 333,576.02 银行间市场应付交易费用 - - 合计 150,908.67 333,576.02 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 预提费用 46,000.00 220,000.00 其他 17,814.69 17,814.69 应付赎回费 29.34 57.86 合计 63,844.03 237,872.55 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,161,365.31 60,161,365.31 本期申购 92,479,528.07 92,479,528.07 本期赎回（以“-”号填列） -27,809,285.00 -27,809,285.00 本期末 124,831,608.38 124,831,608.38 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,375,484.39 723,416.33 26,098,900.72 本期利润 -22,103,958.99 -12,133,130.10 -34,237,089.09 本期基金份额交易 4,154,436.29 -9,742,401.97 -5,587,965.68 产生的变动数 其中：基金申购款 7,655,885.55 -14,484,899.49 -6,829,013.94 基金赎回款 -3,501,449.26 4,742,497.52 1,241,048.26 本期已分配利润 - - - 本期末 7,425,961.69 -21,152,115.74 -13,726,154.05 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款利息收入 147,183.32 121,739.61 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,058.83 14,115.35 其他 2,758.54 2,209.69 合计 156,000.69 138,064.65 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出股票成交总额 419,179,433.88 988,870,101.89 减：卖出股票成本总额 439,207,301.77 963,748,475.06 买卖股票差价收入 -20,027,867.89 25,121,626.83 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 1.73 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1.73 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 103.43 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 100.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1.70 - 买卖债券差价收入 1.73 - 7.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 172,960.20 916,001.78 基金投资产生的股利收益 - - 合计 172,960.20 916,001.78 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 1.交易性金融资产 -12,133,130.10 -5,128,513.06 ——股票投资 -12,133,128.30 -5,128,512.96 ——债券投资 -1.80 -0.10 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -12,133,130.10 -5,128,513.06 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 基金赎回费收入 78,747.70 146,802.48 转换费收入 2,463.94 61,904.65 合计 81,211.64 208,707.13 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归 入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场交易费用 1,309,531.73 2,951,608.79 银行间市场交易费用 - - 合计 1,309,531.73 2,951,608.79 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 信息披露费 90,000.00 270,000.00 审计费用 46,000.00 40,000.00 帐户维护费 24,700.00 36,000.00 银行划款费用 6,782.14 14,922.72 其他费用 200.00 200.00 合计 167,682.14 361,122.72 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 864,902.25 1,695,891.53 的管理费 其中：支付销售机构的 367,051.31 756,462.17 客户维护费 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% /当年天数。 7.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 144,150.36 282,648.66 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 20,126,269.70 147,183.32 9,329,757.77 121,739.61 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 成本总额 额 备注 价 价 300150世纪瑞2016年 重大资 9.15 2017年 10.97 180,0001,804,264.901,647,000.00 - 尔 11月 产重组 3月 8日 21日 000166申万宏2016年 重大事 6.25 2017年 6.29 125,000 794,340.00 781,250.00 - 源 12月 项 1月 21日 26日 300005探路者2016年 重大资 16.41 2017年 15.02 40,000 629,348.00 656,400.00 - 11月 产重组 2月6日 28日 600406国电南2016年 重大事 16.63 - - 26,800 421,637.00 445,684.00 - 瑞 12月 项未公 28日 告 600485信威集2016年 重大事 14.60 - - 24,000 386,967.00 350,400.00 - 团 12月 项未公 26日 告 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例小于0.01%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 20,126,269.70 - - - 20,126,269.70 结算备付金 130,858.81 - - - 130,858.81 存出保证金 38,731.96 - - - 38,731.96 交易性金融资产 - - - 92,336,962.73 92,336,962.73 应收利息 - - - 4,134.68 4,134.68 应收申购款 - - - 1,498.20 1,498.20 资产总计 20,295,860.47 - - 92,342,595.61 112,638,456.08 负债 应付赎回款 - - - 14,680.57 14,680.57 应付管理人报酬 - - - 109,598.30 109,598.30 应付托管费 - - - 18,266.38 18,266.38 应付交易费用 - - - 150,908.67 150,908.67 应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 其他负债 - - - 63,844.03 63,844.03 负债总计 - - - 1,533,001.75 1,533,001.75 利率敏感度缺口 20,295,860.47 - - 90,809,593.86 111,105,454.33 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 9,329,757.77 - - - 9,329,757.77 结算备付金 709,837.47 - - - 709,837.47 存出保证金 106,101.45 - - - 106,101.45 交易性金融资产 101.80 - - 77,872,286.85 77,872,388.65 应收证券清算款 - - - 787,312.39 787,312.39 应收利息 - - - 2,497.90 2,497.90 应收申购款 - - - 38,933.36 38,933.36 资产总计 10,145,798.49 - - 78,701,030.50 88,846,828.99 负债 应付证券清算款 - - - 674,033.91 674,033.91 应付赎回款 - - - 39,629.78 39,629.78 应付管理人报酬 - - - 107,783.07 107,783.07 应付托管费 - - - 17,963.83 17,963.83 应付交易费用 - - - 333,576.02 333,576.02 应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 其他负债 - - - 237,872.55 237,872.55 负债总计 - - - 2,586,562.96 2,586,562.96 利率敏感度缺口 10,145,798.49 - - 76,114,467.54 86,260,266.03 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：本基金持有的 交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例小于0.01%)，因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-95%；投资于债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占基金资产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 92,336,962.73 83.11 77,872,286.85 90.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 92,336,962.73 83.11 77,872,286.85 90.28 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 上年度末（ 2015年 12月31日） 12月31日） 1.业绩比较基准(附注 9,524,650.72 7,000,236.24 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 -9,524,650.72 -7,000,236.24 7.4.1)下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为88,456,228.73元，第二层次的余额为3,880,734.00元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次70,303,802.84元，第二层次7,568,585.81元，无属于及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 92,336,962.73 81.98 其中：股票 92,336,962.73 81.98 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,257,128.51 17.98 7 其他各项资产 44,364.84 0.04 8 合计 112,638,456.08 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,614,901.00 2.35 C 制造业 41,996,571.93 37.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,402,043.00 5.76 应业 E 建筑业 1,917,123.00 1.73 F 批发和零售业 3,189,370.00 2.87 G 交通运输、仓储和邮政业 3,735,125.00 3.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 8,597,578.00 7.74 业 J 金融业 11,728,710.00 10.56 K 房地产业 6,875,911.00 6.19 L 租赁和商务服务业 1,651,100.00 1.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,368,307.00 1.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 200,330.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 1,622,542.80 1.46 S 综合 437,350.00 0.39 合计 92,336,962.73 83.11 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000002 万 科Ａ 172,700 3,548,985.00 3.19 2 000651 格力电器 111,200 2,737,744.00 2.46 3 000333 美的集团 64,100 1,805,697.00 1.63 4 300150 世纪瑞尔 180,000 1,647,000.00 1.48 5 600900 长江电力 128,100 1,621,746.00 1.46 6 000778 新兴铸管 304,200 1,572,714.00 1.42 7 600886 国投电力 218,200 1,455,394.00 1.31 8 000725 京东方Ａ 459,100 1,313,026.00 1.18 9 000858 五 粮 液 36,700 1,265,416.00 1.14 10 600276 恒瑞医药 26,300 1,196,650.00 1.08 11 600015 华夏银行 101,300 1,099,105.00 0.99 12 002353 杰瑞股份 50,000 1,015,000.00 0.91 13 600027 华电国际 200,000 990,000.00 0.89 14 000001 平安银行 105,500 960,050.00 0.86 15 603800 道森股份 30,000 905,100.00 0.81 16 600674 川投能源 103,300 898,710.00 0.81 17 601018 宁波港 176,100 891,066.00 0.80 18 002415 海康威视 36,600 871,446.00 0.78 19 001979 招商蛇口 51,800 849,002.00 0.76 20 601099 太平洋 163,000 839,450.00 0.76 21 002450 康得新 43,700 835,107.00 0.75 22 300059 东方财富 48,800 826,184.00 0.74 23 002024 苏宁云商 71,600 819,820.00 0.74 24 002304 洋河股份 11,500 811,900.00 0.73 25 002736 国信证券 52,200 811,710.00 0.73 26 000063 中兴通讯 50,800 810,260.00 0.73 27 601939 建设银行 145,200 789,888.00 0.71 28 000166 申万宏源 125,000 781,250.00 0.70 29 601009 南京银行 71,100 770,724.00 0.69 30 000783 长江证券 74,100 758,043.00 0.68 31 000503 海虹控股 16,500 693,825.00 0.62 32 000625 长安汽车 45,600 681,264.00 0.61 33 600585 海螺水泥 39,300 666,528.00 0.60 34 300005 探路者 40,000 656,400.00 0.59 35 002673 西部证券 30,700 637,639.00 0.57 36 600383 金地集团 47,700 618,192.00 0.56 37 002142 宁波银行 37,000 615,680.00 0.55 38 600690 青岛海尔 61,800 610,584.00 0.55 39 601555 东吴证券 44,500 590,515.00 0.53 40 600011 华能国际 83,300 587,265.00 0.53 41 000423 东阿阿胶 10,800 581,796.00 0.52 42 002202 金风科技 33,100 566,341.00 0.51 43 600115 东方航空 79,800 564,186.00 0.51 44 600705 中航资本 92,100 563,652.00 0.51 45 002594 比亚迪 11,300 561,384.00 0.51 46 600019 宝钢股份 88,100 559,435.00 0.50 47 300070 碧水源 31,200 546,624.00 0.49 48 600703 三安光电 40,200 538,278.00 0.48 49 600068 葛洲坝 58,500 537,615.00 0.48 50 600660 福耀玻璃 28,600 532,818.00 0.48 51 600547 山东黄金 14,500 529,395.00 0.48 52 300017 网宿科技 9,800 525,378.00 0.47 53 000839 中信国安 56,000 514,080.00 0.46 54 000338 潍柴动力 51,200 509,952.00 0.46 55 002456 欧菲光 14,800 507,344.00 0.46 56 600535 天士力 12,100 502,029.00 0.45 57 600739 辽宁成大 27,800 499,288.00 0.45 58 600100 同方股份 36,000 498,600.00 0.45 59 600009 上海机场 18,700 495,924.00 0.45 60 000623 吉林敖东 16,000 495,840.00 0.45 61 600804 鹏博士 22,600 495,618.00 0.45 62 600089 特变电工 54,200 494,846.00 0.45 63 002241 歌尔股份 18,600 493,272.00 0.44 64 000768 中航飞机 23,200 493,232.00 0.44 65 000069 华侨城Ａ 70,300 488,585.00 0.44 66 300024 机器人 22,700 485,326.00 0.44 67 601618 中国中冶 103,600 482,776.00 0.43 68 601600 中国铝业 113,600 479,392.00 0.43 69 601198 东兴证券 23,500 471,410.00 0.42 70 000793 华闻传媒 41,000 462,890.00 0.42 71 300027 华谊兄弟 41,700 458,700.00 0.41 72 600031 三一重工 75,000 457,500.00 0.41 73 000413 东旭光电 40,500 456,030.00 0.41 74 000568 泸州老窖 13,800 455,400.00 0.41 75 600309 万华化学 21,100 454,283.00 0.41 76 600415 小商品城 51,800 448,070.00 0.40 77 600406 国电南瑞 26,800 445,684.00 0.40 78 002252 上海莱士 19,177 442,796.93 0.40 79 600196 复星医药 19,100 441,974.00 0.40 80 600271 航天信息 22,000 438,900.00 0.40 81 600023 浙能电力 80,800 438,744.00 0.39 82 600489 中金黄金 36,100 436,449.00 0.39 83 601607 上海医药 22,100 432,276.00 0.39 84 600177 雅戈尔 30,600 427,788.00 0.39 85 601888 中国国旅 9,800 425,320.00 0.38 86 600221 海南航空 129,600 422,496.00 0.38 87 600570 恒生电子 8,900 419,546.00 0.38 88 600867 通化东宝 19,100 418,863.00 0.38 89 600369 西南证券 58,200 414,966.00 0.37 90 000895 双汇发展 19,800 414,414.00 0.37 91 600352 浙江龙盛 44,800 412,608.00 0.37 92 000157 中联重科 90,200 409,508.00 0.37 93 600066 宇通客车 20,900 409,431.00 0.37 94 600340 华夏幸福 17,100 408,690.00 0.37 95 600816 安信信托 17,300 408,626.00 0.37 96 300124 汇川技术 19,800 402,534.00 0.36 97 002008 大族激光 17,700 400,020.00 0.36 98 600741 华域汽车 25,000 398,750.00 0.36 99 000630 铜陵有色 128,300 395,164.00 0.36 100 002236 大华股份 28,700 392,616.00 0.35 101 601808 中海油服 30,000 384,900.00 0.35 102 601111 中国国航 52,800 380,160.00 0.34 103 300315 掌趣科技 41,000 378,840.00 0.34 104 600153 建发股份 35,200 376,640.00 0.34 105 600061 国投安信 23,800 371,518.00 0.33 106 600118 中国卫星 11,700 365,508.00 0.33 107 600085 同仁堂 11,600 364,008.00 0.33 108 000686 东北证券 29,200 360,912.00 0.32 109 600718 东软集团 18,100 355,846.00 0.32 110 002465 海格通信 30,500 355,325.00 0.32 111 002065 东华软件 15,200 354,160.00 0.32 112 600485 信威集团 24,000 350,400.00 0.32 113 000876 新 希 望 42,700 343,735.00 0.31 114 000402 金 融 街 33,100 340,930.00 0.31 115 600820 隧道股份 30,800 339,108.00 0.31 116 600959 江苏有线 30,000 339,000.00 0.31 117 601933 永辉超市 68,700 337,317.00 0.30 118 600150 中国船舶 12,200 336,842.00 0.30 119 000917 电广传媒 23,200 333,848.00 0.30 120 000826 启迪桑德 10,100 333,098.00 0.30 121 002081 金 螳 螂 34,000 332,860.00 0.30 122 000963 华东医药 4,600 331,522.00 0.30 123 600018 上港集团 64,300 329,216.00 0.30 124 600839 四川长虹 78,600 328,548.00 0.30 125 600588 用友网络 15,700 326,874.00 0.29 126 000060 中金岭南 29,300 326,695.00 0.29 127 002007 华兰生物 9,004 321,893.00 0.29 128 300058 蓝色光标 31,100 316,287.00 0.28 129 600583 海油工程 42,600 314,388.00 0.28 130 000559 万向钱潮 23,600 312,936.00 0.28 131 002500 山西证券 25,800 310,116.00 0.28 132 300168 万达信息 15,300 309,366.00 0.28 133 601106 中国一重 57,100 308,911.00 0.28 134 600157 永泰能源 76,700 307,567.00 0.28 135 603993 洛阳钼业 80,200 298,344.00 0.27 136 600208 新湖中宝 71,500 297,440.00 0.27 137 600362 江西铜业 17,300 289,429.00 0.26 138 002183 怡 亚 通 26,200 284,532.00 0.26 139 600446 金证股份 11,300 283,969.00 0.26 140 000425 徐工机械 81,300 274,794.00 0.25 141 601333 广深铁路 49,900 252,993.00 0.23 142 000792 盐湖股份 12,200 232,654.00 0.21 143 600074 保千里 17,400 230,376.00 0.21 144 002385 大北农 31,700 225,070.00 0.20 145 601117 中国化学 33,200 224,764.00 0.20 146 600398 海澜之家 20,600 222,274.00 0.20 147 600642 申能股份 37,600 220,712.00 0.20 148 600895 张江高科 12,400 219,728.00 0.20 149 000709 河钢股份 65,400 218,436.00 0.20 150 601866 中海集运 53,500 218,280.00 0.20 151 600256 广汇能源 46,600 217,622.00 0.20 152 600060 海信电器 12,700 217,424.00 0.20 153 600688 上海石化 33,600 216,384.00 0.19 154 601718 际华集团 23,000 211,830.00 0.19 155 600376 首开股份 17,900 211,399.00 0.19 156 300144 宋城演艺 10,000 209,400.00 0.19 157 600873 梅花生物 32,100 209,292.00 0.19 158 002292 奥飞动漫 9,200 208,840.00 0.19 159 600252 中恒集团 45,400 207,932.00 0.19 160 601216 君正集团 44,500 206,925.00 0.19 161 601633 长城汽车 18,600 205,716.00 0.19 162 000977 浪潮信息 9,700 205,640.00 0.19 163 601258 庞大集团 74,200 205,534.00 0.18 164 600737 中粮屯河 16,200 201,852.00 0.18 165 601098 中南传媒 12,100 201,586.00 0.18 166 300015 爱尔眼科 6,700 200,330.00 0.18 167 600005 武钢股份 56,200 191,642.00 0.17 168 601179 中国西电 34,300 191,394.00 0.17 169 601991 大唐发电 49,600 189,472.00 0.17 170 600373 中文传媒 9,269 187,233.80 0.17 171 600704 物产中大 18,100 186,973.00 0.17 172 000738 中航动控 7,500 185,550.00 0.17 173 601992 金隅股份 41,300 184,198.00 0.17 174 002152 广电运通 13,700 181,936.00 0.16 175 601872 招商轮船 36,600 180,804.00 0.16 176 000061 农 产 品 14,300 176,891.00 0.16 177 000039 中集集团 12,000 175,440.00 0.16 178 600037 歌华有线 11,400 174,648.00 0.16 179 300002 神州泰岳 18,800 173,712.00 0.16 180 002146 荣盛发展 22,100 173,485.00 0.16 181 000712 锦龙股份 7,400 173,456.00 0.16 182 601898 中煤能源 29,800 173,138.00 0.16 183 601225 陕西煤业 35,200 170,720.00 0.15 184 002739 万达院线 1,900 102,733.00 0.09 185 002475 立讯精密 3,300 68,475.00 0.06 186 300003 乐普医疗 3,500 62,755.00 0.06 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300496 中科创达 7,756,459.00 8.99 2 002007 华兰生物 6,189,409.52 7.18 3 002439 启明星辰 6,148,216.24 7.13 4 300315 掌趣科技 5,413,677.00 6.28 5 002458 益生股份 5,031,138.00 5.83 6 002292 奥飞动漫 4,872,797.72 5.65 7 002468 艾迪西 4,636,911.70 5.38 8 002701 奥瑞金 4,458,907.70 5.17 9 601088 中国神华 4,376,165.50 5.07 10 300418 昆仑万维 4,214,184.50 4.89 11 000002 万 科Ａ 3,967,087.00 4.60 12 002073 软控股份 3,922,613.00 4.55 13 002030 达安基因 3,747,061.40 4.34 14 600718 东软集团 3,678,005.86 4.26 15 300017 网宿科技 3,663,901.72 4.25 16 300253 卫宁健康 3,633,493.80 4.21 17 002400 省广股份 3,559,271.00 4.13 18 002236 大华股份 3,515,240.56 4.08 19 300168 万达信息 3,462,060.00 4.01 20 002304 洋河股份 3,344,409.40 3.88 21 000938 紫光股份 3,305,752.73 3.83 22 600570 恒生电子 3,232,478.00 3.75 23 002285 世联行 3,136,157.00 3.64 24 300467 迅游科技 3,135,021.00 3.63 25 300009 安科生物 3,134,597.00 3.63 26 300001 特锐德 3,134,053.00 3.63 27 300302 同有科技 3,132,177.00 3.63 28 300188 美亚柏科 3,131,872.00 3.63 29 600028 中国石化 3,126,692.10 3.62 30 002590 万安科技 3,102,723.32 3.60 31 300133 华策影视 3,034,822.00 3.52 32 300291 华录百纳 3,003,082.82 3.48 33 002594 比亚迪 2,991,517.00 3.47 34 600661 新南洋 2,980,152.00 3.45 35 000687 华讯方舟 2,977,751.22 3.45 36 000558 莱茵体育 2,968,130.61 3.44 37 002624 完美环球 2,947,374.25 3.42 38 600535 天士力 2,933,451.31 3.40 39 600804 鹏博士 2,930,977.00 3.40 40 600886 国投电力 2,877,752.39 3.34 41 600074 保千里 2,866,655.00 3.32 42 000651 格力电器 2,828,019.09 3.28 43 000876 新 希 望 2,805,788.00 3.25 44 300474 景嘉微 2,726,543.24 3.16 45 300015 爱尔眼科 2,724,039.21 3.16 46 300267 尔康制药 2,721,942.20 3.16 47 603598 引力传媒 2,702,941.75 3.13 48 603023 威帝股份 2,665,868.00 3.09 49 000547 航天发展 2,606,771.00 3.02 50 600519 贵州茅台 2,518,518.92 2.92 51 601118 海南橡胶 2,515,678.50 2.92 52 002138 顺络电子 2,507,351.00 2.91 53 300373 扬杰科技 2,506,382.99 2.91 54 002174 游族网络 2,504,120.00 2.90 55 600348 阳泉煤业 2,484,728.00 2.88 56 000801 四川九洲 2,479,834.96 2.87 57 600562 国睿科技 2,479,561.30 2.87 58 601699 潞安环能 2,473,150.01 2.87 59 300224 正海磁材 2,466,433.45 2.86 60 300068 南都电源 2,465,701.00 2.86 61 002407 多氟多 2,463,780.00 2.86 62 002460 赣锋锂业 2,462,988.00 2.86 63 300271 华宇软件 2,457,501.01 2.85 64 300451 创业软件 2,381,766.00 2.76 65 300024 机器人 2,345,429.00 2.72 66 000603 盛达矿业 2,335,650.00 2.71 67 002183 怡 亚 通 2,331,629.00 2.70 68 600884 杉杉股份 2,200,827.38 2.55 69 002074 国轩高科 2,187,409.96 2.54 70 601155 新城控股 2,177,104.00 2.52 71 002414 高德红外 2,174,576.01 2.52 72 600708 光明地产 2,151,888.00 2.49 73 600037 歌华有线 2,148,319.00 2.49 74 300199 翰宇药业 2,102,804.40 2.44 75 300144 宋城演艺 2,060,091.00 2.39 76 300296 利亚德 2,040,498.32 2.37 77 002311 海大集团 2,040,351.14 2.37 78 603019 中科曙光 2,000,414.00 2.32 79 000519 江南红箭 1,983,967.00 2.30 80 300229 拓尔思 1,976,025.30 2.29 81 603800 道森股份 1,965,554.00 2.28 82 600387 海越股份 1,960,274.99 2.27 83 600482 中国动力 1,894,197.50 2.20 84 000983 西山煤电 1,875,572.62 2.17 85 002065 东华软件 1,865,731.21 2.16 86 000959 首钢股份 1,856,209.00 2.15 87 000070 特发信息 1,854,088.96 2.15 88 000892 欢瑞世纪 1,853,870.00 2.15 89 600201 生物股份 1,852,626.00 2.15 90 600990 四创电子 1,850,834.00 2.15 91 000333 美的集团 1,849,071.00 2.14 92 000933 神火股份 1,845,400.86 2.14 93 000733 振华科技 1,840,389.00 2.13 94 002281 光迅科技 1,817,390.00 2.11 95 300150 世纪瑞尔 1,804,264.90 2.09 96 002049 紫光国芯 1,789,563.00 2.07 97 600739 辽宁成大 1,764,056.00 2.05 98 002123 荣信股份 1,759,762.00 2.04 99 300007 汉威电子 1,732,563.00 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300496 中科创达 7,891,200.00 9.15 2 002007 华兰生物 7,080,644.12 8.21 3 002292 奥飞动漫 6,585,931.61 7.63 4 002439 启明星辰 5,578,263.24 6.47 5 300291 华录百纳 4,945,404.63 5.73 6 300315 掌趣科技 4,591,445.90 5.32 7 002458 益生股份 4,563,932.32 5.29 8 601088 中国神华 4,389,458.50 5.09 9 002701 奥瑞金 4,100,001.72 4.75 10 002073 软控股份 4,017,303.10 4.66 11 002468 艾迪西 4,015,803.57 4.66 12 300418 昆仑万维 3,832,285.08 4.44 13 300001 特锐德 3,819,601.00 4.43 14 300302 同有科技 3,726,201.00 4.32 15 002407 多氟多 3,707,528.59 4.30 16 300253 卫宁健康 3,602,689.00 4.18 17 002030 达安基因 3,588,868.14 4.16 18 002460 赣锋锂业 3,541,938.60 4.11 19 600718 东软集团 3,526,578.00 4.09 20 002400 省广股份 3,363,308.00 3.90 21 600028 中国石化 3,302,232.00 3.83 22 000687 华讯方舟 3,270,660.65 3.79 23 002074 国轩高科 3,260,265.50 3.78 24 002236 大华股份 3,232,356.77 3.75 25 300467 迅游科技 3,129,950.00 3.63 26 002590 万安科技 3,079,798.20 3.57 27 300017 网宿科技 3,078,494.00 3.57 28 000938 紫光股份 2,971,962.40 3.45 29 002285 世联行 2,959,512.26 3.43 30 300168 万达信息 2,933,640.93 3.40 31 600570 恒生电子 2,917,801.06 3.38 32 002123 荣信股份 2,873,728.44 3.33 33 300009 安科生物 2,869,917.00 3.33 34 603023 威帝股份 2,856,686.00 3.31 35 000876 新 希 望 2,843,561.10 3.30 36 000558 莱茵体育 2,825,840.62 3.28 37 300065 海兰信 2,808,207.06 3.26 38 300133 华策影视 2,790,331.60 3.23 39 300474 景嘉微 2,780,460.60 3.22 40 600661 新南洋 2,773,314.00 3.22 41 000547 航天发展 2,725,058.36 3.16 42 002138 顺络电子 2,618,315.35 3.04 43 002624 完美环球 2,604,493.00 3.02 44 600519 贵州茅台 2,600,625.00 3.01 45 300015 爱尔眼科 2,597,240.64 3.01 46 002174 游族网络 2,589,692.00 3.00 47 600074 保千里 2,576,578.20 2.99 48 300188 美亚柏科 2,512,110.94 2.91 49 300224 正海磁材 2,490,389.00 2.89 50 600804 鹏博士 2,486,005.54 2.88 51 002594 比亚迪 2,476,950.00 2.87 52 300271 华宇软件 2,460,628.86 2.85 53 002304 洋河股份 2,442,858.70 2.83 54 601118 海南橡胶 2,433,385.00 2.82 55 300068 南都电源 2,393,926.00 2.78 56 601699 潞安环能 2,375,355.00 2.75 57 300267 尔康制药 2,366,901.02 2.74 58 600535 天士力 2,356,438.00 2.73 59 600562 国睿科技 2,354,737.00 2.73 60 300336 新文化 2,345,224.00 2.72 61 002311 海大集团 2,325,922.00 2.70 62 600348 阳泉煤业 2,324,984.00 2.70 63 300373 扬杰科技 2,298,169.76 2.66 64 000068 *ST华赛 2,254,265.78 2.61 65 000801 四川九洲 2,235,536.00 2.59 66 300368 汇金股份 2,208,688.42 2.56 67 600884 杉杉股份 2,184,406.80 2.53 68 002414 高德红外 2,176,315.62 2.52 69 000567 海德股份 2,147,882.46 2.49 70 600708 光明地产 2,143,384.78 2.48 71 300451 创业软件 2,112,089.00 2.45 72 601155 新城控股 2,101,867.50 2.44 73 000988 华工科技 2,092,365.93 2.43 74 000050 深天马Ａ 2,056,667.60 2.38 75 600387 海越股份 2,015,641.00 2.34 76 000519 江南红箭 2,014,387.70 2.34 77 600037 歌华有线 2,004,478.00 2.32 78 000603 盛达矿业 1,998,875.45 2.32 79 601800 中国交建 1,981,658.10 2.30 80 603598 引力传媒 1,972,523.61 2.29 81 300199 翰宇药业 1,945,441.00 2.26 82 300229 拓尔思 1,901,418.70 2.20 83 300207 欣旺达 1,890,819.88 2.19 84 002280 联络互动 1,870,964.54 2.17 85 300101 振芯科技 1,835,496.00 2.13 86 603019 中科曙光 1,796,426.00 2.08 87 300136 信维通信 1,746,230.03 2.02 88 000070 特发信息 1,731,617.29 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 465,805,105.95 卖出股票收入（成交）总额 419,179,433.88 注：本项8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,731.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,134.68 5 应收申购款 1,498.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,364.84 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300150 世纪瑞尔 1,647,000.00 1.48 重大资产重组 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 2,684 46,509.54 76,782,289.22 61.51% 48,049,319.16 38.49% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 355.14 0.0003% 持有本基金 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年5月27日）基金份额总额 351,679,073.44 本报告期期初基金份额总额 60,161,365.31 本报告期基金总申购份额 92,479,528.07 减:本报告期基金总赎回份额 27,809,285.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 124,831,608.38 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意，自2016年2月17日起，吴博文同志兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年8月24日起，乔培涛同志兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年2月17日起，田间同志不再担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。 11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬46,000.00元，已连续提供审计服务6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 光大证券 1 628,157,821.06 70.99% 585,005.68 72.06% - 华泰联合 1 195,819,569.80 22.13% 182,366.56 22.46% - 川财证券 1 60,831,842.72 6.88% 44,487.53 5.48% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 光大证券 101.73 100.00% - - - - 华泰联合 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服 务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定 要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易 的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研 究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与 研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手 续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构 的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议， 并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 川财证券 深圳 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.8 其他重大事件 除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛同鑫行业配置混合型证券投 《证券日报》及本 1 资基金招募说明书（更新）摘要 公司网站 2016年12月27日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 2 资基金招募说明书（更新） 2016年12月27日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 基金参加交通银行手机银行渠道 3 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 2016年12月22日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 4 部分基金参加中国农业银行基金 交易优惠活动的公告 2016年12月19日 长盛基金管理有限公司关于子公 同上 5 司高管变更情况的公告 2016年12月16日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 基金参加交通银行手机银行渠道 6 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 2016年11月29日 7 长盛基金管理有限公司关于在银 同上 2016年11月29日 河证券开通旗下部分开放式基金 基金转换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 上海万得投资顾问有限公司为旗 8 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 2016年11月4日 长盛基金管理有限公司关于开通 同上 9 通联支付业务的公告 2016年10月27日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 10 资基金2016年第3季度报告 2016年10月24日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 上海云湾投资管理有限公司为旗 11 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 2016年9月21日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 基金参加交通银行手机银行渠道 12 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 2016年9月20日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 部分开放式基金参加首创证券申 13 购（含定投）费率优惠活动的公 告 2016年9月19日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 新浪基金为旗下部分基金销售机 14 构并推出定投和转换业务及参加 费率优惠活动的公告 2016年9月14日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 15 凤凰金信为旗下部分基金销售机 构并推出定投和转换业务及参加 2016年9月14日 费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于撤销 同上 16 郑州分公司的公告 2016年9月10日 长盛基金管理有限公司关于提醒 同上 17 广大投资者完善身份信息的公告 2016年8月31日 长盛基金管理有限公司关于调整 同上 18 长盛同鑫行业配置混合型证券投 资基金基金经理的公告 2016年8月26日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 19 资基金2016年半年度报告摘要 2016年8月25日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 20 资基金2016年半年度报告 2016年8月25日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 中信银行为长盛新兴成长主题灵 21 活配置混合型证券投资基金代销 机构并开通基金定投及转换业务 的公告 2016年8月22日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 南京苏宁基金销售有限公司为旗 22 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 2016年8月19日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 23 天天基金为旗下基金销售机构并 推出定投及基金转换业务的公告 2016年8月17日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 24 基金在同花顺开通转换业务的公 告 2016年8月17日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 25 懒猫金服为旗下部分基金代销机 2016年8月10日 构并参加费率优惠活动的公告 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 26 资基金2016年第2季度报告 2016年7月20日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 27 基金参加和讯费率优惠活动的公 告 2016年7月18日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 28 大智慧财富为旗下基金销售机构 并参加费率优惠活动的公告 2016年7月14日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 钱景财富为旗下基金销售机构并 29 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 2016年7月6日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 30 基金在陆金所资管开通定投业务 并参加费率优惠活动的公告 2016年7月1日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 汇成基金为旗下基金销售机构并 31 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 2016年6月22日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 32 基金参加联泰资产费率优惠活动 的公告 2016年6月20日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 广源达信为旗下基金销售机构并 33 开通定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 2016年6月15日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 34 首创证券为旗下部分开放式基金 2016年6月8日 代销机构以及开通基金定投业务 及转换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 晟视天下为旗下基金销售机构并 35 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 2016年6月6日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 金斧子为旗下基金销售机构并推 36 出定投和转换业务及参加费率优 惠活动的公告 2016年6月3日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 大泰金石为旗下基金销售机构并 37 推出转换业务及参加费率优惠活 动的公告 2016年5月25日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 浦发银行为长盛同裕纯债债券型 38 证券投资基金代销机构并开通基 金定投及转换业务的公告 2016年5月23日 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 部分开放式基金参加中国民生银 39 行直销银行基金通优惠活动的公 告 2016年5月17日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 盈米财富为旗下基金销售机构并 40 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 2016年5月9日 长盛基金管理有限公司关于大连 同上 41 网金金融为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 2016年4月27日 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 北京格上富信为旗下部分基金销 42 售机构并参加费率优惠活动的公 告 2016年4月26日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 43 资基金2016年第1季度报告 2016年4月22日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 中国农业银行为长盛新兴成长主 题灵活配置混合型证券投资基金 44 代销机构以及开通定投 转换业 务并参加基金申购费率优惠活动 的公告 2016年4月14日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 新兰德为部分基金销售机构并开 45 通定投和转换业务及参加费率优 惠活动的公告 2016年4月5日 长盛基金管理有限公司关于参加 同上 46 泰信财富费率优惠活动的公告 2016年4月5日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 47 资基金2015年度报告摘要 2016年3月26日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 48 资基金2015年度报告 2016年3月26日 长盛基金管理有限公司关于联讯 同上 49 证券开通旗下部分开放式基金定 投业务的公告 2016年3月25日 长盛基金管理有限公司关于在包 同上 50 商银行开通旗下部分基金转换业 务的公告 2016年3月25日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 民生银行为旗下部分开放式证券 51 投资基金代销机构并开通基金定 投及转换业务的公告 2016年3月23日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 长盛互联网+主题灵活配置混合 52 型证券投资基金代销机构并开通 基金定投及转换业务的公告 2016年3月17日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 奕丰金融为旗下基金销售机构并 53 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 2016年3月17日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 54 君德汇富为旗下部分基金销售机 构并参加费率优惠活动的公告 2016年3月17日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 浦发银行为长盛医疗行业量化配 55 置股票型证券投资基金代销机构 并开通基金定投及转换业务的公 告 2016年3月11日 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 平安证券为旗下部分开放式基金 56 代销机构及开通基金定投 转换 业务并推出申购费率优惠活动的 公告 2016年2月25日 长盛基金管理有限公司关于调整 同上 57 长盛同鑫行业配置混合型证券投 资基金基金经理的公告 2016年2月19日 58 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年1月29日 基金参加诺亚正行和金观诚基金 费率优惠活动的公告 关于暂停旗下部分基金在恒宇天 同上 59 泽的基金销售业务的公告 2016年1月26日 关于增加恒宇天泽为旗下部分基 同上 60 金销售机构并开通定投及转换业 务的公告 2016年1月21日 关于增加泰信财富为旗下部分基 同上 61 金销售机构并开通转换业务的公 告 2016年1月21日 长盛同鑫行业配置混合型证券投 同上 62 资基金2015年第4季度报告 2016年1月20日 长盛新兴成长主题灵活配置混合 同上 型证券投资基金开放日常申购 63 赎回 转换及定期定额投资业务 的公告 2016年1月8日 关于交易所指数熔断后相关基金 同上 64 业务办理时间调整的公告 2016年1月7日 长盛盛世灵活配置混合型证券投 同上 65 资基金开放日常申购 赎回 转换 及定期定额投资业务的公告 2016年1月7日 长盛基金关于旗下开放式基金指 同上 66 数熔断发生后相关业务处理规则 的公告 2016年1月4日 长盛基金关于交易所指数熔断后 同上 67 相关基金业务办理时间调整的公 告 2016年1月4日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年3月27日