长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 长盛同鑫行业混合 基金主代码 080007 交易代码 080007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月27日 报告期末基金份额总额 68,436,718.96份 投资目标 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会， 在控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 （1）本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势 的基础上，把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化， 挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，以谋求行业配置的 超额收益。 （2）在资产配置层面，本基金管理人对宏观经 济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表 现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 具体操作中，采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济 投资策略 运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏 观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期理论确 定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。（3）在行业配 置层面，通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在 影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出 预期具有良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来 的投资机会；（4）在股票选择层面，本基金综合运用长盛行 业股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方 式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合，前述优势行 业中股票优先入选。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 风险收益特征 其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日－ 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 21,757,647.36 2.本期利润 9,196,327.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.1163 4.期末基金资产净值 111,990,622.58 5.期末基金份额净值 1.636 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 5.68% 2.72% 7.60% 1.57% -1.92% 1.15% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较注：1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2014年5月27日（即基金合同生效日）。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部 分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金 女，1978年11月出生， 经理，长盛 2014年 中国国籍。中央财经大 田间 同智优势成 9月9日 - 7年 学经济学硕士。2008年 长混合型证 7月加入长盛基金管理 券投资基金 有限公司，曾任行业研 （LOF）基 究员，基金经理助理、 金经理，长 同盛证券投资基金基金 盛同盛成长 经理等职务。现任长盛 优选灵活配 同鑫行业配置混合型证 置混合型证 券投资基金（本基金） 券投资基金 基金经理，长盛同智优 （LOF）基 势成长混合型证券投资 金经理，长 基金（LOF）基金经理， 盛国企改革 长盛同盛成长优选灵活 主题灵活配 配金置（混LO合F）型基证金券经投理资，基长 置混合型证 盛国企改革主题灵活配 券投资基金 置混合型证券投资基金 基金经理。 基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序； 场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度以来，国内经济增速进一步放缓。二季度的数据指标验证了经济无论是供给端还是需求端均面临较大的下行压力。流动性方面，货币政策整体持续放松，人民币贷款增速和M2增速保持平稳。海外经济中，美国经济持续复苏，日本复苏有反复，欧洲国家温和复苏，新兴经济体加快结构调整。 二季度的资本市场演绎出了“波澜壮阔”的上涨和下跌行情。4~5月创业板指数持续创新高，“互联网+”相关概念板块此起彼伏，呈现快速轮动的上涨行情，创业板在“转型牛”的预期下 成为机构博弈的重要阵地；主板方面，以中国制造2025、一带一路、国企改革为龙头的相关概 念板块在“改革牛”的预期下成为领涨主题。随着住户部门加速入市，A股市场整体呈现充裕流 动性推动下的快速上涨行情。然而进入6月，基于1）监管层去杠杆和清理场外配资的决心， 2）市场对央行宽松货币政策阶段性降温的猜测，3）IPO密集出台的抽水效应，4）市场过度上 涨后有自身调整需要等因素，上证综指在短时间内出现了1500点的猛烈下跌，大小盘股泥沙俱 下，市场恐慌情绪极度蔓延。虽然伴随着一系列救市组合拳的推出，但是市场信心修复需要时间。 可以说，二季度的资本市场表现出了杠杆市典型的极涨极跌特征，A股史无前例。 基金同鑫在二季度前期主要布局了工业4.0、新能源、国企改革、移动医疗等主题方向，在指数上涨过程中一度取得了较好的收益。然而在6月的系统性调整中，由于没有大幅降仓，使得前期收益受到一定损失。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，长盛同鑫行业混合份额净值为1.636元，本报告期份额净值增长率为5.68%，同期业绩比较基准增长率为7.60%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,293,377.41 90.62 其中：股票 105,293,377.41 90.62 2 固定收益投资 103.37 0.00 其中：债券 103.37 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,015,338.13 8.62 7 其他资产 885,536.47 0.76 8 合计 116,194,355.38 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,101,576.71 0.98 C 制造业 52,630,528.72 47.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,908,495.35 4.38 应业 E 建筑业 2,931,293.61 2.62 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,193,890.56 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 995,189.00 0.89 业 J 金融业 36,056,294.46 32.20 K 房地产业 1,642,304.00 1.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,095,938.00 1.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,737,867.00 1.55 合计 105,293,377.41 94.02 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002184 海得控制 152,161 6,987,233.12 6.24 2 002020 京新药业 217,826 6,412,797.44 5.73 3 600000 浦发银行 317,200 5,379,712.00 4.80 4 601998 中信银行 597,100 4,603,641.00 4.11 5 000625 长安汽车 201,800 4,268,070.00 3.81 6 601166 兴业银行 207,511 3,579,564.75 3.20 7 601328 交通银行 428,600 3,531,664.00 3.15 8 000957 中通客车 125,673 3,032,489.49 2.71 9 600900 长江电力 223,600 2,765,932.00 2.47 10 601818 光大银行 507,500 2,720,200.00 2.43 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 103.37 0.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 103.37 0.00 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 112050 11报喜01 1 103.37 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行 资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金做出如下说明： 兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，公安机关对其前员工立案调查属于个人行为，对兴业银行影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 144,947.98 2 应收证券清算款 720,834.33 3 应收股利 - 4 应收利息 1,982.07 5 应收申购款 17,772.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 885,536.47 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 002020 京新药业 6,412,797.44 5.73 重大事项停牌 2 600900 长江电力 2,765,932.00 2.47 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 91,633,807.61 报告期期间基金总申购份额 12,141,992.99 减:报告期期间基金总赎回份额 35,339,081.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 68,436,718.96 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。8.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年7月21日