长盛同鑫行业混合2014年年度报告 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 （原长盛同鑫保本混合型证券投资基金转型）2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来。长盛同鑫保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可【2011】519号文核准，每个保本周期为三年，第一个保本周期自2011年5月24日开始至2014年5月24日（含）到期，鉴于2014年5月24日至5月25日为非工作日，因此第一个保本周期届满日顺延至下一工作日，即2014年5月26日。根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，在保本周期届满后，长盛同鑫保本混合型证券投资基金变更为“长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金”，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述基金变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合同约定履行相关备案手续。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。（其中转型前长盛同鑫保本混合型证券投资基金报告期自2014年1月1日起至2014年5月26日止，转型后长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金报告期自2014年5月27日起至2014年12月31日止） 1.2 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 6 2.1 基金基本情况（转型前） 6 2.1 基金基本情况（转型后） 6 2.2 基金产品说明（转型前） 6 2.2 基金产品说明（转型后） 7 2.3 基金管理人和基金托管人 7 2.4 信息披露方式 8 2.5 其他相关资料 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 8 3.1 主要会计数据和财务指标 8 3.2 基金净值表现（转型前） 9 3.2 基金净值表现（转型后） 11 3.3 过去三年基金的利润分配情况 13 §4 管理人报告 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 20 §5 托管人报告 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 20 §6 审计报告(转型前) 20 6.1 审计报告基本信息 20 6.2 审计报告的基本内容 21 §6 审计报告（转型后） 22 6.1 审计报告基本信息 22 6.2 审计报告的基本内容 22 §7 年度财务报表(转型前) 23 7.1 资产负债表(转型前) 23 7.2 利润表 24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 25 7.4 报表附注 26 §7 年度财务报表(转型后) 46 7.1 资产负债表（转型后） 46 7.2 利润表 47 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 48 7.4 报表附注 49 §8 投资组合报告(转型前) 68 8.1 期末基金资产组合情况 68 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 68 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 69 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 69 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 71 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 71 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 71 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 72 8.12 投资组合报告附注 72 §8 投资组合报告(转型后) 73 8.1 期末基金资产组合情况 73 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 73 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 74 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 82 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 82 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 83 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 83 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 83 8.12 投资组合报告附注 83 §9 基金份额持有人信息(转型前) 84 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 84 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 85 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 85 §9 基金份额持有人信息(转型后) 85 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 85 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 85 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 85 §10 开放式基金份额变动 85 §11 重大事件揭示 86 11.1 基金份额持有人大会决议 86 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 86 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 86 11.4 基金投资策略的改变 86 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 87 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 87 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) 87 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) 88 11.8 其他重大事件（转型后） 89 11.9 其他重大事件（转型前） 91 §12 影响投资者决策的其他重要信息 92 §13 备查文件目录 92 13.1 备查文件目录 92 13.2 存放地点 92 13.3 查阅方式 92 § 基金简介 1. 基金基本情况（转型前） 基金名称 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 长盛同鑫保本混合 基金主代码 080007 交易代码 080007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月24日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 351,679,073.44份 基金合同存续期 长盛同鑫保本混合型证券投资基金的保本周期期限为三年，自基金合同生效日（即2011年5月24日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2014年5月26日。 注：上表中“报告期末”为基金转型前最后一日，即2014年5月26日。 1. 基金基本情况（转型后） 基金名称 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛同鑫行业混合 基金主代码 080007 交易代码 080007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月27日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,729,420.57份 基金合同存续期（若有） 不定期 注：上表中“报告期末”为2014年12月31日。 1. 基金产品说明（转型前） 投资目标 依据本基金的保证合同，本基金通过运用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在本基金保本周期结束时，实现基金资产的收益增长。 投资策略 本基金投资策略突出强调配置的科学性与纪律性，通过严格金融工程手段有效控制风险，保证实现投资期中的稳定收益，并通过有效地资产配置和保本投资策略以保障基金资产本金的安全。本基金将按照恒定比例组合保险机制（CPPI）将资产配置于安全资产与风险资产，用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资股票等风险资产来获得资本利得。 业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，不享受保本担保。 1. 基金产品说明（转型后） 投资目标 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1）本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，以谋求行业配置的超额收益。 （2）在资产配置层面，本基金管理人对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例。具体操作中，采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。（3）在行业配置层面，通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来的投资机会；（4）在股票选择层面，本基金综合运用长盛行业股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合，前述优势行业中股票优先入选。 业绩比较基准 60%*沪深300指数+40%*中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 基金保证人 安徽省信用担保集团有限公司 合肥市长江西路200号 注：基金保证人指为长盛同鑫保本混合型证券投资基金在保本周期内（2011年5月24日至2014年5月26日）提供担保的安徽省信用担保集团有限公司。转型后的长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金为非保本的混合型基金，没有保证人。 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 转型前 转型后 2013年 2012年 报告期（2014年1月1日至 2014年5月26日) 报告期（2014年5月27日（基金合同生效日）起至12月31日） 本期已实现收益 17,574,852.14 27,873,275.49 26,440,571.15 38,023,102.63 本期利润 12,415,659.17 41,941,679.46 14,591,374.56 50,697,991.74 加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.2507 0.0155 0.0320 本期加权平均净值利润率 1.87% 22.31% 1.50% 3.10% 本期基金份额净值增长率 1.84% 27.38% 1.18% 2.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年5月26日 ) 报告期末( 2014年12月31日 ) 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 18,356,376.96 32,287,635.24 22,774,269.07 15,355,220.76 期末可供分配基金份额利润 0.0522 0.2652 0.0329 0.0127 期末基金资产净值 370,035,450.40 163,111,703.17 715,971,391.89 1,235,922,270.29 期末基金份额净值 1.052 1.340 1.033 1.021 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年5月26日 ) 报告期末( 2014年12月31日 ) 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 8.46% 27.38% 6.50% 5.26% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日(注：长盛同鑫保本混合型证券投资基金本报告期最后一日，即5月26日)。 1. 基金净值表现（转型前） 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.05% 0.64% 0.01% -0.07% 0.04% 过去六个月 1.84% 0.07% 1.69% 0.01% 0.15% 0.06% 过去一年 2.63% 0.09% 3.90% 0.01% -1.27% 0.08% 过去三年 8.24% 0.11% 13.74% 0.01% -5.50% 0.10% 自基金合同生效起至今 8.46% 0.11% 14.30% 0.01% -5.84% 0.10% 注：1、过去三个月：2014年4月1日至2014年5月26日，过去六个月：2014年1月1日至2014年5月26日，过去一年：2013年7月1日至2014年5月26日，过去三年：2011年7月1日至2014年5月26日，自基金合同生效起至今：2011年5月24日至2014年5月26日。 2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准为基金合同成立日所在年度的中国人民银行公布的3年期银行定期存款基准利率的税后收益率。本基金是保本型基金产品，保本周期为3 年。以3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效性。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：长盛同鑫保本混合型证券投资基金存续期为2011年5月24日至2014年5月26日。 1.1. 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2014年5月27日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 1. 基金净值表现（转型后） 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型后 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.73% 1.83% 26.42% 0.99% -11.69% 0.84% 过去六个月 26.30% 1.35% 37.12% 0.80% -10.82% 0.55% 自基金转型起至今 27.38% 1.24% 38.05% 0.76% -10.67% 0.48% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：60%×沪深300指数+40%×中证全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证全债指数。目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。 2、可比性。本基金在运作过程中将维持40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投资策略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 1.1. 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2014年5月27日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。 1.1. 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2014年5月27日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 1. 过去三年基金的利润分配情况 转型前 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 - - - - 2013 - - - - 2012 0.310 43,560,950.04 - 43,560,950.04 合计 0.310 43,560,950.04 - 43,560,950.04 转型后 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014年 - - - - 合计 - - - - § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，基金管理人共管理三十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡宾 本基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理，公司总经理助理，社保组合组合经理，固定收益部总监。 2011年5月24日 2014年5月26日 10年 男，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，长盛积极配置债券基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理，固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 田间 本基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 2014年9月9日 - 6年 女，1978年11月出生，中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2008年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员，基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等职务。现任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 蔡宾 本基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理，公司总经理助理，社保组合组合经理，固定收益部总监。 2014年5月27日 2014年9月9日 10年 男，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，长盛积极配置债券基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理，固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 1.1. 公平交易制度的执行情况 公司对该基金过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，国内经济压力较大，其中工业和出口增速明显回落，以房地产和固定资产投资为主的一些指标低位徘徊；尽管二季度以来在政府定向宽松稳增长政策的密集出台下，国内经济有一定程度的企稳和回暖迹象，PMI等多项经济指标有回升趋势，但需求不足的态势仍在延续。全年流动性持续宽松，人民币贷款增速和M2增速保持平稳。海外经济中，美国经济持续复苏，日本复苏有反复，欧洲国家温和复苏，新兴经济体加快结构调整。 2014年的资本市场走势是一个寻求贝塔的过程。一季度是以“小市值+高现金”的转型企业为代表的创业板综指的贝塔行情。二季度是市场重新寻找方向的过程，表现为大盘指数的窄幅箱体震荡和中小盘指数先抑后扬的反弹行情。三季度市场的贝塔主要来自于军工和计算机行业，中小板和创业板指数表现明显好于沪深300和上证50。四季度在流动性泛滥和经济增速下移的市场结构中，估值修复成为行情演绎的主逻辑，与此同时，市场化环境下金融工具充分应用（加杠杆）放大了个股的波动性，资本市场表现为大盘指数一路上涨，其中以非银金融和“一路一带”相关领域为领涨板块，其它大盘蓝筹板块也随之轮动上涨共同推升指数，而中小板和创业板则出现了明显的向下调整。 回顾基金同鑫在2014年的操作，前三季度坚持稳健操作思路，完成了保本基金周期。进入四季度开始进入行业配置型基金的投资操作模式，从自上而下的角度进行组合的行业配置，并根据市场的轮动趋势进行热点切换，阶段性抓住了龙头行业的投资机会，做到稳健地分享市场四季度的蓝筹行情，同时保留长期看好的优势个股。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，长盛同鑫行业混合份额净值为1.340元，本报告期（2014年5月27日至2014年12月31日）份额净值增长率为27.38%，同期业绩比较基准增长率为38.05%。 截至2014年5月26日，长盛同鑫保本混合份额净值为1.052元，本报告期（2014年1月1日至2014年5月26日）份额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准增长率为1.69%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，国内宏观经济依然存在较大压力和不确定性，与此同时政策的博弈程度也在加强。欧美持续复苏，日本复苏稳中有波动。在不出现流动性变局的情况下，我们判断，基于各种预期兑现的临近和经济企稳不确定性的存在，2015年的资本市场会比此前的极端表现回归理性。我们会重点关注转型方向上政策落实和业绩兑现的高成长公司，以及兼具价值投资和新兴理念的蓝筹公司。未来在投资策略和风格上，会在集中和分散、成长和蓝筹之间寻求均衡。兼顾长期景气与中短期催化，成长与蓝筹的均衡，以避免短期新因素造成风格切换带来的净值波动。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下： 1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。 5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》第十六部分中对基金收益分配原则的约定，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金于报告期内未进行利润分配。 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金截至2014年12月31日，期末可供分配收益为32,287,635.24元，其中：未分配收益已实现部分为32,287,635.24元，未分配收益未实现部分为9,094,647.36元。 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》第二十条中对基金收益分配原则的约定，长盛同鑫保本混合型证券投资基金于报告期未实施利润分配。 长盛同鑫保本混合型证券投资基金截止2014年5月26日，期末可供分配收益为18,356,376.96元，其中：未分配收益已实现部分为23,889,014.78元，未分配收益未实现部分为-5,532,637.82 元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 审计报告(转型前) 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20203号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛同鑫保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长盛同鑫保本混合型证券投资基金的财务报表，包括2014年5月26日(基金合同失效前日)的资产负债表、2014年1月1日至2014年5月26日(基金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同鑫保本混合型证券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述长盛同鑫保本混合型证券投资基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛同鑫保本混合型证券投资基金2014年5月26日(基金合同失效前日)的财务状况以及2014年1月1日至2014年5月26日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2015年3月23日 § 审计报告（转型后） 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20204号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(原长盛同鑫保本混合型证券投资基金)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(原长盛同鑫保本混合型证券投资基金)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年5月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年5月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2015年3月23日 § 年度财务报表(转型前) 1. 资产负债表(转型前) 会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2014年5月26日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年5月26日 上年度末2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 350,393,412.46 75,118,560.59 结算备付金 671,626.68 14,131,712.25 存出保证金 154,395.85 162,278.31 交易性金融资产 7.4.7.2 112,024,966.26 813,808,237.05 其中：股票投资 10,226,242.26 - 基金投资 - - 债券投资 101,798,724.00 813,808,237.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 12,299,493.71 应收利息 7.4.7.5 2,712,540.06 10,829,502.72 应收股利 - - 应收申购款 - 13,744.36 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 465,956,941.31 926,363,528.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年5月26日 上年度末2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 195,979,897.20 应付证券清算款 - 10,014,099.34 应付赎回款 93,947,750.53 1,858,838.95 应付管理人报酬 502,055.27 748,821.60 应付托管费 83,675.88 124,803.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 58,156.74 42,738.25 应交税费 1,175,703.80 1,175,703.80 应付利息 - 52,325.49 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 154,148.69 394,908.87 负债合计 95,921,490.91 210,392,137.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 351,679,073.44 693,197,122.82 未分配利润 7.4.7.10 18,356,376.96 22,774,269.07 所有者权益合计 370,035,450.40 715,971,391.89 负债和所有者权益总计 465,956,941.31 926,363,528.99 注：1、报告截止日2014年5月26日，基金份额净值：1.052元，基金份额总额：351,679,073.44份。 2、本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年5月26日止。 1. 利润表 会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年5月26日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 17,540,875.58 44,261,063.61 1.利息收入 13,068,559.49 42,579,042.45 其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,704,475.72 3,719,970.20 债券利息收入 6,297,452.37 38,730,800.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 66,631.40 128,272.09 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,463,024.78 12,598,585.21 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,310,970.04 1,013,281.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 11,678,994.82 11,241,523.24 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 95,000.00 343,780.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -5,159,192.97 -11,849,196.59 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 168,484.28 932,632.54 减：二、费用 5,125,216.41 29,669,689.05 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,177,233.66 11,752,291.06 2．托管费 7.4.10.2.2 529,538.93 1,958,715.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 95,562.86 451,164.44 5．利息支出 1,156,179.66 15,054,004.95 其中：卖出回购金融资产支出 1,156,179.66 15,054,004.95 6．其他费用 7.4.7.19 166,701.30 453,513.42 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 12,415,659.17 14,591,374.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,415,659.17 14,591,374.56 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年5月26日 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 693,197,122.82 22,774,269.07 715,971,391.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,415,659.17 12,415,659.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -341,518,049.38 -16,833,551.28 -358,351,600.66 其中：1.基金申购款 2,629,004.08 113,481.63 2,742,485.71 2.基金赎回款 -344,147,053.46 -16,947,032.91 -361,094,086.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 351,679,073.44 18,356,376.96 370,035,450.40 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,210,328,332.60 25,593,937.69 1,235,922,270.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 14,591,374.56 14,591,374.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -517,131,209.78 -17,411,043.18 -534,542,252.96 其中：1.基金申购款 4,364,040.99 156,654.15 4,520,695.14 2.基金赎回款 -521,495,250.77 -17,567,697.33 -539,062,948.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 693,197,122.82 22,774,269.07 715,971,391.89 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 长盛同鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第519号《关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,031,349,989.30元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第190号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年5月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,032,111,617.30份基金份额，其中认购资金利息折合761,628.00份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。 根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期一般每三年为一个周期；在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额持有人持有本基金至当期保本期到期的，如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于其投资净额，本基金的基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额低于其投资净额，本基金的担保人将保证向符合上述条件的本基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币51亿元。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本期申购的基金份额也不适用保本条款。 根据《关于长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，第一个保本周期自2011年5月24日开始至2014年5月24日(含)到期，鉴于2014年5月24日至5月25日为非工作日，因此本基金第一个保本周期届满日顺延至下一工作日，即2014年5月26日。由于不再符合保本基金的存续条件，根据本基金基金合同相关规定，本基金在第一个保本周期届满日次日，即2014 年5 月27 日起变更为“长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金”，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中本基金投资于股票投资占基金资产的比例不高于30%；投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不得低于70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：3年期银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2015年3月23日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014年1月1日至2014年5月26日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年5月26日(基金合同失效前日)的财务状况以及2014年1月1日至2014年5月26日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年5月26日(基金合同失效前日)。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2014年5月26日 上年度末2013年12月31日 活期存款 350,393,412.46 5,118,560.59 定期存款 - 70,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 70,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 350,393,412.46 75,118,560.59 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2014年5月26日 成本 公允价值 估值增值 股票 10,718,781.34 10,226,242.26 -492,539.08 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 80,434,935.98 81,678,724.00 1,243,788.02 银行间市场 19,972,724.52 20,120,000.00 147,275.48 合计 100,407,660.50 101,798,724.00 1,391,063.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 111,126,441.84 112,024,966.26 898,524.42 项目 上年度末2013年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 617,692,523.35 624,380,237.05 6,687,713.70 银行间市场 190,057,996.31 189,428,000.00 合计 807,750,519.66 813,808,237.05 6,057,717.39 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 807,750,519.66 813,808,237.05 6,057,717.39 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2014年5月26日 上年度末2013年12月31日 应收活期存款利息 82,186.35 1,058.76 应收定期存款利息 - 227,500.00 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,143.00 6,359.20 应收债券利息 2,625,677.59 10,594,511.66 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.80 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 532.32 73.10 合计 2,712,540.06 10,829,502.72 1.1.1. 其他资产 注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2014年5月26日 上年度末2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 57,781.74 38,438.75 银行间市场应付交易费用 375.00 4,299.50 合计 58,156.74 42,738.25 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2014年5月26日 上年度末2013年12月31日 预提费用 136,000.46 370,000.00 证管费退还 17,814.69 17,814.69 应付赎回费 333.54 7,094.18 合计 154,148.69 394,908.87 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 693,197,122.82 693,197,122.82 本期申购 2,629,004.08 2,629,004.08 本期赎回（以“-”号填列） -344,147,053.46 -344,147,053.46 本期末 351,679,073.44 351,679,073.44 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,250,140.87 -5,475,871.80 22,774,269.07 本期利润 17,574,852.14 -5,159,192.97 12,415,659.17 本期基金份额交易产生的变动数 -21,935,978.23 5,102,426.95 -16,833,551.28 其中：基金申购款 148,566.41 -35,084.78 113,481.63 基金赎回款 -22,084,544.64 5,137,511.73 -16,947,032.91 本期已分配利润 - - - 本期末 23,889,014.78 -5,532,637.82 18,356,376.96 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 103,448.75 127,627.70 定期存款利息收入 6,568,870.01 2,933,703.83 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 31,103.85 657,077.77 其他 1,053.11 1,560.90 合计 6,704,475.72 3,719,970.20 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 25,219,636.40 148,311,048.37 减：卖出股票成本总额 27,530,606.44 147,297,766.40 买卖股票差价收入 -2,310,970.04 1,013,281.97 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 11,678,994.82 11,241,523.24 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 11,678,994.82 11,241,523.24 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 758,043,515.53 1,454,917,966.09 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 731,803,095.45 1,400,216,690.65 减：应收利息总额 14,561,425.26 43,459,752.20 买卖债券差价收入 11,678,994.82 11,241,523.24 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 95,000.00 343,780.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 95,000.00 343,780.00 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 -5,159,192.97 -11,849,196.59 ——股票投资 -492,539.08 -1,951,531.35 ——债券投资 -4,666,653.89 -9,897,665.24 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -5,159,192.97 -11,849,196.59 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 165,787.83 926,834.11 转换费收入 2,696.45 5,798.43 合计 168,484.28 932,632.54 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 93,930.36 442,864.44 银行间市场交易费用 1,632.50 8,300.00 合计 95,562.86 451,164.44 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 信息披露费 108,000.58 270,000.00 审计费用 27,999.88 100,000.00 帐户维护费 18,000.00 36,000.00 银行划款费用 12,300.84 47,113.42 其他费用 400.00 400.00 合计 166,701.30 453,513.42 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，除已于附注7.4.1中披露的本基金基金合同已于2014年5月27日起正式失效外，本基金无其他须作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司(“安徽信用担保”) 基金管理人的股东、基金担保人 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金未开立关联方交易单元。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,177,233.66 11,752,291.06 其中：支付销售机构的客户维护费[1] 1,354,022.50 5,048,803.80 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 529,538.93 1,958,715.18 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 期初持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.69% 2.89% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2014年1月1日至2014年5月26日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 350,393,412.46 103,448.75 5,118,560.59 127,627.70 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金由安徽信用担保作为担保人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证担保的范围为：在本保本期到期时，基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上本保本期内本基金的累计分红金额，低于投资净额时的差额部分，担保额度为人民币51亿元。基金份额持有人指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人。持有到期指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人在本保本期内一直持有其在本基金的募集期内认购的基金份额。本基金的担保费由本基金的基金管理人按基金资产净值0.20%的年费率从基金管理费收入中列支。 1.1. 利润分配情况 注：本基金本期无利润分配事项。 1.1. 期末（2014年5月26日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000418 小天鹅Ａ 2014年5月12日 重大事项 9.15 2014年6月9日 10.07 100,000 966,259.50 915,000.00 - 注：本基金截至2014年5月26日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行灵活配置的保本型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人，通过运用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在本基金保本周期结束时，实现基金资产的收益增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2014年5月26日 上年度末 2013年12月31日 A-1 - 79,658,000.00 A-1以下 - - 未评级 10,006,000.00 19,839,000.00 合计 10,006,000.00 99,497,000.00 注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年5月26日 上年度末 2013年12月31日 AAA 45,539,000.00 396,523,672.45 AAA以下 46,253,724.00 317,787,564.60 未评级 - - 合计 91,792,724.00 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年5月26日(基金合同失效前日)，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2014年5月26日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 350,393,412.46 - - - 350,393,412.46 结算备付金 671,626.68 - - - 671,626.68 存出保证金 154,395.85 - - - 154,395.85 交易性金融资产 86,231,724.00 15,567,000.00 - 10,226,242.26 112,024,966.26 应收利息 - - - 2,712,540.06 2,712,540.06 资产总计 437,451,158.99 15,567,000.00 - 12,938,782.32 465,956,941.31 负债 应付赎回款 - - - 93,947,750.53 93,947,750.53 应付管理人报酬 - - - 502,055.27 502,055.27 应付托管费 - - - 83,675.88 83,675.88 应付交易费用 - - - 58,156.74 58,156.74 应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 其他负债 - - - 154,148.69 154,148.69 负债总计 - - - 95,921,490.91 95,921,490.91 利率敏感度缺口 437,451,158.99 15,567,000.00 - -82,982,708.59 370,035,450.40 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 75,118,560.59 - - - 75,118,560.59 结算备付金 14,131,712.25 - - - 14,131,712.25 存出保证金 162,278.31 - - - 162,278.31 交易性金融资产 748,612,572.45 53,398,164.60 11,797,500.00 - 813,808,237.05 应收证券清算款 - - - 12,299,493.71 12,299,493.71 应收利息 - - - 10,829,502.72 10,829,502.72 应收申购款 - - - 13,744.36 13,744.36 资产总计 838,025,123.60 53,398,164.60 11,797,500.00 23,142,740.79 926,363,528.99 负债 卖出回购金融资产款 195,979,897.20 - - - 195,979,897.20 应付证券清算款 - - - 10,014,099.34 10,014,099.34 应付赎回款 - - - 1,858,838.95 1,858,838.95 应付管理人报酬 - - - 748,821.60 748,821.60 应付托管费 - - - 124,803.60 124,803.60 应付交易费用 - - - 42,738.25 42,738.25 应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 应付利息 - - - 52,325.49 52,325.49 其他负债 - - - 394,908.87 394,908.87 负债总计 195,979,897.20 - - 14,412,239.90 210,392,137.10 利率敏感度缺口 642,045,226.40 53,398,164.60 11,797,500.00 8,730,500.89 715,971,391.89 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年5月26日） 上年度末（2013年12月31日） 市场利率上升25个基点 -260,403.38 -2,623,850.55 市场利率下降25个基点 260,403.38 2,623,850.55 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0-30%，债券、现金及其它短期金融工具为70-100%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2014年5月26日 上年度末2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 10,226,242.26 2.76 - - 交易性金融资产-贵金属投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,226,242.26 2.76 - - 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 注：于2014年5月26日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为2.76%（2013年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年5月26日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为90,989,966.26元，属于第二层次的余额为21,035,000.00元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次624,380,237.05元，第二层次189,428,000.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年5月26日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 年度财务报表(转型后) 1. 资产负债表（转型后） 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（原长盛同鑫保本混合型证券投资基金） 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 55,850,193.52 结算备付金 2,507,363.22 存出保证金 228,661.85 交易性金融资产 7.4.7.2 116,273,009.40 其中：股票投资 116,272,907.50 基金投资 - 债券投资 101.90 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 3,537.02 应收股利 - 应收申购款 554,950.76 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 175,417,715.77 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 6,504,183.27 应付赎回款 2,859,136.96 应付管理人报酬 212,978.27 应付托管费 35,496.34 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 1,230,651.99 应交税费 1,175,703.80 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 287,861.97 负债合计 12,306,012.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 121,729,420.57 未分配利润 7.4.7.10 41,382,282.60 所有者权益合计 163,111,703.17 负债和所有者权益总计 175,417,715.77 注：1、报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.340元，基金份额总额121,729,420.57份。 2、本基金合同于2014年5月27日生效，本财务报表的实际编制期间为2014年5月27日至2014年12月31日止期间。 1. 利润表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（原长盛同鑫保本混合型证券投资基金） 本报告期：2014年5月27日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年5月27日至2014年12月31日 一、收入 47,311,415.83 1.利息收入 1,254,691.20 其中：存款利息收入 7.4.7.11 250,547.23 债券利息收入 978,055.21 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 26,088.76 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 31,959,901.03 其中：股票投资收益 7.4.7.12 29,412,577.66 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 2,262,733.41 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 284,589.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 14,068,403.97 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 28,419.63 减：二、费用 5,369,736.37 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,689,617.77 2．托管费 7.4.10.2.2 281,602.94 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 3,143,731.26 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 254,784.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,941,679.46 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,941,679.46 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（原长盛同鑫保本混合型证券投资基金） 本报告期：2014年5月27日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 351,679,073.44 18,356,376.96 370,035,450.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 41,941,679.46 41,941,679.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -229,949,652.87 -18,915,773.82 -248,865,426.69 其中：1.基金申购款 6,412,135.41 1,571,213.31 7,983,348.72 2.基金赎回款（以“-”号填列） -236,361,788.28 -20,486,987.13 -256,848,775.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 121,729,420.57 41,382,282.60 163,111,703.17 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)第一个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第519号《关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,031,349,989.30元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第190号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年5月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,032,111,617.30份基金份额，其中认购资金利息折合761,628.00份基金份额。 根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的保本期一般每三年为一个周期；如保本周期到期后，原基金未能符合保本基金存续条件，则原基金将按基金合同的约定变更为非保本的混合型基金。在原基金募集期内认购原基金的基金份额持有人，若继续持有转型后的本基金基金份额，而可赎回金额(可赎回金额以原保本周期届满日的原基金基金份额净值为基准进行计算)加上原保本周期间的累计分红金额低于其投资净额，基金管理人或担保人应补足该金额差额。原基金的担保人将保证向符合上述条件的原基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币51亿元。根据《关于长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原基金在第一个保本周期届满日次日，即2014年5月27日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-95%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%，其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：60%X沪深300指数+40%X中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2015年3月23日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年5月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年5月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年5月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 活期存款 55,850,193.52 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - - - 其他存款 - 合计： 55,850,193.52 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 101,305,981.01 116,272,907.50 14,966,926.49 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 100.00 101.90 1.90 银行间市场 - - - 合计 100.00 101.90 1.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 101,306,081.01 116,273,009.40 14,966,928.39 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 应收活期存款利息 2,305.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,128.30 应收债券利息 0.58 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 102.90 合计 3,537.02 1.1.1. 其他资产 注：本基金本期末末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,230,651.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,230,651.99 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 预提费用 270,000.00 其他 17,814.69 应付赎回费 47.28 合计 287,861.97 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 351,679,073.44 351,679,073.44 本期申购 6,412,135.41 6,412,135.41 本期赎回（以“-”号填列） -236,361,788.28 -236,361,788.28 本期末 121,729,420.57 121,729,420.57 注：根据《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》及《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》的相关规定，申购、赎回业务自2014年5月27日(基金合同生效日)起开始办理。 1.1.1. 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 23,889,014.78 -5,532,637.82 18,356,376.96 本期利润 27,873,275.49 14,068,403.97 41,941,679.46 本期基金份额交易产生的变动数 -19,474,655.03 558,881.21 -18,915,773.82 其中：基金申购款 1,083,782.90 487,430.41 1,571,213.31 基金赎回款 -20,558,437.93 71,450.80 -20,486,987.13 本期已分配利润 - - - 本期末 32,287,635.24 9,094,647.36 41,382,282.60 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 活期存款利息收入 236,684.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,162.19 其他 1,700.85 合计 250,547.23 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 1,006,412,400.28 卖出股票成本总额 976,999,822.62 买卖股票差价收入 29,412,577.66 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 2,262,733.41 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,262,733.41 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 106,038,114.45 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 100,407,560.50 减：应收利息总额 3,367,820.54 买卖债券差价收入 2,262,733.41 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本期未取得衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 284,589.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 284,589.96 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 14,068,403.97 ——股票投资 15,459,465.57 ——债券投资 -1,391,061.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 14,068,403.97 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 基金赎回费收入 20,253.39 转换费收入 8,166.24 合计 28,419.63 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。 2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 3,143,731.26 银行间市场交易费用 - 合计 3,143,731.26 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 审计费用 52,000.12 信息披露费 161,999.42 银行划款费用 12,784.86 其他费用 10,000.00 帐户维护费 18,000.00 合计 254,784.40 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司(“安徽信用担保”) 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期未开立关联方交易单元。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 当期应支付的管理费 1,689,617.77 其中：支付销售机构的客户维护费 789,145.07 注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 当期应支付的托管费 281,602.94 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2014年5月27日至2014年12月31日 基金合同生效日（2014年5月27日）持有的基金份额 19,999,000.00 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分增加的份额 - 期间赎回/卖出总份额 19,999,000.00 期末持有的基金份额 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2014年5月27日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 55,850,193.52 236,684.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1.1. 其他关联方交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 注：本基金本期无利润分配事项。 1.1. 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300324 旋极信息 2014年10月15日 重大事项 53.82 2015年1月15日 50.00 158,999 6,698,707.87 8,557,326.18 - 601299 中国北车 2014年10月27日 重大事项 7.33 2014年12月31日 7.10 770,000 5,029,800.00 5,644,100.00 - 注：1、本基金截至2014年12月31日持有的中国北车已于本期末复牌，但交易仍不活跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。 2、本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.0001%。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 55,850,193.52 - - - 55,850,193.52 结算备付金 2,507,363.22 - - - 2,507,363.22 存出保证金 228,661.85 - - - 228,661.85 交易性金融资产 - 101.90 - 116,272,907.50 116,273,009.40 应收利息 - - - 3,537.02 3,537.02 应收申购款 - - - 554,950.76 554,950.76 资产总计 58,586,218.59 101.90 - 116,831,395.28 175,417,715.77 负债 应付证券清算款 - - - 6,504,183.27 6,504,183.27 应付赎回款 - - - 2,859,136.96 2,859,136.96 应付管理人报酬 - - - 212,978.27 212,978.27 应付托管费 - - - 35,496.34 35,496.34 应付交易费用 - - - 1,230,651.99 1,230,651.99 应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 其他负债 - - - 287,861.97 287,861.97 负债总计 - - - 12,306,012.60 12,306,012.60 利率敏感度缺口 58,586,218.59 101.90 - 104,525,382.68 163,111,703.17 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.0001%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-95%；投资于债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占基金资产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 116,272,907.50 71.28 交易性金融资产-贵金属投资 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 116,272,907.50 71.28 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金运营不满一年，无经验数据分析本期末的其他价格风险敏感性。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为102,071,583.22元，属于第二层次的余额为14,201,426.18元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告(转型前) 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,226,242.26 2.19 其中：股票 10,226,242.26 2.19 2 固定收益投资 101,798,724.00 21.85 其中：债券 101,798,724.00 21.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 351,065,039.14 75.34 7 其他资产 2,866,935.91 0.62 8 合计 465,956,941.31 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,226,242.26 2.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,226,242.26 2.76 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601766 中国南车 829,194 3,557,242.26 0.96 2 601299 中国北车 400,000 1,784,000.00 0.48 3 600660 福耀玻璃 200,000 1,654,000.00 0.45 4 002025 航天电器 100,000 1,449,000.00 0.39 5 000418 小天鹅Ａ 100,000 915,000.00 0.25 6 000887 中鼎股份 100,000 867,000.00 0.23 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 4,219,500.00 0.59 2 601766 中国南车 3,898,335.98 0.54 3 600804 鹏博士 2,509,847.00 0.35 4 002025 航天电器 2,085,800.00 0.29 5 600316 洪都航空 1,986,641.00 0.28 6 600118 中国卫星 1,985,824.67 0.28 7 600066 宇通客车 1,949,100.01 0.27 8 601299 中国北车 1,945,000.00 0.27 9 000418 小天鹅Ａ 1,932,519.00 0.27 10 000050 深天马Ａ 1,919,877.66 0.27 11 002073 软控股份 1,904,084.00 0.27 12 002095 生 意 宝 1,837,405.00 0.26 13 600880 博瑞传播 1,792,582.00 0.25 14 600637 百视通 1,304,000.00 0.18 15 600537 亿晶光电 1,252,266.50 0.17 16 000887 中鼎股份 1,246,278.80 0.17 17 002428 云南锗业 1,153,101.32 0.16 18 002194 武汉凡谷 954,000.00 0.13 19 002004 华邦颖泰 813,501.00 0.11 20 002429 兆驰股份 809,939.00 0.11 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 2,489,722.42 0.35 2 600804 鹏博士 2,208,468.20 0.31 3 600316 洪都航空 1,812,492.06 0.25 4 600118 中国卫星 1,792,340.41 0.25 5 002073 软控股份 1,757,013.83 0.25 6 600066 宇通客车 1,740,839.07 0.24 7 000050 深天马Ａ 1,736,841.40 0.24 8 002095 生 意 宝 1,593,584.77 0.22 9 600880 博瑞传播 1,484,378.95 0.21 10 600537 亿晶光电 1,110,872.41 0.16 11 002428 云南锗业 1,077,144.22 0.15 12 600637 百视通 1,042,293.95 0.15 13 002004 华邦颖泰 963,140.00 0.13 14 000418 小天鹅Ａ 950,075.16 0.13 15 002194 武汉凡谷 925,907.84 0.13 16 002025 航天电器 760,514.00 0.11 17 002429 兆驰股份 712,884.00 0.10 18 000400 许继电气 645,568.70 0.09 19 000887 中鼎股份 415,555.01 0.06 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 38,249,387.78 卖出股票收入（成交）总额 25,219,636.40 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,006,000.00 2.70 其中：政策性金融债 10,006,000.00 2.70 4 企业债券 66,111,724.00 17.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,114,000.00 2.73 7 可转债 15,567,000.00 4.21 8 其他 - - 9 合计 101,798,724.00 27.51 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 150,000 15,567,000.00 4.21 2 1182229 11津药MTN2 100,000 10,114,000.00 2.73 3 122029 09万通债 100,000 10,070,000.00 2.72 4 112042 11东控01 100,000 10,060,000.00 2.72 5 112054 11鄂能债 100,000 10,045,000.00 2.71 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 1.1. 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 154,395.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,712,540.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,866,935.91 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110015 石化转债 15,567,000.00 4.21 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000418 小天鹅Ａ 915,000.00 0.25 重大事项停牌 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 投资组合报告(转型后) 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 116,272,907.50 66.28 其中：股票 116,272,907.50 66.28 2 固定收益投资 101.90 0.00 其中：债券 101.90 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 58,357,556.74 33.27 7 其他资产 787,149.63 0.45 8 合计 175,417,715.77 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,206,966.00 1.97 C 制造业 28,617,391.22 17.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,385,174.18 5.14 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,798,954.02 3.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,557,326.18 5.25 J 金融业 39,011,315.70 23.92 K 房地产业 15,190,073.00 9.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,505,707.20 4.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 116,272,907.50 71.28 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300324 旋极信息 158,999 8,557,326.18 5.25 2 601328 交通银行 1,116,118 7,589,602.40 4.65 3 601398 工商银行 1,341,740 6,534,273.80 4.01 4 000425 徐工机械 410,766 6,149,167.02 3.77 5 601299 中国北车 770,000 5,644,100.00 3.46 6 000002 万 科Ａ 393,000 5,462,700.00 3.35 7 601336 新华保险 104,718 5,189,824.08 3.18 8 601318 中国平安 68,651 5,128,916.21 3.14 9 000157 中联重科 700,000 4,942,000.00 3.03 10 600048 保利地产 408,500 4,419,970.00 2.71 11 000069 华侨城Ａ 499,400 4,120,050.00 2.53 12 601668 中国建筑 528,317 3,846,147.76 2.36 13 601939 建设银行 527,607 3,550,795.11 2.18 14 000786 北新建材 137,718 3,481,511.04 2.13 15 600030 中信证券 101,419 3,438,104.10 2.11 16 600115 东方航空 654,107 3,388,274.26 2.08 17 300070 碧水源 97,289 3,385,657.20 2.08 18 600259 广晟有色 57,700 3,206,966.00 1.97 19 601669 中国电建 360,786 3,041,425.98 1.86 20 600010 包钢股份 718,457 2,931,304.56 1.80 21 600036 招商银行 170,000 2,820,300.00 1.73 22 000024 招商地产 106,700 2,815,813.00 1.73 23 000100 TCL 集团 732,557 2,783,716.60 1.71 24 600176 中国玻纤 173,600 2,685,592.00 1.65 25 002146 荣盛发展 157,000 2,491,590.00 1.53 26 600029 南方航空 467,186 2,410,679.76 1.48 27 600837 海通证券 100,000 2,406,000.00 1.48 28 600000 浦发银行 150,000 2,353,500.00 1.44 29 002051 中工国际 54,817 1,497,600.44 0.92 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 600000 浦发银行 21,998,029.00 13.49 2 601939 建设银行 17,267,932.50 10.59 3 600133 东湖高新 16,578,715.37 10.16 4 601328 交通银行 16,525,972.67 10.13 5 601398 工商银行 16,232,715.40 9.95 6 601009 南京银行 14,915,471.69 9.14 7 600535 天士力 13,728,567.61 8.42 8 601169 北京银行 13,686,000.00 8.39 9 600976 武汉健民 13,401,646.20 8.22 10 002465 海格通信 11,699,565.31 7.17 11 601318 中国平安 11,392,195.60 6.98 12 601998 中信银行 11,359,094.00 6.96 13 001696 宗申动力 11,307,898.36 6.93 14 600050 中国联通 11,064,662.00 6.78 15 000002 万 科Ａ 10,690,676.00 6.55 16 601555 东吴证券 10,657,332.08 6.53 17 300003 乐普医疗 10,236,176.16 6.28 18 600875 东方电气 10,124,522.48 6.21 19 601336 新华保险 10,114,725.32 6.20 20 300055 万邦达 10,013,936.55 6.14 21 002051 中工国际 9,904,352.54 6.07 22 000001 平安银行 9,748,751.67 5.98 23 000100 TCL 集团 9,608,311.00 5.89 24 000333 美的集团 9,537,333.04 5.85 25 600280 中央商场 9,527,139.35 5.84 26 600795 国电电力 9,324,000.00 5.72 27 002230 科大讯飞 8,891,561.12 5.45 28 300264 佳创视讯 8,838,699.77 5.42 29 601002 晋亿实业 8,774,691.10 5.38 30 600655 豫园商城 8,711,039.57 5.34 31 300199 翰宇药业 8,645,621.60 5.30 32 002662 京威股份 8,636,553.92 5.29 33 002383 合众思壮 8,603,234.59 5.27 34 600397 安源煤业 8,578,630.01 5.26 35 600488 天药股份 8,517,960.61 5.22 36 300324 旋极信息 8,383,928.00 5.14 37 002470 金正大 8,338,870.99 5.11 38 000915 山大华特 8,303,865.68 5.09 39 601118 海南橡胶 8,290,840.12 5.08 40 000411 英特集团 8,158,698.18 5.00 41 000035 *ST科健 8,120,468.86 4.98 42 600109 国金证券 8,049,010.10 4.93 43 000903 云内动力 8,033,706.01 4.93 44 002142 宁波银行 7,969,200.00 4.89 45 600108 亚盛集团 7,945,667.36 4.87 46 002437 誉衡药业 7,848,435.70 4.81 47 000625 长安汽车 7,794,485.60 4.78 48 002216 三全食品 7,687,466.87 4.71 49 300231 银信科技 7,671,927.00 4.70 50 002085 万丰奥威 7,647,946.55 4.69 51 300007 汉威电子 7,636,155.70 4.68 52 000735 罗 牛 山 7,594,741.96 4.66 53 600016 民生银行 7,328,771.00 4.49 54 002588 史丹利 7,258,879.84 4.45 55 002432 九安医疗 7,154,259.66 4.39 56 600309 万华化学 7,055,116.51 4.33 57 002673 西部证券 7,047,839.00 4.32 58 300049 福瑞股份 7,007,771.70 4.30 59 600590 泰豪科技 6,948,490.80 4.26 60 300150 世纪瑞尔 6,939,599.35 4.25 61 000561 烽火电子 6,773,958.09 4.15 62 600115 东方航空 6,632,335.00 4.07 63 002376 新北洋 6,572,453.35 4.03 64 300125 易世达 6,571,148.00 4.03 65 601668 中国建筑 6,473,885.00 3.97 66 600970 中材国际 6,430,192.40 3.94 67 300131 英唐智控 6,221,570.36 3.81 68 000686 东北证券 6,126,589.00 3.76 69 600292 中电远达 6,109,629.13 3.75 70 600420 现代制药 6,092,083.52 3.73 71 601369 陕鼓动力 6,033,109.00 3.70 72 000555 神州信息 5,990,555.58 3.67 73 300070 碧水源 5,977,924.43 3.66 74 002653 海思科 5,756,274.67 3.53 75 002338 奥普光电 5,644,360.00 3.46 76 000786 北新建材 5,610,756.00 3.44 77 002500 山西证券 5,556,393.06 3.41 78 600276 恒瑞医药 5,539,435.07 3.40 79 002496 辉丰股份 5,529,238.58 3.39 80 601989 中国重工 5,466,549.00 3.35 81 000425 徐工机械 5,409,993.00 3.32 82 600765 中航重机 5,303,292.97 3.25 83 300083 劲胜股份 5,290,237.12 3.24 84 300203 聚光科技 5,234,119.29 3.21 85 000877 天山股份 5,135,566.00 3.15 86 600316 洪都航空 5,057,491.00 3.10 87 000895 双汇发展 5,031,848.69 3.08 88 601299 中国北车 5,029,800.00 3.08 89 300181 佐力药业 5,012,992.04 3.07 90 601857 中国石油 4,957,304.00 3.04 91 002532 新界泵业 4,938,676.00 3.03 92 300137 先河环保 4,930,152.00 3.02 93 002609 捷顺科技 4,873,982.98 2.99 94 600643 爱建股份 4,705,495.10 2.88 95 600325 华发股份 4,695,725.00 2.88 96 300287 飞利信 4,665,696.89 2.86 97 000507 珠海港 4,652,107.10 2.85 98 002005 德豪润达 4,581,565.00 2.81 99 600118 中国卫星 4,532,434.02 2.78 100 600855 航天长峰 4,479,777.60 2.75 101 601928 凤凰传媒 4,458,284.60 2.73 102 000157 中联重科 4,431,965.00 2.72 103 601208 东材科技 4,395,114.32 2.69 104 002196 方正电机 4,284,644.00 2.63 105 600617 国新能源 4,177,862.39 2.56 106 600010 包钢股份 4,127,575.00 2.53 107 300058 蓝色光标 4,098,003.00 2.51 108 300027 华谊兄弟 4,090,451.00 2.51 109 600048 保利地产 4,084,132.00 2.50 110 600841 上柴股份 4,062,720.53 2.49 111 000069 华侨城Ａ 4,057,666.38 2.49 112 300188 美亚柏科 4,013,038.00 2.46 113 601377 兴业证券 4,011,194.00 2.46 114 600030 中信证券 3,817,974.00 2.34 115 002056 横店东磁 3,781,985.45 2.32 116 601158 重庆水务 3,573,378.00 2.19 117 000628 高新发展 3,518,975.69 2.16 118 600151 航天机电 3,459,524.75 2.12 119 002573 国电清新 3,419,901.00 2.10 120 600153 建发股份 3,396,327.76 2.08 121 600967 北方创业 3,391,459.89 2.08 122 600460 士兰微 3,370,000.00 2.07 123 600893 航空动力 3,354,800.05 2.06 124 601288 农业银行 3,348,536.00 2.05 125 600735 新华锦 3,341,589.84 2.05 126 601669 中国电建 3,273,572.00 2.01 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 600000 浦发银行 20,991,651.43 12.87 2 600133 东湖高新 16,950,642.93 10.39 3 601009 南京银行 14,832,180.22 9.09 4 601939 建设银行 14,167,957.88 8.69 5 600535 天士力 13,566,648.98 8.32 6 601169 北京银行 13,367,523.56 8.20 7 600976 武汉健民 12,712,591.08 7.79 8 600050 中国联通 12,430,124.37 7.62 9 002465 海格通信 11,793,289.94 7.23 10 601998 中信银行 11,597,461.91 7.11 11 300003 乐普医疗 11,224,663.72 6.88 12 600875 东方电气 10,703,837.53 6.56 13 001696 宗申动力 10,694,026.29 6.56 14 601555 东吴证券 10,683,312.84 6.55 15 601002 晋亿实业 10,444,281.89 6.40 16 000001 平安银行 10,303,500.00 6.32 17 300055 万邦达 10,238,623.84 6.28 18 601398 工商银行 10,019,280.00 6.14 19 002230 科大讯飞 9,439,997.25 5.79 20 000333 美的集团 9,432,933.86 5.78 21 601328 交通银行 9,375,476.06 5.75 22 600280 中央商场 9,225,754.11 5.66 23 600795 国电电力 9,213,000.00 5.65 24 000411 英特集团 9,206,934.23 5.64 25 300264 佳创视讯 9,130,607.04 5.60 26 600109 国金证券 9,095,957.74 5.58 27 600655 豫园商城 8,904,614.06 5.46 28 002051 中工国际 8,856,743.06 5.43 29 000903 云内动力 8,807,017.95 5.40 30 600397 安源煤业 8,669,469.86 5.32 31 600488 天药股份 8,534,491.77 5.23 32 002662 京威股份 8,374,323.03 5.13 33 300231 银信科技 8,368,429.17 5.13 34 002470 金正大 8,363,604.85 5.13 35 600016 民生银行 8,353,027.55 5.12 36 300199 翰宇药业 8,210,744.30 5.03 37 002383 合众思壮 8,040,236.07 4.93 38 000100 TCL 集团 8,009,173.40 4.91 39 002437 誉衡药业 8,001,752.66 4.91 40 002588 史丹利 7,997,889.05 4.90 41 601118 海南橡胶 7,966,409.98 4.88 42 000915 山大华特 7,948,232.41 4.87 43 002142 宁波银行 7,884,450.00 4.83 44 600108 亚盛集团 7,878,861.16 4.83 45 002216 三全食品 7,764,597.56 4.76 46 000625 长安汽车 7,533,365.80 4.62 47 601318 中国平安 7,500,450.69 4.60 48 000035 *ST科健 7,491,900.40 4.59 49 601336 新华保险 7,321,991.99 4.49 50 002085 万丰奥威 7,265,395.81 4.45 51 000735 罗 牛 山 7,253,454.90 4.45 52 002496 辉丰股份 7,230,891.59 4.43 53 300049 福瑞股份 7,227,698.11 4.43 54 002376 新北洋 7,080,180.33 4.34 55 002432 九安医疗 7,060,243.60 4.33 56 600309 万华化学 6,988,579.98 4.28 57 300131 英唐智控 6,970,544.06 4.27 58 601989 中国重工 6,831,660.65 4.19 59 600590 泰豪科技 6,808,437.68 4.17 60 300150 世纪瑞尔 6,767,430.43 4.15 61 300007 汉威电子 6,688,977.64 4.10 62 002673 西部证券 6,578,963.51 4.03 63 000561 烽火电子 6,528,427.93 4.00 64 600420 现代制药 6,337,538.54 3.89 65 601688 华泰证券 6,267,081.61 3.84 66 600325 华发股份 6,256,363.84 3.84 67 300188 美亚柏科 6,240,234.09 3.83 68 000507 珠海港 6,139,886.57 3.76 69 601369 陕鼓动力 6,064,402.21 3.72 70 600970 中材国际 6,025,023.85 3.69 71 000555 神州信息 6,015,696.06 3.69 72 601668 中国建筑 5,956,338.60 3.65 73 002653 海思科 5,826,053.69 3.57 74 600292 中电远达 5,802,874.83 3.56 75 600276 恒瑞医药 5,772,181.17 3.54 76 300125 易世达 5,653,566.80 3.47 77 000686 东北证券 5,651,561.70 3.46 78 000002 万 科Ａ 5,616,000.00 3.44 79 300203 聚光科技 5,603,989.52 3.44 80 601928 凤凰传媒 5,557,022.24 3.41 81 601377 兴业证券 5,528,673.49 3.39 82 300083 劲胜股份 5,448,704.55 3.34 83 601208 东材科技 5,339,623.56 3.27 84 000895 双汇发展 5,319,678.29 3.26 85 002338 奥普光电 5,310,585.87 3.26 86 002500 山西证券 5,163,452.30 3.17 87 601857 中国石油 4,970,719.27 3.05 88 300287 飞利信 4,962,436.59 3.04 89 000877 天山股份 4,949,005.01 3.03 90 600855 航天长峰 4,812,758.85 2.95 91 600118 中国卫星 4,729,234.00 2.90 92 002609 捷顺科技 4,726,963.59 2.90 93 600643 爱建股份 4,627,447.63 2.84 94 300181 佐力药业 4,602,219.37 2.82 95 300137 先河环保 4,574,596.95 2.80 96 002005 德豪润达 4,525,314.97 2.77 97 002532 新界泵业 4,515,819.50 2.77 98 600316 洪都航空 4,478,265.90 2.75 99 002056 横店东磁 4,455,743.04 2.73 100 601766 中国南车 4,425,104.02 2.71 101 600617 国新能源 4,338,393.82 2.66 102 600765 中航重机 4,254,716.50 2.61 103 300058 蓝色光标 4,166,260.66 2.55 104 300027 华谊兄弟 3,932,790.78 2.41 105 600841 上柴股份 3,926,884.27 2.41 106 600151 航天机电 3,874,148.42 2.38 107 601158 重庆水务 3,831,506.56 2.35 108 002196 方正电机 3,779,763.71 2.32 109 600460 士兰微 3,745,587.00 2.30 110 002573 国电清新 3,700,408.32 2.27 111 600153 建发股份 3,630,742.68 2.23 112 600660 福耀玻璃 3,608,446.00 2.21 113 000401 冀东水泥 3,519,995.92 2.16 114 600967 北方创业 3,439,295.30 2.11 115 000628 高新发展 3,428,733.75 2.10 116 600502 安徽水利 3,427,355.34 2.10 117 300349 金卡股份 3,315,835.90 2.03 118 600735 新华锦 3,312,313.50 2.03 119 300070 碧水源 3,276,356.47 2.01 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,067,537,642.29 卖出股票收入（成交）总额 1,006,412,400.28 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 101.90 0.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 101.90 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 112050 11报喜01 1 101.90 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 1.1. 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。本基金做出如下说明： 中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响较小，因为证券业务板块在平安集团内的地位较低。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 228,661.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,537.02 5 应收申购款 554,950.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 787,149.63 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300324 旋极信息 8,557,326.18 5.25 重大事项停牌 2 601299 中国北车 5,644,100.00 3.46 重大事项停牌 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 基金份额持有人信息(转型前) 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,841 72,645.96 29,082,346.75 8.27% 322,596,726.69 91.73% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,003.97 0.0006% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 基金份额持有人信息(转型后) 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,770 43,945.64 5,744,681.92 4.72% 115,984,738.65 95.28% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 355.14 0.0003% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年5月27日）基金份额总额 351,679,073.44 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 6,412,135.41 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 236,361,788.28 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 121,729,420.57 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本基金管理人于2014年4月16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表人”。公司已于2014年4月14日完成相关工商登记变更手续。 11.2.2 基金经理的变动情况报经中国证券投资基金业协会同意，自2014年9月9日起，田间同志兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理；自2014年9月9日起，蔡宾同志不再兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 长盛同鑫保本混合型证券投资基金自2014年5月27日起正式变更为长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金。变更后基金的投资目标、投资策略和业绩比较基准等按照《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬80,000.00元，已连续提供审计服务4年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰联合 1 1,067,992,125.37 51.50% 972,297.23 51.50% - 光大证券 1 1,005,957,917.20 48.50% 915,825.85 48.50% - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰联合 48,535,041.27 66.67% 133,000,000.00 100.00% - - 光大证券 24,262,993.46 33.33% - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰联合 1 36,524,504.63 57.55% 33,251.61 57.55% - 光大证券 1 26,944,519.55 42.45% 24,530.13 42.45% - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰联合 397,550,775.97 72.02% 918,600,000.00 69.81% - - 光大证券 154,487,786.96 27.98% 397,209,000.00 30.19% - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 1. 其他重大事件（转型后） 注：除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站 2014年5月26日 2 关于增加上海证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠活动的公告 同上 2014年6月16日 3 关于旗下部分基金参加华夏银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2014年7月1日 4 关于增加万银财富为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年7月9日 5 增加中山证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 同上 2014年7月31日 6 关于调整长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理的公告 同上 2014年9月11日 7 关于增加联讯证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 同上 2014年10月13日 8 关于增加广州证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠活动的公告 同上 2014年10月13日 9 长盛基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2014年10月14日 10 关于增加长量基金为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年10月16日 11 长盛基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 同上 2014年10月29日 12 关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开通转换业务的公告 同上 2014年11月11日 13 关于长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开通基金转换业务的公告 同上 2014年12月10日 14 关于增加旗下部分开放式基金代销机构并推出部分代销机构申购费率优惠活动的公告 同上 2014年12月17日 15 关于增加联泰资产为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年12月22日 16 关于旗下部分开放式基金参加数米基金申购费率优惠活动的公告 同上 2014年12月25日 17 关于增加一路财富为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年12月29日 1. 其他重大事件（转型前） 注：除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中信建投证券开通转换业务的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站 2014年2月12日 2 长盛基金管理有限公司关于在兴业银行开通旗下部分基金转换业务的公告 同上 2014年2月24日 3 关于增加徽商银行为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务的公告 同上 2014年3月17日 4 关于增加钱景为旗下开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年3月24日 5 关于增加恒天明泽为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年3月24日 6 长盛基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 同上 2014年4月16日 7 长盛基金管理有限公司关于董事长变更的公告 同上 2014年4月16日 8 长盛同鑫保本混合型基金第一个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型基金及相关业务安排的公告 同上 2014年5月8日 9 长盛同鑫保本混合型基金第一个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型基金及相关业务安排的第一次提示性公告 同上 2014年5月9日 10 关于长盛同鑫保本混合型基金第一个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型基金及相关业务安排的第二次提示性公告 同上 2014年5月15日 § 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》； 5、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》； 6、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》； 7、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》； 8、法律意见书； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照； 10、基金托管人业务资格批件、营业执照。 1. 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 1. 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年3月28日 PAGE 第 92 页 共92 页 ^1