长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计报告基本信息 ...... 14 6.2 审计报告的基本内容 ...... 14 §7 年度财务报表 ...... 16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表......18 7.3 净资产变动表 ...... 19 7.4 报表附注...... 20 §8 投资组合报告 ...... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 46 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 46 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 46 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 50 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 52 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 52 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 52 8.11 投资组合报告附注...... 52 §9 基金份额持有人信息...... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 §10 开放式基金份额变动...... 53 §11 重大事件揭示...... 53 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54 11.4 基金投资策略的改变 ...... 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54 11.8 其他重大事件...... 55 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §13 备查文件目录...... 58 13.1 备查文件目录 ...... 58 13.2 存放地点......59 13.3 查阅方式......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 26 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,043,584.73 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投 资行业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球 经济增长收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全 球分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个 股精选相结合的方法，运用 Black-Litterman 资产配置模型实现行 业层面的风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选 个股，投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index） 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险和收益低于股票型基金，高于货币基金 和债券基金。同时，本基金为全球混合型证券投资基金，除了需要 承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临 汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别 投资风险。此外，由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资 单一市场的混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 许俊 负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 楼中建财富国际中心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 胡甲 葛海蛟 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 (特殊普通合伙) 楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国 际中心 3-5 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 本期已实现收益 -1,556,330.51 -2,373,160.78 6,353,522.07 本期利润 -2,088,969.16 -4,963,423.50 -5,057,986.88 加权平均基金份额本期利润 -0.1130 -0.2548 -0.3234 本期加权平均净值利润率 -10.25% -22.03% -19.29% 本期基金份额净值增长率 -10.10% -19.31% -16.24% 3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 561,499.78 3,202,522.53 8,466,962.17 期末可供分配基金份额利润 0.0329 0.1493 0.4235 期末基金资产净值 17,605,084.51 24,655,218.83 28,458,001.71 期末基金份额净值 1.033 1.149 1.424 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 8.27% 20.42% 49.25% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -4.79% 1.66% 11.00% 0.65% -15.79 1.01% % 过去六个月 -4.70% 1.73% 6.88% 0.65% -11.58 1.08% % 过去一年 -10.10% 1.77% 23.24% 0.72% -33.34 1.05% % 过去三年 -39.24% 2.19% 20.34% 0.95% -59.58 1.24% % 过去五年 -8.91% 1.86% 71.84% 1.17% -80.75 0.69% % 自基金合同生效起 8.27% 1.36% 206.96% 0.99% -198.6 0.37% 至今 9% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index)×100%（以 下简称 MSCI 世界指数）。 本基金为混合型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 MSCI 世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由 MSCIBARRA 每日在市场发 布。 MSCI 世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名 股票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的 60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为 85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 较早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部设在北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，下设长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2023 年 12 月 31 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募 资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓 职务 理）期限 证券从 说明 名 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，长盛中小盘精 陈亘斯先生，硕 选混合型证券投资基金基金经 士 。 曾 任 理，长盛同庆中证 800 指数型证 PineRiver 资产 券投资基金(LOF)基金经理，长盛 管理公司量化分 上 证 50 指 数 证 券 投 资 基 金 析师，国元期货 （LOF）基金经理，长盛中证 100 有限公司金融工 陈 指数证券投资基金基金经理，长 程部研究员、部 亘 盛沪深 300 指数证券投资基金 2021 年 9 月 - 14 年 门经理，北京长 斯 （LOF）基金经理，长盛中证申万 23 日 安德瑞威投资有 一带一路主题指数证券投资基金 限责任公司投资 （LOF）基金经理，长盛中证全指 经理。2017 年 2 证 券 公 司 指 数 证 券 投 资 基 金 月加入长盛基金 （LOF）基金经理，长盛同鑫行业 管理有限公司， 配置混合型证券投资基金基金经 曾任基金经理助 理，长盛战略新兴产业灵活配置 理。 混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不 同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献 率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违 反公平交易原则及利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内国际发达经济体的资本市场整体呈现上涨趋势，其中主要涨幅来自于第二季度和第四季度的走势，这与美元指数和美债利率变动呈现较强的相关性，也是市场对于美元流动性的数量和价格变动的反应。尤其是四季度，美债长短端利率均在美联储较为意外的鸽派发言后显著且快速回落，美元指数持续转弱，形成对发达经济体和新兴经济体的权益市场的双重支撑，但我们看到各市场主要以权重股领涨，意味着各经济体其内部的不平衡性还在加剧。港股方面，各主要指数均呈现持续震荡下行的局面，港币汇率压力在年末有所放缓，但 hibor 拆息全年依然在高位震荡，对股票估值的压力持续。而港股的分子端所对应的中国经济增长预期还未正式强力启动，依然难以对抗中美利差。 报告期内本基金整体结构上仍然偏重港股蓝筹，在市场震荡盘整中对长期配置价值突出的港股互联网平台、电子科技硬件以及智能汽车产业等龙头进行了增配，并适当配置了美股上市的科技公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.033 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.10%，业绩比较基准收益率为 23.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，美联储的降息预期在 2023 年底存在被过度交易的情形，预示美债可能会在超 买后有所调整。美联储和财政部受到其国内大选的党派竞争、其国际治理能力的衰退以及其金融系统的脆弱性等底层因素的左右拉扯，可能使得两者在政策上难以强力调整，市场对其预期却往往反应过度，然后又发生均值回归。尤其我们注意到美国经济内部存在诸多结构性矛盾，比如高薪的科技公司的裁员持续增加，而基层服务业人员虽然薪资上涨，但主要来源于多份兼职工作。 服务业收入根源还是来自高收入群体的转移，就业和薪资数据向好的持续性令人存疑。此外美国的发电量、物流、税收等数据与 GDP 背离亦缺乏足够可信的解释。我们国内财政政策也似乎倾向采取多看少动的态度，虽然货币政策可能会更积极一些，但信用自发扩张的动力依然不强，除非国内外有大级别的风险爆发。因此港股的分子端的增长仍需等待国内经济进一步恢复，但港股的估值水平尤其是自由现金流估值处于历史底部水平，一旦资金流入则弹性可期。随着 2024 美国大选的逐步展开和国内房地产行业的进一步演化，美国经济对于准财政手段的依赖能持续多久以及中国经济对于强力财政政策的推行能有多快很可能是未来的关键变量，全球资金流亦可能随之大幅调整其配置方向，港股作为深度价值洼地应当难以被忽视。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下： 1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。 2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。 4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报 的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。 5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2019 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23858 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 (以下简称“长盛环球景气行业混合基金(QDII)”)的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 审计意见 润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了长盛环球景气行业混合基金 (QDII)2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛环球景 气行业混合基金(QDII)，并履行了职业道德方面的其他责任。 长盛环球景气行业混合基金(QDII)的基金管理人长盛基金管 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负 责。其他信息包括长盛环球景气行业混合基金(QDII)2023 年 度年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 长盛环球景气行业混合基金(QDII)的基金管理人长盛基金管 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛环球景 气行业混合基金(QDII)的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算长盛环球景气行业混合基金(QDII)、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督长盛环球景气行业混合基金 (QDII)的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 注册会计师对财务报表审计的责 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 任 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛环球景 气行业混合基金(QDII)持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛环 球景气行业混合基金(QDII)不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 段黄霖 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,685,081.46 6,055,865.94 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 15,990,506.24 18,678,910.86 其中：股票投资 15,990,506.24 18,678,910.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 18,186.60 - 应收申购款 15,666.77 147,713.58 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 17,709,441.07 24,882,490.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 25,041.55 136,024.98 应付管理人报酬 26,761.95 36,629.08 应付托管费 4,460.31 6,104.85 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 48,092.75 48,512.64 负债合计 104,356.56 227,271.55 净资产： 实收基金 7.4.7.10 17,043,584.73 21,452,696.30 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 561,499.78 3,202,522.53 净资产合计 17,605,084.51 24,655,218.83 负债和净资产总计 17,709,441.07 24,882,490.38 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.033 元，基金份额总额 17,043,584.73 份。 7.2 利润表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -1,609,725.54 -4,433,010.43 1.利息收入 3,216.76 4,581.12 其中：存款利息收入 7.4.7.13 3,216.76 4,581.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -999,410.64 -1,965,663.89 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -1,116,786.98 -2,127,596.27 基金投资收益 7.4.7.15 - - 债券投资收益 7.4.7.16 - - 资产支持证券投资 7.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 117,376.34 161,932.38 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 -532,638.65 -2,590,262.72 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -96,016.75 91,958.46 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 15,123.74 26,376.60 号填列） 减：二、营业总支出 479,243.62 530,413.07 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 368,399.76 406,154.87 2．托管费 7.4.10.2.2 61,399.91 67,692.41 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.24 49,443.95 56,565.79 三、利润总额（亏损总额 -2,088,969.16 -4,963,423.50 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -2,088,969.16 -4,963,423.50 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -2,088,969.16 -4,963,423.50 7.3 净资产变动表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 21,452,696.30 3,202,522.53 24,655,218.83 二、本期期初净资产 21,452,696.30 3,202,522.53 24,655,218.83 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -4,409,111.57 -2,641,022.75 -7,050,134.32 列） （一）、综合收益总 - -2,088,969.16 -2,088,969.16 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -4,409,111.57 -552,053.59 -4,961,165.16 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 5,399,212.81 653,530.30 6,052,743.11 2.基金赎回 -9,808,324.38 -1,205,583.89 -11,013,908.27 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 17,043,584.73 561,499.78 17,605,084.51 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 19,991,039.54 8,466,962.17 28,458,001.71 二、本期期初净资产 19,991,039.54 8,466,962.17 28,458,001.71 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 1,461,656.76 -5,264,439.64 -3,802,782.88 列） （一）、综合收益总 - -4,963,423.50 -4,963,423.50 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 1,461,656.76 -301,016.14 1,160,640.62 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 15,807,002.77 2,392,430.06 18,199,432.83 2.基金赎回 -14,345,346.01 -2,693,446.20 -17,038,792.21 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 21,452,696.30 3,202,522.53 24,655,218.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 刁俊东 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(原名为长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第 1501 号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 339,898,507.52 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 122 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛 环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 26 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 340,041,384.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 142,877.11 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛环球景气 行业大盘精选股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公告后更名为长盛环球景气行业大盘精选 混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%95%，其中投资于业绩比较基准内 23 个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的 80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World LargeCap Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2023 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 1,685,081.46 6,055,865.94 等于：本金 1,684,999.25 6,055,555.69 加：应计利息 82.21 310.25 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 1,685,081.46 6,055,865.94 注：银行存款中包括以下币种余额： 本期末 2023 年 12 月 31 日 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 774,777.37 1 774,777.37 港币 820,478.57 0.90622 743,534.09 美元 23,545.49 7.0827 166,765.64 英镑 0.25 9.0411 2.26 瑞士法郎 0.25 8.4184 2.10 合计 1,685,081.46 上年度末 2022 年 12 月 31 日 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 1,296,615.82 1 1,296,615.82 港币 5,187,603.47 0.89327 4,633,930.55 美元 17,993.22 6.9646 125,315.58 英镑 0.25 8.3941 2.10 瑞士法郎 0.25 7.5432 1.89 合计 6,055,865.94 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 24,261,974.02 - 15,990,506.24 -8,271,467.78 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 24,261,974.02 - 15,990,506.24 -8,271,467.78 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 26,417,739.99 - 18,678,910.86 -7,738,829.13 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 26,417,739.99 - 18,678,910.86 -7,738,829.13 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无。 7.4.7.5 债权投资 无。 7.4.7.6 其他债权投资 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 92.75 512.64 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 48,000.00 48,000.00 合计 48,092.75 48,512.64 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,452,696.30 21,452,696.30 本期申购 5,399,212.81 5,399,212.81 本期赎回（以“-”号填列） -9,808,324.38 -9,808,324.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 17,043,584.73 17,043,584.73 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年 17,675,230.93 -14,472,708.40 3,202,522.53 度末 本期 17,675,230.93 -14,472,708.40 3,202,522.53 期初 本期 -1,556,330.51 -532,638.65 -2,088,969.16 利润 本期 基金 份额 交易 -3,475,532.72 2,923,479.13 -552,053.59 产生 的变 动数 其 中： 基金 4,194,611.20 -3,541,080.90 653,530.30 申购 款 基 金赎 -7,670,143.92 6,464,560.03 -1,205,583.89 回款 本期 已分 - - - 配利 润 本期 12,643,367.70 -12,081,867.92 561,499.78 末 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 3,216.76 4,581.12 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - - 合计 3,216.76 4,581.12 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -1,116,786.98 -2,127,596.27 股票差价收入 合计 -1,116,786.98 -2,127,596.27 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 5,460,205.81 5,707,145.97 额 减：卖出股票成本 6,553,609.50 7,809,984.08 总额 减：交易费用 23,383.29 24,758.16 买卖股票差价收 -1,116,786.98 -2,127,596.27 入 7.4.7.15 基金投资收益 无。 7.4.7.16 债券投资收益 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 无。 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 117,376.34 161,932.38 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 117,376.34 161,932.38 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -532,638.65 -2,590,262.72 股票投资 -532,638.65 -2,590,262.72 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -532,638.65 -2,590,262.72 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 15,123.74 26,376.60 合计 15,123.74 26,376.60 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 48,000.00 48,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 1,443.95 8,565.79 合计 49,443.95 56,565.79 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 （“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东 新加坡星展银行有限公司（“星展银行”） 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东 长盛创富资产管理有限公司（“长盛创 基金管理人的全资子公司 富”） 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 368,399.76 406,154.87 其中：应支付销售机构的客户维护 95,235.87 110,999.33 费 应支付基金管理人的净管理费 273,163.89 295,155.54 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.80%的年管理费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 61,399.91 67,692.41 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年托管费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 774,803.11 3,216.76 1,296,640.73 4,581.12 中银香港 910,278.35 - 4,759,225.21 - 合计 1,685,081.46 3,216.76 6,055,865.94 4,581.12 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行和境外资产托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金 持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,684,999.25 - - 82.21 1,685,081.46 交易性金融资产 - - - 15,990,506.24 15,990,506.24 应收股利 - - - 18,186.60 18,186.60 应收申购款 - - - 15,666.77 15,666.77 资产总计 1,684,999.25 - - 16,024,441.82 17,709,441.07 负债 应付赎回款 - - - 25,041.55 25,041.55 应付管理人报酬 - - - 26,761.95 26,761.95 应付托管费 - - - 4,460.31 4,460.31 其他负债 - - - 48,092.75 48,092.75 负债总计 - - - 104,356.56 104,356.56 利率敏感度缺口 1,684,999.25 - - 15,920,085.26 17,605,084.51 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 6,055,555.69 - - 310.25 6,055,865.94 交易性金融资产 - - - 18,678,910.86 18,678,910.86 应收申购款 - - - 147,713.58 147,713.58 资产总计 6,055,555.69 - - 18,826,934.69 24,882,490.38 负债 应付赎回款 - - - 136,024.98 136,024.98 应付管理人报酬 - - - 36,629.08 36,629.08 应付托管费 - - - 6,104.85 6,104.85 其他负债 - - - 48,512.64 48,512.64 负债总计 - - - 227,271.55 227,271.55 利率敏感度缺口 6,055,555.69 - - 18,599,663.14 24,655,218.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利 率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 166,765.6 货币资金 743,534.09 4.36 910,304.09 4 交易性金融资 791,297.5 产 15,199,208.72 - 15,990,506.24 2 应收股利 18,186.60 - - 18,186.60 976,249.7 资产合计 15,942,742.81 4.36 16,918,996.93 6 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 976,249.7 汇风险敞口净 15,942,742.81 4.36 16,918,996.93 额 6 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 125,315.5 货币资金 4,633,930.55 3.99 4,759,250.12 8 交易性金融资 703,568.6 产 17,975,342.23 - 18,678,910.86 3 828,884.2 资产合计 22,609,272.78 3.99 23,438,160.98 1 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 828,884.2 汇风险敞口净 1 22,609,272.78 3.99 23,438,160.98 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 845,949.85 1,171,908.05 币升值 5% 所有外币相对人民 -845,949.85 -1,171,908.05 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一 些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资比例为基金资产的 60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 15,990,506.24 90.83 18,678,910.86 75.76 产－股票投资 合计 15,990,506.24 90.83 18,678,910.86 75.76 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 557,408.96 488,013.24 升 5% 2.业绩比较基准下 -557,408.96 -488,013.24 降 5% 注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下： 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 15,199,208.72 86.33 美国 791,297.52 4.49 合计 15,990,506.24 90.83 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 17,975,342.23 72.91 美国 703,568.63 2.85 合计 18,678,910.86 75.76 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 15,988,603.18 18,677,034.99 第二层次 - - 第三层次 1,903.06 1,875.87 合计 15,990,506.24 18,678,910.86 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 - 期初余额 - 1,875.87 1,875.87 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 27.19 27.19 其中：计入损益的利得或损 - 27.19 27.19 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,903.06 1,903.06 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 27.19 27.19 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,716.96 1,716.96 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 158.91 158.91 其中：计入损益的利得或损 - 158.91 158.91 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,875.87 1,875.87 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 158.91 158.91 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 价值 技术 与公允价值之 名称 范围/加权平 间的关系 均值 股票投资 1,903.06 现金流折现 资产折扣率 不适用 负相关 法 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值之 均值 间的关系 股票投资 1,875.87 现金流折现 资产折扣率 不适用 负相关 法 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据香港联合交易所有限公司于 2020 年 1 月 24 日发布的《关于中国动物保健品有限公司取 消上市地位》的通告，由 2020 年 1 月 30 日起，中国动物保健品有限公司(CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD)的上市地位已被取消，本基金持有的该公司股权价值为 0.00 元。 根据香港联合交易所有限公司于 2022 年 9 月 7 日发布的《关于桑德国际有限公司取消上市地 位》的通告，由 2022 年 9 月 13 日起，桑德国际有限公司(SOUND GLOBAL LTD.)的上市地位已被取 消，本基金持有的该公司股权价值为 1,903.06 元。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,990,506.24 90.29 其中：普通股 15,199,208.72 85.83 存托凭证 791,297.52 4.47 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,685,081.46 9.52 8 其他各项资产 33,853.37 0.19 9 合计 17,709,441.07 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 15,199,208.72 86.33 美国 791,297.52 4.49 合计 15,990,506.24 90.83 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通信服务 4,872,379.71 27.68 非日常生活消费品 5,540,048.30 31.47 日常消费品 780,359.09 4.43 能源 - 0.00 金融 167,328.09 0.95 医疗保健 - 0.00 工业 - 0.00 信息技术 4,628,487.99 26.29 材料 - 0.00 房地产 - 0.00 公用事业 1,903.06 0.01 合计 15,990,506.24 90.83 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） 09988 香港联 中 国 Alibaba 阿里巴 HK 合交易 香港 17,950 1,229,758.66 6.99 1 Group 巴集团 所 Holding 控股有 纽约证 Limited 限公司 BABA US 券交易 美国 360 197,632.83 1.12 所 Xiaomi 小米集 01810 香港联 中 国 2 Corporati 团 HK 合交易 香港 94,265 1,332,627.32 7.57 on 所 Tencent 腾讯控 00700 香港联 中 国 3 Holdings 股有限 HK 合交易 香港 4,620 1,229,225.81 6.98 Ltd 公司 所 Kuaishou 快手科 01024 香港联 中 国 4 Technolog 技 HK 合交易 香港 23,750 1,139,628.29 6.47 y 所 09999 香港联 中 国 HK 合交易 香港 6,950 885,531.00 5.03 5 NetEase,I 网易公 所 nc 司 纳斯达 NTES US 克证券 美国 270 178,152.57 1.01 交易所 09618 香港联 中 国 京东集 HK 合交易 香港 8,190 834,968.45 4.74 6 JD.Com, 团股份 所 Inc. 有限公 纳斯达 司 JD US 克证券 美国 252 51,564.04 0.29 交易所 03690 香港联 中 国 7 Meituan 美团 HK 合交易 香港 11,182 829,921.53 4.71 所 Semicondu ctor 中芯国 Manufactu 际集成 香港联 8 ring 电路制 00981 合交易 中 国 45,430 817,627.75 4.64 Internati 造有限 HK 所 香港 onal 公司 Corporati on Lenovo 联想集 00992 香港联 中 国 9 Group 团有限 HK 合交易 香港 79,664 788,348.76 4.48 Limited 公司 所 Baidu, 百度集 09888 香港联 中 国 10 Inc. 团股份 HK 合交易 香港 6,075 639,163.76 3.63 有限公 所 司 纳斯达 BIDU US 克证券 美国 144 121,460.94 0.69 交易所 Li Auto 理想汽 02015 香港联 中 国 11 Inc. 车 HK 合交易 香港 5,400 719,846.79 4.09 所 XPeng 小鹏汽 09868 香港联 中 国 12 Inc. 车有限 HK 合交易 香港 11,900 611,453.82 3.47 公司 所 Haier 海尔智 香港联 13 Smart 家股份 06690 合交易 中 国 26,050 520,535.03 2.96 Home Co., 有限公 HK 所 香港 Ltd. 司 Sunny 舜宇光 Optical 学科技 香港联 14 Technolog (集团) 02382 合交易 中 国 7,730 496,309.96 2.82 y(Group) 有限公 HK 所 香港 Company 司 Limited JD Health 京东健 香港联 15 Internati 康股份 06618 合交易 中 国 12,280 435,119.72 2.47 onal Inc. 有限公 HK 所 香港 司 BYD Electroni 比亚迪 c 电子 00285 香港联 中 国 16 (Internat (国际) HK 合交易 香港 9,180 304,479.05 1.73 ional) 有限公 所 Company 司 Limited Trip.Com 携程集 09961 香港联 中 国 17 Group 团有限 HK 合交易 香港 1,200 301,880.01 1.71 Limited 公司 所 Kingdee Internati 金蝶国 香港联 18 onal 际软件 00268 合交易 中 国 27,820 286,901.64 1.63 Software 集团有 HK 所 香港 Group 限公司 Co.Ltd. Kingsoft 金山软 香港联 19 Corporati 件有限 03888 合交易 中 国 12,800 279,550.75 1.59 on 公司 HK 所 香港 Limited 20 Bilibili 哔哩哔 09626 香港联 中 国 3,160 268,038.13 1.52 Inc. 哩股份 HK 合交易 香港 有限公 所 司 Alibaba Health 阿里健 香港联 21 Informati 康信息 00241 合交易 中 国 65,640 252,213.35 1.43 on 技术有 HK 所 香港 Technolog 限公司 y Limited PDD 纳斯达 22 Holdings 拼多多 PDD US 克证券 美国 234 242,487.14 1.38 Inc. 交易所 AAC 瑞声科 Technolog 技控股 02018 香港联 中 国 23 ies 有限公 HK 合交易 香港 10,712 225,212.34 1.28 Holdings 司 所 Inc Sense 商汤集 香港联 24 Time 团股份 00020 合交易 中 国 191,000 200,782.10 1.14 Group 有限公 HK 所 香港 Inc. 司 ZhongAn 众安在 Online 线财产 06060 香港联 中 国 25 P&C 保险股 HK 合交易 香港 10,350 167,328.09 0.95 Insurance 份有限 所 Co.,Ltd. 公司 Hua Hong 华虹半 香港联 26 Semicondu 导体有 01347 合交易 中 国 7,875 134,736.79 0.77 ctor 限公司 HK 所 香港 Limited China 阅文集 00772 香港联 中 国 27 Literatur 团 HK 合交易 香港 5,000 131,628.46 0.75 e Limited 所 Ping An Healthcar 平安健 香港联 28 e And 康医疗 01833 合交易 中 国 5,780 93,026.02 0.53 Technolog 科技有 HK 所 香港 y Company 限公司 Limited GDS 万国数 香港联 29 Holdings 据控股 09698 合交易 中 国 5,050 41,462.28 0.24 Limited 有限公 HK 所 香港 司 Sound 桑德国 00967 香港联 中 国 30 Global 际有限 HK 合交易 香港 210,000 1,903.06 0.01 Ltd. 公司 所 China 中国动 香港联 31 Animal 物保健 00940 合交易 中 国 100,000 0.00 0.00 Healthcar 品有限 HK 所 香港 e Ltd. 公司 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Bilibili Inc. 09626 HK 577,885.34 2.34 2 Li Auto Inc. 02015 HK 553,136.07 2.24 3 Sense Time Group 00020 HK 509,634.50 2.07 Inc. 4 Baidu, Inc. 09888 HK 424,221.95 1.72 5 Kuaishou 01024 HK 404,241.86 1.64 Technology 6 XPeng Inc. 09868 HK 359,805.45 1.46 7 Tencent Holdings 00700 HK 265,827.39 1.08 Ltd 8 ZhongAn Online P&C 06060 HK 263,533.41 1.07 Insurance Co.,Ltd. 9 Meituan 03690 HK 260,802.05 1.06 10 JD.Com, Inc. 09618 HK 230,490.11 0.93 11 Xiaomi Corporation 01810 HK 167,912.01 0.68 12 Haier Smart Home 06690 HK 140,282.49 0.57 Co., Ltd. 13 Alibaba Group 09988 HK 140,157.54 0.57 Holding Limited 14 GDS Holdings 09698 HK 99,913.36 0.41 Limited 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Xiaomi Corporation 01810 HK 872,722.65 3.54 Semiconductor 2 Manufacturing 00981 HK 491,636.00 1.99 International Corporation 3 Li Auto Inc. 02015 HK 485,245.18 1.97 4 Tencent Holdings 00700 HK 413,905.09 1.68 Ltd 5 NetEase,Inc 09999 HK 383,723.42 1.56 6 Kuaishou 01024 HK 355,085.58 1.44 Technology 7 ASMPT Limited 00522 HK 325,578.36 1.32 8 Baidu, Inc. 09888 HK 285,433.53 1.16 9 JD Health 06618 HK 252,270.13 1.02 International Inc. 10 Haier Smart Home 06690 HK 209,158.38 0.85 Co., Ltd. 11 JD.Com, Inc. 09618 HK 156,503.69 0.63 12 Man Wah Holdings 01999 HK 153,401.69 0.62 Limited Kingsoft 13 Corporation 03888 HK 139,611.25 0.57 Limited Kingdee 14 International 00268 HK 138,409.36 0.56 Software Group Co.Ltd. Sunny Optical 15 Technology(Group) 02382 HK 133,065.34 0.54 Company Limited 16 Lenovo Group 00992 HK 103,525.96 0.42 Limited 17 Meituan 03690 HK 100,554.24 0.41 Ming Yuan Cloud 18 Group Holdings 00909 HK 80,063.88 0.32 Limited 19 XPeng Inc. 09868 HK 75,313.17 0.31 BYD Electronic 20 (International) 00285 HK 73,099.60 0.30 Company Limited 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 4,397,843.53 卖出收入（成交）总额 5,460,205.81 注：本项中 8.5.1、8.5.2、8.5.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金资产。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 18,186.60 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,666.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,853.37 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 2,438 6,990.81 9,027,464.21 52.97 8,016,120.52 47.03 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 22.30 0.0001 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 5 月 26 日） 340,041,384.63 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 21,452,696.30 本报告期基金总申购份额 5,399,212.81 减：本报告期基金总赎回份额 9,808,324.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,043,584.73 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司 2023 年 2 月 18 日召开的第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事 长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超 6 个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。 根据公司 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会相关会议决议，聘任汤琰女士担任公司总经 理，董事长胡甲先生不再代为履行公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报告并发布变更公告。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 48,000.00 元，已连续提供审计服务 14 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 5 月 11 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管 提出整改意见） 控流程等 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 招商证券 - 9,858,049.34 100.00 9,858.07 100.00 - 海通证券 - - - - - - 兴证国际 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、在上述租用的券商交易单元中，兴证国际的交易单元为本基金本期新增的交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 12 日 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 赎回及定期定额投资业务的公告 2 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 介 3 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 年 4 季度报告提示性公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 4 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 2 月 16 日 赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 5 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 2 日 的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 6 增加华瑞保险为销售机构并参加费率 介 2023 年 3 月 8 日 优惠活动的公告 7 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日 变更的公告 介 8 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 年年度报告提示性公告 介 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 9 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 31 日 的公告 10 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 券投资基金 2022 年年度报告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 11 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 4 月 4 日 赎回及定期定额投资业务的公告 12 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 介 13 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告提示性公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 14 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 5 月 4 日 赎回及定期定额投资业务的公告 15 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 5 月 8 日 增加平安银行为代销机构的公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 16 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 5 月 24 日 赎回及定期定额投资业务的公告 17 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 13 日 券投资基金招募说明书（更新） 介 18 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 13 日 券投资基金基金产品资料概要更新 介 19 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 15 日 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 赎回及定期定额投资业务的公告 20 长盛基金管理有限公司关于部分基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 28 日 增加销售机构的公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 21 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 6 月 29 日 赎回及定期定额投资业务的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 22 券投资基金（QDII）2023 年 7 月 17 中国证监会指定披露媒 2023 年 7 月 18 日 日暂停申购、赎回及定期定额投资业 介 务的公告 23 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 7 月 21 日 年第 2 季度报告提示性公告 介 24 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 7 月 21 日 券投资基金 2023 年第 2 季度报告 介 25 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 10 日 参加国元证券费率优惠活动的公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 26 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 8 月 24 日 赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加博时 27 财富为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 29 日 及开通基金定投、转换及费率优惠业 介 务的公告 28 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 30 日 券投资基金 2023 年中期报告 介 29 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 8 月 30 日 年中期报告提示性公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 30 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 8 月 31 日 赎回及定期定额投资业务的公告 31 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 9 月 1 日 变更的公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 32 券投资基金（QDII）2023 年 9 月 1 日 中国证监会指定披露媒 2023 年 9 月 2 日 暂停申购、赎回及定期定额投资业务 介 的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 33 券投资基金（QDII）2023 年 9 月 8 日 中国证监会指定披露媒 2023 年 9 月 9 日 暂停申购、赎回及定期定额投资业务 介 的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 34 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 10 月 19 日 赎回及定期定额投资业务的公告 35 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 10 月 25 日 券投资基金 2023 年第 3 季度报告 介 36 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 10 月 25 日 年第 3 季度报告提示性公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 37 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 11 月 21 日 赎回及定期定额投资业务的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 38 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 12 月 20 日 赎回及定期定额投资业务的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 39 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 12 月 29 日 赎回及定期定额投资业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 的时间区间 （%） 机 1 20230101~20231231 3,914,643.70 0.00 0.00 3,914,643.70 22.97 构 2 20230101~20231231 5,112,820.51 0.00 0.00 5,112,820.51 30.00 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2024 年 3 月 30 日