长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 35 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 39 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 41 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 41 7.11 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 46 §12 备查文件目录...... 46 12.1 备查文件目录 ...... 46 12.2 存放地点......47 12.3 查阅方式......47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 26 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,984,759.42 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投 资行业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球 经济增长收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全 球分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个 股精选相结合的方法，运用 Black-Litterman 资产配置模型实现行 业层面的风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选 个股，投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index） 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险和收益低于股票型基金，高于货币基金 和债券基金。同时，本基金为全球混合型证券投资基金，除了需要 承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临 汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别 投资风险。此外，由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资 单一市场的混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 许俊 负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 楼中建财富国际中心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 胡甲 葛海蛟 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3-5 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -1,192,052.51 本期利润 -1,221,733.25 加权平均基金份额本期利润 -0.0634 本期加权平均净值利润率 -5.73% 本期基金份额净值增长率 -5.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,516,115.51 期末可供分配基金份额利润 0.0843 期末基金资产净值 19,500,874.93 期末基金份额净值 1.084 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 13.61% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 8.73% 1.84% 5.93% 0.66% 2.80% 1.18% 过去三个月 -4.49% 1.58% 6.93% 0.70% -11.42 0.88% % 过去六个月 -5.66% 1.82% 15.31% 0.80% -20.97 1.02% % 过去一年 -15.11% 2.15% 17.56% 1.02% -32.67 1.13% % 过去三年 -26.31% 2.16% 36.49% 0.99% -62.80 1.17% % 自基金合同生效起 13.61% 1.35% 187.21% 1.00% -173.6 0.35% 至今 0% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index)×100% （以下简称 MSCI 世界指数）。 本基金为混合型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 MSCI 世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由 MSCIBARRA 每日在市场发 布。 MSCI 世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名 股票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的 60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为 85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行（DBS）有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募 资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓 职务 （助理）期限 证券从 说明 名 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，长盛中小盘精 选混合型证券投资基金基金经 理，长盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金(LOF)基金经理，长盛 陈亘斯先生，硕士。 中证金融地产指数证券投资基金 曾任 PineRiver 资 （LOF）基金经理，长盛上证 50 产管理公司量化分 指数证券投资基金（LOF）基金经 析师，国元期货有限 陈 理，长盛中证 100 指数证券投资 公司金融工程部研 亘 基金基金经理，长盛沪深 300 指 2021 年 9 - 14 年 究员、部门经理，北 斯 数证券投资基金（LOF）基金经理， 月 23 日 京长安德瑞威投资 长盛中证申万一带一路主题指数 有限责任公司投资 证券投资基金（LOF）基金经理， 经理。2017 年 2 月 长盛中证全指证券公司指数证券 加入长盛基金管理 投资基金（LOF）基金经理，长盛 有限公司，曾任基金 同鑫行业配置混合型证券投资基 经理助理。 金基金经理，长盛战略新兴产业 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内国际主要发达经济体的资本市场普遍在年初经历反弹后进入震荡态势。一季度受益于美元升息空间有限和节奏放缓，以及美元指数弱势震荡带来的风险偏好修复。美国经济在经过美联储一年时间的快速大幅加息后开始显现疲软的零星苗头，并且其金融体系中的商业地产和地区性银行的负债端风险开始逐步以点状爆发。投资者普遍预期美元利率的上行空间几乎到头，并且总体上认可金融风险的进一步发酵会促使美联储更快开启降息周期这一逻辑。日本股市受到长期趋势逆转叠加短期利好催化走出了持续的上涨行情，主要受到通胀转正、财政刺激以及货币贬值带来的企业盈利改善的分子端影响以及日本央行持续宽松和东京证交所改革对估值的提升作用。此外 NASDAQ 指数受 chatgpt 新版本迭代和英伟达算力芯片发布的影响，延续了一季度启动的市场对科技公司的乐观行情。但美股的涨幅主要贡献基本来自于大型科技公司，小型企业指数收益不多，结构性分化严重。 报告期内本基金整体结构上仍然偏重港股蓝筹，在市场震荡盘整中对长期配置价值突出的港股互联网平台、电子科技硬件以及智能汽车产业等龙头进行了增配，并适当配置了美股上市的科技公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.084 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.66%，同期业绩比较基准收益率为 15.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，美联储大概率在年内停止加息，美元名义利率难以上行，但美国经济自然放缓可能会使得实际利率处于显著正值，从而对美股的成长板块形成估值制约。值得注意的是，纳指权重股的估值水平已处于近十年的历史高位，投资者后续对于企业的业绩实际增速的评估可能会格外敏感；纳指的横向波动可能进一步放大。港股方面，我们看到国内头部科技公司开始有积极变革迹象，或许是在经济中重新发挥积极作用的风向标，毕竟在当代科研需要高投入成本的背景下，龙头科技公司的强劲资本开支作为助推剂对于国内科技产业整体做大做强有着重大的社会意义，盈收的改善可能会先于利率和汇率的变动对股价带来一定提振作用。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2023 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 1,516,115.51 元，未分配利润已实现部 分为 13,713,727.57 元，未分配利润未实现部分为-12,197,612.06 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2019 年 3 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,500,017.15 6,055,865.94 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 18,143,492.94 18,678,910.86 其中：股票投资 18,143,492.94 18,678,910.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 1,762.20 - 应收申购款 19,662.37 147,713.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 19,664,934.66 24,882,490.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 105,954.54 136,024.98 应付管理人报酬 29,136.07 36,629.08 应付托管费 4,856.01 6,104.85 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 24,113.11 48,512.64 负债合计 164,059.73 227,271.55 净资产： 实收基金 6.4.7.10 17,984,759.42 21,452,696.30 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,516,115.51 3,202,522.53 净资产合计 19,500,874.93 24,655,218.83 负债和净资产总计 19,664,934.66 24,882,490.38 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.084 元，基金份额总额 17,984,759.42 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -973,430.93 -2,133,214.97 1.利息收入 1,599.96 2,164.05 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,599.96 2,164.05 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -869,381.32 -873,314.15 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -913,645.06 -954,957.67 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 44,263.74 81,643.52 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -29,680.74 -1,294,849.66 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -86,655.53 18,675.04 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 10,686.70 14,109.75 号填列） 减：二、营业总支出 248,302.32 269,797.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 191,691.94 207,421.05 2．托管费 6.4.10.2.2 31,948.63 34,570.11 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 24,661.75 27,806.21 三、利润总额（亏损总额 -1,221,733.25 -2,403,012.34 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,221,733.25 -2,403,012.34 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -1,221,733.25 -2,403,012.34 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 21,452,696.30 - 3,202,522.53 24,655,218.83 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 21,452,696.30 - 3,202,522.53 24,655,218.83 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,467,936.88 - -1,686,407.02 -5,154,343.90 号填列） （一）、综合收益 - - -1,221,733.25 -1,221,733.25 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -3,467,936.88 - -464,673.77 -3,932,610.65 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,122,439.56 - 364,873.84 3,487,313.40 购款 2.基金赎 -6,590,376.44 - -829,547.61 -7,419,924.05 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 17,984,759.42 - 1,516,115.51 19,500,874.93 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 19,991,039.54 - 8,466,962.17 28,458,001.71 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 19,991,039.54 - 8,466,962.17 28,458,001.71 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 462,973.33 - -2,792,631.55 -2,329,658.22 号填列） （一）、综合收益 - - -2,403,012.34 -2,403,012.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 462,973.33 - -389,619.21 73,354.12 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 6,835,293.74 - 1,413,330.67 8,248,624.41 购款 2.基金赎 -6,372,320.41 - -1,802,949.88 -8,175,270.29 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 20,454,012.87 - 5,674,330.62 26,128,343.49 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 刁俊东 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(原名为长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第 1501 号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 339,898,507.52 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 122 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛 环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 26 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 340,041,384.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 142,877.11 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛环球景气 行业大盘精选股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公告后更名为长盛环球景气行业大盘精选 混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%，其中投资于业绩比较基准内 23 个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的 80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占 基 金 资产 净 值的 5%-40% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准 为： 摩 根斯 坦利世 界 大盘 股 指数 (MSCI World Large Cap Index)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2023 年 6 月 30 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,500,017.15 等于：本金 1,499,981.05 加：应计利息 36.10 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,500,017.15 注：银行存款中包括以下币种余额： 本期末 2023 年 6 月 30 日 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 245,027.04 1 245,027.04 港币 1,190,488.72 0.92198 1,097,606.79 美元 21,780.15 7.2258 157,379.01 英镑 0.25 9.1432 2.29 瑞士法郎 0.25 8.0614 2.02 合计 1,500,017.15 上年度末 2022 年 12 月 31 日 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 1,296,615.82 1 1,296,615.82 港币 5,187,603.47 0.89327 4,633,930.55 美元 17,993.22 6.9646 125,315.58 英镑 0.25 8.3941 2.10 瑞士法郎 0.25 7.5432 1.89 合计 6,055,865.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 25,912,002.81 - 18,143,492.94 -7,768,509.87 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 25,912,002.81 - 18,143,492.94 -7,768,509.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 309.80 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 23,803.31 合计 24,113.11 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,452,696.30 21,452,696.30 本期申购 3,122,439.56 3,122,439.56 本期赎回（以“-”号填列） -6,590,376.44 -6,590,376.44 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 17,984,759.42 17,984,759.42 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,675,230.93 -14,472,708.40 3,202,522.53 本期利润 -1,192,052.51 -29,680.74 -1,221,733.25 本期基金份额交易产 -2,769,450.85 2,304,777.08 -464,673.77 生的变动数 其中：基金申购款 2,479,379.67 -2,114,505.83 364,873.84 基金赎回款 -5,248,830.52 4,419,282.91 -829,547.61 本期已分配利润 - - - 本期末 13,713,727.57 -12,197,612.06 1,516,115.51 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,599.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 1,599.96 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -913,645.06 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -913,645.06 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,010,017.17 减：卖出股票成本总额 4,903,580.71 减：交易费用 20,081.52 买卖股票差价收入 -913,645.06 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 44,263.74 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 44,263.74 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -29,680.74 股票投资 -29,680.74 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -29,680.74 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 10,686.70 合计 10,686.70 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 23,803.31 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 858.44 合计 24,661.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 （“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 191,691.94 207,421.05 其中：支付销售机构的客户维护费 55,317.32 55,180.95 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 31,948.63 34,570.11 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 245,053.14 1,599.96 1,802,592.78 2,164.05 中银香港 1,254,964.01 - 1,281,727.77 - 合计 1,500,017.15 1,599.96 3,084,320.55 2,164.05 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行和境外资产托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金 持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,499,981.05 - - 36.10 1,500,017.15 交易性金融资产 - - - 18,143,492.94 18,143,492.94 应收股利 - - - 1,762.20 1,762.20 应收申购款 - - - 19,662.37 19,662.37 资产总计 1,499,981.05 - - 18,164,953.61 19,664,934.66 负债 应付赎回款 - - - 105,954.54 105,954.54 应付管理人报酬 - - - 29,136.07 29,136.07 应付托管费 - - - 4,856.01 4,856.01 其他负债 - - - 24,113.11 24,113.11 负债总计 - - - 164,059.73 164,059.73 利率敏感度缺口 1,499,981.05 - - 18,000,893.88 19,500,874.93 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,055,555.69 - - 310.25 6,055,865.94 交易性金融资产 - - - 18,678,910.86 18,678,910.86 应收申购款 - - - 147,713.58 147,713.58 资产总计 6,055,555.69 - - 18,826,934.69 24,882,490.38 负债 应付赎回款 - - - 136,024.98 136,024.98 应付管理人报酬 - - - 36,629.08 36,629.08 应付托管费 - - - 6,104.85 6,104.85 其他负债 - - - 48,512.64 48,512.64 负债总计 - - - 227,271.55 227,271.55 利率敏感度缺口 6,055,555.69 - - 18,599,663.14 24,655,218.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 银行存款 157,379.01 1,097,606.79 4.31 1,254,990.11 交易性金融资产 726,965.04 17,416,527.90 - 18,143,492.94 资产合计 884,344.05 18,514,134.69 4.31 19,398,483.05 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 884,344.05 18,514,134.69 4.31 19,398,483.05 风险敞口净额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 银行存款 125,315.58 4,633,930.55 3.99 4,759,250.12 交易性金融资产 703,568.63 17,975,342.23 - 18,678,910.86 资产合计 828,884.21 22,609,272.78 3.99 23,438,160.98 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 828,884.21 22,609,272.78 3.99 23,438,160.98 风险敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 上年度末 （2022 年 12 月 动 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 969,924.15 1,171,908.05 币升值 5% 所有外币相对人民 -969,924.15 -1,171,908.05 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资比例为基金资产的 60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 18,143,492.94 93.04 18,678,910.86 75.76 产－股票投资 合计 18,143,492.94 93.04 18,678,910.86 75.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1. 业绩比较基准 217,512.56 488,013.24 (上升 5% 2. 业绩比较基准 -217,512.56 -488,013.24 下降 5% 注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下： 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 17,416,527.90 85.31 美国 726,965.04 3.73 合计 18,143,492.94 93.04 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 17,975,342.23 72.91 美国 703,568.63 2.85 合计 18,678,910.86 75.76 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 18,141,556.78 18,677,034.99 第二层次 - - 第三层次 1,936.16 1,875.87 合计 18,143,492.94 18,678,910.86 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,143,492.94 92.26 其中：普通股 17,416,527.90 88.57 存托凭证 726,965.04 3.70 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,500,017.15 7.63 8 其他各项资产 21,424.57 0.11 9 合计 19,664,934.66 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 17,416,527.90 89.31 美国 726,965.04 3.73 合计 18,143,492.94 93.04 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通信服务 5,850,945.38 30.00 非日常生活消费品 6,918,654.67 35.48 日常消费品 - 0.00 能源 - 0.00 金融 228,784.73 1.17 医疗保健 420,715.70 2.16 工业 - 0.00 信息技术 4,722,456.30 24.22 材料 - 0.00 房地产 - 0.00 公用事业 1,936.16 0.01 合计 18,143,492.94 93.04 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） 1 Alibaba 阿里巴 09988 香港联 中 国 17,950 1,343,822.73 6.89 Group 巴集团 HK 合交易 香港 Holding 控股有 所 Limited 限公司 Alibaba 阿里巴 纽约证 1 Group 巴集团 BABA US 券交易 美国 360 216,817.35 1.11 Holding 控股有 所 Limited 限公司 Tencent 腾讯控 00700 香港联 中 国 2 Holdings 股有限 HK 合交易 香港 4,620 1,412,465.98 7.24 Ltd 公司 所 Kuaishou 快手科 01024 香港联 中 国 3 Technolog 技 HK 合交易 香港 27,850 1,375,011.01 7.05 y 所 NetEase,I 网易公 09999 香港联 中 国 4 nc 司 HK 合交易 香港 8,050 1,132,587.89 5.81 所 NetEase,I 网易公 纳斯达 4 nc 司 NTES US 克证券 美国 270 188,638.90 0.97 交易所 Xiaomi 小米集 01810 香港联 中 国 5 Corporati 团 HK 合交易 香港 131,265 1,297,374.11 6.65 on 所 03690 香港联 中 国 6 Meituan 美团 HK 合交易 香港 11,182 1,260,861.68 6.47 所 京东集 香港联 7 JD.com 团股份 09618 合交易 中 国 8,190 999,754.54 5.13 Inc. 有限公 HK 所 香港 司 京东集 纳斯达 7 JD.com 团股份 JD US 克证券 美国 252 62,147.37 0.32 Inc. 有限公 交易所 司 百度集 香港联 8 Baidu, 团股份 09888 合交易 中 国 6,075 743,816.58 3.81 Inc. 有限公 HK 所 香港 司 百度集 纳斯达 8 Baidu, 团股份 BIDU US 克证券 美国 144 142,456.94 0.73 Inc. 有限公 交易所 司 Semicondu 中芯国 00981 香港联 中 国 9 ctor 际集成 HK 合交易 香港 45,430 854,465.25 4.38 Manufactu 电路制 所 ring 造有限 Internati 公司 onal Corporati on Li Auto 理想汽 02015 香港联 中 国 10 Inc. 车 HK 合交易 香港 6,200 774,555.40 3.97 所 Haier 海尔智 香港联 11 Smart 家股份 06690 合交易 中 国 28,650 651,123.02 3.34 Home Co., 有限公 HK 所 香港 Ltd. 司 Lenovo 联想集 00992 香港联 中 国 12 Group 团有限 HK 合交易 香港 79,664 600,075.18 3.08 Limited 公司 所 XPeng 小鹏汽 09868 香港联 中 国 13 Inc. 车有限 HK 合交易 香港 13,000 599,287.00 3.07 公司 所 JD Health 京东健 香港联 14 Internati 康股份 06618 合交易 中 国 12,980 591,783.00 3.03 onal Inc. 有限公 HK 所 香港 司 Sunny 舜宇光 Optical 学科技 香港联 15 Technolog (集团) 02382 合交易 中 国 7,730 556,967.66 2.86 y(Group) 有限公 HK 所 香港 Company 司 Limited Sense 商汤集 香港联 16 Time 团股份 00020 合交易 中 国 208,000 396,967.71 2.04 Group 有限公 HK 所 香港 Inc. 司 Kingdee Internati 金蝶国 香港联 17 onal 际软件 00268 合交易 中 国 37,820 365,430.09 1.87 Software 集团有 HK 所 香港 Group 限公司 Co.Ltd. Kingsoft 金山软 香港联 18 Corporati 件有限 03888 合交易 中 国 12,800 364,071.46 1.87 on 公司 HK 所 香港 Limited Bilibili 哔哩哔 09626 香港联 中 国 19 Inc. 哩股份 HK 合交易 香港 3,160 340,000.41 1.74 有限公 所 司 Alibaba Health 阿里健 香港联 20 Informati 康信息 00241 合交易 中 国 73,640 319,783.60 1.64 on 技术有 HK 所 香港 Technolog 限公司 y Limited Trip.Com 携程集 09961 香港联 中 国 21 Group 团有限 HK 合交易 香港 1,200 301,598.10 1.55 Limited 公司 所 BYD Electroni 比亚迪 c 电子 00285 香港联 中 国 22 (Internat (国际) HK 合交易 香港 10,680 233,367.89 1.20 ional) 有限公 所 Company 司 Limited ZhongAn 众安在 Online 线财产 06060 香港联 中 国 23 P&C 保险股 HK 合交易 香港 11,650 228,784.73 1.17 Insurance 份有限 所 Co.,Ltd. 公司 Hua Hong 华虹半 香港联 24 Semicondu 导体有 01347 合交易 中 国 7,875 185,871.17 0.95 ctor 限公司 HK 所 香港 Limited AAC 瑞声科 Technolog 技控股 02018 香港联 中 国 25 ies 有限公 HK 合交易 香港 10,712 182,118.05 0.93 Holdings 司 所 Inc China 阅文集 00772 香港联 中 国 26 Literatur 团 HK 合交易 香港 5,000 151,896.21 0.78 e Limited 所 Pinduoduo 纳斯达 27 Inc. 拼多多 PDD US 克证券 美国 234 116,904.48 0.60 交易所 Ping An Healthcar 平安健 香港联 28 e And 康医疗 01833 合交易 中 国 5,780 100,932.10 0.52 Technolog 科技有 HK 所 香港 y Company 限公司 Limited 29 GDS 万国数 09698 香港联 中 国 5,050 49,819.19 0.26 Holdings 据控股 HK 合交易 香港 Limited 有限公 所 司 Sound 桑德国 00967 香港联 中 国 30 Global 际有限 HK 合交易 香港 210,000 1,936.16 0.01 Ltd. 公司 所 China 中国动 香港联 31 Animal 物保健 00940 合交易 中 国 100,000 0.00 0.00 Healthcar 品有限 HK 所 香港 e Ltd. 公司 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Bilibili Inc. 09626 HK 577,885.34 2.34 2 Li Auto Inc. 02015 HK 553,136.07 2.24 3 Sense Time Group 00020 HK 509,634.50 2.07 Inc. 4 Baidu, Inc. 09888 HK 424,221.95 1.72 5 Kuaishou 01024 HK 404,241.86 1.64 Technology. 6 XPeng Inc. 09868 HK 359,805.45 1.46 7 Tencent Holdings 00700 HK 265,827.39 1.08 Ltd 8 ZhongAn Online P&C 06060 HK 263,533.41 1.07 Insurance Co.,Ltd. 9 Meituan 03690 HK 260,802.05 1.06 10 JD.com Inc. 09618 HK 230,490.11 0.93 11 Xiaomi Corporation 01810 HK 167,912.01 0.68 12 Haier Smart Home 06690 HK 140,282.49 0.57 Co., Ltd. 13 Alibaba Group 09988 HK 140,157.54 0.57 Holding Limited 14 GDS Holdings 09698 HK 99,913.36 0.41 Limited 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Semiconductor 00981 HK 491,636.00 1.99 Manufacturing International Corporation 2 Tencent Holdings 00700 HK 413,905.09 1.68 Ltd 3 Xiaomi Corporation 01810 HK 368,237.73 1.49 4 Li Auto Inc. 02015 HK 359,897.67 1.46 5 ASM Pacific 00522 HK 325,578.36 1.32 Technology Limited 6 Baidu, Inc. 09888 HK 285,433.53 1.16 7 JD Health 06618 HK 219,243.45 0.89 International Inc. 8 NetEase,Inc 09999 HK 209,982.28 0.85 9 JD.com Inc. 09618 HK 156,503.69 0.63 10 Haier Smart Home 06690 HK 155,124.86 0.63 Co., Ltd. 11 Man Wah Holdings 01999 HK 153,401.69 0.62 Limited Kingsoft 12 Corporation 03888 HK 139,611.25 0.57 Limited Sunny Optical 13 Technology 02382 HK 133,065.34 0.54 (Group) Company Limited 14 Kuaishou 01024 HK 119,323.42 0.48 Technology. 15 Lenovo Group 00992 HK 103,525.96 0.42 Limited 16 Meituan 03690 HK 100,554.24 0.41 Ming Yuan Cloud 17 Group Holdings 00909 HK 80,063.88 0.32 Limited Hua Hong 18 Semiconductor 01347 HK 63,333.11 0.26 Limited Kingdee 19 International 00268 HK 31,389.23 0.13 Software Group Co. Ltd. 20 Bilibili Inc. 09626 HK 25,328.13 0.10 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 4,397,843.53 卖出收入（成交）总额 4,010,017.17 注：本项中 7.5.1、7.5.2、7.5.3 表中的“买入金额”（或“买入成本（成交）总额”）、“卖出金额”（或“卖出收入（成交）总额”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 1,762.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,662.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,424.57 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 2,617 6,872.28 9,918,912.45 55.15 8,065,846.97 44.85 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 22.30 0.0001 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 5 月 26 日） 340,041,384.63 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 21,452,696.30 本报告期基金总申购份额 3,122,439.56 减：本报告期基金总赎回份额 6,590,376.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,984,759.42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超 6 个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 5 月 11 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管 提出整改意见） 控流程等 其他 - 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 招商证券 - 8,407,860.70 100.00 8,407.86 100.00 - 海通证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 1 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 1 月 12 日 赎回及定期定额投资业务的公告 2 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 介 3 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 年 4 季度报告提示性公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 4 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 2 月 16 日 赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 5 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 2 日 的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 6 增加华瑞保险为销售机构并参加费率 介 2023 年 3 月 8 日 优惠活动的公告 7 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日 变更的公告 介 8 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日 变更的公告 介 9 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 券投资基金 2022 年年度报告 介 10 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 年年度报告提示性公告 介 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 11 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 31 日 的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 12 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 4 月 4 日 赎回及定期定额投资业务的公告 13 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 介 14 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告提示性公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 15 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 5 月 4 日 赎回及定期定额投资业务的公告 16 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 5 月 8 日 增加平安银行为代销机构的公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 17 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 5 月 24 日 赎回及定期定额投资业务的公告 18 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 13 日 券投资基金招募说明书（更新） 介 19 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 13 日 券投资基金基金产品资料概要更新 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 20 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 6 月 15 日 赎回及定期定额投资业务的公告 21 长盛基金管理有限公司关于部分基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 28 日 增加销售机构的公告 介 长盛环球景气行业大盘精选混合型证 中国证监会指定披露媒 22 券投资基金（QDII）节假日暂停申购、 介 2023 年 6 月 29 日 赎回及定期定额投资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20230101~202 3,914,643 0.00 0.00 3,914,643.70 21.77 机构 30630 .70 2 20230101~202 5,112,820 0.00 0.00 5,112,820.51 28.43 30630 .51 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日