长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共78页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5信息披露方式......7 2.6其他相关资料......7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......11 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5托管人报告......18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6审计报告......19 6.1审计报告基本信息......19 6.2审计报告的基本内容......19 §7年度财务报表......21 7.1资产负债表......21 7.2利润表......22 7.3所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4报表附注......25 §8投资组合报告......51 8.1期末基金资产组合情况......51 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......51 8.3期末按行业分类的权益投资组合......52 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......52 8.5报告期内权益投资组合的重大变动......57 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......69 第3页共78页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......69 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......69 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......69 8.11投资组合报告附注......70 §9基金份额持有人信息......71 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......71 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71 §10开放式基金份额变动......72 §11重大事件揭示......73 11.1基金份额持有人大会决议......73 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......73 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......73 11.4基金投资策略的改变......73 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......74 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......74 11.8其他重大事件......76 §12影响投资者决策的其他重要信息......81 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......81 12.2影响投资者决策的其他重要信息......81 §13备查文件目录......82 13.1备查文件目录......82 13.2存放地点......82 13.3查阅方式......82 第4页共78页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月26日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,423,881.54份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投资行 业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球经济增长 收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资， 力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精 选相结合的方法，运用Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的 风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，投资管 理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World LargeCapIndex） 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险和收益低于股票型基金，高于货币基金和债 券基金。同时，本基金为全球混合型证券投资基金，除了需要承担与国 内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国 别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外， 由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第5页共78页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 叶金松 王永民 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 95566 62350088 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路 北京市西城区复兴门内大街 诺德金融中心主楼10D 1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街 18号城建大厦A座20-22层 1号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 周兵 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 BANK OFCHINA (HONGKONG LIMITED) 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所 会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 （特殊普通合伙） 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 20-22层 第6页共78页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 7,423,073.33 3,548,663.17 5,123,059.60 本期利润 12,206,786.22 5,346,781.37 -4,731,539.31 加权平均基金份额本期利润 0.2806 0.0900 -0.1037 本期加权平均净值利润率 22.31% 8.58% -9.08% 本期基金份额净值增长率 27.47% -1.28% 0.18% 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 16,404,585.38 2,187,732.62 3,886,483.88 期末可供分配基金份额利润 0.3778 0.0807 0.0948 期末基金资产净值 59,828,466.92 29,288,491.53 44,884,912.98 期末基金份额净值 1.378 1.081 1.095 3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 44.43% 13.30% 14.76% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 2.84% 1.02% 5.07% 0.30% -2.23% 0.72% 过去六个月 14.64% 0.88% 9.71% 0.34% 4.93% 0.54% 过去一年 27.47% 0.76% 19.86% 0.37% 7.61% 0.39% 第7页共78页 过去三年 26.08% 1.17% 22.48% 0.75% 3.60% 0.42% 过去五年 56.41% 0.98% 55.82% 0.70% 0.59% 0.28% 自基金合同生 44.43% 0.91% 97.46% 0.87% -53.03% 0.04% 效起至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股可投资指数（MSCI World Large Cap IMI Index）x 100%（以下简称MSCI世界指数）。 本基金为混合型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球性投资指数，是MSCI标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过80%的基金经理人，是以MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内， MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由MSCIBARRA每日在市场发布。 截至2010年12月，摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票， 代表了全球国家大约75%的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际着名股 票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为 85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 第8页共78页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 第9页共78页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 第10页共78页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国 内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳， 总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 经理（助理）期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日 离任日 年限 期 期 吴达先生，1979年8月出生。伦敦政治经济学 本基金基金经理，长 院金融经济学硕士，CFA（特许金融分析师）。 盛沪港深优势精选灵 历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星 活配置混合型证券投 2010 展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金 资基金基金经理，国 年 经理，专户投资组合经理；新加坡毕盛高荣资 吴达 际业务部总监，长盛 - 15年 5月 产管理公司亚太专户投资组合经理，资产配置 基金（香港）有限公 26日 委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略 司副总经理，长盛创 分析师、固定收益投资经理；2007年8月起加 富资产管理有限公司 入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置 董事。 债券型证券投资基金基金经理。 黄成 2015 2017 黄成扬先生，1983年7月出生。北京大学金融 本基金基金经理。 10年 扬 年 年 学硕士，CFA（特许金融分析师）。历任金捷基 第11页共78页 7月 7月 金研究员，恒星资产管理公司研究员；2012年 21日 14日 2月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业分 析员等职务。 华玲女士，浙江大学经济学院学士，美国圣约 翰大学皮特.J.托宾商学院风险管理硕士。自 2005年6月至2008年6月在福特汽车（中国） 2017 有限公司从事财务分析工作，自2010年5月至 本基金基金经理助理，年 华玲 - 7年 2010年12月在纽约Gard(NorthAmerica)公 专户投资经理。 9月 司从事分析工作，自2011年6月至2015年 27日 6月在招商证券（香港）有限公司担任行业分 析师。2015年6月起加入长盛基金管理有限公 司，曾任高级分析师。 注：1、上表基金经理和基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 第12页共78页 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全球主要股指表现良好，美国市场虽然面临美联储加息，资产负债表收缩的压力， 但是数据表明经济弱复苏的趋势仍然维持并有转强可能，同时对“特朗普改革”的预期继续刺激长期投资者看好股市，以及苹果、谷歌、亚马逊等科技巨头则继续在新一代产品或者深度学习、虚拟现实等科技前沿发力。上述因素推动美国股市不断攀升，标普500指数，道琼斯指数和纳斯达克指数累计涨幅均接近或超过20%，三大股指均创2013年以来最大年度涨幅。纳指连涨六年，创1980年以来最长连涨年数。欧洲股市2017年全年涨幅将近8%，也创2013年以来最佳年度表现。香港市场的流动性虽然受到美联储缩表的影响有所波动，但是“沪港通”及“深港通”为港股持续引入长线配置资金，成为全球主要市场中表现最好的之一。 中国宏观经济全年保持良好的势头，虽然下半年有所放缓，但供给侧改革的效应继续发挥，从PMI指数显示的水平看大企业优于中、小型企业。由于海外主要经济体增长良好，推动国内新 第13页共78页 出口订单指数创年内新高，短期内出口景气或仍维持高位。综合考虑先行指标的小幅回落，国内经济增长整体上存在支撑，短期风险不大。年底召开的中央经济工作会议延续了十九大会议的精神，强调对经济增长质量的看重，对经济的整体信心增强。在稳中求进的基调下，预计整体经济保持平稳。 货币金融条件方面，美联储12月例会加息，符合市场预期，后续在等待新任美联储主席上 任的过程中，整体上全球货币收紧的态势预计将维持，但会比较温和。国内货币政策继续稳健，金融去杠杆的推进导致M2增速继续下滑，。 对于环球大盘精选基金而言，今年以来仍然维持了看好港股配置价值的基本观点，在重点港股配置的基础上适量参与美国上市中概股，板块上以科技、电子，金融以及消费医药等为主，取得了良好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.378元；本报告期基金份额净值增长率为27.47%，业 绩比较基准收益率为19.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，特朗普税改方案已经成功通过国会审议并签署，预计对美国经济有一定的提 振作用，对全球股票市场信心与风险偏好度的影响偏正面。然而，美元汇率的走势相对不明朗，源于经济向上、货币收紧的正向作用与减税带来的财政压力并存，人民币汇率在此背景下相对贬值压力不大，趋于区间波动。 经历过去一年半的周期复苏后，企业杠杆压力有所减轻，预计国内经济在制造业投资回暖的背景下维持稳健增长。从上市公司角度看，上一年度业绩表现较好的多属于价格敏感型中上游周期性行业，随着涨价趋势接近尾声，今年国内上市公司的盈利增速预计表现为稳中有降，上、中、下游之间利润分配更趋均衡。 国内金融去杠杆与债务化解持续进行中，本年6月A股将正式纳入MSCI新兴市场指数，人 民币汇率保持相对稳定，这些因素预计将进一步提升海外投资者参与中国资本市场的信心与规模。 同时，境内机构持续南下参与香港股票市场是长期趋势，在此背景下两地市场追寻价值与成长性兼备标的结构性行情大概率继续演绎。在两地市场整体估值在过去一年已经恢复到平均水平的环境下，主要的机会可能来自于主要权重板块龙头公司市占率与盈利能力强化带来的机会，包括金融、消费、科技等行业。 第14页共78页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《长盛基金管理有限公司合规管理制度》《公司证券投资基金销售适用性管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》《公司债券投资管理办法》《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《公司客户回访工作细则》《公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核30余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 第15页共78页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2017年12月31日期末可供分配利润为16,404,585.38元，其中：未分配利润 已实现部分为18,531,348.37元，未分配利润未实现部分为-2,126,762.99元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2017年，2016年12月6日至2017年2月27日期间出现连续20个工作日基金资 产净值低于5000万元的情形。 第16页共78页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第17页共78页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22096号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金以下简称 “长盛环球行业混合(QDII)”)的财务报表，包括2017年12月31日的 资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛环球行业混合 (QDII)2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛环球行业混合 (QDII)，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务长盛环球行业混合(QDII)的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 报表的责任 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长盛环球行业混合(QDII)的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非 管理层计划清算长盛环球行业混合(QDII)、终止运营或别无其他现实的选 择。 长盛环球行业混合(QDII)的基金管理人长盛基金管理有限公司治理层负责 监督长盛环球行业混合(QDII)的财务报告过程。 注册会计师对财务报表我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 第18页共78页 审计的责任 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大 错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职 业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和 实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈 述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对长盛环球行业混合(QDII)持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事 项或情况可能导致长盛环球行业混合(QDII)不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与长盛环球行业混合(QDII)的基金管理人长盛基金管理有限公司治理 层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 顾卓毅 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2018年3月27日 第19页共78页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 14,448,286.90 4,548,248.26 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 45,816,486.41 24,725,990.72 其中：股票投资 45,816,486.41 24,725,990.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 227,966.90 应收利息 7.4.7.5 792.84 1,298.49 应收股利 - 10,304.76 应收申购款 26,434.98 14,176.53 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 60,292,001.13 29,527,985.66 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 第20页共78页 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 28,812.80 - 应付赎回款 178,511.86 20,507.31 应付管理人报酬 90,824.00 59,102.01 应付托管费 15,137.32 9,850.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 150,248.23 150,034.50 负债合计 463,534.21 239,494.13 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 43,423,881.54 27,100,758.91 未分配利润 7.4.7.10 16,404,585.38 2,187,732.62 所有者权益合计 59,828,466.92 29,288,491.53 负债和所有者权益总计 60,292,001.13 29,527,985.66 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.378元，基金份额总额43,423,881.54份。 7.2 利润表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 第21页共78页 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 13,929,304.11 7,431,902.98 1.利息收入 51,555.01 45,326.20 其中：存款利息收入 7.4.7.11 51,555.01 45,326.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,505,400.04 4,739,962.63 其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,983,463.52 3,887,119.89 基金投资收益 7.4.7.13 -60,013.00 21,943.95 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 581,949.52 830,898.79 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 4,783,712.89 1,798,118.20 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 -448,565.05 748,545.03 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 37,201.22 99,950.92 列） 减：二、费用 1,722,517.89 2,085,121.61 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 976,619.81 1,117,753.29 2．托管费 7.4.10.2.2 162,769.89 186,292.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 423,343.60 614,960.93 5．利息支出 - - 第22页共78页 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 159,784.59 166,115.15 三、利润总额（亏损总额以“- 12,206,786.22 5,346,781.37 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 12,206,786.22 5,346,781.37 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 12,206,786.22 12,206,786.22 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 16,323,122.63 2,010,066.54 18,333,189.17 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 48,651,618.90 8,308,504.01 56,960,122.91 2.基金赎回款 -32,328,496.27 -6,298,437.47 -38,626,933.74 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 第23页共78页 五、期末所有者权益 43,423,881.54 16,404,585.38 59,828,466.92 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 5,346,781.37 5,346,781.37 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -13,897,670.19 -7,045,532.63 -20,943,202.82 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 80,782,867.35 -455,339.57 80,327,527.78 2.基金赎回款 -94,680,537.54 -6,590,193.06 -101,270,730.60 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第24页共78页 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(原名为长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币339,898,507.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》于2010年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63份基金份额，其中认购资金利息折合 142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银 行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛环球景 气行业大盘精选股票型证券投资基金证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛环球景 气行业大盘精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%，其中投资于业绩比较基准内23个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI WorldLargeCapIndex)。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大 第25页共78页 盘精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 第26页共78页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 第27页共78页 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日后一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 第28页共78页 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 第29页共78页 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦 免征增值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年 5月1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 14,448,286.90 4,548,248.26 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 14,448,286.90 4,548,248.26 注：(a)银行存款中包括以下币种余额： 　 本期末 2017年12月31日 　 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 3,570,917.00 1 3,570,917.00 港币 11,446,693.50 0.83591 9,568,405.56 美元 200,324.52 6.5342 1,308,960.48 英镑 0.25 8.7792 2.19 瑞士法郎 0.25 6.6779 1.67 合计 　 　 14,448,286.90 　 上年度末 2016年12月31日 　 原币金额 汇率 折合人民币 第30页共78页 人民币 1,256,799.05 1 1,256,799.05 港币 2,034,777.60 0.89451 1,820,128.91 美元 212,096.94 6.937 1,471,316.47 英镑 0.25 8.5094 2.13 瑞士法郎 0.25 6.7989 1.70 合计 　 　 4,548,248.26 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,541,621.41 45,816,486.41 5,274,865.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 40,541,621.41 45,816,486.41 5,274,865.00 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 第31页共78页 基金 - - - 其他 - - - 合计 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无余额。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 791.64 298.13 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1.20 1,000.36 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 792.84 1,298.49 7.4.7.6其他资产 注：无余额。 第32页共78页 7.4.7.7应付交易费用 注：无余额。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 248.23 34.50 预提费用 150,000.00 150,000.00 合计 150,248.23 150,034.50 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,100,758.91 27,100,758.91 本期申购 48,651,618.90 48,651,618.90 本期赎回（以“-”号填列） -32,328,496.27 -32,328,496.27 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 43,423,881.54 43,423,881.54 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,909,000.34 -4,721,267.72 2,187,732.62 本期利润 7,423,073.33 4,783,712.89 12,206,786.22 本期基金份额交易 4,199,274.70 -2,189,208.16 2,010,066.54 第33页共78页 产生的变动数 其中：基金申购款 13,582,543.79 -5,274,039.78 8,308,504.01 基金赎回款 -9,383,269.09 3,084,831.62 -6,298,437.47 本期已分配利润 - - - 本期末 18,531,348.37 -2,126,762.99 16,404,585.38 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 50,147.63 42,924.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 1,407.38 2,401.96 合计 51,555.01 45,326.20 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 卖出股票成交总额 94,438,375.73 153,823,356.54 减：卖出股票成本总额 85,454,912.21 149,936,236.65 买卖股票差价收入 8,983,463.52 3,887,119.89 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 第34页共78页 12月31日 12月31日 卖出/赎回基金成交总额 658,830.67 3,927,925.43 减：卖出/赎回基金成本总额 718,843.67 3,905,981.48 基金投资收益 -60,013.00 21,943.95 7.4.7.14债券投资收益 注：无。 7.4.7.15贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.16衍生工具收益 注：无。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 581,949.52 830,898.79 基金投资产生的股利收益 - - 合计 581,949.52 830,898.79 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 1.交易性金融资产 4,783,712.89 1,798,118.20 ——股票投资 4,783,712.89 1,798,118.20 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 第35页共78页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,783,712.89 1,798,118.20 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 基金赎回费收入 37,201.22 99,950.92 合计 37,201.22 99,950.92 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场交易费用 423,343.60 614,960.93 银行间市场交易费用 - - 合计 423,343.60 614,960.93 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 第36页共78页 信息披露费 90,000.00 90,000.00 账户维护费 2,481.05 13,774.70 银行汇划费用 7,300.89 2,340.45 其他费用 2.65 - 合计 159,784.59 166,115.15 7.4.7.22分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 国元证券经纪(香港)有限公司(GUOYUAN 基金管理人股东控制的公司 SECURITIES BROKERAGE(HONG KONG) LIMITED) (中银国际证券有限公司(BOCISECURITIES 基金托管人控制的公司 第37页共78页 LIMITED) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.10.1关联方报酬 7.4.10.1.1通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 7.4.10.1.2基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 976,619.81 1,117,753.29 的管理费 其中：支付销售机构的 128,309.61 161,264.08 客户维护费 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 7.4.10.1.3基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 162,769.89 186,292.24 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 第38页共78页 7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.3各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 基金合同生效日（ - - 2010年5月26日）持有 的基金份额 期初持有的基金份额 - 18,003,410.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 18,003,410.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,570,964.11 50,147.63 1,256,846.38 42,924.24 中银香港 10,877,322.79 - 3,291,401.88 - 第39页共78页 合计 14,448,286.90 50,147.63 4,548,248.26 42,924.24 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。 7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.6其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 股票 停牌原 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 股票名称 停牌日期 估值 开盘 备注 代码 因 日期 成本总额 额 单价 单价 940 CHINAANIMAL 2015年 重大事 0.49 - - 100,000 415,121.80 49,151.51期末估值单价 HK HEALTHCARE 3月 项停牌 为0.588元港 LIMITED 30日 币 967 SOUNDGLOBAL 2016年 重大事 2.49 - - 210,0001,269,520.00523,112.48期末估值单价 HK LTD. 4月 项停牌 为2.98元港币 12日 注：1、上述期末估值单价为备注中所列示的原币估值单价与2017年12月31日该原币兑换人民 币的汇率计算而来，2017年12月31日港币兑人民币汇率为0.83591。 2、本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 第40页共78页 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 第41页共78页 的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 第42页共78页 市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 第43页共78页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 3,570,964.11 - - 10,877,322.79 14,448,286.90 交易性金融资产 - - - 45,816,486.41 45,816,486.41 应收利息 - - - 792.84 792.84 应收申购款 - - - 26,434.98 26,434.98 资产总计 3,570,964.11 - - 56,721,037.02 60,292,001.13 负债 应付赎回款 - - - 178,760.09 178,760.09 应付管理人报酬 - - - 90,824.00 90,824.00 应付托管费 - - - 15,137.32 15,137.32 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 应付证券清算款 - - - 28,812.80 28,812.80 负债总计 - - - 463,534.21 463,534.21 利率敏感度缺口 3,570,964.11 - - 56,257,502.81 59,828,466.92 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 1,256,846.38 - - 3,291,401.88 4,548,248.26 交易性金融资产 - - - 24,725,990.72 24,725,990.72 应收股利 - - - 10,304.76 10,304.76 应收利息 - - - 1,298.49 1,298.49 应收证券清算款 - - - 227,966.90 227,966.90 应收申购款 - - - 14,176.53 14,176.53 资产总计 1,256,846.38 - - 28,271,139.28 29,527,985.66 负债 应付赎回款 - - - 20,507.31 20,507.31 应付管理人报酬 - - - 59,102.01 59,102.01 应付托管费 - - - 9,850.31 9,850.31 其他负债 - - - 150,034.50 150,034.50 负债总计 - - - 239,494.13 239,494.13 利率敏感度缺口 1,256,846.38 - - 28,031,645.15 29,288,491.53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 第44页共78页 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31日 　项目　 美元 港币 其他币种 合计 　折合人民币　　折合人民币　　折合人民币　 以外币计价的资产 银行存款 1,308,960.48 9,568,405.56 3.86 10,877,369.90 交易性金融资产 4,004,491.01 41,811,995.40 - 45,816,486.41 资产合计 5,313,451.49 51,380,400.96 3.86 56,693,856.31 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 28,812.80 - 28,812.80 负债合计 - 28,812.80 - 28,812.80 资产负债表外汇风险敞口净额 5,313,451.49 51,351,588.16 3.86 56,665,043.51 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 1,471,316.47 1,820,128.91 3.83 3,291,449.21 交易性金融资产 1,838,485.35 22,887,505.37 - 24,725,990.72 应收股利 - 10,304.76 - 10,304.76 应收证券清算款 - 227,966.90 - 227,966.90 资产合计 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 以外币计价的负债 第45页共78页 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 分析 所有外币相对人民币升值 2,833,252.18 1,412,785.58 5% 所有外币相对人民币贬值 -2,833,252.18 -1,412,785.58 5% 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资比例为基金资产的60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 第46页共78页 包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 45,816,486.41 76.58 24,725,990.72 84.42 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,816,486.41 76.58 24,725,990.72 84.42 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年 上年度末（2016年 12月31日） 12月31日） 分析 1. 业绩比较基准(附注 1,226,483.57 1,215,472.40 7.4.1)上升5% 2. 业绩比较基准(附注 -1,226,483.57 -1,215,472.40 7.4.1)下降5% 注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下： 金额单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 第47页共78页 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 4,004,491.01 6.69 香港 41,811,995.40 69.89 合计 45,816,486.41 76.58 上年度末 项目 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 1,838,485.35 6.28 香港 22,887,505.37 78.14 合计 24,725,990.72 84.42 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 45,244,222.42元，属于第二层次的余额为523,112.48元 ，属于第三层次的余额为 49,151.51元(2016年12月31日：第一层次24,725,990.72 元，无属于第二层次和第三层次的 余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 第48页共78页 2017年1月1日 债券投资 权益工具投资 购买 - - - 出售 - 转入第三层级 - 90,733.76 90,733.76 转出第三层级 - - - 计入损益的利得或损失 - -41,582.25 -41,582.25 2017年12月31日 - 49,151.51 49,151.51 2017年12月31日扔持有的 资产计入2017年度损益的未 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 -415,993.69 -415,993.69 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 于2017年12月31日，本基金持有的第三层次权益工具投资采用市场法，参考最近交易价格进行估值。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供 的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第49页共78页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 45,816,486.41 75.99 其中：普通股 45,816,486.41 75.99 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,448,286.90 23.96 8 其他各项资产 27,227.82 0.05 9 合计 60,292,001.13 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币 元 第50页共78页 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 4,004,491.01 6.69 香港 41,811,995.40 69.89 合计 45,816,486.41 76.58 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币 元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 8,461,950.98 14.14 日常消费品 589,818.10 0.99 必需消费品 680,221.76 1.14 能源 692,133.48 1.16 房地产 886,064.60 1.48 金融 12,903,315.74 21.57 医疗 3,556,713.46 5.94 工业 523,112.48 0.87 信息技术 12,642,360.91 21.13 电信服务 613,892.30 1.03 公用事业 4,266,902.60 7.13 合计 45,816,486.41 76.58 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币 元 序 公司名称(英文) 公司名称 证券 所在证券 所属 数量(股) 公允价值 占基金 号 (中文) 代码 市场 国家 资产净 （地 值比例 区） (%) 1 PingAn 中国平安保 2318 Hongkong CH 45,000 3,060,057.53 5.11 Insurance 险(集团)股 HK Exchange (Group) 份有限公司 Companyof 第51页共78页 China,Ltd. 2 Tencent 腾讯控股有 700 Hongkong CH 9,000 3,054,415.14 5.11 HoldingsLtd 限公司 HK Exchange 3 China 中国建设银 939 Hongkong CH 500,000 3,009,276.00 5.03 Construction 行股份有限 HK Exchange Bank 公司 Corporation 4 NewChina Life 新华人寿保 1336 Hongkong CH 60,000 2,678,255.64 4.48 Insurance 险股份有限 HK Exchange CompanyLtd. 公司 5 China Yongda 中国永达汽 3669 Hongkong CH 350,000 2,630,190.82 4.40 Automobiles 车服务控股 HK Exchange Services 有限公司 Holdings Limited 6 Agricultural 中国农业银 1288 Hongkong CH 850,000 2,586,305.54 4.32 BankofChina 行股份有限 HK Exchange Limited 公司 7 Beijing 北控水务集 371 Hongkong CH 330,000 1,668,894.32 2.79 Enterprises 团有限公司 HK Exchange Water Group Limited 8 China Pacific 中国太平洋 2601 Hongkong CH 50,000 1,569,421.03 2.62 Insurance 保险(集团) HK Exchange (Group)Co., 股份有限公 Ltd. 司 9 AAC 瑞声科技控 2018 Hongkong CH 12,000 1,398,310.25 2.34 Technologies 股有限公司 HK Exchange HoldingsInc. 10 China Longyuan 龙源电力集 916 Hongkong CH 300,000 1,394,297.88 2.33 第52页共78页 Power Group 团股份有限 HK Exchange Corporation 公司 Limited 11 ZTE 中兴通讯股 763 Hongkong CH 55,000 1,349,367.72 2.26 Corporation 份有限公司 HK Exchange 12 CSPC 石药集团有 1093 Hongkong CH 100,000 1,319,065.98 2.20 Pharmaceutical 限公司 HK Exchange Group Limited 13 Chinasoft 中软国际有 354 Hongkong CH 300,000 1,301,511.87 2.18 International 限公司 HK Exchange Ltd. 14 O-Net 昂纳科技 877 Hongkong CH 300,000 1,253,865.00 2.10 Technologies (集团)有限 HK Exchange (Group) 公司 Limited 15 Brilliance 华晨中国汽 1114 Hongkong CH 70,000 1,222,936.33 2.04 China 车控股有限 HK Exchange Automotive 公司 HoldingsLtd. 16 SSYGroup 石四药集团 2005 Hongkong CH 300,000 1,206,218.13 2.02 Limited 有限公司 HK Exchange 17 China 中国光大绿 1257 Hongkong CH 200,000 1,203,710.40 2.01 Everbright 色环保有限 HK Exchange Greentech 公司 Limited 18 AlibabaGroup 阿里巴巴集 BABA US CH 1,000 1,126,692.11 1.88 HoldingLtd 团控股有限 US exchange 公司 19 NewOriental 新东方教育 EDU US CH 1,600 982,743.68 1.64 Education& 科技集团 US exchange 第53页共78页 Technology Group Inc. 20 Grand Baoxin 广汇宝信汽 1293 Hongkong CH 300,000 980,522.43 1.64 AutoGroup 车集团有限 HK Exchange Limited 公司 21 China Overseas 中海物业集 2669 Hongkong CH 500,000 886,064.60 1.48 Property 团有限公司 HK Exchange Holdings Limited 22 YYInc. 欢聚时代科 YYUS US CH 1,000 738,756.65 1.23 技有限公司 exchange 23 ASMPacific ASM 522 Hongkong CH 8,000 728,244.79 1.22 Technology Pacific HK Exchange Limited Technology Limited 24 Minth Group 敏实集团有 425 Hongkong CH 18,000 709,436.82 1.19 Limited 限公司 HK Exchange 25 China Suntien 新天绿色能 956 Hongkong CH 400,000 692,133.48 1.16 Green Energy 源股份有限 HK Exchange Company 公司 Limited 26 XinYi Glass 信义玻璃控 868 Hongkong CH 80,000 680,765.10 1.14 Holdings 股有限公司 HK Exchange Limited 27 China Mengniu 中国蒙牛乳 2319 Hongkong CH 35,000 680,221.76 1.14 Dairy Co.Ltd. 业有限公司 HK Exchange 28 Texhong 天虹纺织集 2678 Hongkong CH 80,000 678,090.19 1.13 TextileGroup 团有限公司 HK Exchange Limited 29 NetEase,Inc 网易公司 NTES US CH 300 676,426.92 1.13 第54页共78页 US exchange 30 China Railway 中国铁路通 3969 Hongkong CH 120,000 613,892.30 1.03 Signal& 信信号股份 HK Exchange Communication 有限公司 Corporation Limited 31 WHGroup 万洲国际有 288 Hongkong CH 80,000 589,818.10 0.99 Limited 限公司 HK Exchange 32 Melco 新濠国际发 200 Hongkong CH 30,000 576,777.90 0.96 International 展有限公司 HK Exchange Development Ltd. 33 Universal 环球医疗金 2666 Hongkong CH 90,000 564,991.57 0.94 Medical 融与技术咨 HK Exchange Financial& 询服务有限 Technical 公司 Advisory Services Company Limited 34 GoldpacGroup 金邦达宝嘉 3315 Hongkong CH 270,000 534,898.81 0.89 Limited 控股有限公 HK Exchange 司 35 Sound Global 桑德国际有 967 Hongkong CH 210,000 523,112.48 0.87 Ltd. 限公司 HK Exchange 36 MomoInc. 陌陌公司 MOMO US CH 3,000 479,871.65 0.80 US exchange 37 China 中国中药控 570 Hongkong CH 120,000 417,286.27 0.70 traditional 股有限公司 HK Exchange chinese 第55页共78页 medicine holdingsco. Limited 38 China Animal 中国动物保 940 Hongkong CH 100,000 49,151.51 0.08 Healthcare 健品有限公 HK Exchange Ltd. 司 39 China 阅文集团 772 Hongkong CH 7 487.71 0.00 Literature HK Exchange Limited 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 序 占期初基金资产 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 号 净值比例（％） 1 China ConstructionBank 939HK 4,209,027.26 14.37 Corporation 2 NewChina Life 1336 HK 3,246,189.45 11.08 Insurance CompanyLtd. 3 BeijingEnterprises 371HK 2,602,979.16 8.89 Water GroupLimited 4 Agricultural Bankof 1288 HK 2,592,678.87 8.85 China Limited 5 China Yongda 3669 HK 2,370,091.93 8.09 AutomobilesServices Holdings Limited 6 Q Technology(Group) 1478 HK 2,353,185.67 8.04 CompanyLimited 7 China TaipingInsurance 966HK 2,090,380.59 7.14 Holdings Company 第56页共78页 Limited 8 TexhongTextileGroup 2678 HK 2,084,692.81 7.12 Limited 9 TencentHoldings Ltd 700HK 2,072,230.61 7.08 10 O-Net Technologies 877HK 2,034,246.68 6.95 (Group)Limited 11 China Everbright 1257 HK 1,746,040.21 5.96 Greentech Limited 12 China LongyuanPower 916HK 1,738,094.02 5.93 Group Corporation Limited 13 Universal Medical 2666 HK 1,723,058.64 5.88 Financial&Technical Advisory Services CompanyLimited 14 ZTECorporation 763HK 1,690,700.33 5.77 15 China PacificInsurance 2601 HK 1,616,962.92 5.52 (Group)Co., Ltd. 16 ASMPacificTechnology 522HK 1,608,387.06 5.49 Limited 17 China Securities 6066 HK 1,528,635.00 5.22 Co.,Ltd. 18 AACTechnologies 2018 HK 1,426,303.40 4.87 Holdings Inc. 19 China traditional 570HK 1,367,127.34 4.67 chinesemedicine holdings co.Limited 20 Zijin MiningGroup 2899 HK 1,359,819.51 4.64 CompanyLimited 第57页共78页 21 China LifeInsurance 2628 HK 1,355,504.57 4.63 CompanyLimited 22 Chinasoft International 354HK 1,327,017.94 4.53 Ltd. 23 NetEase, Inc NTES US 1,311,185.95 4.48 24 Yixin GroupLimited 2858 HK 1,307,675.60 4.47 25 Guangzhou Automobile 2238 HK 1,271,481.00 4.34 Group Co.,Ltd. 26 BrillianceChina 1114 HK 1,268,648.81 4.33 AutomotiveHoldings Ltd. 27 Grand BaoxinAutoGroup 1293 HK 1,254,471.83 4.28 Limited 28 China Petroleum& 386HK 1,231,324.97 4.20 Chemical Corporation 29 Bank ofCommunications 3328 HK 1,217,772.99 4.16 Co.,Ltd. 30 HuataiSecurities 6886 HK 1,209,858.25 4.13 Co.,Ltd. 31 HuanengRenewables 958HK 1,196,055.35 4.08 CorporationLimited 32 China EverbrightLtd. 165HK 1,183,611.45 4.04 33 PetrochinaCompany 857HK 1,152,201.66 3.93 Limited 34 ColourLifeServices 1778 HK 1,145,573.67 3.91 Group Co.,Limited 35 China ResourcesGas 1193 HK 1,111,924.74 3.80 Group Limited 36 Minth GroupLimited 425HK 1,109,543.47 3.79 第58页共78页 37 GoldpacGroup Limited 3315 HK 1,107,349.88 3.78 38 AlibabaGroup Holding BABA US 1,078,022.85 3.68 Ltd 39 YichangHecChangjiang 1558 HK 1,075,375.76 3.67 PharmaceuticalCo., Ltd. 40 China SuntienGreen 956HK 1,073,303.73 3.67 EnergyCompanyLimited 41 Ping AnInsurance 2318 HK 1,035,699.04 3.54 (Group)Companyof China,Ltd. 42 BeijingCapital 694HK 1,010,580.18 3.45 International Airport CompanyLimited 43 SSYGroup Limited 2005 HK 981,649.18 3.35 44 Kingsoft Corporation 3888 HK 961,206.30 3.28 Limited 45 Wynn Macau,Limited 1128 HK 916,651.15 3.13 46 Nine DragonsPaper 2689 HK 886,478.62 3.03 (Holdings)Limited 47 ChaoweiPower Holdings 951HK 867,935.78 2.96 Limited 48 Sands ChinaLtd. 1928 HK 859,009.83 2.93 49 Zhou HeiYa 1458 HK 845,267.26 2.89 International Holdings CompanyLimited 50 China Everbright 257HK 840,225.32 2.87 International Ltd. 51 China OverseasProperty 2669 HK 829,492.55 2.83 第59页共78页 Holdings Limited 52 ENNEnergyHoldings 2688 HK 808,335.34 2.76 Limited 53 CTRIP COMINTERNATIONAL CTRP US 803,119.20 2.74 LTD 54 CSPC Pharmaceutical 1093 HK 793,405.77 2.71 Group Limited 55 YYInc. YYUS 736,631.49 2.52 56 Sino Biopharmaceutical 1177 HK 727,032.94 2.48 Limited 57 Wuxi Biologics(Cayman) 2269 HK 717,366.16 2.45 Inc 58 LiNingCo.Ltd. 2331 HK 673,520.76 2.30 59 HiSunTechnology 818HK 660,404.68 2.26 (China)Limited 60 Momo Inc. MOMO US 656,888.39 2.24 61 PWMedtechGroup 1358 HK 655,881.18 2.24 Limited 62 China MinshengBanking 1988 HK 644,253.29 2.20 Corp.,Ltd. 63 TongdaGroup Holdings 698HK 644,093.35 2.20 Ltd. 64 Tianneng Power 819HK 639,950.55 2.19 International Ltd 65 China RailwaySignal& 3969 HK 633,922.18 2.16 Communication CorporationLimited 66 BYDElectronic 285HK 589,552.26 2.01 (International)Company 第60页共78页 Limited 67 XinYi GlassHoldings 868HK 586,261.25 2.00 Limited 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 序 占期初基金资产 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 号 净值比例（％） 1 Q Technology(Group) 1478HK 4,919,477.06 16.80 CompanyLimited 2 BeijingEnterprises 371HK 2,939,316.78 10.04 Water GroupLimited 3 China TaipingInsurance 966HK 2,817,234.31 9.62 Holdings Company Limited 4 HiSunTechnology 818HK 2,486,468.55 8.49 (China)Limited 5 YunnanWater Investment 6839HK 2,415,601.40 8.25 Co., Limited 6 Nine DragonsPaper 2689HK 2,145,359.70 7.33 (Holdings)Limited 7 Universal Medical 2666HK 1,803,604.95 6.16 Financial&Technical Advisory Services CompanyLimited 8 O-Net Technologies 877HK 1,766,825.54 6.03 (Group)Limited 9 GoldpacGroup Limited 3315HK 1,708,188.22 5.83 10 ZTECorporation 763HK 1,514,192.69 5.17 第61页共78页 11 China Securities 6066HK 1,468,982.47 5.02 Co.,Ltd. 12 ConcordNewEnergy 182HK 1,442,407.28 4.93 Group Limited 13 China Everbright 257HK 1,410,462.43 4.82 International Ltd. 14 Yixin GroupLimited 2858HK 1,396,349.24 4.77 15 NetEase, Inc NTESUS 1,380,838.86 4.72 16 Chinasoft International 354HK 1,363,220.50 4.65 Ltd. 17 TongdaGroup Holdings 698HK 1,346,757.17 4.60 Ltd. 18 China LifeInsurance 2628HK 1,341,703.66 4.58 CompanyLimited 19 China ConstructionBank 939HK 1,329,608.40 4.54 Corporation 20 Guangzhou Automobile 2238HK 1,278,184.33 4.36 Group Co.,Ltd. 21 Zijin MiningGroup 2899HK 1,272,248.99 4.34 CompanyLimited 22 TencentHoldings Ltd 700HK 1,270,348.61 4.34 23 HuataiSecurities 6886HK 1,268,572.18 4.33 Co.,Ltd. 24 Sands ChinaLtd. 1928HK 1,253,707.95 4.28 25 China Unicom(Hong 762HK 1,252,664.56 4.28 Kong) Ltd. 26 YichangHecChangjiang 1558HK 1,235,442.86 4.22 PharmaceuticalCo., Ltd. 第62页共78页 27 BYDElectronic 285HK 1,228,809.61 4.20 (International)Company Limited 28 TexhongTextileGroup 2678HK 1,220,420.96 4.17 Limited 29 China ResourcesGas 1193HK 1,217,506.64 4.16 Group Limited 30 Bank ofCommunications 3328HK 1,213,190.33 4.14 Co.,Ltd. 31 PWMedtechGroup 1358HK 1,174,355.61 4.01 Limited 32 China EverbrightLtd. 165HK 1,167,899.14 3.99 33 China Petroleum& 386HK 1,154,242.59 3.94 Chemical Corporation 34 Kingboard Chemical 148HK 1,140,095.81 3.89 Holdings Ltd. 35 Wynn Macau,Limited 1128HK 1,130,603.87 3.86 36 FufengGroup Ltd 546HK 1,109,878.93 3.79 37 HuanengRenewables 958HK 1,096,869.56 3.75 CorporationLimited 38 ColourLifeServices 1778HK 1,084,617.67 3.70 Group Co.,Limited 39 BeijingCapital 694HK 1,046,116.34 3.57 International Airport CompanyLimited 40 3SBio Inc. 1530HK 1,038,007.96 3.54 41 PetrochinaCompany 857HK 996,349.23 3.40 Limited 42 Wuxi Biologics(Cayman) 2269HK 979,577.25 3.35 第63页共78页 Inc 43 China traditional 570HK 924,599.50 3.16 chinesemedicine holdings co.Limited 44 Minth GroupLimited 425HK 872,229.96 2.98 45 Sino Biopharmaceutical 1177HK 865,776.07 2.96 Limited 46 ENNEnergyHoldings 2688HK 863,589.94 2.95 Limited 47 Zhou HeiYa 1458HK 851,855.06 2.91 International Holdings CompanyLimited 48 AACTechnologies 2018HK 831,730.99 2.84 Holdings Inc. 49 CTRIP COMINTERNATIONAL CTRPUS 823,951.88 2.81 LTD 50 Tianneng Power 819HK 817,680.04 2.79 International Ltd 51 HaitongInternational 665HK 798,342.33 2.73 SecuritiesGroup Limited 52 LiNingCo.Ltd. 2331HK 769,946.55 2.63 53 Kingsoft Corporation 3888HK 765,406.81 2.61 Limited 54 China Communications 1800HK 746,916.58 2.55 Construction Company Limited 55 ChaoweiPower Holdings 951HK 730,872.19 2.50 Limited 第64页共78页 56 ASMPacificTechnology 522HK 721,911.52 2.47 Limited 57 China RailwaySignal& 3969HK 679,217.70 2.32 Communication CorporationLimited 58 China MinshengBanking 1988HK 674,349.42 2.30 Corp.,Ltd. 59 China SuntienGreen 956HK 654,427.30 2.23 EnergyCompanyLimited 60 Technovator 1206HK 649,733.30 2.22 International Limited 61 YYInc. YYUS 630,876.53 2.15 62 China Everbright 1257HK 608,080.15 2.08 Greentech Limited 63 NewChina Life 1336HK 590,972.49 2.02 Insurance CompanyLtd. 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 101,864,220.37 卖出收入（成交）总额 94,438,375.73 注：本项中8.5.1、8.5.2、8.5.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第65页共78页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持基金资产。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 792.84 5 应收申购款 26,434.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,227.82 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第66页共78页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 2,494 17,411.34 30,533,306.82 70.31% 12,890,574.72 29.69% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 345,950.53 0.7967% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第67页共78页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年5月26日）基金份额总额 340,041,384.63 本报告期期初基金份额总额 27,100,758.91 本报告期基金总申购份额 48,651,618.90 减:本报告期基金总赎回份额 32,328,496.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 43,423,881.54 第68页共78页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七 届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独 立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。 11.2.2 基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意，自2017年7月11日起，黄成扬不再担任长盛环球景 气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展 委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 第69页共78页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000元，已连续提供审计服务8年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 -121,771,636.06 58.75% 136,331.02 52.94% - (CMS) 海通证券 - 74,611,909.33 36.00% 98,508.88 38.26% - （HK-HTIS) 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 占当期权 占当期基 债券 券商名称 成交金 回购 证 金 成交总成交金额 成交金额 成交金额 额 成交总额的 成交总额 成交总额 额的比 比例 的比例 的比例 例 第70页共78页 招商证券 - - - - - -1,377,674.35 100.00% (CMS) 海通证券 - - - - - - - - （HK-HTIS) 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 第71页共78页 11.8 其他重大事件 注：除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参 《中国证券报》 1 加交通银行手机银行渠道基金申购及定 2017年12月30日 及本公司网站 期定额投资手续费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金所 2 持中国动物保健品股票（940HK）估值调 同上 2017年12月28日 整的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基 3 金参加中国农业银行基金交易优惠活动 同上 2017年12月27日 的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假日暂停 4 同上 2017年12月22日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加华夏财 5 富为旗下部分基金销售机构并开通定投、 同上 2017年11月25日 转换等业务 长盛环球行业混合（qdii）节假日暂停 6 同上 2017年11月22日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 7 同上 2017年10月27日 投资基金2017年第3季度报告 长盛基金管理有限公司关于增加挖财金 8 融为旗下部分基金销售机构并推出定投 同上 2017年10月20日 业务和参加费率优惠活动的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假日暂停 9 同上 2017年9月1日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开 10 同上 2017年8月29日 放式基金参加中泰证券申购（含定投） 第72页共78页 费率优惠活动的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 11 同上 2017年8月24日 投资基金2017年半年度报告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 12 同上 2017年8月24日 投资基金2017年半年度报告摘要 长盛环球行业混合（QDII）因8月23日 13 港交所临时休市,暂停申购、赎回及定期 同上 2017年8月24日 定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于财通证券开 14 通旗下部分开放式基金定投业务并推出 同上 2017年8月24日 申购（含定投）费率优惠活动的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假日暂停 15 同上 2017年8月24日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加金惠家 16 为旗下部分基金销售机构并推出定投和 同上 2017年8月11日 转换业务及参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开 17 放式基金参加华泰证券申购（含定投） 同上 2017年7月31日 费率优惠活动的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 18 同上 2017年7月19日 投资基金2017年第2季度报告 长盛基金管理有限公司关于调整长盛环 19 球景气行业大盘精选混合型证券投资基 同上 2017年7月18日 金基金经理的的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 20 同上 2017年7月8日 投资基金招募说明书 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 21 同上 2017年7月5日 投资基金招募说明书摘要 22 长盛环球行业混合（QDII)节假日暂停申 同上 2017年7月4日 第73页共78页 购、赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参 23 加交通银行网上银行渠道基金申购投资 同上 2017年7月4日 手续费率优惠的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参 24 加交通银行手机银行渠道基金申购及定 同上 2017年7月1日 期定额投资手续费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司旗下部分基金增 25 同上 2017年6月29日 加基煜销售并开通基金转换业务的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型基金 26 持有的中国动物保健品940hk估值调整 同上 2017年6月29日 的公告 长盛基金管理有限公司关于增加宁波银 27 行为旗下部分基金代销机构以及开通基 同上 2017年5月26日 金定投业务及转换业务的公告 长盛环球行业混合（QDII）节假日暂停 28 同上 2017年5月3日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加河北银 行为旗下部分基金代销机构以及开通基 29 同上 2017年4月26日 金定投业务及转换业务并参与手续费率 优惠活动的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 30 同上 2017年4月22日 投资基金2017年第1季度报告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参 31 加交通银行手机银行渠道基金申购及定 同上 2017年4月22日 期定额投资手续费率优惠活动的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假日暂停 32 同上 2017年4月11日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 33 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基 同上 2017年4月1日 第74页共78页 金参加中国工商银行个人电子银行基金 申购优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司高级管理人员董 34 同上 2017年3月28日 事长变更的公告 长盛基金管理有限公司高级管理人员副 35 同上 2017年3月28日 总经理变更的公告 长盛基金管理有限公司高级管理人员总 36 同上 2017年3月28日 经理变更的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 37 同上 2017年3月27日 投资基金2016年度报告摘要 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 38 同上 2017年3月27日 投资基金2016年度报告 长盛基金管理有限公司关于增加肯特瑞 39 财富为旗下基金销售机构并参加费率优 同上 2017年3月24日 惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加蛋卷基 40 金为旗下基金销售机构并参加费率优惠 同上 2017年3月21日 活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基 41 同上 2017年3月17日 金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加光大证 42 券为旗下部分开放式基金代销机构并推 同上 2017年2月27日 出申购费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参 43 加交通银行手机银行渠道基金申购及定 同上 2017年2月23日 期定额投资手续费率优惠活动的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假日暂停 44 同上 2017年2月16日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 45 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券 同上 2017年1月21日 第75页共78页 投资基金2016年第4季度报告 长盛环球行业混合（qdii）节假日暂停 46 同上 2017年1月12日 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 关于长盛基金管理有限公司旗下部分基 金新增深圳前海微众银行股份有限公司 47 同上 2017年1月6日 为基金销售服务机构并参加手续费率优 惠活动的公告 第76页共78页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间区间 机 1 20170227~20170228、 0.00 17,224,818.98 0.00 17,224,818.98 39.60% 构 20170308~20171231 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量 赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 第77页共78页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年3月31日 第78页共78页