长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共57页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4境外投资顾问和境外资产托管人......7 2.5信息披露方式......7 2.6其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1资产负债表......16 6.2利润表......17 第3页共57页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4报表附注......19 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况......37 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......37 7.3期末按行业分类的权益投资组合......37 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......38 7.5报告期内权益投资组合的重大变动......40 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......44 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......44 7.11投资组合报告附注......44 §8基金份额持有人信息......46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 §9开放式基金份额变动......47 §10重大事件揭示......48 10.1基金份额持有人大会决议......48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4基金投资策略的改变......48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8其他重大事件......53 §11影响投资者决策的其他重要信息......56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......56 第4页共57页 §12备查文件目录......57 12.1备查文件目录......57 12.2存放地点......57 12.3查阅方式......57 第5页共57页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月26日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,668,425.74份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势， 精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势 投资目标 公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时 在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资， 力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和 自下而上的个股精选相结合的方法，运用Black- 投资策略 Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配 置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股， 投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资 组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCIWorld LargeCap Index） 本基金为混合型基金，风险和收益高于货币基金、债 券基金。同时，本基金为全球混合型证券投资基金， 除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 风险收益特征 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市 场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外， 由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一 市场的混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 叶金松 王永民 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 95566 第6页共57页 62350088 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 路诺德金融中心主楼10D 1号 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 18号城建大厦A座20- 1号 22层 邮政编码 100088 100818 法定代表人 周兵 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 BANKOFCHINA(HONG KONGLIMITED) 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城 建大厦A座20-22层 第7页共57页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 1,478,894.02 本期利润 4,253,797.20 加权平均基金份额本期利润 0.1004 本期加权平均净值利润率 8.51% 本期基金份额净值增长率 11.19% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 9,421,352.57 期末可供分配基金份额利润 0.2019 期末基金资产净值 56,089,778.31 期末基金份额净值 1.202 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 25.98% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一 0.67% 0.66% 0.20% 0.44% 0.47% 0.22% 个月 过去三 0.42% 0.60% 3.26% 0.45% -2.84% 0.15% 个月 过去六 11.19% 0.59% 9.25% 0.40% 1.94% 0.19% 个月 过去一 19.01% 0.72% 15.81% 0.46% 3.20% 0.26% 年 过去三 11.71% 1.14% 9.66% 0.78% 2.05% 0.36% 年 第8页共57页 自基金 合同生 25.98% 0.91% 79.98% 0.90% -54.00% 0.01% 效起至 今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCIWorldLarge CapIndex）x100%（以下简称 MSCI世界指数）。 本基金为混合型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球性投资指数，是MSCI标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过80%的基金经理人，是以MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内， MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由MSCIBARRA每日在市场发布。 截至2010年12月，摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票， 代表了全球国家大约75%的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际着名股 票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为 85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 第9页共57页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。 第10页共57页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日， 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深 圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 姓 职务 （助理）期 证券从 说明 名 限 业年限 任职 离任 日期 日期 吴达先生，1979年8月出生。伦敦政治经 本基金基金经理，长 济学院金融经济学硕士，CFA（特许金融分 盛沪港深优势精选灵 析师）。历任新加坡星展资产管理有限公 活配置混合型证券投 司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助 资基金基金经理，国 2010 理、星展增裕基金经理，专户投资组合经 吴 际业务部总监，长盛年 - 14年 理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专 达 基金（香港）有限公 5月 户投资组合经理，资产配置委员会成员； 司副总经理，长盛创 26日 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、 富资产管理有限公司 固定收益投资经理；2007年8月起加入长 董事。 盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置 债券型证券投资基金基金经理。 黄成扬先生，1983年7月出生。北京大学 黄 2015 金融学硕士，CFA（特许金融分析师）。历 成 本基金基金经理。 年 - 10年 任金捷基金研究员，恒星资产管理公司研 扬 7月 究员；2012年2月加入长盛基金管理有限 21日 公司，曾任行业分析员等职务。 第11页共57页 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易 第12页共57页 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年全球主要股指表现良好，美国市场虽然面临美联储加息，资产负债表收缩的 压力，但是经济数据表明经济弱复苏的趋势仍然维持，同时对“特朗普改革”的预期继续刺激长期投资者看好股市，以及苹果、谷歌、亚马逊等科技巨头则继续在新一代产品或者深度学习、虚拟现实等科技前沿发力，上述因素推动美国股市不断攀升，道琼斯指数上半年上涨8.03%，纳斯达克和标普500指数分别上涨14.07%和8.24%。 香港市场的流动性虽然会受到美联储缩表的影响，但是“沪港通”及“深港通”的开通为港股提供了源源不绝的“北水”，据中金公司统计今年以来通过“沪港通”和“深港通”流入香港的资金已经超过200亿美金，远超海外ETF资金流入，且我们预计未来一段时间内国内资金流入香港的趋势不会发生变化。受此影响香港恒生指数今年上半年上涨17.11%，国企指数上涨了10.33%。 对于我们基金而言，今年以来仍然维持了看好港股配置价值的基本观点，同时在科技、电子以及消费医药等板块做了一些布局，但是对于内房板块和汽车板块的龙头持续增长估计不足。整体表现强于国企指数，而逊于恒生指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.202元；本报告期基金份额净值增长率为11.19%，业 绩比较基准收益率为9.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体而言，港股尤其是恒生指数的估值水平已到近年高位，我们认为中报期将是一次很好的评定各个板块乃至整体市场的盈利前景和未来走势的机会，我们目前对于一些板块和个股已有布局。同时中共19大在下半年的召开也会给投资者一次机会更好的评定中国经济转型和升级的方向，而美国方面则需要观察特朗普执政风格给其改革具体实施所带来的不确定性，以及美联储缩表进程和经济增长变化之间的关系。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三 第13页共57页 方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为9,421,352.57 元，未分配利润已实现 部分为13,666,343.42元，未分配利润未实现部分为-4,244,990.85元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2016年12月06日至2017年02月27日期间出现连续20个工作日基金资产净值 低于5000万元的情形。 第14页共57页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第15页共57页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 16,233,116.60 4,548,248.26 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 40,657,531.86 24,725,990.72 其中：股票投资 40,657,531.86 24,725,990.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 416,526.36 227,966.90 应收利息 6.4.7.5 4,298.96 1,298.49 应收股利 104,377.71 10,304.76 应收申购款 17,152.33 14,176.53 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 57,433,003.82 29,527,985.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,169,151.60 20,507.31 应付管理人报酬 85,073.85 59,102.01 应付托管费 14,178.97 9,850.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 第16页共57页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 74,821.09 150,034.50 负债合计 1,343,225.51 239,494.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 46,668,425.74 27,100,758.91 未分配利润 6.4.7.10 9,421,352.57 2,187,732.62 所有者权益合计 56,089,778.31 29,288,491.53 负债和所有者权益总计 57,433,003.82 29,527,985.66 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.202元，基金份额总额46,668,425.74份。 6.2 利润表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 5,057,899.52 -2,284,396.14 1.利息收入 31,323.19 15,812.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,323.19 15,812.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,377,842.72 -2,393,096.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,055,912.93 -2,905,040.09 基金投资收益 6.4.7.13 -60,013.00 32,712.63 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 381,942.79 479,230.84 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.18 2,774,903.18 -75,176.42 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -160,523.53 134,176.57 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19 34,353.96 33,888.26 减：二、费用 804,102.32 680,068.70 第17页共57页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 438,927.93 393,192.95 2．托管费 6.4.10.2.2 73,154.61 65,532.14 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 213,013.99 145,742.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 79,005.79 75,601.47 三、利润总额（亏损总额以“- 4,253,797.20 -2,964,464.84 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 4,253,797.20 -2,964,464.84 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,253,797.20 4,253,797.20 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 19,567,666.83 2,979,822.75 22,547,489.58 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 45,476,997.07 7,151,349.12 52,628,346.19 2.基金赎回款 -25,909,330.24 -4,171,526.37 -30,080,856.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 46,668,425.74 9,421,352.57 56,089,778.31 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第18页共57页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,964,464.84 -2,964,464.84 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 50,593,980.18 -51,659.08 50,542,321.10 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 78,727,294.37 -650,962.49 78,076,331.88 2.基金赎回款 -28,133,314.19 599,303.41 -27,534,010.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 91,592,409.28 870,359.96 92,462,769.24 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(原名为长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币339,898,507.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》于2010年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63份基金份额，其中认购资金利息折合 142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银 第19页共57页 行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛环球景 气行业大盘精选股票型证券投资基金证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛环球景 气行业大盘精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%，其中投资于业绩比较基准内23个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI WorldLargeCapIndex)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务 状况以及2017年1月1日至6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期不存在会计估计变更。 第20页共57页 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期不存在差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦 免征增值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年 5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 16,233,116.60 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 16,233,116.60 注：(a)银行存款中包括以下币种余额： 项目 本期末 2017年6月30日 第21页共57页 　 原币金额 汇率 折合人民币 港币 7,242,616.94 0.86792 6,286,012.09 人民币 9,380,307.36 1.0000 9,380,307.36 美元 83,666.92 6.7744 566,793.18 英镑 0.25 8.8144 2.20 瑞士法郎 0.25 7.0888 1.77 合计 　 　 16,233,116.60 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,391,476.57 40,657,531.86 3,266,055.29 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,391,476.57 40,657,531.86 3,266,055.29 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,894.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 第22页共57页 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2,404.68 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 4,298.96 6.4.7.6其他资产 注：本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 注：本基金本期末无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 437.33 预提费用 74,383.76 合计 74,821.09 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,100,758.91 27,100,758.91 本期申购 45,476,997.07 45,476,997.07 本期赎回(以"-"号填列) -25,909,330.24 -25,909,330.24 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 46,668,425.74 46,668,425.74 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,909,000.34 -4,721,267.72 2,187,732.62 第23页共57页 本期利润 1,478,894.02 2,774,903.18 4,253,797.20 本期基金份额交易 5,278,449.06 -2,298,626.31 2,979,822.75 产生的变动数 其中：基金申购款 12,396,500.00 -5,245,150.88 7,151,349.12 基金赎回款 -7,118,050.94 2,946,524.57 -4,171,526.37 本期已分配利润 - - - 本期末 13,666,343.42 -4,244,990.85 9,421,352.57 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 29,918.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1,404.32 合计 31,323.19 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 44,283,822.04 减：卖出股票成本总额 42,227,909.11 买卖股票差价收入 2,055,912.93 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 43,817.00 减：卖出/赎回基金成本总额 103,830.00 基金投资收益 -60,013.00 6.4.7.14债券投资收益 注：本基金本期未取得债券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 注：本基金本期未取得贵金属投资收益。 第24页共57页 6.4.7.16衍生工具收益 注：本基金本期未取得衍生工具收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 381,942.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 381,942.79 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,774,903.18 ——股票投资 2,774,903.18 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,774,903.18 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 34,353.96 其他 - 合计 34,353.96 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 213,013.99 第25页共57页 银行间市场交易费用 - 合计 213,013.99 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,630.98 账户维护费 2,481.05 银行汇划费用 2,138.33 其他费用 2.65 合计 79,005.79 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金并无需作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司” 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 ) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生交易。 第26页共57页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 438,927.93 393,192.95 的管理费 其中：支付销售机构的 66,204.50 85,962.96 客户维护费 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 73,154.61 65,532.14 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间未发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 基金合同生效日（ 2010年5月26日 ）持有 - - 的基金份额 期初持有的基金份额 - 18,003,410.00 第27页共57页 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 18,003,410.00 期末持有的基金份额 - 19.6560% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,380,356.22 29,918.87 16,885,463.24 13,410.55 中银香港 6,852,760.38 - 23,425,699.10 - 合计 16,233,116.60 29,918.87 40,311,162.34 13,410.55 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名称 停牌日期 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 代码 原因估值单日期开盘单 成本总额 总额 第28页共57页 价 价 CHINA 重大 期末估值单 940 ANIMAL 2015/3/30事项 0.90- - 100,000 415,121.80 价为 90,263.681.04元港 HK HEALTHCARE 停牌 LIMITED 币 注：1、上述期末估值单价为备注中所列示的原币估值单价与2017年6月30日该原币兑换人民 币的汇率计算而来，2017年6月30日港币兑人民币汇率为0.86792。 2、本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 第29页共57页 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资产净值的20%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易 第30页共57页 所上市或在场外市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 9,380,356.22 - - 6,852,760.38 16,233,116.60 交易性金融资产 - - - 40,657,531.86 40,657,531.86 应收利息 - - - 4,298.96 4,298.96 应收股利 - - - 104,377.71 104,377.71 应收申购款 - - - 17,152.33 17,152.33 应收证券清算款 - - - 416,526.36 416,526.36 资产总计 9,380,356.22 0.00 0.00 48,052,647.60 57,433,003.82 负债 应付证券清算款 - - - - 0.00 应付赎回款 - - - 1,169,588.93 1,169,588.93 应付管理人报酬 - - - 85,073.85 85,073.85 第31页共57页 应付托管费 - - - 14,178.97 14,178.97 其他负债 - - - 74,383.76 74,383.76 负债总计 0.00 0.00 0.00 1,343,225.51 1,343,225.51 利率敏感度缺口 9,380,356.22 0.00 0.00 46,709,422.09 56,089,778.31 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 1,256,846.38 - - 3,291,401.88 4,548,248.26 交易性金融资产 - - - 24,725,990.72 24,725,990.72 应收股利 - - - 10,304.76 10,304.76 应收利息 - - - 1,298.49 1,298.49 应收证券清算款 - - - 227,966.90 227,966.90 应收申购款 - - - 14,176.53 14,176.53 资产总计 1,256,846.38 - - 28,271,139.28 29,527,985.66 负债 应付赎回款 - - - 20,507.31 20,507.31 应付管理人报酬 - - - 59,102.01 59,102.01 应付托管费 - - - 9,850.31 9,850.31 其他负债 - - - 150,034.50 150,034.50 负债总计 - - - 239,494.13 239,494.13 利率敏感度缺口 1,256,846.38 - - 28,031,645.15 29,288,491.53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2017年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 　折合人民币　　折合人民币　折合人民币 以外币计价的资产 第32页共57页 银行存款 566,793.18 6,286,012.09 3.97 6,852,809.24 交易性金融资产 4,285,356.72 36,372,175.14 - 40,657,531.86 应收股利 - 100,927.71 - 100,927.71 应收证券清算款 - 416,526.36 - 416,526.36 资产合计 4,852,149.90 43,175,641.30 3.97 48,027,795.17 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 4,852,149.90 43,175,641.30 3.97 48,027,795.17 上年度末 项目 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 1,471,316.47 1,820,128.91 3.83 3,291,449.21 交易性金融资产 1,838,485.35 22,887,505.37 - 24,725,990.72 应收股利 - 10,304.76 - 10,304.76 应收证券清算款 - 227,966.90 - 227,966.90 资产合计 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日） 所有外币相对人民币 2,401,389.76 1,412,785.58 升值5% 所有外币相对人民币 -2,401,389.76 -1,412,785.58 贬值5% 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的 第33页共57页 资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资比例为基金资产的60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 40,657,531.86 72.49 24,725,990.72 84.42 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,657,531.86 72.49 24,725,990.72 84.42 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年 上年度末（2016年 6月30日） 12月31日） 1.业绩比较基准上升5% 2,299,680.91 1,215,472.40 2.业绩比较基准下降5% -2,299,680.91 -1,215,472.40 注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下： 第34页共57页 本期末 项目 2017年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 4,285,356.72 7.64% 香港 36,372,175.14 64.85% 合计 40,657,531.86 72.49% 本期末 项目 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 1,838,485.35 6.28 香港 22,887,505.37 78.14 合计 24,725,990.72 84.42 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 40,567,268.18元，属于第三层次的余额为90,263.68元，无属于第二层次的余额 (2016年 12月31日：第一层次的余额为24,725,990.72元，无属于第二层次和第三层次的余额 )。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本报告期末第三层次资产变动如下： 金额单位：人民币元 交易性金融资产——股票投资 第35页共57页 2016年12月31日 - 转入第三层次 90,733.76 当期利得总额 -470.08 ——计入损益的利得 -470.08 2017年6月30日 90,263.68 2017年6月30日仍持有的资产计入本报告期损益的未 -470.08 实现利得的变动——公允价值变动收益 计入损益的利得计入利润表中的公允价值变动收益项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第36页共57页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 40,657,531.86 70.79 其中：普通股 40,657,531.86 70.79 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,233,116.60 28.26 8 其他各项资产 542,355.36 0.94 9 合计 57,433,003.82 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 4,285,356.72 7.64 中国 36,372,175.14 64.85 合计 40,657,531.86 72.49 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 9,548,581.31 17.02 能源 2,118,505.93 3.78 金融 2,883,308.35 5.14 第37页共57页 医疗 1,755,802.16 3.13 工业 2,594,560.05 4.63 信息技术 13,301,497.42 23.71 材料 2,249,648.64 4.01 电信服务 783,731.76 1.40 公用事业 5,421,896.24 9.67 合计 40,657,531.86 72.49 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称(英文) 公司名 证券 所在证券 所属 数量(股) 公允价值 占基金 号 称(中文) 代码 市场 国家 资产净 （地 值比例 区） (%) BEIJING 北控水 371 Hongkong CH 750,000 3,944,696.40 7.03 1 ENTERPRISESWATER 务集团 HK Exchange GROUPLTD 2 TENCENTHLDSLTD 腾讯控 700 Hongkong CH 10,000 2,423,232.64 4.32 股 HK Exchange Q 丘钛科 1478 Hongkong CH 300,000 2,007,498.96 3.58 3 TECHNOLOGY(GROUP)技 HK Exchange CO.LTD CHINAYONGDA CH 250,000 1,724,991.00 3.08 4 AUTOMOBILE 永达汽 3669 Hongkong SERVICESHOLDINGS车 HK Exchange LIMITED 5 NetEase,Inc 网易公 NTES US US 800 1,629,270.30 2.90 司 US exchange 6 ZTECORP-H 中兴通 763 Hongkong CH 100,000 1,617,802.88 2.88 讯 HK Exchange PINGAN CH 33,000 1,473,597.97 2.63 7 INSURANCE(GROUP) 中国平 2318 Hongkong COMPANYOF 安 HK Exchange CHINA,LTD CHINASOFT 中国软 354 Hongkong CH 400,000 1,437,275.52 2.56 8 INTERNATIONAL 件国际 HK Exchange LIMITED 9 NineDragonsPaper 玖龙纸 2689 Hongkong CH 150,000 1,353,955.20 2.41 (Holdings)Limited业 HK Exchange 金沙中 1928 Hongkong CH 40,000 1,241,125.60 2.21 10 SANDSCHINA LTD 国有限 HK Exchange 公司 11 GoldpacGroup 金邦达 3315 Hongkong CH 600,000 1,223,767.20 2.18 Limited 宝嘉 HK Exchange 第38页共57页 12 O-NetTechnologies 昂纳科 877 Hongkong CH 300,000 1,072,749.12 1.91 （Group）Limited 技集团 HK Exchange ChinaTaiping 中国太 966 Hongkong CH 58,000 995,712.54 1.78 13 InsuranceHoldings平 HK Exchange CompanyLimited ChinaSuntien CH 800,000 979,013.76 1.75 14 GreenEnergy 新天绿 956 Hongkong Corporation 色能源 HK Exchange Limited BeijingCapital 北京首 CH 100,000 954,712.00 1.70 15 International 都机场 694 Hongkong AirportCompany 股份 HK Exchange Limited 16 ChinaResources 华润燃 1193 Hongkong CH 40,000 925,202.72 1.65 GasGroupLimited气 HK Exchange 17 CTRIPCOM 携程网 CTRP US US 2,500 912,172.96 1.63 INTERNATIONALLTD US exchange 18 TONGDAGROUP 通达集 698 Hongkong CH 450,000 910,014.12 1.62 HOLDINGSLTD 团 HK Exchange 19 ZIJINMINING GROUP 紫金矿 2899 Hongkong CH 400,000 895,693.44 1.60 COMPANYLTD 业 HK Exchange Kingsoft 金山软 3888 Hongkong CH 50,000 883,108.60 1.57 20 Corporation 件 HK Exchange Limited Chinatraditional 中国中 570 Hongkong CH 210,000 820,184.40 1.46 21 chinesemedicine 药 HK Exchange holdingco.Limited 22 WynnMacau,Limited 永利澳 1128 Hongkong CH 50,000 791,543.04 1.41 门 HK Exchange ChinaRailway CH 150,000 783,731.76 1.40 23 Signal&Communicati 中国通 3969 Hongkong onCorporation 号 HK Exchange Limited NewOriental EDU US US 1,500 716,291.18 1.28 24 Education&Technolo 新东方 US exchange gyGroup Inc. 25 MinthGroup 敏实集 425 Hongkong CH 24,000 689,475.65 1.23 Limited 团 HK Exchange BYD CH 50,000 671,770.08 1.20 26 Electric（Internat 比亚迪 285 Hongkong ional）Company 电子 HK Exchange Limited 27 PetrochinaCompany 中国石 857 Hongkong CH 160,000 663,785.22 1.18 Limited 油股份 HK Exchange 第39页共57页 ChinaSouthern 中国南 1055 Hongkong CH 100,000 572,827.20 1.02 28 AirlinesCompany 方航空 HK Exchange Limited 股份 中国光 CH 120,000 551,997.12 0.98 29 ChinaEverbright 大绿色 1257 Hongkong GreentechLimited 环保有 HK Exchange 限公司 30 YYINCADR 欢聚时 YY US US 1,400 550,365.80 0.98 代 US exchange 31 SOUNDGLOBAL LTD. 桑德国 967 Hongkong CH 210,000 543,144.34 0.97 际 HK Exchange China CH 60,000 523,876.51 0.93 32 Communications 中国交 1800 Hongkong Construction 通建设 HK Exchange CompanyLimited 33 LiNing Co.Ltd 李宁 2331 Hongkong CH 100,000 515,544.48 0.92 HK Exchange 34 GrandBaoxin Auto 广汇宝 1293 Hongkong CH 150,000 488,205.00 0.87 GroupLimited 信 HK Exchange 35 ALIBABAGROUP 阿里巴 BABA US US 500 477,256.48 0.85 HOLDINGLTD 巴 US exchange China 中国石 386 Hongkong CH 90,000 475,706.95 0.85 36 Petroleum&Chemical 油化工 HK Exchange Corporation 股份 HisenseKelon 海信科 921 Hongkong CH 40,000 461,733.44 0.82 37 Electrical 龙 HK Exchange HoldingsCo.,Ltd 38 3SBioInc. 三生制 1530 Hongkong CH 50,000 449,582.56 0.80 药 HK Exchange ChinaLife 中国人 2628 Hongkong CH 20,000 413,997.84 0.74 39 InsuranceCompany寿 HK Exchange Limited 40 KingboardChemical 建滔化 148 Hongkong CH 15,000 404,884.68 0.72 HoldingsLtd. 工 HK Exchange CSPC 石药集 1093 Hongkong CH 40,000 395,771.52 0.71 41 Pharmaceutical 团 HK Exchange GroupLimited CHINAANIMAL 中国动 940 Hongkong CH 100,000 90,263.68 0.16 42 HEALTHCARELIMITED 物保健 HK Exchange 品 第40页共57页 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 BEIJINGENTERPRISES 371HK 2,286,498.54 7.81 WATER GROUPLTD 2 TENCENTHLDS LTD 700HK 2,072,230.61 7.08 3 Q TECHNOLOGY(GROUP) 1478HK 1,614,966.76 5.51 CO.LTD CHINA YONGDAAUTOMOBILE 4 SERVICES HOLDINGS 3669HK 1,572,006.44 5.37 LIMITED 5 O-Net Technologies 877HK 1,521,595.54 5.20 （Group） Limited 6 ZTECORP-H 763HK 1,461,852.72 4.99 7 NetEase,Inc NTESUS 1,311,185.95 4.48 8 TexhongTextileGroup 2678HK 1,201,581.29 4.10 Limited 9 China EverbrightLtd. 165HK 1,183,611.45 4.04 10 ColourLifeServices 1778HK 1,145,573.67 3.91 Group Co.,Limited 11 China LifeInsurance 2628HK 1,143,190.41 3.90 CompanyLimited 12 ZIJIN MININGGROUP 2899HK 1,120,277.06 3.82 COMPANYLTD 13 China TaipingInsurance 966HK 1,115,475.56 3.81 Holdings CompanyLimited 14 China ResourcesGas 1193HK 1,111,924.74 3.80 Group Limited 15 Minth GroupLimited 425HK 1,109,543.47 3.79 16 GoldpacGroup Limited 3315HK 1,107,349.88 3.78 China SuntienGreen 17 EnergyCorporation 956HK 1,073,303.73 3.66 Limited 18 CHINASOFT INTERNATIONAL 354HK 1,048,595.54 3.58 LIMITED BeijingCapital 19 International Airport 694HK 1,010,580.18 3.45 CompanyLimited 第41页共57页 20 Kingsoft Corporation 3888HK 961,206.30 3.28 Limited 21 Wynn Macau,Limited 1128HK 916,651.15 3.13 22 Nine DragonsPaper 2689HK 886,478.62 3.03 (Holdings)Limited 23 China ConstructionBank 939HK 878,715.61 3.00 Corporation 24 ChaoweiPower Holding 951HK 867,935.78 2.96 Limited 25 SANDS CHINALTD 1928HK 859,009.83 2.93 Zhou HeiYa 26 International Holdings 1458HK 845,267.26 2.89 CompanyLimited 27 PetrochinaCompany 857HK 813,627.96 2.78 Limited 28 CTRIP COMINTERNATIONAL CTRPUS 803,119.20 2.74 LTD China traditional 29 chinesemedicine holding 570HK 758,362.79 2.59 co.Limited 30 Wuxi Biologics（Cayman） 2269HK 717,366.16 2.45 Inc 31 LiNingCo.Ltd 2331HK 673,520.76 2.30 32 HISUNTECHNOLOGY 818HK 660,404.68 2.25 (CHINA)LTD 33 PWMEDTECHGROUP LIMITED 1358HK 655,881.18 2.24 34 TONGDAGROUP HOLDINGS 698HK 644,093.35 2.20 LTD 35 Tianneng Power 819HK 639,950.55 2.18 International Ltd 36 Grand BaoxinAutoGroup 1293HK 628,833.51 2.15 Limited 37 YYINCADR YYUS 614,840.10 2.10 38 China Everbright 1257HK 592,233.41 2.02 Greentech Limited BYD 39 Electric（International 285HK 589,552.26 2.01 ）CompanyLimited 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 第42页共57页 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 HISUNTECHNOLOGY 818HK 2,486,468.55 8.49 (CHINA)LTD 2 YUNNANWATER INVESTMENT 6839HK 2,415,601.40 8.25 CO.,LIMITED 3 CONCORDNEWENERGYGROUP 182HK 1,442,407.28 4.92 LIMITED 4 O-Net Technologies 877HK 1,255,855.10 4.29 （Group） Limited 5 China Unicom(HongKong) 762HK 1,252,664.56 4.28 Ltd. Universal Medical 6 Financial&Technical 2666HK 1,180,768.40 4.03 Advisory Services CompanyLimited 7 PWMEDTECHGROUP LIMITED 1358HK 1,174,355.61 4.01 8 China EverbrightLtd. 165HK 1,167,899.14 3.99 9 ColourLifeServices 1778HK 1,084,617.67 3.70 Group Co.,Limited 10 GoldpacGroup Limited 3315HK 1,046,795.88 3.57 11 TexhongTextileGroup 2678HK 1,043,369.34 3.56 Limited 12 China OverseasProperty 2269HK 979,577.25 3.34 Holdings Limited 13 TENCENTHLDS LTD 700HK 933,346.27 3.19 14 China ConstructionBank 939HK 881,753.03 3.01 Corporation Zhou HeiYa 15 International Holdings 1458HK 851,855.06 2.91 CompanyLimited 16 China Everbright 257HK 843,674.52 2.88 International Ltd. 17 AACTechnologies 2018HK 831,730.99 2.84 Holdings Inc. 18 Tianneng Power 819HK 817,680.04 2.79 International Ltd 19 HAITONGINTERNATIONAL 665HK 798,342.33 2.73 SECURITIESGROUP LTD 20 FufengGroup Ltd 546HK 762,230.29 2.60 21 Minth GroupLimited 2628HK 742,152.78 2.53 22 ChaoweiPower Holding 951HK 730,872.19 2.50 Limited 第43页共57页 23 CHINASOFT INTERNATIONAL 354HK 670,508.94 2.29 LIMITED 24 Minth GroupLimited 425HK 651,248.31 2.22 25 TECHNOVATOR 1206HK 649,733.30 2.22 INTERNATIONAL LIMITED 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 55,443,893.66 卖出收入（成交）总额 44,283,822.04 注：本项中7.5.1、7.5.2、7.5.3表中的“买入金额”（或“买入成本（成交）总额”）、“卖 出金额”（或“卖出收入（成交）总额”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 第44页共57页 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 416,526.36 3 应收股利 104,377.71 4 应收利息 4,298.96 5 应收申购款 17,152.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 542,355.36 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第45页共57页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,504 18,637.55 30,533,306.82 65.43% 16,135,118.92 34.57% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 345,950.53 0.7411% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第46页共57页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年5月26日）基金份额总额 340,041,384.63 本报告期期初基金份额总额 27,100,758.91 本报告期基金总申购份额 45,476,997.07 减:本报告期基金总赎回份额 25,909,330.24 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 46,668,425.74 第47页共57页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七 届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第48页共57页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 CHINA　 MERCHANTS -107,492,155.68 99.12% 115,468.07 99.18% - SECURITIES(HK) CO.LTD. HAITONG INTERNATIONAL - 956,628.28 0.88% 956.70 0.82% - SECURITIES COMPANY Everbright Securities - - - - - - Company Limited SHENYINWANGUO SECURITIES(HK) - - - - - - LTD CLSALTD. - - - - - - KIM ENG SECURITIES - - - - - - (HONG KONG) LTD GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE - - - - - - (HONG KONG) LTD YUANTA SECURITIES - - - - - - (HONG KONG) COMPANYLTD. CITIC SECURITIES - - - - - - BROKERAGE(HK) LTD. TAIFOOK - - - - - - 第49页共57页 SECURITIES COMPANYLTD. NOMURA INTERNATIONAL - - - - - - PLC GOLDMAN SACHS - - - - - - INTERNATIONAL BOCI INTERNATIONAL - - - - - - LTD. THEROYALBANK OF SCOTLAND - - - - - - PLC(HONGKONG) BRANCH BOCOM INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES LIMITED UBSSECURITIES - - - - - - ASIALTD. KGIASIALTD. - - - - - - MORGANSTANLEY & CO. - - - - - - INTERNATIONAL PLC PHILLIP SECURITIES (HONG - - - - - - KONG)COMPANY LTD. CCB INTERNATIONAL - - - - - - SECURITESLTD. MERRILLLYNCH - - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期债 债券回 权证 占当期基 券商名称 成交金额券 成交金 购 成交金 成交总 成交金额 金 成交总额额 成交总 额 额的比 成交总额 的比例 额的比 例 的比例 例 第50页共57页 CHINA　 MERCHANTS - - - - - -1,377,674.35 100.00% SECURITIES(HK) CO.LTD. HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - - - SECURITIES COMPANY Everbright Securities - - - - - - - - Company Limited SHENYINWANGUO SECURITIES(HK) - - - - - - - - LTD CLSALTD. - - - - - - - - KIM ENG SECURITIES - - - - - - - - (HONG KONG) LTD GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE - - - - - - - - (HONG KONG) LTD YUANTA SECURITIES - - - - - - - - (HONG KONG) COMPANYLTD. CITIC SECURITIES - - - - - - - - BROKERAGE(HK) LTD. TAIFOOK SECURITIES - - - - - - - - COMPANYLTD. NOMURA INTERNATIONAL - - - - - - - - PLC GOLDMAN SACHS - - - - - - - - INTERNATIONAL BOCI INTERNATIONAL - - - - - - - - LTD. 第51页共57页 THEROYALBANK OF SCOTLAND - - - - - - - - PLC(HONGKONG) BRANCH BOCOM INTERNATIONAL - - - - - - - - SECURITIES LIMITED UBSSECURITIES - - - - - - - - ASIALTD. KGIASIALTD. - - - - - - - - MORGANSTANLEY & CO. - - - - - - - - INTERNATIONAL PLC PHILLIP SECURITIES (HONG - - - - - - - - KONG)COMPANY LTD. CCB INTERNATIONAL - - - - - - - - SECURITESLTD. MERRILLLYNCH - - - - - - - - 注：于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 第52页共57页 （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.8 其他重大事件 除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》及 1 基金增加基煜销售并开通基金转 本公司网站 2017年6月29日 换业务的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合 2 型基金持有的中国动物保健品940 同上 2017年6月29日 hk估值调整的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 3 宁波银行为旗下部分基金代销机 同上 2017年5月26日 构以及开通基金定投业务及转换 业务的公告 长盛环球行业混合（QDII）节假 4 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2017年5月3日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于《深 圳证券交易所分级基金业务管理 5 指引》和《上海证券交易所分级 同上 2017年4月27日 基金业务管理指引》实施的风险 提示公告 6 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2017年4月26日 第53页共57页 河北银行为旗下部分基金代销机 构以及开通基金定投业务及转换 业务并参与基金申购费率优惠活 动的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合 7 型证券投资基金2017年第1季度 同上 2017年4月22日 报告 长盛基金管理有限公司关于旗下 8 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年4月23日 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假 9 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2017年4月11日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金参加中国工商银行个人 同上 2017年4月1日 电子银行基金申购优惠活动的公 告 11 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日 人员董事长变更的公告 12 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日 人员副总经理变更的公告 13 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日 人员总经理变更的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合 14 型证券投资基金2016年度报告摘 同上 2017年3月27日 要 15 长盛环球景气行业大盘精选混合 同上 2017年3月27日 型证券投资基金2016年度报告 长盛基金管理有限公司关于增加 16 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 同上 2017年3月24日 并参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 17 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 同上 2017年3月21日 参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 18 部分基金参加宜信普泽费率优惠 同上 2017年3月17日 活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 19 光大证券为旗下部分开放式基金 同上 2017年2月27日 代销机构并推出申购费率优惠活 动的公告 20 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2017年2月23日 基金参加交通银行手机银行渠道 第54页共57页 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假 21 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2017年2月16日 资业务的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合 22 型证券投资基金2016年第4季度 同上 2017年1月21日 报告 长盛环球行业混合（qdii）节假 23 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2017年1月12日 资业务的公告 关于长盛基金管理有限公司旗下 部分基金新增深圳前海微众银行 24 股份有限公司为基金销售服务机 同上 2017年1月6日 构并参加手续费率优惠活动的公 告 第55页共57页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 2017年2月 机构 1 27日至 - 17,224,818.98 - 17,224,818.98 36.90% 2017年2月 28日 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量 赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 第56页共57页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年8月24日 第57页共57页