长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................................................................6 2.5 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9§4 管理人报告............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14§5 托管人报告..........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15§6 审计报告..............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................15§7 年度财务报表......................................................................................................................................16 7.1 资产负债表.................................................................................................................................16 7.2 利润表.........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 7.4 报表附注.....................................................................................................................................20§8 投资组合报告......................................................................................................................................40 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.............................................................40 8.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................41 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................................41 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................43 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................50 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................50 8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................50§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................51§11 重大事件揭示....................................................................................................................................51 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................52 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................52 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................56§12 备查文件目录....................................................................................................................................61 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................61 12.2 存放地点...................................................................................................................................61 12.3 查阅方式...................................................................................................................................61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月26日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,100,758.91份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势， 精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势 公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时 在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资， 力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和 自下而上的个股精选相结合的方法，运用Black- Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配 置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股， 投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资 组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index） 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险和收益高于货币基金、债 券基金。同时，本基金为全球混合型证券投资基金， 除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市 场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外， 由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一 市场的混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 叶金松 王永民 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 95566 62350088 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 路诺德金融中心主楼10D 1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街 18号城建大厦A座20- 1号 22层 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙) 11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城 建大厦A座20-22层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 3,548,663.17 5,123,059.60 6,838,045.87 本期利润 5,346,781.37 -4,731,539.31 2,399,572.03 加权平均基金份额本期利润 0.0900 -0.1037 0.0568 本期加权平均净值利润率 8.58% -9.08% 5.30% 本期基金份额净值增长率 -1.28% 0.18% 5.20% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,187,732.62 3,886,483.88 1,761,980.78 期末可供分配基金份额利润 0.0807 0.0948 0.0504 期末基金资产净值 29,288,491.53 44,884,912.98 38,210,850.97 期末基金份额净值 1.081 1.095 1.093 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 13.30% 14.76% 14.55% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三 -1.01% 0.78% 2.15% 0.47% -3.16% 0.31% 个月 过去六 7.03% 0.81% 7.23% 0.51% -0.20% 0.30% 个月 过去一 -1.28% 0.99% 4.35% 0.81% -5.63% 0.18% 年 过去三 4.04% 1.14% 5.37% 0.78% -1.33% 0.36% 年 过去五 33.95% 0.96% 46.23% 0.77% -12.28% 0.19% 年 自基金 合同生 13.30% 0.93% 64.00% 0.92% -50.70% 0.01% 效起至 今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股可投资指数（MSCI World Large Cap IMI Index）x 100%（以下简称MSCI世界指数）。 本基金为混合型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前 市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球 性投资指数，是MSCI标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过 80%的基金经理人，是以MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内， MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由MSCIBARRA每日在市场发布。 截至2010年12月，摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票， 代表了全球国家大约75%的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名股 票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、 市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为 85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范 围、（九）投资限制的有关约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2016年度、2015年度、2014年度会计期间未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 吴达先生，1979年8月 金经理， 出生。伦敦政治经济学院 长盛沪港 金融经济学硕士， 深优势精 CFA（特许金融分析师）。 选灵活配 历任新加坡星展资产管理 置混合型 有限公司研究员、星展珊 证券投资 顿全球收益基金经理助理、 基金基金 星展增裕基金经理，专户 经理，国 2010年5月 投资组合经理；新加坡毕 吴达 际业务部 26日 - 14年 盛高荣资产管理公司亚太 总监，长 专户投资组合经理，资产 盛基金 配置委员会成员；华夏基 （香港） 金管理有限公司国际策略 有限公司 分析师、固定收益投资经 副总经理， 理；2007年8月起加入 长盛创富 长盛基金管理有限公司， 资产管理 曾任长盛积极配置债券型 有限公司 证券投资基金基金经理。 董事。 黄成扬先生，1983年 7月出生。北京大学金融 学硕士，CFA（特许金融 分析师）。历任金捷基金 黄成扬 本基金基 2015年7月 - 10年 研究员，恒星资产管理公 金经理。 21日 司研究员；2012年2月 加入长盛基金管理有限公 司，曾任行业分析员等职 务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年全球政治格局遭遇两件大事，即6月份的英国脱欧事件与11月份美国大选以共和党候选人特朗姆当选告终，这两件大事的发生都有悖于过去数年全球化的趋势，对于全球的政治以及经济格局都有着深远的影响。同样在2016年，延续几年的全球流动性宽松进程也达到了一个转折点，其中美国正式进入了加息周期，欧洲和日本目前还维持着量化宽松政策，但市场预期这两个地区央行已无加码空间。流动性的转变也会对我们的投资策略带来很大的影响。 纵观2016年的全球主要股指表现，以美国欧洲为代表的成熟市场股指均取得了10%左右的涨幅，大幅跑赢以中国内地为代表的新兴市场；香港恒生和国企指数前低后高，最终分别录得0.39%和-2.75%的涨幅。本基金在2016年仍然延续以往精选行业和个股的投资思路，坚持基本面投资，虽然本期表现不佳，全年录得-1.43%的跌幅，但对于我们持仓的长期投资价值仍然充满信心。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.081元，本报告期份额净值增长率为-1.28%，同期业绩比较基准增长率为4.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年全球政治格局遭遇两件大事，即6月份的英国脱欧事件与11月份美国大选以共和党候选人特朗姆当选告终，这两件大事的发生都有悖于过去数年全球化的趋势，对于全球的政治以及经济格局都有着深远的影响。同样在2016年，延续几年的全球流动性宽松进程也达到了一个转折点，其中美国正式进入了加息周期，欧洲和日本目前还维持着量化宽松政策，但市场预期这两个地区央行已无加码空间。流动性的转变也会对我们的投资策略带来很大的影响。 纵观2016年的全球主要股指表现，以美国欧洲为代表的成熟市场股指均取得了10%左右的涨幅，大幅跑赢以中国内地为代表的新兴市场；香港恒生和国企指数前低后高，最终分别录得0.39%和-2.75%的涨幅。本基金在2016年仍然延续以往精选行业和个股的投资思路，坚持基本面投资，虽然本期表现不佳，全年录得-1.43%的跌幅，但对于我们持仓的长期投资价值仍然充满信心。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第 三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投 资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责 研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2016年12月31日期末可供分配利润为2,187,732.62元，其中：未分配利润已实现部分为6,909,000.34元，未分配利润未实现部分为-4,721,267.72元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2016年1月25日至2016年4月20日、自2016年4月27日至2016年6月13日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20938号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资 基金(原长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金)的财 务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛环球景气行业大盘精选混合型 证券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责 任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛环球景气行 业大盘精选混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状 况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 张振波 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月22日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,548,248.26 9,961,324.05 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 24,725,990.72 35,632,787.67 其中：股票投资 24,725,990.72 35,632,787.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 227,966.90 - 应收利息 7.4.7.5 1,298.49 416.33 应收股利 10,304.76 - 应收申购款 14,176.53 6,515.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 29,527,985.66 45,601,043.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 462,643.26 应付赎回款 20,507.31 36,893.78 应付管理人报酬 59,102.01 68,969.56 应付托管费 9,850.31 11,494.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 150,034.50 136,128.67 负债合计 239,494.13 716,130.19 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 27,100,758.91 40,998,429.10 未分配利润 7.4.7.10 2,187,732.62 3,886,483.88 所有者权益合计 29,288,491.53 44,884,912.98 负债和所有者权益总计 29,527,985.66 45,601,043.17 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.081元，基金份额总额27,100,758.91份。 7.2 利润表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 7,431,902.98 -3,034,857.59 1.利息收入 45,326.20 16,221.83 其中：存款利息收入 7.4.7.11 45,326.20 16,221.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,739,962.63 6,557,930.26 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,887,119.89 5,717,747.10 基金投资收益 7.4.7.13 21,943.95 - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 1,744.82 股利收益 7.4.7.16 830,898.79 838,438.34 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 1,798,118.20 -9,854,598.91 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 748,545.03 175,216.39 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 99,950.92 70,372.84 列） 减：二、费用 2,085,121.61 1,696,681.72 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,117,753.29 929,555.18 2．托管费 7.4.10.2.2 186,292.24 154,925.87 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 614,960.93 458,982.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 166,115.15 153,218.16 三、利润总额（亏损总额以“- 5,346,781.37 -4,731,539.31 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 5,346,781.37 -4,731,539.31 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 5,346,781.37 5,346,781.37 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -13,897,670.19 -7,045,532.63 -20,943,202.82 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 80,782,867.35 -455,339.57 80,327,527.78 2.基金赎回款 -94,680,537.54 -6,590,193.06 -101,270,730.60 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -4,731,539.31 -4,731,539.31 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 6,023,644.63 5,381,956.69 11,405,601.32 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 63,785,534.08 15,136,328.40 78,921,862.48 2.基金赎回款 -57,761,889.45 -9,754,371.71 -67,516,261.16 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(原名为长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币339,898,507.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》于2010年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63份基金份额，其中认购资金利息折合 142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银 行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为 60%-95%，其中投资于业绩比较基准内23个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于 本基金股票资产总额的80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占 基金资产净值的5%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日后一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本期及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 4,548,248.26 9,961,324.05 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,548,248.26 9,961,324.05 注：(a)银行存款中包括以下币种余额： 本期末 　 2016年12月31日 　 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 1,256,799.05 1 1,256,799.05 港币 2,034,777.60 0.89451 1,820,128.91 美元 212,096.94 6.937 1,471,316.47 英镑 0.25 8.5094 2.13 瑞士法郎 0.25 6.7989 1.70 合计 　 　 4,548,248.26 上年度末 　 2015年12月31日 　 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 1,140,730.22 1 1,140,730.22 港币 6,703,512.16 0.83778 5,616,068.42 美元 493,489.19 6.4936 3,204,521.41 英镑 0.25 9.6159 2.40 瑞士法郎 0.25 6.4018 1.60 合计 　 　 9,961,324.05 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,939,753.76 35,632,787.67 -1,306,966.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,939,753.76 35,632,787.67 -1,306,966.09 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 298.13 416.33 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1,000.36 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,298.49 416.33 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 注：本基金本期末及上年度末无应付交易费用余额。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 34.50 128.67 预提费用 150,000.00 136,000.00 合计 150,034.50 136,128.67 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,998,429.10 40,998,429.10 本期申购 80,782,867.35 80,782,867.35 本期赎回（以“-”号填列） -94,680,537.54 -94,680,537.54 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 27,100,758.91 27,100,758.91 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,680,557.20 -3,794,073.32 3,886,483.88 本期利润 3,548,663.17 1,798,118.20 5,346,781.37 本期基金份额交易 -4,320,220.03 -2,725,312.60 -7,045,532.63 产生的变动数 其中：基金申购款 10,531,027.97 -10,986,367.54 -455,339.57 基金赎回款 -14,851,248.00 8,261,054.94 -6,590,193.06 本期已分配利润 - - - 本期末 6,909,000.34 -4,721,267.72 2,187,732.62 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 42,924.24 16,023.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 2,401.96 198.33 合计 45,326.20 16,221.83 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出股票成交总额 153,823,356.54 110,912,960.66 减：卖出股票成本总额 149,936,236.65 105,195,213.56 买卖股票差价收入 3,887,119.89 5,717,747.10 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 卖出/赎回基金成交总额 3,927,925.43 - 减：卖出/赎回基金成本总额 3,905,981.48 - 基金投资收益 21,943.95 - 7.4.7.14 债券投资收益 注：本基金本期及上年度可比期间未取得债券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 卖出权证成交总额 - 23,633.09 减：卖出权证成本总额 - 21,888.27 买卖权证差价收入 - 1,744.82 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 830,898.79 838,438.34 基金投资产生的股利收益 - - 合计 830,898.79 838,438.34 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 1.交易性金融资产 1,798,118.20 -9,854,598.91 ——股票投资 1,798,118.20 -9,854,598.91 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,798,118.20 -9,854,598.91 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 基金赎回费收入 99,950.92 70,366.80 其他 - 6.04 合计 99,950.92 70,372.84 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场交易费用 614,960.93 458,982.51 银行间市场交易费用 - - 合计 614,960.93 458,982.51 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 审计费用 60,000.00 46,000.00 信息披露费 90,000.00 90,000.00 账户维护费 13,774.70 14,598.37 银行汇划费用 2,340.45 2,619.79 - - - 合计 166,115.15 153,218.16 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司” 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 ) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 国元证券经纪(香港)有限公司(GUOYUAN 基金管理人股东控制的公司 SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED) (中银国际证券有限公司(BOCI 基金托管人控制的公司 SECURITIES LIMITED) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 1,117,753.29 929,555.18 的管理费 其中：支付销售机构的 161,264.08 218,881.20 客户维护费 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 7.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 186,292.24 154,925.87 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 基金合同生效日（ - - 2010年5月26日）持有 的基金份额 期初持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 18,003,410.00 - 期末持有的基金份额 - 18,003,410.00 期末持有的基金份额 - 43.9100% 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,256,846.38 42,924.24 1,140,730.22 16,023.50 中银香港 3,291,401.88 - 8,820,588.70 - 合计 4,548,248.26 42,924.24 9,961,318.92 16,023.50 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国 银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末及上年度末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有因暂时停牌而持有的流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过该境外基金总份额的20%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 1,256,846.38 - - 3,291,401.88 4,548,248.26 交易性金融资产 - - - 24,725,990.72 24,725,990.72 应收股利 - - - 10,304.76 10,304.76 应收利息 - - - 1,298.49 1,298.49 应收证券清算款 - - - 227,966.90 227,966.90 应收申购款 - - - 14,176.53 14,176.53 资产总计 1,256,846.38 0.00 0.00 28,271,139.28 29,527,985.66 负债 应付赎回款 - - - 20,507.31 20,507.31 应付管理人报酬 - - - 59,102.01 59,102.01 应付托管费 - - - 9,850.31 9,850.31 其他负债 - - - 150,034.50 150,034.50 负债总计 - - - 239,494.13 239,494.13 利率敏感度缺口 1,256,846.38 0.00 0.00 28,031,645.15 29,288,491.53 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 1,140,732.95 - - 8,820,591.10 9,961,324.05 交易性金融资产 - - - 35,632,787.67 35,632,787.67 应收利息 - - - 416.33 416.33 应收申购款 - - - 6,515.12 6,515.12 资产总计 1,140,732.95 - - 44,460,310.22 45,601,043.17 负债 应付证券清算款 - - - 462,643.26 462,643.26 应付赎回款 - - - 36,893.78 36,893.78 应付管理人报酬 - - - 68,969.56 68,969.56 应付托管费 - - - 11,494.92 11,494.92 其他负债 - - - 136,128.67 136,128.67 负债总计 - - - 716,130.19 716,130.19 利率敏感度缺口 1,140,732.95 - - 43,744,180.03 44,884,912.98 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 　折合人民币　 　折合人民币　 　折合人民币　 以外币计价的资产 银行存款 1,471,316.47 1,820,128.91 3.83 3,291,449.21 交易性金融资产 1,838,485.35 22,887,505.37 - 24,725,990.72 应收股利 - 10,304.76 - 10,304.76 应收证券清算款 - 227,966.90 - 227,966.90 资产合计 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 上年度末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 3,204,521.41 5,616,068.42 4.00 8,820,593.83 交易性金融资产 624,164.83 35,008,622.84 - 35,632,787.67 资产合计 3,828,686.24 40,624,691.26 4.00 44,453,381.50 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 462,643.26 - 462,643.26 负债合计 - 462,643.26 - 462,643.26 资产负债表外汇风险敞口净额 3,828,686.24 40,162,048.00 4.00 43,990,738.24 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的 量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31日） 所有外币相 1,412,785.58 2,199,536.91 对人民币升 值5% 所有外币相 -1,412,785.58 -2,199,536.91 对人民币贬 值5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相 结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确 定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市 场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资 产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场 中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家 或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些 非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金 投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资比例 为基金资产的60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 24,725,990.72 84.42 35,632,787.67 79.39 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 24,725,990.72 84.42 35,632,787.67 79.39 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 上年度末（ 2015年 分析 12月31日） 12月31日） 1. 业绩比较基准(附注 1,215,472.40 1,793,809.00 7.4.1)上升5% 2. 业绩比较基准(附注 -1,215,472.40 -1,793,809.00 7.4.1)下降5% 注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下： 本期末 2016年12月31日 占基金资产净值 项目 公允价值 比例(%) 美国 1,838,485.35 6.28 香港 22,887,505.37 78.14 合计 24,725,990.72 84.42 本期末 2015年12月31日 占基金资产净值 项目 公允价值 比例(%) 美国 624,164.83 1.39 香港 35,008,622.84 78 合计 35,632,787.67 79.39 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为24,725,990.72 元，无属于第二层次和第三层次的余额 (2015年12月31日：第一层次35,632,787.67元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 24,725,990.72 83.74 其中：普通股 24,725,990.72 83.74 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,548,248.26 15.40 8 其他各项资产 253,746.68 0.86 9 合计 29,527,985.66 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币 元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 1,838,485.35 6.28 香港 22,887,505.37 78.14 合计 24,725,990.72 84.42 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币 元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 1,490,420.78 5.09 必需消费品 400,919.38 1.37 金融 1,270,830.36 4.34 医疗 3,655,447.29 12.48 工业 3,002,243.92 10.25 信息技术 8,508,772.36 29.05 材料 1,069,207.81 3.65 电信服务 1,346,237.55 4.60 公用事业 3,981,911.27 13.60 合计 24,725,990.72 84.42 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币 元 序号 公司名称(英文) 公司 证券 所在证 所属国 数量(股) 公允价值 占基金 名称 代码 券市场 家（地 资产净 (中文) 区） 值比例 (%) 1 YUNNAN WATER 云南水 6839 Hongkong CH 650,000 2,366,426.21 8.08 INVESTMENT 务 HK Exchange CO.,LIMITED 2 HI SUN TECHNOLOGY 高阳科 818 HK Hongkong CH 1,590,000 1,692,502.37 5.78 (CHINA) LTD 技 Exchange 3 BEIJING ENTERPRISES 北控水 371 HK Hongkong CH 350,000 1,615,485.06 5.52 WATER GROUP LTD 务集团 Exchange 4 CONCORD NEW ENERGY 协和新 182 HK Hongkong CH 3,000,000 1,086,829.65 3.71 GROUP LIMITED 能源 Exchange 5 Goldpac Group 金邦达 3315 Hongkong CH 520,000 958,199.11 3.27 Limited 宝嘉 HK Exchange 6 CHINASOFT 中国软 354 HK Hongkong CH 280,000 911,684.59 3.11 INTERNATIONAL 件国际 Exchange LIMITED 7 PING AN 平安保 2318 Hongkong CH 24,000 832,967.71 2.84 INSURANCE(GROUP) 险 HK Exchange COMPANY OF CHINA,LTD 8 China Railway 中国通 3969 Hongkong CH 140,000 700,043.53 2.39 Signal&Communication 号 HK Exchange Corporation Limited 9 O-Net Technologies 昂纳科 877 HK Hongkong CH 210,000 680,006.50 2.32 （Group） Limited 技集团 Exchange 10 TENCENT HLDS LTD 腾讯控 700 HK Hongkong CH 4,000 678,754.19 2.32 股 Exchange 11 China Unicom (Hong 中国联 762 HK Hongkong CH 80,000 646,194.02 2.21 Kong) Ltd. 通 Exchange 12 Universal Medical 环球医 2666 Hongkong CH 110,000 630,719.00 2.15 Financial & 疗 HK Exchange TechnicalAdvisory Services Company Limited 13 AAC Technologies 瑞声科 2018 Hongkong CH 10,000 630,182.30 2.15 Holdings Inc. 技 HK Exchange 14 TONGDA GROUP 通达集 698 HK Hongkong CH 350,000 626,157.00 2.14 HOLDINGS LTD 团 Exchange 15 PW MEDTECH GROUP 普华和 1358 Hongkong CH 330,000 596,280.37 2.04 LIMITED 顺 HK Exchange 16 NIVIDIA CORP 英伟达 NVDA US US 800 592,364.30 2.02 US exchange 17 Nine Dragons Paper 玖龙纸 2689 Hongkong CH 90,000 565,956.48 1.93 (Holdings) Limited 业 HK Exchange 18 SOUND GLOBAL LTD. 桑德国 967 HK Hongkong CH 210,000 559,784.36 1.91 际 Exchange 19 China Everbright 中国光 257 HK Hongkong CH 70,000 550,392.00 1.88 International Ltd. 大国际 Exchange 20 TECHNOVATOR 同方泰 1206 Hongkong CH 200,000 529,549.92 1.81 INTERNATIONAL 德 HK Exchange LIMITED 21 3SBio Inc. 三生制 1530 Hongkong CH 70,000 472,748.54 1.61 药 HK Exchange 22 CHINA ANIMAL 中国动 940 HK Hongkong CH 100,000 465,145.20 1.59 HEALTHCARE LIMITED 物保健 Exchange 品 23 China Maple Leaf 枫叶教 1317 Hongkong CH 100,000 459,778.14 1.57 Educational Systems 育 HK Exchange Limited 24 NetEase,Inc 网易公 NTES US US 300 448,144.07 1.53 司 US exchange 25 China Biological 泰邦生 CBPO US US 600 447,519.74 1.53 Products,Inc 物 US exchange 26 HAITONG 海通国 665 HK Hongkong CH 110,000 437,862.65 1.49 INTERNATIONAL 际 Exchange SECURITIES GROUP LTD 27 Kingboard Chemical 建滔化 148 HK Hongkong CH 20,000 420,419.70 1.44 Holdings Ltd. 工 Exchange 28 China Mengniu Dairy 蒙牛乳 2319 Hongkong CH 30,000 400,919.38 1.37 Co. Ltd. 业 HK Exchange 29 The United 联邦制 3933 Hongkong CH 80,000 377,841.02 1.29 Laboratories 药 HK Exchange International Holdings Ltd 30 Fufeng Group Ltd 阜丰集 546 HK Hongkong CH 110,000 374,889.14 1.28 团 Exchange 31 CSPC Pharmaceutical 石药集 1093 Hongkong CH 50,000 370,327.14 1.26 Group Limited 团 HK Exchange 32 SANDS CHINA LTD 金沙中 1928 Hongkong CH 12,000 361,739.84 1.24 国有限 HK Exchange 公司 33 New Oriental 新东方 EDU US US US 1,200 350,457.24 1.20 Education&Technology exchange Group Inc. 34 Kingboard Laminates 建滔积 1888 Hongkong CH 50,000 340,808.31 1.16 Holdings Limited 层板 HK Exchange 35 AviChina Industry & 中航科 2357 Hongkong CH 70,000 334,367.84 1.14 Technology Company 工 HK Exchange Limited 36 Tianneng Power 天能动 819 HK Hongkong CH 50,000 318,445.56 1.09 International Ltd 力 Exchange 37 KINGWORLD MEDICINE 金活医 1110 Hongkong CH 268,000 294,866.28 1.01 GROUP LTD 药集团 HK Exchange 38 China Communications 中国交 1800 Hongkong CH 30,000 239,370.88 0.82 Construction Company 通建设 HK Exchange Limited 39 SINOPEC ENGINEERING 中石化 2386 Hongkong CH 40,000 231,499.19 0.79 GROUP CO LTD 工程 HK Exchange 40 Yingde Gases Group 盈德气 2168 Hongkong CH 50,000 128,362.19 0.44 Company Limited 体 HK Exchange 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 HI SUN TECHNOLOGY 818 HK 4,802,147.56 10.70 (CHINA) LTD 2 YUNNAN WATER 6839 HK 4,640,797.61 10.34 INVESTMENT CO.,LIMITED 3 BEIJING ENTERPRISES 371 HK 3,694,730.12 8.23 WATER GROUP LTD 4 HAITONG 665 HK 2,983,744.59 6.65 INTERNATIONAL SECURITIESGROUP LTD 5 CHINASOFT 354 HK 2,974,904.61 6.63 INTERNATIONAL LIMITED 6 PHOENIX HEALTHCARE 1515 HK 2,813,976.16 6.27 GROUP CO LTD 7 CHINA HARMONY NEW 3836 HK 2,782,837.12 6.20 ENERGY AUTO HLD LTD 8 PW MEDTECH GROUP 1358 HK 2,778,601.83 6.19 LIMITED 9 PING AN 2318 HK 2,697,698.56 6.01 INSURANCE(GROUP) COMPANYOF CHINA,LTD 10 Goldpac Group 3315 HK 2,410,649.93 5.37 Limited 11 China Mobile Limited 941 HK 2,374,499.05 5.29 12 China Railway 1186 HK 2,332,900.66 5.20 Construction Corporation Limited 13 China Railway 3969 HK 2,255,275.48 5.02 Signal&Communication Corporation Limited 14 HUATAI SECURITIES 6886 HK 2,234,643.31 4.98 CO. LTD 15 TENCENT HLDS LTD 700 HK 2,219,649.86 4.95 16 Sunac China Holdings 1918 HK 2,005,659.07 4.47 Limited 17 Universal Medical 2666 HK 1,968,116.30 4.38 Financial & Technical Advisory Services Company Limited 18 CTRIP COM CTRP US 1,880,850.83 4.19 INTERNATIONAL LTD 19 Fosun International 656 HK 1,864,583.93 4.15 Limited 20 CHINA CINDA ASSET 1359 HK 1,695,146.59 3.78 MANAGEMENT CO. LTD 21 BBMG Corporation 2009 HK 1,633,301.91 3.64 22 HARMONICARE MEDICAL 1509 HK 1,619,523.38 3.61 HLDS LTD 23 Geely Automobile 175 HK 1,611,554.53 3.59 Holdings Limited 24 Huaneng Renewables 958 HK 1,557,108.43 3.47 Corporation Limited 25 SANDS CHINA LTD 1928 HK 1,540,577.07 3.43 26 TECHNOVATOR 1206 HK 1,537,581.14 3.43 INTERNATIONAL LIMITED 27 CHINA MINSHENG 1988 HK 1,460,581.82 3.25 BANKING CORP. LTD 28 HONWORLD GROUP LTD 2226 HK 1,453,150.20 3.24 29 ALPHABET INC. GOOG US 1,420,679.00 3.17 30 COSCO SHIPPING 1138 HK 1,409,879.31 3.14 Energy Transportation Co., Ltd. 31 FU SHOU YUAN 1448 HK 1,407,132.02 3.13 INTERNATIONAL GROUP LTD 32 SHANDONG CHENMING 1812 HK 1,377,514.51 3.07 PAPER HLDS LTD 33 SHENZHEN 152 HK 1,351,963.90 3.01 INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 34 China Taiping 966 HK 1,351,641.14 3.01 Insurance Holdings Company Limited 35 CONCORD NEW ENERGY 182 HK 1,332,103.42 2.97 GROUP LIMITED 36 Anhui Conch Cement 914 HK 1,331,953.92 2.97 Company Limited 37 Tianneng Power 819 HK 1,330,100.10 2.96 International Ltd 38 Weichai Power 2338 HK 1,310,191.57 2.92 Co.,Ltd. 39 BYD Company Limited 1211 HK 1,290,961.45 2.88 40 Kingsoft Corporation 3888 HK 1,274,483.49 2.84 Limited 41 Texhong Textile 2678 HK 1,236,430.67 2.75 Group Limited 42 ZIJIN MINING GROUP 2899 HK 1,215,774.57 2.71 COMPANY LTD 43 DONGJIANG 895 HK 1,164,211.32 2.59 ENVIRONMENTAL COMPANY LTD 44 BEIJING ENTERPRISES 392 HK 1,148,889.50 2.56 HLDS LTD 45 China Everbright 257 HK 1,138,309.96 2.54 International Ltd. 46 CHINA PACIFIC 2601 HK 1,129,237.85 2.52 INSURANCE (GROUP) CO., LTD 47 Great Wall Motor 2333 HK 1,124,658.82 2.51 Company Limited 48 China Unicom (Hong 762 HK 1,100,748.71 2.45 Kong) Ltd. 49 NEW CHINA LIFE 1336 HK 1,091,928.36 2.43 INSURANCE CO LTD 50 Everbright 6178 HK 1,087,855.24 2.42 Securities Company Limited 51 Nine Dragons Paper 2689 HK 1,081,035.99 2.41 (Holdings) Limited 52 Xiamen International 3378 HK 1,060,255.89 2.36 Port Co.,Ltd 53 Guangzhou Automobile 2238 HK 981,868.50 2.19 Group Co., Ltd. 54 AMAZON COM INC AMZN US 949,428.06 2.12 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 PHOENIX HEALTHCARE 1515 HK 5,273,922.06 11.75 GROUP CO LTD 2 PW MEDTECH GROUP LTD 1358 HK 4,547,685.39 10.13 3 YUNNAN WATER 6839 HK 4,424,618.11 9.86 INVESTMENT CO.,LIMITED 4 CHINASOFT 354 HK 4,198,377.13 9.35 INTERNATIONAL LTD 5 PW MEDTECH GROUP 2318 HK 3,744,727.59 8.34 LIMITED 6 YUNNAN WATER 371 HK 3,734,693.16 8.32 INVESTMENT CO.,LIMITED 7 CHINASOFT 818 HK 3,251,726.15 7.24 INTERNATIONAL LIMITED 8 PING AN 1448 HK 3,005,715.90 6.70 INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA,LTD 9 BEIJING ENTERPRISES 3836 HK 2,876,048.16 6.41 WATER GROUP LTD 10 HI SUN TECHNOLOGY 665 HK 2,865,169.08 6.38 (CHINA) LTD 11 SANDS CHINA LTD 1928 HK 2,831,024.43 6.31 12 China Mobile Limited 941 HK 2,406,808.88 5.36 13 HAITONG 6886 HK 2,269,223.00 5.06 INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 14 SANDS CHINA LTD 1186 HK 2,210,421.99 4.92 15 Sunac China Holdings 1918 HK 2,195,921.73 4.89 Limited 16 BEIJING ENTERPRISES 392 HK 2,060,350.02 4.59 HLDS LTD 17 HARMONICARE MEDICAL 1509 HK 2,039,057.64 4.54 HLDS LTD 18 Fosun International 656 HK 2,038,474.41 4.54 Limited 19 BEIJING JINGNENG 579 HK 2,025,924.16 4.51 CLEAN ENERGY CO., LTD 20 CONCORD NEW ENERGY 182 HK 1,970,313.45 4.39 GROUP LIMITED 21 China Railway 3969 HK 1,957,148.02 4.36 Signal&Communication Corporation Limited 22 SHENZHEN 152 HK 1,937,890.08 4.32 INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 23 CONCORD NEW ENERGY 2009 HK 1,910,995.18 4.26 GROUP LIMITED 24 China Railway 6818 HK 1,905,005.97 4.24 Signal&Communication Corporation Limited 25 CTRIP COM CTRP US 1,856,466.42 4.14 INTERNATIONAL LTD 26 CHINA CINDA ASSET 1359 HK 1,852,979.29 4.13 MANAGEMENTCO. LTD 27 TENCENT HLDS LTD 700 HK 1,821,904.46 4.06 28 NEW CHINA LIFE 1336 HK 1,712,110.01 3.81 INSURANCE CO LTD 29 SHANDONG CHENMING 1812 HK 1,709,812.17 3.81 PAPER HLDS LTD 30 TENCENT HLDS LTD 2666 HK 1,704,754.45 3.80 31 Huaneng Renewables 958 HK 1,656,189.02 3.69 Corporation Limited 32 TECHNOVATOR 1206 HK 1,654,385.93 3.69 INTERNATIONAL LIMITED 33 Universal Medical 1988 HK 1,648,393.58 3.67 Financial & TechnicalAdvisory Services Company Limited 34 Geely Automobile 175 HK 1,592,882.19 3.55 Holdings Limited 35 TECHNOVATOR 2338 HK 1,551,916.94 3.46 INTERNATIONAL LIMITED 36 ALPHABET INC. GOOG US 1,515,727.14 3.38 37 DYNAGREEN 1330 HK 1,507,960.13 3.36 ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD 38 Texhong Textile 2678 HK 1,495,638.75 3.33 Group Limited 39 CAR INC 699 HK 1,476,995.14 3.29 40 Anhui Conch Cement 914 HK 1,470,886.30 3.28 Company Limited 41 Goldpac Group 3315 HK 1,453,041.87 3.24 Limited 42 DONGJIANG 895 HK 1,391,870.90 3.10 ENVIRONMENTAL COMPANY LTD 43 Great Wall Motor 2333 HK 1,379,532.78 3.07 Company Limited 44 Goldpac Group 3888 HK 1,377,585.60 3.07 Limited 45 HONWORLD GROUP LTD 2226 HK 1,375,059.10 3.06 46 China Taiping 966 HK 1,347,178.34 3.00 InsuranceHoldings Company Limited 47 BYD Company Limited 1211 HK 1,297,362.13 2.89 48 Tianneng Power 819 HK 1,288,761.29 2.87 International Ltd 49 SUNNY OPTICAL 2382 HK 1,286,868.68 2.87 TECHNOLOGY CO LTD 50 COSCO SHIPPING 1138 HK 1,273,610.63 2.84 Energy Transportation Co., Ltd. 51 Tianneng Power 2899 HK 1,239,220.92 2.76 International Ltd 52 CHINA PACIFIC 2601 HK 1,185,596.51 2.64 INSURANCE (GROUP) CO., LTD 53 CHINA GAS HOLDINGS L 384 HK 1,110,445.47 2.47 54 Everbright 6178 HK 1,089,998.16 2.43 SecuritiesCompany Limited 55 Xiamen International 3378 HK 1,026,797.70 2.29 Port Co.,Ltd 56 AMAZON COM INC AMZN US 1,001,576.86 2.23 57 CIFI Holdings 884 HK 967,544.15 2.16 (Group) Co. Ltd. 58 TONGDA GROUP 698 HK 950,841.84 2.12 HOLDINGS LTD 59 SINOPEC ENGINEERING 2386 HK 931,658.93 2.08 GROUP CO LTD 60 CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 907,357.16 2.02 CO., LTD. 61 TONGDA GROUP BIDU US 899,428.37 2.00 HOLDINGS LTD 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 137,266,861.39 卖出收入（成交）总额 153,823,356.54 注：本项中8.5.1、8.5.2、8.5.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本期末未持有金融衍生产品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 227,966.90 3 应收股利 10,304.76 4 应收利息 1,298.49 5 应收申购款 14,176.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 253,746.68 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,390 11,339.23 8,953,958.22 33.04% 18,146,800.69 66.96% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 694,798.32 2.5638% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年5月26日）基金份额总额 340,041,384.63 本报告期期初基金份额总额 40,998,429.10 本报告期基金总申购份额 80,782,867.35 减:本报告期基金总赎回份额 94,680,537.54 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 27,100,758.91 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000元，已连续提供审计服务7年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 CHINA　 -291,469,761.82 98.73% 319,034.34 95.65% - MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. Everbright - 1,087,855.24 0.37% 10,878.55 3.26% - Securities Company Limited MERRILL LYNCH - - - - - - SHENYIN WANGUO - - - - - - SECURITIES(HK) LTD CLSA LTD. - - - - - - KIM ENG - - - - - - SECURITIES (HONG KONG) LTD GUOYUAN - - - - - - SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD YUANTA - - - - - - SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. CITIC - - - - - - SECURITIES BROKERAGE(HK) LTD. TAIFOOK - - - - - - SECURITIES COMPANY LTD. NOMURA - - - - - - INTERNATIONAL PLC GOLDMAN SACHS - - - - - - INTERNATIONAL BOCI - - - - - - INTERNATIONAL LTD. THE ROYAL BANK - - - - - - OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH BOCOM - - - - - - INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED UBS SECURITIES - - - - - - ASIA LTD. KGI ASIA LTD. - - - - - - MORGAN STANLEY - - - - - - & CO. INTERNATIONAL PLC PHILLIP - - - - - - SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. CCB - - - - - - INTERNATIONAL SECURITES LTD. 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 债券 回购 证 金 额 成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 额的比 比例 的比例 的比例 例 CHINA　 - - - - - -8,961,167.08 100.00% MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. Everbright - - - - - - - - Securities Company Limited MERRILL LYNCH - - - - - - - - SHENYIN WANGUO - - - - - - - - SECURITIES(HK) LTD CLSA LTD. - - - - - - - - KIM ENG - - - - - - - - SECURITIES (HONG KONG) LTD GUOYUAN - - - - - - - - SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD YUANTA - - - - - - - - SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. CITIC - - - - - - - - SECURITIES BROKERAGE(HK) LTD. TAIFOOK - - - - - - - - SECURITIES COMPANY LTD. NOMURA - - - - - - - - INTERNATIONAL PLC GOLDMAN SACHS - - - - - - - - INTERNATIONAL BOCI - - - - - - - - INTERNATIONAL LTD. THE ROYAL BANK - - - - - - - - OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH BOCOM - - - - - - - - INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED UBS SECURITIES - - - - - - - - ASIA LTD. KGI ASIA LTD. - - - - - - - - MORGAN STANLEY - - - - - - - - & CO. INTERNATIONAL PLC PHILLIP - - - - - - - - SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. CCB - - - - - - - - INTERNATIONAL SECURITES LTD. 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服 务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定 要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易 的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研 究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与 研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手 续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构 的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议， 并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.8 其他重大事件 除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛环球景气行业大盘精选混合 《上海证券报》及 1 型证券投资基金招募说明书（更 本公司网站 2016年12月27日 新）摘要 长盛环球景气行业大盘精选混合 2 型证券投资基金招募说明书（更 同上 2016年12月27日 新） 长盛环球行业混合（qdii）节假 3 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年12月22日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 4 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2016年12月22日 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 5 部分基金参加中国农业银行基金 同上 2016年12月19日 交易优惠活动的公告 6 长盛基金管理有限公司关于子公 同上 2016年12月16日 司高管变更情况的公告 7 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年11月29日 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于在银 8 河证券开通旗下部分开放式基金 同上 2016年11月29日 基金转换业务的公告 长盛环球行业混合（qdii）节假 9 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年11月22日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 10 上海万得投资顾问有限公司为旗 同上 2016年11月4日 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 11 长盛基金管理有限公司关于开通 同上 2016年10月27日 通联支付业务的公告 长盛环球行业混合（QDII）节假 12 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年9月29日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 13 上海云湾投资管理有限公司为旗 同上 2016年9月21日 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 14 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2016年9月20日 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 15 部分开放式基金参加首创证券申 同上 2016年9月19日 购（含定投）费率优惠活动的公 告 长盛基金管理有限公司关于增加 16 新浪基金为旗下部分基金销售机 同上 2016年9月14日 构并推出定投和转换业务及参加 费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 17 凤凰金信为旗下部分基金销售机 同上 2016年9月14日 构并推出定投和转换业务及参加 费率优惠活动的公告 18 长盛基金管理有限公司关于撤销 同上 2016年9月10日 郑州分公司的公告 长盛环球行业混合（QDII）节假 19 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年9月1日 资业务的公告 20 长盛基金管理有限公司关于提醒 同上 2016年8月31日 广大投资者完善身份信息的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合 21 型证券投资基金2016年半年度报 同上 2016年8月25日 告摘要 长盛环球景气行业大盘精选混合 22 型证券投资基金2016年半年度报 同上 2016年8月25日 告 长盛环球行业混合（QDII）节假 23 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年8月25日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 24 南京苏宁基金销售有限公司为旗 同上 2016年8月19日 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 25 懒猫金服为旗下部分基金代销机 同上 2016年8月10日 构并参加费率优惠活动的公告 长盛环球行业混合（QDII）因 26 8月2日港交所临时休市 暂停申 同上 2016年8月3日 购、赎回及定期定额投资业务的 公告 长盛环球景气行业大盘精选混合 27 型证券投资基金2016年第2季度 同上 2016年7月20日 报告 长盛基金管理有限公司关于旗下 28 基金参加和讯费率优惠活动的公 同上 2016年7月18日 告 长盛环球景气行业大盘精选混合 29 型证券投资基金招募说明书(更新) 同上 2016年7月6日 长盛环球景气行业大盘精选混合 30 型证券投资基金招募说明书（更 同上 2016年7月6日 新）摘要 长盛基金管理有限公司关于增加 31 钱景财富为旗下基金销售机构并 同上 2016年7月6日 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 32 基金在陆金所资管开通定投业务 同上 2016年7月1日 并参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 33 汇成基金为旗下基金销售机构并 同上 2016年6月22日 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 34 基金参加联泰资产费率优惠活动 同上 2016年6月20日 的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 35 广源达信为旗下基金销售机构并 同上 2016年6月15日 开通定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 36 晟视天下为旗下基金销售机构并 同上 2016年6月6日 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 37 金斧子为旗下基金销售机构并推 同上 2016年6月3日 出定投和转换业务及参加费率优 惠活动的公告 长盛环球行业混合（QDII）节假 38 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年5月26日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 39 首创证券为旗下部分开放式基金 同上 2016年5月13日 代销机构以及开通基金定投业务 及转换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于大连 40 网金金融为旗下基金销售机构并 同上 2016年4月27日 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 41 北京格上富信为旗下部分基金销 同上 2016年4月26日 售机构并参加费率优惠活动的公 告 长盛环球景气行业大盘精选混合 42 型证券投资基金2016年第1季度 同上 2016年4月22日 报告 43 长盛基金管理有限公司关于参加 同上 2016年4月5日 泰信财富费率优惠活动的公告 长盛环球景气行业大盘精选混合 44 型证券投资基金2015年度报告摘 同上 2016年3月26日 要 45 长盛环球景气行业大盘精选混合 同上 2016年3月26日 型证券投资基金2015年度报告 长盛基金管理有限公司关于联讯 46 证券开通旗下部分开放式基金定 同上 2016年3月25日 投业务的公告 47 长盛环球行业混合（QDII）节假 同上 2016年3月23日 日暂停申购、赎回及定期定额投 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 48 君德汇富为旗下部分基金销售机 同上 2016年3月17日 构并参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 平安证券为旗下部分开放式基金 49 代销机构及开通基金定投 转换业 同上 2016年2月25日 务并推出申购费率优惠活动的公 告 长盛环球行业混合（qdii）节假 50 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年2月4日 资业务的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 51 基金参加诺亚正行和金观诚基金 同上 2016年1月29日 费率优惠活动的公告 52 关于暂停旗下部分基金在恒宇天 同上 2016年1月26日 泽的基金销售业务的公告 关于增加恒宇天泽为旗下部分基 53 金销售机构并开通定投及转换业 同上 2016年1月21日 务的公告 关于增加泰信财富为旗下部分基 54 金销售机构并开通转换业务的公 同上 2016年1月21日 告 长盛环球景气行业大盘精选混合 55 型证券投资基金2015年第4季度 同上 2016年1月20日 报告 关于旗下部分开放式基金参加包 56 商银行基金申购费率优惠活动的 同上 2016年1月20日 公告 长盛环球行业混合（QDII）节假 57 日暂停申购、赎回及定期定额投 同上 2016年1月14日 资业务的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年3月27日