长盛环球行业股票(QDII)2015年半年度报告 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 34 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 37 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 40 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 40 7.11 投资组合报告附注 41 §8 基金份额持有人信息 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42 §9 开放式基金份额变动 42 §10 重大事件揭示 42 10.1 基金份额持有人大会决议 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 10.4 基金投资策略的改变 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43 10.8 其他重大事件 45 §11 备查文件目录 46 11.1 备查文件目录 46 11.2 存放地点 47 11.3 查阅方式 47 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业股票(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月26日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,587,178.64份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法，运用Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index） 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球股票型证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外，由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 1. 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 6,969,561.58 本期利润 1,125,325.51 加权平均基金份额本期利润 0.0246 本期加权平均净值利润率 2.04% 本期基金份额净值增长率 9.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 10,513,680.65 期末可供分配基金份额利润 0.1962 期末基金资产净值 64,100,859.29 期末基金份额净值 1.196 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 25.35% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.70% 1.53% -2.47% 0.80% -6.23% 0.73% 过去三个月 5.47% 1.61% -1.24% 0.67% 6.71% 0.94% 过去六个月 9.42% 1.24% 1.16% 0.74% 8.26% 0.50% 过去一年 11.15% 0.97% -0.63% 0.69% 11.78% 0.28% 过去三年 42.89% 0.73% 38.88% 0.67% 4.01% 0.06% 自基金合同生效起至今 25.35% 0.75% 63.09% 0.93% -37.74% -0.18% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap IMI Index）x 100%（以下简称MSCI世界指数）。 本基金为股票型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球性投资指数，是MSCI标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过80%的基金经理人，是以MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内，MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由MSCIBARRA每日在市场发布。截至2010年12月，摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票，代表了全球国家大约75%的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名股票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，基金管理人共管理三十九只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基金经理，国际业务部总监，长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司总经理。 2010年5月26日 - 12年 男，1979年8月出生，中国国籍。伦敦政治经济学院金融经济学硕士，CFA（特许金融分析师）。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，专户投资组合经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理，资产配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。现任国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金（本基金）基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司总经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内全球市场的重心仍然围绕量化宽松与疲软的通胀数据展开，虽然美联储开始考虑加息，但一季度之初欧洲央行与日本央行都强化了各自的量化宽松资产购买计划。年初美国零售与就业数据受天气拖累、港口罢工等因素影响不如预期，但二季度宏观数据向上修正，没有对市场信心造成显著影响。虽然美联储在一季度的例会上删除了货币政策指引中的“耐心”一词，预示今年某个时候将启动加息，但6月份的例会又略微调高了对失业率的预期，表明货币政策制定者对经济复苏的信心仍然不足以支持立刻启动加息周期。欧元经济区受益于货币贬值、油价低位运行、量化宽松等因素，一季度经济增长超出预期，但二季度以来希腊债务又进入违约事件窗口，欧洲市场开始震荡下行。 中国宏观经济仍然处于去产能周期，一季度的整体失速后二季度继续筑底，地方政府债务置换、稳增长项目等手段都需要时间逐步消化。中国人民银行继续实施相对宽松的货币政策，自去年以来的三次降息降准，推动了短期利率的下行和居民存款转向股票资产配置。境内市场的活跃也带动了估值极具优势的香港市场，而且二季度以来监管机构也陆续推出了放开境内公募基金通过沪港通参与香港市场、中港公募基金互认等政策。但香港市场在政改方案投票、希腊问题干扰、国内创业板调整等因素的干扰下表现差强人意。 环球大盘基金在报告期内从估值的相对比较优势角度考虑资产配置调整。一季度主要战略性减持了美国市场，仅保留成长性较好的医药和科技板块，并大幅增加对低估值港股市场配置。二季度从折溢价、互联网、医疗、环保等方向对港股配置进行了结构性调整。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.196元，本报告期份额净值增长率为9.42%，同期业绩比较基准增长率为1.16%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然美国消费数据年初以来低于预期，但近期趋势指向好转，后续稳健复苏仍然是全球经济体中确定性最高的。但由于经济整体没有通胀压力，美国货币政策紧缩在时间点和执行上都可能慢于之前市场预期。从安全性角度出发，美国市场仍然值得配置，但由于估值水平已经达到历史平均线上轨的压制，相对收益吸引力下降。 在更为明确的国内货币政策宽松周期下，相比境内市场的估值水平，香港市场有望被更多的资金关注。在沪港通与基金互认之外、下半年QDII2、深港通等渠道政策有望陆续推出，推动境内资金逐步配置港股。基金投资策略适合从美国市场增长比较确定的行业中优选个股，重点参与香港市场分享估值相对比较优势与流动性改善带来的机会。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2015年6月30日，期末可供分配利润为10,513,680.65 元，未分配利润已实现部分为12,019,141.35元，未分配利润未实现部分为-1,505,460.70 元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2015年1月29日至2015年4月14日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体： 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,267,802.78 4,958,196.26 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 58,107,506.87 33,069,698.21 其中：股票投资 58,107,506.87 33,069,698.21 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,380,786.40 636,338.38 应收利息 6.4.7.5 548.84 396.73 应收股利 240,450.01 9,004.72 应收申购款 744,310.53 12,959.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 66,741,405.43 38,686,593.89 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,442,941.10 134,976.78 应付管理人报酬 105,116.94 60,570.17 应付托管费 17,519.49 10,095.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 74,968.61 270,100.95 负债合计 2,640,546.14 475,742.92 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 53,587,178.64 34,974,784.47 未分配利润 6.4.7.10 10,513,680.65 3,236,066.50 所有者权益合计 64,100,859.29 38,210,850.97 负债和所有者权益总计 66,741,405.43 38,686,593.89 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.196元，基金份额总额53,587,178.64份。 1. 利润表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 2,041,449.41 2,300,255.70 1.利息收入 10,932.58 8,856.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,932.58 8,856.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,246,294.87 3,699,346.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,602,083.60 3,422,765.55 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 1,744.82 - 股利收益 6.4.7.17 642,466.45 276,580.45 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -5,844,236.07 -1,502,145.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -425,067.69 63,719.41 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 53,525.72 30,479.22 减：二、费用 916,123.90 682,355.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 484,370.52 421,714.48 2．托管费 6.4.10.2.2 80,728.43 70,285.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 275,287.99 33,955.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 75,736.96 156,399.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,125,325.51 1,617,900.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,125,325.51 1,617,900.59 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,125,325.51 1,125,325.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 18,612,394.17 6,152,288.64 24,764,682.81 其中：1.基金申购款 62,705,411.18 15,026,392.56 77,731,803.74 2.基金赎回款 -44,093,017.01 -8,874,103.92 -52,967,120.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 53,587,178.64 10,513,680.65 64,100,859.29 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 48,716,536.12 1,912,196.37 50,628,732.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,617,900.59 1,617,900.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,578,179.00 -346,256.86 -6,924,435.86 其中：1.基金申购款 21,753,979.70 886,981.76 22,640,961.46 2.基金赎回款 -28,332,158.70 -1,233,238.62 -29,565,397.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 42,138,357.12 3,183,840.10 45,322,197.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币339,898,507.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司（事务所的性质已变更为特殊普通合伙）普华永道中天验字(2010)第122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63份基金份额，其中认购资金利息折合142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%，其中投资于业绩比较基准内23 个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的5％-40％。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index)。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期不存在会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本报告期不存在会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期不存在差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 6,267,802.78 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,267,802.78 注：(a)银行存款中包括以下币种余额： 本期末2015年6月30日 原币金额 汇率 折合人民币 港币 5,412,420.73 0.78861 4,268,289.11 人民币 1,115,891.02 1.0000 1,115,891.02 美元 144,533.27 6.1136 883,618.60 英镑 0.25 9.6422 2.41 瑞士法郎 0.25 6.57640 1.64 合计 6,267,802.78 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 55,404,110.12 58,107,506.87 2,703,396.75 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 55,404,110.12 58,107,506.87 2,703,396.75 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 362.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 186.23 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 548.84 1.1.1. 其他资产 注：本基金本期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 注：本基金本期末无应付交易费用。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,526.20 预提费用 67,442.41 合计 74,968.61 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,974,784.47 34,974,784.47 本期申购 62,705,411.18 62,705,411.18 本期赎回(以"-"号填列) -44,093,017.01 -44,093,017.01 本期末 53,587,178.64 53,587,178.64 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,761,980.78 1,474,085.72 3,236,066.50 本期利润 6,969,561.58 -5,844,236.07 1,125,325.51 本期基金份额交易产生的变动数 3,287,598.99 2,864,689.65 6,152,288.64 其中：基金申购款 9,599,344.50 5,427,048.06 15,026,392.56 基金赎回款 -6,311,745.51 -2,562,358.41 -8,874,103.92 本期已分配利润 - - - 本期末 12,019,141.35 -1,505,460.70 10,513,680.65 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 10,740.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 192.27 合计 10,932.58 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 56,447,868.19 减：卖出股票成本总额 48,845,784.59 买卖股票差价收入 7,602,083.60 1.1.1. 基金投资收益 注：本基金本期未取得基金投资收益。 1.1.1. 债券投资收益 注：本基金本期未取得债券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本期未取得贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1.1. 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出权证成交总额 23,633.09 减：卖出权证成本总额 21,888.27 买卖权证差价收入 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 642,466.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 642,466.45 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -5,844,236.07 ——股票投资 -5,844,236.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,844,236.07 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 53,525.72 合计 53,525.72 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 275,287.99 银行间市场交易费用 - 合计 275,287.99 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 22,811.43 信息披露费 44,630.98 账户维护费 4,923.88 银行汇划费用 1,525.09 税务顾问费 1,845.58 合计 75,736.96 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 本基金并无需作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 根据2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号，以下简称《运作办法》）第三十条第一项规定“百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金”，根据该规定股票型证券投资基金的股票资产投资比例下限需由60%上调至80%。如果不召开持有人大会更改仓位比例，则需要基金更名为混合型基金。据此，本基金的名称由“长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金”变更为“长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金”，变更日期为2015年7月16日。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 484,370.52 421,714.48 其中：支付销售机构的客户维护费 114,378.93 95,759.05 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 80,728.43 70,285.73 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间未发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2010年5月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 33.6000% 42.7200% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,115,893.59 10,740.31 1,898,532.18 8,856.19 中银香港 5,151,909.19 - 7,034,099.93 - 合计 6,267,802.78 10,740.31 8,932,632.11 8,856.19 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本期无利润分配事项。 1.1. 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 967 HK SOUND GLOBAL LTD. 2015年3月16日 重大事项停牌 5.52 - - 120,000 772,190.37 662,432.40 - 460 HK SIHUAN PHARMA 2015年3月27日 重大事项停牌 3.48 - - 150,000 623,558.75 521,665.52 - 940 HK CHINA ANIMAL HEALTHCARE LIMITED 2015年3月30日 重大事项停牌 4.10 - - 100,000 415,121.80 410,077.20 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资产净值的20%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，均能及时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,115,891.02 - - 5,151,911.76 6,267,802.78 交易性金融资产 - - - 58,107,506.87 58,107,506.87 应收利息 - - - 548.84 548.84 应收股利 - - - 240,450.01 240,450.01 应收申购款 - - - 744,310.53 744,310.53 资产总计 1,115,891.02 - - 64,244,728.01 65,360,619.03 负债 应付赎回款 - - - 2,442,941.10 2,442,941.10 应付管理人报酬 - - - 105,116.94 105,116.94 应付托管费 - - - 17,519.49 17,519.49 其他负债 - - - 74,968.61 74,968.61 负债总计 - - - 2,640,546.14 2,640,546.14 利率敏感度缺口 1,115,891.02 - - 61,604,181.87 62,720,072.89 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,015,876.94 - - 2,942,319.32 4,958,196.26 交易性金融资产 - - - 33,069,698.21 33,069,698.21 应收证券清算款 - - - 636,338.38 636,338.38 应收利息 - - - 396.73 396.73 应收股利 - - - 9,004.72 9,004.72 应收申购款 99.40 - - 12,860.19 12,959.59 资产总计 2,015,976.34 - - 36,670,617.55 38,686,593.89 负债 应付赎回款 - - - 134,976.78 134,976.78 应付管理人报酬 - - - 60,570.17 60,570.17 应付托管费 - - - 10,095.02 10,095.02 其他负债 - - - 270,100.95 270,100.95 负债总计 - - - 475,742.92 475,742.92 利率敏感度缺口 2,015,976.34 - - 36,194,874.63 38,210,850.97 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控 1.1.1.1.1. 外汇风险敞口 单位：人民币元 　项目　 本期末2015年6月30日 美元 　折合人民币　 港币 　折合人民币　 英镑折合人民币 欧元折合人民币 加拿大元折合人民币 瑞士法郎折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 883,618.60 4,268,289.11 2.41 1.64 5,151,911.76 交易性金融资产 12,836,994.91 45,270,511.96 - 58,107,506.87 应收股利 1,056.43 218,693.58 - 219,750.01 应收证券清算款 - 1,380,786.40 - 1,380,786.40 资产合计 13,721,669.94 51,138,281.05 2.41 1.64 64,859,955.04 以外币计价的负债 资产负债表外汇风险敞口净额 13,721,669.94 51,138,281.05 2.41 1.64 64,859,955.04 项目 上年度末2014年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 英镑折合人民币 欧元折合人民币 加拿大元折合人民币 瑞士法郎折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 1,018,184.34 1,888,058.69 7,952.29 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 2,942,319.49 交易性金融资产 20,973,138.70 11,373,242.49 723,317.02 - - - - 33,069,698.21 应收股利 9,004.72 - - - - - - 9,004.72 应收证券清算款 - 636,338.38 - - - - - 636,338.38 资产合计 22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 36,657,360.80 以外币计价的负债 负债合计 - - - - - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 36,657,360.80 1.1.1.1.1. 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（2014年12月31日） 所有外币相对人民币升值5% 337,622.41 147,566.20 所有外币相对人民币贬值5% -337,622.41 -147,566.20 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资比例为基金资产的60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 58,107,506.87 90.65 33,069,698.21 86.55 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 58,107,506.87 90.65 33,069,698.21 86.55 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 1,826,874.49 1,579,211.38 业绩比较基准下降5% -1,826,874.49 -1,579,211.38 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 ②各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 56,513,331.75 元，第二层级的余额为1,594,175.12，无属于第三层级的余额(2014年12月31日：第一层级33,069,698.21元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 ③公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58,107,506.87 87.06 其中：普通股 52,309,796.59 78.38 存托凭证 5,797,710.28 8.69 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,267,802.78 9.39 8 其他各项资产 2,366,095.78 3.55 9 合计 66,741,405.43 100.00 1. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 12,836,994.91 20.03 香港 45,270,511.96 70.62 合计 58,107,506.87 90.65 1. 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 3,704,249.96 5.78 必需消费品 1,022,038.56 1.59 能源 811,085.39 1.27 金融 11,588,995.70 18.08 医疗 13,097,080.86 20.43 工业 9,781,524.14 15.26 信息技术 10,578,561.97 16.50 材料 664,798.23 1.04 电信服务 1,007,843.58 1.57 公用事业 5,851,328.48 9.13 合计 58,107,506.87 90.65 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 CEB BANK-H 中国光大银行 6818 HK 香港证券交易所 中国香港 700,000 2,566,925.55 4.00 2 CAR INC 神州租车 699 HK 香港证券交易所 中国香港 180,000 2,342,171.70 3.65 3 BAIYUNSHAN PH-H 白云山 874 HK 香港证券交易所 中国香港 96,000 2,165,207.62 3.38 4 PHOENIXHEALTH 凤凰医疗 1515 HK 香港证券交易所 中国香港 180,000 2,095,179.05 3.27 5 CHINA GAS HOLDINGS L 中国燃气 384 HK 香港证券交易所 中国香港 200,000 1,958,907.24 3.06 6 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 纳斯达克证券交易所 美国 2,700 1,932,606.78 3.01 7 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 中国信达 1359 HK 香港证券交易所 中国香港 500,000 1,703,397.60 2.66 8 VISA INC-CLASS A SHA - V US 纽约证券交易所 美国 4,000 1,642,112.96 2.56 9 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 重庆农村商业银行 3618 HK 香港证券交易所 中国香港 320,000 1,567,125.79 2.44 10 KWG PROPERTY HOLDING LIMITED 合景泰富 1813 HK 香港证券交易所 中国香港 300,000 1,547,252.82 2.41 11 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD 中国南方航空股份 1055 HK 香港证券交易所 中国香港 200,000 1,444,733.52 2.25 12 JIANGNAN GROUP LIMITED 江南集团 1366 HK 香港证券交易所 中国香港 800,000 1,406,880.24 2.19 13 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H 华电福新 816 HK 香港证券交易所 中国香港 480,000 1,404,356.69 2.19 14 ZTE CORP-H 中兴通讯 763 HK 香港证券交易所 中国香港 90,000 1,399,625.03 2.18 15 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华和顺 1358 HK 香港证券交易所 中国香港 600,000 1,386,376.38 2.16 16 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE - VRX US 纽约证券交易所 美国 1,000 1,358,136.24 2.12 17 CHINA LIFE INSURANCE 中国人寿 2628 HK 香港证券交易所 中国香港 50,000 1,330,779.38 2.08 18 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD 中国东方航空股份 670 HK 香港证券交易所 中国香港 260,000 1,330,700.51 2.08 19 PING AN INSURANCE GR 中国平安 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 16,000 1,321,079.47 2.06 20 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 北控税务 371 HK 香港证券交易所 中国香港 250,000 1,253,889.90 1.96 21 HUANENG RENEWA-H 华能新能源 958 HK 香港证券交易所 中国香港 500,000 1,234,174.65 1.93 22 PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 百富环球 327 HK 香港证券交易所 中国香港 140,000 1,227,708.05 1.92 23 DYNAGREEN ENVI-H 绿色动力环保 1330 HK 香港证券交易所 中国香港 280,000 1,174,713.46 1.83 24 JD.COM INC ADR - JD US 纳斯达克证券交易所 美国 5,500 1,146,605.68 1.79 25 KINGSOFT CORPORATION LIMITED 金山软件 3888 HK 香港证券交易所 中国香港 55,000 1,134,218.33 1.77 26 KINGWORLD 金活医药集团 1110 HK 香港证券交易所 中国香港 600,000 1,121,403.42 1.75 27 MCKESSON CORP - MCK US 纽约证券交易所 美国 800 1,099,518.73 1.72 28 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR - TEDU US 纳斯达克证券交易所 美国 14,000 1,083,574.46 1.69 29 VIMICRO INTE-ADR - VIMC US 纳斯达克证券交易所 美国 15,000 1,028,001.84 1.60 30 TENWOW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 天喔国际 1219 HK 香港证券交易所 中国香港 400,000 1,022,038.56 1.59 31 APT SATELLITE HL 亚太卫星 1045 HK 香港证券交易所 中国香港 180,000 1,007,843.58 1.57 32 UNITEDHEALTH GRP - UNH US 纽约证券交易所 美国 1,350 1,006,909.92 1.57 33 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 中国软件集团 354 HK 香港证券交易所 中国香港 300,000 1,000,746.09 1.56 34 NOAH Holdings Ltd -Spon ADS - NOAH US 纽约证券交易所 美国 5,000 924,070.64 1.44 35 YY INC ADR - YY US 纳斯达克证券交易所 美国 2,000 850,034.94 1.33 36 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 福寿园 1448 HK 香港证券交易所 中国香港 250,000 849,727.28 1.33 37 TONGDA GROUP HLD 通达集团 698 HK 香港证券交易所 中国香港 700,000 828,040.50 1.29 38 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 中石化冠德 934 HK 香港证券交易所 中国香港 170,000 811,085.39 1.27 39 CHINACACHE-ADR - CCIH US 纳斯达克证券交易所 美国 10,000 765,422.72 1.19 40 CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD 协和新能源 182 HK 香港证券交易所 中国香港 1,600,000 744,447.84 1.16 41 GOLDPAC GROUP LIMITED 金邦达宝嘉 3315 HK 香港证券交易所 中国香港 180,000 702,651.51 1.10 42 CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD-H 中船防务 317 HK 香港证券交易所 中国香港 30,000 675,444.47 1.05 43 DONGYUE GROUP 东岳集团 189 HK 香港证券交易所 中国香港 300,000 664,798.23 1.04 44 SOUND GLOBAL LTD. 桑德国际 967 HK 香港证券交易所 中国香港 120,000 662,432.40 1.03 45 COLOUR LIFE SERV 彩生活 1778 HK 香港证券交易所 中国香港 80,000 628,364.45 0.98 46 WISDOM HOLDINGS GROUP 智美集团 1661 HK 香港证券交易所 中国香港 130,000 624,342.54 0.97 47 SIHUAN PHARMA 四环医院 460 HK 香港证券交易所 中国香港 150,000 521,665.52 0.81 48 CHINA ANIMAL HEALTHCARE LIMITED 中国动物保健品有限公司 940 HK 香港证券交易所 中国香港 100,000 410,077.20 0.64 1. 报告期内权益投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 CEB BANK-H 6818 HK 2,896,998.66 7.58 2 CHINA CONST BA-H 939 HK 2,732,680.68 7.15 3 CHINA GAS HOLDINGS L 384 HK 2,464,661.06 6.45 4 CAR INC 699 HK 2,458,869.97 6.44 5 BAIYUNSHAN PH-H 874 HK 2,402,442.92 6.29 6 HAITONG SECURI-H 6837 HK 2,237,393.19 5.86 7 PHOENIXHEALTH 1515 HK 2,169,745.06 5.68 8 ZTE CORP-H 763 HK 1,897,104.77 4.96 9 KWG PROPERTY 1813 HK 1,863,539.96 4.88 10 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 1359 HK 1,721,849.67 4.51 11 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 1448 HK 1,700,360.69 4.45 12 BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 3328 HK 1,689,319.33 4.42 13 PW MEDTECH GROUP LIMITED 1358 HK 1,588,440.11 4.16 14 JIANGNAN GROUP 1366 HK 1,520,467.68 3.98 15 CIMC-H 2039 HK 1,496,746.84 3.92 16 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 1,488,223.67 3.89 17 KINGSOFT CORPORATION LIMITED 3888 HK 1,363,876.94 3.57 18 CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD-H 317 HK 1,348,837.65 3.53 19 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD 1055 HK 1,347,289.57 3.53 20 HUANENG RENEWA-H 958 HK 1,292,801.88 3.38 21 DYNAGREEN ENVI-H 1330 HK 1,278,197.05 3.35 22 PAX GLOBAL TECHN 327 HK 1,237,526.57 3.24 23 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD 670 HK 1,234,440.47 3.23 24 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H 816 HK 1,222,253.08 3.20 25 APT SATELLITE HL 1045 HK 1,216,358.15 3.18 26 GOLDPAC GROUP LIMITED 3315 HK 1,169,243.92 3.06 27 COLOUR LIFE SERV 1778 HK 1,164,267.57 3.05 28 KINGWORLD 1110 HK 1,146,972.93 3.00 29 SINOTRANS SHIPPING LIMITED 368 HK 1,129,213.84 2.96 30 HC INTERNATIONAL 2280 HK 1,122,928.26 2.94 31 CITIC SECURITI-H 6030 HK 1,097,388.64 2.87 32 PING AN INSURA-H 2318 HK 1,094,253.67 2.86 33 IND & COMM BK-H 1398 HK 1,078,353.27 2.82 34 CHIAN GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 1,059,764.76 2.77 35 TIANGONG INTL CO 826 HK 1,041,340.04 2.73 36 CNOOC LTD 883 HK 1,031,678.78 2.70 37 CHINA HONGQIAO 1378 HK 1,023,367.27 2.68 38 TONGDA GROUP HLD 698 HK 1,018,682.74 2.67 39 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 354 HK 1,006,567.39 2.63 40 CHINA MODERN DAI 1117 HK 1,006,464.00 2.63 41 CHINA SINGYES SOLAR 750 HK 996,121.89 2.61 42 NOAH Holdings Ltd -Spon ADS NOAH US 980,027.10 2.56 43 XINCHEN CHINA PO 1148 HK 978,332.16 2.56 44 TENWOW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1219 HK 922,378.02 2.41 45 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 905,356.43 2.37 46 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 1513 HK 902,438.56 2.36 47 CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD 182 HK 847,574.02 2.22 48 VIMICRO INTE-ADR VIMC US 845,525.18 2.21 49 KANGDA ENV 6136 HK 840,338.17 2.20 50 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED 818 HK 816,499.04 2.14 51 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 3618 HK 810,035.21 2.12 52 DONGYUE GROUP 189 HK 781,016.56 2.04 53 CHINACACHE-ADR CCIH US 764,307.75 2.00 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 CHINA CONST BA-H 939 HK 2,791,615.25 7.31 2 BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 3328 HK 1,795,710.51 4.70 3 HAITONG SECURI-H 6837 HK 1,719,735.18 4.50 4 CHINA EVERBR INT 257 HK 1,707,258.51 4.47 5 CIMC-H 2039 HK 1,463,332.29 3.83 6 AIA GROUP LTD 1299 HK 1,433,883.31 3.75 7 CITIC SECURITI-H 6030 HK 1,412,623.19 3.70 8 BBMG CORPORATION 2009 HK 1,400,496.47 3.67 9 BERKSHIRE HATH-B BRK/B US 1,362,352.08 3.57 10 DISCOVER FINANCI DFS US 1,353,514.25 3.54 11 IND & COMM BK-H 1398 HK 1,319,958.53 3.45 12 CHINA HONGQIAO 1378 HK 1,189,572.56 3.11 13 CHINA RES LAND 1109 HK 1,164,677.84 3.05 14 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 1,149,847.15 3.01 15 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LIMITED 665 HK 1,122,456.78 2.94 16 MASTERCARD INC CLA MA US 1,086,665.33 2.84 17 SINOTRANS SHIPPING LIMITED 368 HK 1,077,605.35 2.82 18 CVS HEALTH CORP CVS US 1,076,758.11 2.82 19 AMERICAN TOWER C AMT US 1,075,421.90 2.81 20 HC INTERNATIONAL 2280 HK 1,047,398.43 2.74 21 CHINA SINGYES SOLAR 750 HK 1,034,852.99 2.71 22 PRICELINE.COM PCLN US 1,032,758.20 2.70 23 CHIAN GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 1,030,471.51 2.70 24 CNOOC LTD 883 HK 1,000,929.19 2.62 25 TIANGONG INTL CO 826 HK 969,421.35 2.54 26 CHINA MODERN DAI 1117 HK 968,690.00 2.54 27 DELTA AIR LINES INC DAL US 954,754.05 2.50 28 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 1448 HK 908,490.49 2.38 29 XINCHEN CHINA PO 1148 HK 896,506.70 2.35 30 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 1513 HK 876,240.94 2.29 31 ZTE CORP-H 763 HK 866,560.91 2.27 32 SKYWORKS SOLUTIO SWKS US 865,697.70 2.27 33 MONSANTO CO MON US 815,172.33 2.13 34 SCHLUMBERGER LTD SLB US 803,580.53 2.10 35 KANGDA ENV 6136 HK 774,693.46 2.03 1.1. 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 79,727,829.32 卖出收入（成交）总额 56,447,868.19 注：本项中7.5.1、7.5.2、7.5.3表中的“买入金额”（或“买入成本（成交）总额”）、“卖出金额”（或“卖出收入（成交）总额”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本期末未持有金融衍生产品。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,380,786.40 3 应收股利 240,450.01 4 应收利息 548.84 5 应收申购款 744,310.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,366,095.78 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本期末未持有可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,760 19,415.64 21,918,053.70 40.90% 31,669,124.94 59.10% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 744,687.66 1.3897% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年5月26日）基金份额总额 340,041,384.63 本报告期期初基金份额总额 34,974,784.47 本报告期基金总申购份额 62,705,411.18 减:本报告期基金总赎回份额 44,093,017.01 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 53,587,178.64 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基金业协会进行备案。 10.2.2 基金经理变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 MERRILL LYNCH 1 1,273,538.29 0.95% 957.67 0.65% - CHINA　MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. 1 133,047,774.30 99.05% 146,266.26 99.35% - SHENYIN WANGUO SECURITIES(HK) LTD 1 - - - - - CLSA LTD. 1 - - - - - KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD 1 - - - - - GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD 1 - - - - - YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. 1 - - - - - CITIC SECURITIES BROKERAGE(HK) LTD. 1 - - - - - TAIFOOK SECURITIES COMPANY LTD. 1 - - - - - NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 - - - - - BOCI INTERNATIONAL LTD. 1 - - - - - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH 1 - - - - - BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 1 - - - - - UBS SECURITIES ASIA LTD. 1 - - - - - KGI ASIA LTD. 1 - - - - - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - PHILLIP SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. 1 - - - - - CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. 1 - - - - - 注：于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 1. 其他重大事件 注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 《上海证券报》及本公司网站 2015年1月6日 2 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 同上 2015年1月6日 3 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2015年1月16日 4 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2015年2月7日 5 关于旗下部分基金参加大连银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年4月1日 6 关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年4月1日 7 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2015年4月2日 8 关于旗下部分基金参加众禄基金费率优惠活动的公告 同上 2015年4月20日 9 关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 同上 2015年4月23日 10 长盛基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 同上 2015年4月24日 11 关于增加国都证券为长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金代销机构并推出申购费率优惠活动的公告 同上 2015年4月28日 12 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2015年5月4日 13 长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告 同上 2015年5月15日 14 关于旗下部分基金参加一路财富（北京）信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告 同上 2015年5月28日 15 关于我公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月1日 16 关于增加汇付金融和增财基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日 17 关于增加中经北证和品今财富为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日 18 关于旗下部分基金参加一路财富和同花顺费率优惠活动的公告 同上 2015年6月26日 19 关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月30日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 1. 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 1. 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年8月27日 第 31 页 共47 页 PAGE 第 47 页 共47 页