长盛环球行业股票(QDII)2014年年度报告 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 其他指标 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 10 §4 管理人报告 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 11 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 13 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 16 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17 §5 托管人报告 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18 §6 审计报告 18 6.1 审计报告基本信息 18 6.2 审计报告的基本内容 18 §7 年度财务报表 19 7.1 资产负债表 19 7.2 利润表 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 22 7.4 报表附注 23 §8 投资组合报告 47 8.1 期末基金资产组合情况 47 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 47 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 48 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 48 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 51 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 53 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 54 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 54 8.11 投资组合报告附注 54 §9 基金份额持有人信息 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 55 §10 开放式基金份额变动 55 §11 重大事件揭示 56 11.1 基金份额持有人大会决议 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 56 11.4 基金投资策略的改变 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 57 11.8 其他重大事件 58 §12 影响投资者决策的其他重要信息 61 §13 备查文件目录 61 13.1 备查文件目录 61 13.2 存放地点 61 13.3 查阅方式 61 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业股票(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月26日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,974,784.47份 1. 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法，运用Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index） 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球股票型证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外，由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 1. 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 6,838,045.87 607,126.73 -2,757,360.06 本期利润 2,399,572.03 8,337,581.92 4,673,780.31 加权平均基金份额本期利润 0.0568 0.1584 0.0781 本期加权平均净值利润率 5.30% 16.78% 9.11% 本期基金份额净值增长率 5.20% 17.93% 9.17% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 1,761,980.78 -5,437,074.40 -7,047,172.49 期末可供分配基金份额利润 0.0504 -0.1116 -0.1227 期末基金资产净值 38,210,850.97 50,628,732.49 50,562,837.75 期末基金份额净值 1.093 1.039 0.881 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 14.55% 8.90% -7.66% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.67% 0.37% 0.74% -0.37% -0.07% 过去六个月 1.58% 0.61% -1.77% 0.63% 3.35% -0.02% 过去一年 5.20% 0.63% 2.81% 0.58% 2.39% 0.05% 过去三年 35.44% 0.60% 43.74% 0.70% -8.30% -0.10% 自基金合同生效起至今 14.55% 0.68% 61.21% 0.95% -46.66% -0.27% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股可投资指数（MSCI World Large Cap IMI Index）x 100%（以下简称MSCI世界指数）。 本基金为股票型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球性投资指数，是MSCI标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过80%的基金经理人，是以MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内，MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由MSCIBARRA每日在市场发布。截至2010年12月，摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票，代表了全球国家大约75%的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名股票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。 1.1. 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同于2010年5月26日生效，合同生效当年净值增长率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 1. 其他指标 1. 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2014年度、2013年度、2012年度会计期间未进行利润分配。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，基金管理人共管理三十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基金经理，国际业务部总监，长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。 2010年5月26日 - 11年 男，1979年8月出生，中国国籍。伦敦政治经济学院金融经济学硕士，CFA（特许金融分析师）。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，专户投资组合经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理，资产配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。现任国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金（本基金）基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：根据本基金管理人2013年12月31日发布的公告，根据长盛基金公司管理本基金的实际情况，经与高盛资产管理有限责任合伙(GOLDMAN SACHSASSET MANAGEMENT, L.P.)协商一致，双方决定自2014年1月1日起解除投资顾问协议，自该日起高盛资产管理有限责任合伙（GOLDMANSACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.)不再担任本基金的投资顾问。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 1.1. 公平交易制度的执行情况 公司对该基金过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观2014年，全球发达地区市场仍以美国经济一枝独秀的态势演绎。美股除了一季度受量化宽松退出和乌克兰地缘政治危机问题困扰，四季度受石油价格暴跌与经济增长的影响有大幅震荡外，全年保持了上升的趋势。下半年量化宽松规模缩减与疲弱的经济效应叠加，货币资金流出欧洲大陆及新兴市场的迹象比较明显，上述市场大幅震荡并失去了并不多的涨幅。反而是中国大陆的A股市场，在四季度油价下跌、“一带一路”等利好预期、央行降息等因素的推动下迅速上扬，成为涨幅最大的主要市场。 美国经济在一季度遭遇冬季暴风雪后强劲反弹，最新修正的三季度GDP增长率高达3.9%，全年预计实现增长2.3%。就业数据显示私人企业部门已经开始恢复活力，失业率水平从年初6.7%的较高位置一路下降到最新的5.8%，11月最新的非农就业人口数报出远超预期的32万人，产能利用率已经全面恢复。欧洲固定资产投资率在下半年下滑，拖累经济复苏表现，但同期大幅下跌的欧元汇率与石油价格则有助于出口和消费。 货币政策方面，全年美联储保持均匀缩减量化宽松额度，在12月结束的最新一期会议决议方面首次提到开启货币政策正常化，为2015年开始加息做了铺垫。欧洲央行在6月份宣布降息，并宣布了一揽子宽松举措，强化了其宽松的货币政策立场，有利于通缩风险的防范并稳固经济复苏前景，但截至目前通过定向长期再融资操作TLTRO释放的流动性低于预期。 回顾环球大盘基金的操作，组合在上半年没有对重点配置美国大盘绩优成长股的方向做大的调整，在三季度投资者风险偏好上升的背景下，减持了石油、化工等周期板块，仍然保持了对成长性较好的美国医药、高科技、香港环保板块的配置，成功降低了市场震荡期的组合下行风险。随着国内市场气氛的转暖，四季度主要对香港市场周期性板块如金融、地产等增加配置，但由于环保、医疗等成长股板块的下跌拉低了增配效果。全年维持对美国和香港两个重点市场的配置，偏重业绩表现良好的医疗保健、科技信息及可选消费板块的个股，取得了较好的风险调整后回报。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.093元，本报告期份额净值增长率为5.20%，同期业绩比较基准增长率为2.81%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2015年，得益于更低的大宗原材料价格，投资活力将有所提升，推动全球GDP增长进一步回暖。保持现在的就业人口增加速度，美国经济有望在年中达到既定的失业率目标并开始加息周期。在美国正式加息周期开始之前，资金跟随市场预期流出其他发达地区和新兴市场的趋势不变。预计欧洲在上半年的某个时点将通过债券购买加大货币政策宽松的力度以对抗通货紧缩的压力。 虽然2014年发达地区的股票市场估值水平进一步提升并持续运行在合理范围的上轨，但从经济复苏的角度看资产回报率的提升，叠加美国正式加息的效应，股票市场在今年的表现有望继续超越债市，发达地区市场仍然会优于受资金流出困扰的新兴市场国家。行业方面，能够在最大程度享受投资活力复苏的工业制造产业、高科技电子信息产业可能领先市场表现。主要应当防范的风险点在于美国利率上升对消费的负面影响、流动性环节的紧缩超预期、中国的刺激政策效果不如预期等方面。 本基金2015年将继续把控制下行波动风险作为首要目标，主要配置经济复苏态势良好的美国市场，同时对宏观经济增速望回暖的欧洲和香港市场进行选择性配置，执行稳健增值的投资策略。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下： 1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。 5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2014年12月31日期末可供分配收益为1,761,980.78元，其中：未分配收益已实现部分为1,761,980.78元，未分配收益未实现部分为1,474,085.72元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2014年8月8日至2014年10月30日、2014年11月5日至2014年12月31日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20186号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2015年3月23日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体： 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,958,196.26 6,442,348.61 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 33,069,698.21 42,378,897.58 其中：股票投资 33,069,698.21 42,378,897.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 636,338.38 2,387,591.58 应收利息 7.4.7.5 396.73 309.72 应收股利 9,004.72 34,416.88 应收申购款 12,959.59 25,486.01 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 38,686,593.89 51,269,050.38 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 134,976.78 231,833.13 应付管理人报酬 60,570.17 75,809.48 应付托管费 10,095.02 12,634.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 270,100.95 320,040.36 负债合计 475,742.92 640,317.89 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 34,974,784.47 48,716,536.12 未分配利润 7.4.7.10 3,236,066.50 1,912,196.37 所有者权益合计 38,210,850.97 50,628,732.49 负债和所有者权益总计 38,686,593.89 51,269,050.38 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.093元，基金份额总额34,974,784.47份。 1. 利润表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 3,765,660.60 9,796,196.40 1.利息收入 16,686.03 11,283.82 其中：存款利息收入 7.4.7.11 16,686.03 11,283.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,087,319.70 2,405,823.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,708,715.21 2,178,958.17 基金投资收益 7.4.7.13 - -290,335.84 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 378,604.49 517,201.64 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -4,438,473.84 7,730,455.19 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 49,513.84 -378,810.64 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 50,614.87 27,444.06 减：二、费用 1,366,088.57 1,458,614.48 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 817,253.87 893,973.98 2．托管费 7.4.10.2.2 136,208.99 148,995.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 95,026.24 91,985.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 317,599.47 323,659.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,399,572.03 8,337,581.92 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,399,572.03 8,337,581.92 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 48,716,536.12 1,912,196.37 50,628,732.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,399,572.03 2,399,572.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -13,741,751.65 -1,075,701.90 -14,817,453.55 其中：1.基金申购款 36,404,590.44 2,366,584.68 38,771,175.12 2.基金赎回款 -50,146,342.09 -3,442,286.58 -53,588,628.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 57,417,671.25 -6,854,833.50 50,562,837.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 8,337,581.92 8,337,581.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8,701,135.13 429,447.95 -8,271,687.18 其中：1.基金申购款 22,847,714.55 -843,999.58 22,003,714.97 2.基金赎回款 -31,548,849.68 1,273,447.53 -30,275,402.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 48,716,536.12 1,912,196.37 50,628,732.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币339,898,507.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63份基金份额，其中认购资金利息折合142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司，境外投资顾问为高盛资产管理有限责任合伙。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%，其中投资于业绩比较基准内23个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2015年3月23日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日后一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本期及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 活期存款 4,958,196.26 6,442,348.61 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,958,196.26 6,442,348.61 注：(a)银行存款中包括以下币种余额： 本期末2014年12月31日 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 2,015,876.77 1.0000 2,015,876.77 港币 2,393,371.13 0.78887 1,888,058.69 美元 166,397.18 6.119 1,018,184.34 欧元 1,678.00 7.4556 12,510.50 加拿大元 2,239.50 5.2755 11,814.48 英镑 833.25 9.5437 7,952.29 瑞士法郎 614.25 6.18509 3,799.19 合计 4,958,196.26 上年度末2013年12月31日 原币金额 汇率 折合人民币 港币 5,904,778.33 0.78623 4,642,513.87 人民币 1,534,060.44 1.0000 1,534,060.44 美元 37,266.29 6.0969 227,208.84 欧元 1,678.00 8.4189 14,126.91 加拿大元 2,239.50 5.7259 12,823.15 英镑 737.25 10.0556 7,413.49 瑞士法郎 614.25 6.84072 4,201.91 合计 6,442,348.61 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,522,065.39 33,069,698.21 8,547,632.82 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 24,522,065.39 33,069,698.21 8,547,632.82 项目 上年度末2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,392,790.92 42,378,897.58 12,986,106.66 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 29,392,790.92 42,378,897.58 12,986,106.66 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 应收活期存款利息 396.69 309.64 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.04 0.08 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 396.73 309.72 1.1.1. 其他资产 注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 注：本基金本期末及上年度末无应付交易费用余额。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 100.95 40.36 预提费用 270,000.00 320,000.00 合计 270,100.95 320,040.36 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,716,536.12 48,716,536.12 本期申购 36,404,590.44 36,404,590.44 本期赎回（以“-”号填列） -50,146,342.09 -50,146,342.09 本期末 34,974,784.47 34,974,784.47 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,437,074.40 7,349,270.77 1,912,196.37 本期利润 6,838,045.87 -4,438,473.84 2,399,572.03 本期基金份额交易产生的变动数 361,009.31 -1,436,711.21 -1,075,701.90 其中：基金申购款 -1,589,130.41 3,955,715.09 2,366,584.68 基金赎回款 1,950,139.72 -5,392,426.30 -3,442,286.58 本期已分配利润 - - - 本期末 1,761,980.78 1,474,085.72 3,236,066.50 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 16,685.07 10,811.94 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 0.96 471.88 合计 16,686.03 11,283.82 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 41,066,943.10 35,151,459.51 减：卖出股票成本总额 33,358,227.89 32,972,501.34 买卖股票差价收入 7,708,715.21 2,178,958.17 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 - 2,390,982.56 减：卖出/赎回基金成本总额 - 2,681,318.40 基金投资收益 - -290,335.84 1.1.1. 债券投资收益 本基金本期及上年度可比期间未取得债券投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 378,604.49 517,201.64 基金投资产生的股利收益 - - 合计 378,604.49 517,201.64 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 -4,438,473.84 7,730,455.19 ——股票投资 -4,438,473.84 7,730,455.19 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -4,438,473.84 7,730,455.19 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 50,614.87 27,444.06 合计 50,614.87 27,444.06 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 95,026.24 91,985.46 银行间市场交易费用 - - 合计 95,026.24 91,985.46 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 42,000.00 46,000.00 信息披露费 270,000.00 270,000.00 银行汇划费用 2,922.60 2,315.90 账户维护费 2,676.87 3,462.17 其他 - 1,881.31 合计 317,599.47 323,659.38 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 国元证券经纪(香港)有限公司(GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED) 基金管理人股东控制的公司 (中银国际证券有限公司(BOCI SECURITIES LIMITED) 基金托管人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 817,253.87 893,973.98 其中：支付销售机构的客户维护费 184,061.40 236,425.63 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 136,208.99 148,995.66 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 基金合同生效日（ 2010年5月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 51.4800% 36.9600% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,015,876.94 16,685.07 1,534,060.61 10,811.94 中银香港 2,942,319.32 - 4,908,288.00 - 合计 4,958,196.26 16,685.07 6,442,348.61 10,811.94 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本期无利润分配事项。 1.1. 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末及上年度末未因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未及上年度末未持有暂时停牌等流通受限股票。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2013年12月31日：同)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资产净值的20%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,015,876.94 - - 2,942,319.32 4,958,196.26 交易性金融资产 - - - 33,069,698.21 33,069,698.21 应收证券清算款 - - - 636,338.38 636,338.38 应收利息 - - - 396.73 396.73 应收股利 - - - 9,004.72 9,004.72 应收申购款 99.40 - - 12,860.19 12,959.59 资产总计 2,015,976.34 - - 36,670,617.55 38,686,593.89 负债 应付赎回款 - - - 134,976.78 134,976.78 应付管理人报酬 - - - 60,570.17 60,570.17 应付托管费 - - - 10,095.02 10,095.02 其他负债 - - - 270,100.95 270,100.95 负债总计 - - - 475,742.92 475,742.92 利率敏感度缺口 2,015,976.34 - - 36,194,874.63 38,210,850.97 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,534,060.61 - - 4,908,288.00 6,442,348.61 交易性金融资产 - - - 42,378,897.58 42,378,897.58 应收证券清算款 - - - 2,387,591.58 2,387,591.58 应收利息 - - - 309.72 309.72 应收股利 - - - 34,416.88 34,416.88 应收申购款 - - - 25,486.01 25,486.01 资产总计 1,534,060.61 - - 49,734,989.77 51,269,050.38 负债 应付赎回款 - - - 231,833.13 231,833.13 应付管理人报酬 - - - 75,809.48 75,809.48 应付托管费 - - - 12,634.92 12,634.92 其他负债 - - - 320,040.36 320,040.36 负债总计 - - - 640,317.89 640,317.89 利率敏感度缺口 1,534,060.61 - - 49,094,671.88 50,628,732.49 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2013年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 1.1.1.1.1. 外汇风险敞口 单位：人民币元 　项目　 本期末2014年12月31日 美元 　折合人民币　 港币 　折合人民币　 英镑折合人民币 欧元折合人民币 加拿大元折合人民币 瑞士法郎折合人民币 其他币种 　折合人民币　 合计 以外币计价的资产 银行存款 1,018,184.34 1,888,058.69 7,952.29 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 2,942,319.49 交易性金融资产 20,973,138.70 11,373,242.49 723,317.02 - - - - 33,069,698.21 应收股利 9,004.72 - - - - - - 9,004.72 应收证券清算款 - 636,338.38 - - - - - 636,338.38 资产合计 22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 36,657,360.80 以外币计价的负债 负债合计 - - - - - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 - 36,657,360.80 项目 上年度末2013年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 英镑折合人民币 欧元折合人民币 加拿大元折合人民币 瑞士法郎折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 227,208.84 4,642,513.87 7,413.49 14,126.91 12,823.15 4,201.91 - 4,908,288.17 交易性金融资产 32,409,864.48 9,969,033.10 - - - - - 42,378,897.58 应收股利 14,397.83 20,019.05 - - - - - 34,416.88 应收证券清算款 2,387,591.58 - - - - - - 2,387,591.58 资产合计 35,039,062.73 14,631,566.02 7,413.49 14,126.91 12,823.15 4,201.91 - 49,709,194.21 以外币计价的负债 负债合计 - - - - - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 35,039,062.73 14,631,566.02 7,413.49 14,126.91 12,823.15 4,201.91 - 49,709,194.21 1.1.1.1.1. 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年12月31日） 上年度末（2013年12月31日） 所有外币相对人民币升值5% 179,383.12 366,514.83 所有外币相对人民币贬值5% -179,383.12 -366,514.83 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资比例为基金资产的60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 33,069,698.21 86.55 42,378,897.58 83.71 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 33,069,698.21 86.55 42,378,897.58 83.71 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 1,579,211.38 1,983,788.64 2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -1,579,211.38 -1,983,788.64 注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下： 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 20,973,138.70 54.89 香港 11,373,242.49 29.76 英国 723,317.02 1.89 合计 33,069,698.21 86.55 项目 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 32,409,864.48 64.01 香港 9,969,033.10 19.69 合计 42,378,897.58 83.71 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为33,069,698.21元，无属于第二层次和第三层次的余额 (2013年12月31日：第一层次42,163,470.56元，第二层次215,427.02元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,069,698.21 85.48 其中：普通股 29,922,488.46 77.35 存托凭证 2,058,456.08 5.32 优先股 - - 房地产信托凭证 1,088,753.67 2.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,958,196.26 12.82 8 其他各项资产 658,699.42 1.70 9 合计 38,686,593.89 100.00 1. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 20,973,138.70 54.89 香港 11,373,242.49 29.76 英国 723,317.02 1.89 合计 33,069,698.21 86.55 1. 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 7,328,902.39 19.18 医疗 6,944,462.88 18.17 信息技术 5,017,635.08 13.13 非必需消费品 3,923,142.27 10.27 工业 3,771,452.70 9.87 公用事业 2,290,878.49 6.00 能源 1,424,063.98 3.73 材料 1,367,314.91 3.58 必需消费品 1,001,845.51 2.62 合计 33,069,698.21 86.55 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 VISA INC-CLASS A SHA - V US 纽约证券交易所 美国 1,000 1,604,401.80 4.20 2 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 纳斯达克证券交易所 美国 2,700 1,557,297.74 4.08 3 CHINA EVERBR INT 中国光大国际 257 HK 香港证券交易所 中国香港 160,000 1,456,569.57 3.81 4 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - DFS US 纽约证券交易所 美国 3,600 1,442,639.92 3.78 5 BERKSHIRE HATHAWAY I - BRK/B US 纽约证券交易所 美国 1,500 1,378,151.78 3.61 6 AIA GROUP LTD 友邦保险 1299 HK 香港证券交易所 中国香港 36,000 1,225,430.66 3.21 7 AMERICAN TOWER C - AMT US 纽约证券交易所 美国 1,800 1,088,753.67 2.85 8 MASTERCARD INC CLA - MA US 纽约证券交易所 美国 2,000 1,054,426.08 2.76 9 DELTA AIR LINES INC - DAL US 纽约证券交易所 美国 3,500 1,053,477.64 2.76 10 PRICELINE.COM - PCLN US 纳斯达克证券交易所 美国 150 1,046,541.75 2.74 11 MCKESSON CORP - MCK US 纽约证券交易所 美国 800 1,016,145.62 2.66 12 CVS CAREMARK COR - CVS US 纽约证券交易所 美国 1,700 1,001,845.51 2.62 13 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE - VRX US 纽约证券交易所 美国 1,000 875,690.09 2.29 14 SOUND GLOBAL LTD. 桑德国际 967 HK 香港证券交易所 中国香港 120,000 850,086.31 2.22 15 SCHLUMBERGER LTD - SLB US 纽约证券交易所 美国 1,600 836,198.06 2.19 16 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 北控水务集团 371 HK 香港证券交易所 中国香港 200,000 834,624.46 2.18 17 CHINA RES LAND 华润置地 1109 HK 香港证券交易所 中国香港 50,000 806,619.58 2.11 18 MONSANTO CO - MON US 纽约证券交易所 美国 1,100 804,140.62 2.10 19 DAWNRAYS PHARMACEUTICA HOLD 东瑞制药 2348 HK 香港证券交易所 中国香港 200,000 780,981.30 2.04 20 UNITEDHEALTH GRP - UNH US 纽约证券交易所 美国 1,200 742,283.65 1.94 21 TAYLOR WIMPEY PLC - TW/ LN 伦敦证券交易所 英国 55,000 723,317.02 1.89 22 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LIMITED 海通国际 665 HK 香港证券交易所 中国香港 180,000 701,463.20 1.84 23 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 重庆农村商业银行 3618 HK 香港证券交易所 中国香港 180,000 685,843.58 1.79 24 SKYWORKS SOLUTIO - SWKS US 纳斯达克证券交易所 美国 1,500 667,368.74 1.75 25 Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. 粤丰环保 1381 HK 香港证券交易所 中国香港 350,000 654,367.67 1.71 26 ALLERGAN INC - AGN US 纽约证券交易所 美国 500 650,419.11 1.70 27 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR - TEDU US 纳斯达克证券交易所 美国 9,000 611,288.10 1.60 28 YY INC ADR - YY US 纳斯达克证券交易所 美国 1,600 610,333.54 1.60 29 STARBUCKS CORP - SBUX US 纳斯达克证券交易所 美国 1,200 602,476.74 1.58 30 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO - HOLI US 纳斯达克证券交易所 美国 4,000 597,948.68 1.56 31 HUA HAN BIO-PHARMACE 华翰生物制药 587 HK 香港证券交易所 中国香港 324,992 594,793.34 1.56 32 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 中石化冠德 934 HK 香港证券交易所 中国香港 120,000 587,865.92 1.54 33 BBMG CORPORATION 金隅股份 2009 HK 香港证券交易所 中国香港 110,000 563,174.29 1.47 34 WISDOM HOLDINGS GROUP 智美控股集团 1661 HK 香港证券交易所 中国香港 145,000 514,737.68 1.35 35 GOOGLE INC-CL C - GOOG US 纳斯达克证券交易所 美国 150 483,156.24 1.26 36 JD.COM INC ADR - JD US 纳斯达克证券交易所 美国 3,000 424,780.98 1.11 37 WUXI PHARMATECH INC- - WX US 纽约证券交易所 美国 2,000 412,053.46 1.08 38 TRIUMPH GROUP - TGI US 纽约证券交易所 美国 1,000 411,319.18 1.08 39 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H 华电福新 816 HK 香港证券交易所 中国香港 140,000 403,112.57 1.05 40 BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO., LTD 北京京能清洁能源电力股份 579 HK 香港证券交易所 中国香港 150,000 398,773.79 1.04 41 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华和顺 1358 HK 香港证券交易所 中国香港 115,000 314,798.57 0.82 1. 报告期内权益投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. 1381 HK 1,287,690.81 2.54 2 BERKSHIRE HATH-B BRK/B US 1,176,515.44 2.32 3 DELTA AIR LINES INC DAL US 942,397.02 1.86 4 MASTERCARD INC CLA MA US 939,238.90 1.86 5 DAWNRAYS PHARMACEUTICA HOLD 2348 HK 874,007.19 1.73 6 UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US 870,242.04 1.72 7 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 371 HK 836,064.51 1.65 8 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H 816 HK 793,516.71 1.57 9 CHINA WINDPOWER GROUP LTD 182 HK 789,572.89 1.56 10 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VRX US 783,737.11 1.55 11 SOUND GLOBAL LTD. 967 HK 772,190.37 1.53 12 YY INC ADR YY US 770,051.08 1.52 13 CHINA RES LAND 1109 HK 745,267.15 1.47 14 ANHUI CONCH CEMENT C 914 HK 721,179.74 1.42 15 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 3618 HK 686,091.22 1.36 16 FEDEX CORP FDX US 669,254.56 1.32 17 TAYLOR WIMPEY PLC TW/ LN 665,690.10 1.31 18 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR QIHU US 664,403.10 1.31 19 WISDOM HOLDINGS GROUP 1661 HK 662,842.81 1.31 20 CHIAN GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 642,128.04 1.27 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 QUALCOMM INC QCOM US 1,412,743.66 2.79 2 DANAHER CORP DHR US 1,358,756.74 2.68 3 CHINA STATE CONS 3311 HK 1,304,137.10 2.58 4 CELGENE CORP CELG US 1,182,729.29 2.34 5 BOEING CO/THE BA US 1,170,395.11 2.31 6 EBAY INC EBAY US 1,108,760.66 2.19 7 SKYWORKS SOLUTIO SWKS US 1,099,252.11 2.17 8 COMCAST CORP-A CMCSA US 1,095,434.17 2.16 9 SIMON PROPERTY SPG US 1,006,478.72 1.99 10 HOME DEPOT INC HD US 990,023.06 1.96 11 PRICELINE.COM PCLN US 982,169.01 1.94 12 BAXTER INTERNATIONAL INC BAX US 960,190.81 1.90 13 BOER POWER HOLDINGS LTD 1685 HK 958,214.85 1.89 14 CHINA PHARMACEUTICAL 1093 HK 914,619.53 1.81 15 CITIGROUP INC C US 913,297.36 1.80 16 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD KORS US 907,908.11 1.79 17 HOME INNS&HOTELS MANAG HMIN US 858,995.39 1.70 18 ESTEE LAUNER COMPANIES-CL A EL US 843,551.40 1.67 19 UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX US 805,924.20 1.59 20 GILEAD SCIENCES GILD US 770,739.86 1.52 1.1. 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 28,487,502.36 卖出收入（成交）总额 41,066,943.10 注：本项中8.5.1、8.5.2、8.5.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本期末未持有金融衍生产品。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 636,338.38 3 应收股利 9,004.72 4 应收利息 396.73 5 应收申购款 12,959.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 658,699.42 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,958 11,823.79 18,003,410.00 51.48% 16,971,374.47 48.52% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 439,938.14 1.2579% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年5月26日）基金份额总额 340,041,384.63 本报告期期初基金份额总额 48,716,536.12 本报告期基金总申购份额 36,404,590.44 减:本报告期基金总赎回份额 50,146,342.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 34,974,784.47 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本基金管理人于2014年4月16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表人”。公司已于2014年4月14日完成相关工商登记变更手续。 11.2.2 基金经理的变动情况本报告期本基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬46,000元，已连续提供审计服务5年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 MERRILL LYNCH 1 40,627,768.44 58.41% 20,647.37 33.76% - CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO.LTD. 1 28,926,676.98 41.59% 40,515.90 66.24% - CLSA LTD. 1 - - - - - SHENYIN WANGUO SECURITIES (HK) LTD 1 - - - - - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 - - - - - KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD 1 - - - - - CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD. 1 - - - - - GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD. 1 - - - - - YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. 1 - - - - - CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. 1 - - - - - TAIFOOK SECURIIES COMPANY LTD. 1 - - - - - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (HONG KONG) BRANCH 1 - - - - - NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - BOCI INTERNATIONAL LTD. 1 - - - - - UBS SECURITIES ASIA LTD. 1 - - - - - PHILLIP SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. 1 - - - - - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - KGI ASIA LTD. 1 - - - - - 1. 其他重大事件 注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站 2014年1月17日 2 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年2月13日 3 关于增加徽商银行为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务的公告 同上 2014年3月17日 4 关于增加恒天明泽为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年3月24日 5 关于增加中信银行为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务的公告 同上 2014年4月4日 6 长盛基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 同上 2014年4月16日 7 长盛基金管理有限公司关于董事长变更的公告 同上 2014年4月16日 8 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年4月30日 9 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年5月24日 10 关于增加上海证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠活动的公告 同上 2014年6月16日 11 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年6月30日 12 关于旗下部分基金参加华夏银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2014年7月1日 13 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年7月3日 14 关于增加万银财富为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年7月9日 15 关于旗下部分基金参加包商银行基金代销业务申购费率优惠活动的公告 同上 2014年7月14日 16 增加中山证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 同上 2014年7月31日 17 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年8月23日 18 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年8月30日 19 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年9月5日 20 关于增加联讯证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 同上 2014年10月13日 21 关于增加广州证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出申购费率优惠活动的公告 同上 2014年10月13日 22 长盛基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2014年10月14日 23 关于增加长量基金为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年10月16日 24 长盛基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 同上 2014年10月29日 25 长盛环球行业股票（QDII）节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 同上 2014年11月26日 26 关于增加旗下部分开放式基金代销机构并推出部分代销机构申购费率优惠活动的公告 同上 2014年12月17日 27 关于增加联泰资产为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年12月22日 28 关于旗下部分开放式基金参加数米基金申购费率优惠活动的公告 同上 2014年12月25日 29 关于增加一路财富为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 同上 2014年12月29日 § 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 1. 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 1. 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年3月28日 PAGE 第 7 页 共55 页