长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2014年半年度报告摘要 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ■ 注:根据本基金管理人2013年12月31日发布的公告,根据长盛基金管理有限公司管理本基金的实际情况,经与高盛资产管理有限责任合伙(GOLDMAN SACHSASSET MANAGEMENT, L.P.)协商一致,双方决定自2014年1月1日起解除投资顾问协议,自该日起高盛资产管理有限责任合伙(GOLDMANSACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.)不再担任本基金的投资顾问。 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 业绩比较基准=摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap IMI Index)x 100%(以下简称MSCI世界指数)。 本基金为股票型基金,主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球性投资指数,是MSCI标准化指数之一,适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过80%的基金经理人,是以MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内,MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一,并且由MSCIBARRA每日在市场发布。截至2010年12月,摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票,代表了全球国家大约75%的总市值,与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家,并为许多国际著名股票投资基金选用为投资比较基准,具有良好的市场代表性。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下,基金的平均股票仓位约为85%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(九)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日,基金管理人共管理一只封闭式基金、三十四只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:根据本基金管理人2013年12月31日发布的公告,根据长盛基金管理有限公司管理本基金的实际情况,经与高盛资产管理有限责任合伙(GOLDMAN SACHSASSET MANAGEMENT, L.P.)协商一致,双方决定自2014年1月1日起解除投资顾问协议,自该日起高盛资产管理有限责任合伙(GOLDMANSACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.)不再担任本基金的投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序 场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,共发生4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,全球经济维持稳定的弱势复苏态势,一季度经济增长率略低于去年四季度。美国经济一季度增长率由于天气的原因低于市场预期,得益于欧洲和日本经济的复苏对整体有所支撑。虽然二季度经济数据尚未完全出清,但从近几个月的美国非农就业人口增加值数据来看,二季度的经济增长率相比一季度将有明显的反弹。美联储在2013年末开始的量化宽松政策收缩,累计到目前已经缩减五次剩下每月350亿的债券购买量。随着近期的强劲经济数据的出台,很多经济学家已经在呼吁加快量化宽松退出甚至提早开始加息周期以防止通货膨胀抬头。 相对美国,没有通胀压力的欧洲央行在6月份宣布降息,并宣布了一揽子宽松举措,强化了其宽松的货币政策立场,有利于通缩风险的防范并稳固经济复苏前景。美国和欧洲的企业产能利用率都已经达到80%左右,意味着危机后复苏以来长期缺失的企业投资增速有可能在今年开始启动。美联储如期缩减量化宽松的额度后市场的焦点已经开始转向何时开始加息周期。 全球发达地区股票市场在结束了一季度的震荡开局后,随着投资者风险偏好度的上升有比较均衡的上涨表现。基于寻找反转机会的逻辑,欧洲边缘国家、亚太部分新兴市场表现最为抢眼。环球大盘基金的组合在报告期内没有对配置方向做大的调整,仍然坚持了对美国大盘绩优成长股的重点配置。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为1.076元,本报告期份额净值增长率为3.56%,同期业绩比较基准增长率为4.67%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度及下半年的全球股票市场,美国强劲的非农人口就业数据和企业盈利改善仍然是股票市场上涨的动力。但由于加息周期的渐行渐近,相对收益预计将进一步向业绩有空间的成长股倾斜。欧元区的大力量化宽松有利于周边市场持续得到投资者的关注,中期经济复苏的态势仍然乐观。美国加息的预期对整体新兴市场可能造成一定压制,但部分对欧美经济复苏弹性大、国内通胀压力较小的新兴市场还是存在机会。 反观国内,财政和货币政策的定向宽松正在成为经济的长期过剩调整过程中的稳定力量,短期经济走势会有一定的企稳,给中短期低估值周期类、政策扶植类板块带来一定一会。组合投资适宜保持均衡的策略,适当参与交易性反弹机会并从增长比较确定的行业中优选个股投资。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2014年6月30日,期末可供分配收益为-1,753,268.42 元,未分配收益已实现部分为-1,753,268.42 元,未分配收益未实现部分为4,937,108.52 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.076元,基金份额总额42,138,357.12份。 6.2 利润表 会计主体:长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币339,898,507.52元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司(事务所的性质已变更为特殊普通合伙)普华永道中天验字(2010)第122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63份基金份额,其中认购资金利息折合142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%,其中投资于业绩比较基准内23 个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的80% 投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注:本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期及上年度可比期间未发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中,中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息,中银香港保管部分的资金不计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 ②各层次金融工具公允价值 于2014年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为36,996,074.78元,无属于第二、三层级的余额(2013年12月31日:第一层级42,163,470.56元,第二层级215,427.02元, 无第三层级)。 ③公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。 ④第三层次公允价值余额和本期变动金额。 无。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:本项中7.5.1、7.5.2、7.5.3表中的“买入金额”(或“买入成本(成交)总额”)、“卖出金额”(或“卖出收入(成交)总额”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本期末未持有金融衍生产品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告 (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定 (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价 (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用 (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元 (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 长盛基金管理有限公司 2014年8月28日 基金简称 长盛环球行业股票(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月26日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,138,357.12份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标 同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,运用Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配置,在行业内部,运用全球量化选股模型精选个股,投资管理人将两者进行有机结合,构建最优化的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCIWorldLargeCapIndex) 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球股票型证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外,由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 项目 境外资产托管人 名称 英文 BANKOFCHINA(HONGKONGLIMITED) 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 3,120,046.39 本期利润 1,617,900.59 加权平均基金份额本期利润 0.0359 本期基金份额净值增长率 3.56% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0416 期末基金资产净值 45,322,197.22 期末基金份额净值 1.076 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.51% 0.35% 1.54% 0.28% -0.03% 0.07% 过去三个月 3.96% 0.64% 4.19% 0.43% -0.23% 0.21% 过去六个月 3.56% 0.65% 4.67% 0.51% -1.11% 0.14% 过去一年 17.98% 0.58% 21.33% 0.54% -3.35% 0.04% 过去三年 9.02% 0.72% 30.78% 0.98% -21.76% -0.26% 自基金合同生效起至今 12.77% 0.69% 64.12% 0.98% -51.35% -0.29% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基金经理,国际业务部总监,长盛基金(香港)有限公司副总经理,长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。 2010年5月26日 - 11年 男,1979年8月出生,中国国籍。伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA(特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理 2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。现任国际业务部总监,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(本基金)基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理,长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 8,932,632.11 6,442,348.61 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 36,996,074.78 42,378,897.58 其中:股票投资 36,996,074.78 42,378,897.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 2,387,591.58 应收利息 390.35 309.72 应收股利 61,007.58 34,416.88 应收申购款 15,710.88 25,486.01 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 46,005,815.70 51,269,050.38 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 446,892.95 231,833.13 应付管理人报酬 68,370.59 75,809.48 应付托管费 11,395.08 12,634.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 156,959.86 320,040.36 负债合计 683,618.48 640,317.89 所有者权益: 实收基金 42,138,357.12 48,716,536.12 未分配利润 3,183,840.10 1,912,196.37 所有者权益合计 45,322,197.22 50,628,732.49 负债和所有者权益总计 46,005,815.70 51,269,050.38 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 2,300,255.70 2,466,374.30 1.利息收入 8,856.87 4,241.30 其中:存款利息收入 8,856.87 4,241.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,699,346.00 2,067,061.12 其中:股票投资收益 3,422,765.55 1,789,806.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 276,580.45 277,254.31 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,502,145.80 625,300.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 63,719.41 -238,857.40 5.其他收入(损失以“-”号填列) 30,479.22 8,628.29 减:二、费用 682,355.11 720,383.35 1.管理人报酬 421,714.48 445,903.67 2.托管费 70,285.73 74,317.24 3.销售服务费 - - 4.交易费用 33,955.01 41,186.77 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 156,399.89 158,975.67 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,617,900.59 1,745,990.95 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,617,900.59 1,745,990.95 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 48,716,536.12 1,912,196.37 50,628,732.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 1,617,900.59 1,617,900.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -6,578,179.00 -346,256.86 -6,924,435.86 其中:1.基金申购款 21,753,979.70 886,981.76 22,640,961.46 2.基金赎回款 -28,332,158.70 -1,233,238.62 -29,565,397.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 42,138,357.12 3,183,840.10 45,322,197.22 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 57,417,671.25 -6,854,833.50 50,562,837.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 1,745,990.95 1,745,990.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,679,341.44 391,279.48 -3,288,061.96 其中:1.基金申购款 6,612,089.75 -507,574.95 6,104,514.80 2.基金赎回款 -10,291,431.19 898,854.43 -9,392,576.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 53,738,329.81 -4,717,563.07 49,020,766.74 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 421,714.48 445,903.67 其中:支付销售机构的客户维护费 95,759.05 134,302.53 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 70,285.73 74,317.24 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 基金合同生效日(2010年5月26日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 42.72% 33.50% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,898,532.18 8,856.19 2,396,922.88 4,241.30 中银香港 7,034,099.93 - 9,430,818.94 - 合计 8,932,632.11 8,856.19 11,827,741.82 4,241.30 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 36,996,074.78 80.42 其中:普通股 32,762,603.82 71.21 存托凭证 2,045,473.75 4.45 优先股 - - 房地产信托凭证 2,187,997.21 4.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,932,632.11 19.42 8 其他各项资产 77,108.81 0.17 9 合计 46,005,815.70 100.00 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 28,435,848.18 62.74 香港 8,560,226.60 18.89 合计 36,996,074.78 81.63 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 6,990,365.57 15.42 医疗 6,944,482.98 15.32 信息技术 6,650,209.15 14.67 工业 5,644,268.76 12.45 非必需消费品 5,381,566.83 11.87 能源 2,511,603.57 5.54 材料 1,505,153.31 3.32 必需消费品 788,352.11 1.74 公用事业 580,072.50 1.28 合计 36,996,074.78 81.63 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 PRICELINE.COM - PCLNUS 纳斯达克证券交易所 美国 250 1,850,454.60 4.08 2 VISAINC-CLASSASHA - VUS 纽约证券交易所 美国 1,400 1,815,039.08 4.00 3 GILEADSCIENCESINC - GILDUS 纳斯达克证券交易所 美国 3,500 1,785,450.27 3.94 4 DISCOVERFINANCIALSERVICES - DFSUS 纽约证券交易所 美国 4,000 1,525,402.18 3.37 5 CHINAEVERBRINT 中国光大国际 257HK 香港证券交易所 中国香港 170,000 1,495,107.50 3.30 6 DANAHERCORP - DHRUS 纽约证券交易所 美国 3,000 1,453,229.83 3.21 7 SKYWORKSSOLUTIO - SWKSUS 纳斯达克证券交易所 美国 4,500 1,300,209.70 2.87 8 AIAGROUPLTD 友邦保险 1299HK 香港证券交易所 中国香港 40,000 1,236,662.50 2.73 9 COMCASTCORP-A - CMCSAUS 纳斯达克证券交易所 美国 3,500 1,155,988.06 2.55 10 MCKESSONCORP - MCKUS 纽约证券交易所 美国 1,000 1,145,712.89 2.53 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 BERKSHIREHATH-B BRK/BUS 938,973.11 1.85 2 DAWNRAYSPHARMACEUTICAHOLD 2348HK 874,007.19 1.73 3 UNITEDTECHNOLOGIESCORP UTXUS 870,242.04 1.72 4 ANHUICONCHCEMENTC 914HK 721,179.74 1.42 5 CHIANGALAXYSECURITIESCO-H 6881HK 642,128.04 1.27 6 CHINAUNICOMHON 762HK 615,542.90 1.22 7 CATAMARANCORP CTRXUS 567,963.84 1.12 8 STARBUCKSCORP SBUXUS 544,362.98 1.08 9 CHINASINGYESSOLAR 750HK 523,645.58 1.03 10 HUADIANFUXINENERGYCORP-H 816HK 509,512.71 1.01 11 VALEANTPHARMACEUTICALSINTE VRXUS 485,737.88 0.96 12 TARENAINTERNATIONALINC-ADR TEDUUS 475,224.10 0.94 13 PRECISIONCASTPARTSCORP PCPUS 475,051.38 0.94 14 QIHOO360TECHNOLOGYCO-ADR QIHUUS 471,683.70 0.93 15 SUNNYOPTICAL 2382HK 461,939.55 0.91 16 SINAMEDIAHOLDINGLTD 623HK 444,807.07 0.88 17 URBANOUTFITTERSINC URBNUS 444,130.13 0.88 18 GOOGLEINC-CLC GOOGUS 324,320.10 0.64 19 OASISPETROLEUMINC OASUS 237,462.28 0.47 20 MONSANTOCO MONUS 208,294.60 0.41 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 BOEINGCO/THE BAUS 1,170,395.11 2.31 2 HOMEDEPOTINC HDUS 990,023.06 1.96 3 BAXTERINTERNATIONALINC BAXUS 960,190.81 1.90 4 BOERPOWERHOLDINGSLTD 1685HK 958,214.85 1.89 5 CHINAPHARMACEUTICAL 1093HK 914,619.53 1.81 6 MICHAELKORSHOLDINGSLTD KORSUS 907,908.11 1.79 7 HOMEINNS&HOTELSMANAG HMINUS 858,995.39 1.70 8 ESTEELAUNERCOMPANIES-CLA ELUS 843,551.40 1.67 9 CHINAUNICOMHON 762HK 760,665.57 1.50 10 PRUDENTLFINL PRUUS 745,466.67 1.47 11 ANHUICONCHCEMENTC 914HK 712,720.32 1.41 12 CHINAMINSHENG-H 1988HK 646,693.49 1.28 13 QUALCOMMINC QCOMUS 619,932.07 1.22 14 CHINASTATECONS 3311HK 602,391.44 1.19 15 NEWORIENTAL-ADR EDUUS 590,101.96 1.17 16 CHIANGALAXYSECURITIESCO-H 6881HK 583,838.15 1.15 17 LENOVOGROUPLTD 992HK 581,862.09 1.15 18 CELGENECORP CELGUS 547,132.48 1.08 19 SINOPECENGINEER 2386HK 523,086.25 1.03 20 GOOGLEINC-CLA GOOGLUS 493,420.65 0.97 买入成本(成交)总额 11,437,193.58 卖出收入(成交)总额 18,740,636.13 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 61,007.58 4 应收利息 390.35 5 应收申购款 15,710.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,108.81 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,061 10,376.35 18,151,718.84 43.08% 23,986,638.28 56.92% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 439,938.14 1.0440% 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 基金合同生效日(2010年5月26日)基金份额总额 340,041,384.63 本报告期期初基金份额总额 48,716,536.12 本报告期基金总申购份额 21,753,979.70 减:本报告期基金总赎回份额 28,332,158.70 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 42,138,357.12 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 本报告期基金投资策略没有改变。 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 MERRILLLYNCH 1 18,397,758.09 60.96% 9,199.19 43.85% - CHINA MERCHANTSSECURITIES(HK)CO.LTD. 1 11,780,071.68 39.04% 11,780.07 56.15% - SHENYINWANGUOSECURITIES(HK)LTD 1 - - - - - CLSALTD. 1 - - - - - KIMENGSECURITIES(HONGKONG)LTD 1 - - - - - GUOYUANSECURITIESBROKERAGE(HONGKONG)LTD 1 - - - - - YUANTASECURITIES(HONGKONG)COMPANYLTD. 1 - - - - - CITICSECURITIESBROKERAGE(HK)LTD. 1 - - - - - TAIFOOKSECURITIESCOMPANYLTD. 1 - - - - - NOMURAINTERNATIONALPLC 1 - - - - - GOLDMANSACHSINTERNATIONAL 1 - - - - - BOCIINTERNATIONALLTD. 1 - - - - - THEROYALBANKOFSCOTLANDPLC(HONGKONG)BRANCH 1 - - - - - BOCOMINTERNATIONALSECURITIESLIMITED 1 - - - - - UBSSECURITIESASIALTD. 1 - - - - - KGIASIALTD. 1 - - - - - MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 1 - - - - - PHILLIPSECURITIES(HONGKONG)COMPANYLTD. 1 - - - - - CCBINTERNATIONALSECURITESLTD. 1 - - - - - 2014年6月30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年8月28日