长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 23 日 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况2.1 基金基本情况 基金简称 长盛环球行业股票(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 26 日 报告期末基金份额总额 48,966,969.88 份 本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋 势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的 投资目标 优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标; 同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化 投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置 和自下而上的个股精选相结合的方法,运用 Black-Litterman 资产配置模型实现行业层面的风险投资策略 最优配置,在行业内部,运用全球量化选股模型精选 个股,投资管理人将两者进行有机结合,构建最优化 的投资组合。 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap业绩比较基准 Index) 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债 风险收益特征 券基金和混合型基金。同时,本基金为全球股票型证 券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似 第 1 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别 风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。此外,由于投资国家与地区市场的分散,风 险低于投资单一市场的股票型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 BANK OF CHINA (HONG KONG 英文 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT,L.P. 名称 LIMITED) 中文 高盛资产管理有限责任合伙 中国银行(香港)有限公司 200 West Street, New York, NY 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 10282-2198 香港皇后大道中 2 号长江集团中心 68 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 楼 邮政编码 - - §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -314,494.38 2.本期利润 2,568,046.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0492 4.期末基金资产净值 47,022,812.85 5.期末基金份额净值 0.960注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2013 年 9 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 第 2 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告过去三 5.26% 0.52% 7.34% 0.55% -2.08% -0.03%个月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(九)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 男,1979 年 8 月出生,中国 本基金基 国籍。伦敦政治经济学院金 金经理, 2010 年 5 月 融经济学硕士,CFA(美国特 吴达 - 11 年 国际业务 26 日 许金融分析师)。历任新加坡 部总监。 星展资产管理有限公司研究 员、星展珊顿全球收益基金 第 3 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 经理助理、星展增裕基金经 理,专户投资组合经理;新 加坡毕盛高荣资产管理公司 亚太专户投资组合经理,资 产配置委员会成员;华夏基 金管理有限公司国际策略分 析师、固定收益投资经理; 2007 年 8 月起加入长盛基金 管理有限公司,曾任长盛积 极配置债券型证券投资基金 基金经理。现任国际业务部 总监,长盛环球景气行业大 盘精选股票型证券投资基金 (本基金)基金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 俄罗斯圣彼得堡理工大学 颁发的计算机科学硕士, 纽约大学斯特恩商学院工 商管理硕士,曾供职于史 高盛全球量化股票团队的高级 Len 密斯.巴尼.希尔森公司。 投资组合经理,全球量化股票投 20 年 Ioffe 1994 年加入高盛资产管 资政策委员会成员。 理,曾负责美国国内及国 际投资组合的建立及风险 分析,并实施不同的交易 策略。4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 第 4 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观 2013 年三季度,全球市场的投资交易主线围绕美联储货币政策会议及全球制造业季节性复苏展开,表现最好的是日本和亚太市场,新兴市场中金砖四国都有 10%以上的指数反弹。美元汇率没有形成向上的趋势,在期间内回落到这几年的均值水平,缓解了资金回流美国的市场压力。反应在行业板块方面,年初以来表现最差的原材料和采矿业由于美元效应强劲反弹。 第 5 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 出乎市场意料,美联储主席伯南克在 9 月的议息会上并没有宣布量化宽松政策退出的计划,并调低了今明两年的美国经济增速,表示需要等更多证据以支持经济和劳动力市场的改善的可持续性,才会调整资产购买速度,强调近期由于市场预期推动的按揭抵押利率上升对房地产市场的复苏不利。 欧洲经济出现见底回升的态势,制造业和服务业 PMI 指数双双突破 50,回到扩张的景气水位上,加上德国大选默克尔成功连任,国际资本的看法比较正面,逐渐开始回流欧洲市场。 在报告期内环球大盘基金继续重点配置美国市场,适当配置香港市场,行业板块重点投资高科技与医药行业,整体收益良好。不足的地方是对于周期性行业的反弹参与比较少。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.960 元,本报告期份额净值增长率为 5.26%,同期业绩比较基准增长率为 7.34%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 38,514,841.32 79.78 其中:普通股 36,448,375.56 75.50 优先股 - - 存托凭证 2,066,465.76 4.28 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 673,943.76 1.40 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 9,056,909.89 18.76 合计 8 其他资产 33,139.52 0.07 9 合计 48,278,834.49 100.00 第 6 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 29,050,975.32 61.78 香港 9,463,866.00 20.135.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 医疗 7,774,435.34 16.53 非必需消费品 7,266,326.77 15.45 信息技术 6,858,338.89 14.59 金融 6,570,874.74 13.97 工业 6,143,922.70 13.07 必需消费品 1,557,288.40 3.31 能源 1,335,081.23 2.84 材料 1,008,573.25 2.14 合计 38,514,841.32 81.91注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 占基金 公司名 所属国 序 公司名称 (英 证券 所在证 数量 公允价值(人 资产净 称(中 家(地 号 文) 代码 券市场 (股) 民币元) 值比例 文) 区) (%) 纳斯达 PCLN 1 PRICELINE.COM - 克证券 美国 300 1,864,596.18 3.97 US 交易所 VISA 纽约证 2 INC-CLASS A - V US 券交易 美国 1,500 1,762,324.20 3.75 SHA 所 纳斯达 GILEAD GILD 3 - 克证券 美国 4,000 1,545,361.28 3.29 SCIENCES INC US 交易所 纽约证 4 DANAHER CORP - DHR US 券交易 美国 3,000 1,278,538.08 2.72 所 DISCOVER 纽约证 5 FINANCIAL - DFS US 券交易 美国 4,000 1,242,879.68 2.64 SERVICES 所 纳斯达 QCOM 6 QUALCOMM INC - 克证券 美国 3,000 1,242,387.84 2.64 US 交易所 7 CHINA STATE 中国建 3311 香港证 中国香 122,000 1,207,192.15 2.57 第 7 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 CONS 筑国际 HK 券交易 港 所 纳斯达 EBAY 8 EBAY INC - 克证券 美国 3,500 1,200,489.22 2.55 US 交易所 纳斯达 CELG 9 CELGENE CORP - 克证券 美国 1,200 1,135,633.97 2.42 US 交易所 纽约证 10 BOEING CO - BA US 券交易 美国 1,500 1,083,585.00 2.30 所5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 公允价值(人 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 民币元) 净值比例(%) PROSHARES PROSHARES T 1 ULTRASHORT 指数 ETF 基金 673,943.76 1.43 RUST S&P500注:本基金本报告期末仅持有上述一支基金5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 第 8 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 26,343.75 4 应收利息 275.81 5 应收申购款 6,519.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,139.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 53,738,329.81 报告期期间基金总申购份额 3,159,772.08 减:报告期期间基金总赎回份额 7,931,132.01 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 48,966,969.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 第 9 页 共 10 页 长盛环球行业股票(QDII)2013 年第 3 季度报告 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2013 年 10 月 23 日 第 10 页 共 10 页