长盛量化红利策略混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 44 7.1 期末基金资产组合情况...... 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54 7.12 投资组合报告附注...... 54 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58 10.4 基金投资策略的改变...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58 10.8 其他重大事件 ...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点...... 63 12.3 查阅方式...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 基金简称 长盛量化红利混合 基金主代码 080005 交易代码 080005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 11 月 25 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 136,058,865.99 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值 投资目标 为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足 投资人长期稳健的投资收益需求。 本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格 股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组 合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组 投资策略 合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政 策导向和市场环境（市场估值水平、资金供求）等因 素，股票投资中将以红利股票投资为主导，以价值型 企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。 业绩比较基准 中证红利指数×75%+中证综合债指数×25% 本基金为混合型基金产品，风险低于股票型基金，高 风险收益特征 于债券基金和货币市场基金，属于较高风险、较高回 报的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张利宁 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010－66105799 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-2666、 95588 010-86497888 传真 010-86497999 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 55 路诺德金融中心主楼 10D 号 北京市朝阳区安定路 5 号 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 院 3 号楼中建财富国际中 号 心 3-5 层 邮政编码 100029 100140 法定代表人 周兵 陈四清 注：长盛基金管理有限公司法定代表人已于 2021 年 7 月 21 日变更为高民和。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 中建财富国际中心 3-5 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 40,896,896.02 本期利润 33,067,426.24 加权平均基金份额本期利润 0.3631 本期加权平均净值利润率 16.18% 本期基金份额净值增长率 18.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 186,665,136.77 期末可供分配基金份额利润 1.3719 期末基金资产净值 322,724,002.76 期末基金份额净值 2.372 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 346.37% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.00% 0.67% -0.66% 0.49% 0.66% 0.18% 过去三个月 10.02% 0.67% 5.29% 0.51% 4.73% 0.16% 过去六个月 18.42% 1.25% 9.55% 0.67% 8.87% 0.58% 过去一年 63.70% 1.30% 20.33% 0.81% 43.37% 0.49% 过去三年 95.87% 1.22% 21.51% 0.90% 74.36% 0.32% 自基金合同 346.37% 1.40% 58.82% 1.07% 287.55% 0.33% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准:75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数 其中，中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A 股市场高红利股票的整体状况和走势。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，作为衡量本基金业绩的基准，较为合适。中证综合债指数是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债和企业债，以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 75%、25%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产 管理人等业务资格。截至 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理六十七只开放式基金，并管理多 个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 姓名 职务 经理（助理）期限 证券从 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 本基金基金经理，长盛创新先锋 付海宁先生，硕士。 灵活配置混合型证券投资基金基 曾任职于美国摩根士 金经理，长盛成长价值证券投资 丹利、美银美林、标 基金基金经理，长盛盛世灵活配 准普尔资产管理等公 付海 置混合型证券投资基金基金经 2021 年 - 12 年 司。曾任前海开源基 宁 理，长盛积极配置债券型证券投 6 月 8 日 金管理有限公司基金 资基金基金经理，长盛量化多策 经理，2019 年 12 月 略灵活配置混合型证券投资基金 加入长盛基金管理有 基金经理，长盛多因子策略优选 限公司。 股票型证券投资基金基金经理。 冯雨生先生，硕士， CFA（特许金融分析 2019 年 2021 师）。2007 年 7 月加 冯雨 本基金基金经理，量化投资部副 3 月 18 年 6 月 14 年 入长盛基金管理有限 生 总监。 日 17 日 公司，曾任金融工程 研究员，基金经理助 理等职务。目前已离 任。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内市场出现了大幅波动，春节前市场风格相对比较集中，热点集中在高估值白马抱团股上，但是已经出现了隔夜利率抬升，流动性收缩的情况。春节后随着通胀预期的上行和国债收益率的提升，股市估值产生了大幅下跌。随着 4 月份流动性紧缩程度低于预期，成长风格再次占优，医药，新能源，科技等板块反弹较快，消费行业相对来说反弹力度较弱。 本基金严格根据基金合同，主要专注红利类股票，在全市场中选取预期股息率较高的股票并根据公司自身的基本面状况进行主动选股及配置。在 2021 年上半年主要配置了采掘，钢铁，银行，地产等相关股息率较高的股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.372 元；本报告期基金份额净值增长率为 18.42%，业绩 比较基准收益率为 9.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年下半年市场对流动性的预期相对宽松，对股票及债券市场皆是相对有利的条件。随着国内外经济的进一步恢复，国内外的流动性可能会出现外紧内松的情况。PPI 涨幅相对较快，CPI涨幅低于预期，国内通胀压力不大，有利于中上游工业企业盈利的持续恢复。同时有利于一些成长空间较大但经历过前期调整的行业股票的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2021 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 186,665,136.77 元，其中：未分配利润 已实现部分为 271,843,167.90 元，未分配利润未实现部分为-85,178,031.13 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对长盛量化红利策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，长盛量化红利策略混合型证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在长盛量化红利策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛量化红利策略混合型证券投资基金2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛量化红利策略混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 21,224,303.12 13,882,448.29 结算备付金 1,832,259.93 416,589.74 存出保证金 80,777.24 43,879.72 交易性金融资产 6.4.7.2 300,954,287.36 147,289,287.32 其中：股票投资 300,316,287.36 147,289,287.32 基金投资 - - 债券投资 638,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 364,718.47 147,409.34 应收利息 6.4.7.5 2,825.32 1,312.42 应收股利 - - 应收申购款 210,411.67 21,531.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 324,669,583.11 161,802,457.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,123,793.88 应付赎回款 1,066,821.40 732,850.71 应付管理人报酬 397,846.65 199,090.96 应付托管费 66,307.78 33,181.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 308,517.50 313,514.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 106,087.02 196,713.99 负债合计 1,945,580.35 2,599,145.52 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 136,058,865.99 79,463,645.21 未分配利润 6.4.7.10 186,665,136.77 79,739,667.26 所有者权益合计 322,724,002.76 159,203,312.47 负债和所有者权益总计 324,669,583.11 161,802,457.99 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.372 元，基金份额总额 136,058,865.99 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛量化红利策略混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 36,154,400.40 267,794.70 1.利息收入 35,877.01 39,360.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,818.12 39,170.52 债券利息收入 58.89 189.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,926,425.04 5,891,677.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 39,098,892.95 2,480,104.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 29,310.47 25,290.18 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,798,221.62 3,386,283.04 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -7,829,469.78 -5,694,917.67 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 21,568.13 31,674.63 减：二、费用 3,086,974.16 2,082,580.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,503,964.05 1,277,113.81 2．托管费 6.4.10.2.2 250,660.69 212,852.33 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,232,346.62 491,560.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.05 0.68 7．其他费用 6.4.7.20 100,002.75 101,052.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 33,067,426.24 -1,814,785.76 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 33,067,426.24 -1,814,785.76 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛量化红利策略混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 79,463,645.21 79,739,667.26 159,203,312.47 二、本期经营活动产生的基金净值 - 33,067,426.24 33,067,426.24 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 56,595,220.78 73,858,043.27 130,453,264.05 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 77,263,717.06 98,712,083.20 175,975,800.26 2.基金赎回款 -20,668,496.28 -24,854,039.93 -45,522,536.21 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 136,058,865.99 186,665,136.77 322,724,002.76 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 141,497,143.62 63,585,919.51 205,083,063.13 二、本期经营活动产生的基金净值 - -1,814,785.76 -1,814,785.76 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -39,677,723.49 -16,094,275.54 -55,771,999.03 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,333,423.95 3,822,081.95 13,155,505.90 2.基金赎回款 -49,011,147.44 -19,916,357.49 -68,927,504.93 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 101,819,420.13 45,676,858.21 147,496,278.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛量化红利策略混合型证券投资基金(原长盛量化红利策略股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]927 号《关于核准长盛量化红利策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,251,673,981.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 248号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,251,832,665.50 份基金份 额，其中认购资金利息折合 158,683.54 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛量化红利 策略股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公告后更名为长盛量化红利策略混合型证券投资基 金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券、短期金融工具、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产净值的比例为 60-95%，其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券投资占基金资产净值的比例为 0-40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金及应 收申购款等。本 基金的业 绩比较基准为： 中证红利 指数 ×75%＋中 证综合债 指数×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 21,224,303.12 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 21,224,303.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 291,246,349.42 300,316,287.36 9,069,937.94 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 638,000.00 638,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 638,000.00 638,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 291,884,349.42 300,954,287.36 9,069,937.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,005.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 742.05 应收债券利息 44.75 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 32.67 合计 2,825.32 6.4.7.6 其他资产 注：无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 308,517.50 银行间市场应付交易费用 - 合计 308,517.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,928.49 应付证券出借违约金 - 其他 10,398.38 预提费用 93,760.15 合计 106,087.02 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 79,463,645.21 79,463,645.21 本期申购 77,263,717.06 77,263,717.06 本期赎回(以"-"号填列) -20,668,496.28 -20,668,496.28 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 136,058,865.99 136,058,865.99 注：申购含转换入；赎回含转换出。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 120,145,971.46 -40,406,304.20 79,739,667.26 本期利润 40,896,896.02 -7,829,469.78 33,067,426.24 本期基金份额交易 110,800,300.42 -36,942,257.15 73,858,043.27 产生的变动数 其中：基金申购款 146,511,732.74 -47,799,649.54 98,712,083.20 基金赎回款 -35,711,432.32 10,857,392.39 -24,854,039.93 本期已分配利润 - - - 本期末 271,843,167.90 -85,178,031.13 186,665,136.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 29,057.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,317.51 其他 443.50 合计 35,818.12 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 364,560,899.83 减：卖出股票成本总额 325,462,006.88 买卖股票差价收入 39,098,892.95 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 29,310.47 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 29,310.47 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 114,325.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 85,000.00 成本总额 减：应收利息总额 14.53 买卖债券差价收入 29,310.47 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,798,221.62 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,798,221.62 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -7,829,469.78 ——股票投资 -7,829,469.78 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -7,829,469.78 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 18,932.01 基金转换费收入 2,636.12 合计 21,568.13 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,232,346.62 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,232,346.62 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款费用 1,742.60 账户维护费 9,000.00 合计 100,002.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国元证券 343,462,473.77 40.66% 76,327,428.49 25.83% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国元证券 - - 540,929.15 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国元证券 319,867.71 41.20% 154,846.47 50.19% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国元证券 71,084.56 26.78% 50,626.54 23.77% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 1,503,964.05 1,277,113.81 的管理费 其中：支付销售机构的客 450,346.33 323,630.34 户维护费 注：支付基金管理人长盛基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 250,660.69 212,852.33 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 21,224,303.12 29,057.11 9,432,778.14 36,844.90 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 利元 2021 年 2021 新股未 688499亨 6 月 23 年7月上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 申菱 2021 年 2021 新股未 301018环境 6 月 28 年7月上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 7 日 航宇 2021 年 2021 新股未 688239科技 6 月 25 年7月上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 英科 2021 年 2021 新股未 688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 漱玉 2021 年 2021 新股未 301017平民 6 月 23 年7月上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 日 5 日 密封 2021 年 2021 新股未 301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股未 301021激光 6 月 28 年7月上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 6 日 威腾 2021 年 2021 新股未 688226电气 6 月 28 年7月上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股未 605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股未 605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 2021 年 2021 688613奥精 5 月 13 年 11 限售期 16.43 82.75 2,220 36,474.60183,705.00 - 医疗 日 月 22 锁定 日 2021 688700东威 2021 年 年 12 限售期 9.41 48.57 3,049 28,691.09148,089.93 - 科技 6月7日月 15 锁定 日 海泰 2021 年 2021 限售期 688677新光 2 月 18 年8月锁定 35.76 103.10 1,105 39,514.80113,925.50 - 日 26 日 天能 2021 年 2021 限售期 688819股份 1月7日年7月锁定 41.79 43.65 2,483 103,764.57108,382.95 - 19 日 艾隆 2021 年 2021 限售期 688329科技 3 月 16 年9月锁定 16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 - 日 29 日 2021 688217睿昂 2021 年 年 11 限售期 18.42 78.01 1,040 19,156.80 81,130.40 - 基因 5月7日月 17 锁定 日 2021 年 2021 688468科美 3 月 31 年 10 限售期 7.15 19.50 3,919 28,020.85 76,420.50 - 诊断 日 月 11 锁定 日 智洋 2021 年 2021 限售期 688191创新 3 月 30 年 10 锁定 11.38 20.10 3,203 36,450.14 64,380.30 - 日 月8日 煜邦 2021 年 2021 限售期 688597电力 6月9日年 12 锁定 5.88 12.07 3,907 22,973.16 47,157.49 - 月 17 日 2021 688067爱威 2021 年 年 12 限售期 14.71 29.48 1,259 18,519.89 37,115.32 - 科技 6月7日月 16 锁定 日 2021 688681科汇 2021 年 年 12 限售期 9.56 17.15 1,899 18,154.44 32,567.85 - 股份 6月4日月 16 锁定 日 贝泰 2021 年 2021 限售期 300957妮 3 月 18 年9月锁定 47.33 252.43 109 5,158.97 27,514.87 - 日 27 日 中伟 2020 年 2021 限售期 300919股份 12 月 15年7月锁定 24.60 163.00 162 3,985.20 26,406.00 - 日 2 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 限售期 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 - 医药 日 月 30 锁定 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 限售期 12.54 31.22 801 10,044.54 25,007.22 - 股份 6月8日月 17 锁定 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 限售期 33.22 105.33 199 6,610.78 20,960.67 - 集团 日 月 26 锁定 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 限售期 28.28 145.09 138 3,902.64 20,022.42 - 食品 4月8日月 15 锁定 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 限售期 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 - 兴 日 月 29 锁定 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 限售期 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 - 畅银 日 月 25 锁定 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 限售期 15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32 - 电能 日 月 27 锁定 日 震裕 2021 年 2021 限售期 300953科技 3 月 11 年9月锁定 28.77 99.89 158 4,545.66 15,782.62 - 日 22 日 崧盛 2021 年 2021 限售期 301002股份 5 月 27 年 12 锁定 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 - 日 月7日 南极 2021 年 2021 限售期 300940光 1 月 27 年8月锁定 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 - 日 3 日 药易 2021 年 2021 限售期 300937购 1 月 20 年7月锁定 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 - 日 27 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 限售期 3.40 22.12 576 1,958.40 12,741.12 - 辐照 日 月 11 锁定 日 普联 2021 年 2021 限售期 300996软件 5 月 26 年 12 锁定 20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 - 日 月3日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 限售期 48.59 106.28 112 5,442.08 11,903.36 - 医疗 日 月 27 锁定 日 中辰 2021 年 2021 限售期 300933股份 1 月 15 年7月锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 限售期 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 - 伟 日 月 30 锁定 日 嘉亨 2021 年 2021 限售期 300955家化 3 月 16 年9月锁定 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 - 日 24 日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 限售期 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 - 传媒 日 月 11 锁定 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 限售期 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 - 科技 日 月 26 锁定 日 300968格林 2021 年 2021 限售期 6.87 14.98 658 4,520.46 9,856.84 - 精密 4月6日年 10 锁定 月 15 日 英力 2021 年 2021 限售期 300956股份 3 月 16 年9月锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 限售期 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 - 遮阳 日 月 24 锁定 日 三友 2021 年 2021 限售期 300932联众 1 月 15 年7月锁定 24.69 31.70 295 7,283.55 9,351.50 - 日 22 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 限售期 7.81 28.93 312 2,436.72 9,026.16 - 股份 日 月 27 锁定 日 曼卡 2021 年 2021 限售期 300945龙 2月3日年8月锁定 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 - 10 日 冠中 2021 年 2021 限售期 300948生态 2 月 18 年8月锁定 13.00 27.39 324 2,808.00 8,874.36 - 日 25 日 志特 2021 年 2021 限售期 300986新材 4 月 21 年 11 锁定 14.79 37.23 235 3,475.65 8,749.05 - 日 月1日 深水 2021 年 2021 限售期 300961海纳 3 月 23 年9月锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 限售期 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 - 通 日 月 22 锁定 日 恒辉 2021 年 2021 限售期 300952安防 3月3日年9月锁定 11.72 27.07 320 3,750.40 8,662.40 - 13 日 德固 2021 年 2021 限售期 300950特 2 月 24 年9月锁定 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 - 日 3 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 限售期 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 - 电子 日 月 21 锁定 日 300958 建工 2021 年 2021 限售期 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 修复 3 月 18 年9月锁定 日 29 日 博俊 2020 年 2021 限售期 300926科技 12 月 29年7月锁定 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 - 日 12 日 屹通 2021 年 2021 限售期 300930新材 1 月 13 年7月锁定 13.11 24.47 322 4,221.42 7,879.34 - 日 21 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 限售期 12.13 27.73 283 3,432.79 7,847.59 - 特材 日 月 11 锁定 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 限售期 4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38 - 股份 4月2日月 13 锁定 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 限售期 14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 - 科技 6月9日月 17 锁定 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 限售期 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00 - 生物 4月8日月 19 锁定 日 江天 2020 年 2021 限售期 300927化学 12 月 29年7月锁定 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 - 日 7 日 申菱 2021 年 2022 限售期 301018环境 6 月 28 年1月锁定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 7 日 春晖 2021 年 2021 限售期 300943智控 2月3日年8月锁定 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 - 10 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 限售期 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 - 新材 日 月 26 锁定 日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 限售期 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 - 科技 日 月 22 锁定 日 300960通业 2021 年 2021 限售期 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 科技 3 月 22 年9月锁定 日 29 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 限售期 9.36 26.89 200 1,872.00 5,378.00 - 泵业 日 月 25 锁定 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 限售期 7.83 22.61 218 1,706.94 4,928.98 - 节能 6月9日月 20 锁定 日 漱玉 2021 年 2022 限售期 301017平民 6 月 23 年1月锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 日 5 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 限售期 24.90 27.29 168 4,183.20 4,584.72 - 新能 日 月 29 锁定 日 密封 2021 年 2022 限售期 301020科技 6 月 28 年1月锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 英诺 2021 年 2022 限售期 301021激光 6 月 28 年1月锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 6 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 南银 2021 年 2021 新债未 113050转债 6 月 16 年7月上市 100.00 100.00 6,380 638,000.00638,000.00 - 日 1 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 码 名称 停牌日期 因 估值 期 开盘单 （股） 成本总额 期末估值总额 备注 单价 价 陕西2021 年 6 重大事 2021 年 601015黑猫月 30 日 项停牌 8.95 7 月 8 7.68 586,6006,418,102.005,250,070.00 - 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.20% (2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 638,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 638,000.00 - 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参 见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有流动性受限的资产的估值占基金 资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 年 资产 银行存款 21,224,303.12 - - - 21,224,303.12 结算备付金 1,832,259.93 - - - 1,832,259.93 存出保证金 80,777.24 - - - 80,777.24 交易性金融资产 - - 638,000.00 300,316,287.36 300,954,287.36 应收证券清算款 - - - 364,718.47 364,718.47 应收利息 - - - 2,825.32 2,825.32 应收申购款 - - - 210,411.67 210,411.67 资产总计 23,137,340.29 - 638,000.00 300,894,242.82 324,669,583.11 负债 应付赎回款 - - - 1,066,821.40 1,066,821.40 应付管理人报酬 - - - 397,846.65 397,846.65 应付托管费 - - - 66,307.78 66,307.78 应付交易费用 - - - 308,517.50 308,517.50 其他负债 - - - 106,087.02 106,087.02 负债总计 - - - 1,945,580.35 1,945,580.35 利率敏感度缺口 23,137,340.29 - 638,000.00 298,948,662.47 322,724,002.76 上年度末 1 年以内 1-5 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 年 资产 银行存款 13,882,448.29 - - - 13,882,448.29 结算备付金 416,589.74 - - - 416,589.74 存出保证金 43,879.72 - - - 43,879.72 交易性金融资产 - - - 147,289,287.32 147,289,287.32 应收证券清算款 - - - 147,409.34 147,409.34 应收利息 - - - 1,312.42 1,312.42 应收申购款 - - - 21,531.16 21,531.16 资产总计 14,342,917.75 - - 147,459,540.24 161,802,457.99 负债 应付证券清算款 - - - 1,123,793.88 1,123,793.88 应付赎回款 - - - 732,850.71 732,850.71 应付管理人报酬 - - - 199,090.96 199,090.96 应付托管费 - - - 33,181.83 33,181.83 应付交易费用 - - - 313,514.15 313,514.15 其他负债 - - - 196,713.99 196,713.99 负债总计 - - - 2,599,145.52 2,599,145.52 利率敏感度缺口 14,342,917.75 - - 144,860,394.72 159,203,312.47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.20% (2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 60-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 0-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 300,316,287.36 93.06 147,289,287.32 92.52 合计 300,316,287.36 93.06 147,289,287.32 92.52 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准（附注 20,506,670.58 10,391,111.05 6.4.1）上升 5% 2.业绩比较基准（附注 -20,506,670.58 -10,391,111.05 6.4.1）下降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 293,106,362.93 元，属于第二层次的余额为 7,847,924.43 元，无属于第三 层次的余额(2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 143,790,553.11 元，属于第二层次的余 额为 3,498,734.21 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 300,316,287.36 92.50 其中：股票 300,316,287.36 92.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 638,000.00 0.20 其中：债券 638,000.00 0.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,056,563.05 7.10 8 其他各项资产 658,732.70 0.20 9 合计 324,669,583.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00 B 采矿业 32,532,387.00 10.08 C 制造业 164,447,824.21 50.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 9,821,388.39 3.04 应业 E 建筑业 1,337,073.76 0.41 F 批发和零售业 12,079,869.00 3.74 G 交通运输、仓储和邮政业 12,617,727.00 3.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,234,428.22 1.31 业 J 金融业 26,450,981.10 8.20 K 房地产业 31,685,993.67 9.82 L 租赁和商务服务业 2,823,000.00 0.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 42,057.63 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,228,814.00 0.69 S 综合 - - 合计 300,316,287.36 93.06 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600188 兖州煤业 539,600 8,288,256.00 2.57 2 601636 旗滨集团 405,600 7,527,936.00 2.33 3 002088 鲁阳节能 276,300 6,352,137.00 1.97 4 600808 马钢股份 1,299,700 5,575,713.00 1.73 5 601003 柳钢股份 915,900 5,403,810.00 1.67 6 603355 莱克电气 85,000 5,289,550.00 1.64 7 601015 陕西黑猫 586,600 5,250,070.00 1.63 8 002516 旷达科技 982,100 5,205,130.00 1.61 9 000036 华联控股 1,074,173 5,005,646.18 1.55 10 600282 南钢股份 1,405,300 5,002,868.00 1.55 11 300146 汤臣倍健 147,500 4,852,750.00 1.50 12 600704 物产中大 586,200 4,613,394.00 1.43 13 002110 三钢闽光 643,400 4,336,516.00 1.34 14 603328 依顿电子 575,489 4,287,393.05 1.33 15 600019 宝钢股份 553,500 4,228,740.00 1.31 16 000983 山西焦煤 500,000 4,155,000.00 1.29 17 002238 天威视讯 654,279 4,135,043.28 1.28 18 002884 凌霄泵业 174,580 4,065,968.20 1.26 19 002756 永兴材料 66,800 3,967,252.00 1.23 20 600348 华阳股份 525,500 3,899,210.00 1.21 21 601699 潞安环能 327,800 3,871,318.00 1.20 22 000825 太钢不锈 500,000 3,745,000.00 1.16 23 600327 大东方 433,216 3,725,657.60 1.15 24 002737 葵花药业 225,000 3,672,000.00 1.14 25 600395 盘江股份 504,800 3,584,080.00 1.11 26 600028 中国石化 813,200 3,545,552.00 1.10 27 600873 梅花生物 617,700 3,459,120.00 1.07 28 603156 养元饮品 120,800 3,452,464.00 1.07 29 601088 中国神华 175,800 3,431,616.00 1.06 30 002601 龙佰集团 97,500 3,371,550.00 1.04 31 600548 深高速 385,900 3,365,048.00 1.04 32 601009 南京银行 319,400 3,360,088.00 1.04 33 000807 云铝股份 270,800 3,222,520.00 1.00 34 603858 步长制药 137,000 3,081,130.00 0.95 35 000718 苏宁环球 365,881 3,033,153.49 0.94 36 600325 华发股份 425,700 2,869,218.00 0.89 37 000848 承德露露 239,200 2,856,048.00 0.88 38 300230 永利股份 600,000 2,850,000.00 0.88 39 002027 分众传媒 300,000 2,823,000.00 0.87 40 601169 北京银行 575,700 2,803,659.00 0.87 41 002508 老板电器 59,500 2,766,750.00 0.86 42 002271 东方雨虹 50,000 2,766,000.00 0.86 43 002511 中顺洁柔 100,000 2,755,000.00 0.85 44 600153 建发股份 339,100 2,746,710.00 0.85 45 002206 海利得 441,800 2,743,578.00 0.85 46 300121 阳谷华泰 221,900 2,731,589.00 0.85 47 600036 招商银行 50,000 2,709,500.00 0.84 48 600377 宁沪高速 258,200 2,520,032.00 0.78 49 600023 浙能电力 685,900 2,517,253.00 0.78 50 000828 东莞控股 208,200 2,479,662.00 0.77 51 601328 交通银行 498,800 2,444,120.00 0.76 52 600823 世茂股份 602,800 2,435,312.00 0.75 53 000789 万年青 208,700 2,387,528.00 0.74 54 600606 绿地控股 437,900 2,386,555.00 0.74 55 002372 伟星新材 115,100 2,379,117.00 0.74 56 600660 福耀玻璃 41,600 2,323,360.00 0.72 57 601939 建设银行 348,100 2,314,865.00 0.72 58 002367 康力电梯 257,300 2,300,262.00 0.71 59 000488 晨鸣纸业 278,400 2,266,176.00 0.70 60 600565 迪马股份 889,600 2,259,584.00 0.70 61 601166 兴业银行 109,700 2,254,335.00 0.70 62 601818 光大银行 595,300 2,250,234.00 0.70 63 601006 大秦铁路 341,000 2,243,780.00 0.70 64 600688 上海石化 595,300 2,238,328.00 0.69 65 601098 中南传媒 252,700 2,228,814.00 0.69 66 002233 塔牌集团 207,400 2,132,072.00 0.66 67 000402 金融街 315,500 2,129,625.00 0.66 68 601998 中信银行 417,200 2,127,720.00 0.66 69 600674 川投能源 171,300 2,112,129.00 0.65 70 600642 申能股份 342,400 2,102,336.00 0.65 71 600114 东睦股份 245,400 2,058,906.00 0.64 72 600383 金地集团 200,000 2,048,000.00 0.63 73 002335 科华数据 89,300 2,033,361.00 0.63 74 000581 威孚高科 96,900 2,018,427.00 0.63 75 600177 雅戈尔 305,240 2,011,531.60 0.62 76 600350 山东高速 326,700 2,009,205.00 0.62 77 002353 杰瑞股份 44,500 1,989,150.00 0.62 78 601288 农业银行 653,200 1,979,196.00 0.61 79 002242 九阳股份 60,100 1,952,649.00 0.61 80 600066 宇通客车 151,000 1,885,990.00 0.58 81 600900 长江电力 89,000 1,836,960.00 0.57 82 000157 中联重科 198,000 1,829,520.00 0.57 83 601601 中国太保 63,000 1,825,110.00 0.57 84 000656 金科股份 304,900 1,765,371.00 0.55 85 002146 荣盛发展 311,900 1,759,116.00 0.55 86 601225 陕西煤业 148,300 1,757,355.00 0.54 87 000338 潍柴动力 97,700 1,745,899.00 0.54 88 600104 上汽集团 76,400 1,678,508.00 0.52 89 600376 首开股份 296,400 1,659,840.00 0.51 90 000541 佛山照明 279,600 1,655,232.00 0.51 91 600741 华域汽车 62,400 1,639,248.00 0.51 92 600016 民生银行 371,300 1,637,433.00 0.51 93 300403 汉宇集团 231,940 1,605,024.80 0.50 94 600585 海螺水泥 37,000 1,518,850.00 0.47 95 000002 万科 A 63,500 1,511,935.00 0.47 96 002042 华孚时尚 300,000 1,449,000.00 0.45 97 600162 香江控股 794,100 1,445,262.00 0.45 98 600048 保利地产 114,400 1,377,376.00 0.43 99 601668 中国建筑 281,700 1,309,905.00 0.41 100 000895 双汇发展 41,100 1,306,980.00 0.40 101 600886 国投电力 129,000 1,239,690.00 0.38 102 600887 伊利股份 30,000 1,104,900.00 0.34 103 600919 江苏银行 100,000 710,000.00 0.22 104 002419 天虹股份 100,000 656,000.00 0.20 105 002557 洽洽食品 10,800 465,480.00 0.14 106 002563 森马服饰 35,600 425,420.00 0.13 107 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.13 108 301015 百洋医药 4,614 258,498.54 0.08 109 688276 百克生物 2,252 235,514.16 0.07 110 688161 威高骨科 2,203 233,628.15 0.07 111 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.07 112 688613 奥精医疗 2,220 183,705.00 0.06 113 301013 利和兴 4,704 172,838.13 0.05 114 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.05 115 688700 东威科技 3,049 148,089.93 0.05 116 301016 雷尔伟 2,747 117,936.33 0.04 117 688677 海泰新光 1,105 113,925.50 0.04 118 688819 天能股份 2,483 108,382.95 0.03 119 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.03 120 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03 121 688217 睿昂基因 1,040 81,130.40 0.03 122 688468 科美诊断 3,919 76,420.50 0.02 123 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 124 688191 智洋创新 3,203 64,380.30 0.02 125 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 126 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 127 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 128 688597 煜邦电力 3,907 47,157.49 0.01 129 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 130 688067 爱威科技 1,259 37,115.32 0.01 131 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 132 688681 科汇股份 1,899 32,567.85 0.01 133 300957 贝泰妮 109 27,514.87 0.01 134 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 135 300919 中伟股份 162 26,406.00 0.01 136 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.01 137 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 138 300979 华利集团 199 20,960.67 0.01 139 300973 立高食品 138 20,022.42 0.01 140 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 141 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.01 142 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.01 143 300953 震裕科技 158 15,782.62 0.00 144 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.00 145 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 146 300940 南极光 307 13,308.45 0.00 147 300937 药易购 244 13,093.04 0.00 148 300962 中金辐照 576 12,741.12 0.00 149 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 150 300996 普联软件 241 12,194.60 0.00 151 300981 中红医疗 112 11,903.36 0.00 152 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 153 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 154 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00 155 300987 川网传媒 304 10,579.64 0.00 156 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00 157 300968 格林精密 658 9,856.84 0.00 158 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 159 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00 160 300932 三友联众 295 9,351.50 0.00 161 300963 中洲特材 330 9,304.59 0.00 162 301004 嘉益股份 312 9,026.16 0.00 163 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00 164 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00 165 300986 志特新材 235 8,749.05 0.00 166 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 167 300991 创益通 254 8,671.56 0.00 168 300952 恒辉安防 320 8,662.40 0.00 169 300950 德固特 219 8,567.28 0.00 170 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00 171 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 172 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 173 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00 174 300930 屹通新材 322 7,879.34 0.00 175 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00 176 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00 177 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00 178 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00 179 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00 180 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00 181 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00 182 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 183 300992 泰福泵业 200 5,378.00 0.00 184 301010 晶雪节能 218 4,928.98 0.00 185 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 186 300985 致远新能 168 4,584.72 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000718 苏宁环球 10,385,164.36 6.52 2 600346 恒力石化 10,318,363.00 6.48 3 000825 太钢不锈 9,581,232.00 6.02 4 601699 潞安环能 8,205,761.00 5.15 5 000001 平安银行 8,155,729.40 5.12 6 000983 山西焦煤 7,537,599.22 4.73 7 600188 兖州煤业 7,147,954.00 4.49 8 600036 招商银行 6,816,468.00 4.28 9 601003 柳钢股份 6,564,244.71 4.12 10 601015 陕西黑猫 6,418,102.00 4.03 11 600327 大东方 6,232,956.60 3.92 12 601636 旗滨集团 6,142,323.00 3.86 13 000002 万科 A 5,867,284.00 3.69 14 600282 南钢股份 5,710,949.00 3.59 15 601233 桐昆股份 5,589,978.00 3.51 16 002238 天威视讯 5,455,870.35 3.43 17 600873 梅花生物 5,445,065.90 3.42 18 300244 迪安诊断 5,361,240.00 3.37 19 002088 鲁阳节能 5,291,478.00 3.32 20 002601 龙佰集团 5,254,402.00 3.30 21 002110 三钢闽光 5,181,235.00 3.25 22 600808 马钢股份 5,003,286.00 3.14 23 601166 兴业银行 4,958,665.00 3.11 24 601318 中国平安 4,755,367.00 2.99 25 300230 永利股份 4,695,776.00 2.95 26 601138 工业富联 4,642,908.00 2.92 27 600309 万华化学 4,621,304.00 2.90 28 600028 中国石化 4,578,681.00 2.88 29 000898 鞍钢股份 4,477,794.16 2.81 30 600019 宝钢股份 4,403,662.00 2.77 31 002271 东方雨虹 4,395,468.00 2.76 32 000036 华联控股 4,199,483.87 2.64 33 002202 金风科技 4,120,994.37 2.59 34 000488 晨鸣纸业 4,097,711.00 2.57 35 603328 依顿电子 3,982,664.22 2.50 36 603156 养元饮品 3,956,959.00 2.49 37 600585 海螺水泥 3,927,299.00 2.47 38 002884 凌霄泵业 3,878,382.33 2.44 39 600031 三一重工 3,861,066.00 2.43 40 601939 建设银行 3,838,340.00 2.41 41 000807 云铝股份 3,788,689.00 2.38 42 603355 莱克电气 3,718,967.00 2.34 43 603858 步长制药 3,715,987.38 2.33 44 600395 盘江股份 3,686,912.00 2.32 45 000338 潍柴动力 3,655,858.00 2.30 46 002001 新和成 3,626,548.00 2.28 47 002080 中材科技 3,592,890.00 2.26 48 600383 金地集团 3,588,629.00 2.25 49 601088 中国神华 3,582,552.88 2.25 50 600548 深高速 3,539,636.80 2.22 51 601615 明阳智能 3,533,039.26 2.22 52 000651 格力电器 3,490,979.00 2.19 53 002756 永兴材料 3,426,481.00 2.15 54 000157 中联重科 3,426,166.78 2.15 55 600887 伊利股份 3,420,156.00 2.15 56 601009 南京银行 3,299,234.00 2.07 57 002516 旷达科技 3,274,829.00 2.06 58 002511 中顺洁柔 3,251,724.00 2.04 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600346 恒力石化 17,488,093.52 10.98 2 600031 三一重工 14,336,745.06 9.01 3 000157 中联重科 12,697,318.37 7.98 4 000718 苏宁环球 11,446,801.10 7.19 5 000002 万科 A 10,586,673.22 6.65 6 000001 平安银行 9,514,552.62 5.98 7 600887 伊利股份 9,318,944.74 5.85 8 002271 东方雨虹 8,790,454.30 5.52 9 000333 美的集团 8,270,670.82 5.20 10 002304 洋河股份 7,982,437.00 5.01 11 600660 福耀玻璃 7,655,337.00 4.81 12 600327 大东方 7,257,752.92 4.56 13 000338 潍柴动力 6,898,369.00 4.33 14 600176 中国巨石 6,456,881.75 4.06 15 000825 太钢不锈 6,119,528.00 3.84 16 300244 迪安诊断 5,669,303.00 3.56 17 600036 招商银行 5,514,214.00 3.46 18 600585 海螺水泥 5,495,349.00 3.45 19 601233 桐昆股份 5,388,423.00 3.38 20 600309 万华化学 5,157,374.00 3.24 21 000651 格力电器 5,117,534.74 3.21 22 600019 宝钢股份 5,069,852.00 3.18 23 000898 鞍钢股份 4,701,219.80 2.95 24 601318 中国平安 4,688,736.00 2.95 25 600104 上汽集团 4,634,558.63 2.91 26 601877 正泰电器 4,446,749.00 2.79 27 601699 潞安环能 4,229,981.00 2.66 28 002372 伟星新材 4,199,720.02 2.64 29 601138 工业富联 4,140,962.00 2.60 30 000983 山西焦煤 4,131,796.30 2.60 31 600188 兖州煤业 4,108,305.72 2.58 32 000425 徐工机械 3,978,000.00 2.50 33 002001 新和成 3,861,369.00 2.43 34 002202 金风科技 3,713,196.00 2.33 35 600835 上海机电 3,632,452.00 2.28 36 002648 卫星石化 3,606,602.00 2.27 37 002601 龙佰集团 3,596,050.00 2.26 38 002080 中材科技 3,372,113.00 2.12 39 601166 兴业银行 3,332,980.00 2.09 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 486,318,476.70 卖出股票收入（成交）总额 364,560,899.83 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 638,000.00 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 638,000.00 0.20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113050 南银转债 6,380 638,000.00 0.20 注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 80,777.24 2 应收证券清算款 364,718.47 3 应收股利 - 4 应收利息 2,825.32 5 应收申购款 210,411.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 658,732.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 601015 陕西黑猫 5,250,070.00 1.63 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 8,358 16,278.88 63,115,665.42 46.39% 72,943,200.57 53.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 924,771.75 0.6797% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009 年 11 月 25 日 ）基金份额总额 1,251,832,665.50 本报告期期初基金份额总额 79,463,645.21 本报告期基金总申购份额 77,263,717.06 减:本报告期基金总赎回份额 20,668,496.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 136,058,865.99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 我公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年 6 月 6 日，我公司召开了 2021 年第一次临时股东会会议。会议选举俞仕新、高民和、毕功兵、杜愚为新任董事，蔡咏、陈翔、李伟强、朱慈蕴不再担任董事。公司已按规定向相关监管机构报备。 根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任周兵同志担任公司总经理，林培富同志不再担任公司总经理。公司已按规定向相关监管机构报备。 原董事会秘书孙杰同志退休，根据公司第八届董事会第二次会议决议，聘任刁俊东同志担任财务负责人兼董事会秘书。 10.2.2 基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意，自 2021 年 6 月 8 日起，付海宁担任长盛量化红利策略 混合型证券投资基金基金经理。自 2021 年 6 月 17 日起，冯雨生同志不再担任长盛量化红利策略 混合型证券投资基金基金经理。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国元证券 1 343,462,473.77 40.66% 319,867.71 41.20% - 中信建投 1 266,477,023.60 31.55% 248,168.57 31.97% - 光大证券 1 182,997,288.31 21.66% 170,424.61 21.95% - 渤海证券 1 51,757,103.59 6.13% 37,850.25 4.88% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国元证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 114,325.00 100.00% - - - - 渤海证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于增加 证券时报、本公司网站、 1 华西证券为旗下部分开放式基金 中国证监会基金信息披 2021 年 6 月 29 日 代销机构及开通基金定投和转换 露网站 业务的公告 2 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 22 日 资基金招募说明书（更新） 会基金信息披露网站 3 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 22 日 资基金基金产品资料概要（更新） 会基金信息披露网站 长盛基金管理有限公司关于调整 证券时报、本公司网站、 4 长盛量化红利策略混合型证券投 中国证监会基金信息披 2021 年 6 月 19 日 资基金基金经理的公告 露网站 长盛基金管理有限公司高级管理 证券时报、本公司网站、 5 人员总经理变更的公告 中国证监会基金信息披 2021 年 6 月 18 日 露网站 6 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 11 日 资基金招募说明书（更新） 会基金信息披露网站 7 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 11 日 资基金基金产品资料概要（更新） 会基金信息披露网站 长盛基金管理有限公司关于旗下 证券时报、本公司网站、 8 基金增加销售机构并开通定投和 中国证监会基金信息披 2021 年 6 月 10 日 转换业务及参加费率优惠活动的 露网站 公告 长盛基金管理有限公司关于调整 证券时报、本公司网站、 9 长盛量化红利策略混合型证券投 中国证监会基金信息披 2021 年 6 月 10 日 资基金基金经理的公告 露网站 10 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 3 日 资基金招募说明书 会基金信息披露网站 11 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 3 日 资基金托管协议 会基金信息披露网站 12 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 3 日 资基金基金合同 会基金信息披露网站 13 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 6 月 3 日 资基金基金产品资料概要（更新） 会基金信息披露网站 关于旗下由中国工商银行股份有 证券时报、本公司网站、 14 限公司托管的 7 只公募基金引入 中国证监会基金信息披 2021 年 6 月 3 日 侧袋机制并修改基金合同等法律 露网站 文件的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 证券时报、本公司网站、 15 基金增加销售机构并开通定投和 中国证监会基金信息披 2021 年 6 月 2 日 转换业务及参加费率优惠活动的 露网站 公告 长盛基金管理有限公司旗下全部 证券时报、本公司网站、 16 基金2021年1季度报告提示性公 中国证监会基金信息披 2021 年 4 月 22 日 告 露网站 17 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 4 月 22 日 资基金 2021 年第 1 季度报告 会基金信息披露网站 长盛基金管理有限公司关于旗下 证券时报、本公司网站、 18 基金增加销售机构并开通定投和 中国证监会基金信息披 2021 年 4 月 6 日 转换业务及参加费率优惠活动的 露网站 公告 长盛基金管理有限公司旗下全部 证券时报、本公司网站、 19 基金 2020 年年度报告提示性公 中国证监会基金信息披 2021 年 3 月 31 日 告 露网站 20 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 3 月 31 日 资基金 2020 年年度报告 会基金信息披露网站 长盛基金管理有限公司关于旗下 证券时报、本公司网站、 21 基金增加销售机构并开通定投和 中国证监会基金信息披 2021 年 3 月 18 日 转换业务及参加费率优惠活动的 露网站 公告 22 长盛量化红利策略混合型证券投 本公司网站、中国证监 2021 年 1 月 22 日 资基金 2020 年第 4 季度报告 会基金信息披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）长盛量化红利策略混合型证券投资基金相关批准文件； （二）《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》； （三）《长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议》； （四）《长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日