关于修改长盛量化红利策略混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛量化红利策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“长盛量化 红利混合”)由长盛量化红利策略股票型证券投资基金(以下简称“长盛量化红 利股票”)转型而来。根据2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经成立或已获核准但尚 未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》 施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。 本次《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金 合同》”)和《长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托 管协议》”)的修订内容,符合《规定》和相关法律法规的规定及《基金合同》的 相关约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人长盛基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)已就本次《基金合同》和《托管协议》修 订内容与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并履行了规定的程 序。 一、基金的历史沿革 长盛量化红利混合由长盛量化红利股票转型而来。长盛量化红利股票经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]927号《关于 核准长盛量化红利策略股票型证券投资基金募集的批复》核准募集。基金管理人 于2009年11月25日获得中国证监会书面确认,长盛量化红利股票基金合同生效。 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会 令第 104 号,以下简称“《运作办法》”)第三十条第一项规定“百分之八十以 上的基金资产投资于股票的,为股票基金”,《关于实施<公开募集证券投资基 金运作管理办法>有关问题的规定》的第三项第二条规定:“《运作办法》第三 十条第一项规定自实施之日起一年后开始执行”。基金管理人根据上述规定,本 着基金份额持有人利益优先原则,经对相关风险进行审慎、充分评估,与基金托 管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定不变更长 盛量化红利股票的股票投资比例,并于 2015 年 7 月 16 日发布公告即日起将长盛 1 量化红利股票变更为混合型证券投资基金,其基金名称变更为“长盛量化红利策 略混合型证券投资基金”,基金简称变更为“长盛量化红利混合”。长盛量化红 利股票基金合同、托管协议、招募说明书等相关法律文件亦应做相应变更。 二、重要提示 1、本基金《基金合同》、《托管协议》修改的具体内容详见附件《<长盛量化 红利策略混合型证券投资基金基金合同>修订对照表》、《<长盛量化红利策略混合 型证券投资基金托管协议>修订对照表》,《长盛量化红利策略混合型证券投资基 金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)涉及《基金合同》、《托管协议》相 关变动处一并修改。 2、《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2018年3月30 日起生效。 3、自2018年3月30日起,本基金对于持续持有期少于7日的投资者赎回基金 份额时收取1.5%的赎回费,并将前述赎回费全部计入基金财产。对于2018年3月 29日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于2018年3月29日15:00 之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。 4、投资者可以登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询或者致电本公 司客户服务电话400-888-2666(免长途话费)、010-62350088咨询。 三、风险揭示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金 合同》和《招募说明书》。特此公告。 附件1:《<长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同>修订对照表》 附件2:《<长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议>修订对照表》 长盛基金管理有限公司 2018年3月23日 2 附件1:《<长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同>修订对照表》 (斜体字为新增或修改后的内容) 章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 《流动性风险管理规 说明 定》依据条款 第一部分 前言 前言 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当 全文 新增《公开募集开放 义 事人的权利与义务,规范长盛量化红利策略混合型证券 事人的权利与义务,规范长盛量化红利策略混合型证券 式证券投资基金流动 投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依 投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依 性风险管理规定》作 照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 为订立基金合同的依 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基 据。 金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息 披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则 披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在 风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、 平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合 人的合法权益的原则基础上,特订立《长盛量化红利策 同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实 略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同” 信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的 或“《基金合同》”)。 原则基础上,特订立《长盛量化红利策略混合型证券投 资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合 同》”)。 3 第一部分 释义 前言和释 …… 义 8、《流动性风险管理规定》:《公开募集开放式 全文 新增《公开募集开放 证券投资基金流动性风险管理规定》 式证券投资基金流动 …… 性风险管理规定》的 释义。 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 第 40 条 补充流动性受限资产 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 定义。 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等。 57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购 第 40 条 补充摆动定价机制的 赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投 定义。 资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第五部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额 …… 的申购与 新增: 赎回 5、本基金暂不采用摆动定价机制。 第 25 条 补充申购与赎回的原 则。 4 第五部分 五、申购和赎回的数额限制 五、申购和赎回的数额限制 基金份额 …… 的申购与 新增: 赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 第 19 条 补充基金规模控制措 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 施。 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 第五部分 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 基金份额 …… …… 的申购与 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 第 23 条 补充短期赎回费的规 赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣 定。 除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归 除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法 基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法 规或中国证监会规定的比例下限。 规或中国证监会规定的比例下限。本基金对持续持有期 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述 赎回费全额计入基金财产。 第五部分 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 基金份额 …… …… 的申购与 (6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人 (5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有 第 19 条 补充拒绝或暂停申购 赎回 利益的某笔申购。 人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 的情形。 利影响的某笔申购; 新增: (6)接受某一投资者申购申请后导致其份额超过 第 19 条 基金总份额 50%以上时; 5  (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 第 24 条 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; …… …… 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的, 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的, 申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(5)项 申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)、(2)、 暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体 (3)、(4)、(7)、(8)项暂停申购情形时,基金 及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登 暂停申购公告。 第五部分 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理 基金份额 方式 方式 的申购与 …… …… 赎回 新增: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 第 24 条 补充暂停赎回的情 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 形。 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基 金赎回申请; 第五部分 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 新增 赎回 …… (3)若本基金发生巨额赎回的,且存在单个基金 第 21 条 明确对巨额赎回情形 份额持有人单日的赎回申请超过上一开放日基金总份 下赎回比例过高的单 额 10%以上的情形下,基金管理人可以对该基金份额持 一份额持有人采取延 6  有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上 期赎回的条件及具体 的部分进行自动延期办理。对于其余当日非自动延期办 措施。 理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回 申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定 当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权且以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。 第十一部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 …… …… 基金资产配置比例为:股票类资产占基金资产的比 基金资产配置比例为:股票类资产占基金资产的比 第 18 条 明确现金类资产范 例为 60%-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股 例为 60%-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股 围。 票类资产的 80%。债券类资产占基金资产的比例为 0% 票类资产的 80%。债券类资产占基金资产的比例为 0% -40%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现 -40%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十一部 六、投资限制 六、投资限制 分基金的 (二)投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下 (二)投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下 投资 限制: 限制: …… …… e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基 e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基 第 18 条 明确现金类资产范 7  金资产净值 5%; 金资产净值 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出 围。 …… 保证金、应收申购款等; …… 新增: k、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 第 15 条 补充投资交易比例限 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 制。 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; l、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 第 16、40 条 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 第 17 条 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; …… …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动 除上述第 e、l、m 项外,由于证券市场波动、上市 等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致 定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日 的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基 内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法 定。 律法规另有规定的从其规定。 第十三部 八、暂停估值的情形 八、暂停估值的情形 分基金资 …… …… 8 产估值 新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 第 24 条 补充暂停估值的情 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 形。 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 第十七部 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、运作办法》、 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办 全文 新增《公开募集开放式 分 基 金 的 《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金 证券投资基金流动性 信息披露 合同》及其他有关规定。 风险管理规定》作为信 息披露的依据。 第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分基金的 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 信息披露 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 新增: …… 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度 第 26 条 补充定期报告的内 报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动 容。 性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到 第 27 条 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基金的 (七)临时报告 (七)临时报告 信息披露 新增: 9  …… 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 第 26 条 补充临时报告的内 在影响投资者赎回等重大事项时; 容。 10 附件2:《<长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议>修订对照表》 (斜体字为新增或修改后的内容) 章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 《流动性风险管理规 说明 定》依据条款 二、基金托 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基 全文 新增《公开募集开放 管协议的 金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作 金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作 式证券投资基金流动 依据、目的 管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 性风险管理规定》作 和原则 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 为订立托管协议的依 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 据。 法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 〈托管协议的内容与格式〉》、《长盛量化红利策略混 理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》) 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《长盛量化红利策 及其他有关规定。 略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合 同》)及其他有关规定。 三、基金托 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 管人对基 督权 督权 金管理人 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 的业务监 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 督和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 基金的投资资产配置比例为: 基金的投资资产配置比例为: 股票类资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中 股票类资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中 第 18 条 明确现金类资产范 投资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80%。债券 投资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80%。债券 围。 类资产占基金资产的比例为 0%-40%,权证投资占基 类资产占基金资产的比例为 0%-40%,权证投资占基 金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以内 金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 11 三、基金托 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 管人对基 督权 督权 金管理人 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 的业务监 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 督和核查 …… …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基 e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基 第 18 条 明确现金类资产范 金资产净值 5%, 金资产净值 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出 围。 保证金、应收申购款等; …… 新增: k、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 第 15 条 补充投资交易比例限 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 制。 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; l、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 第 16、40 条 不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 第 17 条 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 12  …… …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动 除上述第 e、l、m 项外,由于证券市场波动、上市 等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致 定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易 的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但 日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的 法规另有规定的从其规定。 投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 13