长盛量化红利策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2017 年 8 月 24 日 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共52 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共52 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8 §4 管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13 §5 托管人报告..........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................15 6.2 利润表.........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共52 页 6.4 报表附注.....................................................................................................................................18 §7 投资组合报告......................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................44 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................44 §8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46 §9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................46 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................47 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................47 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................49 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................51 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共52 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................51 §12 备查文件目录....................................................................................................................................52 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................52 12.2 存放地点...................................................................................................................................52 12.3 查阅方式...................................................................................................................................52 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共52 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 基金简称 长盛量化红利混合 基金主代码 080005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 11 月 25 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 203,779,678.36 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求风 险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。 投资策略 本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上构 建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股票 资产组合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环 境（市场估值水平、资金供求）等因素，股票投资中将以红利股票投资为主 导，以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。 业绩比较基准 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 叶金松 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010－66105799 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-2666、 010- 62350088 95588 传真 010-82255988 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20- 22 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 周兵 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《 中国证券报》《 上海证券报》《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共52 页 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路 18 号城 建大厦 A 座 20-22 层 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共52 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,237,175.38 本期利润 12,049,049.36 加权平均基金份额本期利润 0.0412 本期加权平均净值利润率 3.73% 本期基金份额净值增长率 5.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 27,784,855.13 期末可供分配基金份额利润 0.1363 期末基金资产净值 231,564,533.49 期末基金份额净值 1.136 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 113.78% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.18% 0.45% 3.35% 0.51% -0.17% -0.06% 过去三个月 0.53% 0.62% 3.79% 0.49% -3.26% 0.13% 过去六个月 5.67% 0.56% 9.50% 0.46% -3.83% 0.10% 过去一年 4.15% 0.67% 17.59% 0.52% -13.44% 0.15% 过去三年 93.48% 1.95% 79.72% 1.36% 13.76% 0.59% 自基金合同 生效起至今 113.78% 1.52% 36.94% 1.17% 76.84% 0.35% 注：本基金业绩比较基准＝75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共52 页 其中，中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳 定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A 股市场高红利股票的整体状况和走 势。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，作为衡量本基金业绩的基准，较为合适。 中证综合债指数是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的 国债、金融债和企业债，以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求，基准指数每日按照 75%、 25%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的 时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金合同生效之日起成立六个月内，使基 金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同 第十一部分（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共52 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深 圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子 公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注 册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注 册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、 合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金 和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 （助理）期 姓名 职务 限 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 王超 本基金基金经理，长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金 经理，长盛同辉深证 100 等权重 指数分级证券投资基金基金经理， 长盛航天海工装备灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，长盛 同庆中证 800 指数型证券投资基 金（ LOF）基金经理，长盛中证 金融地产指数分级证券投资基金 基金经理，长盛盛鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，长 盛盛平灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，长盛量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金， 长盛中小盘精选混合型证券投资 基金基金经理，长盛医疗行业量 化配置股票型证券投资基金基金 经理。 2015 年 6月 18 日 - 10 年 王超先生， 1981 年 9 月 出生。中央财经大学硕士， CFA（特许金融分析师）， FRM（金融风险管理师)。 2007 年 7 月加入长盛基 金管理有限公司，曾任金 融工程与量化投资部金融 工程研究员等职务。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共52 页 注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的 相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《 长盛量化红 利策略混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《 公司公平交易细则》 各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《 公司公平交易细则》 的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《 公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、 3 日、 5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共52 页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2017 年上半年的市场行情，虽然我们成功预测一季度会有“春季攻势”，应当灵活参 与市场机会，并且认为一季度末有可能成为阶段高点，因为基本面因素将高位回落，应当保持谨 慎。但是二季度开始的调整，白马股和“中小创”之间的分化还是大大超出我们的预料。监管机 构之间的“监管收紧竞赛”是导致这一分化的催化剂，一方面，基金持仓集中的白马股成为抱团 取暖的对象，股价屡创新高；另一方面，相对估值较高的“中小创”呈现出低位暴跌的态势，而 不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。在此期间， 531 只偏股型基金净值增长率中位数 为 5.17%，本基金同期净值增长率为 5.67%，排名 255，处于 50%分位水平，与同类基金持平。反 思期间的操作，造成落后主要原因在于，量化策略虽然配置了大盘蓝筹低估值品种，但是采用等 权重配置，权重没有相应加大，而此轮白马股上涨对主动型基金的影响更多的体现在重仓股方面。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.136 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.67%，业绩 比较基准收益率为 9.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响似乎偏弱，二季度的联储加息和欧洲大选都没 有对市场产生显著影响，未来外部的重要事件趋于平静，将不会对国内市场造成明显冲击。国内 的经济基本面将会继续维持回落态势，稳增长的压力逐步加大，金融监管趋严的竞赛是否会继续， 流动性紧平衡的局面是否会维持，这些都将会影响整个市场的情绪。中长期趋势方面，监管机构 打击投机炒作、鼓励价值投资的态度十分坚决，对白马股的长期价值投资有可能成为市场主流资 金的操作模式。基于上述判断，我们将继续超配大盘蓝筹低估值品种，同时对量化策略的权重予 以调整，充分考虑大市值白马股的显著影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《 企业会计准则》 、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三 方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共52 页 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关 投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并 执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议， 由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品 种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《 证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十五条中对基金利润分配 原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2017 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 27,784,855.13 元，其中：未分配利润 已实现部分为 141,058,535.83 元，未分配利润未实现部分为-113,273,680.70 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共52 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对长盛量化红利策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《 证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，长盛量化红利策略混合型证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在 长盛量化红利策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，长盛量化红利策略混合型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛量化红利策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共52 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛量化红利策略混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 34,628,349.01 2,033,216,668.60 结算备付金 - 2,053,906.28 存出保证金 344,293.44 193,439.64 交易性金融资产 6.4.7.2 211,850,413.75 265,565,588.51 其中：股票投资 211,836,485.55 265,565,588.51 基金投资 - - 债券投资 13,928.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 11,939.54 539,613.26 应收股利 - - 应收申购款 77,066.12 87,093.45 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 246,912,061.86 2,301,656,309.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 13,993,615.79 - 应付赎回款 480,194.53 385,060,916.06 应付管理人报酬 306,277.12 1,789,478.59 应付托管费 51,046.22 298,246.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 321,958.42 597,178.51 应交税费 - - 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共52 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 194,436.29 1,701,587.41 负债合计 15,347,528.37 389,447,407.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 203,779,678.36 1,778,502,621.07 未分配利润 6.4.7.10 27,784,855.13 133,706,281.67 所有者权益合计 231,564,533.49 1,912,208,902.74 负债和所有者权益总计 246,912,061.86 2,301,656,309.74 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值： 1.136 元，基金份额总额： 203,779,678.36 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛量化红利策略混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 17,024,026.54 -28,113,415.17 1.利息收入 472,346.05 363,334.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 472,312.71 363,334.63 债券利息收入 33.34 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,102,969.72 -1,851,233.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -545,990.70 -3,384,676.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,005.12 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,639,955.30 1,533,443.12 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 13,286,224.74 -26,734,429.25 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,162,486.03 108,913.32 减：二、费用 4,974,977.18 4,448,455.11 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共52 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,456,217.65 2,231,724.43 2．托管费 6.4.10.2.2 409,369.67 371,954.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,892,926.11 1,683,890.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 216,463.75 160,886.42 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 12,049,049.36 -32,561,870.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 12,049,049.36 -32,561,870.28 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛量化红利策略混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,778,502,621.07 133,706,281.67 1,912,208,902.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 12,049,049.36 12,049,049.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -1,574,722,942.71 -117,970,475.90 -1,692,693,418.61 其中： 1.基金申购款 47,082,080.29 6,041,143.59 53,123,223.88 2.基金赎回款 -1,621,805,023.00 -124,011,619.49 -1,745,816,642.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 203,779,678.36 27,784,855.13 231,564,533.49 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共52 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 152,993,255.60 177,772,727.66 330,765,983.26 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -32,561,870.28 -32,561,870.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 3,221,371.54 6,450,139.13 9,671,510.67 其中： 1.基金申购款 54,096,423.66 46,188,707.38 100,285,131.04 2.基金赎回款 -50,875,052.12 -39,738,568.25 -90,613,620.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 156,214,627.14 151,660,996.51 307,875,623.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛量化红利策略混合型证券投资基金(原长盛量化红利策略股票型证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]927 号 《 关于核准长盛量化红利策略股票型证券投资基金募集的批复》 核准，由长盛基金管理有限公司 依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募 集 1,251,673,981.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 248 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金 合同》 于 2009 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,251,832,665.50 份 基金份额，其中认购资金利息折合 158,683.54 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管 理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共52 页 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，长盛量化红 利策略股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公告后更名为长盛量化红利策略混合型证券投资 基金。 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合 同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券以及经中国 证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产净值的比例为 60- 95%，其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80%。债券投资占基金资产净值的比例为 0-40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资 产净值的比例不低于 5%。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数×75%＋中证综合债指数×25% 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计准则－基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《 证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》 、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛量化红利策略混 合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期不存在差错更正。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共52 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号文《 关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财 税[2017]2 号文《 关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号文《 关于资 管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 34,628,349.01 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共52 页 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 34,628,349.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 201,292,327.03 211,836,485.55 10,544,158.52 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 13,000.00 13,928.20 928.20 债券 银行间市场 - - - 合计 13,000.00 13,928.20 928.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 201,305,327.03 211,850,413.75 10,545,086.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,791.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 8.46 应收买入返售证券利息 - 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共52 页 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 139.41 合计 11,939.54 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 321,958.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 321,958.42 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付赎回费 558.21 其他 10,398.38 预提费用 183,479.70 合计 194,436.29 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,778,502,621.07 1,778,502,621.07 本期申购 47,082,080.29 47,082,080.29 本期赎回(以"-"号填列) -1,621,805,023.00 -1,621,805,023.00 本期末 203,779,678.36 203,779,678.36 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,226,708,773.59 -1,093,002,491.92 133,706,281.67 本期利润 -1,237,175.38 13,286,224.74 12,049,049.36 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共52 页 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,084,413,062.38 966,442,586.48 -117,970,475.90 其中：基金申购款 33,690,007.56 -27,648,863.97 6,041,143.59 基金赎回款 -1,118,103,069.94 994,091,450.45 -124,011,619.49 本期已分配利润 - - - 本期末 141,058,535.83 -113,273,680.70 27,784,855.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 460,798.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,862.17 其他 2,651.86 合计 472,312.71 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 670,950,570.17 减：卖出股票成本总额 671,496,560.87 买卖股票差价收入 -545,990.70 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 9,005.12 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,005.12 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共52 页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 267,030.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 258,000.00 减：应收利息总额 24.88 买卖债券差价收入 9,005.12 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内未取得衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,639,955.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,639,955.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 13,286,224.74 ——股票投资 13,285,296.54 ——债券投资 928.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 13,286,224.74 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共52 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,096,442.16 转换费收入 66,043.87 合计 2,162,486.03 注： 1、本基金的赎回费按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归 入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,892,926.11 银行间市场交易费用 - 合计 1,892,926.11 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 133,891.13 银行划款费用 2,984.05 帐户维护费 30,000.00 合计 216,463.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共52 页 长盛基金管理有限公司（ “长盛基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,456,217.65 2,231,724.43 其中：支付销售机构的 客户维护费 596,535.53 469,651.62 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共52 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 409,369.67 371,954.12 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 34,628,349.01 460,798.68 89,710,750.21 349,477.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期无利润分配事项。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共52 页 6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月 5 日 2017 年 7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月 28 日 2017 年 7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300065 海兰 信 2016 年 12 月 8 日 重大事项停牌 24.49 2017 年 7 月 6 日 23.07 150,0003,945,380.003,673,500.00 - 300462 华铭 智能 2017 年 4月 21 日 重大事项停牌 36.83 - - 75,0002,701,998.002,762,250.00 - 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共52 页 601088 中国 神华 2017 年 6月 5日 重大事项停牌 22.29 - - 82,9001,360,294.851,847,841.00 - 600795 国电 电力 2017 年 6月 5日 重大事项停牌 3.60 - - 419,8001,348,037.841,511,280.00 - 002681 奋达 科技 2017 年 6月 22 日 重大事项停牌 12.59 2017 年 7 月 3 日 12.70 77,1341,084,358.19 971,117.06 - 600050 中国 联通 2017 年 4月 5日 重大事项停牌 6.85 2017 年 8 月 21 日 8.22 124,200 862,382.12 850,770.00 - 002255 海陆 重工 2017 年 3月 6日 重大事项停牌 10.06 2017 年 7 月 21 日 9.05 31,000 278,749.70 311,860.00 - 600602 云赛 智联 2017 年 6月 22 日 重大事项停牌 7.51 2017 年 7 月 4 日 7.80 41,300 436,169.21 310,163.00 - 000662 天夏 智慧 2017 年 6月 5日 重大事项停牌 16.00 - - 14,151 378,783.85 226,416.00 - 注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共52 页 票型基金，高于货币型基金与债券型基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括 股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和 收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券投资占资产净值比为 0.01%(2016 年 12 月 31 日，本基金持有交易性债券投资占资产净值比为 0%)。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共52 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共52 页 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 34,628,349.01 - - - 34,628,349.01 存出保证金 344,293.44 - - - 344,293.44 交易性金融资产 - - 13,928.20 211,836,485.55 211,850,413.75 应收利息 - - - 11,939.54 11,939.54 应收申购款 - - - 77,066.12 77,066.12 其他资产 - - - - - 资产总计 34,972,642.45 - 13,928.20 211,925,491.21 246,912,061.86 负债 应付证券清算款 - - - 13,993,615.79 13,993,615.79 应付赎回款 - - - 480,194.53 480,194.53 应付管理人报酬 - - - 306,277.12 306,277.12 应付托管费 - - - 51,046.22 51,046.22 应付交易费用 - - - 321,958.42 321,958.42 其他负债 - - - 194,436.29 194,436.29 负债总计 - - - 15,347,528.37 15,347,528.37 利率敏感度缺口 34,972,642.45 - 13,928.20 196,577,962.84 231,564,533.49 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,033,216,668.60 - - - 2,033,216,668.60 结算备付金 2,053,906.28 - - - 2,053,906.28 存出保证金 193,439.64 - - - 193,439.64 交易性金融资产 - - - 265,565,588.51 265,565,588.51 应收利息 - - - 539,613.26 539,613.26 应收申购款 20,781.79 - - 66,311.66 87,093.45 资产总计 2,035,484,796.31 - - 266,171,513.43 2,301,656,309.74 负债 应付赎回款 - - - 385,060,916.06 385,060,916.06 应付管理人报酬 - - - 1,789,478.59 1,789,478.59 应付托管费 - - - 298,246.43 298,246.43 应付交易费用 - - - 597,178.51 597,178.51 其他负债 - - - 1,701,587.41 1,701,587.41 负债总计 - - - 389,447,407.00 389,447,407.00 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共52 页 利率敏感度缺口 2,035,484,796.31 - - -123,275,893.57 1,912,208,902.74 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注： 2017 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券投资占资产净值比为 0.01%(2016 年 12 月 31 日， 本基金持有交易性债券投资占资产净值比为 0%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值均无 重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产净值的 60-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 0-40%，权证投资占基金资产净值的净值的 比例为 0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共52 页 资产净 值比例 （ %） 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 211,836,485.55 91.48 265,565,588.51 13.89 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 211,836,485.55 91.48 265,565,588.51 13.89 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 1. 业绩比较基准上升 5% 11,797,807.17 112,840,456.10 2. 业绩比较基准下降 5% -11,797,807.17 -112,840,456.10 分析 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 199,311,982.64 元，属于第二层次的余额为 12,538,431.11 元,无属于第三 层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 250,971,556.40 元，第二层次 14,594,032.11 元， 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共52 页 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共52 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （ %） 1 权益投资 211,836,485.55 85.79 其中：股票 211,836,485.55 85.79 2 固定收益投资 13,928.20 0.01 其中：债券 13,928.20 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 34,628,349.01 14.02 7 其他各项资产 433,299.10 0.18 8 合计 246,912,061.86 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,964,694.00 4.30 C 制造业 84,906,625.74 36.67 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 34,677,185.80 14.98 E 建筑业 3,619,802.24 1.56 F 批发和零售业 7,527,015.40 3.25 G 交通运输、仓储和邮政业 13,407,932.72 5.79 H 住宿和餐饮业 443.84 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,374,369.65 1.03 J 金融业 45,739,044.02 19.75 K 房地产业 7,506,988.80 3.24 L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.02 M 科学研究和技术服务业 30,178.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,986,535.42 0.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共52 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.02 S 综合 - - 合计 211,836,485.55 91.48 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 186,900 9,272,109.00 4.00 2 000895 双汇发展 209,000 4,963,750.00 2.14 3 601006 大秦铁路 469,100 3,935,749.00 1.70 4 600066 宇通客车 173,400 3,809,598.00 1.65 5 300065 海兰信 150,000 3,673,500.00 1.59 6 601288 农业银行 1,011,200 3,559,424.00 1.54 7 601939 建设银行 573,600 3,527,640.00 1.52 8 601988 中国银行 853,800 3,159,060.00 1.36 9 601985 中国核电 400,000 3,124,000.00 1.35 10 002545 东方铁塔 251,700 3,083,325.00 1.33 11 600188 兖州煤业 250,000 3,060,000.00 1.32 12 600011 华能国际 408,824 3,000,768.16 1.30 13 600177 雅戈尔 287,590 2,910,410.80 1.26 14 601328 交通银行 459,700 2,831,752.00 1.22 15 601818 光大银行 692,500 2,804,625.00 1.21 16 300462 华铭智能 75,000 2,762,250.00 1.19 17 600887 伊利股份 126,900 2,739,771.00 1.18 18 002311 海大集团 149,957 2,739,714.39 1.18 19 000600 建投能源 219,700 2,695,719.00 1.16 20 600027 华电国际 541,500 2,615,445.00 1.13 21 600029 南方航空 300,000 2,610,000.00 1.13 22 000726 鲁 泰Ａ 217,600 2,580,736.00 1.11 23 600900 长江电力 163,000 2,506,940.00 1.08 24 600023 浙能电力 455,400 2,486,484.00 1.07 25 600886 国投电力 306,500 2,421,350.00 1.05 26 600585 海螺水泥 104,000 2,363,920.00 1.02 27 600000 浦发银行 185,310 2,344,171.50 1.01 28 002003 伟星股份 221,420 2,313,839.00 1.00 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共52 页 29 600019 宝钢股份 342,400 2,297,504.00 0.99 30 601166 兴业银行 134,200 2,262,612.00 0.98 31 600183 生益科技 180,000 2,221,200.00 0.96 32 002242 九阳股份 110,130 2,166,257.10 0.94 33 600028 中国石化 364,400 2,160,892.00 0.93 34 000402 金 融 街 180,100 2,110,772.00 0.91 35 601607 上海医药 72,867 2,104,398.96 0.91 36 002304 洋河股份 23,900 2,074,759.00 0.90 37 002142 宁波银行 105,400 2,034,220.00 0.88 38 600015 华夏银行 218,447 2,014,081.34 0.87 39 600104 上汽集团 62,700 1,946,835.00 0.84 40 000069 华侨城Ａ 193,409 1,945,694.54 0.84 41 601668 中国建筑 199,000 1,926,320.00 0.83 42 601601 中国太保 56,700 1,920,429.00 0.83 43 600563 法拉电子 38,500 1,902,285.00 0.82 44 601933 永辉超市 265,000 1,876,200.00 0.81 45 601877 正泰电器 92,900 1,866,361.00 0.81 46 600690 青岛海尔 123,800 1,863,190.00 0.80 47 601088 中国神华 82,900 1,847,841.00 0.80 48 600741 华域汽车 75,689 1,834,701.36 0.79 49 600642 申能股份 291,100 1,833,930.00 0.79 50 000725 京东方Ａ 437,800 1,821,248.00 0.79 51 600018 上港集团 283,900 1,799,926.00 0.78 52 600999 招商证券 103,000 1,773,660.00 0.77 53 600036 招商银行 74,000 1,769,340.00 0.76 54 601799 星宇股份 39,900 1,764,378.00 0.76 55 000012 南 玻Ａ 188,900 1,762,437.00 0.76 56 601009 南京银行 156,000 1,748,760.00 0.76 57 601158 重庆水务 239,700 1,713,855.00 0.74 58 600089 特变电工 164,768 1,702,053.44 0.74 59 000001 平安银行 180,200 1,692,078.00 0.73 60 000625 长安汽车 114,400 1,649,648.00 0.71 61 000828 东莞控股 137,000 1,644,000.00 0.71 62 002206 海 利 得 217,200 1,613,796.00 0.70 63 600312 平高电气 117,000 1,607,580.00 0.69 64 600016 民生银行 194,901 1,602,086.22 0.69 65 600518 康美药业 73,000 1,587,020.00 0.69 66 002202 金风科技 101,000 1,562,470.00 0.67 67 600398 海澜之家 160,596 1,524,056.04 0.66 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共52 页 68 002078 太阳纸业 206,400 1,517,040.00 0.66 69 600863 内蒙华电 502,600 1,512,826.00 0.65 70 600795 国电电力 419,800 1,511,280.00 0.65 71 600008 首创股份 223,300 1,469,314.00 0.63 72 600674 川投能源 149,300 1,466,126.00 0.63 73 603001 奥康国际 78,000 1,465,620.00 0.63 74 000883 湖北能源 290,400 1,457,808.00 0.63 75 600894 广日股份 123,100 1,457,504.00 0.63 76 600153 建发股份 112,000 1,448,160.00 0.63 77 600583 海油工程 227,900 1,422,096.00 0.61 78 600033 福建高速 371,800 1,416,558.00 0.61 79 000690 宝新能源 235,018 1,405,407.64 0.61 80 600352 浙江龙盛 142,260 1,355,737.80 0.59 81 600376 首开股份 117,900 1,348,776.00 0.58 82 000157 中联重科 276,200 1,240,138.00 0.54 83 600021 上海电力 97,700 1,181,193.00 0.51 84 600637 东方明珠 54,372 1,178,241.24 0.51 85 000543 皖能电力 201,900 1,177,077.00 0.51 86 000783 长江证券 124,200 1,176,174.00 0.51 87 600060 海信电器 75,655 1,147,686.35 0.50 88 600064 南京高科 75,300 1,137,030.00 0.49 89 600012 皖通高速 82,700 1,117,277.00 0.48 90 000039 中集集团 61,900 1,116,057.00 0.48 91 000027 深圳能源 163,100 1,097,663.00 0.47 92 600694 大商股份 27,896 1,087,107.12 0.47 93 002681 奋达科技 77,134 971,117.06 0.42 94 002001 新 和 成 49,636 963,434.76 0.42 95 601800 中国交建 60,300 958,167.00 0.41 96 600481 双良节能 179,500 953,145.00 0.41 97 600050 中国联通 124,200 850,770.00 0.37 98 601898 中煤能源 139,100 817,908.00 0.35 99 000987 广州友谊 69,100 803,633.00 0.35 100 600750 江中药业 21,900 761,025.00 0.33 101 601333 广深铁路 168,100 759,812.00 0.33 102 601186 中国铁建 57,900 696,537.00 0.30 103 600961 株冶集团 76,090 657,417.60 0.28 104 601857 中国石油 85,300 655,957.00 0.28 105 600500 中化国际 64,900 620,444.00 0.27 106 603808 歌力思 12,828 378,682.56 0.16 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共52 页 107 002054 德美化工 23,030 356,965.00 0.15 108 600486 扬农化工 8,061 340,254.81 0.15 109 002185 华天科技 45,580 329,999.20 0.14 110 002677 浙江美大 22,700 316,211.00 0.14 111 002255 海陆重工 31,000 311,860.00 0.13 112 600602 云赛智联 41,300 310,163.00 0.13 113 002322 理工监测 12,400 297,104.00 0.13 114 000662 天夏智慧 14,151 226,416.00 0.10 115 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.08 116 601228 广州港 14,456 124,610.72 0.05 117 601366 利群股份 8,400 116,760.00 0.05 118 603225 新凤鸣 2,974 107,599.32 0.05 119 002812 创新股份 1,309 106,029.00 0.05 120 002859 洁美科技 1,433 104,609.00 0.05 121 002867 周大生 2,939 90,756.32 0.04 122 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.03 123 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.03 124 603345 安井食品 2,927 74,931.20 0.03 125 603385 惠达卫浴 2,750 73,672.50 0.03 126 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.03 127 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.03 128 603906 龙蟠科技 2,816 63,557.12 0.03 129 300526 中潜股份 1,968 61,421.28 0.03 130 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.03 131 002807 江阴银行 4,699 58,878.47 0.03 132 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.02 133 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.02 134 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.02 135 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.02 136 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.02 137 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.02 138 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.02 139 002774 快意电梯 3,441 48,174.00 0.02 140 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 141 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.02 142 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 143 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.02 144 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.02 145 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.02 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共52 页 146 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02 147 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.02 148 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02 149 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.02 150 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.02 151 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.02 152 300548 博创科技 754 36,154.30 0.02 153 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.02 154 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 155 603559 中通国脉 1,349 35,195.41 0.02 156 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.01 157 300643 万通智控 2,027 33,181.99 0.01 158 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.01 159 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.01 160 300537 广信材料 1,478 30,476.36 0.01 161 300635 达安股份 949 30,178.20 0.01 162 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01 163 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.01 164 002816 和科达 1,000 29,500.00 0.01 165 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 166 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.01 167 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.01 168 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 169 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01 170 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 171 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 172 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 173 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 174 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 175 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 176 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 177 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 178 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 179 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 180 600258 首旅酒店 19 443.84 0.00 181 000888 峨眉山Ａ 12 152.40 0.00 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共52 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 10,867,274.27 0.57 2 600977 中国电影 9,400,589.54 0.49 3 002108 沧州明珠 8,828,582.82 0.46 4 300456 耐威科技 8,405,652.24 0.44 5 601333 广深铁路 7,833,419.58 0.41 6 000709 河钢股份 7,792,587.60 0.41 7 601288 农业银行 7,454,327.00 0.39 8 601939 建设银行 7,418,899.00 0.39 9 600585 海螺水泥 7,370,886.00 0.39 10 002142 宁波银行 7,224,741.51 0.38 11 601127 小康股份 7,189,589.00 0.38 12 601988 中国银行 7,149,805.00 0.37 13 600011 华能国际 7,077,661.00 0.37 14 002074 国轩高科 6,992,601.00 0.37 15 601818 光大银行 6,871,936.00 0.36 16 601328 交通银行 6,795,644.00 0.36 17 600177 雅戈尔 6,757,174.09 0.35 18 600027 华电国际 6,687,365.00 0.35 19 600900 长江电力 6,289,000.00 0.33 20 600000 浦发银行 6,280,359.50 0.33 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000709 河钢股份 10,869,056.00 0.57 2 002108 沧州明珠 8,666,631.96 0.45 3 600977 中国电影 7,621,828.52 0.40 4 600809 山西汾酒 7,567,704.79 0.40 5 300456 耐威科技 7,340,494.80 0.38 6 601006 大秦铁路 7,339,726.00 0.38 7 300377 赢时胜 7,216,687.47 0.38 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共52 页 8 600519 贵州茅台 6,939,848.92 0.36 9 000858 五 粮 液 6,785,793.35 0.35 10 000568 泸州老窖 6,759,373.45 0.35 11 600688 上海石化 6,634,876.50 0.35 12 601000 唐山港 6,574,393.82 0.34 13 601333 广深铁路 6,540,834.00 0.34 14 601992 金隅股份 6,473,316.00 0.34 15 601127 小康股份 6,386,410.84 0.33 16 600340 华夏幸福 6,336,052.64 0.33 17 000550 江铃汽车 6,331,463.68 0.33 18 601997 贵阳银行 6,312,816.54 0.33 19 002304 洋河股份 6,283,627.70 0.33 20 002074 国轩高科 6,210,704.00 0.32 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 604,322,499.81 卖出股票收入（成交）总额 670,950,570.17 注：本项中 7.4.1、 7.4.2、 7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,928.20 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,928.20 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共52 页 比例（％） 1 113012 骆驼转债 130 13,928.20 0.01 注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共52 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 344,293.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,939.54 5 应收申购款 77,066.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 433,299.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（ %） 流通受限情况说明 1 300065 海兰信 3,673,500.00 1.59 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共52 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 10,364 19,662.26 23,842,124.65 11.70% 179,937,553.71 88.30% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 409,293.70 0.2009% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 11 月 25 日 ）基金份额总额 1,251,832,665.50 本报告期期初基金份额总额 1,778,502,621.07 本报告期基金总申购份额 47,082,080.29 减:本报告期基金总赎回份额 1,621,805,023.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 203,779,678.36 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共52 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016 年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七 届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议， 聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更，已于 2017 年 3 月 30 日向中国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内 本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 光大证券 1 898,294,345.78 70.67% 836,583.50 75.42% - 渤海证券 1 372,786,751.83 29.33% 272,621.26 24.58% - 中信建投 1 - - - - - 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共52 页 国元证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 267,030.00 100.00% - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 注： 1、本公司选择证券经营机构的标准 （ 1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服 务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定 要求，提供专门研究报告。 （ 2）资力雄厚，信誉良好。 （ 3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （ 4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （ 5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （ 6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易 的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （ 1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （ 2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （ 3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研 究机构进行综合评价； （ 4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与 研究机构签定《 研究服务协议》 、 《 券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手 续。评价结果如不符合条件则终止试用； （ 5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共52 页 的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议， 并撤销租用的交易单元； （ 6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 10.8 其他重大事件 除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司旗下部分 基金增加基煜销售并开通基金转 换业务的公告 《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 及本 公司网站 2017 年 6 月 29 日 2 长盛基金管理有限公司关于《 深 圳证券交易所分级基金业务管理 指引》 和《 上海证券交易所分级 基金业务管理指引》 实施的风险 提示公告 同上 2017 年 4 月 27 日 3 长盛基金管理有限公司关于增加 河北银行为旗下部分基金代销机 构以及开通基金定投业务及转换 业务并参与基金申购费率优惠活 动的公告 同上 2017 年 4 月 26 日 4 长盛量化红利策略混合型证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告 同上 2017 年 4 月 22 日 5 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2017 年 4 月 22 日 6 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加广发证券申 购（含定投）费率优惠活动的公 告 同上 2017 年 4 月 10 日 7 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国工商银行个人 电子银行基金申购优惠活动的公 告 同上 2017 年 4 月 1 日 8 长盛基金管理有限公司高级管理 人员董事长变更的公告 同上 2017 年 3 月 28 日 9 长盛基金管理有限公司高级管理 人员副总经理变更的公告 同上 2017 年 3 月 28 日 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共52 页 10 长盛基金管理有限公司高级管理 人员总经理变更的公告 同上 2017 年 3 月 28 日 11 长盛量化红利策略混合型证券投 资基金 2016 年度报告 同上 2017 年 3 月 27 日 12 长盛量化红利策略混合型证券投 资基金 2016 年度报告摘要 同上 2017 年 3 月 27 日 13 长盛基金管理有限公司关于增加 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 并参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月 24 日 14 长盛基金管理有限公司关于增加 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 参加费率优惠活动的公告 同上 2017 年 3 月 21 日 15 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加宜信普泽费率优惠 活动的公告 同上 2017 年 3 月 17 日 16 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2017 年 2 月 23 日 17 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2017 年 2 月 23 日 18 长盛量化红利策略混合型证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告 同上 2017 年 1 月 21 日 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共52 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 3 日 515,729,241.88 0.00 515,729,241.88 0.00 0.00% 2 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 22 日 773,195,360.82 0.00 773,195,360.82 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量 赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对 申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛量化红利混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共52 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会核准基金募集的文件； （二） 《 长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》 ； （三） 《 长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议》 ； （四） 《 长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书》 ； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话： 400-888-2666、 010-62350088。 网址： http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017 年 8 月 24 日