长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 长盛量化红利股票 基金主代码 080005 交易代码 080005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年11月25日 报告期末基金份额总额 673,320,377.17份 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增 投资目标 值为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满 足投资人长期稳健的投资收益需求。 本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风 格股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票 组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产 投资策略 组合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、 政策导向和市场环境（市场估值水平、资金供求）等 因素，股票投资中将以红利股票投资为主导，以价值 型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。 业绩比较基准 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数 本基金为股票型基金产品，风险高于混合性基金、债 风险收益特征 券基金、货币市场基金，属于较高风险、较高回报的 基金产品 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日－ 2015年3月31日） 1.本期已实现收益 16,768,506.54 2.本期利润 363,714,255.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.6294 4.期末基金资产净值 1,279,386,613.77 5.期末基金份额净值 1.900 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 45.59% 1.67% 15.77% 1.31% 29.82% 0.36% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 证券从 姓名 职务 经理期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 男，1982年3月出生，中国国 理，长盛成长价 籍。中国人民银行研究生部经 值证券投资基 2013年8 济学硕士。2009年7月加入长 翟彦垒 金基金经理，长 月30日 - 6年 盛基金管理有限公司，曾任行 盛电子信息主 业研究员，基金经理助理等职 题灵活配置混 务。现任长盛成长价值证券投 合型证券投资 资基金基金经理，长盛量化红 基金基金经理， 利策略股票型证券投资基金 长盛动态精选 （本基金）基金经理，长盛电 证券投资基金 子信息主题灵活配置混合型证 基金经理。 券投资基金基金经理，长盛动 态精选证券投资基金基金经 理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对2015年第1季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 海外市场，美联储加息信号逐步显现，美元强势。1季度道琼斯指数下跌1.15%，纳斯达克涨2.58%；欧元区QE继续宽松，债务危机平稳度过，经济开始显示出复苏信号，德国DAX指数涨 22.03%，伦敦富时100指数涨3.45%。全球大宗商品价格在底部徘徊，铁矿石接替原油成为领跌 品种。 国内市场1季度主要热点是召开了全国两会，政府工作报告提出要把一批新兴产业培育成主导产业，并首次在国家层面提出“互联网+”战略，“大众创业、万众创新”预计会成为经济结构转型的一大动力。国内1季度的主要矛盾仍为“经济增速下台阶与过度宽松的流动性”，股市成为好的投资场所。上证综指1季度上涨18.39%，代表超大盘股的上证50上涨9.15%。在“互联网+”的催化下，代表成长股的创业板和中小板在1季度不断创出新高，且创业板内部结构没有再继续分化，1季度创业板综指上涨59.18%，创业板指上涨59.93%。 基于基金契约，我们继续给量化红利基金赋予投资阶段性高成长个股的风格，主要原因是量化红利基金契约对上市公司过去和未来的业绩增速极为重视，这也是量化红利风格池的主要入池标准。1季度，主体配置仍为“具有阶段性高成长能力的红利股”，这些个股集中在TMT、高端装备（新能源、军工、智能装备、节能环保）和医药行业。在我国经济结构转型的背景下，我们判断目前时点类似于美国上世纪80年代的转型期，在经济结构转型没有实质成功之前，在七大战略性新兴产业没有成为GDP增长主要拉动力之前，周期股和成长股均会受益于流动性宽松，所以在基金契约范围内，我们仍保持了一定比例的大盘蓝筹股配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.900元，本报告期份额净值增长率为45.59%，同期业绩比较基准增长率为15.77%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,135,748,508.54 86.72 其中：股票 1,135,748,508.54 86.72 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 151,177,291.67 11.54 7 其他资产 22,730,514.02 1.74 8 合计 1,309,656,314.23 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 593,787,187.87 46.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 38,580,053.98 3.02 F 批发和零售业 35,185,000.00 2.75 G 交通运输、仓储和邮政业 25,026,500.00 1.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 339,705,086.69 26.55 J 金融业 87,072,680.00 6.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,392,000.00 1.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,135,748,508.54 88.77 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 300303 聚飞光电 2,193,205 59,874,496.50 4.68 2 300075 数字政通 820,000 51,094,200.00 3.99 3 300351 永贵电器 800,000 46,064,000.00 3.60 4 002580 圣阳股份 1,625,998 45,658,023.84 3.57 5 600446 金证股份 324,754 39,555,037.20 3.09 6 601668 中国建筑 5,029,994 38,580,053.98 3.02 7 300115 长盈精密 1,279,740 37,726,735.20 2.95 8 002609 捷顺科技 991,291 35,845,082.56 2.80 9 300081 恒信移动 620,000 35,185,000.00 2.75 10 300353 东土科技 1,025,805 34,877,370.00 2.73 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 265,970.89 2 应收证券清算款 12,071,114.93 3 应收股利 - 4 应收利息 40,502.48 5 应收申购款 10,352,925.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,730,514.02 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 300081 恒信移动 35,185,000.00 2.75 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 537,284,644.27 报告期期间基金总申购份额 459,633,813.67 减:报告期期间基金总赎回份额 323,598,080.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 673,320,377.17 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 30,000,050.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 30,000,050.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 - 额比例（%） 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2015年1月5日 30,000,050.00 38,970,064.95 - 合计 30,000,050.00 38,970,064.95 §8影响投资者决策的其他汇重要信息 本基金管理人于2015年3月25日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月24日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年4月20日