长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2013 年 3 月 26 日  §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正 文。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出 具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 1 页 共 30 页  §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛量化红利股票 基金主代码 080005 交易代码 080005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 11 月 25 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,968,666.33 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求 投资目标 风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。 本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上 构建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股 投资策略 票资产组合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市 场环境（市场估值水平、资金供求）等因素，股票投资中将以红利股票投 资为主导，以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。 业绩比较基准 中证红利指数×75%+中证综合债指数×25% 本基金为股票型基金产品，风险高于混合性基金，债券基金，货币市场基 风险收益特征 金，属于较高风险，较高回报的基金产品 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 叶金松 赵会军 信息披露 联系电话 010-82019988 010-66105799 负责人 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 400-888-2666 客户服务电话 95588 010-62350088 传真 010-82255988 010—66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 2 页 共 30 页  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -30,079,758.79 12,308,335.02 -362,415.89 本期利润 5,803,066.67 -49,983,565.30 26,558,228.91 加权平均基金份额本期利润 0.0211 -0.1578 0.0305 本期基金份额净值增长率 2.42% -17.82% 4.17% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1535 -0.1725 0.0477 期末基金资产净值 220,687,886.81 240,768,904.61 408,497,887.88 期末基金份额净值 0.847 0.827 1.048 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最 后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 益率③ 益率标准差④ 过去三个月 3.17% 0.82% 9.86% 0.94% -6.69% -0.12% 过去六个月 -1.85% 0.82% 4.91% 0.90% -6.76% -0.08% 过去一年 2.42% 0.94% 6.57% 0.91% -4.15% 0.03% 过去三年 -12.32% 1.11% -19.58% 1.00% 7.26% 0.11% 自基金合同生 -11.80% 1.09% -18.19% 1.03% 6.39% 0.06% 效起至今 注：本基金业绩比较基准：中证红利指数×75%+中证综合债指数×25% 其中，中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率 高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A 股市场 高红利股票的整体状况和走势。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性， 作为衡量本基金业绩的基准，较为合适。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 3 页 共 30 页  中证综合债指数是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券 及一年期以下的国债、金融债和企业债，以更加全面地反映中国债券市场整体价格变 动趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置 比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 75%、25%的比例采取再平衡，再用连锁计 算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基 金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例 符合本基金合同第十一部分投资范围、投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的 各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 4 页 共 30 页  注：长盛量化红利策略股票型证券投资基金合同于 2009 年 11 月 25 日生效，合 同生效当年净值增长率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份基金 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 总额 计 2012 年 2012 年 - - - - 度未分 配收益 除息日： 2011 年 0.400 10,416,098.35 4,877,419.18 15,293,517.53 2011 年 1 月 17 日 2010 年 2010 年 - - - - 度未分 配收益 合计 0.400 10,416,098.35 4,877,419.18 15,293,517.53 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 5 页 共 30 页  §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3 月成立， 注册资本为人民币 15000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有 限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注册 资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团控股 有限公司占注册资本的 13%。截止 2012 年 12 月 31 日，基金管理人共管理两支封闭式 基金、二十三支开放式基金，并于 2002 年 12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。 基金管理人于 2007 年 9 月，取得合格境内机构投资者资格，并于 2008 年 2 月，取得 从事特定客户资产管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 本 基 金基 金 男，1979 年 6 月出生，中国国籍。清 经 理 ，长 盛 华大学工学学士、中国科学院工学博 成 长 价值 证 士。2006 年 5 月加入长盛基金管理有 券 投 资基 金 限公司，在公司期间历任金融工程研 基 金 经理 ， 究员、高级金融工程研究员、基金经 长 盛 同辉 深 理助理、长盛沪深 300 指数证券投资 证 100 等权 2009 年 11 月 基金基金经理等职务。现任金融工程 刘斌 - 6年 重 指 数分 级 25 日 与量化投资部执行总监，长盛成长价 证 券 投资 基 值证券投资基金基金经理，长盛量化 金 基 金 经 红利策略股票型证券投资基金（本基 理 ， 金融 工 金）基金经理，长盛同辉深证 100 等 程 与 量化 投 权重指数分级证券投资基金基金经 资 部 执行 总 理。 监。 注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定 的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 6 页 共 30 页 盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相 关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有 投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。 报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授 权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披 露等环节对公平交易的管理提出明确要求。 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经 理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导 下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资 决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组 合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执 行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公 司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公 平交易，具体如下： 一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优 先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统 中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。 二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执 行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统 执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投 资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。 三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类 型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件 时，先执行市价指令，后执行限价指令。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 7 页 共 30 页  对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、 价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公 平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时 向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部 每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员 作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分 别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定 期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每 月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行 间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申 购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配 结果符合公平交易原则。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司 公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资 管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执 行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进 行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相 关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司 公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近 4 个季 度交易记录，分别以 1、3、5 日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、 专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行 T 检验的情况， 以 95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差 对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 8 页 共 30 页 差未见异常。 本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24 次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易；13 次为长盛同庆封闭式 基金转型为指数型基金前的反向交易。 本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞 价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。具体原因如下： 长盛同庆于 2012 年 5 月 11 日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以 下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份 额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗 下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批 准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量 下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易 系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中 保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年中国经济显现触底回升态势，其中第四季度 GDP 升 7.9%，扭转了 GDP 增 速连续 6 个季度逐季回落的局面。在改革和城镇化等乐观政策预期下，市场在年末出 现大幅反弹。行业表现持续呈高度分化，房地产、金融服务、家用电器、有色金属、 建筑建材等早周期行业涨幅较大，信息服务、商业贸易、机械设备、纺织服装、信息 设备等行业表现较弱。从风格角度看，价值、低换手风格表现相对较好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.847 元，本报告期份额净值增长率为 2.42%， 同期业绩比较基准增长率为 6.57%。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 9 页 共 30 页  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中观数据显示未来一个季度经济回稳延续，有助于投资者风险偏好的提升。随着 政策预期的逐步消化以及情绪的迅速修复，一季度市场大概率将呈现明显的结构分化 行情，市场后续的表现取决于经济复苏的力度。我们将密切关注经济数据和市场情绪， 及时调整资产、风格和行业配置。 本基金采用数量化策略进行股票投资，按照红利价值型策略在价值层面深度挖 掘，保持投资风格的长期稳定。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计 准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行 估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组， 参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值 日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等 事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督 察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察 稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金 估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日 常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用 的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程 各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十五条中对基 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 10 页 共 30 页 金利润分配原则的约定，2012 年度未实施利润分配。 本基金截至 2012 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为-40,004,516.17 元，其中： 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 -12,935,543.95 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为 -27,068,972.22 元。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 11 页 共 30 页  §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012 年，本基金托管人在对长盛量化红利策略股票型证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 2012 年，长盛量化红利策略股票型证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限 公司在长盛量化红利策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛量化红利策略股票型 证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 12 页 共 30 页  §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张晓艺于 2013 年 3 月 20 日对本基金 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益（基 金净值）变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字（2013）第 21292 号无保 留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 13 页 共 30 页  §7 年度财务会计报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛量化红利策略股票型证券投资基金 报告截止日：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 64,377,430.98 82,703,708.45 结算备付金 92,918.45 193,565.21 存出保证金 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 178,434,744.23 172,934,304.82 其中：股票投资 178,434,744.23 172,934,304.82 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 15,336.97 16,616.98 应收股利 - - 应收申购款 12,346.17 3,159.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 243,432,776.80 256,351,354.59 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 21,418,744.73 14,220,177.86 应付赎回款 51,526.56 24,747.16 应付管理人报酬 266,334.47 312,587.18 应付托管费 44,389.08 52,097.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 143,829.77 132,746.69 应交税费 - - 应付利息 - - 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 14 页 共 30 页  应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 820,065.38 840,093.21 负债合计 22,744,889.99 15,582,449.98 所有者权益: 实收基金 260,692,402.98 290,968,666.33 未分配利润 -40,004,516.17 -50,199,761.72 所有者权益合计 220,687,886.81 240,768,904.61 负债和所有者权益总计 243,432,776.80 256,351,354.59 注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值：0.847 元，基金份额总额： 260,692,402.98 份。 7.2 利润表 会计主体：长盛量化红利策略股票型证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 一、收入 11,316,904.20 -42,474,671.88 1.利息收入 478,672.83 566,469.66 其中：存款利息收入 478,409.65 560,717.12 债券利息收入 263.18 5,752.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -25,056,397.86 19,151,639.96 其中：股票投资收益 -28,389,477.30 16,570,842.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 96,117.02 473,606.11 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,236,962.42 2,107,191.43 3.公允价值变动收益（损失以“-” 35,882,825.46 -62,291,900.32 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”填列） - - 5.其他收入（损失以“-”填列） 11,803.77 99,118.82 减：二、费用 5,513,837.53 7,508,893.42 1.管理人报酬 3,527,063.26 4,577,905.93 2.托管费 587,843.92 762,984.29 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,077,412.21 1,808,361.46 5.利息支出 - - 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 15 页 共 30 页  其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 321,518.14 359,641.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 5,803,066.67 -49,983,565.30 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 5,803,066.67 -49,983,565.30 列） 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：长盛量化红利策略股票型证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 290,968,666.33 -50,199,761.72 240,768,904.61 二、本期经营活动产生的基金 - 5,803,066.67 5,803,066.67 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 -30,276,263.35 4,392,178.88 -25,884,084.47 “-”号填列) 其中：1.基金申购款 11,556,941.67 -1,468,954.04 10,087,987.63 2.基金赎回款 -41,833,205.02 5,861,132.92 -35,972,072.10 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生 的基金净值 变动 - - - (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 260,692,402.98 -40,004,516.17 220,687,886.81 值) 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 389,891,447.10 18,606,440.78 408,497,887.88 值) 二、本期经营活动产生的基金 - -49,983,565.30 -49,983,565.30 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 -98,922,780.77 -3,529,119.67 -102,451,900.44 “-”号填列) 其中：1. 基金申购款 36,144,196.58 -1,359,920.30 34,784,276.28 2. 基金赎回款 -135,066,977.35 -2,169,199.37 -137,236,176.72 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生 的基金净值 变动 - -15,293,517.53 -15,293,517.53 (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 290,968,666.33 -50,199,761.72 240,768,904.61 值) 报表附注为财务报表的组成部分。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 16 页 共 30 页 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 周 兵 杨思乐 戴君棉 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 17 页 共 30 页  7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛量化红利策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]927 号《关于核准长盛量化红利 策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金 利息共募集 1,251,673,981.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 道中天验字(2009)第 248 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛量化红 利策略股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 1,251,832,665.50 份基金份额，其中认购资金利息折合 158,683.54 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长盛量化红利策略股票型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包 括国内依法发行、上市的股票、债券、短期金融工具、权证以及经中国证监会批准的 允许基金投资的其他金融工具。股票投资占基金资产净值的比例为 60%-95%，其中投 资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80%。债券投资占基金资产净值的比例为 0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府 债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数×75% ＋中证综合债指数×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2013 年 3 月 20 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本 准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 18 页 共 30 页 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本期及上年度可比期间未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本期及上年度可比期间未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期及上年度可比期间无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财 税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代 扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收 入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照 现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 19 页 共 30 页 印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 (原“安徽省投资集团有限责任公司”) 基金管理人的股东 注：1.根据长盛基金公司 2012 年 8 月 29 日《关于公司股东名称变更及公司章程 修改的公告》，长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资 集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 20 页 共 30 页  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 国元证券 181,610,399.75 25.77% 451,361,277.57 39.62% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券交易。 7.4.8.1.4 应支付关联方佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 占当期佣金总量的 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 比例 额的比例 国元证券 151,407.05 24.93% - - 上年度可比期间 关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 名称 占当期佣金总量的 占期末应付佣金总 当期佣金 期末应付佣金余额 比例 额的比例 国元证券 366,733.96 38.55% 46,147.75 34.76% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司 收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务等。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 21 页 共 30 页  7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,527,063.26 4,577,905.93 其中：支付销售机构的客户维护费 778,230.05 1,048,824.19 注：支付基金管理人长盛基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 587,843.92 762,984.29 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 基金合同生效日(2009 年 11 月 25 日) - - 持有的基金份额 期初持有的基金份额 30,000,050.00 30,000,050.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 22 页 共 30 页  期末持有的基金份额 30,000,050.00 30,000,050.00 期末持有的基金份额占基金总份额比 11.51% 10.31% 例 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 安徽省投资 集团控股有 27,999,980.00 10.74% 27,999,980.00 9.62% 限公司 国元证券 9,000,000.00 3.45% 10,000,000.00 3.44% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 名称 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 64,377,430.98 474,112.06 82,703,708.45 552,903.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 股票 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备 停牌原因 代码 名称 日期 值单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 注 000002 万 科 A 12/12/26 重大事项 10.12 13/01/21 11.13 383,882 3,423,852.57 3,884,885.84 - 合计 3,423,852.57 3,884,885.84 注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大 影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批 准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 23 页 共 30 页  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面 价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值 层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第 一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的 余额为174,549,858.39元，第二层级余额为3,884,885.84元，无属于第三层级的余额 (2011年12月31日：第一层级172,934,304.82元，无属于第二、三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层 级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股 票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 24 页 共 30 页  无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 资产项目 金额 例（%） 1 权益投资 178,434,744.23 73.30 其中：股票 178,434,744.23 73.30 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 5 银行存款和结算备付金合计 64,470,349.43 26.48 6 其他资产 527,683.14 0.22 7 资产合计 243,432,776.80 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 行业类别 公允价值 例（%） A 农、林、牧、渔业 1,310,848.00 0.59 B 采掘业 10,193,794.79 4.62 C 制造业 91,183,713.32 41.32 C0 食品、饮料 13,512,481.20 6.12 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,454,154.46 4.74 C5 电子 2,216,913.20 1.00 C6 金属、非金属 7,363,876.75 3.34 C7 机械、设备、仪表 44,097,354.18 19.98 C8 医药、生物制品 11,294,963.03 5.12 C99 其他制造业 2,243,970.50 1.02 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 25 页 共 30 页  D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,494,791.40 2.94 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 10,592,970.39 4.80 G 信息技术业 6,641,523.59 3.01 H 批发和零售贸易 8,899,191.18 4.03 I 金融、保险业 29,428,279.53 13.33 J 房地产业 8,679,729.04 3.93 K 社会服务业 1,962,220.60 0.89 L 传播与文化产业 2,938,190.49 1.33 M 综合类 109,491.90 0.05 合计 178,434,744.23 80.85 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 1,213,457 9,537,772.02 4.32% 2 600000 浦发银行 728,334 7,225,073.28 3.27% 3 601318 中国平安 136,487 6,181,496.23 2.80% 4 601088 中国神华 238,397 6,043,363.95 2.74% 5 601006 大秦铁路 729,695 4,932,738.20 2.24% 6 600048 保利地产 352,562 4,794,843.20 2.17% 7 000858 五 粮 液 156,814 4,426,859.22 2.01% 8 002275 桂林三金 282,293 3,904,112.19 1.77% 9 000002 万 科Ａ 383,882 3,884,885.84 1.76% 10 600582 天地科技 336,921 3,824,053.35 1.73% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 10,944,084.23 4.55 2 600028 中国石化 9,190,647.00 3.82 3 600000 浦发银行 9,105,206.00 3.78 4 002275 桂林三金 8,904,803.21 3.70 5 601088 中国神华 8,418,199.66 3.50 6 601898 中煤能源 7,032,957.72 2.92 7 002385 大 北 农 5,765,961.81 2.39 8 000858 五 粮 液 5,330,616.00 2.21 9 600329 中新药业 4,850,106.45 2.01 10 601628 中国人寿 4,726,581.75 1.96 11 601006 大秦铁路 4,563,000.00 1.90 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 26 页 共 30 页  12 600582 天地科技 4,384,295.94 1.82 13 600795 国电电力 3,949,036.00 1.64 14 000598 蓝星清洗 3,945,941.20 1.64 15 600271 航天信息 3,944,798.37 1.64 16 002629 仁智油服 3,883,603.50 1.61 17 000568 泸州老窖 3,837,077.01 1.59 18 002073 青岛软控 3,822,894.72 1.59 19 002065 东华软件 3,812,825.89 1.58 20 600195 中牧股份 3,798,899.02 1.58 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600000 浦发银行 10,832,700.59 4.50 2 600036 招商银行 9,786,719.85 4.06 3 600028 中国石化 8,669,164.14 3.60 4 000024 招商地产 8,257,746.91 3.43 5 601328 交通银行 6,831,413.32 2.84 6 601601 中国太保 6,357,890.02 2.64 7 600060 海信电器 5,961,930.21 2.48 8 600585 海螺水泥 5,798,801.22 2.41 9 601898 中煤能源 5,625,622.59 2.34 10 601318 中国平安 5,283,139.88 2.19 11 000527 美的电器 5,101,352.09 2.12 12 600016 民生银行 4,991,724.96 2.07 13 002275 桂林三金 4,704,829.50 1.95 14 000028 一致药业 4,632,669.84 1.92 15 601006 大秦铁路 4,541,957.56 1.89 16 000039 中集集团 4,403,538.67 1.83 17 601788 光大证券 4,385,879.91 1.82 18 600048 保利地产 4,324,032.30 1.80 19 600362 江西铜业 4,148,833.15 1.72 20 002385 大 北 农 3,871,106.35 1.61 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 351,744,139.47 卖出股票收入（成交）总额 353,737,048.22 注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 27 页 共 30 页  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,336.97 5 应收申购款 12,346.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 527,683.14 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 的公允价值 净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 3,884,885.84 1.76 重大事项停牌 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 28 页 共 30 页  §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 户均持有的 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,715 29,913.07 69,235,405.88 26.56% 191,456,997.10 73.44% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 122,280.16 0.05% 有本开放式基金 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为 0 万份。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。 §10 开放式基金份额变动 份额单位：份 基金合同生效日（2009 年 11 月 25 日）基金份额总额 1,251,832,665.50 本报告期期初基金份额总额 290,968,666.33 本报告期基金总申购份额 11,556,941.67 减：本报告期基金总赎回份额 41,833,205.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 260,692,402.98 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 29 页 共 30 页  §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本基金管理人于 2012 年 8 月 16 日发布关于公司高级管理人员变动的公告，朱剑 彪因个人原因辞职，经董事会决议解聘其公司副总经理职务，并已按规定向中国证监 会和北京证监局报告。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期基金经理未发生变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内 本基金未更换会计师事务所，本报告期共支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元， 已连续为本基金提供审计服务 3 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期债券成 占当期佣金 成交金额 成交金额 佣金 数量 交总额的比例 交总额的比例 总量的比例 中信建投 1 - - - - - - 国元证券 1 181,610,399.75 25.77% - - 151,407.05 24.93% 光大证券 1 376,186,650.88 53.37% 1,697,380.20 100.00% 327,518.35 53.92% 招商证券 1 147,013,967.54 20.86% - - 128,502.30 21.16% 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 30 页 共 30 页  （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供 高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民 银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密 的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基 金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务 评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务 评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导 审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理 基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公 司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本 公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 31 页 共 30 页