基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年4月21日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2011年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金经理小组简介 ■ 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发生异常交易情况。 4.4 报告期内的投资策略和业绩表现说明 4.4.1行情回顾及运作分析 2010年,在经济结构转型的背景支撑下,中小板、创业板等小盘股一枝独秀,小盘成长股相对大盘价值股的估值溢价屡创历史新高,结构性行情逐步演变成结构性泡沫。进入2011年,市场完全颠倒过来,家用电器、黑色金属、建筑建材、房地产等板块涨幅超过10%,金融服务板块也有不错的收益,价值因子获取较多超额收益,而去年热门的医药生物、食品饮料、电子元器件、农林牧渔等板块进入下跌调整,估值修复行情已逐步开始。 本基金在1季度末按照资产配置模型降低了股票资产配置比例,在股票投资方面坚持价值型的投资策略。 4.4.2本基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.024元,本报告期份额净值增长率为1.75%,同期业绩比较基准增长率为3.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 2010年下半年经济出现的反弹,将随着高通胀、紧货币,在2011年上半年出现再次回落,即短周期步入滞胀阶段。在流动性偏紧的阶段,市场不会出现系统性的上涨机会。同时,以地产、银行为代表的周期行业已经反映了未来较为悲观的经济预期,后续大幅下行的风险较小,而以消费、新兴产业为代表的中小市值公司由于具有较高的估值水平,整体板块性的机会不大。因此,市场较难形成全面上涨的趋势性行情,仍将是结构性的机会和结构性的风险,我们将淡化行业和风格的轮动,而是将重点放在寻找估值合理的确定性成长。 本基金采用数量化策略进行股票投资,按照红利价值型策略在价值层面深度挖掘,保持投资风格的长期稳定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注:本基金本报告期末仅持有上述一支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 份额单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》 3、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金托管协议》 4、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金招募说明书》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。