嘉实优质企业混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人 2015 年 8 月 3 日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 更名的公告》，嘉实优质企业股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实优质企业混 合型证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54 8.12 投资组合报告附注 ...... 54 §9 基金份额持有人信息...... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55 §10 开放式基金份额变动...... 56 §11 重大事件揭示...... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 11.4 基金投资策略的改变 ...... 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57 11.8 其他重大事件 ...... 59 §12 备查文件目录...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实优质企业混合型证券投资基金 基金简称 嘉实优质企业混合 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,084,866,648.93 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 投资策略 本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标 的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现 金类等大类资产上。 除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债券投 资策略、及衍生工具投资策略，如：可转债投资策略、权证及其他 金融工具投资策略等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、 增强收益。 具体包括：股票投资策略（个股选择、行业配置）、权证及其他金融 工具投资策略、可转债投资策略、债券投资策略、新股申购策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险，较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 姓名 胡勇钦 胡波 负责人 联系电话 (010)65215588 021-61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95528 传真 (010)65215588 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 上海市中山东一路 12 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 上海市北京东路 689 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 200001 法定代表人 经雷 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 普通合伙） 城东三办公楼 16 层 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2020 年 2019 年 2018 年 指标 本期已实 406,845,529.04 264,472,659.23 31,504,022.22 现收益 本期利润 1,505,641,267.77 755,816,370.55 -555,621,558.56 加权平均 基金份额 1.2450 0.5777 -0.3804 本期利润 本期加权 平均净值 58.82% 38.87% -27.47% 利润率 本期基金 份额净值 78.14% 48.77% -23.85% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2020 年末 2019 年末 2018 年末 指标 期末可供 1,343,713,766.63 929,773,666.76 217,758,413.51 分配利润 期末可供 分配基金 1.2386 0.6973 0.1415 份额利润 期末基金 3,021,910,277.60 2,260,962,823.40 1,754,134,153.81 资产净值 期末基金 2.786 1.696 1.140 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2020 年末 2019 年末 2018 年末 标 基金份额 累计净值 274.43% 110.19% 41.29% 增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 18.05% 1.42% 12.92% 0.94% 5.13% 0.48% 过去六个月 23.22% 1.61% 23.87% 1.28% -0.65 0.33% % 过去一年 78.14% 1.74% 26.07% 1.36% 52.07 0.38% % 过去三年 101.80% 1.59% 28.90% 1.28% 72.90 0.31% % 过去五年 98.75% 1.53% 39.20% 1.18% 59.55 0.35% % 自基金合同生效起 274.43% 1.66% 8.22% 1.60% 266.21 0.06% 至今 % 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2020 年 1.3950 108,850,893.18 74,899,357.80 183,750,250.98 - 2019 年 - - - -- 2018 年 1.2440 90,597,015.52 75,905,419.55 166,502,435.07 - 合计 2.6390 199,447,908.70 150,804,777.35 350,252,686.05 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 截止 2020 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 205 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医 药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产 业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、 嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精 选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、 嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定 期混合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成 长混合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实成长 曾任北京证券有限责任公司投资银行部经 收 益 混 理、中国国际金融有限公司股票研究经理、 合、嘉实 长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰 新收益混 基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏 合、嘉实 2014 年 8 利基金管理有限公司专户投资部副总经 胡涛 远见企业 月 20 日 - 18 年 理、研究部研究主管、基金经理等职务。 精选两年 2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司， 持有期混 曾任 GARP 策略组投资总监。现任主基金经 合、嘉实 理。美国印第安纳大学凯利商学院 MBA， 优质精选 具有基金从业资格。 混合基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年资本市场在新冠疫情影响下虽然经济基本面在上半年受到较为严重的负面影响，但是随着疫情在国内逐渐得到较好控制，并且国内以及全球在应对疫情上采取了非常时期较为宽松的货币政策，在流动性推动下市场取得了较大的上涨。上半年市场更多表现为成长股上涨的结构性行情，而下半年随着国内经济快速恢复，顺周期的周期金融行业也出现了较大的补涨行情，全年 市场表现较好。中国相对全球其他国家在疫情防控方面还是做得最好的，因此市场整体表现也好于其他发达国家。另外国内制造业企业也大幅受益于海外订单转移的正面影响。本基金操作上还是以长期视角来看选择中长期经济转型结构中受益的行业龙头公司长期持有，配置上在行业公司选择上较为均衡，因为各行业都存在较好优质龙头成长公司，医药、消费、科技、先进制造设备进口替代领域更多。随着下阶段货币流动性趋于回归合理正常，选股标准要求更高，只有精选最优质成长公司长期才会有较高的相对和绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.786 元；本报告期基金份额净值增长率为 78.14%，业绩 比较基准收益率为 26.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年，我们认为上半年在海外疫苗如果得以大面积接种并对疫情有很好控制的前提下，全球经济会进入快速复苏中，国内经济上半年的同比增长也会非常可观，并且流动性方面退出也会非常缓慢，不会急转弯，还未到收紧程度，而且流动性全球也处于非常宽松状态，利率还会长时间维持较低水平。政策面对资本市场也非常支持。但是明年经济增长会是前高后低，因此从较长期投资角度来看，随着长期经济结构转型 GDP 增速逐渐下台阶，周期性行业产能过剩问题仍会存在，从长期投资角度看更看好经济转型中长期更为受益的行业，如创新药、医疗服务、消费升级、先进制造设备进口替代等。这些领域中的具有核心竞争力的龙头公司更具长期投资价值。虽然经济增速下降，但并不改变这些领域龙头公司的长期持续增长，长期持有这些优质公司会带来较好的长期回报和超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项 法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成合规报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实优质企业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金额为 183,750,250.98 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60468756_A04 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实优质企业混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了嘉实优质企业混合型证券投资基金的财务报表， 包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的嘉实优质企业混合型证券投资基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了嘉实优质企业混合型证券投资基金2020年12月31日的 财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于嘉实优质企业混合型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 嘉实优质企业混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 其他信息 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实优质企业混合型证 任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实优质企业混合型证券投资基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 注册会计师对财务报表审计的责 错误导致的重大错报的风险。 任 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实优质企业混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实优质企业混合 型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 王海彦 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2021 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 66,252,012.06 29,060,768.31 结算备付金 - 1,193,890.84 存出保证金 308,235.39 435,974.88 交易性金融资产 7.4.7.2 2,940,078,085.56 2,236,227,934.35 其中：股票投资 2,829,827,085.56 2,124,328,134.35 基金投资 - - 债券投资 110,251,000.00 111,899,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,859,911.08 - 应收利息 7.4.7.5 2,277,093.01 2,089,256.41 应收股利 - - 应收申购款 20,987,848.91 2,234,918.68 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,031,763,186.01 2,271,242,743.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,997,506.10 5,920,525.69 应付管理人报酬 3,587,468.90 2,726,255.67 应付托管费 597,911.45 454,375.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 186,680.82 699,753.64 应交税费 0.12 3.14 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 483,341.02 479,005.98 负债合计 9,852,908.41 10,279,920.07 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,083,050,070.52 1,331,189,156.64 未分配利润 7.4.7.10 1,938,860,207.08 929,773,666.76 所有者权益合计 3,021,910,277.60 2,260,962,823.40 负债和所有者权益总计 3,031,763,186.01 2,271,242,743.47 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.786 元，基金份额总额 1,084,866,648.93 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 1,553,847,066.10 794,885,478.14 1.利息收入 3,822,886.51 3,791,407.91 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,197,532.05 713,850.52 债券利息收入 2,625,354.46 3,077,557.39 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 448,929,818.16 298,918,205.41 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 435,636,937.28 278,674,098.23 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,341,170.14 -103,858.71 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 10,951,710.74 20,347,965.89 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 1,098,795,738.73 491,343,711.32 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 2,298,622.70 832,153.50 号填列） 减：二、费用 48,205,798.33 39,069,107.59 1．管理人报酬 38,262,514.06 29,124,424.65 2．托管费 6,377,085.63 4,854,070.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,305,290.44 4,838,649.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 2.60 1.62 7．其他费用 7.4.7.20 260,905.60 251,961.08 三、利润总额（亏损总额以 1,505,641,267.77 755,816,370.55 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,505,641,267.77 755,816,370.55 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,331,189,156.64 929,773,666.76 2,260,962,823.40 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 1,505,641,267.77 1,505,641,267.77 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 -248,139,086.12 -312,804,476.47 -560,943,562.59 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 889,526,709.29 906,672,393.24 1,796,199,102.53 购款 2.基金赎 -1,137,665,795.41 -1,219,476,869.71 -2,357,142,665.12 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -183,750,250.98 -183,750,250.98 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,083,050,070.52 1,938,860,207.08 3,021,910,277.60 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,536,375,740.30 217,758,413.51 1,754,134,153.81 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 755,816,370.55 755,816,370.55 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -205,186,583.66 -43,801,117.30 -248,987,700.96 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 409,029,977.91 239,358,140.57 648,388,118.48 购款 2.基金赎 -614,216,561.57 -283,159,257.87 -897,375,819.44 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,331,189,156.64 929,773,666.76 2,260,962,823.40 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 罗丽丽 罗丽丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实优质企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金（以下简称“嘉实保本基金”）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）2007 年 11 月 22 日证监基金字[2007]320 号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式 证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自 2007 年 12 月 8 日起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。根据《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及 基金合同的有关规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 3 日起，本 基金名称由“嘉实优质企业股票型证券投资基金”更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)每份基金份额享有同等分配权； (2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (3)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (5)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但每年至多分配六次； (6)本基金收益分配采用现金方式和红利再投资方式，基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配； (7)基金收益分配比例不得低于基金净收益的 20%； (8)《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 66,252,012.06 29,060,768.31 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 66,252,012.06 29,060,768.31 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,340,799,068.97 2,829,827,085.56 1,489,028,016.59 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 203,000.00 203,000.00 - 券 银行间市场 110,445,050.00 110,048,000.00 -397,050.00 合计 110,648,050.00 110,251,000.00 -397,050.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,451,447,118.97 2,940,078,085.56 1,488,630,966.59 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,734,851,506.49 2,124,328,134.35 389,476,627.86 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 1,802,800.00 1,802,800.00 - 券 银行间市场 109,738,400.00 110,097,000.00 358,600.00 合计 111,541,200.00 111,899,800.00 358,600.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,846,392,706.49 2,236,227,934.35 389,835,227.86 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 26,496.14 17,743.17 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 537.20 应收债券利息 2,250,458.17 2,070,758.76 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 21.18 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 138.70 196.10 合计 2,277,093.01 2,089,256.41 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 186,680.82 699,753.64 银行间市场应付交易费用 - - 合计 186,680.82 699,753.64 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 13,341.02 9,005.98 应付证券出借违约金 - - 预提费用 220,000.00 220,000.00 合计 483,341.02 479,005.98 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,333,400,543.83 1,331,189,156.64 本期申购 890,984,826.08 889,526,709.29 本期赎回（以“-”号填列） -1,139,518,720.98 -1,137,665,795.41 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,084,866,648.93 1,083,050,070.52 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,386,922,383.42 -457,148,716.66 929,773,666.76 本期利润 406,845,529.04 1,098,795,738.73 1,505,641,267.77 本期基金份额交易 -266,303,894.85 -46,500,581.62 -312,804,476.47 产生的变动数 其中：基金申购款 942,719,952.13 -36,047,558.89 906,672,393.24 基金赎回款 -1,209,023,846.98 -10,453,022.73 -1,219,476,869.71 本期已分配利润 -183,750,250.98 - -183,750,250.98 本期末 1,343,713,766.63 595,146,440.45 1,938,860,207.08 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12 月 31 日 活期存款利息收入 1,152,453.37 685,920.56 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,005.83 19,503.00 其他 34,072.85 8,426.96 合计 1,197,532.05 713,850.52 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 435,636,937.28 278,674,098.23 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 435,636,937.28 278,674,098.23 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,487,934,414.59 1,897,477,886.36 减：卖出股票成本总 1,052,297,477.31 1,618,803,788.13 额 买卖股票差价收入 435,636,937.28 278,674,098.23 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 2,341,170.14 -103,858.71 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 2,341,170.14 -103,858.71 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 120,343,208.37 115,785,256.00 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 115,274,200.00 112,011,750.00 额 减：应收利息总额 2,727,838.23 3,877,364.71 买卖债券差价收入 2,341,170.14 -103,858.71 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 10,951,710.74 20,347,965.89 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 10,951,710.74 20,347,965.89 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 1,098,795,738.73 491,343,711.32 股票投资 1,099,551,388.73 490,853,361.32 债券投资 -755,650.00 490,350.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 1,098,795,738.73 491,343,711.32 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,544,581.42 701,205.30 基金转出费收入 754,041.28 130,948.20 合计 2,298,622.70 832,153.50 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 3,304,715.44 4,838,074.51 银行间市场交易费用 575.00 575.00 合计 3,305,290.44 4,838,649.51 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 22,905.60 13,961.08 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 260,905.60 251,961.08 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 2021 年 1 月 18 日，本基金管理人发布《嘉实优质企业混合型证券投资基金 2020 年年度收益 分配公告》，收益分配基准日为 2020 年 12 月 31 日，权益登记日、除息日为 2021 年 1 月 19 日， 红利发放日为 2021 年 1 月 20 日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发红利 2.4780 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人 银行”) DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 38,262,514.06 29,124,424.65 其中：支付销售机构的客户维护费 5,724,679.10 4,662,538.05 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,377,085.63 4,854,070.73 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份 66,252,012.06 1,152,453.37 29,060,768.31 685,920.56 有限公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序 登记 场 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备注 号 日 内 场外 份额分 发放总额 发放总额 计 红数 2019 年年 2020 2020 度收 1 年 1 - 年 1 1.3950 108,850,893.18 74,899,357.80 183,750,250.98 益分 月 16 月 16 配于 日 日 2020 年实 施 合 - - - 1.3950 108,850,893.18 74,899,357.80 183,750,250.98 - 计 注：2021 年 1 月 18 日，本基金管理人发布《嘉实优质企业混合型证券投资基金 2020 年年度收益 分配公告》，收益分配基准日为 2020 年 12 月 31 日，权益登记日、除息日为 2021 年 1 月 19 日， 红利发放日为 2021 年 1 月 20 日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发红利 2.4780 元。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2020 2021 新发 003030 祖名 年 12 年1月 未上 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 月 25 6 日 市 日 2020 2021 新发 003031 中瓷 年 12 年1月 未上 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 月 24 4 日 市 日 300862 蓝盾 2020 2021 新股 33.95 38.54 5,843 198,369.85 225,189.22 - 光电 年 8 月年3月 锁定 7 日 4 日 南大 2020 2021 新股 300864 环境 年 8 月年2月 锁定 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 13 日 25 日 天阳 2020 2021 新股 300872 科技 年 8 月年2月 锁定 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 14 日 25 日 海晨 2020 2021 新股 300873 股份 年 8 月年3月 锁定 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 14 日 2 日 万胜 2020 2021 新股 300882 智能 年 8 月年3月 锁定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 27 日 10 日 狄耐 2020 2021 新股 300884 克 年 11 年5月 锁定 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 月 5 日 12 日 华业 2020 2021 新股 300886 香料 年 9 月年3月 锁定 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 8 日 16 日 爱克 2020 2021 新股 300889 股份 年 9 月年3月 锁定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 9 日 16 日 翔丰 2020 2021 新股 300890 华 年 9 月年3月 锁定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 10 日 18 日 惠云 2020 2021 新股 300891 钛业 年 9 月年3月 锁定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 10 日 17 日 品渥 2020 2021 新股 300892 食品 年 9 月年3月 锁定 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 11 日 24 日 铜牛 2020 2021 新股 300895 信息 年 9 月年3月 锁定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 17 日 24 日 爱美 2020 2021 新股 300896 客 年 9 月年3月 锁定 118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 - 21 日 29 日 熊猫 2020 2021 新股 300898 乳品 年 10 年4月 锁定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 月 9 日 16 日 2020 2021 300900 广联 年 10 年4月 新股 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 航空 月 19 29 日 锁定 日 2020 2021 300902 国安 年 10 年4月 新股 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 达 月 22 29 日 锁定 日 2020 2021 300908 仲景 年 11 年5月 新股 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 食品 月 13 24 日 锁定 日 2020 2021 300909 汇创 年 11 年5月 新股 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 达 月 11 18 日 锁定 日 2020 2021 300910 瑞丰 年 11 年5月 新股 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 新材 月 20 27 日 锁定 日 2020 2021 300911 亿田 年 11 年6月 新股 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 月 24 3 日 锁定 日 2020 2021 300919 中伟 年 12 年6月 新股 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 股份 月 15 23 日 锁定 日 2020 2021 300925 法本 年 12 年6月 新股 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 月 21 30 日 锁定 日 2020 2021 新发 300926 博俊 年 12 年1月 未上 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 科技 月 29 7 日 市 日 2020 2021 300926 博俊 年 12 年7月 新股 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 科技 月 29 7 日 锁定 日 2020 2021 新发 300927 江天 年 12 年1月 未上 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 化学 月 29 7 日 市 日 2020 2021 300927 江天 年 12 年7月 新股 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 化学 月 29 7 日 锁定 日 金龙 2020 2021 新股 300999 鱼 年 9 月年4月 锁定 25.70 88.29 11,296 290,307.20 997,323.84 - 29 日 15 日 2020 2021 新发 605277 新亚 年 12 年1月 未上 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 月 25 6 日 市 日 2020 2021 688129 东来 年 10 年4月 新股 15.22 16.34 5,033 76,602.26 82,239.22 - 技术 月 15 23 日 锁定 日 2020 2021 688133 泰坦 年 10 年4月 新股 44.47 116.54 2,527 112,375.69 294,496.58 - 科技 月 22 30 日 锁定 日 康希 2020 2021 新股 688185 诺 年 8 月年2月 锁定 209.71 355.68 9,332 1,957,013.72 3,319,205.76 - 4 日 18 日 会通 2020 2021 新股 688219 股份 年 11 年5月 锁定 8.29 13.70 7,336 60,815.44 100,503.20 - 月 6 日 18 日 亿华 2020 2021 新股 688339 通 年 7 月年2月 锁定 76.65 257.95 2,761 211,630.65 712,199.95 - 31 日 10 日 思瑞 2020 2021 新股 688536 浦 年 9 月年3月 锁定 115.71 398.67 3,566 412,621.86 1,421,657.22 - 11 日 22 日 中科 2020 2021 新股 688568 星图 年 6 月年1月 锁定 16.21 43.90 11,020 178,634.20 483,778.00 - 30 日 8 日 芯海 2020 2021 新股 688595 科技 年 9 月年3月 锁定 22.82 60.59 3,190 72,795.80 193,282.10 - 18 日 29 日 恒玄 2020 2021 新股 688608 科技 年 12 年6月 锁定 162.07 272.00 4,179 677,290.53 1,136,688.00 - 月 7 日 16 日 2020 2021 新发 688617 惠泰 年 12 年1月 未上 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 医疗 月 30 7 日 市 日 中芯 2020 2021 新股 688981 国际 年 7 月年1月 锁定 27.46 56.57462,17512,691,325.5026,145,239.75 - 9 日 18 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 2020 2021 新债 113616 韦尔 年 12 年1月 未上 100.00 100.00 2,030 203,000.00 203,000.00 - 转债 月 29 22 日 市 日 注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责 划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 203,000.00 1,802,800.00 未评级 - - 合计 203,000.00 1,802,800.00 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 66,252,012.06 - - - 66,252,012.06 结算备付金 - - - - - 存出保证金 308,235.39 - - - 308,235.39 交易性金融资产 110,048,000.00 - 203,000.00 2,829,827,085.56 2,940,078,085.56 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,859,911.08 1,859,911.08 应收利息 - - - 2,277,093.01 2,277,093.01 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 20,987,848.91 20,987,848.91 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 176,608,247.45 - 203,000.00 2,854,951,938.56 3,031,763,186.01 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,997,506.10 4,997,506.10 应付管理人报酬 - - - 3,587,468.90 3,587,468.90 应付托管费 - - - 597,911.45 597,911.45 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 186,680.82 186,680.82 应付税费 - - - 0.12 0.12 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 483,341.02 483,341.02 负债总计 - - - 9,852,908.41 9,852,908.41 利率敏感度缺口 176,608,247.45 - 203,000.00 2,845,099,030.15 3,021,910,277.60 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 29,060,768.31 - - - 29,060,768.31 结算备付金 1,193,890.84 - - - 1,193,890.84 存出保证金 435,974.88 - - - 435,974.88 交易性金融资产 110,097,000.00 - 1,802,800.00 2,124,328,134.35 2,236,227,934.35 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,089,256.41 2,089,256.41 应收股利 - - - - - 应收申购款 38,340.40 - - 2,196,578.28 2,234,918.68 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 140,825,974.43 - 1,802,800.00 2,128,613,969.04 2,271,242,743.47 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,920,525.69 5,920,525.69 应付管理人报酬 - - - 2,726,255.67 2,726,255.67 应付托管费 - - - 454,375.95 454,375.95 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 699,753.64 699,753.64 应付税费 - - - 3.14 3.14 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 479,005.98 479,005.98 负债总计 - - - 10,279,920.07 10,279,920.07 利率敏感度缺口 140,825,974.43 - 1,802,800.00 2,118,334,048.97 2,260,962,823.40 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.65%(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.95%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 2,829,827,085.56 93.64 2,124,328,134.35 93.96 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,829,827,085.56 93.64 2,124,328,134.35 93.96 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 146,606,057.66 98,969,686.30 5% 分析 业绩比较基准下降 -146,606,057.66 -98,969,686.30 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币2,793,861,472.00 元，属于第二层次的余额为人民币 146,216,613.56 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次人民币 2,121,846,180.61 元，第二层次人民币 114,381,753.74 元，无属于第三层次的余额）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,829,827,085.56 93.34 其中：股票 2,829,827,085.56 93.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,251,000.00 3.64 其中：债券 110,251,000.00 3.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 66,252,012.06 2.19 8 其他各项资产 25,433,088.39 0.84 9 合计 3,031,763,186.01 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,142,809,830.09 70.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 149,677,932.39 4.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 113,597,383.69 3.76 N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 423,690,536.69 14.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,829,827,085.56 93.64 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601100 恒立液压 1,680,229189,865,877.00 6.28 2 300347 泰格医药 857,966138,655,885.26 4.59 3 300015 爱尔眼科 1,653,907123,861,095.23 4.10 4 600763 通策医疗 439,721121,591,650.92 4.02 5 300760 迈瑞医疗 279,009118,857,834.00 3.93 6 002414 高德红外 2,670,660111,500,055.00 3.69 7 300782 卓胜微 183,481104,683,249.74 3.46 8 600276 恒瑞医药 923,601102,944,567.46 3.41 9 300595 欧普康视 1,205,605 98,763,161.60 3.27 10 603345 安井食品 496,558 95,771,141.46 3.17 11 300357 我武生物 1,219,503 93,535,880.10 3.10 12 300529 健帆生物 1,322,998 89,725,724.36 2.97 13 300661 圣邦股份 339,329 89,514,990.20 2.96 14 300685 艾德生物 1,113,852 87,158,919.00 2.88 15 600809 山西汾酒 210,749 79,091,992.21 2.62 16 603127 昭衍新药 709,758 73,183,147.38 2.42 17 601799 星宇股份 339,083 67,986,141.50 2.25 18 600183 生益科技 2,346,840 66,087,014.40 2.19 19 603960 克来机电 1,400,150 65,737,042.50 2.18 20 603658 安图生物 447,078 64,906,784.04 2.15 21 300395 菲利华 1,019,275 60,983,223.25 2.02 22 603338 浙江鼎力 597,212 60,431,882.28 2.00 23 300601 康泰生物 283,800 49,523,100.00 1.64 24 603288 海天味业 226,822 45,486,883.88 1.51 25 300496 中科创达 387,600 45,349,200.00 1.50 26 603899 晨光文具 497,076 44,021,050.56 1.46 27 002938 鹏鼎控股 879,378 43,678,705.26 1.45 28 603444 吉比特 95,900 40,853,400.00 1.35 29 300012 华测检测 1,465,829 40,119,739.73 1.33 30 688111 金山办公 97,274 39,979,614.00 1.32 31 603882 金域医学 308,944 39,581,905.28 1.31 32 603583 捷昌驱动 489,487 37,812,870.75 1.25 33 603638 艾迪精密 515,553 35,542,223.82 1.18 34 002690 美亚光电 753,065 33,345,718.20 1.10 35 300699 光威复材 366,973 32,678,945.65 1.08 36 600872 中炬高新 412,948 27,522,984.20 0.91 37 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.87 38 688016 心脉医疗 88,900 22,331,680.00 0.74 39 688023 安恒信息 82,709 21,512,610.90 0.71 40 002812 恩捷股份 140,068 19,858,841.04 0.66 41 600519 贵州茅台 9,889 19,758,222.00 0.65 42 603501 韦尔股份 72,048 16,650,292.80 0.55 43 002402 和而泰 930,300 16,066,281.00 0.53 44 603986 兆易创新 44,903 8,868,342.50 0.29 45 300628 亿联网络 114,824 8,395,930.88 0.28 46 688185 康希诺 9,332 3,319,205.76 0.11 47 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.05 48 688608 恒玄科技 4,179 1,136,688.00 0.04 49 300999 金龙鱼 11,296 997,323.84 0.03 50 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.02 51 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.02 52 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.01 53 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01 54 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.01 55 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.01 56 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00 57 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.00 58 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.00 59 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 60 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 61 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 62 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 63 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 64 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 65 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00 66 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 67 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 68 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 69 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 70 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 71 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 72 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 73 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 74 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 75 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 76 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 77 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 78 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 79 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 80 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 81 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 82 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 83 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 84 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 85 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 86 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 87 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 88 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603160 汇顶科技 34,909,917.73 1.54 2 603882 金域医学 34,725,614.51 1.54 3 600298 安琪酵母 29,012,598.56 1.28 4 603638 艾迪精密 28,783,406.13 1.27 5 603583 捷昌驱动 28,169,575.65 1.25 6 300699 光威复材 27,666,631.22 1.22 7 688016 心脉医疗 27,459,032.61 1.21 8 603899 晨光文具 26,856,901.99 1.19 9 002402 和而泰 26,143,495.27 1.16 10 603288 海天味业 26,131,597.97 1.16 11 688111 金山办公 23,998,265.76 1.06 12 603444 吉比特 23,876,982.04 1.06 13 300369 绿盟科技 23,849,770.71 1.05 14 300496 中科创达 23,779,432.46 1.05 15 300454 深信服 23,204,249.52 1.03 16 603960 克来机电 22,867,266.46 1.01 17 601799 星宇股份 20,800,976.15 0.92 18 688023 安恒信息 19,825,759.04 0.88 19 600872 中炬高新 13,999,840.50 0.62 20 002812 恩捷股份 13,782,163.60 0.61 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 153,374,462.29 6.78 2 600809 山西汾酒 125,268,181.07 5.54 3 603288 海天味业 90,589,897.61 4.01 4 600529 山东药玻 83,629,282.36 3.70 5 002916 深南电路 76,055,281.95 3.36 6 603986 兆易创新 72,810,378.40 3.22 7 600276 恒瑞医药 59,466,986.74 2.63 8 600872 中炬高新 56,901,406.21 2.52 9 603866 桃李面包 52,987,874.37 2.34 10 300628 亿联网络 51,690,481.97 2.29 11 603899 晨光文具 46,964,075.69 2.08 12 000860 顺鑫农业 46,494,587.46 2.06 13 603501 韦尔股份 45,453,914.57 2.01 14 603708 家家悦 31,318,700.15 1.39 15 002690 美亚光电 24,813,239.80 1.10 16 300661 圣邦股份 24,194,066.80 1.07 17 300369 绿盟科技 23,948,818.00 1.06 18 000568 泸州老窖 23,906,991.35 1.06 19 002938 鹏鼎控股 23,531,668.84 1.04 20 603160 汇顶科技 22,771,683.81 1.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 658,245,039.79 卖出股票收入（成交）总额 1,487,934,414.59 注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,048,000.00 3.64 其中：政策性金融债 110,048,000.00 3.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 203,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,251,000.00 3.65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 200304 20 进出 04 900,000 89,964,000.00 2.98 2 180203 18 国开 03 200,000 20,084,000.00 0.66 3 113616 韦尔转债 2,030 203,000.00 0.01 注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 308,235.39 2 应收证券清算款 1,859,911.08 3 应收股利 - 4 应收利息 2,277,093.01 5 应收申购款 20,987,848.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,433,088.39 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 79,156 13,705.43 156,120,113.29 14.39 928,746,535.64 85.61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,162,406.91 0.20 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 12 月 8 日） 320,378,337.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,333,400,543.83 本报告期基金总申购份额 890,984,826.08 减：本报告期基金总赎回份额 1,139,518,720.98 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,084,866,648.93 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋 振茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》， 郭杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭 松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00 元，该审计机构已连续 13 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司已采取相应的改进措施。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 长江证券 股份有限 1 1,403,425,465.09 66.66% 982,397.85 66.66% - 公司 中国银河 证券股份 2 701,804,296.91 33.34% 491,265.47 33.34% - 有限公司 渤海证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 1 - - - - - 有限公司 华泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 江海证券 1 - - - - - 有限公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 招商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中国国际 金融股份 1 - - - - - 有限公司 中信证券 华南股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 股份有限 5,317,964.50 69.82% - - - - 公司 中国银河 2,298,243.87 30.18% - - - - 证券股份 有限公司 渤海证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 江海证券 - - - - - - 有限公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中信证券 华南股份 - - - - - - 有限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 证券时报、基金管理人 1 开募集证券投资基金信息披露管理办 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 14 日 法》修改旗下部分基金基金合同及托 电子披露网站 管协议的公告 嘉实优质企业混合型证券投资基金暂 证券时报、基金管理人 2 停大额申购（含转入及定投）业务的 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 14 日 公告 电子披露网站 嘉实优质企业混合型证券投资基金 证券时报、基金管理人 3 2019 年年度收益分配公告 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 15 日 电子披露网站 嘉实优质企业混合型证券投资基金恢 证券时报、基金管理人 4 复大额申购（含转入及定投）业务的 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 17 日 公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 证券时报、基金管理人 5 金客户实施特定申购费率的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 02 日 电子披露网站 6 关于嘉实优质企业混合型证券投资基 证券时报、基金管理人 2020 年 09 月 16 日 金修改托管协议的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 证券时报、基金管理人 7 部分基金基金合同及托管协议的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 17 日 电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》； （2）《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》； （5）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日