嘉实优质企业混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实优质企业混合 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 1,118,753,747.58 份 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 投资策略 本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的 时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类 等大类资产上。 除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债券投资 策略、及衍生工具投资策略，如：可转债投资策略、权证及其他金融 工具投资策略等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收 益。 具体包括：股票投资策略（个股选择、行业配置）、权证及其他金融 工具投资策略、可转债投资策略、债券投资策略、新股申购策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险，较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 179,630,086.99 2.本期利润 101,769,183.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0894 4.期末基金资产净值 2,640,638,567.64 5.期末基金份额净值 2.360 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 4.38% 1.77% 9.70% 1.53% -5.32% 0.24% 过去六个月 44.61% 1.64% 23.22% 1.26% 21.39% 0.38% 过去一年 52.88% 1.69% 19.55% 1.32% 33.33% 0.37% 过去三年 81.35% 1.57% 19.66% 1.27% 61.69% 0.30% 过去五年 112.89% 1.56% 42.70% 1.22% 70.19% 0.34% 自基金合同 217.18% 1.66% -4.16% 1.61% 221.34% 0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实优质企业混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007 年 12 月 8 日至 2020 年 9 月 30 日） 注：1.本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007 年 12 月 8 日（含当日） 起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。 2.按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 2014 年8 月 20 曾任北京证券有限责任公司投资银行部 胡涛 嘉实成长 日 - 18 年 经理、中国国际金融有限公司股票研究经 收益混 理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦 合、嘉实 华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰 新收益混 达宏利基金管理有限公司专户投资部副 合、嘉实 总经理、研究部研究主管、基金经理等职 远见企业 务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限 精选两年 公司，曾任 GARP 策略组投资总监。现任 持有期混 主基金经理。美国印第安纳大学凯利商学 合基金经 院 MBA，具有基金从业资格。 理 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济快速回升，流动性方面只是边际不过度宽松，但还未到收紧程度，而且目前海外疫情严重，全球流动性也处于非常宽松状态，利率还会长时间维持低位。政策面对资本市场也非常支持，在经济从后工业时代的靠投资驱动向创新科技驱动转换的过程中需要资本市场直接融资支持，因此市场若持续下跌对中小企业融资也不利。经济基本面也处于快速回升态势，并且四季度以及明年上半年都会增长很快，企业利润也处于改善中。随着利率长期维持低位，以及优 质公司超预期成长，长期来看投资优质成长仍然可获得较好回报。市场情绪面过度担忧政策流动性方面收紧，但我们认为市场过度悲观了，中国基本面相对全球仍然处于最优，并且强大内需市场提供足够增长动力，中国先进制造企业在全球供应链中地位也在逐步增强。市场仍存在很多结构性机会，本基金操作上主要配置长期看好的优质成长公司，认为会有更多相对超额收益，行业上较为均衡，因为各行业都存在较好优质龙头成长公司，医药、消费、科技、先进制造设备进口替代领域更多。但是因为下阶段市场流动性边际上不会更宽松，选股要求标准更高，只有精选最优质成长公司长期才会有较高相对和绝对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.360 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.38%，业绩 比较基准收益率为 9.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,463,761,222.28 93.04 其中：股票 2,463,761,222.28 93.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,877,000.00 4.15 其中：债券 109,877,000.00 4.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 71,616,528.14 2.70 8 其他资产 2,857,884.96 0.11 9 合计 2,648,112,635.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,932,977,914.79 73.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,774,459.53 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,186,348.59 5.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 101,463,970.67 3.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 267,339,875.34 10.12 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,463,761,222.28 93.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601100 恒立液压 1,680,229119,968,350.60 4.54 2 300661 圣邦股份 339,329101,578,136.15 3.85 3 300760 迈瑞医疗 279,009 97,095,132.00 3.68 4 300529 健帆生物 1,322,998 93,999,007.90 3.56 5 600763 通策医疗 439,721 93,968,377.70 3.56 6 002414 高德红外 2,670,660 92,324,716.20 3.50 7 300347 泰格医药 857,966 88,327,599.70 3.34 8 603345 安井食品 496,558 85,492,390.86 3.24 9 300685 艾德生物 1,113,852 85,220,816.52 3.23 10 300015 爱尔眼科 1,653,907 85,043,897.94 3.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,877,000.00 4.16 其中：政策性金融债 109,877,000.00 4.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,877,000.00 4.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200304 20 进出 04 900,000 89,721,000.00 3.40 2 180203 18 国开 03 200,000 20,156,000.00 0.76 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 249,103.69 2 应收证券清算款 184,484.31 3 应收股利 - 4 应收利息 1,605,218.79 5 应收申购款 819,078.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,857,884.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,261,052,566.65 报告期期间基金总申购份额 235,585,406.96 减：报告期期间基金总赎回份额 377,884,226.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,118,753,747.58 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]320 号)； (2)《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》； (5)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； (6)基金管理人业务资格批件、营业执照； (7)报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日