嘉实优质企业混合型证券投资基金2020年 中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41 §9 开放式基金份额变动...... 41 §10 重大事件揭示...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42 10.4 基金投资策略的改变 ...... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42 10.8 其他重大事件 ...... 44 §11 备查文件目录...... 45 11.1 备查文件目录 ...... 45 11.2 存放地点 ...... 45 11.3 查阅方式 ...... 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实优质企业混合型证券投资基金 基金简称 嘉实优质企业混合 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,261,052,566.65 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置， 投资策略 剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的个股精 选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过新股 申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险，较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 胡波 责人 联系电话 (010)65215588 021-61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95528 传真 (010)65215588 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪上海市中山东一路 12 号 大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 上海市北京东路 689 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 200001 法定代表人 经雷 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐 部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日-2020 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 177,043,271.90 本期利润 937,214,304.73 加权平均基金份额本期利润 0.7161 本期加权平均净值利润率 39.53% 本期基金份额净值增长率 44.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 1,305,397,026.74 期末可供分配基金份额利润 1.0352 期末基金资产净值 2,851,347,271.08 期末基金份额净值 2.261 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 203.87% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 长率① 长率标准差 收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④ ② 过去一个月 16.19% 1.23% 7.28% 0.85% 8.91% 0.38% 过去三个月 38.54% 1.45% 12.32% 0.85% 26.22% 0.60% 过去六个月 44.57% 1.87% 1.78% 1.44% 42.79% 0.43% 过去一年 58.39% 1.52% 8.76% 1.16% 49.63% 0.36% 过去三年 73.75% 1.50% 13.89% 1.19% 59.86% 0.31% 自基金合同生 203.87% 1.66% -12.63% 1.61% 216.50% 0.05% 效起至今 注:本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×95% ＋上证国债指数×5%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(沪深300指数 (t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证 国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图：嘉实优质企业混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007 年 12 月 8 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1.本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007 年 12 月 8 日（含当日） 起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。 2.按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2020 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长 收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略 定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实 稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉 实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通 精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添 元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、 嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴 科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、 嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期 纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、 嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股 票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉 实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾任北京证券有限责任公司 投资银行部经理、中国国际金 融有限公司股票研究经理、长 盛基金管理有限公司研究员、 友邦华泰基金管理有限公司 本基金、嘉实成长 基金经理助理、泰达宏利基金 胡涛 收益混合、嘉实新2014 年 8 月 20 日- 18 年 管理有限公司专户投资部副 收益混合基金经理 总经理、研究部研究主管、基 金经理等职务。2014 年 3 月加 入嘉实基金管理有限公司，曾 任 GARP 策略组投资总监。现 任主基金经理。美国印第安纳 大学凯利商学院 MBA，具有基 金从业资格。 注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场在新冠疫情影响下出现一定的结构性分化行情，这种系统性风险来的比较突然，并且在全球范围的扩张速度基本超过大家的预期，中国相对全球其他国家在疫情防控方面还是做得最好的，因此市场整体表现也好于其他发达国家。以医药、科技、消费为代表的的成长性行业表现较好。我们认为宏观环境的利率持续降低，应对疫情的宽松货币政策是市场出现较大结构性分化的主要原因。从基本面来看，医药、科技中的部分公司增长还受益于疫情，而利率下降对银行、保险等行业均有不利影响。我们认为疫情对全球经济的负面影响还是比较大的，特别是目前防控时间较长并且全球拐点的出现时间还存在较大不确定性，因此今年上半年经济会有较大幅度的下降。在这种情况下本基金操作更多还是寻求受疫情影响相对较小的细分行业公司做配置，从而能够一定程度上规避市场下跌的影响获取超额收益。另外我们预计未来经济刺激力度会显著加大，货币财政政策也会持续宽松，从而在某些受益于政策刺激的细分领域也会存在明显投资机会，比如 5G 投资、医疗器械、云办公服务等方面，本基金也在这些细分领域自下而上选择具有核心竞争力的优质公司配置，获取更多超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.261 元；本报告期基金份额净值增长率为 44.57%，业绩 比较基准收益率为 1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为 2020 年全年股票市场都存在一定的结构性投资机会，因为在疫情影响下全球都进入货币宽松的降息周期，中国也会跟随全球步伐降低利率，执行宽松的货币财政政策。并且目前的通胀压力较小，工业品在产能过剩下还有通缩压力，因此货币宽松环境会持续，虽然经济增速受疫情影响有下降风险，但是流动性宽松对市场的影响会更大。结构性机会中仍看好创新医药科技、医疗服务、进口替代、消费升级等成长行业方向。从长期来看，中国经济增长将会从投资驱动向创新科技消费升级驱动转变，在此过程中会出现很多结构性机会，如消费更多品质 好的产品、5G 时代会带动更多通信硬件的升级换代，软件领域的创新发展。人口进入老龄化时期以及医保的带量采购会带来更多创新药领域的机会。贸易摩擦的长期影响必然会带来很多科技领域进口替代的机会等。这些领域中的具有核心竞争力的龙头公司更具长期投资价值。虽然经济增速下降，但并不改变这些领域龙头公司的长期持续增长，长期持有这些优质公司会带来较好的长期回报和超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于 2020 年 1 月 15 日发布《嘉实优质企业混合型证券投资基金 2019 年年度收益分配公告》，收益分配基准日为 2019 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额发放现金红利 1.3950 元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 （2）根据本基金基金合同（二十三（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实优质企业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金额为 183,750,250.98 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 62,759,478.39 29,060,768.31 结算备付金 - 1,193,890.84 存出保证金 516,568.69 435,974.88 交易性金融资产 6.4.7.2 2,790,622,770.46 2,236,227,934.35 其中：股票投资 2,680,447,770.46 2,124,328,134.35 基金投资 - - 债券投资 110,175,000.00 111,899,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 540,953.37 - 应收利息 6.4.7.5 928,814.49 2,089,256.41 应收股利 - - 应收申购款 12,862,496.37 2,234,918.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,868,231,081.77 2,271,242,743.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 12,594,869.68 5,920,525.69 应付管理人报酬 3,250,168.00 2,726,255.67 应付托管费 541,694.66 454,375.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 122,361.22 699,753.64 应交税费 - 3.14 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 374,717.13 479,005.98 负债合计 16,883,810.69 10,279,920.07 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,258,959,766.14 1,331,189,156.64 未分配利润 6.4.7.10 1,592,387,504.94 929,773,666.76 所有者权益合计 2,851,347,271.08 2,260,962,823.40 负债和所有者权益总计 2,868,231,081.77 2,271,242,743.47 注: 报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.261 元，基金份额总额 1,261,052,566.65 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日 至 2019 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 959,745,579.1 593,843,572.87 5 1.利息收入 1,890,889.28 2,154,796.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 614,168.29 450,254.59 债券利息收入 1,276,720.99 1,704,541.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 196,559,780.4 103,893,753.86 2 其中：股票投资收益 6.4.7.12 186,073,800.3 86,991,705.16 8 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 756,759.37 -345,750.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 9,729,220.67 17,247,798.70 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16 760,171,032.83 487,195,627.41 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,123,876.62 599,395.03 减：二、费用 22,531,274.42 18,438,097.66 1．管理人报酬 17,695,944.51 13,831,694.95 2．托管费 2,949,324.10 2,305,282.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,755,307.14 2,176,859.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.67 - 7．其他费用 6.4.7.19 130,698.00 124,261.03 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 937,214,304.7 575,405,475.21 列) 3 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 937,214,304.73 575,405,475.21 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,331,189,156.64 929,773,666.76 2,260,962,823.40 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 937,214,304.73 937,214,304.73 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -72,229,390.50 -90,850,215.57 -163,079,606.07 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 579,622,132.83 461,390,570.16 1,041,012,702.99 2.基金赎回款 -651,851,523.33 -552,240,785.73 -1,204,092,309.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -183,750,250.98 -183,750,250.98 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,258,959,766.14 1,592,387,504.94 2,851,347,271.08 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,536,375,740.30 217,758,413.51 1,754,134,153.81 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 575,405,475.21 575,405,475.21 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -282,461,243.30 -103,309,220.79 -385,770,464.09 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 128,667,209.36 45,649,789.85 174,316,999.21 2.基金赎回款 -411,128,452.66 -148,959,010.64 -560,087,463.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,253,914,497.00 689,854,667.93 1,943,769,164.93 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 罗丽丽 罗丽丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实优质企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金（以下简称“嘉实保本基金”）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）2007 年 11 月 22 日证监基金字[2007]320 号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式 证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自 2007 年 12 月 8 日起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。根据《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及 基金合同的有关规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 3 日起，本 基金名称由“嘉实优质企业股票型证券投资基金”更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 嘉实基金管理有限公司于 2007 年 12 月 7 日对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作，基金 份额拆分比例为 1:1.001508985（保留到小数点后 9 位），基金份额数计算结果保留到小数点后2 位，由此产生的误差归入基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额并入本基金。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券、金融债券、企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×95%+上证国债指数×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 62,759,478.39 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月及以上 - 其他存款 - 合计 62,759,478.39 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,530,171,459.77 2,680,447,770.46 1,150,276,310.69 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 110,445,050.00 110,175,000.00 -270,050.00 合计 110,445,050.00 110,175,000.00 -270,050.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,640,616,509.77 2,790,622,770.46 1,150,006,260.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 25,959.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 902,362.27 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 283.83 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 209.25 合计 928,814.49 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 122,161.22 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 122,361.22 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 15,318.75 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,398.38 合计 374,717.13 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,333,400,543.83 1,331,189,156.64 本期申购 580,551,082.90 579,622,132.83 本期赎回（以“-”号填列） -652,899,060.08 -651,851,523.33 本期末 1,261,052,566.65 1,258,959,766.14 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,386,922,383.42 -457,148,716.66 929,773,666.76 本期利润 177,043,271.90 760,171,032.83 937,214,304.73 本期基金份额交易产 -74,818,377.60 -16,031,837.97 -90,850,215.57 生的变动数 其中：基金申购款 577,563,333.68 -116,172,763.52 461,390,570.16 基金赎回款 -652,381,711.28 100,140,925.55 -552,240,785.73 本期已分配利润 -183,750,250.98 - -183,750,250.98 本期末 1,305,397,026.74 286,990,478.20 1,592,387,504.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 586,061.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,630.90 其他 20,475.56 合计 614,168.29 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 787,038,577.35 减：卖出股票成本总额 600,964,776.97 买卖股票差价收入 186,073,800.38 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日 至 2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 115,025,243.87 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 111,541,200.00 总额 减：应收利息总额 2,727,284.50 买卖债券差价收入 756,759.37 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 9,729,220.67 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,729,220.67 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 760,171,032.83 股票投资 760,799,682.83 债券投资 -628,650.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 760,171,032.83 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 782,697.45 基金转出费收入 341,179.17 合计 1,123,876.62 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,754,732.14 银行间市场交易费用 575.00 合计 1,755,307.14 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 12,299.62 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 130,698.00 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银基金托管人、基金代销机构 行”） 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 17,695,944.51 13,831,694.95 其中：支付销售机构的客户维护费 2,537,459.06 2,173,004.08 注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,949,324.10 2,305,282.53 注:支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.3.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日 至 2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份 62,759,478.39 586,061.83 27,833,879.71 439,446.14 有限公司_活期 注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 场内 场外 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 序号 登记日 除息 除息 份额分红数 发放总额 发放总额 计 备注 日 日 2019 年 2020 年 1 2020 年度收 1 月 16 日 - 年1月 1.3950 108,850,893.18 74,899,357.80 183,750,250.98 益分配 16 日 于 2020 年实施 合计 - - - 1.3950 108,850,893.18 74,899,357.80 183,750,250.98 - 6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 胜蓝 2020 年2020年 新发未 300843 股份 6 月 23 7 月 2 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 日 捷安 2020 年2020年 新发未 300845 高科 6 月 24 7 月 3 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 日 首都 2020 年2020年 新发未 300846 在线 6 月 22 7 月 1 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 日 中船 2020 年2020年 新发未 300847 汉光 6 月 29 7 月 9 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 日 国盾 2020 年2020年 新发未 688027 量子 6 月 30 7 月 9 上市 36.18 36.18 2,830102,389.40 102,389.40 - 日 日 百奥 2020 年2020年 科创板 688177 泰 2 月 13 8 月 21 新股锁 32.76 57.02 30,158987,976.081,719,609.16 - 日 日 定 广大 2020 年2020年 科创板 688186 特材 1 月 23 8 月 11 新股锁 17.16 34.15 8,033137,846.28 274,326.95 - 日 日 定 德马 2020 年2020年 科创板 688360 科技 5 月 25 12 月 2 新股锁 25.12 46.03 6,109153,458.08 281,197.27 - 日 日 定 迪威 2020 年2020年 新发未 688377 尔 6 月 29 7 月 8 上市 16.42 16.42 7,894129,619.48 129,619.48 - 日 日 赛特 2020 年2020年 科创板 688398 新材 2 月 3 8 月 11 新股锁 24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 - 日 日 定 复旦 2020 年2020年 科创板 688505 张江 6 月 10 12 月 新股锁 8.95 24.78 22,688203,057.60 562,208.64 - 日 21 日 定 688568 中科 2020 年2020年 新发未 16.21 16.21 11,020178,634.20 178,634.20 - 星图 6 月 30 7 月 8 上市 日 日 注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，本基金管理人董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。 为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员会，由本基金管理人总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估本基金管理人经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部控制执行情况。 监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核 部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。 业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 1,802,800.00 未评级 - - 合计 - 1,802,800.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票 据等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年6月30日 资产 银行存款 62,759,478.39 - - - 62,759,478.39 结算备付金 - - - - - 存出保证金 516,568.69 - - - 516,568.69 交易性金融资产 110,175,000.00 - - 2,680,447,770.46 2,790,622,770.46 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 540,953.37 540,953.37 应收利息 - - - 928,814.49 928,814.49 应收股利 - - - - - 应收申购款 903,696.77 - - 11,958,799.60 12,862,496.37 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 174,354,743.85 - - 2,693,876,337.92 2,868,231,081.77 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 12,594,869.68 12,594,869.68 应付管理人报酬 - - - 3,250,168.00 3,250,168.00 应付托管费 - - - 541,694.66 541,694.66 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 122,361.22 122,361.22 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 374,717.13 374,717.13 负债总计 - - - 16,883,810.69 16,883,810.69 利率敏感度缺口 174,354,743.85 - - 2,676,992,527.23 2,851,347,271.08 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 29,060,768.31 - - - 29,060,768.31 结算备付金 1,193,890.84 - - - 1,193,890.84 存出保证金 435,974.88 - - - 435,974.88 交易性金融资产 110,097,000.00 -1,802,800.00 2,124,328,134.35 2,236,227,934.35 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,089,256.41 2,089,256.41 应收股利 - - - - - 应收申购款 38,340.40 - - 2,196,578.28 2,234,918.68 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 140,825,974.43 -1,802,800.00 2,128,613,969.04 2,271,242,743.47 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,920,525.69 5,920,525.69 应付管理人报酬 - - - 2,726,255.67 2,726,255.67 应付托管费 - - - 454,375.95 454,375.95 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 699,753.64 699,753.64 应付税费 - - - 3.14 3.14 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 479,005.98 479,005.98 负债总计 - - - 10,279,920.07 10,279,920.07 利率敏感度缺口 140,825,974.43 -1,802,800.00 2,118,334,048.97 2,260,962,823.40 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.86%(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.95%)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 2,680,447,770.46 94.01 2,124,328,134.35 93.96 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 2,680,447,770.46 94.01 2,124,328,134.35 93.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 152,047,204.46 98,969,686.30 5% 分析 业绩比较基准下降 -152,047,204.46 -98,969,686.30 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币2,676,993,498.92 元，属于第二层次的余额为人民币 113,629,271.54 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次人民币 2,121,846,180.61 元，第二层次人民币 114,381,753.74 元，无属于第三层次的余额）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,680,447,770.46 93.45 其中：股票 2,680,447,770.46 93.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,175,000.00 3.84 其中：债券 110,175,000.00 3.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 62,759,478.39 2.19 8 其他各项资产 14,848,832.92 0.52 9 合计 2,868,231,081.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,071,894,295.77 72.66 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,041,519.00 0.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 203,540,516.79 7.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 117,109,767.98 4.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 271,861,670.92 9.53 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,680,447,770.46 94.01 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 300661 圣邦股份 421,410128,551,120.50 4.51 2 300529 健帆生物 1,514,678105,270,121.00 3.69 3 601100 恒立液压 1,304,273104,602,694.60 3.67 4 600529 山东药玻 1,794,616104,087,728.00 3.65 5 300347 泰格医药 989,095100,768,998.60 3.53 6 300685 艾德生物 1,289,490 99,239,150.40 3.48 7 300760 迈瑞医疗 322,348 98,541,783.60 3.46 8 600276 恒瑞医药 1,061,849 98,008,662.70 3.44 9 300595 欧普康视 1,400,820 97,132,858.80 3.41 10 603986 兆易创新 409,360 96,572,117.60 3.39 11 002414 高德红外 3,091,530 90,519,998.40 3.17 12 300357 我武生物 1,430,786 89,066,428.50 3.12 13 603127 昭衍新药 838,438 88,144,986.94 3.09 14 300782 卓胜微 214,560 87,062,011.20 3.05 15 600763 通策医疗 517,321 86,273,623.17 3.03 16 603658 安图生物 530,278 86,138,358.32 3.02 17 300015 爱尔眼科 1,952,107 84,819,049.15 2.97 18 002916 深南电路 477,646 80,015,257.92 2.81 19 600183 生益科技 2,346,840 68,692,006.80 2.41 20 300628 亿联网络 872,324 59,544,836.24 2.09 21 603501 韦尔股份 291,895 58,948,195.25 2.07 22 603345 安井食品 496,558 58,593,844.00 2.05 23 002690 美亚光电 1,101,228 57,924,592.80 2.03 24 603444 吉比特 95,900 52,650,059.00 1.85 25 300601 康泰生物 283,800 46,021,008.00 1.61 26 603338 浙江鼎力 597,212 45,250,753.24 1.59 27 002938 鹏鼎控股 879,378 44,021,662.68 1.54 28 601799 星宇股份 339,083 43,063,541.00 1.51 29 603960 克来机电 1,400,150 39,092,188.00 1.37 30 300395 菲利华 1,019,275 33,503,569.25 1.18 31 688111 金山办公 97,274 33,226,852.92 1.17 32 600809 山西汾酒 210,749 30,558,605.00 1.07 33 300496 中科创达 387,600 30,116,520.00 1.06 34 300012 华测检测 1,465,829 28,964,781.04 1.02 35 603288 海天味业 226,822 28,216,656.80 0.99 36 688023 安恒信息 82,709 25,466,101.10 0.89 37 002912 中新赛克 146,100 23,900,499.00 0.84 38 300454 深信服 115,100 23,705,996.00 0.83 39 600872 中炬高新 330,348 19,335,268.44 0.68 40 603708 家家悦 325,650 16,041,519.00 0.56 41 002402 和而泰 930,300 15,080,163.00 0.53 42 600519 贵州茅台 9,889 14,466,420.32 0.51 43 300369 绿盟科技 613,300 14,283,757.00 0.50 44 688029 南微医学 55,000 13,339,700.00 0.47 45 603866 桃李面包 240,800 12,254,312.00 0.43 46 603899 晨光文具 159,199 8,692,265.40 0.30 47 000860 顺鑫农业 123,866 7,057,884.68 0.25 48 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.06 49 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.02 50 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.01 51 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.01 52 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 53 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.01 54 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 55 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 56 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 57 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 58 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 59 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 60 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 61 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 62 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 63 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603160 汇顶科技 34,909,917.73 1.54 2 002402 和而泰 26,143,495.27 1.16 3 603288 海天味业 26,131,597.97 1.16 4 688111 金山办公 23,998,265.76 1.06 5 603444 吉比特 23,876,982.04 1.06 6 300369 绿盟科技 23,849,770.71 1.05 7 300496 中科创达 23,779,432.46 1.05 8 300454 深信服 23,204,249.52 1.03 9 603960 克来机电 22,867,266.46 1.01 10 601799 星宇股份 20,800,976.15 0.92 11 688023 安恒信息 19,825,759.04 0.88 12 603708 家家悦 12,888,443.38 0.57 13 603866 桃李面包 12,190,852.24 0.54 14 300628 亿联网络 12,189,817.00 0.54 15 300012 华测检测 12,089,376.96 0.53 16 300601 康泰生物 12,081,966.58 0.53 17 603338 浙江鼎力 11,874,376.63 0.53 18 603345 安井食品 11,869,324.24 0.52 19 002138 顺络电子 11,690,024.00 0.52 20 300395 菲利华 10,921,991.00 0.48 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 153,374,462.29 6.78 2 600809 山西汾酒 125,268,181.07 5.54 3 603288 海天味业 90,589,897.61 4.01 4 600872 中炬高新 48,683,402.46 2.15 5 603899 晨光文具 46,964,075.69 2.08 6 600276 恒瑞医药 46,911,016.69 2.07 7 603866 桃李面包 40,855,218.45 1.81 8 000860 顺鑫农业 38,965,191.42 1.72 9 000568 泸州老窖 23,906,991.35 1.06 10 002938 鹏鼎控股 23,531,668.84 1.04 11 603160 汇顶科技 22,771,683.81 1.01 12 603708 家家悦 20,245,045.48 0.90 13 002916 深南电路 14,300,394.20 0.63 14 002402 和而泰 13,958,622.40 0.62 15 600183 生益科技 13,924,571.18 0.62 16 002138 顺络电子 10,856,949.87 0.48 17 300369 绿盟科技 9,555,903.00 0.42 18 603489 八方股份 9,426,714.64 0.42 19 002690 美亚光电 8,894,773.00 0.39 20 688396 华润微 3,776,672.26 0.17 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 396,284,730.25 卖出股票收入（成交）总额 787,038,577.35 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,175,000.00 3.86 其中：政策性金融债 110,175,000.00 3.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,175,000.00 3.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 200304 20 进出 04 900,000 89,847,000.00 3.15 2 180203 18 国开 03 200,000 20,328,000.00 0.71 注:报告期末,本基金仅持有上述 2 支债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 516,568.69 2 应收证券清算款 540,953.37 3 应收股利 - 4 应收利息 928,814.49 5 应收申购款 12,862,496.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,848,832.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 64,649 19,506.14 271,743,234.02 21.55 989,309,332.63 78.45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,874,115.79 0.15 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >=100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 12 月 8 日）基 320,378,337.00 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,333,400,543.83 本报告期基金总申购份额 580,551,082.90 减：本报告期基金总赎回份额 652,899,060.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,261,052,566.65 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 长江证券股 1 863,128,249.78 73.53% 604,189.77 73.53% - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 2 310,749,910.21 26.47% 217,526.74 26.47% - 公司 渤海证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 江海证券有 1 - - - - - 限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券华 南股份有限 1 - - - - - 公司 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 2,298,243.87 100.00% - - - - 有限公司 渤海证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 江海证券 - - - - - - 有限公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中信证券 华南股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 证券时报、基金管理人 1 开募集证券投资基金信息披露管理办 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 14 日 法》修改旗下部分基金基金合同及托 电子披露网站 管协议的公告 嘉实优质企业混合型证券投资基金暂 证券时报、基金管理人 2 停大额申购（含转入及定投）业务的 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 14 日 公告 电子披露网站 嘉实优质企业混合型证券投资基金 证券时报、基金管理人 3 2019 年年度收益分配公告 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 15 日 电子披露网站 嘉实优质企业混合型证券投资基金恢 证券时报、基金管理人 4 复大额申购（含转入及定投）业务的 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 17 日 公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 证券时报、基金管理人 5 金客户实施特定申购费率的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 02 日 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]320 号）； （2）《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》； （5）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 08 月 29 日