嘉实优质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实优质企业混合 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 2,217,392,180.19 份 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考 虑股票类资产配置,剩余配置于债券类和现金类等大 类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主, 投资策略 结合行业配置适度均衡策略,构造和优化组合;通过 新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略,规避风 险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 50,495,562.08 2.本期利润 -50,038,966.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0215 4.期末基金资产净值 3,342,477,981.13 5.期末基金份额净值 1.507 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -1.57% 0.89% 3.07% 0.76% -4.64% 0.13% 第 3 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实优质企业混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 12 月 8 日至 2016 年 9 月 30 日) 注 1:本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007 年 12 月 8 日(含当日) 起,本基金基金合同生效,嘉实浦安保本基金基金合同失效。 注 2:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的规定:(1) 本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的 10%;(2)本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;(3)基金财产参与股票 发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股 票公司本次发行股票的总量;(4)《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有 规定的,从其规定。 第 4 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 曾任北京证券有限责任公 司投资银行部经理、中国国 际金融有限公司股票研究 经理、长盛基金管理有限公 司研究员、友邦华泰基金管 理有限公司基金经理助理、 泰达宏利基金管理有限公 本基金基金 2014 年 8 月 胡涛 - 14 年 司专户投资部副总经理、研 经理 20 日 究部研究主管、基金经理等 职务。2014 年 3 月加入嘉实 基金管理有限公司,现任 GARP 策略组组长。美国印第 安纳大学凯利商学院 MBA, 具有基金从业资格,中国国 籍。 注:(1)任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 第 5 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场表现出结构分化,低价大盘价值股跑赢中小盘成长股较多。我们认为原因主要有 以下几个方面:一是中小盘成长股普遍估值较高,去年涨幅较大的传媒,计算机类个股还在处于 漫长的消化过高估值阶段;二是利率下降使得大盘低价并具有较高分红收益率的股票受到青睐; 三是保险资金的快速增长以及产业投资收购的影响使得市场风格发生较大变化。另外主题投资在 三季度也有很多表现,如大消费、电子、PPP 等,但持续性都不是很好。 在这种市场环境下,本基金的操作基本还是以自下而上精选个股为主,淡化风格变化以及主 题投资。主要根据中报业绩的变化以及对公司长期增长预期的调整做个股的微调,增持的行业个 股主要为电子、血制品等,对新能源汽车行业相关个股做了一定的减持。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.507 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.57%,业绩 比较基准收益率为 3.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,981,838,343.17 88.73 其中:股票 2,981,838,343.17 88.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 第 6 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 375,946,169.09 11.19 8 其他资产 2,905,616.60 0.09 9 合计 3,360,690,128.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,065,106,274.06 61.78 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 695,323,318.47 20.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 69,209,752.64 2.07 R 文化、体育和娱乐业 152,198,998.00 4.55 S 综合 - - 合计 2,981,838,343.17 89.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300017 网宿科技 4,590,149 320,392,400.20 9.59 2 002450 康得新 11,430,824 206,669,297.92 6.18 3 603111 康尼机电 14,582,865 202,555,994.85 6.06 4 002572 索菲亚 3,186,511 197,181,300.68 5.90 5 300296 利亚德 6,381,466 195,272,859.60 5.84 6 300113 顺网科技 5,570,853 187,793,454.63 5.62 第 7 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 7 002138 顺络电子 10,091,061 184,666,416.30 5.52 8 002179 中航光电 4,408,154 177,913,095.44 5.32 9 002311 海大集团 9,546,944 158,192,862.08 4.73 10 300144 宋城演艺 6,212,204 152,198,998.00 4.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 801,044.83 第 8 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 161,995.83 5 应收申购款 1,942,575.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,905,616.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,519,549,017.69 报告期期间基金总申购份额 242,461,601.11 减:报告期期间基金总赎回份额 544,618,438.61 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,217,392,180.19 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 9 页 共 10 页  嘉实优质企业混合 2016 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决 议的批复》(证监基金字[2007]320 号); (2)《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》; (5)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》; (6)基金管理人业务资格批件、营业执照; (7)报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页