嘉实优质企业股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实优质企业股票 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 5,780,240,751.99 份 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考 虑股票类资产配置,剩余配置于债券类和现金类等大 类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主,投资策略 结合行业配置适度均衡策略,构造和优化组合;通过 新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略,规避风 险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 428,980,920.11 2.本期利润 708,321,474.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.1103 4.期末基金资产净值 6,328,900,709.45 5.期末基金份额净值 1.095注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 11.17% 1.41% 9.03% 1.36% 2.14% 0.05%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 第 3 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告 (2007 年 12 月 8 日至 2013 年 9 月 30 日)注 1:本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007 年 12 月 8 日(含当日)起,本基金基金合同生效,嘉实浦安保本基金基金合同失效。注 2:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的规定:(1)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的 10%;(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(4)《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任国泰君安证券研究所 研究员、行业投资策略组组 长、行业公司部副经理,从 本基金、嘉实 事行业研究、行业比较研究 增长混合基金 2013 年 6 月 邵健 - 15 年 及资产配置等工作。2003 经理,公司总 7日 年 7 月进入嘉实基金管理有 经理助理 限公司投资部工作。经济学 硕士,具有基金从业资格, 中国国籍。注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 第 4 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历二季度末钱荒之后,国内流动性情况得到缓解,政府强调保证经济增长底线,市场信心有所恢复,在库存周期帮助下,经济增长出现企稳。但长期债务压力和效率低下问题仍存,未来的增长必须要依靠改革和创新。三季度中,市场继续保持分化,新兴成长行业如传媒、软件、信息设备表现优异,同时改革主题下的自贸区和土地流转相关股票表现较好,强周期类的行业仍然表现较差。 本组合基于对未来经济结构与估值等因素的判断,三季度组合增加了信息技术、传媒等行业的配置,降低了机械、能源等行业的配置,取得了一定的效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.095 元;本报告期基金份额净值增长率为 11.17%,业绩比较基准收益率为 9.03%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们判断中国经济增速企稳后上行空间有限,外围 11-12 月份 QE 所释放的流动性可能有所回收。资本市场方面 IPO 重启临近,因此,A 股指数整体上在四季度面临一定压力。另一方面,中共十八届三中全会前后,改革与转型仍将成为市场关注的中心,未来的改革可能在金融、财税、国企和土地等领域进一步展开。在指数缺乏机会的情况下,改革创新带来的结构性机会持续存在。 结合上述环境,我们总体仍将保持在电子、食品、医药、传媒、天然气、化工新材料等行业的超配,继续加强甄别,在其中优选商业模式较好、核心竞争力强、动态估值较低的企业进行投 第 5 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告资,同时寻找一些在改革预期中有望获得长期增长的企业,力争为投资人获得良好的回报。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,958,255,429.99 93.64 其中:股票 5,958,255,429.99 93.64 2 固定收益投资 319,523,000.00 5.02 其中:债券 319,523,000.00 5.02 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 62,399,315.89 0.98 6 其他资产 22,467,082.77 0.35 合计 6,362,644,828.65 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,077,124,181.03 64.42 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 117,217,419.20 1.85 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 878,435,623.00 13.88 J 金融业 91,469,504.82 1.45 K 房地产业 183,867,409.53 2.91 L 租赁和商务服务业 35,553,875.70 0.56 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 273,732,766.47 4.33 S 综合 300,854,650.24 4.75 第 6 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告 合计 5,958,255,429.99 94.145.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002241 歌尔声学 11,269,508 476,474,798.24 7.53 2 002450 康得新 19,267,069 462,024,314.62 7.30 3 601633 长城汽车 8,510,128 434,697,338.24 6.87 4 000538 云南白药 3,585,412 419,708,328.72 6.63 5 600887 伊利股份 9,369,796 418,642,485.28 6.61 6 600518 康美药业 21,373,421 400,324,175.33 6.33 7 600570 恒生电子 15,366,418 331,299,972.08 5.23 8 600256 广汇能源 31,870,196 300,854,650.24 4.75 9 300104 乐视网 8,645,538 296,196,131.88 4.68 10 300133 华策影视 6,760,503 273,732,766.47 4.335.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,918,000.00 0.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,605,000.00 4.73 其中:政策性金融债 299,605,000.00 4.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 319,523,000.00 5.055.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 120245 12 国开 45 1,500,000 149,790,000.00 2.37 2 120318 12 进出 18 1,000,000 99,910,000.00 1.58 3 120419 12 农发 19 500,000 49,905,000.00 0.79 13 附息国 4 130007 200,000 19,918,000.00 0.31 债 07注:报告期末,本基金仅持有上述 4 只债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 第 7 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,968,215.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,828,483.19 5 应收申购款 9,670,384.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 22,467,082.775.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300104 乐视网 296,196,131.88 4.68 重大事项停牌 第 8 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 6,886,164,148.33 报告期期间基金总申购份额 528,400,855.00 减:报告期期间基金总赎回份额 1,634,324,251.34 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 5,780,240,751.99注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]320 号); (2)《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》; (5)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》; (6)基金管理人业务资格批件、营业执照; (7)报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 第 9 页 共 10 页 嘉实优质企业股票 2013 年第 3 季度报告400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页