嘉实优质企业股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2011年8月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为沪深300 指数×95% +上证国债指数×5%。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark 0=1000 Return t=95%×(沪深300指数 t/(沪深300指数 t-1 )—1)+5%×(上证国债指数 t/(上证国债指数t-1)—1) Benchmark1=(1+Return t)×Benchmark t-1 其中t=1,2,3, 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年12月8日至2011年6月30日) 注1:本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自2007年12月8日(含当日)起,本基金基金合同生效,嘉实浦安保本基金基金合同失效。 2:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的规定:(1)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10% (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (4)《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2011年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、23只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,中国经济在高通胀的压力下仍然保持较高增速,政府被迫采取持续紧缩的货币政策,股票市场因此严重受制于流动性压力,虽有所反复,但整体处于弱势格局,仅有食品饮料、家电、水泥等少数行业取得正收益,而估值较高的中小盘股跑输市场,尤其是在一季度曾出现明显下跌。 本基金在报告期内积极研究价值成长型公司,根据景气度的变化对组合进行了有效的优化,在一季度重点增持了建材、家电、工程机械,适度减持了农业、医药、软件等小盘股,调整后的组合既超配了家电、水泥、工程机械等保障房相关受益行业中的龙头企业,也自下而上选择了电子、食品饮料、医药等行业中的优质个股,在二季度取得了较好的效果。 总之,报告期内本基金的业绩先抑后扬,最终超越了同类基金的平均水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金基金份额净值为0.963元 本报告期基金份额净值增长率为-4.94%,同期业绩比较基准收益率为-2.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,中国经济增速和通胀水平将同时进入阶段性下降的阶段,宏观调控压力可能开始逐步缓解,这将成为市场上涨的最大正面因素。但是,市场仍将持续关注地方债务问题、融资压力等负面因素,欧美的债务问题和美国是否推出QE3也将阶段性地影响市场情绪,股市可能仍将呈现震荡格局。因此,本基金将对仓位和结构采取适当的反向交易策略,同时确保核心持仓的投资收益。 本基金在下一阶段除了继续投资于传统优质企业,还将加强研究经济结构调整背景下的新兴优质企业。从中长期角度而言,中国还是有希望涌现出一批受益于政策红利的新兴行业和企业,本基金将重点从医药、品牌消费、零售、TMT等行业中进行深入挖掘和错位配置。总之,本基金将持续优化结构,适度前瞻配置,为投资人累积超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同二十三(三)收益分配原则“3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配”,以及本报告3.1本期利润为-290,416,482.15元、“期末可供分配利润”为-312,465,864.29元,因此报告期内本基金未实施当期利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对嘉实优质企业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:嘉实优质企业股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.963元,基金份额总额6,602,617,896.35份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实优质企业股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实优质企业股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2差错更正的说明 报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2011年6月30日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2011年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2011年6月30日),本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2011年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2011年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)2011年5月27日,宜宾五粮液股份有限公司发布了《 关于收到中国证监会的公告》,中国证监会决定对五粮液给予警告,并处以60万元罚款。 本基金投资于“五粮液(000858)”的决策程序说明:基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“五粮液”股票,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动的情况 2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动的情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用的会计师事务所为安永华明会计师事务所,报告期内未改聘。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011年8月24日 基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金 基金简称 嘉实优质企业股票 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年12月8日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,602,617,896.35份 基金合同存续期 不定期 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置,剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主,结合行业配置适度均衡策略,构造和优化组合 通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略,规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 周倩芝 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn zhouqz@spdb.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 (021)63602540 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 204,956,428.24 本期利润 -290,416,482.15 加权平均基金份额本期利润 -0.0457 本期加权平均净值利润率 -4.80% 本期基金份额净值增长率 -4.94% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配利润 -312,465,864.29 期末可供分配基金份额利润 -0.0473 期末基金资产净值 6,358,475,668.34 期末基金份额净值 0.963 3.1.3累计期末指标 报告期末(2011年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -3.70% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.06% 1.13% 1.36% 1.13% 4.70% 0.00% 过去三个月 0.94% 0.99% -5.24% 1.04% 6.18% -0.05% 过去六个月 -4.94% 1.14% -2.43% 1.17% -2.51% -0.03% 过去一年 29.96% 1.27% 18.02% 1.33% 11.94% -0.06% 过去三年 47.02% 1.52% 10.04% 1.92% 36.98% -0.40% 自基金合同生效起至今 -3.70% 1.66% -36.96% 2.09% 33.26% -0.43% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘天君 本基金基金经理,嘉实成长收益混合基金经理,公司股票投资部总监 2007年12月8日 - 10 曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究部副总监、嘉实泰和封闭、嘉实成长收益混合基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 794,147,336.80 487,404,682.79 结算备付金 7,639,784.79 8,324,857.33 存出保证金 2,090,880.81 1,790,375.66 交易性金融资产 6.4.7.2 5,655,610,415.91 5,848,010,572.00 其中:股票投资 5,090,383,690.01 5,544,511,769.20 基金投资 - - 债券投资 565,226,725.90 303,498,802.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 4,397,681.87 5,552,639.90 应收股利 2,520,000.00 - 应收申购款 9,329,966.74 23,390,074.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,475,736,066.92 6,374,473,201.82 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 94,600,449.69 81,459,855.92 应付赎回款 9,893,880.44 8,964,568.02 应付管理人报酬 7,402,828.72 7,906,061.42 应付托管费 1,233,804.79 1,317,676.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,906,147.18 4,374,715.54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,223,287.76 1,123,140.75 负债合计 117,260,398.58 105,146,018.58 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 6,592,334,342.99 6,177,614,055.03 未分配利润 6.4.7.10 -233,858,674.65 91,713,128.21 所有者权益合计 6,358,475,668.34 6,269,327,183.24 负债和所有者权益总计 6,475,736,066.92 6,374,473,201.82 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -225,838,132.45 -398,539,494.70 1.利息收入 7,543,945.51 5,104,204.19 其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,062,183.49 2,629,130.33 债券利息收入 4,481,762.02 2,475,073.86 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 260,653,928.98 257,633,594.32 其中:股票投资收益 6.4.7.12 234,338,843.17 242,043,740.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,558,788.15 17,810.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 24,756,297.66 15,572,044.04 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -495,372,910.39 -661,435,178.34 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 1,336,903.45 157,885.13 减:二、费用 64,578,349.70 52,698,140.48 1.管理人报酬 45,008,741.98 32,316,326.98 2.托管费 7,501,457.08 5,386,054.38 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 11,420,247.29 14,378,778.13 5.利息支出 418,439.29 398,619.50 其中:卖出回购金融资产支出 418,439.29 398,619.50 6.其他费用 6.4.7.19 229,464.06 218,361.49 三、利润总额 -290,416,482.15 -451,237,635.18 减:所得税费用 - - 四、净利润 -290,416,482.15 -451,237,635.18 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,177,614,055.03 91,713,128.21 6,269,327,183.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -290,416,482.15 -290,416,482.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 414,720,287.96 -35,155,320.71 379,564,967.25 其中:1.基金申购款 1,871,872,618.56 -90,523,501.37 1,781,349,117.19 2.基金赎回款 -1,457,152,330.60 55,368,180.66 -1,401,784,149.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 6,592,334,342.99 -233,858,674.65 6,358,475,668.34 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,717,068,942.80 -1,008,481,351.93 4,708,587,590.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -451,237,635.18 -451,237,635.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -271,482,828.26 53,978,011.39 -217,504,816.87 其中:1.基金申购款 206,275,335.13 -44,069,928.71 162,205,406.42 2.基金赎回款 -477,758,163.39 98,047,940.10 -379,710,223.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 5,445,586,114.54 -1,405,740,975.72 4,039,845,138.82 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(浦发银行) 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 45,008,741.98 32,316,326.98 其中:支付销售机构的客户维护费 8,695,977.60 6,764,110.57 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,501,457.08 5,386,054.38 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 794,147,336.80 3,001,935.79 546,239,320.23 2,582,011.80 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,090,383,690.01 78.61 其中:股票 5,090,383,690.01 78.61 2 固定收益投资 565,226,725.90 8.73 其中:债券 565,226,725.90 8.73 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 801,787,121.59 12.38 6 其他各项资产 18,338,529.42 0.28 7 合计 6,475,736,066.92 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 196,860,000.00 3.10 C 制造业 4,035,917,697.05 63.47 C0 食品、饮料 708,802,432.90 11.15 C1 纺织、服装、皮毛 6,816,463.91 0.11 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,241,086.68 0.46 C5 电子 472,793,115.39 7.44 C6 金属、非金属 422,909,754.90 6.65 C7 机械、设备、仪表 1,567,885,442.37 24.66 C8 医药、生物制品 827,469,400.90 13.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 230,769,781.19 3.63 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 199,619,000.00 3.14 H 批发和零售贸易 301,694,115.53 4.74 I 金融、保险业 17,823,096.24 0.28 J 房地产业 107,700,000.00 1.69 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 5,090,383,690.01 80.06 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 21,500,000 505,250,000.00 7.95 2 600519 贵州茅台 1,600,000 340,208,000.00 5.35 3 600585 海螺水泥 12,000,000 333,120,000.00 5.24 4 600031 三一重工 17,999,817 324,716,698.68 5.11 5 000423 东阿阿胶 7,500,691 309,478,510.66 4.87 6 002241 歌尔声学 9,500,000 241,110,000.00 3.79 7 002422 科伦药业 3,600,000 212,400,000.00 3.34 8 000157 中联重科 12,905,485 198,486,359.30 3.12 9 601699 潞安环能 6,000,000 196,860,000.00 3.10 10 000858 五粮液 4,000,000 142,880,000.00 2.25 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 350,079,859.35 5.58 2 601699 潞安环能 253,725,312.77 4.05 3 000651 格力电器 250,920,112.24 4.00 4 000157 中联重科 191,826,850.64 3.06 5 000568 泸州老窖 167,524,889.76 2.67 6 000527 美的电器 166,627,094.47 2.66 7 000338 潍柴动力 156,137,235.60 2.49 8 000063 中兴通讯 130,477,187.73 2.08 9 000423 东阿阿胶 118,524,269.79 1.89 10 002422 科伦药业 102,575,032.10 1.64 11 600031 三一重工 97,562,550.33 1.56 12 002236 大华股份 90,604,506.42 1.45 13 601668 中国建筑 85,168,675.27 1.36 14 600066 宇通客车 75,377,274.90 1.20 15 000581 威孚高科 68,177,259.98 1.09 16 601166 兴业银行 66,770,984.49 1.07 17 600660 福耀玻璃 63,787,995.13 1.02 18 600970 中材国际 60,831,512.40 0.97 19 600519 贵州茅台 60,217,379.35 0.96 20 000937 冀中能源 58,713,196.58 0.94 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 253,736,770.78 4.05 2 000338 潍柴动力 192,234,394.96 3.07 3 000869 张裕A 173,692,629.77 2.77 4 002299 圣农发展 158,538,696.26 2.53 5 000538 云南白药 135,488,019.77 2.16 6 601899 紫金矿业 118,501,198.08 1.89 7 002073 软控股份 117,329,699.17 1.87 8 600535 天士力 116,104,638.76 1.85 9 600066 宇通客车 112,286,600.24 1.79 10 601699 潞安环能 108,148,843.85 1.73 11 600031 三一重工 99,675,682.66 1.59 12 002024 苏宁电器 95,522,543.96 1.52 13 002086 东方海洋 93,597,104.28 1.49 14 600518 康美药业 93,410,232.71 1.49 15 000887 中鼎股份 87,887,902.30 1.40 16 002007 华兰生物 87,375,508.98 1.39 17 000792 盐湖股份 83,911,448.28 1.34 18 000423 东阿阿胶 76,592,078.45 1.22 19 600585 海螺水泥 76,369,824.20 1.22 20 000527 美的电器 72,211,526.73 1.15 买入股票成本(成交)总额 3,661,007,566.14 卖出股票收入(成交)总额 3,857,294,321.02 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 332,036,000.00 5.22 3 金融债券 49,735,000.00 0.78 其中:政策性金融债 49,735,000.00 0.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 183,455,725.90 2.89 8 其他 - - 9 合计 565,226,725.90 8.89 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 1,090,500 117,610,425.00 1.85 2 1101016 11央行票据16 1,000,000 96,600,000.00 1.52 3 1101019 11央行票据19 800,000 79,448,000.00 1.25 4 1101018 11央行票据18 700,000 67,613,000.00 1.06 5 1001080 10央行票据80 500,000 48,825,000.00 0.77 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,090,880.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,520,000.00 4 应收利息 4,397,681.87 5 应收申购款 9,329,966.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,338,529.42 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 45,785,100.90 0.72 2 113001 中行转债 20,060,200.00 0.32 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 220,303 29,970.62 748,183,357.53 11.33% 5,854,434,538.82 88.67% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,931,178.26 0.06% 基金合同生效日(2007年12月8日)基金份额总额 320,378,336.97 本报告期期初基金份额总额 6,187,330,531.48 本报告期基金总申购份额 1,874,854,307.66 减:本报告期基金总赎回份额 1,459,566,942.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,602,617,896.35 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰联合证券有限责任公司 1 2,797,022,740.66 37.39% 2,272,593.79 36.71% - 中国银河证券股份有限公司 2 1,688,027,707.23 22.57% 1,383,978.45 22.36% - 中国国际金融有限公司 1 1,223,387,523.48 16.35% 1,039,878.01 16.80% - 山西证券有限责任公司 1 948,134,820.45 12.68% 805,917.14 13.02% - 申银万国证券股份有限公司 1 402,084,465.92 5.38% 341,772.29 5.52% - 广州证券有限责任公司 1 323,687,446.26 4.33% 262,997.02 4.25% - 中信证券股份有限公司 1 82,239,821.41 1.10% 69,903.27 1.13% - 渤海证券股份有限公司 1 15,694,229.91 0.21% 13,340.26 0.22% - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 638,450.06 0.30% - - - - 中国国际金融有限公司 20,720,732.90 9.79% - - - - 山西证券有限责任公司 190,203,060.20 89.90% - - - -