嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标.......................................................................................................错误!未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................42§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示......................................................................................................错误!未定义书签。 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................错误!未定义书签。§12 备查文件目录...................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 12.2 存放地点..................................................................................................................................46 12.3 查阅方式..................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实纯债债券 基金主代码 070037 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,329,978,237.70份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C 下属分级基金的交易代码： 070037 070038 报告期末下属分级基金的份额总额 7,311,561,487.40份 18,416,750.30份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利 率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、 动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估 值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金， 高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 田青 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096 传真 （010）65182266 （010）66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区金融大街25号 号上海国金中心二期46层 06-08单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区闹市口大街1号 华润大厦8层 院1号楼 邮政编码 100005 100033 法定代表人 邓红国 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015 报告期(2015年1月1日- 年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 191,973,269.72 415,767.51 本期利润 297,543,736.89 616,421.44 加权平均基金份额本期利润 0.0414 0.0413 本期加权平均净值利润率 3.81% 3.82% 本期基金份额净值增长率 3.85% 4.06% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 540,146,332.29 1,270,880.57 期末可供分配基金份额利润 0.0739 0.0690 期末基金资产净值 8,096,733,856.65 20,300,911.28 期末基金份额净值 1.107 1.102 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 10.70% 10.20% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实纯债 债券A收取认购/申购费用、赎回费；嘉实纯债债券C从本类别基金资产中计提销售服务费、不收 取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费；（3）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实纯债债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.36% 0.05% 0.30% 0.08% 0.06% -0.03% 过去三个月 2.88% 0.08% 2.27% 0.13% 0.61% -0.05% 过去六个月 3.85% 0.08% 2.60% 0.13% 1.25% -0.05% 过去一年 6.03% 0.10% 7.62% 0.15% -1.59% -0.05% 自基金合同 10.70% 0.10% 12.02% 0.13% -1.32% -0.03% 生效起至今 嘉实纯债债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.36% 0.05% 0.30% 0.08% 0.06% -0.03% 过去三个月 2.99% 0.09% 2.27% 0.13% 0.72% -0.04% 过去六个月 4.06% 0.08% 2.60% 0.13% 1.46% -0.05% 过去一年 6.06% 0.10% 7.62% 0.15% -1.56% -0.05% 自基金合同 10.20% 0.10% 12.02% 0.13% -1.82% -0.03% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较图1:嘉实纯债债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年12月11日至2015年6月30日） 图2:嘉实纯债债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年12月11日至2015年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（六）投资限制”的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、73只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日 业年限 期 本基金基金经理， 曾任中信基金债券研 嘉实债券、嘉实丰 究员和债券交易员、光 益纯债定期债券、 大银行债券自营投资 嘉实稳固收益债 业务副主管，2010年6 曲扬 券、嘉实中证中期 2012年12 - 10年 月加入嘉实基金管理 企业债指数(LOF)、 月11日 有限公司任基金经理 嘉实中证中期国债 助理。硕士研究生，具 ETF、嘉实中证金边 有基金从业资格，中国 中期国债ETF联接 国籍。 基金经理 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济政策回顾：经济增长方面，上半年经济整体呈现底部企稳的走势，两个季度GDP增速均为7.0%，较去年出现小幅回落。从主要项目来看，第三产业对经济的贡献度有所抬升，成为超预期的主要项目，其中主要的来源包括金融业利润的大幅增加。从投资端来看，整体呈现先抑后平的走势，1季度城镇固定资产投资增速回落至13.5%，2季度虽然继续回落，但进入5、6月份出现企稳态势。其中，基建增速相对稳定，体现了政策效果。地产增速持续低迷。 通胀方面，受到前期经济相对弱势，国外大宗商品价格下跌的影响，整体通胀处于较低水平。CPI上半年进入探底的过程，整体区间维持在1.2%-1.5%之间。PPI则持续大幅负增长，上半年累计跌幅达到4.6%。 货币政策方面，在经济相对弱势，通胀维持较低水平的背景下，整体政策呈现持续宽松的态势，上半年共计降息三次，降准两次。 上半年市场回顾：总体来看，债市走势分化明显，利率债收益率低位震荡，期限利差接近历史新高，信用债收益率持续走低，信用利差新低不断。尽管经济相对低迷，但是由于政策持续宽松，使得市场对未来的经济反弹存在一定乐观预期，加之猪肉和油价回升所带来的通胀预期抬头，使得长端收益率整体处于大的箱体震荡格局。持续宽松的货币政策释放了大量流动性，2季度对短端收益率产生的明显的拉低作用，整体收益率曲线出现陡峭化下行。信用利差方面，受到宽松政策的推动，各等级信用利差都出现回落。按照历史分位比较来看，利差分化更为明显，其中高等级信用利差处于历史低位，而低等级信用利差仍然处于历史偏高水平。 权益方面，上半年出现大幅震荡走势。起初在经济预期相对稳定，政策宽松的作用下，权益市场整体出现大幅上涨，尤其是创业板为代表的中小市值股票，同时也出现了泡沫化的苗头，6月中旬以来，在政策对配资监管逐渐增强的背景下，权益类市场出现大幅下跌。 报告期内本基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提下，提高对利率产品的关注度，并逐步增加组合杠杆。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实纯债债券A基金份额净值为1.107元，本报告期基金份额净值增长率为3.85%；截至本报告期末嘉实纯债债券C基金份额净值为1.102元，本报告期基金份额净值增长率为4.06%；同期业绩比较基准收益率为2.60%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济与政策展望： 我们认为下半年经济将会延续上半年的走势，即低位稳定。一方面经济内生动力依然较弱，制约了上涨的空间。另一方面，政策保增长力度较强，效果也将在下半年逐渐显现。通胀方面，受到前期基数效应的推动，我们预计下半年CPI、PPI均将有所回升，但基本面的因素将使得两者的回升力度均偏弱，并不会对货币政策宽松形成明显制约。货币政策方面，在经济持续低位，通胀整体不严重的背景下，我们认为持续宽松是大方向。但是，由于通胀筑底回升趋势确立，因此持续大幅降息的空间将会比较有限。 下半年市场展望： 固定收益类，我们认为基本面、通胀水平方面对债市整体构成中性略偏负面的影响，货币政策政策中性偏正面，市场整体风险偏好在往下走的过程中债市长期依然机会大于风险，但中期依然有估值波动的风险，在这种情况下，自下而上优选品种将会是主要的配置策略。需要关注的风险因素包括，资金面边际变化和通胀成都是否会持续超出市场预期。 权益类，经过前期市场的大幅波动，后期将振幅收窄，缺少系统性机会。市场偏好将回归基本面，以及估值的合理性。 本基金将继续本着稳健投资的原则，中高等级信用债为主，积极运用杠杆策略，自下而上精选中低等级信用债，同时做好久期管理，加大对利率债机会的关注，整体操作上中性，平衡类属配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配， 符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 45,642,173.33 30,400,381.40 结算备付金 62,579,679.94 45,424,223.25 存出保证金 39,030.86 97,150.87 交易性金融资产 6.4.7.2 11,851,378,030.90 8,728,911,329.13 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,851,378,030.90 8,728,911,329.13 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 39,994,689.84 - 应收利息 6.4.7.5 247,227,728.22 179,065,535.87 应收股利 - - 应收申购款 5,039,232.99 371,668.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 12,251,900,566.08 8,984,270,289.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,052,734,330.68 2,775,836,330.84 应付证券清算款 60,135,152.33 15,710,049.28 应付赎回款 13,404,482.29 724,636.32 应付管理人报酬 4,324,595.16 3,436,019.76 应付托管费 1,330,644.68 1,057,236.85 应付销售服务费 6,158.06 6,479.87 应付交易费用 6.4.7.7 63,103.14 95,272.45 应交税费 - - 应付利息 2,593,193.94 3,276,254.19 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 274,137.87 351,292.28 负债合计 4,134,865,798.15 2,800,493,571.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 7,329,978,237.70 5,803,451,685.84 未分配利润 6.4.7.10 787,056,530.23 380,325,031.44 所有者权益合计 8,117,034,767.93 6,183,776,717.28 负债和所有者权益总计 12,251,900,566.08 8,984,270,289.12 注：报告截止日2015年6月30日，嘉实纯债债券A基金份额净值1.107元，基金份额总额 7,311,561,487.40份；嘉实纯债债券C基金份额净值1.102元，基金份额总额18,416,750.30份。 嘉实纯债债券基金份额总额合计为7,329,978,237.70份。 6.2利润表 会计主体：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 389,737,030.92 5,194,289.76 1.利息收入 290,333,906.54 3,562,815.64 其中：存款利息收入 6.4.7.11 664,356.00 33,402.42 债券利息收入 289,669,550.54 3,465,610.99 资产支持证券利息收入 - 63,802.23 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -6,532,931.37 -1,367,462.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,532,931.37 -1,367,462.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 105,771,121.10 2,989,699.57 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 164,934.65 9,237.34 减：二、费用 91,576,872.59 1,455,001.35 1．管理人报酬 25,191,477.14 274,820.60 2．托管费 7,751,223.75 84,560.11 3．销售服务费 32,039.73 92,248.77 4．交易费用 6.4.7.18 38,737.04 2,461.85 5．利息支出 58,341,260.95 798,743.72 其中：卖出回购金融资产支出 58,341,260.95 798,743.72 6．其他费用 6.4.7.19 222,133.98 202,166.30 三、利润总额 298,160,158.33 3,739,288.41 减：所得税费用 - - 四、净利润 298,160,158.33 3,739,288.41 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,803,451,685.84 380,325,031.44 6,183,776,717.28 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 298,160,158.33 298,160,158.33 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,526,526,551.86 108,571,340.46 1,635,097,892.32 产生的基金净值变动 数 其中：1.基金申购款 1,959,501,192.16 150,400,083.61 2,109,901,275.77 2.基金赎回款 -432,974,640.30 -41,828,743.15 -474,803,383.45 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动 五、期末所有者权益 7,329,978,237.70 787,056,530.23 8,117,034,767.93 （基金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 98,395,414.32 -511,047.54 97,884,366.78 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 3,739,288.41 3,739,288.41 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -10,627,363.44 456,714.08 -10,170,649.36 产生的基金净值变动 数 其中：1.基金申购款 40,632,187.73 1,162,854.25 41,795,041.98 2.基金赎回款 -51,259,551.17 -706,140.17 -51,965,691.34 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动 五、期末所有者权益 87,768,050.88 3,684,954.95 91,453,005.83 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1455号《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,383,944,355.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第487号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于2012年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,384,447,802.49份基金份额，其中认购资金利息折合503,446.66份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 45,642,173.33 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 45,642,173.33 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 2,236,696,368.17 2,233,074,030.90 -3,622,337.27 银行间市场 9,580,292,551.32 9,618,304,000.00 38,011,448.68 合计 11,816,988,919.49 11,851,378,030.90 34,389,111.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,816,988,919.49 11,851,378,030.90 34,389,111.41 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2015年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2015年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2015年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 20,317.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 28,160.80 应收债券利息 247,179,220.35 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 11.75 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.60 合计 247,227,728.22 6.4.7.6其他资产 本期末（2015年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 63,103.14 合计 63,103.14 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 576.97 预提费用 273,560.90 应付指数使用费 - 其他 - 合计 274,137.87 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实纯债债券A 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,787,202,564.57 5,787,202,564.57 本期申购 1,939,738,645.45 1,939,738,645.45 本期赎回 -415,379,722.62 -415,379,722.62 本期末 7,311,561,487.40 7,311,561,487.40 金额单位：人民币元 嘉实纯债债券C 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,249,121.27 16,249,121.27 本期申购 19,762,546.71 19,762,546.71 本期赎回 -17,594,917.68 -17,594,917.68 本期末 18,416,750.30 18,416,750.30 注：申购含转换入，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实纯债债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 274,038,061.07 105,320,186.77 379,358,247.84 本期利润 191,973,269.72 105,570,467.17 297,543,736.89 本期基金份额交易 74,135,001.50 34,135,383.02 108,270,384.52 产生的变动数 其中：基金申购款 100,762,336.14 47,875,467.43 148,637,803.57 基金赎回款 -26,627,334.64 -13,740,084.41 -40,367,419.05 本期已分配利润 - - - 本期末 540,146,332.29 245,026,036.96 785,172,369.25 单位：人民币元 嘉实纯债债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 673,046.34 293,737.26 966,783.60 本期利润 415,767.51 200,653.93 616,421.44 本期基金份额交易 182,066.72 118,889.22 300,955.94 产生的变动数 其中：基金申购款 1,146,631.39 615,648.65 1,762,280.04 基金赎回款 -964,564.67 -496,759.43 -1,461,324.10 本期已分配利润 - - - 本期末 1,270,880.57 613,280.41 1,884,160.98 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 213,241.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 406,110.87 其他 45,003.28 合计 664,356.00 6.4.7.12股票投资收益 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 2,038,931,423.21 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 1,970,452,094.51 减：应收利息总额 75,012,260.07 债券投资收益 -6,532,931.37 6.4.7.14衍生工具收益 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金无股利收益。 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 105,771,121.10 ——股票投资 - ——债券投资 105,771,121.10 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 105,771,121.10 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 23,850.08 基金转出费收入 141,084.57 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 164,934.65 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 7,662.04 银行间市场交易费用 31,075.00 合计 38,737.04 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,000.00 银行划款手续费 30,373.08 其他 200.00 合计 222,133.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014 年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 25,191,477.14 274,820.60 的管理费 其中：支付销售机构的客 37,267.77 69,728.33 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.65%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 7,751,223.75 84,560.11 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 3,990.77 3,990.77 中国建设银行 - 22,745.54 22,745.54 合计 - 26,736.31 26,736.31 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 3,432.18 3,432.18 中国建设银行 - 77,544.61 77,544.61 合计 - 80,976.79 80,976.79 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实纯债债券C类基金份额前一日基金资产净值0.40% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类 基金份额资产净值×0.40%/当年天数。（2）嘉实纯债债券A类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国建设银行 - - - - 481,500,000.00 412,505.26 注：上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C 基金合同生效日（ 2012 - - 年12月11日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 10,001,981.79 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,981.79 - 期末持有的基金份额 0.14% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C 基金合同生效日（ 2012 - - 年12月11日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 10,001,981.79 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,981.79 - 期末持有的基金份额 18.86% - 占基金总份额比例 注：本报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至 2014年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 45,642,173.33 213,241.85 474,419.61 8,103.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6 月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2015年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额2,702,734,545.88元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 1182057 11中建 2015年7月1 104.28 1,300,000 135,564,000.00 MTN1 日 1182226 11首钢 2015年7月1 102.73 1,000,000 102,730,000.00 MTN1 日 1082183 10首钢 2015年7月1 100.56 600,000 60,336,000.00 MTN2 日 1182260 11太钢 2015年7月1 103.08 900,000 92,772,000.00 MTN3 日 1282002 12阳煤 2015年7月1 101.13 560,000 56,632,800.00 MTN1 日 1182247 11中铝股 2015年7月1 102.86 700,000 72,002,000.00 MTN1 日 1182324 11河钢 2015年7月1 101.32 500,000 50,660,000.00 MTN3 日 140223 14国开23 2015年7月2 100.40 1,000,000 100,400,000.00 日 140225 14国开25 2015年7月2 101.62 1,000,000 101,620,000.00 日 140218 14国开18 2015年7月2 100.05 500,000 50,025,000.00 日 140227 14国开27 2015年7月2 100.79 500,000 50,395,000.00 日 140230 14国开30 2015年7月2 100.48 500,000 50,240,000.00 日 150205 15国开05 2015年7月3 97.47 500,000 48,735,000.00 日 150406 15农发06 2015年7月3 100.59 200,000 20,118,000.00 日 140202 14国开02 2015年7月3 106.40 720,000 76,608,000.00 日 150202 15国开02 2015年7月3 100.54 500,000 50,270,000.00 日 140209 14国开09 2015年7月3 105.44 700,000 73,808,000.00 日 150411 15农发11 2015年7月3 100.43 1,500,000 150,645,000.00 日 130231 13国开31 2015年7月3 99.58 100,000 9,958,000.00 日 140434 14农发34 2015年7月3 102.22 100,000 10,222,000.00 日 140221 14国开21 2015年7月3 104.61 200,000 20,922,000.00 日 101354002 13桂机场 2015年7月7 102.43 600,000 61,458,000.00 MTN001 日 101456039 14天业 2015年7月7 104.80 100,000 10,480,000.00 MTN001 日 101461004 14宁城建 2015年7月7 105.51 600,000 63,306,000.00 MTN001 日 101356012 13酒钢 2015年7月7 105.07 500,000 52,535,000.00 MTN001 日 101456043 14宁交投 2015年7月7 103.57 400,000 41,428,000.00 MTN001 日 101461013 14京技投 2015年7月7 104.62 90,000 9,415,800.00 MTN001 日 101460039 14闽能源 2015年7月7 101.67 1,000,000 101,670,000.00 MTN002 日 101456077 14德泰 2015年7月7 101.78 400,000 40,712,000.00 MTN001 日 041461054 14协鑫 2015年7月1 100.91 400,000 40,364,000.00 CP002 日 041456049 14新中泰集 2015年7月1 101.02 500,000 50,510,000.00 CP002 日 041469033 14华联 2015年7月1 100.96 400,000 40,384,000.00 CP001 日 041459050 14京政路桥 2015年7月1 101.01 100,000 10,101,000.00 CP001 日 041462043 14大北农 2015年7月1 101.01 80,000 8,080,800.00 CP001 日 041462044 14天药集 2015年7月1 100.80 1,300,000 131,040,000.00 CP003 日 041464066 14兰国投 2015年7月1 100.80 300,000 30,240,000.00 CP001 日 041460099 14南宁城建 2015年7月1 100.83 500,000 50,415,000.00 CP001 日 101455011 14中化工 2015年7月2 103.13 500,000 51,565,000.00 MTN001 日 101453008 14鲁能源 2015年7月2 106.20 3,000,000 318,600,000.00 MTN001 日 1282527 12鲁宏桥 2015年7月3 101.12 590,000 59,660,800.00 MTN1 日 1282380 12豫交投 2015年7月3 103.28 400,000 41,312,000.00 MTN3 日 1282451 12吉利 2015年7月3 100.97 800,000 80,776,000.00 MTN1 日 1282305 12三花 2015年7月3 101.05 500,000 50,525,000.00 MTN1 日 1282368 12津高路 2015年7月3 102.57 500,000 51,285,000.00 MTN1 日 1282356 12金隅 2015年7月3 102.99 500,000 51,495,000.00 MTN1 日 1282411 12三花 2015年7月3 101.12 400,000 40,448,000.00 MTN2 日 合计 28,040,000.00 2,872,469,200.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额1,349,999,784.80元，于2015年7月3日先后到期。该类交易要求本基金转入质押 库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的银行存款存放在托管人中国建设银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的 信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 605,195,000.00 1,191,598,000.00 A-1以下 - - 未评级 100,885,000.00 380,759,000.00 合计 706,080,000.00 1,572,357,000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 5,540,680,569.63 2,951,570,764.84 AAA以下 4,536,479,419.67 3,858,577,509.39 未评级 - - 合计 10,077,159,989.30 6,810,148,274.23 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有4,052,734,330.68元将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 45,642,173.33 - - - 45,642,173.33 结算备付金 62,579,679.94 - - - 62,579,679.94 存出保证金 39,030.86 - - - 39,030.86 交易性金融 3,633,875,724.52 7,831,021,010.48 386,481,295.90 - 11,851,378,030.90 资产 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 应收证券清 - - - 39,994,689.84 39,994,689.84 算款 应收利息 - - - 247,227,728.22 247,227,728.22 应收股利 - - - - - 应收申购款 306,094.04 - - 4,733,138.95 5,039,232.99 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 3,742,442,702.69 7,831,021,010.48 386,481,295.90 291,955,557.01 12,251,900,566.08 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 4,052,734,330.68 - - - 4,052,734,330.68 融资产款 应付证券清 - - - 60,135,152.33 60,135,152.33 算款 应付赎回款 - - - 13,404,482.29 13,404,482.29 应付管理人 - - - 4,324,595.16 4,324,595.16 报酬 应付托管费 - - - 1,330,644.68 1,330,644.68 应付销售服 - - - 6,158.06 6,158.06 务费 应付交易费 - - - 63,103.14 63,103.14 用 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 2,593,193.94 2,593,193.94 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 274,137.87 274,137.87 负债总计 4,052,734,330.68 - - 82,131,467.47 4,134,865,798.15 利率敏感度 -310,291,627.99 7,831,021,010.48 386,481,295.90 209,824,089.54 8,117,034,767.93 缺口 上年度末 2014年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 30,400,381.40 - - - 30,400,381.40 结算备付金 45,424,223.25 - - - 45,424,223.25 存出保证金 97,150.87 - - - 97,150.87 交易性金融 3,558,880,056.21 4,778,877,917.42 391,153,355.50 - 8,728,911,329.13 资产 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 179,065,535.87 179,065,535.87 应收股利 - - - - - 应收申购款 500.00 - - 371,168.60 371,668.60 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 3,634,802,311.73 4,778,877,917.42 391,153,355.50 179,436,704.47 8,984,270,289.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 2,775,836,330.84 - - - 2,775,836,330.84 融资产款 应付证券清 - - - 15,710,049.28 15,710,049.28 算款 应付赎回款 - - - 724,636.32 724,636.32 应付管理人 - - - 3,436,019.76 3,436,019.76 报酬 应付托管费 - - - 1,057,236.85 1,057,236.85 应付销售服 - - - 6,479.87 6,479.87 务费 应付交易费 - - - 95,272.45 95,272.45 用 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 3,276,254.19 3,276,254.19 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 351,292.28 351,292.28 负债总计 2,775,836,330.84 - - 24,657,241.00 2,800,493,571.84 利率敏感度 858,965,980.89 4,778,877,917.42 391,153,355.50 154,779,463.47 6,183,776,717.28 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 51,350,672.39 35,576,890.35 基点 市场利率上升25个 -50,881,843.18 -35,255,750.04 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为11,851,378,030.90元，无属于第一、第三层级的余额（2014年12月31日：第一层级1,980,196,760.05元，第二层级6,748,714,569.08元，无属于第三层级的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.4），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 11,851,378,030.90 96.73 其中：债券 11,851,378,030.90 96.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 108,221,853.27 0.88 7 其他各项资产 292,300,681.91 2.39 合计 12,251,900,566.08 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未持有股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未持有股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未持有股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 116,702,541.60 1.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 951,435,500.00 11.72 其中：政策性金融债 951,435,500.00 11.72 4 企业债券 2,953,296,989.30 36.38 5 企业短期融资券 706,080,000.00 8.70 6 中期票据 7,123,863,000.00 87.76 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 11,851,378,030.90 146.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101453008 14鲁能源 3,000,000 318,600,000.00 3.93 MTN001 2 101353009 13申通集 1,500,000 155,745,000.00 1.92 MTN002 3 1182090 11甘电投MTN1 1,500,000 154,155,000.00 1.90 4 101461020 14北大荒 1,500,000 153,015,000.00 1.89 MTN001 5 101460041 14济西城投 1,500,000 152,400,000.00 1.88 MTN001 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,030.86 2 应收证券清算款 39,994,689.84 3 应收股利 - 4 应收利息 247,227,728.22 5 应收申购款 5,039,232.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 292,300,681.91 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的 持有人结构 级别 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者 (户) 占总份额比 占总份 持有份额 例 持有份额 额比例 嘉 实 8,585 851,667.03 7,255,969,958.69 99.24% 55,591,528.71 0.76% 纯 债 债 券 A 嘉 实 409 45,028.73 0.00 0.00% 18,416,750.30 100.00% 纯 债 债 券 C 合计 8,956 818,443.30 7,255,969,958.69 98.99% 74,008,279.01 1.01% 注：(1)嘉实纯债债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例， 分别为机构投资者持有嘉实纯债债券A份额占嘉实纯债债券A总份额比例、个人投资者持有嘉实 纯债债券A份额占嘉实纯债债券A总份额比例； (2)嘉实纯债债券C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分 别为机构投资者持有嘉实纯债债券C份额占嘉实纯债债券C总份额比例、个人投资者持有嘉实纯 债债券C份额占嘉实纯债债券C总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 嘉实纯债 0.00 0.00% 债券A 基金管理人所有从业人员 嘉实纯债 0.00 0.00% 持有本基金 债券C 合计 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 嘉实纯债债券A 0 投资和研究部门负责人持 嘉实纯债债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 嘉实纯债债券A 0 放式基金 嘉实纯债债券C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基 发起份额占基金 发起份额承诺 项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 总份额比例（%） 持有期限 （%） 基金管理人固 10,001,981.79 0.14 10,001,981.79 0.14 3年 有资金 基金管理人高 - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - 员 基金管理人股 - - - - 东 其他 - - - - 合计 10,001,981.79 0.14 10,001,981.79 0.14 3年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C 基金合同生效日（2012年12月11日）基金 170,370,073.73 1,214,077,728.76 份额总额 本报告期期初基金份额总额 5,787,202,564.57 16,249,121.27 本报告期基金总申购份额 1,939,738,645.45 19,762,546.71 减:本报告期基金总赎回份额 415,379,722.62 17,594,917.68 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 7,311,561,487.40 18,416,750.30 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为期 3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对 此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的 风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工作 并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 申万宏源证券 2 - - - - - 有限公司 广发证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信证券股份 1 - - - - - 有限公司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 财富证券有限 1 - - - - - 责任公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 宏源证券股份 1 - - - - - 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 占当期债券回 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 购 成交总额的比例 成交总额的比 例 中信建投证券股份 375,363,161.04 50.55% - - 有限公司 申万宏源证券有限 367,125,023.31 49.45% 60,147,242,000.00 100.00% 公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加江南农商行为嘉实 中国证券报、上海证 2015年1月21日 旗下基金代销机构并开展定 券报、证券时报、管 投业务的公告 理人网站 2 关于增加天风证券为嘉实旗 中国证券报、上海证 2015年1月26日 下基金代销机构并开展定投 券报、证券时报、管 业务的公告 理人网站 3 嘉实基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年2月2日 对华夏银行借记卡持卡人开 券报、证券时报、管 通嘉实直销网上交易在线支 理人网站 付业务的公告 4 关于增加众禄基金为嘉实旗 中国证券报、上海证 2015年2月10日 下基金代销机构并开展定投 券报、证券时报、管 业务的公告 理人网站 5 嘉实基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年2月12日 降低旗下部分开放式基金电 券报、证券时报、管 话交易申购、赎回单笔最低要 理人网站 求及最低账面份额的公告 6 关于对上海银行借记卡持卡 中国证券报、上海证 2015年3月5日 人开通嘉实直销网上交易在 券报、证券时报、管 线支付业务的公告 理人网站 7 关于增加江苏银行为嘉实旗 中国证券报、上海证 2015年5月21日 下基金代销机构并开展定投 券报、证券时报、管 业务的公告 理人网站 8 中国农业银行关于开放式基 中国证券报、上海证 2015年6月1日 金网上银行、手机银行申购费 券报、证券时报、管 率优惠的公告 理人网站 9 嘉实基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月25日 降低旗下部分开放式基金申 券报、证券时报、管 购、赎回、转换及最低账面份 理人网站 额单笔最低要求的公告 10 嘉实基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月29日 在直销自有平台（含电话交 券报、证券时报、管 易）开展转换费率优惠活动的 理人网站 公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实纯债债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。11.2存放地点 （1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年8月29日