嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 (2013年第1号) 重要提示 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年11月5日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1455号)和2012年11月13日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]1039号)的核准公开发售。本基金基金合同于2012年12月11日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险,又包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等,还包括一些特有风险。首先,由于本基金投资于债券市场(包括中小企业私募债),本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。如果持有的债券(包括中小企业私募债)出现信用违约风险,将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外,中小企业私募债,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券,不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为2013年6月11日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 ■ 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生,董事长,大学本科,中共党员。曾任吉林农业机械研究所主任 吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理 吉林省证券公司总经理 东北证券有限责任公司监事长 吉林天信投资公司总经理 中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。 高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt Business School of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经理(MD)。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。 Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。 韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生,独立董事,中共党员。1998年至2000年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理,2008年7月起任公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理 曲扬女士,经济学硕士,毕业于中央财经大学信息系,具有9年证券从业经验。2004年至2007年,任中信基金固定收益研究员、交易员 2007年至2010年6月,任中国光大银行债券自营投资业务副主管 2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券基金经理。2011年11月18日至今任嘉实债券基金经理。2013年5月21日至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理。2012年12月11日至今任本基金基金经理。 (2)历任基金经理:无。 3、投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生,公司副总经理戴京焦女士、公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、定量投资部负责人张自力先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田青 联系电话:(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2012 年12月31日,中国建设银行资产总额139,728.28亿元,较上年末增长13.77%。2012年,中国建设银行实现净利润1,936.02亿元,较上年同期增长14.26%。年化资产回报率为1.47%,年化加权净资产收益率为21.98%。利息净收入3532.02亿元,较上年同期增长15.97%。净利差为2.58%,净利息收益率为2.75%,均较上年同期提高0.01个百分点。手续费及佣金净收入962.18亿元,较上年同期增长7.51%。 中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2012年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合Brand Finance发布的“世界银行品牌500强”以及Interbrand发布的“2012年度中国最佳品牌”中,位列中国银行业首位 在美国《财富》杂志“世界500强排名”中列第77位,较上年上升31位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工210人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年12月31日,中国建设银行已托管285只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构:嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易。 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 ■ (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 ■ (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 ■ (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 ■ (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 ■ (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 ■ (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 ■ (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 ■ (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 ■ 2、代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 ■ (2)中国农业银行股份有限公司 ■ (3)中国银行股份有限公司 ■ (4)中国工商银行股份有限公司 ■ (5)上海浦东发展银行股份有限公司 ■ (6)中信银行股份有限公司 ■ (7)南京银行股份有限公司 ■ (8)临商银行股份有限公司 ■ (9)洛阳银行股份有限公司 ■ (10)深圳农村商业银行股份有限公司 ■ (11)哈尔滨银行股份有限公司 ■ (12)东莞农村商业银行股份有限公司 ■ (13)河北银行股份有限公司 ■ (14)杭州联合农村商业银行股份有限公司 ■ (15)北京农村商业银行股份有限公司 ■ (16)青岛银行股份有限公司 ■ (17)杭州银行股份有限公司 ■ (18)渤海银行股份有限公司 ■ (19)中信建投证券股份有限公司 ■ (20)海通证券股份有限公司 ■ (21)申银万国证券股份有限公司 ■ (22)国泰君安证券股份有限公司 ■ (23)兴业证券股份有限公司 ■ (24)招商证券股份有限公司 ■ (25)华泰证券股份有限公司 ■ (26)长城证券有限责任公司 ■ (27)国都证券有限责任公司 ■ (28)华福证券有限责任公司 ■ (29)光大证券股份有限公司 ■ (30)渤海证券股份有限公司 ■ (31)东北证券股份有限公司 ■ (32)平安证券有限责任公司 ■ (33)中国中投证券有限责任公司 ■ (34)财富证券有限责任公司 ■ (35)中航证券有限公司 ■ (36)长江证券股份有限公司 ■ (37)浙商证券有限责任公司 ■ (38)东方证券股份有限公司 ■ (39)宏源证券股份有限公司 ■ (40)新时代证券有限责任公司 ■ (41)齐鲁证券有限公司 ■ (42)中国国际金融有限公司 ■ (43)天相投资顾问有限公司 ■ (44)华宝证券有限责任公司 ■ (45)信达证券股份有限公司 ■ (46)国信证券股份有限公司 ■ (二)基金注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所和经办律师 ■ (四)会计师事务所和经办注册会计师 ■ 四、基金的名称 本基金名称:嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式,债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)久期配置 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期 预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 (3)类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用品种的投资策略 本基金对企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 为控制信用风险,本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。 3、息差策略 本基金利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化 研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中国债券总指数 该指数由中央国债登记结算公司编制,样本券涵盖面广泛,在中国债券网(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2013年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 ■ 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 9.投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 ■ (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实纯债债券A ■ 嘉实纯债债券C ■ 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图1: 嘉实纯债债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年12月11日至2013年3月31日) ■ 图2: 嘉实纯债债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年12月11日至2013年3月31日) 注:本基金基金合同生效日2012年12月11日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,报告期末,本基金仍处于建仓期。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 (1) 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.65%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 (2)基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: ■ 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金C类基金份额申购费率为0。 (2)赎回费 本基金对A、C类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对A类基金份额,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下: ■ 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下: ■ (3)转换费 基金转换费由投资者承担,用于支付有关手续费和注册登记费。 本基金的转换费率按照如下方式收取: ①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实纯债债券型发起式投资基金A时,转换费率均为转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M 转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率) 转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值 其中M为嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 ②嘉实纯债债券型发起式投资基金A或嘉实纯债债券型发起式投资基金C与嘉实旗下其他22只开放式基金(包括:嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)之间互转,以及嘉实纯债债券型发起式投资基金A或嘉实纯债债券型发起式投资基金C转换为嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币市场基金时,均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下: 净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额 = 净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额 C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 D 为转出基金的对应赎回费率 G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的25%归入转出基金资产(嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券C除外) 根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定,该基金的赎回费全部归入该基金资产(注:在运作期和间歇期,该基金按不同的方式收取赎回费) 根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定,对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 ③嘉实货币市场基金、嘉实超短债债券、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实纯债债券型发起式投资基金C时,无转换费用 注1:自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务 自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务 自2012年3月16日起,嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购(或转入、定投)不超过500万元 2012年6月8日起,嘉实货币单日单个基金账户单笔申购(或转入、定投)不超过1亿元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 注2:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统(含电话交易)开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统(含电话交易)交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。 (4)基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 本条第(一)款第4至第10项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (五)税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2012年11月16日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。 主要更新内容如下: 1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.在“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”部分:将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公告披露日起至2013年7月10日止新增的代销机构,列示在本招募说明书,包括中国建设银行等46家代销机构,并更新相关代销机构信息。 5.在“七、基金合同的生效”部分: 增加了基金合同生效日。 6.在“八、基金份额的申购与赎回”部分: 增加了开始办理日常申购、赎回业务的日期 增加了对基金管理人基金网上直销系统(含电话交易)开通旗下部分基金产品的后端收费模式的说明。 7.在”九、基金转换”部分:增加了基金转换的相关内容。 8.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 9.在“十三、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2013年一季度末。 10.在“二十七、其他应披露事项”部分:自2012年11月16日首次披露本基金招募说明书至2013年6月11日的本基金临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2013年7月24日 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵虹 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03室 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 鲍东华 办公地址 成都市人民南路一段86号城市之心30H 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 周炜 办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 陈建林 办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人 徐莉莉 办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 简斌 办公地址 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 联系人 庄文胜 住所 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人 王洪章 网址 www.ccb.com.cn 客服电话 95533 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人 肖钢 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟 电话 95588 传真 (010)66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 注册地址 上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址 上海市中山东一路12号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人 田国立 联系人 丰靖 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 住所、办公地址 南京市白下区淮海路50号 法定代表人 林复 联系人 翁俊 电话 (025)84544021 传真 (025)84544129 网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400 住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127 网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道256号 法定代表人 王建甫 联系人 胡艳丽 电话 (0379)65921977 传真 (0379)65920155 网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379)96699 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人 李伟 联系人 宋永成 电话 (0755)25188064、(0755)25188263 传真 (0755)25188785 网址 www.4001961200.com 客服电话 4001961200 住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人 郭志文 联系人 王超 电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 住所、办公地址 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 (0769)22118343 传真 (0769)22320896 网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769)961122 住所、办公地址 石家庄市平安北大街28号 法定代表人 乔志强 联系人 王栋 电话 0311-88627522 传真 0311-88627027 网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999 住所、办公地址 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼 法定代表人 张晨 联系人 胡莹 电话 0571—87923324 传真 0571—87923214 网址 www.urcb.com 客服电话 96592 住所 北京市西城区阜成门内大街410号 办公地址 北京市西城区金融大街9号金融街中心B座 法定代表人 乔瑞 联系人 王薇娜 电话 (010)63229475 传真 (010)63229478 网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198 住所、办公地址 青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君 电话 68602127 传真 85709799 网址 www.qdccb.com 客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国) 住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 住所、办公地址 天津市河西区马场道201-205号 法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏 电话 (022)58316666 传真 (022)58316569 网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街188号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 住所 上海淮海中路98号 办公地址 上海市广东路689号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 住所、办公地址 上海市常熟路171号 法定代表人 储晓明 联系人 李清怡 电话 (021)54033888 传真 (021)54030294 网址 www.sywg.com 客服电话 (021)962505 住所 上海市浦东新区商城路618号 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 住所 福州市湖东路268号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦 电话 (0591)38507679 传真 (021)38565955 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 住所、办公地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 025-51863323(南京)0755-82492962(深圳) 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人 黄耀华 联系人 李春芳 电话 (0755)83516089 传真 (0755)83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326 住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788,10108998 住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址 天津市南开区宾水西道8号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 住所、办公地址 长春市自由大路1138号 法定代表人 矫正中 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431)85096733 注册地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862 网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8 住所地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人 龙增来 联系人 刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 网址 www.china-invs.cn 客服电话 4006008008 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360 住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人 胡运钊 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579或4008-888-999 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 住所 上海市中山南路318号2号楼22-29层 办公地址 上海市中山南路318号2号楼21-29层 法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇 电话 (021)63325888 传真 (021)63326173 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址 北京西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人 冯戎 联系人 李巍 电话 (010)88085858 传真 (010)88085195 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺 电话 (010)83561149 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 住所 山东省济南市市中区经七路86号 办公地址 山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址 北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 电话 (010)65051166 传真 (010)85679535 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010)85679238 (010)85679169 注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编:100032 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层邮编:100033 法定代表人 林义相 联系人 林爽 电话 (010)66045608 传真 (010)66045500 天相投顾网址 http://www.txsec.com 天相基金网网址 http://www.jjm.com.cn 客服电话 (010)66045678 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021)68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人 高冠江 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 经办律师 吕红、黎明 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人 杨绍信 联系人 金毅 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 许康玮、金毅 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 811,743,940.04 84.39 其中:债券 811,743,940.04 84.39 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 75,192,096.32 7.82 6 其他资产 74,988,675.04 7.80 合计 961,924,711.40 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,308,457.90 0.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,965,000.00 11.02 其中:政策性金融债 69,965,000.00 11.02 4 企业债券 436,355,482.14 68.70 5 企业短期融资券 120,886,000.00 19.03 6 中期票据 182,229,000.00 28.69 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 811,743,940.04 127.80 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 041256040 12大唐托电CP001 500,000 50,420,000.00 7.94 2 120245 12国开45 400,000 39,980,000.00 6.29 3 1282535 12正泰MTN1 300,000 30,447,000.00 4.79 4 1282556 12德泰MTN1 300,000 30,351,000.00 4.78 5 041256043 12天士力CP002 300,000 30,270,000.00 4.77 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,039.29 2 应收证券清算款 28,001,117.70 3 应收股利 - 4 应收利息 14,947,491.22 5 应收申购款 32,000,026.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 74,988,675.04 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年12月11日(合同生效日)-2013年3月31日 1.90% 0.05% 1.49% 0.03% 0.41% 0.02% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年12月11日(合同生效日)-2013年3月31日 1.70% 0.05% 1.49% 0.03% 0.21% 0.02% 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<300万元 0.5% 300万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 单笔1000元 持有期限(H) 赎回费率 H<365天 0.10% 365天≤H 持有期限(H) 赎回费率 H<30天 0.75% H≥30天 0 基金管理人:■嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司