嘉实优化红利混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 备查文件目录...... 64 11.1 备查文件目录 ...... 64 11.2 存放地点 ...... 65 11.3 查阅方式 ...... 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金 基金简称 嘉实优化红利混合 基金主代码 070032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 1,307,684,408.63 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实优化红利混合 A 嘉实优化红利混合 C 金简称 下属分级基金的交 070032 012616 易代码 报告期末下属分级 1,304,673,343.44 份 3,011,065.19 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票。在高现金红利的股票 中精选具备成长潜力的公司股票进行投资，追求稳定的股息收入和 长期的资本增值。股票的收益由两部分构成，当期红利和未来的资 本利得。本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票，稳定的股息 收入是当期收益的重要组成，且是公司利润中最货真价实的部分， 因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。市场的波动也 为投资者进行红利再投资以获得高额复利回报提供了机会。红利策 略在牛市中是锦上添花，在熊市中提供复利回报，这是红利策略能 够穿越牛熊市，实现长期价值投资回报的基本逻辑。监管层提出的 要求上市公司树立牢固的分红意识，上市公司采取措施完善分红政 策及其决策机制，进一步加强对上市公司利润分配决策过程和执行 情况的监管，以及要求在公司招股说明书中细化回报规划、分红政 策和分红计划是对分红理念的肯定。 其他投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资 策略、风险管理策略等。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 嘉实优化红利混合 A 嘉实优化红利混合 C 本期已实现收益 110,280,506.06 176,107.31 本期利润 -188,109,446.75 -444,197.15 加权平均基金份 -0.1437 -0.1704 额本期利润 本期加权平均净 -8.67% -10.39% 值利润率 本期基金份额净 -8.85% -9.03% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 20,245,628.67 37,002.80 润 期末可供分配基 0.0155 0.0123 金份额利润 期末基金资产净 1,926,495,031.42 4,438,706.27 值 期末基金份额净 1.477 1.474 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 356.82% -24.61% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实优化红利混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.16% 1.15% -2.56% 0.74% 3.72% 0.41% 过去三个月 -11.22% 0.91% -1.82% 0.79% -9.40% 0.12% -11.80 过去六个月 -8.85% 0.90% 2.95% 0.72% 0.18% % -16.53 过去一年 -16.93% 1.01% -0.40% 0.88% 0.13% % -11.84 过去三年 11.79% 1.35% 23.63% 1.06% 0.29% % 自基金合同生效起 356.82% 1.39% 111.01% 1.31% 245.81 0.08% 至今 % 嘉实优化红利混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.10% 1.15% -2.56% 0.74% 3.66% 0.41% 过去三个月 -11.36% 0.91% -1.82% 0.79% -9.54% 0.12% -11.98 过去六个月 -9.03% 0.90% 2.95% 0.72% 0.18% % -16.87 过去一年 -17.27% 1.01% -0.40% 0.88% 0.13% % 自基金合同生效起 -27.48 -24.61% 1.17% 2.87% 1.09% 0.08% 至今 % 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×中证红利指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 常蓁 本基金、 2018 年 - 16 年 曾任建信基金管理公司行业研究员。2010 嘉实服务 10 月 11 年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任 增值行业 日 行业研究员及基金经理，现任平衡风格投 混合、嘉 资总监。硕士研究生，具有基金从业资格。 实回报混 中国国籍。 合、嘉实 回报精选 股票、嘉 实品质回 报混合、 嘉实匠心 回报混合 基金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，国内经济走入疫后复苏阶段，经济整体持续恢复，但“伤痕效应”尚未消退，经济恢复“波浪式发展、曲折式前进”。外部看，俄乌局势胶着，美联储加息持续但渐入尾声，中 美高层互动有所回升。在这样的背景下，上半年市场结构性行情较为明显。2023 年上半年万得全 A 整体上涨 3.1%，上证 50 下跌 5.4%，沪深 300 下跌 0.8%，创业板指下跌 5.6%, 从市值体量上 看，小市值、次新标的表现大幅好于指数权重标的。从板块上看，通信、传媒、计算机等得益于生成式人工智能技术的突破性发展，板块涨幅均超过 25%，其中通信板块涨幅超过 50%，部分标的估值/市值均屡创新高；商贸零售、美容护理等消费板块则由于消费在二季度的走弱以及市场对于未来通缩的担心下跌较多，板块下跌超过 10%，消费类板块估值普遍接近疫情最悲观时状态。今年极致分化的行情对于基金投资选股提出了更高的要求，也对于我们坚守长期优质高复合回报的优质资产的框架提出了极大的挑战。如何在持仓上平衡短期避险与长期看好之间的关系，如何在控制好回撤幅度的情况下做好获得长期优质回报的准备，是我们需要持续修行学习的课程。 本基金上半年持仓仍然主要集中在长期方向较好，稳定增长的优质个股上，并维持了相对较低的换手率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实优化红利混合 A 基金份额净值为 1.477 元，本报告期基金份额净值增长 率为-8.85%；截至本报告期末嘉实优化红利混合 C 基金份额净值为 1.474 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.03%；业绩比较基准收益率为 2.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 下半年，我们对于下半年的权益市场表现更有信心。宏观层面看，国内经济逐步复苏的趋势不变，稳经济政策有望持续发力。中微观层面，优质标的经历长达 1 年多的大幅调整后，估值普遍已经达到历史中低位，但优质公司竞争力持续提升，业绩表现稳健，市场对于宏观环境悲观预期导致公司股价阶段性处于低谷状态，对于我们持仓较重的消费、制造业优质标的来说尤其如此。因此，我们判断 2023 年下半年存在较上半年更强的投资机会。我们也会坚持在继续努力挖掘战略性投资机会的同时，避免风格漂移，坚守投资理念，杜绝扎堆热门板块，注重防范风险。 我们主要从长期角度，把握下面的几类机会：1）长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股；2）在国际上具有竞争优势的制造业龙头；3）商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实优化红利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 267,700,325.84 86,886,853.97 结算备付金 - - 存出保证金 184,228.25 67,541.88 交易性金融资产 6.4.7.2 1,666,418,217.93 1,900,016,442.92 其中：股票投资 1,654,452,810.99 1,855,484,764.90 基金投资 - - 债券投资 11,965,406.94 44,531,678.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - -67,401.23 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 231,869,802.45 应收股利 - - 应收申购款 882,761.40 1,433,510.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,935,185,533.42 2,220,206,750.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,245,701.91 1,629,586.50 应付管理人报酬 2,413,084.31 2,811,751.36 应付托管费 402,180.72 468,625.22 应付销售服务费 1,464.44 1,174.19 应付投资顾问费 - - 应交税费 9.74 10.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 189,354.61 374,488.37 负债合计 4,251,795.73 5,285,635.71 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,307,684,408.63 1,313,138,138.66 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 623,249,329.06 901,782,976.51 净资产合计 1,930,933,737.69 2,214,921,115.17 负债和净资产总计 1,935,185,533.42 2,220,206,750.88 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实优化红利混合 A 基金份额净值 1.477 元，基金份额总 额1,304,673,343.44份，嘉实优化红利混合C基金份额净值1.474元，基金份额总额3,011,065.19份，基金份额总额合计为 1,307,684,408.63 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -169,520,483.55 -152,580,913.57 1.利息收入 885,146.92 516,789.89 其中：存款利息收入 6.4.7.13 552,639.90 493,658.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 332,507.02 23,131.59 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 128,455,930.74 15,920,725.50 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 103,183,894.10 773,286.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 72,837.82 937,533.24 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 25,199,198.82 14,209,905.53 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -299,010,257.27 -169,303,228.21 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 148,696.06 284,799.25 号填列） 减：二、营业总支出 19,033,160.35 20,180,488.98 1．管理人报酬 16,204,555.96 17,192,110.95 2．托管费 2,700,759.40 2,865,351.77 3．销售服务费 8,440.98 4,051.50 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 6.29 - 8．其他费用 6.4.7.23 119,397.72 118,974.76 三、利润总额（亏损总额 -188,553,643.90 -172,761,402.55 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -188,553,643.90 -172,761,402.55 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -188,553,643.90 -172,761,402.55 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 1,313,138,138.66 - 901,782,976.51 2,214,921,115.17 期 末 净 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,313,138,138.66 - 901,782,976.51 2,214,921,115.17 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -5,453,730.03 - -278,533,647.45 -283,987,377.48 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -188,553,643.90 -188,553,643.90 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -5,453,730.03 - -3,256,128.41 -8,709,858.44 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 131,265,365.32 - 86,482,648.91 217,748,014.23 购款 2 .基金赎 -136,719,095.35 - -89,738,777.32 -226,457,872.67 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 - - -86,723,875.14 -86,723,875.14 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,307,684,408.63 - 623,249,329.06 1,930,933,737.69 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,343,508,696.09 - 1,312,010,773.05 2,655,519,469.14 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,343,508,696.09 - 1,312,010,773.05 2,655,519,469.14 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -19,267,740.07 - -185,736,087.79 -205,003,827.86 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -172,761,402.55 -172,761,402.55 益总额 （二）、 -19,267,740.07 - -12,974,685.24 -32,242,425.31 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 156,838,057.80 - 115,231,885.91 272,069,943.71 购款 2 .基金赎 -176,105,797.87 - -128,206,571.15 -304,312,369.02 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,324,240,956.02 - 1,126,274,685.26 2,450,515,641.28 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实优化红利混合型证券投资基金(原名为嘉实优化红利股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]684 号《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实优化红利股票型证券投资基金基 金合同》于 2012 年 6 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 588,616,310.91 份基 金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 267,700,325.84 等于：本金 267,677,412.01 加：应计利息 22,913.83 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 267,700,325.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,693,424,873.37 - 1,654,452,810.99 -38,972,062.38 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 1,506,000.00 3,267.81 1,825,226.61 315,958.80 场 债券 银行间市 10,063,070.00 65,180.33 10,140,180.33 11,930.00 场 合计 11,569,070.00 68,448.14 11,965,406.94 327,888.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,704,993,943.37 68,448.14 1,666,418,217.93 -38,644,173.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,093.45 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 82,626.87 其中：交易所市场 82,451.87 银行间市场 175.00 应付利息 - 预提费用 104,634.29 合计 189,354.61 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实优化红利混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,311,034,050.83 1,311,034,050.83 本期申购 129,104,187.38 129,104,187.38 本期赎回（以“-”号填列） -135,464,894.77 -135,464,894.77 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,304,673,343.44 1,304,673,343.44 嘉实优化红利混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,104,087.83 2,104,087.83 本期申购 2,161,177.94 2,161,177.94 本期赎回（以“-”号填列） -1,254,200.58 -1,254,200.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,011,065.19 3,011,065.19 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实优化红利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,934,849.19 902,290,656.07 900,355,806.88 本期利润 110,280,506.06 -298,389,952.81 -188,109,446.75 本期基金份额交易产生 -1,534,407.92 -2,324,643.95 -3,859,051.87 的变动数 其中：基金申购款 4,651,298.58 80,370,226.48 85,021,525.06 基金赎回款 -6,185,706.50 -82,694,870.43 -88,880,576.93 本期已分配利润 -86,565,620.28 - -86,565,620.28 本期末 20,245,628.67 601,576,059.31 621,821,687.98 嘉实优化红利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,143.98 1,448,313.61 1,427,169.63 本期利润 176,107.31 -620,304.46 -444,197.15 本期基金份额交易产生 40,294.33 562,629.13 602,923.46 的变动数 其中：基金申购款 94,946.33 1,366,177.52 1,461,123.85 基金赎回款 -54,652.00 -803,548.39 -858,200.39 本期已分配利润 -158,254.86 - -158,254.86 本期末 37,002.80 1,390,638.28 1,427,641.08 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 537,780.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,214.28 其他 1,645.42 合计 552,639.90 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 103,183,894.10 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 103,183,894.10 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 501,473,676.27 减：卖出股票成本总额 397,045,897.58 减：交易费用 1,243,884.59 买卖股票差价收入 103,183,894.10 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 135,557.12 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -62,719.30 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 72,837.82 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 42,746,543.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 41,945,544.30 本总额 减：应计利息总额 863,543.00 减：交易费用 175.00 买卖债券差价收入 -62,719.30 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 25,199,198.82 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,199,198.82 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -299,010,257.27 股票投资 -299,040,426.67 债券投资 30,169.40 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -299,010,257.27 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 118,282.97 基金转出费收入 30,413.09 合计 148,696.06 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 45,126.92 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 5,763.43 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 119,397.72 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,204,555.96 17,192,110.95 其中：支付销售机构的客户维护费 5,373,385.45 5,170,198.58 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,700,759.40 2,865,351.77 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实优化红利混合 A 嘉实优化红利混合 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 2,329.25 2,329.25 中国银行 - - - 嘉实财富 - - - 合计 - 2,329.25 2,329.25 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实优化红利混合 A 嘉实优化红利混合 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 1,072.52 1,072.52 中国银行 - - - 嘉实财富 - - - 合计 - 1,072.52 1,072.52 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 267,700,325.84 537,780.20 281,501,701.93 488,154.61 _活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 嘉实优化红利混合 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2023 年 4 - 2023 年 4 月 0.6700 42,002,30 44,563,312 86,565,62 - 月 19 日 19 日 7.60 .68 0.28 合 - - - 0.6700 42,002,30 44,563,312 86,565,62 - 计 7.60 .68 0.28 嘉实优化红利混合 C 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2023 年 4 - 2023 年 4 月 0.5800 131,931.1 26,323.71 158,254.8 - 月 19 日 19 日 5 6 合 - - - 0.5800 131,931.1 26,323.71 158,254.8 - 计 5 6 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股锁 001282 锻造 5 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股锁 001286 能源 3 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股锁 001287 港 3 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 日 长青 2023 年 新股锁 001324 科技 5 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股锁 001328 口腔 3 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 新股锁 001360 集团 3 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 新股锁 001367 药业 3 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 华纬 2023 年 新股锁 001380 科技 5 月 9 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 300804 广康 2023 年 6 个月 新股锁 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生化 6 月 15 定 日 中科 2023 年 新股锁 301141 磁业 3 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 华塑 2023 年 新股锁 301157 科技 3 月 1 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 锡南 2023 年 新股锁 301170 科技 6 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新发未 301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 朗威 2023 年 新股锁 301202 股份 6 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 国泰 2023 年 新股锁 301203 环保 3 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 恒勃 2023 年 新股锁 301225 股份 6 月 8 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 宏源 2023 年 新股锁 301246 药业 3 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 日 格力 2023 年 新股锁 301260 博 1 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新发未 301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 恒工 2023 年 新股锁 301261 精密 6 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股锁 301262 股份 6 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 日 三博 2023 年 新股锁 301293 脑科 4 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 美硕 2023 年 新股锁 301295 科技 6 月 19 6 个月 定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 川宁 2022 年 新股锁 301301 生物 12月20 6 个月 定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 真兰 2023 年 新股锁 301303 仪表 2 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 日 鑫宏 2023 年 新股锁 301310 业 5 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 日 威士 2023 年 新股锁 301315 顿 6 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 豪江 2023 年 新股锁 301320 智能 6 月 1 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股锁 301322 科技 2 月 27 6 个月 定 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08 - 日 新莱 2023 年 新股锁 301323 福 5 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 德尔 2023 年 新股锁 301332 玛 5 月 9 6 个月 定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 亚华 2023 年 新股锁 301337 电子 5 月 16 6 个月 定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 南王 2023 年 新股锁 301355 科技 6 月 2 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股锁 301357 长龙 4 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股锁 301358 裕能 2 月 1 6 个月 定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 日 荣旗 2023 年 新股锁 301360 科技 4 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股锁 301373 科技 1 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 301376 致欧 2023 年 6 个月 新股锁 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科技 6 月 14 定 日 蜂助 2023 年 新股锁 301382 手 5 月 9 6 个月 定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 天键 2023 年 新股锁 301383 股份 5 月 31 6 个月 定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 日 未来 2023 年 新股锁 301386 电器 3 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 仁信 2023 年 1 个月 新发未 301395 新材 6 月 21 内（含） 上市 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 - 日 仁信 2023 年 新股锁 301395 新材 6 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 日 华人 2023 年 新股锁 301408 健康 2 月 22 6 个月 定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 阿莱 2023 年 新股锁 301419 德 2 月 2 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股锁 301428 恒通 5 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 泓淋 2023 年 新股锁 301439 电力 3 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 中信 2023 年 新股锁 601061 金属 3 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 日 江盐 2023 年 新股锁 601065 集团 3 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 日 柏诚 2023 年 新股锁 601133 股份 3 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 日 常青 2023 年 新股锁 603125 科技 3 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 万丰 2023 年 新股锁 603172 股份 4 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 688146 中船 2023 年 6 个月 新股锁 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特气 4 月 13 定 日 晶合 2023 年 新股锁 688249 集成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 7,405147,063.30133,734.30 - 日 西高 2023 年 新股锁 688334 院 6 月 9 6 个月 定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股锁 688352 科技 4 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 日 中科 2023 年 新股锁 688361 飞测 5 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 日 时创 2023 年 新股锁 688429 能源 6 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股锁 688433 高科 4 月 7 6 个月 定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 美芯 2023 年 新股锁 688458 晟 5 月 15 6 个月 定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 日 中芯 2023 年 新股锁 688469 集成 4 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 日 阿特 2023 年 新股锁 688472 斯 6 月 2 6 个月 定 11.10 17.04 6,261 69,497.10106,687.44 - 日 晶升 2023 年 新股锁 688478 股份 4 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 友车 2023 年 新股锁 688479 科技 5 月 4 6 个月 定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 南芯 2023 年 新股锁 688484 科技 3 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 日 九州 2023 年 新股锁 688485 一轨 1 月 11 6 个月 定 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 - 日 索辰 2023 年 新股锁 688507 科技 4 月 10 6 个月 定 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 日 慧智 2023 年 新股锁 688512 微 5 月 8 6 个月 定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 航天 2023 年 新股锁 688523 环宇 5 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 华海 2023 年 新股锁 688535 诚科 3 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股锁 688543 军工 6 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 航天 2023 年 新股锁 688552 南湖 5 月 8 6 个月 定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 日 航天 2023 年 新股锁 688562 软件 5 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股锁 688570 智控 5 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 西山 2023 年 新股锁 688576 科技 5 月 30 6 个月 定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 日 安杰 2023 年 新股锁 688581 思 5 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 芯动 2023 年 新股锁 688582 联科 6 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 新相 2023 年 新股锁 688593 微 5 月 25 6 个月 定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 天承 2023 年 1 个月 新发未 688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 天承 2023 年 新股锁 688603 科技 6 月 30 6 个月 定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股锁 688620 微 6 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 688623 双元 2023 年 6 个月 新股锁 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科技 5 月 31 定 日 华丰 2023 年 新股锁 688629 科技 6 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股锁 688631 信息 6 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 42,659,750.55 合计 - 42,659,750.55 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 1,825,226.61 1,871,927.47 未评级 10,140,180.33 - 合计 11,965,406.94 1,871,927.47 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 267,700,325.84 - - - 267,700,325.84 结算备付金 - - - - - 存出保证金 184,228.25 - - - 184,228.25 交易性金融资产 10,140,180.33 - 1,825,226.61 1,654,452,810.99 1,666,418,217.93 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 882,761.40 882,761.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 278,024,734.42 - 1,825,226.61 1,655,335,572.39 1,935,185,533.42 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,245,701.91 1,245,701.91 应付管理人报酬 - - - 2,413,084.31 2,413,084.31 应付托管费 - - - 402,180.72 402,180.72 应付销售服务费 - - - 1,464.44 1,464.44 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 9.74 9.74 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 189,354.61 189,354.61 负债总计 - - - 4,251,795.73 4,251,795.73 利率敏感度缺口 278,024,734.42 - 1,825,226.61 1,651,083,776.66 1,930,933,737.69 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 86,886,853.97 - - - 86,886,853.97 结算备付金 - - - - - 存出保证金 67,541.88 - - - 67,541.88 交易性金融资产 42,659,750.55 - 1,871,927.47 1,855,484,764.90 1,900,016,442.92 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 -67,401.23 - - - -67,401.23 应收清算款 - - - 231,869,802.45 231,869,802.45 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,433,510.89 1,433,510.89 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 129,546,745.17 - 1,871,927.47 2,088,788,078.24 2,220,206,750.88 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,629,586.50 1,629,586.50 应付管理人报酬 - - - 2,811,751.36 2,811,751.36 应付托管费 - - - 468,625.22 468,625.22 应付销售服务费 - - - 1,174.19 1,174.19 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 10.07 10.07 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 374,488.37 374,488.37 负债总计 - - - 5,285,635.71 5,285,635.71 利率敏感度缺口 129,546,745.17 - 1,871,927.47 2,083,502,442.53 2,214,921,115.17 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -42,112.28 -36,952.73 基点 分析 市场利率下降 25 个 42,536.99 37,397.76 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 所有外币相对人民币 - - 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 - - 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,654,452,810.99 85.68 1,855,484,764.90 83.77 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,654,452,810.99 85.68 1,855,484,764.90 83.77 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 45,146,955.50 63,264,683.87 5% 分析 业绩比较基准下降 -45,146,955.50 -63,264,683.87 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,654,317,275.60 1,855,365,403.15 第二层次 10,507,127.51 42,659,750.55 第三层次 1,593,814.82 1,991,289.22 合计 1,666,418,217.93 1,900,016,442.92 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,654,452,810.99 85.49 其中：股票 1,654,452,810.99 85.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,965,406.94 0.62 其中：债券 11,965,406.94 0.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 267,700,325.84 13.83 8 其他各项资产 1,066,989.65 0.06 9 合计 1,935,185,533.42 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,114,252,365.06 57.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 391,397.47 0.02 E 建筑业 97,123.52 0.01 F 批发和零售业 21,166,343.61 1.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 16,440,622.00 0.85 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 550,638.47 0.03 J 金融业 132,105,627.76 6.84 K 房地产业 283,346,738.78 14.67 L 租赁和商务服务业 50,428,870.38 2.61 M 科学研究和技术服务业 33,442,285.48 1.73 N 水利、环境和公共设施管理业 62,048.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,144,967.00 0.11 S 综合 - - 合计 1,654,452,810.99 85.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 600519 贵州茅台 105,054 177,646,314.00 9.20 2 600048 保利发展 11,162,645 145,449,264.35 7.53 3 000858 五 粮 液 730,134 119,428,018.38 6.18 4 603369 今世缘 2,087,913 110,241,806.40 5.71 5 002304 洋河股份 778,138 102,208,426.30 5.29 6 001979 招商蛇口 7,466,181 97,284,338.43 5.04 7 300750 宁德时代 421,160 96,357,196.40 4.99 8 603179 新泉股份 2,155,011 94,583,432.79 4.90 9 000568 泸州老窖 422,380 88,518,176.60 4.58 10 002415 海康威视 2,097,526 69,449,085.86 3.60 11 600036 招商银行 2,119,606 69,438,292.56 3.60 12 601799 星宇股份 520,338 64,313,776.80 3.33 13 000001 平安银行 5,549,470 62,320,548.10 3.23 14 300628 亿联网络 1,713,076 60,077,575.32 3.11 15 601888 中国中免 456,246 50,428,870.38 2.61 16 603833 欧派家居 458,613 43,935,125.40 2.28 17 000002 万 科 A 2,896,800 40,613,136.00 2.10 18 603259 药明康德 510,100 31,784,331.00 1.65 19 000999 华润三九 483,900 29,353,374.00 1.52 20 600809 山西汾酒 125,283 23,186,124.81 1.20 21 000963 华东医药 470,800 20,418,596.00 1.06 22 300760 迈瑞医疗 58,128 17,426,774.40 0.90 23 600754 锦江酒店 388,300 16,440,622.00 0.85 24 600183 生益科技 600,800 8,531,360.00 0.44 25 002311 海大集团 88,961 4,166,933.24 0.22 26 300413 芒果超媒 62,700 2,144,967.00 0.11 27 688105 诺唯赞 45,636 1,391,441.64 0.07 28 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.05 29 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03 30 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.02 31 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.02 32 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.02 33 002142 宁波银行 13,707 346,787.10 0.02 34 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02 35 688073 毕得医药 3,562 252,118.36 0.01 36 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.01 37 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.01 38 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01 39 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01 40 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01 41 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 42 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 43 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01 44 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 45 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01 46 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 47 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01 48 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 49 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00 50 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 51 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00 52 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 53 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 54 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 55 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 56 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00 57 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00 58 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00 59 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00 60 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 61 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 62 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 63 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 64 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00 65 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 66 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 67 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 68 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 69 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 70 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00 71 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00 72 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 73 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 74 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 75 000596 古井贡酒 93 23,006.34 0.00 76 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 77 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 78 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 79 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 80 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 81 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00 82 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 83 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 84 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 85 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 86 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 87 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 88 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 89 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 90 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 91 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 92 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00 93 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 94 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 95 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 96 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 97 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 98 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 99 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 100 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 101 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 102 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 103 301318 维海德 309 10,366.95 0.00 104 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 106 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 107 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 111 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 113 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 114 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 115 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 116 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 117 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 118 688120 华海清科 3 756.15 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 001979 招商蛇口 103,620,966.09 4.68 2 002304 洋河股份 96,770,904.56 4.37 3 000001 平安银行 81,332,533.90 3.67 4 600048 保利发展 48,282,622.00 2.18 5 300059 东方财富 33,689,968.87 1.52 6 000568 泸州老窖 24,089,053.24 1.09 7 000999 华润三九 23,590,466.00 1.07 8 600754 锦江酒店 20,707,866.00 0.93 9 000963 华东医药 19,830,295.00 0.90 10 300628 亿联网络 11,967,513.00 0.54 11 600183 生益科技 11,916,156.00 0.54 12 300413 芒果超媒 2,242,602.00 0.10 13 688249 晶合集成 1,470,454.26 0.07 14 688343 云天励飞 1,096,287.12 0.05 15 301260 格力博 962,581.70 0.04 16 688469 中芯集成 785,185.86 0.04 17 688472 阿特斯 694,882.20 0.03 18 301358 湖南裕能 480,772.02 0.02 19 301246 宏源药业 465,150.00 0.02 20 688484 南芯科技 402,739.29 0.02 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002311 海大集团 107,358,712.36 4.85 2 600809 山西汾酒 103,744,859.21 4.68 3 002410 广联达 79,420,166.00 3.59 4 300760 迈瑞医疗 71,534,081.00 3.23 5 603179 新泉股份 59,213,906.44 2.67 6 300059 东方财富 25,781,201.29 1.16 7 600085 同仁堂 19,829,774.05 0.90 8 688343 云天励飞 2,462,284.72 0.11 9 688041 海光信息 1,985,175.15 0.09 10 688249 晶合集成 1,323,390.96 0.06 11 688120 华海清科 1,203,056.92 0.05 12 301269 华大九天 1,083,348.22 0.05 13 301260 格力博 1,006,102.84 0.05 14 301358 湖南裕能 958,344.83 0.04 15 688472 阿特斯 846,638.08 0.04 16 688469 中芯集成 802,538.90 0.04 17 300888 稳健医疗 733,974.40 0.03 18 688409 富创精密 707,916.14 0.03 19 301095 广立微 706,269.44 0.03 20 688220 翱捷科技 698,217.19 0.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 495,054,370.34 卖出股票收入（成交）总额 501,473,676.27 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,140,180.33 0.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,825,226.61 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,965,406.94 0.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210004 21 附息国债 04 100,000 10,140,180.33 0.53 2 113655 欧 22 转债 15,060 1,825,226.61 0.09 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 184,228.25 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 882,761.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,066,989.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113655 欧 22 转债 1,825,226.61 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实优化 红利混合 223,628 5,834.12 13,830,656.06 1.06 1,290,842,687.38 98.94 A 嘉实优化 红利混合 529 5,691.99 - - 3,011,065.19 100.00 C 合计 223,929 5,839.73 13,830,656.06 1.06 1,293,853,752.57 98.94 注：(1)嘉实优化红利混合 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实优化红利混合 A 份额占嘉实优化红利混合 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实优化红利混合 A 份额占嘉实优化红利混合 A 总份额比例； (2)嘉实优化红利混合 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例，分别为机构投资者持有嘉实优化红利混合 C 份额占嘉实优化红利混合 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实优化红利混合 C 份额占嘉实优化红利混合 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 嘉实优化红利混合 A 89,736.54 0.01 人所有从 业人员持 嘉实优化红利混合 C 249.25 0.01 有本基金 合计 89,985.79 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基嘉实优化红利混合 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 嘉实优化红利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 嘉实优化红利混合 A 0 开放式基金 嘉实优化红利混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实优化红利混合 A 嘉实优化红利混合 C 基金合同生效日 （2012 年 6 月 26 日） 588,616,310.91 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,311,034,050.83 2,104,087.83 额总额 本报告期基金总申购 129,104,187.38 2,161,177.94 份额 减：本报告期基金总 135,464,894.77 1,254,200.58 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,304,673,343.44 3,011,065.19 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 张峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 程剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 李明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 姚志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 广发证券 305,815,127. 股份有限 4 76 31.22 214,072.17 32.31 - 公司 华创证券 229,294,917. 有限责任 2 19 23.41 160,507.94 24.22 - 公司 天风证券 182,836,946. 股份有限 4 99 18.67 115,425.29 17.42 - 公司 华泰证券 114,544,882. 股份有限 5 19 11.69 74,875.04 11.30 - 公司 方正证券 59,311,948.8 股份有限 5 6 6.06 41,518.35 6.27 - 公司 中信建投 40,451,016.1 证券股份 4 4 4.13 25,537.40 3.85 - 有限公司 山西证券 35,504,009.0 股份有限 2 7 3.62 22,413.65 3.38 - 公司 国泰君安 10,824,176.4 证券股份 4 1 1.11 7,576.83 1.14 - 有限公司 中信证券 股份有限 10 931,598.32 0.10 652.12 0.10 - 公司 安信证券 股份有限 3 - - - - - 公司 渤海证券 股份有限 1 - - - - - 公司 财通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 长城证券 股份有限 3 - - - - - 公司 长江证券 股份有限 2 - - - - - 公司 诚通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 德邦证券 股份有限 2 - - - - - 公司 第一创业 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东北证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东方财富 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东方证券 股份有限 5 - - - - - 公司 东吴证券 3 - - - - - 股份有限 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 高盛（中 国）证券有 1 - - - - - 限责任公 司 光大证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国金证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国新证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 海通证券 股份有限 5 - - - - - 公司 宏信证券 有限责任 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华林证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华龙证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华西证券 股份有限 2 - - - - - 公司 联储证券 有限责任 2 - - - - - 公司 民生证券 股份有限 2 - - - - - 公司 平安证券 股份有限 4 - - - - - 公司 瑞银证券 有限责任 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 3 - - - - - 公司 万联证券 股份有限 1 - - - - - 公司 西部证券 股份有限 2 - - - - - 公司 西南证券 股份有限 2 - - - - - 公司 湘财证券 股份有限 1 - - - - - 公司 信达证券 股份有限 3 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 3 - - - - - 公司 野村东方 国际证券 2 - - - - - 有限公司 英大证券 有限责任 1 - - - - - 公司 粤开证券 股份有限 2 - - - - - 公司 招商证券 2 - - - - - 股份有限 公司 浙商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国国际 金融股份 5 - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 1 - - - - - 有限公司 中航证券 1 - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 5 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 2 - - - - - 有限公司 中邮证券 有限责任 2 - - - - - 公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.高盛高华证券有限责任公司更名为高盛（中国）证券有限责任公司。 4.报告期内，本基金退租以下交易单元：华西证券股份有限公司退租交易单元 1 个。 5.报告期内，本基金新增以下交易单元：财通证券股份有限公司新增交易单元 2 个,国泰君安 证券股份有限公司新增交易单元 1 个,中邮证券有限责任公司新增交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 天风证 券股份 - - 236,789,000. 29.48 - - 有限公 00 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 山西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 中信证 券股份 - - 566,469,000. 70.52 - - 有限公 00 司 安信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 财通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 诚通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 德邦证 券股份 - - - - - - 有限公 司 第一创 业证券 - - - - - - 股份有 限公司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 高盛（中 国）证券 - - - - - - 有限责 任公司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国新证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 宏信证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华福证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华林证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华龙证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 联储证 券有限 - - - - - - 责任公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 瑞银证 券有限 - - - - - - 责任公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 万联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 西南证 券股份 - - - - - - 有限公 司 湘财证 券股份 - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 野村东 方国际 - - - - - - 证券有 限公司 英大证 券有限 - - - - - - 责任公 司 粤开证 券股份 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中国中 金财富 - - - - - - 证券有 限公司 中航证 券有限 - - - - - - 公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 中邮证 券有限 - - - - - - 责任公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 中国证券报、基金管理 1 部分基金托管协议的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 2 月 28 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 中国证券报、基金管理 2 分子诈骗活动的提示性公告 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 21 日 金电子披露网站 嘉实优化红利混合型证券投资基金 中国证券报、基金管理 3 2023 年第一次收益分配公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 17 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 4 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 29 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 5 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 20 日 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实优化红利混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 8 月 29 日