嘉实优化红利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实优化红利混合 基金主代码 070032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日 报告期末基金份额总额 652,318,253.58 份 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格 投资目标 控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回 报。 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严 格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征,追 投资策略 求稳定的股息收入和长期的资本增值。同时,以债券 和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工 具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×5% 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风 险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 12,833,977.92 2.本期利润 38,082,139.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0543 4.期末基金资产净值 667,117,697.62 5.期末基金份额净值 1.023 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 5.46% 0.67% 5.76% 0.77% -0.30% -0.10% 第 3 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实优化红利混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 6 月 26 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分 二、投资范围和 四、投资限制”的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 2008 年加入嘉实基金 本基金、嘉实 2015 年 3 月 管理有限公司研究 董理 创新成长混合 - 8年 12 日 部,曾任股票分析师 基金经理 一职。具有基金从业 第 4 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 资格,中国国籍。 注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。(3)2016 年 10 月 10 日,本基金管理人发布《关于嘉实优化红 利混合基金经理变更的公告》,董理先生不再担任本基金基金经理,聘请季文华先生担任本基金基 金经理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 中国经济基本面中长期呈现下行态势,中期压力持续存在。短期由于宏观经济财政政策发力、 以及低基数等因素,经济数据和企业盈利呈现阶段性好转.。未来一段时间,全球流动性继续保持 充裕,但边际上可能接近拐点。美国年底的加息预期使得中国货币政策面临两难局面。同时,房 地产市场的火爆、港股市场的活跃,也分流部分股票市场资金。A 股市场上下两难的低波动局面 已经持续了很长时间,在这种市场环境下,Alpha 的获取难度大,赚钱效应较弱。而汇率、美国 大选也都可能成为四季度潜在的风险因素。 综合来看,打破市场低波动格局的因素可能会让市场出现先抑后扬的走势。前瞻性的研究增 第 5 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 长空间巨大的新兴细分产业,积极寻找长期业绩大幅超预期的优质公司,在具备合理安全边际时, 作为组合的长线资产配置。我们不会被市场的短期波动和人心浮动所困惑,坚持密切跟踪基本面 的进展,加强对市场中期热点的研判,聚焦有基本面支撑的低估值投资品种。同时我们也积极跟 踪市场主体参与者结构以及操作方法的变化,并给出相应的应对策略。 三季度我们通过行业比较,从中观层面出发,对高景气的子行业进行前瞻性布局.同时精选个 股,寻找一些基本面有重大变化的优质公司。从布局的主线来讲,未来我们看好光通讯、消费品、 以及 TMT 中高景气的子行业如电子、信息安全等板块。未来我们将持续关注高景气的子行业和拥 有核心竞争力的公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.023 元;本报告期基金份额净值增长率为 5.46%,业绩 比较基准收益率为 5.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 498,696,024.43 74.48 其中:股票 498,696,024.43 74.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 170,303,787.98 25.44 8 其他资产 555,397.67 0.08 9 合计 669,555,210.08 100.00 第 6 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 51,662,000.00 7.74 B 采矿业 - - C 制造业 266,568,018.86 39.96 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 33,944,002.00 5.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 121,862,003.57 18.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 24,660,000.00 3.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 498,696,024.43 74.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000998 隆平高科 2,600,000 51,662,000.00 7.74 2 600872 中炬高新 2,680,080 40,388,805.60 6.05 3 601398 工商银行 8,006,799 35,470,119.57 5.32 4 002120 新海股份 699,092 35,374,055.20 5.30 5 601328 交通银行 6,178,500 34,167,105.00 5.12 6 601288 农业银行 10,768,300 33,704,779.00 5.05 7 000963 华东医药 400,000 27,480,000.00 4.12 8 002106 莱宝高科 2,271,800 27,011,702.00 4.05 9 000820 金城股份 1,000,000 24,950,000.00 3.74 10 002127 南极电商 2,000,000 24,660,000.00 3.70 第 7 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 414,427.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,801.53 5 应收申购款 107,168.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 8 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 8 其他 - 9 合计 555,397.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 729,987,055.14 报告期期间基金总申购份额 42,485,606.86 减:报告期期间基金总赎回份额 120,154,408.42 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 652,318,253.58 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额; §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实优化红利混合型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实优化红利混合型证券投资基金公告的各项原稿。 第 9 页 共 10 页  嘉实优化红利混合 2016 年第 3 季度报告 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页