嘉实优化红利混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................42 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 备查文件目录...................................................................................................................................47 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 11.2 存放地点..................................................................................................................................47 11.3 查阅方式..................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金 基金简称 嘉实优化红利混合 基金主代码 070032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 729,987,055.14份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格 控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，通过严 格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征，追 求稳定的股息收入和长期的资本增值。同时，以债券 和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工 具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风 险、较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 区世纪大道8号上海国金 中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京西城区复兴门内大街1号 华润大厦8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 邓红国 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -38,763,936.14 本期利润 -65,854,269.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0847 本期加权平均净值利润率 -8.73% 本期基金份额净值增长率 -13.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -123,500,460.84 期末可供分配基金份额利润 -0.1692 期末基金资产净值 707,932,066.28 期末基金份额净值 0.970 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 89.93% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.32% 0.82% -0.41% 0.90% 2.73% -0.08% 过去三个月 -3.00% 1.07% -2.20% 0.97% -0.80% 0.10% 过去六个月 -13.93% 1.55% -14.47% 1.79% 0.54% -0.24% 过去一年 -10.06% 2.09% -26.00% 2.34% 15.94% -0.25% 过去三年 102.70% 1.65% 67.41% 1.81% 35.29% -0.16% 自基金合同 89.93% 1.54% 53.81% 1.71% 36.12% -0.17% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。 中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具 有一定规模及流动性的100只股票作为样本，指数加权方式同沪深300指数，以反映A股市场高 红利股票的整体状况和走势。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×中证红利指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较图：嘉实优化红利混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年6月26日至2016年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分 二、投资范围和 四、投资限制”的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 证券从 说明 限 业年限 任职日期 离任日期 本基金、嘉 2008 年加入嘉实基金管 董理 实创新成长 2015年3月 - 8年 理有限公司研究部，曾任 混合基金经 12日 股票分析师一职。具有基 理 金从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，随着熔断机制的推出，放大了市场波动，使得市场在一月份出现了预期外的大幅波动，前期反弹中积累的获利盘加速回吐。而经济本身的压力使得企业盈利难以与高企的估值匹配，市场出现了急速下跌，而二三月更多是修复性的震荡。此后随着市场风险偏好的提升，市场出现了明显的结构性机会，白马成长股和高景气度板块获得了资金的追捧。 回顾本组合的操作，在大类资产配置上，报告期内组合保持了较低的仓位，流动性的结构性恶化使得股票市场的估值体系面临系统性压力。在行业配置上，组合仍然坚持了以成长股为核心的配置，加大了消费品的配置比例，比如食品饮料、医药等。对于估值过高的成长股配置较低。反观组合操作中的问题，在一季度防御性的配置获取了较为明显的超额收益后，二季度操作过于保守，在结构性机会中没有积极调整持仓结构，对于热点板块比如新能源汽车、OLED等配置不足，使得涨幅落后市场。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.970元；本报告期基金份额净值增长率为-13.93%，业绩比较基准收益率为-14.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着全球市场量化宽松达到一个相当极致的水平，流动性层面能看到进一步的放松可能性较低，最多是维持目前的水平，而在汇率层面我们又面临着较大的压力。同时政府在金融降杠杆和资金脱虚入实上的努力进一步加剧了股票市场的流动性风险。但是流动性风险不会突然爆发，其他类资产乏善可陈的回报率水平使得堰塞湖式的资产荒依然存在。在这种环境下，市场的整体机会有限，更多表现为结构性行情。由于风险偏好的下降和潜在信用风险的存在，我们认为现金流良好或者估值较低成长性确定的板块会持续获得超额收益。 本组合将坚持稳健成长的主体持仓风格。同时考虑到今年市场的艰难程度，组合会有少量仓位参与短期主题。总体上今年会侧重于现金流充裕的消费类个股以及符合政府经济刺激方向的行业，对于快速成长类公司会强调盈利模式的可落地性和业绩的可达性。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-65,854,269.82元、3.1.2“期末可供分配利润”为-123,500,460.84元、“期末基金份额净值”为0.970元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实优化红利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 198,108,180.52 128,649,297.43 结算备付金 2,319,825.64 1,024,913.74 存出保证金 566,379.95 220,037.14 交易性金融资产 6.4.7.2 511,676,725.06 314,416,650.04 其中：股票投资 511,676,725.06 314,416,650.04 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,340,842.97 应收利息 6.4.7.5 43,334.31 22,183.07 应收股利 - - 应收申购款 65,852.47 3,949,967.96 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 712,780,297.95 450,623,892.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 849.87 - 应付赎回款 2,413,259.98 2,432,242.69 应付管理人报酬 905,432.67 450,369.25 应付托管费 150,905.44 75,061.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,089,705.35 407,039.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 288,078.36 369,206.25 负债合计 4,848,231.67 3,733,919.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 729,987,055.14 396,593,602.21 未分配利润 6.4.7.10 -22,054,988.86 50,296,370.50 所有者权益合计 707,932,066.28 446,889,972.71 负债和所有者权益总计 712,780,297.95 450,623,892.35 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.970元，基金份额总额729,987,055.14份。 6.2利润表 会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -55,508,219.81 25,881,752.24 1.利息收入 912,551.27 64,120.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 912,551.27 64,120.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -29,796,529.89 34,876,587.57 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -32,750,102.85 34,514,580.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,953,572.96 362,007.05 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -27,090,333.68 -9,275,984.46 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 466,092.49 217,028.93 减：二、费用 10,346,050.01 2,334,214.29 1．管理人报酬 5,589,988.22 531,372.70 2．托管费 931,664.72 88,562.13 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,619,217.64 1,523,486.16 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 205,179.43 190,793.30 三、利润总额 -65,854,269.82 23,547,537.95 减：所得税费用 - - 四、净利润 -65,854,269.82 23,547,537.95 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 396,593,602.21 50,296,370.50 446,889,972.71 金净值） 二、本期经营活动产生 - -65,854,269.82 -65,854,269.82 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 333,393,452.93 -6,497,089.54 326,896,363.39 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 717,599,478.11 -17,096,347.86 700,503,130.25 2.基金赎回款 -384,206,025.18 10,599,258.32 -373,606,766.86 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 729,987,055.14 -22,054,988.86 707,932,066.28 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 16,254,823.17 3,564,575.20 19,819,398.37 金净值） 二、本期经营活动产生 - 23,547,537.95 23,547,537.95 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 66,549,287.44 33,530,264.59 100,079,552.03 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 193,104,193.50 87,549,029.37 280,653,222.87 2.基金赎回款 -126,554,906.06 -54,018,764.78 -180,573,670.84 四、本期向基金份额持 - -21,017,290.43 -21,017,290.43 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 82,804,110.61 39,625,087.31 122,429,197.92 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实优化红利混合型证券投资基金(原名为嘉实优化红利股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]684号《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 588,539,419.72元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第207号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》于2012年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为588,616,310.91份基金份额，其中认购资金利息折合76,891.19份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，嘉实优化红利股票型证券投资基金于2015年8月3日公告后更名为嘉实优化红利混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。本基金的业绩比较基准为中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a)同业存款；b)买入返售金融资产(质押式、买断式)；c)国债、地方政府债；d)金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 198,108,180.52 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 198,108,180.52 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 516,276,775.17 511,676,725.06 -4,600,050.11 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 516,276,775.17 511,676,725.06 -4,600,050.11 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2016年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2016年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2016年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 42,152.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 939.88 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 12.56 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 229.41 合计 43,334.31 6.4.7.6其他资产 本期末（2016年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,089,705.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,089,705.35 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,064.98 预提费用 279,013.38 应付指数使用费 - 其他 - 合计 288,078.36 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 396,593,602.21 396,593,602.21 本期申购 717,599,478.11 717,599,478.11 本期赎回 -384,206,025.18 -384,206,025.18 本期末 729,987,055.14 729,987,055.14 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -42,304,478.34 92,600,848.84 50,296,370.50 本期利润 -38,763,936.14 -27,090,333.68 -65,854,269.82 本期基金份额交易 -42,432,046.36 35,934,956.82 -6,497,089.54 产生的变动数 其中：基金申购款 -106,218,795.40 89,122,447.54 -17,096,347.86 基金赎回款 63,786,749.04 -53,187,490.72 10,599,258.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -123,500,460.84 101,445,471.98 -22,054,988.86 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 874,596.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,109.71 其他 17,845.11 合计 912,551.27 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,325,702,930.52 减：卖出股票成本总额 1,358,453,033.37 买卖股票差价收入 -32,750,102.85 6.4.7.13债券投资收益 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,953,572.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,953,572.96 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -27,090,333.68 ——股票投资 -27,090,333.68 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -27,090,333.68 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 343,650.53 基金转出费收入 122,441.96 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 466,092.49 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 3,619,217.64 银行间市场交易费用 - 合计 3,619,217.64 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 17,166.05 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 - 合计 205,179.43 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 5,589,988.22 531,372.70 的管理费 其中：支付销售机构的客 498,320.70 105,189.34 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 931,664.72 88,562.13 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6 月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015 年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 198,108,180.52 874,596.45 50,726,725.05 56,500.61 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6 月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲珑 2016年6 2016年 601966 轮胎 月24日 7月6 未上市 12.98 12.98 5,785 75,089.3075,089.30 - 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 6.4.12.1.3受限证券类别：其他 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 南极 2016 重大 002127电商 年5月 事项 9.63 - - 2,000,000 21,193,415.0419,260,000.00 - 16日 停牌 天翔 2016 重大 2016 300362环境 年1月 事项 53.51 年7月 17.60 233,317 10,567,288.1512,484,792.67 - 11日 停牌 28日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 22,488 78,033.36 470,448.96 - 30日 停牌 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 198,108,180.52 - - - 198,108,180.52 结算备付金 2,319,825.64 - - - 2,319,825.64 存出保证金 566,379.95 - - - 566,379.95 交易性金融资产 - - - 511,676,725.06 511,676,725.06 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 43,334.31 43,334.31 应收股利 - - - - - 应收申购款 39,528.21 - - 26,324.26 65,852.47 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 201,033,914.32 - - 511,746,383.63 712,780,297.95 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 849.87 849.87 应付赎回款 - - - 2,413,259.98 2,413,259.98 应付管理人报酬 - - - 905,432.67 905,432.67 应付托管费 - - - 150,905.44 150,905.44 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,089,705.35 1,089,705.35 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 288,078.36 288,078.36 负债总计 - - - 4,848,231.67 4,848,231.67 利率敏感度缺口 201,033,914.32 - - 506,898,151.96 707,932,066.28 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 128,649,297.43 - - - 128,649,297.43 结算备付金 1,024,913.74 - - - 1,024,913.74 存出保证金 220,037.14 - - - 220,037.14 交易性金融资产 - - - 314,416,650.04 314,416,650.04 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 2,340,842.97 2,340,842.97 应收利息 - - - 22,183.07 22,183.07 应收股利 - - - - - 应收申购款 672,962.03 - - 3,277,005.93 3,949,967.96 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 130,567,210.34 - - 320,056,682.01 450,623,892.35 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,432,242.69 2,432,242.69 应付管理人报酬 - - - 450,369.25 450,369.25 应付托管费 - - - 75,061.58 75,061.58 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 407,039.87 407,039.87 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 369,206.25 369,206.25 负债总计 - - - 3,733,919.64 3,733,919.64 利率敏感度缺口 130,567,210.34 - - 316,322,762.37 446,889,972.71 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：无)。因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 511,676,725.06 72.28 314,416,650.04 70.36 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 511,676,725.06 72.28 314,416,650.04 70.36 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 29,237,594.34 18,026,377.89 业绩比较基准下降5% -29,237,594.34 -18,026,377.89 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为479,386,394.13元，属于第二层次的余额为32,290,330.93元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次279,923,947.56元，第二层次34,492,702.48元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 511,676,725.06 71.79 其中：股票 511,676,725.06 71.79 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 200,428,006.16 28.12 7 其他各项资产 675,566.73 0.09 合计 712,780,297.95 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 64,084,698.34 9.05 B 采矿业 - - C 制造业 254,497,741.34 35.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 53,666,448.96 7.58 F 批发和零售业 83,935,728.10 11.86 G 交通运输、仓储和邮政业 9,950,000.00 1.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 12,229,000.00 1.73 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,260,000.00 2.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,053,108.32 1.99 S 综合 - - 合计 511,676,725.06 72.28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000998 隆平高科 3,376,433 64,084,698.34 9.05 2 600887 伊利股份 3,222,829 53,724,559.43 7.59 3 600477 杭萧钢构 7,800,000 53,196,000.00 7.51 4 000963 华东医药 620,986 41,854,456.40 5.91 5 000858 五 粮 液 1,118,900 36,397,817.00 5.14 6 002768 国恩股份 1,049,896 31,601,869.60 4.46 7 600298 安琪酵母 1,099,155 19,608,925.20 2.77 8 000028 国药一致 299,957 19,527,200.70 2.76 9 002127 南极电商 2,000,000 19,260,000.00 2.72 10 000820 金城股份 914,900 16,468,200.00 2.33 11 002311 海大集团 1,000,000 15,770,000.00 2.23 12 000568 泸州老窖 499,971 14,849,138.70 2.10 13 002563 森马服饰 1,333,100 14,437,473.00 2.04 14 300133 华策影视 902,576 14,053,108.32 1.99 15 300362 天翔环境 233,317 12,484,792.67 1.76 16 002421 达实智能 700,000 12,229,000.00 1.73 17 000501 鄂武商Ａ 776,800 12,187,992.00 1.72 18 600559 老白干酒 500,000 11,980,000.00 1.69 19 002462 嘉事堂 278,284 10,366,079.00 1.46 20 603167 渤海轮渡 1,000,000 9,950,000.00 1.41 21 000513 丽珠集团 188,117 8,674,074.87 1.23 22 000488 晨鸣纸业 1,002,300 7,958,262.00 1.12 23 000967 盈峰环境 340,400 7,553,476.00 1.07 24 000902 新洋丰 200,000 2,502,000.00 0.35 25 601611 中国核建 22,488 470,448.96 0.07 26 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04 27 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02 28 601966 玲珑轮胎 5,785 75,089.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 67,978,663.92 15.21 2 600887 伊利股份 49,091,501.16 10.99 3 000998 隆平高科 47,112,425.08 10.54 4 600477 杭萧钢构 43,560,625.80 9.75 5 601398 工商银行 41,988,377.49 9.40 6 000963 华东医药 38,672,698.97 8.65 7 300224 正海磁材 38,660,139.78 8.65 8 002020 京新药业 36,988,203.09 8.28 9 002343 慈文传媒 36,190,512.32 8.10 10 601088 中国神华 36,141,261.71 8.09 11 600048 保利地产 31,487,394.37 7.05 12 002768 国恩股份 31,236,210.75 6.99 13 300203 聚光科技 29,940,914.33 6.70 14 600031 三一重工 29,714,936.88 6.65 15 600585 海螺水泥 28,392,791.05 6.35 16 002680 长生生物 27,736,370.56 6.21 17 002220 天宝股份 26,775,200.73 5.99 18 300021 大禹节水 26,113,975.38 5.84 19 002311 海大集团 25,285,641.27 5.66 20 600266 北京城建 25,130,864.83 5.62 21 002617 露笑科技 23,779,344.67 5.32 22 300385 雪浪环境 23,519,275.14 5.26 23 600565 迪马股份 23,322,483.09 5.22 24 002383 合众思壮 23,060,672.21 5.16 25 002127 南极电商 21,193,415.04 4.74 26 300359 全通教育 21,038,858.85 4.71 27 002425 凯撒股份 20,537,934.12 4.60 28 600199 金种子酒 20,053,794.73 4.49 29 002400 省广股份 19,956,687.14 4.47 30 000028 国药一致 19,206,027.99 4.30 31 300133 华策影视 19,081,184.93 4.27 32 600037 歌华有线 18,756,773.51 4.20 33 601939 建设银行 18,289,605.00 4.09 34 600219 南山铝业 18,018,416.10 4.03 35 600298 安琪酵母 17,431,698.90 3.90 36 300115 长盈精密 16,943,360.86 3.79 37 600584 长电科技 16,930,336.84 3.79 38 600801 华新水泥 16,626,209.71 3.72 39 600525 长园集团 16,425,253.56 3.68 40 600519 贵州茅台 16,347,399.08 3.66 41 000820 金城股份 16,338,536.68 3.66 42 000596 古井贡酒 16,338,401.21 3.66 43 002563 森马服饰 16,182,859.10 3.62 44 000501 鄂武商Ａ 16,171,697.09 3.62 45 300209 天泽信息 16,038,248.62 3.59 46 000338 潍柴动力 14,876,387.16 3.33 47 000932 华菱钢铁 14,645,027.00 3.28 48 300442 普丽盛 14,640,652.35 3.28 49 002034 美 欣 达 14,508,188.75 3.25 50 000488 晨鸣纸业 14,465,285.71 3.24 51 000568 泸州老窖 14,285,288.73 3.20 52 002434 万里扬 12,841,045.03 2.87 53 600570 恒生电子 12,704,183.63 2.84 54 600804 鹏博士 12,382,111.50 2.77 55 002616 长青集团 12,082,003.24 2.70 56 002050 三花股份 11,878,469.47 2.66 57 002421 达实智能 11,731,962.15 2.63 58 600559 老白干酒 11,522,530.66 2.58 59 601021 春秋航空 11,330,083.26 2.54 60 600282 南钢股份 10,709,040.93 2.40 61 002462 嘉事堂 10,634,520.58 2.38 62 000650 仁和药业 10,389,695.83 2.32 63 603167 渤海轮渡 9,341,424.04 2.09 64 601288 农业银行 9,306,528.00 2.08 65 601169 北京银行 9,121,690.73 2.04 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300224 正海磁材 46,739,660.71 10.46 2 601398 工商银行 41,233,058.67 9.23 3 000858 五 粮 液 38,583,739.18 8.63 4 002020 京新药业 35,654,641.53 7.98 5 601088 中国神华 35,332,173.01 7.91 6 002343 慈文传媒 34,199,656.63 7.65 7 600048 保利地产 33,054,112.35 7.40 8 002680 长生生物 31,130,259.34 6.97 9 300385 雪浪环境 29,037,176.64 6.50 10 300203 聚光科技 28,704,552.00 6.42 11 300021 大禹节水 26,613,967.73 5.96 12 002383 合众思壮 26,450,652.90 5.92 13 600585 海螺水泥 25,408,052.11 5.69 14 600031 三一重工 25,107,559.24 5.62 15 002400 省广股份 24,904,203.12 5.57 16 002220 天宝股份 24,278,854.10 5.43 17 000963 华东医药 24,091,994.79 5.39 18 002617 露笑科技 23,891,490.22 5.35 19 600266 北京城建 23,551,127.47 5.27 20 600199 金种子酒 21,840,281.43 4.89 21 000488 晨鸣纸业 21,337,246.26 4.77 22 300359 全通教育 20,515,478.52 4.59 23 600565 迪马股份 20,009,879.20 4.48 24 600525 长园集团 19,775,627.73 4.43 25 002425 凯撒股份 19,059,323.35 4.26 26 000596 古井贡酒 18,465,545.47 4.13 27 601939 建设银行 17,800,166.74 3.98 28 600519 贵州茅台 17,464,124.12 3.91 29 600804 鹏博士 17,178,467.84 3.84 30 600037 歌华有线 16,976,908.11 3.80 31 600584 长电科技 16,866,671.09 3.77 32 300209 天泽信息 16,781,258.98 3.76 33 600570 恒生电子 16,756,451.56 3.75 34 300115 长盈精密 16,167,436.50 3.62 35 600219 南山铝业 15,985,448.51 3.58 36 300133 华策影视 15,875,387.45 3.55 37 002434 万里扬 15,040,600.99 3.37 38 000932 华菱钢铁 14,943,577.47 3.34 39 300442 普丽盛 14,327,941.42 3.21 40 000338 潍柴动力 14,203,464.75 3.18 41 002034 美 欣 达 13,634,751.06 3.05 42 002616 长青集团 13,438,312.10 3.01 43 600261 阳光照明 13,104,229.67 2.93 44 600801 华新水泥 12,783,818.52 2.86 45 002563 森马服饰 12,313,907.80 2.76 46 000998 隆平高科 12,182,066.80 2.73 47 002050 三花股份 11,754,908.13 2.63 48 600687 刚泰控股 11,098,101.66 2.48 49 600282 南钢股份 11,081,041.01 2.48 50 002311 海大集团 10,540,067.22 2.36 51 002445 中南文化 10,369,279.48 2.32 52 601021 春秋航空 10,068,438.62 2.25 53 600867 通化东宝 9,849,201.64 2.20 54 002567 唐人神 9,586,140.13 2.15 55 002707 众信旅游 9,533,064.72 2.13 56 002285 世联行 9,432,000.00 2.11 57 002094 青岛金王 9,319,164.01 2.09 58 603167 渤海轮渡 9,319,027.56 2.09 59 600477 杭萧钢构 9,309,503.24 2.08 60 601288 农业银行 9,151,171.00 2.05 61 000650 仁和药业 9,016,777.03 2.02 62 002439 启明星辰 9,009,407.00 2.02 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,582,803,442.07 卖出股票收入（成交）总额 1,325,702,930.52 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 566,379.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,334.31 5 应收申购款 65,852.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 675,566.73 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002127 南极电商 19,260,000.00 2.72 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 11,699 62,397.39 373,905,718.46 51.22% 356,081,336.68 48.78% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 692,092.99 0.09% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年6月26日）基金份额总额 588,616,310.91 本报告期期初基金份额总额 396,593,602.21 本报告期基金总申购份额 717,599,478.11 减:本报告期基金总赎回份额 384,206,025.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 729,987,055.14 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华创证券有限 2 693,580,767.44 23.85% 485,514.88 23.85% - 责任公司 兴业证券股份 3 497,267,843.42 17.10% 348,087.50 17.10% - 有限公司 中国银河证券 2 459,092,445.95 15.79% 321,368.70 15.79% - 股份有限公司 华泰证券股份 4 360,947,828.90 12.41% 252,665.42 12.41% - 有限公司 海通证券股份 2 179,017,327.49 6.16% 125,313.63 6.16% - 有限公司 光大证券股份 1 142,471,715.69 4.90% 99,730.22 4.90% - 有限公司 安信证券股份 3 124,283,543.93 4.27% 86,998.47 4.27% - 有限公司 招商证券股份 2 123,042,427.75 4.23% 86,130.95 4.23% - 有限公司 申万宏源证券 2 106,531,833.19 3.66% 74,572.88 3.66% - 有限公司 长江证券股份 1 71,594,521.60 2.46% 50,117.33 2.46% - 有限公司 东兴证券股份 1 68,591,357.69 2.36% 48,013.95 2.36% - 有限公司 国信证券股份 1 48,804,284.90 1.68% 34,163.01 1.68% - 有限公司 中国国际金融 2 32,673,153.49 1.12% 22,871.58 1.12% - 股份有限公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 渤海证券股份 1 - - - - - 有限公司 东北证券股份 2 - - - - - 有限公司 东方证券股份 4 - - - - - 有限公司 东吴证券有限 1 - - - - - 责任公司 方正证券股份 3 - - - - - 有限公司 广发证券股份 5 - - - - - 有限公司 广州证券股份 2 - - - - - 有限公司 国金证券股份 2 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 4 - - - - - 股份有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 华西证券有限 1 - - - - - 责任公司 民生证券股份 2 - - - - - 有限公司 平安证券有限 4 - - - - - 责任公司 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 天源证券经纪 1 - - - - - 有限公司 湘财证券有限 1 - - - - - 责任公司 新时代证券股 1 - - - - - 份有限公司 信达证券股份 1 - - - - - 有限公司 英大证券有限 1 - - - - - 责任公司 长城证券股份 3 - - - - - 有限公司 浙商证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国民族证券 1 - - - - - 有限责任公司 中国中投证券 2 - - - - - 有限责任公司 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 4 - - - - - 有限公司 中银国际证券 2 - - - - - 有限责任公司 申万宏源西部 1 - - - - - 证券有限公司 宏信证券有限 2 - - - - - 责任公司 中泰证券股份 4 - - - - 新增3个 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 注4：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注5：新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。 注6：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注7：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 注8：中信证券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。 注9：报告期内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加福建海峡银行为嘉实旗 中国证券报、上海证 1 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管 及参加费率优惠的公告 理人网站 2016年2月24日 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2 基金参与和讯信息科技有限公司 券报、证券时报、管 费率优惠活动的公告 理人网站 2016年3月18日 关于增加大泰金石为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 3 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2016年4月6日 4 关于增加北京蒽次方嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年4月7日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 5 基金参与中国银河证券股份有限 券报、证券时报、管 公司申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年4月8日 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 6 基金参与平安证券定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2016年5月3日 关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 7 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 2016年5月6日 关于增加深圳前海微众银行股份 中国证券报、上海证 8 有限公司为嘉实旗下基金代销机 券报、证券时报、管 构并参加费率优惠的公告 理人网站 2016年5月6日 嘉实基金管理有限公司关于通过 中国证券报、上海证 9 工商银行等开办嘉实优化红利混 券报、证券时报、管 合基金定投业务的公告 理人网站 2016年5月16日 关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 10 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2016年5月30日 关于增加中正达广为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 11 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 2016年6月8日 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 12 基金参与大同证券定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2016年6月14日 关于增加天津滨海农商行为嘉实 中国证券报、上海证 13 旗下基金代销机构并开展定投业 券报、证券时报、管 务及参加费率优惠的公告 理人网站 2016年6月20日 中国证券报、上海证 嘉实基金管理有限公司关于在京 14 券报、证券时报、管 东店铺开展费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实优化红利混合型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实优化红利混合型证券投资基金公告的各项原稿。11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日