嘉实优化红利股票型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实优化红利股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年6月26日至2013年3月31日) 注:本基金基金合同生效日2012年6月26日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分 二、投资范围和 四、投资限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度,市场权重指数呈现分化格局,沪深300、上证综指小幅下跌,中证500、 中小板指数和创业板指数明显上涨。 宏观经济持续复苏,但复苏力度弱于年初预期。 严厉的地产调控政策和欧债危机在塞浦路斯的恶化,银监会加强理财产品的监管,流动性投放面临更大的政策风险。国内经济长期面临着潜在经济增速系统性下降和转型的压力。投资者风险偏好大幅下降,估值修复行情暂告一段落。 本基金年初没能及时获利了结去年四季度配置的得益于经济复苏的品种,组合表现不佳,组合超配的医药生物贡献了一定的超额收益,但采掘和零售表现落后。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.997元 本报告期基金份额净值增长率为-1.97%,业绩比较基准收益率为-0.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度,经济继续弱势复苏,流动性难以明显改善,IPO重启渐行渐近,市场面临较大挑战。但我们也看到市场估值水平处于历史较低区域,现阶段在投资策略上,我们认为结构优于仓位。本基金将优选分红收益高、持续性好和分红收益相对高、增长潜力好的公司,努力为投资者提供长期回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注:报告期末本基金仅持有上述2只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额 基金总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的文件 (2)《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》 (3)《嘉实优化红利股票型证券投资基金托管协议》 (4)《嘉实优化红利股票型证券投资基金招募说明书》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)报告期内嘉实优化红利股票型证券投资基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 嘉实优化红利股票 交易代码 070032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月26日 报告期末基金份额总额 59,046,433.70份 投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。同时,以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 2,839,516.99 2.本期利润 226,428.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 4.期末基金资产净值 58,859,554.53 5.期末基金份额净值 0.997 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.97% 1.34% -0.23% 1.69% -1.74% -0.35% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭志喜 本基金基金经理 2012年6月26日 - 5年 曾任加拿大安省教师退休金计划金融分析师、加拿大道明资产管理公司助理基金经理、基金经理。2010年1月加入嘉实基金,曾任机构投资部投资经理、量化投资部投资经理。金融经济硕士,CFA,具有基金从业资格,加拿大国籍。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 52,361,295.79 88.07 其中:股票 52,361,295.79 88.07 2 固定收益投资 3,046,672.00 5.12 其中:债券 3,046,672.00 5.12 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.36 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 326,963.63 0.55 6 其他资产 1,715,895.77 2.89 合计 59,450,827.19 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,423,600.00 9.21 C 制造业 20,136,123.96 34.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,203,462.25 3.74 E 建筑业 1,358,000.00 2.31 F 批发和零售业 6,743,134.50 11.46 G 交通运输、仓储和邮政业 1,914,939.40 3.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 9,784,570.00 16.62 K 房地产业 2,663,365.68 4.52 L 租赁和商务服务业 1,545,000.00 2.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 589,100.00 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,361,295.79 88.96 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000527 美的电器 500,000 5,105,000.00 8.67 2 600036 招商银行 200,000 2,526,000.00 4.29 3 601607 上海医药 186,650 2,461,913.50 4.18 4 600196 复星医药 200,000 2,420,000.00 4.11 5 002393 力生制药 60,000 2,179,200.00 3.70 6 600761 安徽合力 250,000 2,072,500.00 3.52 7 600859 王府井 90,000 1,802,700.00 3.06 8 600138 中青旅 100,000 1,545,000.00 2.62 9 600028 中国石化 200,000 1,478,000.00 2.51 10 600376 首开股份 150,000 1,429,500.00 2.43 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,009,600.00 5.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 37,072.00 0.06 8 其他 - - 合计 3,046,672.00 5.18 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010308 03国债⑻ 30,000 3,009,600.00 5.11 2 110023 民生转债 350 37,072.00 0.06 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 110,509.12 2 应收证券清算款 1,415,613.23 3 应收股利 - 4 应收利息 49,527.73 5 应收申购款 140,245.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 1,715,895.77 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000527 美的电器 5,105,000.00 8.67 重大资产重组停牌 本报告期期初基金份额总额 138,541,930.64 本报告期基金总申购份额 5,967,773.81 减:本报告期基金总赎回份额 85,463,270.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,046,433.70 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日