嘉实全球房地产证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 10 §5 托管人报告...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表......13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况 ......37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 38 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 40 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 43 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45 10.8 其他重大事件...... 53 §11 备查文件目录...... 54 11.1 备查文件目录 ...... 54 11.2 存放地点...... 55 11.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金主代码 070031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 24 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,960,297.07 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资 产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投 资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主 动投资策略，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期 资本增值。同时本基金根据对汇率变动前景的预测，可选择相应的 对冲工具进行外汇对冲。本基金主要根据市值规模，流动性，国家 或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准，盈利模式等指 标建立房地产证券备选库。 具体投资策略包括：房地产证券备选库的建立、资产配置策略、 证券投资策略、组合构建策略、现金管理策略、衍生品投资策略、 市场风险管理策略。 业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index （经汇率调整后的） 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证 券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 任航 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JP Morgan Chase Bank, National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 10179 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -1,679,022.50 本期利润 -654,436.03 加权平均基金份额本期利润 -0.0194 本期加权平均净值利润率 -1.86% 本期基金份额净值增长率 -1.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -613,391.54 期末可供分配基金份额利润 -0.0192 期末基金资产净值 33,733,860.43 期末基金份额净值 1.055 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 54.46% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.23% 0.46% 1.48% 0.57% 1.75% -0.11% 过去三个月 -0.75% 0.76% -0.82% 0.96% 0.07% -0.20% 过去六个月 -1.57% 0.74% -2.21% 0.87% 0.64% -0.13% 过去一年 -0.05% 0.90% 3.49% 0.98% -3.54% -0.08% 过去三年 -5.46% 1.06% 1.50% 1.10% -6.96% -0.04% 自基金合同生效起 54.46% 1.03% 105.45% 1.09% -50.99 -0.06% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 351 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任上海申银证券机构销售部及国际部交 本基金、 易员、LG securities (HK) Co., Ltd 研 蒋一 嘉实原油 2022 年 究员、上海沪光国际资产管理（香港）有 茜 (QDII-LO 11 月 4 日 - 26 年 限公司基金经理助理、德意志资产管理（香 F)基金经 港）有限公司基金经理。2009 年 9 月加入 理 嘉实国际资产管理有限公司。硕士研究生， 具有基金从业资格。中国香港籍。 本基金、 曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东 嘉实新兴 方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科 市 场 债 技、电信、中小盘等行业。2014 年 6 月至 券、嘉实 2023 年 9 2022 年 7 月任瑞士百达资产管理公司绝对 张琴 全球产业 月 28 日 - 16 年 收益部资深投资经理。2022 年 8 月加入嘉 精选混合 实基金管理有限公司多策略解决方案战 发 起 式 队。硕士研究生，具有基金从业资格。中 （QDII） 国香港籍。 基金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年随着美国实际利率窄幅波动，全球 REITs 净值小幅下跌。行业和区域配置 方面，按区域继续超配北美和日本，按业态从主要超配数据中心转为主要超配住宅和医疗健康。从空置率等运营指标看，REITs 的资产质量在住宅、零售、工业、办公等多个业态都好于私人房地产。目前 REITs 和私人房地产资本化率利差为 REITs 投资者提供了一个相对增配的机会。 美国商业地产交易量在 6 月底仍低迷但有望年内见底。商业地产整体价格继续下行，但幅度 趋缓。各个业态呈现分化走势： 美国办公楼空置率仍在上升，地产抵押贷款推迟到期情况增加，仍需谨慎。 美国住宅空置率在历史底部位置，新开工从高位开始下行，二手房供应依然短缺。 美国长者公寓稳定入住率和租金稳定改善。未来长者公寓供给走低，而未来需求持续增 长到 2050 年。 美国仓储物流供需情况短期平淡，但基本面扎实，其成长将由电子商务和近岸外包进一 步推动。工业地产完工量已过高峰，租金稳定增长。 生成式人工智能推动美国数据中心需求。目前领先的美国科技公司的资本支出和研发占 运营现金流比重目前为 72%（并且随着盈利成长已经小幅下降），而 40 年的中位数为 67%。 有利因素：1）美国经济数据表现出韧性，投资者对于硬着陆的担心下降。2）美元利率回到 历史长期平均附近，美元利率的正常化有助于抑制房地产行业新增供给。3）机构投资人在 REITs 持仓水平为低配而且 REITs 相对标普 500 指数估值有折价。 风险因素：如果通胀和增长数据意外上升，导致利率上升或地区银行业担忧卷土重来，可能将 REITs 的估值压低。此外，特朗普赢得美国总统大选的概率上升，市场可能需要消化通胀重新加速和美债收益率曲线趋陡的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.055 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.57%，业绩比较基准收益率为-2.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期以来，全球 REITs 配置一直是构建多资产投资组合的重要基石，为投资者提供通胀保护和多元化收益。全球 REITs 和房地产长期表现高度相关，而 REITs 流动性更好，并且灵活提供多种业态资产敞口，例如数据中心、仓储物流、医疗保健、预制房屋、房车营地等。REITs拥有房地产现金流，但短期会经历类似股票的估值波动和回撤。全球 REITs 应在投资者的房地产配置中占有一席之地；REITs 和直接持有的房地产或私人房地产基金相结合，可以改善风险调整后回报状况。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 6 月 30 日；本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形， 时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 27 日；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量 不满两百人的情形。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —嘉实基金管理有限公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 962,888.99 2,080,317.30 结算备付金 4,541.35 - 存出保证金 117.99 23.78 交易性金融资产 6.4.7.2 32,982,735.81 36,109,624.01 其中：股票投资 31,260,017.81 35,906,784.56 基金投资 - - 债券投资 1,722,718.00 202,839.45 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 48,751.71 - 应收股利 111,844.66 138,990.03 应收申购款 40,473.51 217,525.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 48,281.93 - 资产总计 34,199,635.95 38,546,480.52 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 320,403.66 383,551.81 应付管理人报酬 46,517.58 53,313.43 应付托管费 9,577.16 10,976.27 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 89,277.12 80,809.88 负债合计 465,775.52 528,651.39 净资产： 实收基金 6.4.7.10 31,960,297.07 35,128,028.94 未分配利润 6.4.7.12 1,773,563.36 2,889,800.19 净资产合计 33,733,860.43 38,017,829.13 负债和净资产总计 34,199,635.95 38,546,480.52 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.055 元，基金份额总额 31,960,297.07 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -256,057.22 3,187,157.11 1.利息收入 18,248.55 9,178.40 其中：存款利息收入 6.4.7.13 17,762.73 9,178.40 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 485.82 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -1,326,745.82 -202,083.41 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,901,994.18 -1,024,505.22 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 24,168.36 2,603.50 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 551,080.00 819,818.31 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 1,024,586.47 3,333,515.91 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -4,528.48 39,770.84 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 32,382.06 6,775.37 号填列） 减：二、营业总支出 398,378.81 456,450.72 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 296,085.87 329,108.83 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 60,958.79 67,757.69 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 41,334.15 59,584.20 三、利润总额（亏损总额 -654,436.03 2,730,706.39 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -654,436.03 2,730,706.39 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -654,436.03 2,730,706.39 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 35,128,028.94 - 2,889,800.19 38,017,829.13 资产 二、本期期初净 35,128,028.94 - 2,889,800.19 38,017,829.13 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,167,731.87 - -1,116,236.83 -4,283,968.70 号填列） （一）、综合收益 - - -654,436.03 -654,436.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,167,731.87 - -118,335.38 -3,286,067.25 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 25,236,366.60 - 1,187,816.36 26,424,182.96 购款 2.基金赎 -28,404,098.47 - -1,306,151.74 -29,710,250.21 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - -343,465.42 -343,465.42 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 31,960,297.07 - 1,773,563.36 33,733,860.43 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 38,547,004.95 - 422,263.52 38,969,268.47 资产 二、本期期初净 38,547,004.95 - 422,263.52 38,969,268.47 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 11,978,110.86 - 3,297,068.65 15,275,179.51 号填列） （一）、综合收益 - - 2,730,706.39 2,730,706.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 11,978,110.86 - 822,039.17 12,800,150.03 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 20,201,756.59 - 1,083,668.64 21,285,425.23 购款 2.基金赎 -8,223,645.73 - -261,629.47 -8,485,275.20 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -255,676.91 -255,676.91 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 50,525,115.81 - 3,719,332.17 54,244,447.98 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]320 号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 835,974,696.22 份基金份额。本 基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2024 年 6 月 30 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 962,888.99 等于：本金 962,815.16 加：应计利息 73.83 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 962,888.99 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 28,740,993.61 - 31,260,017.81 2,519,024.20 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 1,704,554.29 18,688.00 1,722,718.00 -524.29 债券 银行间市场 - - - - 合计 1,704,554.29 18,688.00 1,722,718.00 -524.29 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 30,445,547.90 18,688.00 32,982,735.81 2,518,499.91 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 48,281.93 待摊费用 - 合计 48,281.93 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 743.85 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 39,781.56 其他 48,751.71 合计 89,277.12 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 35,128,028.94 35,128,028.94 本期申购 25,236,366.60 25,236,366.60 本期赎回（以“-”号填列） -28,404,098.47 -28,404,098.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 31,960,297.07 31,960,297.07 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,411,424.72 1,478,375.47 2,889,800.19 本期期初 1,411,424.72 1,478,375.47 2,889,800.19 本期利润 -1,679,022.50 1,024,586.47 -654,436.03 本期基金份额交易产生 -2,328.34 -116,007.04 -118,335.38 的变动数 其中：基金申购款 -832,907.70 2,020,724.06 1,187,816.36 基金赎回款 830,579.36 -2,136,731.10 -1,306,151.74 本期已分配利润 -343,465.42 - -343,465.42 本期末 -613,391.54 2,386,954.90 1,773,563.36 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,709.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 53.01 其他 0.64 合计 17,762.73 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,901,994.18 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,901,994.18 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 45,389,838.26 减：卖出股票成本总额 47,215,315.17 减：交易费用 76,517.27 买卖股票差价收入 -1,901,994.18 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 10,341.52 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 13,826.84 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 24,168.36 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 8,113,122.78 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 8,093,828.54 本总额 减：应计利息总额 5,467.40 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 13,826.84 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 551,080.00 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 551,080.00 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,024,586.47 股票投资 1,024,906.76 债券投资 -320.29 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,024,586.47 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 32,378.36 其他 3.70 合计 32,382.06 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 14,918.54 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,339.12 其他 213.47 合计 41,334.15 注：自 2024 年 7 月 4 日起，本基金处于“迷你基金”期间的信息披露费、审计费等费用由本基金 的基金管理人承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 296,085.87 329,108.83 其中：应支付销售机构的客户维护 100,027.63 110,954.28 费 应支付基金管理人的净管理费 196,058.24 218,154.55 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.70%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 60,958.79 67,757.69 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年1 月 1日至2024年6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 729,642.39 17,709.08 16,349,972.09 9,177.62 公司_活期 摩根大通银行_活期 233,246.60 - 1,428,040.13 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 序号 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分 备注 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 配合计 数 2023年 2024年 2024年 年度收 1 1 月 16 - 1 月 15 0.1010 207,735.72 135,729.70 343,465.42 益分配 日 日 于2024 年实施 合计 - - - 0.1010 207,735.72 135,729.70 343,465.42 - 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 1,722,718.00 202,839.45 未评级 - - 合计 1,722,718.00 202,839.45 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 962,888.99 - - - 962,888.99 结算备付金 4,541.35 - - - 4,541.35 存出保证金 117.99 - - - 117.99 交易性金融资产 1,722,718.00 - - 31,260,017.81 32,982,735.81 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 48,751.71 48,751.71 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 111,844.66 111,844.66 应收申购款 - - - 40,473.51 40,473.51 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 48,281.93 48,281.93 资产总计 2,690,266.33 - - 31,509,369.62 34,199,635.95 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 320,403.66 320,403.66 应付管理人报酬 - - - 46,517.58 46,517.58 应付托管费 - - - 9,577.16 9,577.16 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 89,277.12 89,277.12 负债总计 - - - 465,775.52 465,775.52 利率敏感度缺口 2,690,266.33 - - 31,043,594.10 33,733,860.43 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,080,317.30 - - - 2,080,317.30 结算备付金 - - - - - 存出保证金 23.78 - - - 23.78 交易性金融资产 202,839.45 - - 35,906,784.56 36,109,624.01 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 138,990.03 138,990.03 应收申购款 - - - 217,525.40 217,525.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,283,180.53 - - 36,263,299.99 38,546,480.52 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 383,551.81 383,551.81 应付管理人报酬 - - - 53,313.43 53,313.43 应付托管费 - - - 10,976.27 10,976.27 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 80,809.88 80,809.88 负债总计 - - - 528,651.39 528,651.39 利率敏感度缺口 2,283,180.53 - - 35,734,648.60 38,017,829.13 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -2,101.38 -161.38 基点 市场利率下降 25 个 2,106.84 161.64 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 589,597.7 货币资金 - 3.68 589,601.42 4 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 26,222,25 产 - 5,037,765.88 31,260,017.81 1.93 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 82,087.40 - 29,757.26 111,844.66 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - 48,751.71 48,751.71 其他资产 48,281.93 - - 48,281.93 26,942,21 资产合计 - 5,116,278.53 32,058,497.53 9.00 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - 48,751.71 48,751.71 负债合计 - - 48,751.71 48,751.71 资产负债表外 26,942,21 汇风险敞口净 - 5,067,526.82 32,009,745.82 额 9.00 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 974,830.8 货币资金 - - 974,830.89 9 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 26,849,52 产 303,076.21 8,754,183.99 35,906,784.56 4.36 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 82,824.88 - 56,165.15 138,990.03 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 27,907,18 资产合计 303,076.21 8,810,349.14 37,020,605.48 0.13 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 27,907,18 汇风险敞口净 0.13 303,076.21 8,810,349.14 37,020,605.48 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 1,600,487.29 1,851,030.27 币升值 5% 所有外币相对人民 -1,600,487.29 -1,851,030.27 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 31,260,017.81 92.67 35,906,784.56 94.45 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 31,260,017.81 92.67 35,906,784.56 94.45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 1,304,793.30 1,796,433.78 5% 业绩比较基准下降 -1,304,793.30 -1,796,433.78 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 31,260,017.81 35,906,784.56 第二层次 1,722,718.00 202,839.45 第三层次 - - 合计 32,982,735.81 36,109,624.01 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,260,017.81 91.40 其中：普通股 1,819,094.95 5.32 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 29,440,922.86 86.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,722,718.00 5.04 其中：债券 1,722,718.00 5.04 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 967,430.34 2.83 8 其他各项资产 249,469.80 0.73 9 合计 34,199,635.95 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 26,222,251.93 77.73 日本 5,037,765.88 14.93 合计 31,260,017.81 92.67 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 房地产 1,819,094.95 5.39 房地产信托住宅类 7,301,396.83 21.64 房地产信托特殊类 3,909,694.99 11.59 房地产信托零售类 4,992,917.35 14.80 房地产信托多元化类 3,049,647.98 9.04 房地产信托医疗保健类 4,977,297.97 14.75 房地产信托酒店及度假村类 1,407,837.75 4.17 房地产信托数据中心类 3,328,911.18 9.87 房地产信托自主仓储类 473,218.81 1.40 合计 31,260,017.81 92.67 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） Simon 西蒙房 纽约证 1 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 3,086 3,338,583.67 9.90 Group Inc 团公司 所 Digital 数字房 纽约证 2 Realty 地产信 DLR UN 券交易 美国 3,072 3,328,911.18 9.87 Trust Inc 托有限 所 公司 Iron 美国铁 纽约证 3 Mountain 山公司 IRM UN 券交易 美国 5,157 3,293,795.58 9.76 Inc 所 Avalon AvalonBay Bay 社 纽约证 4 Communiti 区股份 AVB UN 券交易 美国 2,226 3,282,156.09 9.73 es Inc 有限公 所 司 Welltower Wellto 纽约证 5 Inc wer Inc WELL UN 券交易 美国 4,387 3,259,404.56 9.66 所 Japan 日本酒 Hotel 店 REIT 日本证 6 REIT 投资公 8985 JT 券交易 日本 405 1,407,837.75 4.17 Investmen 司 所 t Corp Essex 埃塞克 纽约证 7 Property 斯房地 ESS UN 券交易 美国 716 1,388,979.11 4.12 Trust Inc 产信托 所 公司 8 American Americ AMH UN 纽约证 美国 4,688 1,241,531.89 3.68 Homes 4 an 券交易 Rent Homes 4 所 Rent Essent ial Essential Proper 纽约证 9 Propertie ties 房 EPRT UN 券交易 美国 6,273 1,238,814.80 3.67 s Realty 地产信 所 Trust Inc 托股份 有限公 司 Nomura Real 野村不 日本证 10 Estate 动产控 3231 JT 券交易 日本 5,100 919,728.28 2.73 Holdings 股 所 Inc Daiwa 大和房 House 屋 REIT 日本证 11 REIT 投资法 8984 JT 券交易 日本 83 912,717.83 2.71 Investmen 人 所 t Corp 东急 Activia Activi 日本证 12 Propertie a 不动 3279 JT 券交易 日本 55 898,115.35 2.66 s Inc 产投资 所 信托有 限公司 Alexandri 亚历山 a Real 大房地 纽约证 13 Estate 产股份 ARE UN 券交易 美国 1,075 896,143.43 2.66 Equities 有限公 所 Inc 司 Mid-Am Mid-Ameri erica ca Apartm 纽约证 14 Apartment ent MAA UN 券交易 美国 731 742,954.00 2.20 Communiti Commun 所 es Inc ities 股份有 限公司 Tokyo 东京建 日本证 15 Tatemono 物有限 8804 JT 券交易 日本 6,150 698,577.16 2.07 Co Ltd 公司 所 Agree 艾格里 纽约证 16 Realty 不动产 ADC UN 券交易 美国 1,471 649,349.40 1.92 Corp 公司 所 UDR 公 纽约证 17 UDR Inc 司 UDR UN 券交易 美国 2,202 645,775.74 1.91 所 Federal 联邦房 纽约证 18 Realty 地产投 FRT UN 券交易 美国 888 638,998.58 1.89 Investmen 资信托 所 t Trust 公司 Lamar 拉马尔 纳斯达 19 Advertisi 广告公 LAMR UW 克证券 美国 723 615,899.41 1.83 ng Co 司 交易所 Sabra Sabra 医疗保 纳斯达 20 Health 健房地 SBRA UW 克证券 美国 4,425 485,655.79 1.44 Care REIT 产投资 交易所 Inc 信托公 司 CubeSm 纽约证 21 CubeSmart art CUBE UN 券交易 美国 1,470 473,218.81 1.40 所 Macerich Maceri 纽约证 22 Co/The ch 公 MAC UN 券交易 美国 3,326 365,985.70 1.08 司 所 Ventas Ventas 纽约证 23 Inc 公司 VTR UN 券交易 美国 920 336,094.19 1.00 所 Mitsubish 三菱地 日本证 24 i Estate 所 8802 JT 券交易 日本 1,781 200,789.51 0.60 Co Ltd 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Iron Mountain Inc IRM UN 3,107,671.64 8.17 2 American Tower Corp AMT UN 2,800,036.33 7.37 3 Mitsubishi Estate 8802 JT 2,792,344.00 7.34 Co Ltd 4 AvalonBay AVB UN 2,502,369.77 6.58 Communities Inc 5 Digital Realty DLR UN 2,310,149.51 6.08 Trust Inc 6 Welltower Inc WELL UN 2,252,169.81 5.92 7 Simon Property SPG UN 1,910,829.10 5.03 Group Inc 8 Japan Hotel REIT 8985 JT 1,530,282.64 4.03 Investment Corp 9 Equinix Inc EQIX UW 1,328,293.75 3.49 10 Essex Property ESS UN 1,284,037.09 3.38 Trust Inc Essential 11 Properties Realty EPRT UN 1,168,426.02 3.07 Trust Inc 12 Mitsui Fudosan Co 8801 JT 1,104,139.95 2.90 Ltd 13 Ventas Inc VTR UN 1,103,172.92 2.90 14 Tokyo Tatemono Co 8804 JT 1,045,608.56 2.75 Ltd 15 Activia Properties 3279 JT 1,013,405.24 2.67 Inc 16 Daiwa House REIT 8984 JT 1,005,096.33 2.64 Investment Corp 17 Nomura Real Estate 3231 JT 1,001,863.82 2.64 Holdings Inc 18 Agree Realty Corp ADC UN 990,840.62 2.61 19 Sun Communities Inc SUI UN 963,816.51 2.54 20 Alexandria Real ARE UN 917,389.96 2.41 Estate Equities Inc 21 SBA Communications SBAC UW 850,116.49 2.24 Corp 22 CubeSmart CUBE UN 821,955.18 2.16 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Equinix Inc EQIX UW 2,916,128.48 7.67 2 Prologis Inc PLD UN 2,876,180.53 7.57 3 American Tower Corp AMT UN 2,733,087.46 7.19 4 Mitsubishi Estate 8802 JT 2,713,671.40 7.14 Co Ltd 5 Realty Income Corp O UN 1,880,866.90 4.95 6 STAG Industrial Inc STAG UN 1,128,924.21 2.97 Mid-America 7 Apartment MAA UN 1,126,542.23 2.96 Communities Inc 8 Mitsui Fudosan Co 8801 JT 1,120,011.52 2.95 Ltd 9 VICI Properties Inc VICI UN 1,091,370.79 2.87 10 Public Storage PSA UN 1,091,295.05 2.87 11 Invitation Homes INVH UN 1,023,610.07 2.69 Inc 12 Sun Communities Inc SUI UN 918,658.23 2.42 13 Kite Realty Group KRG UN 847,258.08 2.23 Trust 14 SBA Communications SBAC UW 792,918.16 2.09 Corp 15 Ventas Inc VTR UN 749,610.12 1.97 16 Tanger Inc SKT UN 705,380.87 1.86 17 KDX Realty 8972 JT 682,912.86 1.80 Investment Corp Boardwalk Real 18 Estate Investment BEI-U CT 670,356.97 1.76 Trust 19 Apple Hospitality APLE UN 643,278.00 1.69 REIT Inc 20 Camden Property CPT UN 623,137.01 1.64 Trust 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 41,543,641.66 卖出收入（成交）总额 45,389,838.26 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA+ - - A+ 1,722,718.00 5.11 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019733 24 国债 02 1,100,000 1,111,803.75 3.30 2 019727 23 国债 24 600,000 610,914.25 1.81 注：（1）报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券；（2）数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 117.99 2 应收清算款 48,751.71 3 应收股利 111,844.66 4 应收利息 - 5 应收申购款 40,473.51 6 其他应收款 48,281.93 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249,469.80 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 7,789 4,103.26 231.09 0.00 31,960,065.98 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 961,929.95 3.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 7 月 24 日） 835,974,696.22 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 35,128,028.94 本报告期基金总申购份额 25,236,366.60 减：本报告期基金总赎回份额 28,404,098.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 31,960,297.07 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 花旗环球 金融亚洲 - 10,567,921.3 12.25 3,236.32 4.44 - 有限公司 2 Citigroup Globa l Market s Asia Limited 极讯欧洲 有限公司 Instinet - 1,348,041.90 1.56 1,686.23 2.31 - Europe Limit ed 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga - 9,831,424.40 11.40 6,707.02 9.19 新增 n Secu rities (Asia Pa cific) L imited 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta S 14,282,724.8 ecurities - 8 16.56 28,565.55 39.15 新增 (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 野村证券 - 1,640,950.17 1.90 470.78 0.65 - NOMURA 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati onal Cap - 9,086,009.62 10.53 3,363.81 4.61 新增 ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 瑞银集团 - 100,274.14 0.12 117.71 0.16 新增 Union Bank of Switzerla nd 法国巴黎 证券（亚 洲）有限公 司 BNP PARI - 16,912.42 0.02 33.82 0.05 新增 BAS Se curities (Asia) L imited 美林证券 公司 Bank of - 25,024,057.3 29.01 17,516.73 24.01 - America 1 Merrill Lynch 富瑞金融 集团 Jefferies - 3,274,896.08 3.80 4,912.31 6.73 新增 Hong K ong Li mited 招商证券 （香港）有 限公司 China Me rchants - 4,346,730.45 5.04 2,606.52 3.57 新增 Securit ies (HK) Co. , Ltd. 里昂证券 有限公司 - 742,622.94 0.86 2,229.40 3.06 - CLSA Limited 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong - 6,010,725.06 6.97 1,515.72 2.08 - kong and Shang hai Bank ing Corp oration Limited 德意志银 行股份有 限公司 - - - - - - Deutsche Bank 建银国际 证券有限 公司 CCB Inte - - - - - - rnational Secur ities Li mited 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe - - - - - - ta Sec urities Company Limited 联昌证券 有限公司 CIMB Sec - - - - - - urities Limited 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Secur ities Gr oup 美林（亚 太）有限公 司 Merrill - - - - - - Lynch (Asia Pacific) Limited 摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan S - - - - - - tanley A sia Li mited 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - - - - - - uisse (Hong Ko ng) Limi ted 瑞穗证券 亚洲有限 公司 Mizuho S - - - - - - ecurities Asia Limited 盛博香港 有限公司 Sanford C. Berns - - - - - - tein (Hong Ko ng) Limi ted 星展唯高 达香港有 限公司 DBS Vick - - - - - - ers (Hong Kong) Li mited 野村国际 （香港）有 限公司 Nomura - - - - - - Interna tional (Hong Ko ng) Limi ted 中国银河 证券股份 有限公司 China Ga laxy I - - - - - - nternatio nal Fina ncials H oldings 中泰国际 证券有限 公司 ZHONGTAI INTER - - - - - - NATIONAL SECURIT IES LIMITED 中信建投 （国际）证 券有限公 司 China Se curities - - - - - - (Internat ional) B rokerage Company Limited 中银国际 证券有限 公司 - - - - - - BOCI Sec urities Limited 麦格理银 行有限公 司香港分 行 - - - - - - Macquaire Bank Limited Hong K ong Bran ch. 华兴证券 有限公司 China Re - - - - - - naissance Secur ity 富国证券 Wells Fa rgo Secu - - - - - 新增 rities LLC 中信证券 CITIC - - - - - 新增 Securitie s Co., Ltd 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - - - - - - Global Marke ts Asia Limited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 基金 债券交易 回购 交易 交易 券商名称 交易 成交金额 占 成 占 成 占 成 占 当 交 当 交 当 交 当 期 金 期 金 期 金 期 债 额 债 额 权 额 基 券 券 证 金 成 回 成 成 交 购 交 交 总 成 总 总 额 交 额 额 的 总 的 的 比 额 比 比 例 的 例 例 (%) 比 ( ( 例 % % ( ) ) % ) 花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - - - Citigroup Global Markets Asia Limited 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 野村证券 NOMURA - - - - - - - - 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation H - - - - - - - - ong Kong Securities Limited 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 - - - - - - - - BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited 美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch - - - - - - - - 富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited - - - - - - - - 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corpor - - - - - - - - ation Limited 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 建银国际证券有限公司 - - - - - - - - CCB International Securities Limited 金贝塔证券有限公司 - - - - - - - - iGoldenbeta Securities Company Limited 联昌证券有限公司 CIMB Securities Limited - - - - - - - - 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 摩根士丹利亚洲有限公司 - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 瑞穗证券亚洲有限公司 - - - - - - - - Mizuho Securities Asia Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 野村国际（香港）有限公司 Nomura International - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Hol - - - - - - - - dings 中泰国际证券有限公司 - - - - - - - - ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 中信建投（国际）证券有限公司 China Securities - - - - - - - - (International) Brokerage Company Limited 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - - - - - - - - 麦格理银行有限公司香港分行 - - - - - - - - Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch. 华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - - - 富国证券 Wells Fargo Securities LLC 11,339,5 81. - - - - - - 93.90 27 中信证券 CITIC Securities Co., Ltd 1,905,09 13. - - - - - - 1.00 65 花旗环球金融亚洲有限公司 709,009. 5.0 - - - - - - Citigroup Global Markets Asia Limited 31 8 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 1 1 月 15 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 11 日 的公告 金电子披露网站 嘉实全球房地产证券投资基金 2023 上海证券报、基金管理 2 年第三次收益分配公告 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 12 日 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 3 1 月 26 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 24 日 的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 4 2 月 19 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2024 年 2 月 7 日 的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 5 3 月 29 日、4 月 1 日暂停申购、赎回 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 27 日 及定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 6 4 月 25 日暂停申购、赎回及定期定额 人网站及中国证监会基 2024 年 4 月 23 日 投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 7 5 月 15 日暂停申购、赎回及定期定额 人网站及中国证监会基 2024 年 5 月 13 日 投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 8 5 月 20 日暂停申购、赎回及定期定额 人网站及中国证监会基 2024 年 5 月 16 日 投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 9 5 月 27 日暂停申购、赎回及定期定额 人网站及中国证监会基 2024 年 5 月 23 日 投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 10 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定额 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 17 日 投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实全球房地产证券投资基金暂停大 上海证券报、基金管理 11 额申购（含定期定额投资）业务的公 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 27 日 告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2024 年 上海证券报、基金管理 12 7 月 1 日暂停申购、赎回及定期定额 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 28 日 投资业务的公告 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； 6)报告期内嘉实全球房地产证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日