嘉实全球房地产证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 10 §5 托管人报告...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表......12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 13 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况 ......37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 38 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......47 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 49 7.11 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点...... 62 12.3 查阅方式...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金主代码 070031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 24 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,525,115.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资 产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投 资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主 动投资策略，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期 资本增值。同时本基金根据对汇率变动前景的预测，可选择相应的 对冲工具进行外汇对冲。本基金主要根据市值规模，流动性，国家 或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准，盈利模式等指 标建立房地产证券备选库。 具体投资策略包括：房地产证券备选库的建立、资产配置策略、 证券投资策略、组合构建策略、现金管理策略、衍生品投资策略、 市场风险管理策略。 业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index （经汇率调整后的） 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证 券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 秦一楠 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JPMorgan Chase Bank,National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway,Columbus,OH 43240,U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York,New York 10017 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -602,809.52 本期利润 2,730,706.39 加权平均基金份额本期利润 0.0720 本期加权平均净值利润率 6.99% 本期基金份额净值增长率 6.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,729,198.60 期末可供分配基金份额利润 0.0342 期末基金资产净值 54,244,447.98 期末基金份额净值 1.074 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 54.55% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.78% 0.79% 5.43% 0.79% -0.65% 0.00% 过去三个月 6.23% 0.81% 6.21% 0.84% 0.02% -0.03% 过去六个月 6.94% 1.02% 6.56% 1.07% 0.38% -0.05% 过去一年 3.39% 1.18% 5.13% 1.24% -1.74% -0.06% 过去三年 12.79% 1.08% 22.55% 1.13% -9.76% -0.05% 自基金合同生效起 54.55% 1.05% 98.52% 1.10% -43.97 -0.05% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任上海申银证券机构销售部及国际部交 本基金、 易员、LG securities (HK) Co., Ltd 研 蒋 一 嘉实原油 2022 年 究员、上海沪光国际资产管理（香港）有 茜 (QDII-LO 11 月 4 日 - 25 年 限公司基金经理助理、德意志资产管理（香 F)基金经 港）有限公司基金经理。2009 年 9 月加入 理 嘉实国际资产管理有限公司。硕士研究生， 具有基金从业资格。中国香港籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 欧美经济在上半年表现总体好于预期，第一季度中国经济在消费带动下稳步复苏，GDP 同比增长 4.5%，超出市场预期。但进入第二季度后，在缺乏大规模政策刺激的背景下，仅靠内生动能拉动的消费复苏势头放缓。与此同时，海外发达经济体通胀水平持续高涨，特别是核心通胀水平回落缓慢。美联储等发达国家央行在季内维持紧缩货币政策，对亚洲新兴经济体制造业及出口造成压力。全球股票市场在稳步上扬。全球房地产信托市场随全球股市上涨，但在高息环境中，表 现落后大市。MSCI 全球指数上涨 21.0%（以人民币计算，下同），标普 500 指数上涨 22.9%，日经 225 指数上涨 22.8%，富时 EPRA/NAREIT 发达房地产投资信托全收益指数则上涨 12.2%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.074 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.94%，业绩 比较基准收益率为 6.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场投资者普遍认为美联储的加息步伐过於进取，但由於核心通胀仍持续位于 5.0%左右，超过美联储 2%的长期通胀目标，而另一方面美国就业及消费数据理想，给予了美联储进一步收紧货币政策的条件。美联储已将利息提升至 2007 年以来最高水平，并於 6 月暂停加息，但暗示年底前可能再加息两次，较市场预期鹰派。因此，我们对全球宏观部署亦较保守，并作两方面準备。我们会预备经济随时下行及加息所带来的负面影响。另一方面，我们亦注意到经济调整及复苏所带来的机遇，如旅遊业的复苏及可能出台的刺激政策等，或令部分房地产板块受惠。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2023-01-01 至 2023-06-27；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —嘉实基金管理有限公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,778,012.22 2,058,605.58 结算备付金 - 915.95 存出保证金 11.61 63.20 交易性金融资产 6.4.7.2 37,205,214.63 37,114,490.52 其中：股票投资 36,596,104.17 36,912,820.55 基金投资 - - 债券投资 609,110.46 201,669.97 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 150,340.20 198,591.63 应收申购款 70,205.52 58,246.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 55,203,784.18 39,430,913.16 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 836,830.23 280,120.08 应付管理人报酬 54,859.13 57,786.07 应付托管费 11,294.52 11,897.14 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 56,352.32 111,841.40 负债合计 959,336.20 461,644.69 净资产： 实收基金 6.4.7.10 50,525,115.81 38,547,004.95 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 3,719,332.17 422,263.52 净资产合计 54,244,447.98 38,969,268.47 负债和净资产总计 55,203,784.18 39,430,913.16 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.074 元，基金份额总额 50,525,115.81 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 3,187,157.11 -9,667,524.22 1.利息收入 9,178.40 3,239.72 其中：存款利息收入 6.4.7.13 9,178.40 3,239.72 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -202,083.41 1,114,561.48 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,024,505.22 236,721.60 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 2,603.50 722.50 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 819,818.31 877,117.38 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 3,333,515.91 -10,868,710.96 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 39,770.84 59,962.99 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 6,775.37 23,422.55 号填列） 减：二、营业总支出 456,450.72 595,765.04 1．管理人报酬 329,108.83 424,440.95 2．托管费 67,757.69 87,384.87 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - 2,828.13 8．其他费用 6.4.7.24 59,584.20 81,111.09 三、利润总额（亏损总额 2,730,706.39 -10,263,289.26 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 2,730,706.39 -10,263,289.26 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 2,730,706.39 -10,263,289.26 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 38,547,004.95 - 422,263.52 38,969,268.47 期 末 净 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 38,547,004.95 - 422,263.52 38,969,268.47 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 11,978,110.86 - 3,297,068.65 15,275,179.51 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 2,730,706.39 2,730,706.39 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 11,978,110.86 - 822,039.17 12,800,150.03 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 20,201,756.59 - 1,083,668.64 21,285,425.23 购款 2 .基金赎 -8,223,645.73 - -261,629.47 -8,485,275.20 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 - - -255,676.91 -255,676.91 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 50,525,115.81 - 3,719,332.17 54,244,447.98 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 43,940,303.57 - 16,121,972.48 60,062,276.05 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 43,940,303.57 - 16,121,972.48 60,062,276.05 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -3,460,776.80 - -13,653,629.22 -17,114,406.02 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -10,263,289.26 -10,263,289.26 益总额 （二）、 -3,460,776.80 - -716,366.31 -4,177,143.11 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 13,300,954.35 - 2,792,761.37 16,093,715.72 购款 2 .基金赎 -16,761,731.15 - -3,509,127.68 -20,270,858.83 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -2,673,973.65 -2,673,973.65 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 40,479,526.77 - 2,468,343.26 42,947,870.03 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]320 号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 835,974,696.22 份基金份额。本 基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 17,778,012.22 等于：本金 17,777,273.58 加：应计利息 738.64 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 17,778,012.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 35,152,283.23 - 36,596,104.17 1,443,820.94 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 601,514.00 7,850.46 609,110.46 -254.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 601,514.00 7,850.46 609,110.46 -254.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 35,753,797.23 7,850.46 37,205,214.63 1,443,566.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,308.41 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 55,043.91 合计 56,352.32 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,547,004.95 38,547,004.95 本期申购 20,201,756.59 20,201,756.59 本期赎回（以“-”号填列） -8,223,645.73 -8,223,645.73 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 50,525,115.81 50,525,115.81 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,221,167.65 -1,798,904.13 422,263.52 本期利润 -602,809.52 3,333,515.91 2,730,706.39 本期基金份额交易产 366,517.38 455,521.79 822,039.17 生的变动数 其中：基金申购款 714,543.21 369,125.43 1,083,668.64 基金赎回款 -348,025.83 86,396.36 -261,629.47 本期已分配利润 -255,676.91 - -255,676.91 本期末 1,729,198.60 1,990,133.57 3,719,332.17 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,177.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 0.42 其他 0.36 合计 9,178.40 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,024,505.22 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,024,505.22 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,989,433.96 减：卖出股票成本总额 6,000,129.41 减：交易费用 13,809.77 买卖股票差价收入 -1,024,505.22 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 2,603.50 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,603.50 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 819,818.31 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 819,818.31 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,333,515.91 股票投资 3,333,499.91 债券投资 16.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 3,333,515.91 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,775.37 合计 6,775.37 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 30,248.72 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行划款手续费 890.00 其他 3,650.29 合计 59,584.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2023 年 7 月 17 日登记在册的全 体基金份额持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.0860 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 329,108.83 424,440.95 其中：支付销售机构的客户维护费 110,954.28 131,216.02 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.70%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 67,757.69 87,384.87 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 16,349,972.09 9,177.62 1,646,045.50 3,237.88 公司_活期 摩根大通银行_活期 1,428,040.13 - 501,349.57 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10份 再投资形 序号 权益 基金份 现金形式 式 本期利润分 备注 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 配合计 数 2022 年 2023 年 2023 年 年度收 1 1 月 17 - 1 月 16 0.0280 65,624.25 42,554.36 108,178.61 益分配 日 日 于 2023 年实施 2023 年 2023 年 2 4 月 18 - 4 月 17 0.0390 91,478.64 56,019.66 147,498.30 - 日 日 合计 - - - 0.0670 157,102.89 98,574.02 255,676.91 - 注：根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2023 年 7 月 17 日登记在册的全 体基金份额持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.0860 元。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 609,110.46 201,669.97 未评级 - - 合计 609,110.46 201,669.97 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 17,778,012.22 - - - 17,778,012.22 结算备付金 - - - - - 存出保证金 11.61 - - - 11.61 交易性金融资产 609,110.46 - - 36,596,104.17 37,205,214.63 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 150,340.20 150,340.20 应收申购款 - - - 70,205.52 70,205.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 18,387,134.29 - - 36,816,649.89 55,203,784.18 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 836,830.23 836,830.23 应付管理人报酬 - - - 54,859.13 54,859.13 应付托管费 - - - 11,294.52 11,294.52 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 56,352.32 56,352.32 负债总计 - - - 959,336.20 959,336.20 利率敏感度缺口 18,387,134.29 - - 35,857,313.69 54,244,447.98 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,058,605.58 - - - 2,058,605.58 结算备付金 915.95 - - - 915.95 存出保证金 63.20 - - - 63.20 交易性金融资产 201,669.97 - - 36,912,820.55 37,114,490.52 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 198,591.63 198,591.63 应收申购款 - - - 58,246.28 58,246.28 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,261,254.70 - - 37,169,658.46 39,430,913.16 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 280,120.08 280,120.08 应付管理人报酬 - - - 57,786.07 57,786.07 应付托管费 - - - 11,897.14 11,897.14 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 111,841.40 111,841.40 负债总计 - - - 461,644.69 461,644.69 利率敏感度缺口 2,261,254.70 - - 36,708,013.77 38,969,268.47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -724.12 -402.47 基点 分析 市场利率下降 25 个 726.25 404.09 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 1,465,993 银行存款 - - 1,465,993.79 .79 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 28,662,54 产 379,560.72 7,553,996.61 36,596,104.17 6.84 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 93,136.52 - 57,203.68 150,340.20 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 30,221,67 资产合计 379,560.72 7,611,200.29 38,212,438.16 7.15 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 30,221,67 汇风险敞口净 379,560.72 7,611,200.29 38,212,438.16 额 7.15 项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 1,417,778 银行存款 - - 1,417,778.68 .68 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 27,944,37 产 537,605.61 8,430,838.94 36,912,820.55 6.00 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 114,737.7 应收股利 - 83,853.89 198,591.63 4 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 29,476,89 资产合计 537,605.61 8,514,692.83 38,529,190.86 2.42 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 29,476,89 汇风险敞口净 2.42 537,605.61 8,514,692.83 38,529,190.86 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 所有外币相对人民币 1,910,621.91 1,926,459.54 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 -1,910,621.91 -1,926,459.54 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 36,596,104.17 67.47 36,912,820.55 94.72 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 36,596,104.17 67.47 36,912,820.55 94.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 2,562,739.84 1,882,156.44 5% 分析 业绩比较基准下降 -2,562,739.84 -1,882,156.44 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 36,596,104.17 36,912,820.55 第二层次 609,110.46 201,669.97 第三层次 - - 合计 37,205,214.63 37,114,490.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,596,104.17 66.29 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 36,596,104.17 66.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 609,110.46 1.10 其中：债券 609,110.46 1.10 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,778,012.22 32.20 8 其他各项资产 220,557.33 0.40 9 合计 55,203,784.18 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 28,662,546.84 52.84 日本 1,935,787.46 3.57 加拿大 1,540,957.27 2.84 新加坡 1,376,215.74 2.54 英国 1,049,300.60 1.93 澳大利亚 886,732.62 1.63 中国香港 379,560.72 0.70 西班牙 368,907.75 0.68 法国 299,854.89 0.55 意大利 77,565.65 0.14 比利时 18,674.63 0.03 合计 36,596,104.17 67.47 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 房地产信托零售类 7,110,082.74 13.11 房地产信托住宅类 6,640,048.76 12.24 房地产信托工业类 6,479,154.43 11.94 房地产信托自主仓储类 3,651,869.23 6.73 房地产信托多元化类 3,102,335.35 5.72 房地产信托数据中心类 2,361,224.02 4.35 房地产信托医疗保健类 2,238,700.18 4.13 房地产信托特殊类 2,209,844.38 4.07 房地产信托酒店及度假村类 1,479,443.08 2.73 房地产信托写字楼类 1,323,402.00 2.44 合计 36,596,104.17 67.47 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 所属 数量 占基 号 （英文） 称（中 码 券市场 国家 （股） 公允价值 金资 文） （地 产净 区） 值比 例（%） Prologis 纽约证 1 Inc 安博 PLD UN 券交易 美国 4,003 3,547,057.72 6.54 所 Equinix Equini 纳斯达 2 Inc x 有限 EQIX UW 克证券 美国 340 1,925,961.84 3.55 公司 交易所 Realty Realty 纽约证 3 Income Income O UN 券交易 美国 4,102 1,772,189.45 3.27 Corp 公司 所 Public 公共存 纽约证 4 Storage 储公司 PSA UN 券交易 美国 743 1,567,036.41 2.89 所 Mid-Am Mid-Ameri erica ca Apartm 纽约证 5 Apartment ent MAA UN 券交易 美国 1,217 1,335,426.26 2.46 Communiti Commun 所 es Inc ities 股份有 限公司 VICI VICI Proper 纽约证 6 Propertie ties 股 VICI UN 券交易 美国 5,199 1,180,728.74 2.18 s Inc 份有限 所 公司 STAG STAG 实 纽约证 7 Industria 业公司 STAG UN 券交易 美国 4,336 1,124,158.75 2.07 l Inc 所 Invitatio 邀请家 纽约证 8 n Homes 园公司 INVH UN 券交易 美国 4,377 1,087,980.04 2.01 Inc 所 Simon 西蒙房 纽约证 9 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 1,263 1,053,891.89 1.94 Group Inc 团公司 所 American Americ 纽约证 10 Homes 4 an AMH UN 券交易 美国 3,537 906,018.86 1.67 Rent Homes 4 所 Rent Kite 纽约证 11 Realty 凯特地 KRG UN 券交易 美国 5,495 887,026.92 1.64 Group 产信托 所 Trust Americ Americold old 纽约证 12 Realty Realty COLD UN 券交易 美国 3,249 758,294.96 1.40 Trust Inc Trust 所 Inc Life Life 仓 纽约证 13 Storage 储公司 LSI UN 券交易 美国 761 731,124.94 1.35 Inc 所 Necess Necessity ity 纳斯达 14 Retail Retail RTL UW 克证券 美国 14,888 727,225.32 1.34 REIT REIT 交易所 Inc/The Inc/Th e Camden Camden 纽约证 15 Property 房地产 CPT UN 券交易 美国 911 716,658.96 1.32 Trust 信托公 所 司 Medica Medical l Propertie Proper 纽约证 16 s Trust ties MPW UN 券交易 美国 10,451 699,285.90 1.29 Inc Trust 所 股份有 限公司 CubeSm 纽约证 17 CubeSmart art CUBE UN 券交易 美国 2,044 659,607.44 1.22 所 Apple Apple Hospit 纽约证 18 Hospitali ality APLE UN 券交易 美国 5,587 609,998.93 1.12 ty REIT 房地产 所 Inc 投资信 托基金 Tanger Factory 坦格尔 纽约证 19 Outlet 工厂直 SKT UN 券交易 美国 3,704 590,689.50 1.09 Centers 销中心 所 Inc National 美国全 纽约证 20 Storage 国仓储 NSA UN 券交易 美国 2,296 577,844.91 1.07 Affiliate 联营信 所 s Trust 托 21 Gaming 博彩及 GLPI UW 纳斯达 美国 1,613 564,811.74 1.04 and 休闲房 克证券 Leisure 地产股 交易所 Propertie 份有限 s Inc 公司 Welltower Wellto 纽约证 22 Inc wer Inc WELL UN 券交易 美国 915 534,812.89 0.99 所 Avalon AvalonBay Bay 社 纽约证 23 Communiti 区股份 AVB UN 券交易 美国 379 518,330.70 0.96 es Inc 有限公 所 司 EPR EPR 纽约证 24 Propertie Proper EPR UN 券交易 美国 1,373 464,303.90 0.86 s ties 所 Boardwalk Boardw Real alk 房 BEI-U 加拿大 加 拿 25 Estate 地产投 CT 证券交 大 1,354 459,805.94 0.85 Investmen 资信托 易所 t Trust Independe 独立房 纽约证 26 nce 地产信 IRT UN 券交易 美国 3,475 457,497.91 0.84 Realty 托有限 所 Trust Inc 公司 Digital 数字房 纽约证 27 Realty 地产信 DLR UN 券交易 美国 529 435,262.18 0.80 Trust Inc 托有限 所 公司 Alexandri 亚历山 a Real 大房地 纽约证 28 Estate 产股份 ARE UN 券交易 美国 518 424,789.03 0.78 Equities 有限公 所 Inc 司 H&R Real H&R 房 加拿大 29 Estate 地产投 HR-U CT 证券交 加 拿 7,589 424,760.16 0.78 Investmen 资信托 易所 大 t Trust 公司 Mapletree 丰树物 新加坡 新 加 30 Logistics 流信托 MLT SP 证券交 坡 45,872 396,765.86 0.73 Trust 易所 Primaris Primar Real is Real 加拿大 31 Estate Estate PMZ-U 证券交 加 拿 5,295 389,465.43 0.72 Investmen Invest CT 易所 大 t Trust ment Trust Phillips 菲利普 纳斯达 32 Edison & 斯爱迪 PECO UW 克证券 美国 1,567 385,882.00 0.71 Co Inc 生公司 交易所 CapitaLan d 凯德综 新加坡 33 Integrate 合商业 CICT SP 证券交 新 加 37,800 385,475.49 0.71 d 信托 易所 坡 Commercia l Trust Mirai 未来株 日本证 34 Corp 式会社 3476 JT 券交易 日本 160 370,294.85 0.68 所 NIPPON 日本 日本证 35 REIT REIT 投 3296 JT 券交易 日本 20 342,142.02 0.63 Investmen 资公司 所 t Corp Samty Residenti Samty 日本证 36 al 住宅投 3459 JT 券交易 日本 57 340,644.21 0.63 Investmen 资公司 所 t Corp Hotel Hotel 澳大利 37 Property Proper HPI AT 亚证券 澳 大 22,455 339,111.06 0.63 Investmen ty 投资 交易所 利亚 ts Ltd 公司 Spirit Spirit Realty 房地产 纽约证 38 Capital 资本股 SRC UN 券交易 美国 1,088 309,592.58 0.57 Inc 份有限 所 公司 OUE Commercia 华联商 新加坡 39 l Real 业房地 OUECT 证券交 新 加 170,200 299,878.34 0.55 Estate 产投资 SP 易所 坡 Investmen 信托 t Trust Suntec 新达房 Real 地产投 新加坡 新 加 40 Estate 资信托 SUN SP 证券交 坡 42,700 294,096.05 0.54 Investmen 公司 易所 t Trust Healthpea Health 纽约证 41 k peak PEAK UN 券交易 美国 2,000 290,477.16 0.54 Propertie Proper 所 s Inc ties Inc Merlin Merlin 西班牙 42 Propertie 房地产 MRL SQ 证券交 西 班 4,353 268,825.89 0.50 s Socimi 有限公 易所 牙 SA 司 医疗保 Healthcar 健不动 纽约证 43 e Realty 产投资 HR UN 券交易 美国 1,938 264,107.90 0.49 Trust Inc 信托股 所 份有限 公司 LaSall e LaSalle Logipo 日本证 44 Logiport rt 房地 3466 JT 券交易 日本 34 257,352.92 0.47 REIT 产投资 所 信托基 金 Ramco- RPT Gershe 纽约证 45 Realty nson RPT UN 券交易 美国 3,357 253,485.76 0.47 房地产 所 信托 Stockl 澳大利 澳 大 46 Stockland and 公 SGP AT 亚证券 利亚 12,560 243,441.12 0.45 司 交易所 Civitas Civita Social s 伦敦证 47 Housing Social CSH LN 券交易 英国 32,872 240,143.68 0.44 PLC Housin 所 g PLC NTT UD NTT UD 日本证 48 REIT REIT 投 8956 JT 券交易 日本 34 229,761.14 0.42 Investmen 资公司 所 t Corp Daiwa 大和证 Office 券 日本证 49 Investmen Office 8976 JT 券交易 日本 7 219,511.91 0.40 t Corp 投资公 所 司 Tritax Tritax Big Box 伦敦证 50 Big Box REIT 公 BBOX LN 券交易 英国 18,922 216,259.54 0.40 REIT PLC 共有限 所 公司 Sun Sun 纽约证 51 Communiti Commun SUI UN 券交易 美国 227 213,987.88 0.39 es Inc ities 所 公司 Artis 阿蒂斯 Real 房地产 加拿大 加 拿 52 Estate 投资信 AX-U CT 证券交 大 5,195 205,096.95 0.38 Investmen 托公司 易所 t Trust Champion 冠君产 香港证 中 国 53 REIT 业信托 2778 HK 券交易 香港 76,000 199,000.16 0.37 所 Empiric 英国 Student Empiri 伦敦证 54 Property c 学生 ESP LN 券交易 英国 24,190 186,228.51 0.34 PLC 物业公 所 司 Sunlight Real 阳光房 香港证 中 国 55 Estate 地产基 435 HK 券交易 香港 68,000 180,560.56 0.33 Investmen 金 所 t Trust Unibai Unibail-R l-Roda 巴黎证 56 odamco-We mco-We URW FP 券交易 法国 452 171,435.63 0.32 stfield stfiel 所 d Summit Summit 纽约证 57 Hotel 酒店物 INN UN 券交易 美国 3,586 168,685.29 0.31 Propertie 业公司 所 s Inc Impact Impact Health 伦敦证 58 Healthcar care IHR LN 券交易 英国 18,783 154,563.05 0.28 e Reit PLC Reit 所 PLC WP 纽约证 59 WP Carey Carey WPC UN 券交易 美国 302 147,428.86 0.27 Inc 股份有 所 限公司 Host Host 酒 Hotels & 店及度 纳斯达 60 Resorts 假股份 HST UW 克证券 美国 1,163 141,432.68 0.26 Inc 有限公 交易所 司 巴黎证 61 ICADE ICADE ICAD FP 券交易 法国 427 128,419.26 0.24 所 National Nation 澳大利 62 Storage al NSR AT 亚证券 澳 大 10,286 116,255.53 0.21 REIT Storag 交易所 利亚 e REIT Japan Real 日本房 日本证 63 Estate 地产投 8952 JT 券交易 日本 4 109,806.05 0.20 Investmen 资法人 所 t Corp Kimco Kimco 纽约证 64 Realty Realty KIM UN 券交易 美国 745 106,157.12 0.20 Corp Corp 所 Centur Centuria ia 工业 澳大利 澳 大 65 Industria 房地产 CIP AT 亚证券 利亚 6,873 102,472.49 0.19 l REIT 投资信 交易所 托 Lar Lar Espana Espana 西班牙 西 班 66 Real 房地产 LRE SQ 证券交 牙 2,327 100,081.86 0.18 Estate 投资信 易所 Socimi SA 托公司 Triple Triple Point Point Social 伦敦证 67 Social Housin SOHO LN 券交易 英国 22,257 99,715.10 0.18 Housing g REIT 所 Reit PLC 公共有 限公司 Custod Custodian ian 房 伦敦证 68 Property 地产收 CREI LN 券交易 英国 11,286 87,298.91 0.16 Income 益 REIT 所 Reit PLC 公共有 限公司 Omega Omega Healthcar Health 纽约证 69 e care OHI UN 券交易 美国 391 86,708.08 0.16 Investors Invest 所 Inc ors 有 限公司 70 Abacus Abacus ABP AT 澳大利 澳 大 6,605 85,452.42 0.16 Property 地产集 亚证券 利亚 Group 团 交易所 Servic Service e 纳斯达 71 Propertie Proper SVC UW 克证券 美国 1,324 83,136.88 0.15 s Trust ties 交易所 Trust 公司 LTC LTC 房 纽约证 72 Propertie 地产公 LTC UN 券交易 美国 342 81,599.80 0.15 s Inc 司 所 Immobilia Immobi re Grande liare 意大利 73 Distribuz Grande IGD IM 证券交 意 大 4,069 77,565.65 0.14 ione SIIQ Distri 易所 利 SpA buzion e LXP LXP 工 纽约证 74 Industria 业信托 LXP UN 券交易 美国 1,090 76,792.19 0.14 l Trust 所 Xenia Xenia Hotels & 酒店与 纽约证 75 Resorts 度假村 XHR UN 券交易 美国 796 70,803.88 0.13 Inc 股份有 所 限公司 Japan 日本酒 Hotel 店 REIT 日本证 76 REIT 投资公 8985 JT 券交易 日本 18 66,274.36 0.12 Investmen 司 所 t Corp Sabra Sabra 医疗保 纳斯达 77 Health 健房地 SBRA UW 克证券 美国 768 65,316.61 0.12 Care REIT 产投资 交易所 Inc 信托公 司 Balanced Balanc Commercia ed 商业 伦敦证 78 l 房地产 BCPT LN 券交易 英国 10,754 65,091.81 0.12 Property 信托公 所 Trust Ltd 司 NorthWest 西北保 加拿大 79 Healthcar 健房地 NWH-U 证券交 加 拿 1,803 61,828.79 0.11 e 产投资 CT 易所 大 Propertie 信托 s Real Estate Investmen t Trust Apartm Apartment ent 纽约证 80 Income Income AIRC UN 券交易 美国 226 58,936.08 0.11 REIT Corp REIT 所 Corp Xior Xior 学 布鲁塞 81 Student 生住宿 XIOR BB 尔证券 比 利 87 18,674.63 0.03 Housing 公众有 交易所 时 NV 限公司 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Gaming and Leisure GLPI UW 581,728.48 1.49 Properties Inc 2 Tanger Factory SKT UN 491,089.38 1.26 Outlet Centers Inc 3 Paramount Group Inc PGRE UN 451,067.92 1.16 4 VICI Properties Inc VICI UN 230,656.54 0.59 Primaris Real 5 Estate Investment PMZ-U CT 210,118.45 0.54 Trust 6 Empiric Student ESP LN 186,781.29 0.48 Property PLC 7 H&R Real Estate HR-U CT 119,066.30 0.31 Investment Trust 8 Service Properties SVC UW 76,149.49 0.20 Trust 注：报告期内，本基金累计买入金额前 20 名的股票明细仅包括上述 8 只股票。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Paramount Group Inc PGRE UN 555,464.91 1.43 2 Office Properties OPI UW 551,058.42 1.41 Income Trust 3 Piedmont Office PDM UN 523,669.12 1.34 Realty Trust Inc 4 Dexus DXS AT 438,666.20 1.13 NexPoint 5 Residential Trust NXRT UN 433,636.83 1.11 Inc 6 Phillips Edison & PECO UW 377,786.28 0.97 Co Inc 7 Nippon Building 8951 JT 342,197.66 0.88 Fund Inc 8 Invitation Homes INVH UN 284,058.83 0.73 Inc 9 Independence IRT UN 250,754.99 0.64 Realty Trust Inc 10 Star Asia 3468 JT 200,911.14 0.52 Investment Corp 11 Life Storage Inc LSI UN 154,536.73 0.40 12 Camden Property CPT UN 153,001.12 0.39 Trust 13 LXP Industrial LXP UN 147,384.24 0.38 Trust 14 Necessity Retail RTL UW 113,090.55 0.29 REIT Inc/The 15 Champion REIT 2778 HK 111,680.92 0.29 16 Xior Student XIOR BB 101,306.37 0.26 Housing NV Immobiliare Grande 17 Distribuzione SIIQ IGD IM 73,315.50 0.19 SpA 18 Warehouses De Pauw WDP BB 67,838.37 0.17 CVA 19 LondonMetric LMP LN 66,873.87 0.17 Property PLC 20 CT Property Trust CTPT LN 42,201.91 0.11 Ltd 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 2,346,657.85 卖出收入（成交）总额 4,989,433.96 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA- - - A+ 609,110.46 1.12 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019663 21 国债 15 4,000 408,057.86 0.75 2 019703 23 国债 10 2,000 201,052.60 0.37 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11.61 2 应收清算款 - 3 应收股利 150,340.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 70,205.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 220,557.33 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 9,271 5,449.80 14,110,292.99 27.93 36,414,822.82 72.07 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 945,462.64 1.87 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 7 月 24 日） 835,974,696.22 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 38,547,004.95 本报告期基金总申购份额 20,201,756.59 减：本报告期基金总赎回份额 8,223,645.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 50,525,115.81 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张 峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程 剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李 明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚 志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga - 6,086,204.73 82.96 11,707.70 92.53 - n Secu rities (Asia Pa cific) L imited 极讯欧洲 有限公司 Instinet - 729,890.09 9.95 218.91 1.73 - Europ e Limite d 瑞银集团 - 227,852.24 3.11 109.24 0.86 - Union Ba nk of Switzer land 野村证券 - 180,463.83 2.46 394.34 3.12 - NOMURA 麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquaire - 111,680.92 1.52 223.36 1.77 - Bank Limited Hong K ong Bran ch. 中信证券 股份有限 公司 Citic - - - - - - Securitie s Compan y Limite d 大和资本 市场香港 有限公司 Daiwa Capital - - - - - - Markets Hong Kon g Limite d 德意志银 行股份有 限公司 - - - - - - Deutsche Bank 法国巴黎 证券（亚 洲）有限公 司 - - - - - - BNP PA RIBAS Se curities (Asia) L imited 建银国际 证券有限 公司 CCB In - - - - - - ternation al Secur ities Li mited 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe - - - - - - ta Sec urities Company Limited 里昂证券 有限公司 - - - - - - CLSA L imited 联昌证券 有限公司 CIMB S - - - - - - ecurities Limited 瑞穗证券 亚洲有限 公司 Mizuho - - - - - - Securit ies Asia Limited 盛博香港 有限公司 Sanford C. Ber - - - - - - nstein (Hong Ko ng) Limi ted 香港上海 汇丰银行 - - - - - - 有限公司 The Ho ngkong a nd Shang hai Bank ing Corp oration Limited 星展唯高 达香港有 限公司 DBS Vi - - - - - - ckers (Hong Ko ng) Limi ted 野村国际 （香港）有 限公司 Nomura Interna - - - - - - tional (Hong Ko ng) Limi ted 中国银河 证券股份 有限公司 China Galaxy I - - - - - - nternatio nal Fina ncials H oldings 中泰国际 证券有限 公司 ZHONGTAI INTER - - - - - - NATIONAL SECURIT IES LIMITED 中信建投 （国际）证 - - - - - - 券有限公 司 China Securitie s (Internat ional) B rokerage Company Limited 中银国际 证券有限 公司 - - - - - - BOCI S ecurities Limited 美林证券 公司 Bank of - - - - - - Ameri ca Merri ll Lynch 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate - - - - - - and Investmen t Bankin g 华兴证券 有限公司 China - - - - - - Renaissan ce Secur ity 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China - - - - - - Internati onal Cap ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - - - - - - Suisse (Hong Ko ng) Limi ted 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - - - - - - Globa l Market s Asia Limited 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta Securit - - - - - - ies (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Secur ities Gr oup 美林（亚 太）有限公 司 Merrill - - - - - - Lynch (Asia Pa cific) L imited 摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan - - - - - - Stanley Asia L imited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 基金 债券交易 回购 交易 交易 交易 占 当 占 占 占 期 当 当 当 债 期 期 期 券 权 基 债 回 证 金 券商名称 券 成 购 成 成 成 成 成交金 成 交 成 交 交 交 交 额 交 金 交 金 总 金 总 总 额 总 额 额 额 额 额 额 的 的 的 的 比 比 比 比 例 例 例 例 ( ( (%) ( % % % ) ) ) 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 野村证券 NOMURA - - - - - - - - 麦格理银行有限公司香港分行 - - - - - - - - Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch. 中信证券股份有限公司 400,58 100 - - - - - - Citic Securities Company Limited 4.00 .00 大和资本市场香港有限公司 - - - - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 - - - - - - - - BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited 建银国际证券有限公司 - - - - - - - - CCB International Securities Limited 金贝塔证券有限公司 - - - - - - - - iGoldenbeta Securities Company Limited 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 联昌证券有限公司 CIMB Securities Limited - - - - - - - - 瑞穗证券亚洲有限公司 - - - - - - - - Mizuho Securities Asia Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corpora - - - - - - - - tion Limited 星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 野村国际（香港）有限公司 Nomura International - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Hold - - - - - - - - ings 中泰国际证券有限公司 - - - - - - - - ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 中信建投（国际）证券有限公司 China Securities - - - - - - - - (International) Brokerage Company Limited 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - - - - - - - - 美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch - - - - - - - - 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE - - - - - - - - Corporate and Investment Banking 华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - - - 中国国际金融香港证券有限公司 - - - - - - - - China International Capital Corporation Ho ng Kong Securities Limited 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - - - Citigroup Global Markets Asia Limited 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 摩根士丹利亚洲有限公司 - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 1 1 月 16 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2023 年 1 月 12 日 的公告 金电子披露网站 嘉实全球房地产证券投资基金 2022 上海证券报、基金管理 2 年第三次收益分配公告 人网站及中国证监会基 2023 年 1 月 13 日 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 3 2 月 20 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2023 年 2 月 16 日 的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 上海证券报、基金管理 4 分子诈骗活动的提示性公告 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 21 日 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 5 4 月 7 日、4 月 10 日暂停申购、赎回 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 4 日 及定投业务的公告 金电子披露网站 嘉实全球房地产证券投资基金 2023 上海证券报、基金管理 6 年第一次收益分配公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 14 日 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 7 4 月 25 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 21 日 的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 8 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 29 日 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 9 5 月 22 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2023 年 5 月 18 日 的公告 金电子披露网站 10 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 2023 年 5 月 24 日 5 月 26 日、5 月 29 日暂停申购、赎回 人网站及中国证监会基 及定投业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 11 6 月 12 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 8 日 的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 12 6 月 19 日暂停申购、赎回及定投业务 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 15 日 的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 13 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 20 日 金电子披露网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2023 年 上海证券报、基金管理 14 7 月 3 日、7 月 4 日暂停申购、赎回及 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 29 日 定投业务的公告 金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 2023-06-29至 - 14,110,0 - 14,110,065.85 27.93 2023-06-30 65.85 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； 6)报告期内嘉实全球房地产证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 8 月 29 日