嘉实全球房地产证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................6 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................错误!未定义书签。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17§7 年度财务报表.....................................................................................................................................18 7.1 资产负债表................................................................................................................................18 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................44 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................45 8.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................45 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................46 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................55 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................59 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................59 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................59 8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................59§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................60§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................61§11 重大事件揭示...................................................................................................................................61 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................61 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................62 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................63§12 备查文件目录...................................................................................................................................66 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................66 12.2 存放地点..................................................................................................................................67 12.3 查阅方式..................................................................................................................................67 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金主代码 070031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月24日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,862,153.83份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流 动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享 全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投 资策略，结合境外投资顾问的全球房地产证券投资管理经验和各地区的 团队，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index（经汇率调整后的） 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券， 为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 林葛 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 （010）65182266 （010）68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京东城区建国门内大街69号 世纪大道8号上海国金中心二 期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润 北京市西城区复兴门内大街28 大厦8层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100005 100031 法定代表人 邓红国 周慕冰 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JPMorgan Chase Bank, National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York, New York 10017 邮政编码 10017 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -92,182.21 2,792,240.95 11,427,469.48 本期利润 -500,446.84 808,008.21 27,557,148.62 加权平均基金份额本期利润 -0.0125 0.0404 0.1930 本期加权平均净值利润率 -1.14% 3.77% 18.07% 本期基金份额净值增长率 8.34% 3.91% 18.29% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,208,384.59 1,205,097.48 3,348,214.29 期末可供分配基金份额利润 0.0335 0.0921 0.1014 期末基金资产净值 72,891,657.47 14,284,030.93 37,959,589.26 期末基金份额净值 1.107 1.092 1.150 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 31.48% 21.36% 16.79% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三 -0.89% 0.96% -1.28% 1.04% 0.39% -0.08% 个月 过去六 -1.62% 0.85% -0.44% 0.93% -1.18% -0.08% 个月 过去一 8.34% 0.90% 13.65% 0.96% -5.31% -0.06% 年 过去三 33.17% 0.80% 51.20% 0.82% -18.03% -0.02% 年 自基金 合同生 31.48% 0.76% 59.49% 0.79% -28.01% -0.03% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2012年7月24日至2016年12月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制2、 基金投资组合比例限制）的有关约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金基金合同生效日为2012年7月24日，2012年度的相关数据根据当年实际存续期（2012 年7月24日至2012年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 总额 放总额 计 2016 0.7240 1,472,542.58 707,985.16 2,180,527.74 2015 1.0380 2,005,964.37 1,103,752.20 3,109,716.57 2014 0.0320 268,937.93 85,429.20 354,367.13 合计 1.7940 3,747,444.88 1,897,166.56 5,644,611.44 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任摩根大通高级会计师、索 罗斯基金管理公司会计师、美 国国际集团(AIG)子公司南山 本基金基金 2012年7月 人寿保险股份有限公司资深 蔡德森 经理 24日 - 16年 投资经理。2008年12月加入 嘉实基金管理有限公司。哥伦 比亚大学房地产开发学硕士， CFA，具有基金从业资格，中 国香港国籍。 注：（1）基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年全球经济复苏延续,但复苏力度缓慢。经济发展和国际金融形势的不稳定因素和意外事件频发，市场主要关注中国会否经济硬着陆、英国公投脱离欧盟、美联储政策变化、美国总统大选、意大利公投和石油输出国组织（OPEC）减产协议等事件以及其对全球经济复苏的影响。 货币政策偏向宽松，但仍存在分化。上半年，日本、欧洲、中国、新西兰、瑞典、挪威、印尼、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、印尼等央行纷纷加入降息的阵营,而美联储则意识到全球经济和金融市场环境仍将为美国经济带来风险，维持利率不变，会议声明偏向鸽派。下半年，由于英国公投退欧引发市场焦虑未消除，市场普遍预期全球央行有可能采取进一步货币宽松政策。美联储公布6月议息会议纪要，整体鸽派。英格兰银行于8月份会议将基准利率从0.5%降至0.25%，7年来首次降息。然而，随后日本央行9月会议只引入新货币刺激框架但未降息；美联储在12月议息会议加息25个基点；欧洲央行维持利率和购债规模、期限不变，同时宣布延长量化宽松；而英国央行则表示忍受通胀高于目标的程度是有限的，相较于8月份表达的宽松立场，英国央行转为持中性立场，令不少投资者感到失望，担心全球各央行的宽松货币政策边际效用下降，政策重心有可能转向财政政策。 发达经济体增速缓慢上升。美国制造业、服务业、住宅市场、商业零售和就业市场等领域经济数据大致向好，2016年全年GDP为1.6%。美国12月新增非农人数15.6万人，薪资同比增幅2.9%创2009年来最大。美国12月CPI同比增2.1%，创逾两年半最高水平。数据表明美国劳动力市场在2016年底时表现强劲，非常接近充分就业，支持美联储加息。欧元区和英国经济表现不俗，公投脱欧的结果以及随之而来的不确定性的发酵并未对其经济产生重大打击。欧元区四季度GDP同比增幅1.80%，使得全年增速达到1.7%，高于美国的1.6%，这是自2008年经济危机发生以来的首次。英国四季度GDP较上年同期增长2.2%，推翻有关退欧公投将迅速冲击经济增速的预期。日本12月全国CPI年率0.3%，好于预期，但依然处于低位，表明经济仍欠缺足够动能来刺激通胀率迈向日本央行2%的目标。中国经济稳中向好，12月官方制造业PMI 51.4，比上月下降0.3个百分点；非制造业PMI 54.5，比上月下降0.2个百分点。制造业和非制造业共同回暖，生产和市场需求进一步回升。 2016年全球主要发达国家股市在波动中上扬。在年初，虽然受伊朗制裁解除所引发的油价暴跌，中国2015全年GDP增速6.9%跌破7%大关、人民币汇率贬值加剧市场对中国经济硬着陆的悲观情绪和不确定性影响，股市一度下跌，但其后受日本央行出乎意料引入负利率，欧央行全线降息、扩大量化宽松规模和范围，中国央行降准，美国劳动力市场消息利好，美联储3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议维持利率不变等恩素推动，市场乐观情绪升温，带动股市反弹。在年中，英国公投宣布退欧引发市场剧烈动荡，股市出现重挫，全球主要央行出手安抚市况，英国退欧引发的市场焦虑进一步消散。尽管退欧给欧洲经济带来巨大不确定性，但市场普遍认为全球各主要央行将采取进一步的货币宽松政策，市场风险偏好有所回升，股市收复部分损失。在年底，特朗普赢得大选，导致市场预期特朗普可能会推出刺激计划，催生经济复苏，全球股市因此上涨。美国10年期国债收益率在2016年先跌后扬，年末收益率为2.4443%，相比2015年末上升17.5个基点。人民币汇率方面，受美联储加息影响，美元持续走强，2016年年末在岸人民币兑美元报6.9450；离岸人民币兑美元报6.9761。主要受长期债券利率水平变动影响，REITs在2016年先升后跌。 考虑到REITs的价格仍在一个比较合理的水平，房地产市场基本面继续改善，货币政策将维持遍宽松，但是经济复苏步调的不确定性、英国退欧和美联储加息预期有可能对REITs价格带来下压风险，本基金对投资策略作出以下调整：一是维持房地产证券仓位在85%以上；二是在地区资产配置方面高配经济复苏态势较突出，基本面相对吸引的地区如美国，平配受惠于宽松货币政策但在货币走势或内部政治分歧仍存不确定性的地区如欧洲和日本，低配基本面相对较弱的地区如新坡和香港；三是在业态资产配置方面高配工业和写字楼等盈利增长较稳定的REITs，低配医疗保健和长期租约等盈利增长性有可能在近期有所放慢的REITs；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、流动性良好、现金流较确定的蓝筹REITs。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.107元；本报告期基金份额净值增长率为8.34%，业绩比较基准收益率为13.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，英国脱欧和美国大选等接连出现的黑天鹅事件对全球经济和金融市场所带来的影响仍在发酵，全球经济不确定事件、不可预见性风险更加复杂严峻。尽管风险仍然存在，2017年将是挑战和机遇并存的一年，全球经济继续复苏、经济增长率有望上升。美国经济持续复苏，特朗普的宽财政、紧货币政策组合执行情况和美联储退出量化宽松货币政策的步伐将是2017年的关注点中心。欧元区经济受益于财政政策小幅扩张、货币政策维持宽松，通缩风险缓解。公投脱欧后英国经济好于预期，表现了英国经济的韧性，实现了软着陆；英国政府将继续实行扩张性财政政策与中性货币政策。日本经济整体持续温和复苏，但实现2%的通胀目标仍不易。中国经济大体平稳，投资、消费等领域增长前景乐观，但房地产局部过热和金融风险仍然存在。如果特朗普的扩张性财政政策能够被推进，带动经济复苏增速，增加通胀压力，美联储有可能加快加息步伐。即使美联储进一步加息，其步伐将是渐进而且取决于经济复苏的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行，但特朗普新政的执行情况能否如期实现、地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境，增加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面，机构投资者如主权基金，养老基金，保险公司等对房地产的投资性需求没有减少，而新供给在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受利率下降和估值修复所带动，未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。2017年将是REITs过渡的一年：一方面，财政政策加快经济复苏和通胀，推动全球REITs的现金流和估值提升；但另一方面，利率政策正常化有可能对REITs价格带来下压风险。综上所述，我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。 （2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （3）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。继续发起公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证，全面完成公司及基金的外审等。 （4）法律事务：完成大量的日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最大化。 此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于2016年1月15日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2015年第三次收益分配公告》，收益分配基准日为2015年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.2310元，具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。 （2）本基金的基金管理人于报告期内实施了3次利润分配，符合基金合同十九（二）收益分配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%”的约定。具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。 （3）本基金的基金管理人于2017年1月16日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2016年第四次收益分配公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.0840元，具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第20628号 嘉实全球房地产证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“嘉实全球房地产(QDII)基金”)的财 务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉实全球房地产(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管 理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基 金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述嘉实全球房地产(QDII)基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了嘉实全球房地产(QDII)基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经 营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮 中国 上海市 张 勇 2017年3月22日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,898,592.73 820,424.68 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 69,609,588.21 13,577,265.75 其中：股票投资 67,880,143.81 13,577,265.75 基金投资 1,729,444.40 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 39.24 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 129.95 83.23 应收股利 371,913.51 65,307.56 应收申购款 - 130,027.20 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 73,880,224.40 14,593,147.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 709,301.99 134,188.05 应付管理人报酬 104,982.57 20,285.52 应付托管费 21,614.07 4,176.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 152,668.30 150,466.69 负债合计 988,566.93 309,116.73 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 65,862,153.83 13,078,933.45 未分配利润 7.4.7.10 7,029,503.64 1,205,097.48 所有者权益合计 72,891,657.47 14,284,030.93 负债和所有者权益总计 73,880,224.40 14,593,147.66 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.107元，基金份额总额65,862,153.83份。 7.2利润表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 676,817.23 1,492,312.26 1.利息收入 11,215.87 7,459.84 其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,215.87 7,459.84 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 1,060,778.52 3,236,710.11 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -315,342.17 2,582,883.81 基金投资收益 7.4.7.13 -189,292.85 - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 157.22 9,995.07 股利收益 7.4.7.16 1,565,256.32 643,831.23 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -408,264.63 -1,984,232.74 4.汇兑收益 7.4.7.21 -46,815.38 207,667.34 5.其他收入 7.4.7.18 59,902.85 24,707.71 减：二、费用 1,177,264.07 684,304.05 1．管理人报酬 744,480.97 368,701.64 2．托管费 153,275.56 75,909.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 126,061.24 86,568.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 153,446.30 153,124.91 三、利润总额 -500,446.84 808,008.21 减：所得税费用 - - 四、净利润 -500,446.84 808,008.21 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 13,078,933.45 1,205,097.48 14,284,030.93 金净值） 二、本期经营活动产生 - -500,446.84 -500,446.84 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 52,783,220.38 8,505,380.74 61,288,601.12 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 98,483,195.50 13,169,570.58 111,652,766.08 2.基金赎回款 -45,699,975.12 -4,664,189.84 -50,364,164.96 四、本期向基金份额持 - -2,180,527.74 -2,180,527.74 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 65,862,153.83 7,029,503.64 72,891,657.47 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 33,004,920.75 4,954,668.51 37,959,589.26 金净值） 二、本期经营活动产生 - 808,008.21 808,008.21 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -19,925,987.30 -1,447,862.67 -21,373,849.97 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 11,065,011.35 903,973.40 11,968,984.75 2.基金赎回款 -30,990,998.65 -2,351,836.07 -33,342,834.72 四、本期向基金份额持 - -3,109,716.57 -3,109,716.57 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 13,078,933.45 1,205,097.48 14,284,030.93 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]320号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集835,863,168.94元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第277号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》于2012年7月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 835,974,696.22 份基金份额，其中认购资金利息折合111,527.28份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金和房地产行业上市公司股票等全球房地产证券，以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金资产配置范围是：投资于REITs的比例不低于基金资产的60%；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：FTSE EPRA / NAREITDeveloped REITs Total Return Index(经汇率调整后的)。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 3,898,592.73 820,424.68 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 3,898,592.73 820,424.68 注：定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 67,267,092.08 67,880,143.81 613,051.73 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,789,483.67 1,729,444.40 -60,039.27 其他 - - - 合计 69,056,575.75 69,609,588.21 553,012.46 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,616,027.90 13,577,265.75 961,237.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 12,616,027.90 13,577,265.75 961,237.85 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 上年度末 项目 2015年12月31日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - 39.24 - 其中：权证投资 - 39.24 - 其他衍生工具 - - - 合计 - 39.24 - 注：本期末（2016年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），本基金未持有买入返售金融资 产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），本基金无买断式逆回购交易中 取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 129.95 82.26 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 0.97 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 129.95 83.23 7.4.7.6其他资产 本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），本基金无其他资产（其他应收 款、待摊费用等）。 7.4.7.7应付交易费用 本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），本基金无应付交易费用。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,768.30 566.69 预提费用 149,900.00 149,900.00 应付指数使用费 - - 其他 - - 合计 152,668.30 150,466.69 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,078,933.45 13,078,933.45 本期申购 98,483,195.50 98,483,195.50 本期赎回 -45,699,975.12 -45,699,975.12 本期末 65,862,153.83 65,862,153.83 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,386,305.07 -181,207.59 1,205,097.48 本期利润 -92,182.21 -408,264.63 -500,446.84 本期基金份额交易 3,094,789.47 5,410,591.27 8,505,380.74 产生的变动数 其中：基金申购款 5,259,319.67 7,910,250.91 13,169,570.58 基金赎回款 -2,164,530.20 -2,499,659.64 -4,664,189.84 本期已分配利润 -2,180,527.74 - -2,180,527.74 本期末 2,208,384.59 4,821,119.05 7,029,503.64 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 10,766.05 7,334.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 449.82 125.48 合计 11,215.87 7,459.84 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 21,395,367.22 48,032,460.05 减：卖出股票成本总额 21,710,709.39 45,449,576.24 买卖股票差价收入 -315,342.17 2,582,883.81 注：本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015 年12月31日）“卖出股票成交总额”、“卖出股票成本总额”、“买卖股票差价收入”包含投 资“房地产信托凭证”(简称REITs)的情况。 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出/赎回基金成交总额 3,524,284.15 - 减：卖出/赎回基金成本总额 3,713,577.00 - 基金投资收益 -189,292.85 - 注：上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年 12月31日），本基金无债券投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 卖出权证成交总额 157.22 9,995.07 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 157.22 9,995.07 注：买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 1,515,479.00 643,831.23 基金投资产生的股利收益 49,777.32 - 合计 1,565,256.32 643,831.23 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -408,225.39 -1,984,271.98 ——股票投资 -348,186.12 -1,984,271.98 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 -60,039.27 - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -39.24 39.24 ——权证投资 -39.24 39.24 3.其他 - - 合计 -408,264.63 -1,984,232.74 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 基金赎回费收入 59,902.85 24,707.71 基金转出费收入 - - 债券认购手续费返还 - - 印花税手续费返还 - - 其他 - - 合计 59,902.85 24,707.71 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 126,061.24 86,568.23 银行间市场交易费用 - - 合计 126,061.24 86,568.23 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 99,900.00 99,900.00 债券托管账户维护费 - - 银行划款手续费 3,276.30 3,224.91 指数使用费 - - 上市年费 - - 红利手续费 - - 存托服务费 - - 其他 270.00 - 合计 153,446.30 153,124.91 7.4.7.21汇兑收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 汇兑收益 -46,815.38 207,667.34 合计 -46,815.38 207,667.34 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 （1）财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，要求2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 上述通知是对财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)的补充，该通知要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 （2）2017年1月16日，本基金管理人发布《嘉实全球房地产证券投资基金2016年第四次收益分配公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，权益登记日为2017年1月18日，除息日为2017年1月17日，红利发放日为2017年1月20日，收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.0840元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人、基金代销机构 JPMorgan Chase Bank, National Association 境外资产托管人 （摩根大通银行） 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 德意志证券亚洲有限公司(“德意志证券”) 与基金管理人股东处于同一控股集团 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 744,480.97 368,701.64 的管理费 其中：支付销售机构的客 215,996.74 102,063.47 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.7% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 153,275.56 75,909.27 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% /当 年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年 12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015 年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 947,257.39 10,766.05 407,986.60 7,334.36 摩根大通银行 2,951,335.34 - 412,438.08 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按 适用利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年 12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 序号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年1月 - 2016年1 0.2310 232,226.72 101,692.28 333,919.002015年年 19日 月18日 度收益分 配于2016 年实施 2 2016年4月 - 2016年4 0.1960 214,636.13 107,731.38 322,367.51 19日 月18日 3 2016年7月 - 2016年7 0.1690 402,638.65 203,754.54 606,393.19 15日 月14日 4 2016年10月 - 2016年 0.1280 623,041.08 294,806.96 917,848.04 24日 10月21 日 合计 - - 0.7240 1,472,542.58 707,985.162,180,527.74 注：2017年1月16日，本基金管理人发布《嘉实全球房地产证券投资基金2016年第四次收益分 配公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，权益登记日为2017年1月18日，除息日为2017 年1月17日，红利发放日为2017年1月20日，收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利 0.0840元。 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2016年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2016年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%；本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 3,898,592.73 - - - 3,898,592.73 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 69,609,588.21 69,609,588.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 129.95 129.95 应收股利 - - - 371,913.51 371,913.51 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,898,592.73 - - 69,981,631.67 73,880,224.40 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 709,301.99 709,301.99 应付管理人报酬 - - - 104,982.57 104,982.57 应付托管费 - - - 21,614.07 21,614.07 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 152,668.30 152,668.30 负债总计 - - - 988,566.93 988,566.93 利率敏感度缺口 3,898,592.73 - - 68,993,064.74 72,891,657.47 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 820,424.68 - - - 820,424.68 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 13,577,265.75 13,577,265.75 衍生金融资产 - - - 39.24 39.24 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 83.23 83.23 应收股利 - - - 65,307.56 65,307.56 应收申购款 7,494.03 - - 122,533.17 130,027.20 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 827,918.71 - - 13,765,228.95 14,593,147.66 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 134,188.05 134,188.05 应付管理人报酬 - - - 20,285.52 20,285.52 应付托管费 - - - 4,176.47 4,176.47 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 150,466.69 150,466.69 负债总计 - - - 309,116.73 309,116.73 利率敏感度缺口 827,918.71 - - 13,456,112.22 14,284,030.93 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,986,411.45 - - 2,986,411.45 交易性金融资产 50,681,815.16 423,595.21 18,504,177.84 69,609,588.21 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 10.41 - - 10.41 应收股利 240,755.66 - 131,157.85 371,913.51 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 53,908,992.68 423,595.21 18,635,335.69 72,967,923.58 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 53,908,992.68 423,595.21 18,635,335.69 72,967,923.58 上年度末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 412,738.41 - - 412,738.41 交易性金融资产 9,192,168.01 678,122.51 3,706,975.23 13,577,265.75 衍生金融资产 - - 39.24 39.24 应收证券清算款 - - - - 应收利息 0.78 - - 0.78 应收股利 52,289.45 - 13,018.11 65,307.56 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 9,657,196.65 678,122.51 3,720,032.58 14,055,351.74 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 9,657,196.65 678,122.51 3,720,032.58 14,055,351.74 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月31 31日） 日） 所有外币相对人民币升值5% 3,648,396.18 702,767.59 所有外币相对人民币贬值5% -3,648,396.18 -702,767.59 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其 他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 67,880,143.81 93.12 13,577,265.75 95.05 交易性金融资产－基金投资 1,729,444.40 2.37 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - 39.24 0.00 其他 - - - - 合计 69,609,588.21 95.50 13,577,304.99 95.05 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 业绩比较基准上升5% 3,370,325.32 694,532.23 业绩比较基准下降5% -3,370,325.32 -694,532.23 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次 的余额为69,609,588.21元，无属于第二、第三层次的余额（上年度末：第一层次13,577,304.99 元，无属于第二、第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 67,880,143.81 91.88 其中：普通股 3,429,971.67 4.64 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 64,450,172.14 87.24 2 基金投资 1,729,444.40 2.34 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,898,592.73 5.28 8 其他各项资产 372,043.46 0.50 9 合计 73,880,224.40 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 爱尔兰 119,047.43 0.16 澳大利亚 5,265,915.67 7.22 德国 870,845.98 1.19 法国 321,317.62 0.44 荷兰 600,242.66 0.82 加拿大 3,861.33 0.01 美国 50,681,815.16 69.53 日本 4,885,597.94 6.70 瑞典 345,495.33 0.47 西班牙 1,114,136.40 1.53 新加坡 1,347,686.25 1.85 英国 2,324,182.04 3.19 合计 67,880,143.81 93.12 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 多元化类 9,368,362.22 12.85 医疗保健类 4,170,066.71 5.72 酒店及度假村类 2,252,561.83 3.09 工业类 5,056,724.14 6.94 写字楼类 11,548,975.82 15.84 运营类 319,715.18 0.44 住宅类 9,450,012.68 12.96 零售类 14,661,128.12 20.11 特殊类 7,622,625.44 10.46 房地产股票 3,429,971.67 4.71 合计 67,880,143.81 93.12 注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英 公司名 证券代 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基金资 文) 称(中 码 证券 家（地 产净值比 文) 市场 区） 例(%) SIMON PROPERTY 纽约证 1 GROUP INC - SPG UN 券交易 美国 3,101 3,821,972.55 5.24 所 EXTRA SPACE 纽约证 2 STORAGE INC - EXR UN 券交易 美国 2,969 1,590,831.41 2.18 所 HILTON 纽约证 3 WORLDWIDE - HLT UN 券交易 美国 8,100 1,528,359.84 2.10 HOLDINGS IN 所 MID-AMERICA 纽约证 4 APARTMENT - MAA UN 券交易 美国 2,239 1,520,887.86 2.09 COMMUNIT 所 纽约证 5 VENTAS INC - VTR UN 券交易 美国 3,433 1,488,896.36 2.04 所 BOSTON 纽约证 6 PROPERTIES INC - BXP UN 券交易 美国 1,700 1,483,310.96 2.03 所 EQUITY 纽约证 7 RESIDENTIAL - EQR UN 券交易 美国 2,900 1,294,749.43 1.78 所 KILROY REALTY 纽约证 8 CORP - KRC UN 券交易 美国 2,533 1,286,579.45 1.77 所 纽约证 9 CUBESMART - CUBE UN 券交易 美国 6,700 1,244,213.38 1.71 所 澳大利 澳大利 10 MIRVAC GROUP - MGR AT 亚证券 亚 113,890 1,218,359.51 1.67 交易所 GENERAL GROWTH 纽约证 11 PROPERTIES - GGP UN 券交易 美国 6,900 1,195,675.19 1.64 所 ALEXANDRIA REAL 纽约证 12 ESTATE EQUIT - ARE UN 券交易 美国 1,494 1,151,737.76 1.58 所 SL GREEN REALTY 纽约证 13 CORP - SLG UN 券交易 美国 1,400 1,044,504.09 1.43 所 AMERICAN TOWER 纽约证 14 CORP - AMT UN 券交易 美国 1,400 1,026,343.02 1.41 所 HUDSON PACIFIC 纽约证 15 PROPERTIES IN - HPP UN 券交易 美国 4,200 1,013,329.21 1.39 所 DEXUS PROPERTY 澳大利 澳大利 16 GROUP - DXS AT 亚证券 亚 20,200 975,970.53 1.34 交易所 纽约证 17 DUKE REALTY CORP - DRE UN 券交易 美国 5,296 975,770.63 1.34 所 纳斯达 18 CYRUSONE INC - CONE UW 克证券 美国 2,800 868,817.63 1.19 交易所 QTS REALTYTRUST 纽约证 19 INC-CL A - QTS UN 券交易 美国 2,500 861,055.13 1.18 所 APARTMENT INVT & 纽约证 20 MGMT CO -A - AIV UN 券交易 美国 2,700 851,273.96 1.17 所 SUN COMMUNITIES 纽约证 21 INC - SUI UN 券交易 美国 1,500 797,165.36 1.09 所 CROWN CASTLE 纽约证 22 INTL CORP - CCI UN 券交易 美国 1,300 782,500.54 1.07 所 FIRST 纽约证 23 INDUSTRIAL - FR UN 券交易 美国 3,900 758,873.12 1.04 REALTY TR 所 ACTIVIA 东京证 24 PROPERTIES INC - 3279 JT 券交易 日本 23 755,196.74 1.04 所 ACADIA REALTY 纽约证 25 TRUST - AKR UN 券交易 美国 3,300 748,113.83 1.03 所 26 HCP INC - HCP UN 纽约证 美国 3,600 742,203.50 1.02 券交易 所 CORPORATE 纽约证 27 OFFICE - OFC UN 券交易 美国 3,400 736,348.68 1.01 PROPERTIES 所 SPIRIT REALTY 纽约证 28 CAPITAL INC - SRC UN 券交易 美国 9,462 712,827.53 0.98 所 澳大利 澳大利 29 STOCKLAND - SGP AT 亚证券 亚 30,300 696,976.87 0.96 交易所 纽约证 30 MACERICH CO/THE - MAC UN 券交易 美国 1,400 687,983.91 0.94 所 APPLE 纽约证 31 HOSPITALITY - APLE UN 券交易 美国 4,800 665,286.05 0.91 REIT INC 所 纽约证 32 PROLOGIS INC - PLD UN 券交易 美国 1,800 659,167.61 0.90 所 VICINITY 澳大利 澳大利 33 CENTRES - VCX AT 亚证券 亚 42,500 638,219.96 0.88 交易所 纽约证 34 UDR INC - UDR UN 券交易 美国 2,500 632,654.40 0.87 所 NEW SENIOR 纽约证 35 INVESTMENT - SNR UN 券交易 美国 9,200 624,801.72 0.86 GROUP 所 AVALONBAY 纽约证 36 COMMUNITIES INC - AVB UN 券交易 美国 500 614,444.78 0.84 所 NEW YORK REIT 纽约证 37 INC - NYRT UN 券交易 美国 8,700 610,761.23 0.84 所 ESSEX PROPERTY 纽约证 38 TRUST INC - ESS UN 券交易 美国 374 603,206.84 0.83 所 BRIXMOR 纽约证 39 PROPERTY GROUP - BRX UN 券交易 美国 3,500 592,905.39 0.81 INC 所 纽约证 40 ALEXANDER'S INC - ALX UN 券交易 美国 200 592,239.44 0.81 所 41 VORNADO REALTY - VNO UN 纽约证 美国 800 579,211.75 0.79 TRUST 券交易 所 EASTGROUP 纽约证 42 PROPERTIES INC - EGP UN 券交易 美国 1,100 563,450.89 0.77 所 KIMCO REALTY 纽约证 43 CORP - KIM UN 券交易 美国 3,200 558,511.74 0.77 所 KITE REALTY 纽约证 44 GROUP TRUST - KRG UN 券交易 美国 3,400 553,794.58 0.76 所 UNIBAIL-RODAMCO 荷兰证 45 SE - UL NA 券交易 荷兰 334 553,376.84 0.76 所 LASALLE 东京证 46 LOGIPORT REIT - 3466 JT 券交易 日本 83 547,528.07 0.75 所 CITY OFFICE REIT 纽约证 47 INC - CIO UN 券交易 美国 5,900 539,025.71 0.74 所 CARE CAPITAL 纽约证 48 PROPERTIES INC - CCP UN 券交易 美国 3,075 533,281.88 0.73 所 伦敦证 49 SEGRO PLC - SGRO LN 券交易 英国 13,077 509,761.90 0.70 所 AXIARE 西班牙 50 PATRIMONIO - AXIA SQ 证券交 西班牙 5,000 504,899.88 0.69 SOCIMI SA 易所 INVINCIBLE 东京证 51 INVESTMENT CORP - 8963 JT 券交易 日本 156 489,909.53 0.67 所 AMERICAN ASSETS 纽约证 52 TRUST INC - AAT UN 券交易 美国 1,600 478,153.54 0.66 所 GLOBAL LOGISTIC 新加坡 53 PROPERTIES L - GLP SP 证券交 新加坡 45,000 475,652.05 0.65 易所 BRANDYWINE 纽约证 54 REALTY TRUST - BDN UN 券交易 美国 4,100 469,572.47 0.64 所 HEALTH CARE REIT 纽约证 55 INC - HCN UN 券交易 美国 1,002 465,222.00 0.64 所 HOST HOTELS & 纽约证 56 RESORTS INC - HST UN 券交易 美国 3,500 457,425.78 0.63 所 MONOGRAM 纽约证 57 RESIDENTIAL - MORE UN 券交易 美国 6,000 450,350.04 0.62 TRUST I 所 ALSTRIA OFFICE 德国证 58 REIT-AG - AOX GY 券交易 德国 5,100 443,822.34 0.61 所 东京证 59 GLOBAL ONE REIT - 8958 JT 券交易 日本 17 443,714.59 0.61 所 FORTUNE REAL 新加坡 60 ESTATE - FRT SP 证券交 新加坡 55,000 423,595.21 0.58 INVESTMENT 易所 KENEDIX RETAIL 东京证 61 REIT CORP - 3453 JT 券交易 日本 26 412,751.10 0.57 所 LIBERTY 纽约证 62 PROPERTY TRUST - LPT UN 券交易 美国 1,500 411,017.25 0.56 所 EDUCATION 纽约证 63 REALTY TRUST INC - EDR UN 券交易 美国 1,400 410,809.14 0.56 所 澳大利 澳大利 64 GOODMAN GROUP - GMG AT 亚证券 亚 11,390 407,871.65 0.56 交易所 COLONY STARWOOD 纽约证 65 HOMES - SFR UN 券交易 美国 2,000 399,709.94 0.55 所 CORESITE REALTY 纽约证 66 CORP - COR UN 券交易 美国 700 385,412.78 0.53 所 纽约证 67 EQUITY ONE INC - EQY UN 券交易 美国 1,800 383,213.75 0.53 所 FRASERS 新加坡 68 CENTREPOINT - FCT SP 证券交 新加坡 41,000 374,275.71 0.51 TRUST 易所 DCT INDUSTRIAL 纽约证 69 TRUST INC - DCT UN 券交易 美国 1,100 365,357.92 0.50 所 70 HAMMERSON PLC - HMSO LN 伦敦证 英国 7,489 365,155.12 0.50 券交易 所 纽约证 71 PUBLIC STORAGE - PSA UN 券交易 美国 227 351,945.23 0.48 所 COUSINS 纽约证 72 PROPERTIES INC - CUZ UN 券交易 美国 5,900 348,299.83 0.48 所 澳大利 澳大利 73 INDUSTRIA REIT - IDR AU 亚证券 亚 33,000 348,051.49 0.48 交易所 澳大利 澳大利 74 SCENTRE GROUP - SCG AT 亚证券 亚 14,858 346,249.05 0.48 交易所 AVENTUS RETAIL 澳大利 澳大利 75 PROPERTY FUND - AVN AT 亚证券 亚 29,200 344,636.26 0.47 交易所 DIGITAL REALTY 纽约证 76 TRUST INC - DLR UN 券交易 美国 500 340,814.81 0.47 所 REGENCY CENTERS 纽约证 77 CORP - REG UN 券交易 美国 700 334,814.31 0.46 所 MERLIN 西班牙 78 PROPERTIES - MRL SQ 证券交 西班牙 4,400 332,108.67 0.46 SOCIMI SA 易所 SUNSTONE HOTEL 纽约证 79 INVESTORS INC - SHO UN 券交易 美国 3,040 321,599.32 0.44 所 CAMDEN PROPERTY 纽约证 80 TRUST - CPT UN 券交易 美国 550 320,756.47 0.44 所 伦敦证 81 UNITE GROUP PLC - UTG LN 券交易 英国 6,200 319,715.18 0.44 所 MITSUI FUDOSAN 东京证 82 LOGISTICS PAR - 3471 JT 券交易 日本 16 317,500.85 0.44 所 PHYSICIANS 纽约证 83 REALTY TRUST - DOC UN 券交易 美国 2,400 315,661.25 0.43 所 EQUITY 纽约证 84 COMMONWEALTH - EQC UN 券交易 美国 1,500 314,662.32 0.43 所 85 ADO PROPERTIES - ADJ GR 德国证 德国 1,340 313,413.50 0.43 SA 券交易 所 TERRENO REALTY 纽约证 86 CORP - TRNO UN 券交易 美国 1,500 296,452.70 0.41 所 FOREST CITY 纽约证 87 REALTY TRUST - FCE/A UN 券交易 美国 2,000 289,134.16 0.40 所 PEBBLEBROOK 纽约证 88 HOTEL TRUST - PEB UN 券交易 美国 1,400 288,926.05 0.40 所 SILVER BAY 纽约证 89 REALTY TRUST - SBY UN 券交易 美国 2,400 285,360.43 0.39 CORP 所 HIGHWOODS 纽约证 90 PROPERTIES INC - HIW UN 券交易 美国 800 283,085.10 0.39 所 COMFORIA 东京证 91 RESIDENTIAL - 3282 JT 券交易 日本 18 281,567.48 0.39 REIT IN 所 BRITISH LAND CO 伦敦证 92 PLC - BLND LN 券交易 英国 5,212 279,189.50 0.38 所 AMERICAN CAMPUS 纽约证 93 COMMUNITIES - ACC UN 券交易 美国 800 276,203.59 0.38 所 RETAIL 纳斯达 94 OPPORTUNITY - ROIC UW 克证券 美国 1,800 263,841.86 0.36 INVESTMEN 交易所 LAND SECURITIES 伦敦证 95 GROUP PLC - LAND LN 券交易 英国 2,850 258,524.08 0.35 所 TAUBMAN CENTERS 纽约证 96 INC - TCO UN 券交易 美国 500 256,426.21 0.35 所 SAFESTORE 伦敦证 97 HOLDINGS PLC - SAFE LN 券交易 英国 8,600 256,132.94 0.35 所 纳斯达 98 EQUINIX INC - EQIX UW 克证券 美国 103 255,373.38 0.35 交易所 东京证 99 ORIX JREIT INC - 8954 JT 券交易 日本 23 252,874.41 0.35 所 EMPIRE STATE 纽约证 100 REALTY TRUST-A - ESRT UN 券交易 美国 1,800 252,104.45 0.35 所 URSTADT BIDDLE - 纽约证 101 CLASS A - UBA UN 券交易 美国 1,500 250,876.61 0.34 所 INMOBILIARIA 西班牙 102 COLONIAL SA - COL SQ 证券交 西班牙 5,000 240,503.32 0.33 易所 东京证 103 HULIC REIT INC - 3295 JT 券交易 日本 20 233,715.90 0.32 所 纽约证 104 VEREIT INC - VER UN 券交易 美国 3,900 228,879.38 0.31 所 ADVANCE 东京证 105 RESIDENCE - 3269 JT 券交易 日本 12 220,963.43 0.30 INVESTMENT 所 澳大利 澳大利 106 WESTFIELD CORP - WFD AT 亚证券 亚 4,640 218,590.40 0.30 交易所 东京证 107 GLP J-REIT - 3281 JT 券交易 日本 26 208,544.66 0.29 所 HUFVUDSTADEN 瑞典证 108 AB-A SHS - HUFVA SS 券交易 瑞典 1,850 203,358.59 0.28 所 巴黎证 109 KLEPIERRE - LI FP 券交易 法国 710 193,739.44 0.27 所 SUMITOMO REALTY 东京证 110 & DEVELOPMEN - 8830 JT 券交易 日本 1,000 185,089.65 0.25 所 CBL &ASSOCIATES 纽约证 111 PROPERTIES - CBL UN 券交易 美国 2,300 183,483.65 0.25 所 CHESAPEAKE 纽约证 112 LODGING TRUST - CHSP UN 券交易 美国 1,000 179,390.82 0.25 所 DIAMONDROCK 纽约证 113 HOSPITALITY CO - DRH UN 券交易 美国 2,100 167,965.58 0.23 所 114 MITSUI FUDOSAN - 8801 JT 东京证 日本 1,000 161,193.66 0.22 CO LTD 券交易 所 PENN REAL ESTATE 纽约证 115 INVEST TST - PEI UN 券交易 美国 1,100 144,678.07 0.20 所 WASHINGTON 纽约证 116 PRIME GROUP INC - WPG UN 券交易 美国 2,000 144,428.34 0.20 所 MORI HILLS REIT 东京证 117 INVESTMENT C - 3234 JT 券交易 日本 14 131,731.86 0.18 所 MCUBS MIDCITY 东京证 118 INVESTMENT COR - 3227 JT 券交易 日本 6 120,493.00 0.17 所 JAPAN REAL 东京证 119 ESTATE - 8952 JT 券交易 日本 3 113,878.40 0.16 INVESTMENT 所 瑞典证 120 PANDOX AB - PNDXB SS 券交易 瑞典 1,000 108,013.84 0.15 所 DERWENT LONDON 伦敦证 121 PLC - DLN LN 券交易 英国 449 105,910.38 0.15 所 巴黎证 122 ICADE - ICAD FP 券交易 法国 180 89,159.03 0.12 所 RYMAN 纽约证 123 HOSPITALITY - RHP UN 券交易 美国 200 87,420.07 0.12 PROPERTIES 所 LASALLE HOTEL 纽约证 124 PROPERTIES - LHO UN 券交易 美国 400 84,548.16 0.12 所 GREAT PORTLAND 伦敦证 125 ESTATES PLC - GPOR LN 券交易 英国 1,459 82,995.75 0.11 所 印度证 126 GREEN REIT PLC - GRN ID 券交易 印度 8,000 80,199.44 0.11 所 INTU PROPERTIES 伦敦证 127 PLC - INTU LN 券交易 英国 3,241 77,579.60 0.11 所 ASCENDAS REAL 新加坡 128 ESTATE INV TRT - AREIT SP 证券交 新加坡 6,800 74,163.28 0.10 易所 129 CENTURIA - CMA AT 澳大利 澳大利 6,605 70,989.95 0.10 METROPOLITAN 亚证券 亚 REIT 交易所 德国证 130 VONOVIA SE - VNA GY 券交易 德国 310 70,003.16 0.10 所 KENNEDY WILSON 伦敦证 131 EUROPE REA - KWE LN 券交易 英国 800 65,284.12 0.09 所 荷兰证 132 WERELDHAVE NV - WHA NA 券交易 荷兰 150 46,865.82 0.06 所 DEUTSCHE WOHNEN 德国证 133 AG-BR - DWNI GY 券交易 德国 200 43,606.98 0.06 所 HIBERNIA REIT 印度证 134 PLC - HBRN ID 券交易 印度 4,319 38,847.99 0.05 所 巴黎证 135 GECINA SA - GFC FP 券交易 法国 40 38,419.15 0.05 所 LAR ESPANA REAL 西班牙 136 ESTATE SOCIM - LRE SQ 证券交 西班牙 713 36,624.53 0.05 易所 瑞典证 137 FABEGE AB - FABG SS 券交易 瑞典 300 34,122.90 0.05 所 SEKISUI HOUSE 东京证 138 REIT INC - 3309 JP 券交易 日本 1 8,944.61 0.01 所 REGIONAL REIT 伦敦证 139 LTD - RGL LN 券交易 英国 429 3,933.47 0.01 所 DREAM GLOBAL 加拿大 140 REAL ESTATE INV - DRG-U CT 证券交 加拿大 79 3,861.33 0.01 易所 RMR GROUP 纳斯达 141 INC/THE - A - RMR UR 克证券 美国 5 1,370.06 0.00 交易所 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG UN 3,502,248.80 24.52 2 CYRUSONE INC CONE UW 1,708,452.70 11.96 3 VENTAS INC VTR UN 1,577,748.43 11.05 4 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR UN 1,495,071.85 10.47 5 DUKE REALTY CORP DRE UN 1,363,304.93 9.54 6 CORESITE REALTY CORP COR UN 1,312,499.76 9.19 7 QTS REALTY TRUST INC-CL A QTS UN 1,308,691.23 9.16 8 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT UN 1,230,297.50 8.61 9 CUBESMART CUBE UN 1,213,379.23 8.49 10 BOSTON PROPERTIES INC BXP UN 1,189,344.32 8.33 11 KILROY REALTY CORP KRC UN 1,185,588.76 8.30 12 APARTMENT INVT & MGMT CO -A AIV UN 1,144,514.04 8.01 13 MIRVAC GROUP MGR AT 1,144,140.03 8.01 14 HULIC REIT INC 3295 JT 1,085,588.69 7.60 15 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS UN 1,064,328.96 7.45 16 DEXUS PROPERTY GROUP DXS AT 1,063,442.99 7.44 17 ACTIVIA PROPERTIES INC 3279 JT 1,053,147.79 7.37 18 AMERICAN TOWER CORP AMT UN 1,041,160.71 7.29 19 GENERAL GROWTH PROPERTIES GGP UN 1,028,931.94 7.20 20 MID-AMERICA APARTMENT MAA UN 1,019,527.19 7.14 COMMUNIT 21 SL GREEN REALTY CORP SLG UN 961,720.30 6.73 22 NEW SENIOR INVESTMENT GROUP SNR UN 959,617.91 6.72 23 EQUITY RESIDENTIAL EQR UN 946,655.92 6.63 24 FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT FRT SP 945,879.28 6.62 25 CROWN CASTLE INTL CORP CCI UN 912,965.63 6.39 26 INVINCIBLE INVESTMENT CORP 8963 JT 910,279.77 6.37 27 VICINITY CENTRES VCX AT 894,258.27 6.26 28 FIRST INDUSTRIAL REALTY TR FR UN 883,819.12 6.19 29 CORPORATE OFFICE PROPERTIES OFC UN 850,994.63 5.96 30 ACADIA REALTY TRUST AKR UN 849,331.13 5.95 31 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB UN 826,730.06 5.79 32 WEINGARTEN REALTY INVESTORS WRI UN 804,108.50 5.63 33 HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN HPP UN 801,500.51 5.61 34 HCP INC HCP UN 782,848.44 5.48 35 SUN COMMUNITIES INC SUI UN 765,485.44 5.36 36 PHYSICIANS REALTY TRUST DOC UN 763,397.34 5.34 37 STOCKLAND SGP AT 705,564.84 4.94 38 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE UN 697,938.96 4.89 39 IRON MOUNTAIN INC IRM UN 650,042.50 4.55 40 KITE REALTY GROUP TRUST KRG UN 631,344.10 4.42 41 MACERICH CO/THE MAC UN 630,251.72 4.41 42 SPIRIT REALTY CAPITAL INC SRC UN 624,893.30 4.37 43 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC BRX UN 608,621.90 4.26 44 LASALLE LOGIPORT REIT 3466 JT 603,893.74 4.23 45 APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE UN 596,540.17 4.18 46 CARE CAPITAL PROPERTIES INC CCP UN 590,237.41 4.13 47 NEW YORK REIT INC NYRT UN 571,078.99 4.00 48 ALEXANDER'S INC ALX UN 567,429.51 3.97 49 TAUBMAN CENTERS INC TCO UN 544,804.04 3.81 50 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES ACC UN 541,642.26 3.79 51 SILVER BAY REALTY TRUST CORP SBY UN 531,668.39 3.72 52 CITY OFFICE REIT INC CIO UN 517,777.04 3.62 53 EASTGROUP PROPERTIES INC EGP UN 516,350.26 3.61 54 INDUSTRIA REIT IDR AU 508,875.08 3.56 55 LEXINGTON REALTY TRUST LXP UN 493,196.07 3.45 56 UDR INC UDR UN 485,912.61 3.40 57 FOREST CITY REALTY TRUST FCE/A UN 483,748.90 3.39 58 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GLP SP 482,142.31 3.38 59 DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV DRG-U CT 476,513.59 3.34 60 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR UN 470,120.75 3.29 61 ALSTRIA OFFICE REIT-AG AOX GY 468,760.49 3.28 62 EDUCATION REALTY TRUST INC EDR UN 467,995.40 3.28 63 BRANDYWINE REALTY TRUST BDN UN 466,534.11 3.27 64 AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA AXIA SQ 437,793.72 3.06 65 AMERICAN ASSETS TRUST INC AAT UN 431,476.53 3.02 66 KENEDIX RETAIL REIT CORP 3453 JT 430,905.33 3.02 67 GLOBAL ONE REIT 8958 JT 429,214.54 3.00 68 SEGRO PLC SGRO LN 425,816.74 2.98 69 ORIX JREIT INC 8954 JT 424,716.33 2.97 70 MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I MORE UN 420,701.40 2.95 71 FRASERS CENTREPOINT TRUST FCT SP 418,699.43 2.93 72 COUSINS PROPERTIES INC CUZ UN 412,022.15 2.88 73 KIMCO REALTY CORP KIM UN 408,833.44 2.86 74 URSTADT BIDDLE - CLASS A UBA UN 407,247.27 2.85 75 POST PROPERTIES INC PPS UN 406,204.32 2.84 76 LIBERTY PROPERTY TRUST LPT UN 403,676.65 2.83 77 VORNADO REALTY TRUST VNO UN 385,309.16 2.70 78 ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT 3269 JT 368,325.07 2.58 79 EQUITY ONE INC EQY UN 367,564.99 2.57 80 UNITE GROUP PLC UTG LN 349,325.84 2.45 81 SELECT INCOME REIT SIR UN 348,519.29 2.44 82 DCT INDUSTRIAL TRUST INC DCT UN 347,985.40 2.44 83 AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND AVN AT 346,492.09 2.43 84 GOODMAN GROUP GMG AT 345,410.09 2.42 85 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MRL SQ 343,695.90 2.41 86 AEON REIT INVESTMENT CORP 3292 JT 339,305.22 2.38 87 COLONY STARWOOD HOMES SFR UN 338,110.75 2.37 88 REGENCY CENTERS CORP REG UN 318,398.56 2.23 89 CBL & ASSOCIATES PROPERTIES CBL UN 313,121.25 2.19 90 UNIBAIL-RODAMCO SE UL NA 303,179.05 2.12 91 EQUITY COMMONWEALTH EQC UN 298,467.46 2.09 92 FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT UN 296,434.22 2.08 93 CAMDEN PROPERTY TRUST CPT UN 295,219.19 2.07 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 HULIC REIT INC 3295 JT 921,111.07 6.45 2 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS UN 852,671.19 5.97 3 CORESITE REALTY CORP COR UN 841,577.33 5.89 4 WEINGARTEN REALTY INVESTORS WRI UN 742,455.50 5.20 5 CYRUSONE INC CONE UW 736,065.79 5.15 6 IRON MOUNTAIN INC IRM UN 582,918.80 4.08 7 DUKE REALTY CORP DRE UN 518,444.59 3.63 8 LEXINGTON REALTY TRUST LXP UN 494,827.05 3.46 9 FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT FRT SP 466,624.51 3.27 10 DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV DRG-U CT 466,230.42 3.26 11 FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT UN 464,293.78 3.25 12 PHYSICIANS REALTY TRUST DOC UN 441,789.04 3.09 13 APARTMENT INVT & MGMT CO -A AIV UN 435,174.48 3.05 14 SELECT INCOME REIT SIR UN 408,240.63 2.86 15 QTS REALTY TRUST INC-CL A QTS UN 390,584.17 2.73 16 TAUBMAN CENTERS INC TCO UN 352,640.45 2.47 17 AEON REIT INVESTMENT CORP 3292 JT 351,778.30 2.46 18 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES ACC UN 336,010.59 2.35 19 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB UN 335,027.95 2.35 20 TANGER FACTORY OUTLET CENTER SKT UN 330,915.72 2.32 21 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR UN 301,685.87 2.11 22 SILVER BAY REALTY TRUST CORP SBY UN 298,576.29 2.09 23 ACTIVIA PROPERTIES INC 3279 JT 293,106.71 2.05 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 76,361,773.57 卖出收入（成交）总额 21,395,367.22 注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 ISHARES UK ETF基金 交易式开放 BlackRock 1,041,805.84 1.43 PROPERTY 式 Inc 2 ISHARES ETF基金 交易式开放 BlackRock 687,638.56 0.94 FTSE/EPRA EUR 式 Inc PRP 注：报告期末，本基金仅持有上述2只基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 371,913.51 4 应收利息 129.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 372,043.46 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,158 15,839.86 1,218,418.77 1.85% 64,643,735.06 98.15% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 76,517.48 0.12% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月24日）基金份额总额 835,974,696.22 本报告期期初基金份额总额 13,078,933.45 本报告期基金总申购份额 98,483,195.50 减:本报告期基金总赎回份额 45,699,975.12 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 65,862,153.83 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费50,000.00元，该审计机构已连续5年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 瑞银证券亚洲有 - 72,264,090.28 73.94% 69,821.88 62.06% - 限公司UBS Securities Asia Limited 麦格理资本证券 - 12,466,089.13 12.76% 29,887.72 26.56% - 股份有限公司 Macquarie Securities Group 野村国际（香港） - 11,120,885.18 11.38% 12,314.53 10.95% 新增 有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited 中国国际金融香 - 1,031,288.46 1.06% 484.64 0.43% 新增 港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 大和资本市场香 - 641,018.54 0.66% 0.00 0.00% 新增 港有限公司 Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 瑞穗证券亚洲有 - 203,931.00 0.21% 0.00 0.00% - 限公司Mizuho Securities Asia Limited 中信建投（国际） - 1,230.63 0.00% 1.85 0.00% 新增 证券有限公司 注1：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价 指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与 经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 注2：本表“股票交易—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭 证”(简称REITs)的情况。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 债券 回购 证 金 额 成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 额的比 比例 的比例 的比例 例 瑞银证券亚洲 - - - - - -9,019,133.79 100.00% 有限公司UBS Securities Asia Limited 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 1 全球房地产（QDII）2016年1月 证券时报、管理人网站 2016年1月14日 18日暂停申购赎回业务的公告 2 嘉实全球房地产证券投资基金 中国证券报、上海证券报、2016年1月15日 2015年第三次收益分配公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 3 全球房地产（QDII）暂停大额申购 证券时报、管理人网站 2016年1月20日 及定投业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 4 全球房地产（QDII）2016年1月 证券时报、管理人网站 2016年1月22日 26日暂停申购赎回业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 5 全球房地产（QDII）2016年2月 证券时报、管理人网站 2016年2月2日 15日暂停申购赎回业务的公告 关于增加福建海峡银行为嘉实旗 中国证券报、上海证券报、 6 下基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 2016年2月24日 及参加费率优惠的公告 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 7 基金参与和讯信息科技有限公司 证券时报、管理人网站 2016年3月18日 费率优惠活动的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 8 全球房地产（QDII）2016年3月 中国证券报、上海证券报、2016年3月23日 25日、3月28日暂停申购赎回业 证券时报、管理人网站 务的公告 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 9 基金参与中国银河证券股份有限 证券时报、管理人网站 2016年4月8日 公司申购费率优惠活动的公告 10 嘉实全球房地产证券投资基金 中国证券报、上海证券报、2016年4月15日 2016年第一次收益分配公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 11 全球房地产（QDII）2016年4月 证券时报、管理人网站 2016年4月21日 25日暂停申购赎回业务的公告 关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 12 金代销机构并开展定投业务及参 证券时报、管理人网站 2016年5月6日 加费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 13 全球房地产（QDII）2016年5月 证券时报、管理人网站 2016年5月19日 23日暂停申购赎回业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 14 全球房地产（QDII）2016年5月 证券时报、管理人网站 2016年5月26日 30日暂停申购赎回业务的公告 关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 15 金代销机构并参加费率优惠的公 证券时报、管理人网站 2016年5月30日 告 关于增加徽商银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 16 金代销机构并开展定投业务及参 证券时报、管理人网站 2016年6月1日 加费率优惠的公告 关于增加中正达广为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 17 金代销机构并开展定投业务及参 证券时报、管理人网站 2016年6月8日 加费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 18 全球房地产（QDII）2016年6月 证券时报、管理人网站 2016年6月8日 13日暂停申购赎回业务的公告 19 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、2016年6月14日 基金参与大同证券定投业务的公 证券时报、管理人网站 告 关于增加天津银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 20 金代销机构并开展定投业务及参 证券时报、管理人网站 2016年6月27日 加费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 21 全球房地产（QDII）2016年7月1 中国证券报、上海证券报、2016年6月29日 日、7月4日暂停申购赎回业务的 证券时报、管理人网站 公告 22 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证券报、2016年6月30日 东店铺开展费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 23 开放式基金通过陆金所资管开办 证券时报、管理人网站 2016年7月1日 定投业务的公告 24 嘉实全球房地产证券投资基金 中国证券报、上海证券报、2016年7月13日 2016年第二次收益分配公告 证券时报、管理人网站 关于增加广源达信为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 25 金代销机构并开展定投业务及参 证券时报、管理人网站 2016年7月13日 加费率优惠的公告 26 关于增加金元证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、2016年7月14日 金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 关于增加深圳新兰德为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 27 基金代销机构并开展定投业务及 证券时报、管理人网站 2016年7月27日 参加费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 28 全球房地产（QDII）2016年8月1 证券时报、管理人网站 2016年7月28日 日暂停申购赎回业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 29 全球房地产（QDII）2016年8月2 证券时报、管理人网站 2016年8月3日 日暂停申购赎回业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 30 全球房地产（QDII）暂停大额申购 证券时报、管理人网站 2016年8月4日 及定投业务的公告 关于增加“万得投顾”为嘉实旗 中国证券报、上海证券报、 31 下基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 2016年8月5日 及参加费率优惠的公告 关于增加蛋卷基金为嘉实旗下基 32 金代销机构并开展定投业务及调 中国证券报、上海证券报、2016年8月5日 整部分开放式基金申购金额下限 证券时报、管理人网站 的公告 嘉实基金管理有限公司关于对中 中国证券报、上海证券报、 33 国银行借记卡持卡人调整基金直 证券时报、管理人网站 2016年9月1日 销交易优惠费率的公告 34 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、2016年9月1日 全球房地产（QDII）2016年9月5 证券时报、管理人网站 日暂停申购赎回业务的公告 关于增加“凤凰金信”为嘉实旗 中国证券报、上海证券报、 35 下基金代销机构并开展定投业务 证券时报、管理人网站 2016年9月19日 及参加费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 36 全球房地产（QDII）2016年10月 证券时报、管理人网站 2016年9月29日 10日暂停申购赎回业务的公告 37 嘉实全球房地产证券投资基金 中国证券报、上海证券报、2016年10月20日 2016年第三次收益分配公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 38 全球房地产（QDII）2016年10月 中国证券报、上海证券报、2016年10月22日 21日暂停申购赎回及定投业务的 证券时报、管理人网站 公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 39 全球房地产（QDII）2016年11月 证券时报、管理人网站 2016年11月22日 24日暂停申购赎回业务的公告 关于增加桂林银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 40 金代销机构并开展定投业务的公 证券时报、管理人网站 2016年11月25日 告 关于增加北京汇成基金销售有限 41 公司为嘉实旗下基金代销机构并 中国证券报、上海证券报、2016年11月29日 开展定投业务及参加费率优惠的 证券时报、管理人网站 公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 42 全球房地产（QDII）暂停申购及定 证券时报、管理人网站 2016年12月7日 投业务的公告 关于嘉实全球房地产（QDII）2016 中国证券报、上海证券报、 43 年12月26日、12月27日暂停赎 证券时报、管理人网站 2016年12月22日 回业务的公告 关于增加东海期货为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 44 金代销机构并开展定投业务的公 证券时报、管理人网站 2016年12月28日 告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球房地产证券投资基金公告的各项原稿。12.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司12.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年3月29日