嘉实全球房地产证券投资基金 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2013年3月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年7月24日起至2012年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)本基金合同生效日为2012年7月24日,本报告期自2012年7月24日起至2012年12月31日止。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年7月24日至2012年12月31日) 注:本基金基金合同生效日2012年7月24日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金仍处于建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据根据当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2012年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 (3)2013年2月7日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实全球房地产(QDII)基金经理的公告》,增聘高茜女士为本基金基金经理,与蔡德森先生共同管理本基金。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 公司采用基金业通用的公平交易模块,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,统计数据显示,正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征,平均溢价率趋近于0。 报告期内,公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 嘉实全球房地产证券投资基金成立于2012年7月24日,主要投资于美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、新加坡以及香港等发达国家及地区的优质REITs(房地产投资信托收益凭证),辅以REIT ETFs和REOCs(房地产行业上市公司股票)等房地产证券。 从全球宏观情况看,2012年全球经济复苏的进程低于预期,主要原因来自两个方面:一是欧洲地区持续的财政紧缩对全球需求带来负面冲击,二是美国财政悬崖问题解决方案的不确定导致企业不敢大规模进行资本支出和增加雇员。 为了应对继续蔓延的欧债危机和美国财政悬崖对全球经济带来的冲击并缓和终端需求的疲软,全球主要经济体都采取了宽松的货币政策及适度的财政刺激,共同推动经济复苏。 受此影响,REITs市场在前三个季度表现突出。 四季度期间,全球主要国家发生了诸多有影响力的政治事件,包括美国总统大选,中国共产党召开第18次全国代表大会、日本首相更迭等。 上述经济和政治环境的不确定令投资者感到不安,REITs市场在下半年也出现了的较大的波动。考虑到全球经济增速缓慢、资本市场和投资环境在短期内的不确定性,以及REITs在上半年已有可观的涨幅,本基金采取了稳健进取的建仓策略。 自成立以来,本基金在建仓期内逐步提高证券仓位并在四季度中完成建仓。 投资策略分为资产配置策略和证券选择策略。 资产配置策略主要集中在两个方向:一是地区资产配置,高配美国、加拿大、澳大利亚等经济增长较稳健、复苏较确定的地区,低配欧元区和其他风险较高的地区 二是业态资产配置,综合考虑各业态(如公寓、医疗保健、工业设施、写字楼、仓储、零售等)的周期性、波动性、相关性及收益稳定性等因素,在适当分散风险同时争取超额收益。证券选择策略主要集中于挑选拥有优质资产、所服务房地产市场基本面良好、管理团队过往表现优异、现金流较确定、价格较合理的REITs。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.008元 本报告期基金份额净值增长率为0.80%,业绩比较基准收益率为5.93%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来的投资环境,总体而言虽然全球宏观不确定性继续,全球经济将延续温和复苏。在这样的市场环境下,资本市场将出现风险偏好上升的趋势,对于高贝塔和成长性较高的投资品需求逐渐增加。 由于REITs同时兼备类债券的稳定性和类股票的增长性,在市场下跌的阶段有防御性,在市场上升的阶段亦可分享增值机会。 目前REITs的基本面情况良好,大部分REITs在全球金融危机后已减低负债水平,出售非核心资产,集中持有优质物业,减少高风险投资。在目前的经济环境里,资金成本较低,经济温和复苏,新增供给有限,REITs可以更有效地获取盈利增长,因此我们对于全球REITs市场持乐观的态度。 具体来看,我们对于全球REITs市场持乐观的态度的基础有几点:一是随着欧债危机和美国财政悬崖的阶段性解决,美国经济体系展现良好自我修复能力,带动全球经济延续温和复苏。 就业市场和住房市场的进一步改善,工业产出、贸易、零售消费等领域的持续增长,将进一步提升各类商用房地产的需求 二是全球房地产市场基本面仍处于逐步复苏的阶段,由于过去几年全球房地产新增供给非常有限,需求的增长有利于REITs提高租金水平和降低空置率,进而提升盈利水平 三是在目前经济温和复苏、货币政策较为宽松的环境里,资金成本相对低廉,房地产市场交易活跃,物业价值逐渐提升,对REITs估值有正面影响 四是REITs本身兼备类似债券的现金流稳定性和类似股票的盈利增长性,进可攻退可守,在市场下跌、风险增加时可以作为较安全资产投资,进一步分散客户自身投资组合的风险,在市场上升时亦可分享增值机会,是国内投资者在目前资本市场上难得的投资品种。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于2013年1月18日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2012年第一次收益分配公告》,收益分配基准日为2012年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.044元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管嘉实全球房地产证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》的约定,对嘉实全球房地产证券投资基金管理人—嘉实基金管理有限公司2012年7月24日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在嘉实全球房地产证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,嘉实全球房地产证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的嘉实全球房地产证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 嘉实全球房地产证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审字(2013)第20253号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实全球房地产证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2012年7月24日,本报告期自基金合同生效日2012年7月24日起至2012年12月31日止,报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.008元,基金份额总额80,872,052.91份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期:2012年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2012年7月24日,本期是指2012年7月24日至2012年12月31日,无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期:2012年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2012年7月24日,本期是指2012年7月24日至2012年12月31日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.1.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资(含REITs)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资(含REITs)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.1.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资(含REITs)在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.1.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.1.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2012年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.7% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2012年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2012年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2012年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2012年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2012年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2012年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2012年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2012年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 ■ ■ 注1:本表所使用的证券代码为彭博代码。 注2:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%的权益投资明细金额单位:人民币元 ■ 8.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细金额单位:人民币元 ■ 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位: 人民币元 ■ 注:8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元 ■ 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本开放式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2012年4月11日,本基金管理人发布《关于基金行业高级管理人员变更的公告》,李道滨先生不再担任本公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为2012年7月24日,报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费50,000.00元,该审计机构第1年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元 ■ 注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年3月28日