嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月24日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实中创400ETF联接 基金代码 070030 下属基金简称 嘉实中创400ETF联接A 下属基金交易代码 070030 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2012年3月22日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2024年2月1日 基金经理 张超梁 理的日期 证券从业日期 2013年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投 资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍 投资范围 生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中创400指数,及其未来可能发生的变更。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 主要投资策略 0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作 过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级 市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的 方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的 衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低 股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5% 本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准 风险收益特征 的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。 本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.2% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.8% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.4% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.5% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审 计 费 40,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 80,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费;本基金基金财产中投资于目标ETF的部分 不收取托管费。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实中创400ETF联接A 基金运作综合费率(年化) 0.80% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险: 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 2、标的指数波动的风险 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 4、标的指数变更的风险 5、指数编制机构停止服务的风险 6、成份股停牌的风险 7、其他投资于目标ETF的风险 8、存托凭证投资风险 二)基金管理过程中共有的风险: 市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料