嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ...... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ......21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表 ...... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 23 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ......51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64 8.10 期末投资目标基金明细 ...... 64 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 64 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64 8.13 投资组合报告附注 ...... 64 §9 基金份额持有人信息...... 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66 §10 开放式基金份额变动...... 66 §11 重大事件揭示...... 67 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67 11.4 基金投资策略的改变 ...... 67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 11.8 其他重大事件 ...... 72 §12 备查文件目录...... 72 12.1 备查文件目录 ...... 72 12.2 存放地点 ...... 72 12.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中创 400ETF 联接 基金主代码 070030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 22 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 56,926,329.70 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实中创 400ETF 联接 A 嘉实中创 400ETF 联接 C 金简称 下属分级基金的交 070030 005727 易代码 报告期末下属分级 49,853,888.92 份 7,072,440.78 份 基金的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159918 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 22 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 5 月 11 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在 正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比 较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不 超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩 大。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、 成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市 场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他 经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风 险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。 业绩比较基准 中创 400 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。 风险收益特征 本基金为中创 400ETF 的联接基金，主要通过投资于中创 400ETF 来 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中创 400 指数及中创 400ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和 预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常 投资目标 市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟 踪误差不超过 2% 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整 业绩比较基准 中创 400 指数 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 郭明 负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65215588 (010)66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 号 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 55 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号 层 邮政编码 100005 100140 法定代表人 经雷 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 (特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2018 年 3 月 7 报告期（2018 1 期 报告期（2020 年 1 月 1 日 报告期（2019 年 1 月 1 日 日(基金合同 年 1 月 1 日 间数 -2020 年 12 月 31 日） -2019 年 12 月 31 日） 生效 -2018 年 12 据和 日)-2018 年 月 31 日） 指标 12 月 31 日 嘉实中创 嘉实中创 嘉实中创 嘉实中创 嘉实中创 嘉实中创 400ETF 联接 400ETF联接 400ETF 联接 400ETF 联接 400ETF 联接 A 400ETF 联接 A A C C C 本期 已实 2,193,581.3 40,232.29 -10,452,855 -639,097.01 -7,416,866. -138,330.89 现收 1 .69 06 益 本期 29,136,997. 2,226,767. 31,065,136. 2,797,276.0 -47,103,179 -1,014,780. 利润 41 00 84 7 .36 76 加权 平均 基金 0.4729 0.1879 0.3382 0.2807 -0.5607 -0.3188 份额 本期 利润 本期 加权 平均 27.99% 18.74% 25.76% 34.73% -40.34% -41.27% 净值 利润 率 本期 基金 份额 28.82% 28.30% 30.54% 30.00% -33.94% -33.14% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据和 指标 期末 可供 19,070,445. -579,779.0 27,084,274. -1,114,102. 9,566,088.4 -1,816,331. 分配 92 4 84 84 8 48 利润 期末 可供 分配 0.3825 -0.0820 0.3375 -0.1308 0.0971 -0.3314 基金 份额 利润 期末 基金 91,968,755. 7,887,331. 114,930,684 7,402,277.3 108,130,907 3,664,673.9 资产 05 43 .07 2 .93 4 净值 期末 基金 1.8448 1.1152 1.4321 0.8692 1.0971 0.6686 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2020 年末 2019 年末 2018 年末 末指 标 基金 份额 累计 84.48% 11.52% 43.21% -13.08% 9.71% -33.14% 净值 增长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中创 400ETF 联接 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.44% 1.27% 1.77% 1.29% 0.67% -0.02% 过去六个月 7.63% 1.56% 5.63% 1.58% 2.00% -0.02% 过去一年 28.82% 1.76% 25.71% 1.78% 3.11% -0.02% 过去三年 11.08% 1.60% 8.46% 1.61% 2.62% -0.01% 过去五年 -22.36% 1.57% -22.77% 1.58% 0.41% -0.01% 自基金合同生效起 84.48% 1.66% 101.90% 1.70% -17.42% -0.04% 至今 嘉实中创 400ETF 联接 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.33% 1.27% 1.77% 1.29% 0.56% -0.02% 过去六个月 7.42% 1.56% 5.63% 1.58% 1.79% -0.02% 过去一年 28.30% 1.76% 25.71% 1.78% 2.59% -0.02% 自基金合同生效起 11.52% 1.61% 9.61% 1.62% 1.91% -0.01% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×中创 400 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率^(1/365) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 截止 2020 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 205 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医 药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产 业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源 新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精 选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定 期混合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成 长混合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实深证 基 本 面 120ETF 联 接、嘉实 深证基本 面 120ETF 、 嘉实中创 400ETF 、 嘉实中证 主要消费 ETF、嘉实 中证医药 卫生 ETF、 嘉实中证 金融地产 ETF、嘉实 中证金融 2009 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任 刘 珈 地产 ETF 2016 年 3 指数投资部指数研究员。现任指数投资部 吟 联接、嘉 月 24 日 - 11 年 基金经理。硕士研究生，具有基金从业资 实中关村 格。 A 股 ETF、 嘉实富时 中 国 A50ETF 联 接、嘉实 富时中国 A50ETF 、 嘉实恒生 港股通新 经济指数 （LOF）、 嘉实央企 创新驱动 ETF、嘉实 央企创新 驱动 ETF 联接、嘉 实中证主 要 消 费 ETF 联接 A/C 基金 经理 本基金、 嘉实深证 基 本 面 120ETF 联 接、嘉实 深证基本 面 120ETF 、 嘉实中创 400ETF 、 嘉实中证 主要消费 ETF、嘉实 中证医药 卫生 ETF、 嘉实中证 金融地产 2019 年 3 2014 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司， 李直 ETF、嘉实 月 30 日 - 6 年 从事指数基金投资研究工作，现任基金经 中证金融 理。硕士研究生，具有基金从业资格。 地产 ETF 联接、嘉 实创业板 ETF、嘉实 新兴科技 100ETF 、 嘉实新兴 科 技 100ETF 联接、嘉 实先进制 造 100 ETF、嘉实 医药健康 100ETF 基 金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.05%，年度化拟合偏离度为 0.82%。 本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红、样本股调整的冲击以及目标 ETF 偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中创 400ETF 联接 A 基金份额净值为 1.8448 元，本报告期基金份额净值 增长率为 28.82%；截至本报告期末嘉实中创 400ETF 联接 C 基金份额净值为 1.1152 元，本报告期 基金份额净值增长率为 28.30%；业绩比较基准收益率为 25.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，中创 400 指数成分股主要为小市值股票，虽然其估值水平普遍较主板大市值股 票高，但鉴于当前中国经济转型期的大背景和新兴产业未来发展，中创 400 指数长期的投资价值依然明显。 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。期望中创 400 联接基金将为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项 法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成合规报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 23424 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体 基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(以下简称“嘉实中创 400ETF 联接基金”)的财务报表， 包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了嘉实中创 400ETF 联接基金 2020 年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净 值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实中创 400ETF 联接基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实中创 400ETF 联接基金的基金管理人嘉实基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 管理层和治理层对财务报表的责 舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实中创 400ETF 联接基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算嘉实中创 400ETF 联接基金、终止运营或别无其他现 实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实中创 400ETF 联接基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 注册会计师对财务报表审计的责 由于错误导致的重大错报的风险。 任 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实中 创 400ETF 联接基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实中创 400ETF 联接基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 03 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,178,623.08 6,467,262.54 结算备付金 18,588.70 19,227.23 存出保证金 13,330.26 7,163.51 交易性金融资产 7.4.7.2 94,677,111.21 115,957,565.90 其中：股票投资 1,704,248.50 972,875.15 基金投资 92,972,462.71 114,982,790.75 债券投资 400.00 1,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,003,635.83 714,907.35 应收利息 7.4.7.5 569.24 1,436.78 应收股利 - - 应收申购款 128,652.90 57,205.13 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 101,020,511.22 123,224,768.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 963,601.32 687,539.41 应付管理人报酬 3,305.59 3,497.09 应付托管费 661.10 699.42 应付销售服务费 2,732.24 3,061.60 应付交易费用 7.4.7.7 12,864.68 15,874.93 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 181,259.81 181,134.60 负债合计 1,164,424.74 891,807.05 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 56,926,329.70 88,770,248.31 未分配利润 7.4.7.10 42,929,756.78 33,562,713.08 所有者权益合计 99,856,086.48 122,332,961.39 负债和所有者权益总计 101,020,511.22 123,224,768.44 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，嘉实中创 400ETF 联接 A 基金份额净值 1.8448 元，基金份 额总额 49,853,888.92 份，嘉实中创 400ETF 联接 C 基金份额净值 1.1152 元，基金份额总额 7,072,440.78 份，基金份额总额合计为 56,926,329.70 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 31,927,438.89 34,362,703.16 1.利息收入 34,280.95 56,031.83 其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,278.30 54,848.18 债券利息收入 2.65 2.28 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 1,181.37 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 2,603,457.07 -10,837,189.24 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 134,356.09 449,861.03 基金投资收益 7.4.7.13 2,449,917.78 -11,319,902.58 债券投资收益 7.4.7.14 2,410.05 1,309.76 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 16,773.15 31,542.55 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.18 29,129,950.81 44,954,365.61 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 159,750.06 189,494.96 填列） 减：二、费用 563,674.48 500,290.25 1．管理人报酬 45,524.93 50,813.95 2．托管费 9,104.87 10,162.82 3．销售服务费 47,709.35 31,897.08 4．交易费用 7.4.7.20 276,954.67 224,044.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 56.81 - 7．其他费用 7.4.7.21 184,323.85 183,371.52 三、利润总额（亏损总额以“-” 31,363,764.41 33,862,412.91 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 31,363,764.41 33,862,412.91 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 88,770,248.31 33,562,713.08 122,332,961.39 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 31,363,764.41 31,363,764.41 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -31,843,918.61 -21,996,720.71 -53,840,639.32 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 125,846,988.73 19,895,163.17 145,742,151.90 购款 2.基金赎 -157,690,907.34 -41,891,883.88 -199,582,791.22 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 56,926,329.70 42,929,756.78 99,856,086.48 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 104,045,824.87 7,749,757.00 111,795,581.87 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 33,862,412.91 33,862,412.91 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -15,275,576.56 -8,049,456.83 -23,325,033.39 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 118,098,453.86 15,278,142.59 133,376,596.45 购款 2.基金赎 -133,374,030.42 -23,327,599.42 -156,701,629.84 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 88,770,248.31 33,562,713.08 122,332,961.39 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 罗丽丽 罗丽丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13 号《关于核准嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2012 年 3 月 22 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 378,434,953.27 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，分红资金将按除息日相应类别的基金份额净值转成相应类别的基金份额。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每份基金份额净值减去每份该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 5,178,623.08 6,467,262.54 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 5,178,623.08 6,467,262.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,678,020.54 1,704,248.50 26,227.96 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 400.00 400.00 - 券 银行间市场 - - - 合计 400.00 400.00 - 资产支持证券 - - - 基金 81,180,068.80 92,972,462.71 11,792,393.91 其他 - - - 合计 82,858,489.34 94,677,111.21 11,818,621.87 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 968,655.70 972,875.15 4,219.45 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 1,900.00 1,900.00 - 券 银行间市场 - - - 合计 1,900.00 1,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 132,298,339.14 114,982,790.75 -17,315,548.39 其他 - - - 合计 133,268,894.84 115,957,565.90 -17,311,328.94 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 554.79 1,424.69 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8.40 8.70 应收债券利息 0.05 0.19 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 6.00 3.20 合计 569.24 1,436.78 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 12,864.68 15,874.93 银行间市场应付交易费用 - - 合计 12,864.68 15,874.93 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,259.81 1,134.60 应付证券出借违约金 - - 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计 181,259.81 181,134.60 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实中创 400ETF 联接 A 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,253,868.15 80,253,868.15 本期申购 32,470,631.01 32,470,631.01 本期赎回（以“-”号填列） -62,870,610.24 -62,870,610.24 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 49,853,888.92 49,853,888.92 嘉实中创 400ETF 联接 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,516,380.16 8,516,380.16 本期申购 93,376,357.72 93,376,357.72 本期赎回（以“-”号填列） -94,820,297.10 -94,820,297.10 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7,072,440.78 7,072,440.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 嘉实中创 400ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,084,274.84 7,592,541.08 34,676,815.92 本期利润 2,193,581.31 26,943,416.10 29,136,997.41 本期基金份 额交易产生 -10,207,410.23 -11,491,536.97 -21,698,947.20 的变动数 其中：基金申 11,003,873.02 9,476,287.17 20,480,160.19 购款 基金赎 -21,211,283.25 -20,967,824.14 -42,179,107.39 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 19,070,445.92 23,044,420.21 42,114,866.13 嘉实中创 400ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -895,329.39 -218,773.45 -1,114,102.84 本期利润 40,232.29 2,186,534.71 2,226,767.00 本期基金份 额交易产生 275,318.06 -573,091.57 -297,773.51 的变动数 其中：基金申 -10,288,249.59 9,703,252.57 -584,997.02 购款 基金赎 10,563,567.65 -10,276,344.14 287,223.51 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 -579,779.04 1,394,669.69 814,890.65 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12 月 31 日 活期存款利息收入 32,240.52 52,241.95 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 756.91 1,046.08 其他 1,280.87 1,560.15 合计 34,278.30 54,848.18 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 538,948.81 135,302.28 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 -404,592.72 314,558.75 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 134,356.09 449,861.03 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 108,163,636.44 80,723,054.21 减：卖出股票成本总 107,624,687.63 80,587,751.93 额 买卖股票差价收入 538,948.81 135,302.28 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12 31日 月31日 申购基金份额总额 33,202,200.00 34,380,100.00 减：现金支付申购款总额 -326,873.99 -936,616.65 减：申购股票成本总额 33,933,666.71 35,002,157.90 申购差价收入 -404,592.72 314,558.75 7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 卖出/赎回基金成交总额 86,773,288.12 55,368,493.51 减：卖出/赎回基金成本总额 84,323,370.34 66,688,396.09 基金投资收益 2,449,917.78 -11,319,902.58 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 2,410.05 1,309.76 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 2,410.05 1,309.76 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 15,312.84 10,311.85 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 12,900.00 9,000.00 额 减：应收利息总额 2.79 2.09 买卖债券差价收入 2,410.05 1,309.76 7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 16,773.15 31,542.55 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 16,773.15 31,542.55 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 29,129,950.81 44,954,365.61 股票投资 22,008.51 140,413.59 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 29,107,942.30 44,813,952.02 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 29,129,950.81 44,954,365.61 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 45,609.37 74,145.13 基金转出费收入 114,140.69 115,349.83 合计 159,750.06 189,494.96 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 274,355.53 221,655.35 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 2,599.14 2,389.53 其中：申购费 754.39 922.59 赎回费 1,839.90 1,413.36 交易费 4.85 53.58 合计 276,954.67 224,044.88 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 4,323.85 3,371.52 合计 184,323.85 183,371.52 7.4.7.22 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人 银行”) DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 (“目标 ETF”) 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 45,524.93 50,813.95 其中：支付销售机构的客户维护费 114,912.53 126,067.62 注：1.本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,104.87 10,162.82 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.1%/当年天数。7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实中创 400ETF 联接 A嘉实中创 400ETF 联接 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 35,934.69 35,934.69 中国工商银行 - - - 嘉实财富 - - - 合计 - 35,934.69 35,934.69 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实中创 400ETF 联接 A嘉实中创 400ETF 联接 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 24,327.44 24,327.44 中国工商银行 - - - 嘉实财富 - 270.57 270.57 合计 - 24,598.01 24,598.01 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 5,178,623.08 32,240.52 6,467,262.54 52,241.95 公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 报告期末(2020 年 12 月 31 日)，本基金持有 47,139,108.00 份目标 ETF 基金份额(2019 年 12 月 31 日：76,187,908.00 份)，占其总份额的比例为 93.23%(2019 年 12 月 31 日：94.57%)。 7.4.11 利润分配情况 本期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：张） 123083朗新转 2020 年 2021 年 新债未上 100.00 100.00 2 200.00 200.00 - 债 12月9日1月6日 市 123090三诺转 2020 年 2021 年 新债未上 100.00 100.00 1 100.00 100.00 - 债 12 月 21 1 月 12 市 日 日 新乳转 2020 年 2021 年 新债未上 128142 债 12 月 18 1 月 19 市 100.00 100.00 1 100.00 100.00 - 日 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注 码 称 期 因 估值单价 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 捷成股 2020 年 重大事 2021年 300182 份 12月30 项停牌 3.23 1 月 7 3.40 1,400 6,772.604,522.00 - 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 因此，本基金的业绩表现与中创 400 指数及目标 ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 400.00 1,900.00 未评级 - - 合计 400.00 1,900.00 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 5,178,623.08 - - - 5,178,623.08 结算备付金 18,588.70 - - - 18,588.70 存出保证金 13,330.26 - - - 13,330.26 交易性金融资产 - - 400.00 94,676,711.21 94,677,111.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,003,635.83 1,003,635.83 应收利息 - - - 569.24 569.24 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 128,652.90 128,652.90 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,210,542.04 - 400.00 95,809,569.18 101,020,511.22 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 963,601.32 963,601.32 应付管理人报酬 - - - 3,305.59 3,305.59 应付托管费 - - - 661.10 661.10 应付销售服务费 - - - 2,732.24 2,732.24 应付交易费用 - - - 12,864.68 12,864.68 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 181,259.81 181,259.81 负债总计 - - - 1,164,424.74 1,164,424.74 利率敏感度缺口 5,210,542.04 - 400.00 94,645,144.44 99,856,086.48 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,467,262.54 - - - 6,467,262.54 结算备付金 19,227.23 - - - 19,227.23 存出保证金 7,163.51 - - - 7,163.51 交易性金融资产 - - 1,900.00 115,955,665.90 115,957,565.90 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 714,907.35 714,907.35 应收利息 - - - 1,436.78 1,436.78 应收股利 - - - - - 应收申购款 21,810.50 - - 35,394.63 57,205.13 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,515,463.78 - 1,900.00 116,707,404.66 123,224,768.44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 687,539.41 687,539.41 应付管理人报酬 - - - 3,497.09 3,497.09 应付托管费 - - - 699.42 699.42 应付销售服务费 - - - 3,061.60 3,061.60 应付交易费用 - - - 15,874.93 15,874.93 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 181,134.60 181,134.60 负债总计 - - - 891,807.05 891,807.05 利率敏感度缺口 6,515,463.78 - 1,900.00 115,815,597.61 122,332,961.39 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,704,248.50 1.71 972,875.15 0.80 －股票投资 交易性金融资产 92,972,462.71 93.11 114,982,790.75 93.99 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 94,676,711.21 94.81 115,955,665.90 94.79 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 4,936,887.13 6,080,593.25 5% 分析 业绩比较基准下降 -4,936,887.13 -6,080,593.25 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 94,672,189.21 元，属于第二层次的余额为 4,922.00 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 115,955,665.90 元，第二层次 1,900.00 元，无属于第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,704,248.50 1.69 其中：股票 1,704,248.50 1.69 2 基金投资 92,972,462.71 92.03 3 固定收益投资 400.00 0.00 其中：债券 400.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,197,211.78 5.14 8 其他各项资产 1,146,188.23 1.13 9 合计 101,020,511.22 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 10,911.00 0.01 B 采矿业 13,025.00 0.01 C 制造业 1,272,948.00 1.27 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 19,042.00 0.02 F 批发和零售业 31,665.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 7,000.50 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 231,306.00 0.23 J 金融业 45,779.00 0.05 K 房地产业 5,997.00 0.01 L 租赁和商务服务业 11,184.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 23,345.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 14,236.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,816.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 6,994.00 0.01 S 综合 - - 合计 1,704,248.50 1.71 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300274 阳光电源 400 28,912.00 0.03 2 300496 中科创达 200 23,400.00 0.02 3 002709 天赐材料 200 20,760.00 0.02 4 300699 光威复材 200 17,810.00 0.02 5 300677 英科医疗 100 16,815.00 0.02 6 300012 华测检测 600 16,422.00 0.02 7 300595 欧普康视 200 16,384.00 0.02 8 002074 国轩高科 400 15,648.00 0.02 9 300724 捷佳伟创 100 14,560.00 0.01 10 002791 坚朗五金 100 14,400.00 0.01 11 300725 药石科技 100 13,800.00 0.01 12 300285 国瓷材料 300 13,533.00 0.01 13 300073 当升科技 200 12,970.00 0.01 14 300207 欣旺达 400 12,284.00 0.01 15 002340 格林美 1,700 11,883.00 0.01 16 002625 光启技术 500 11,125.00 0.01 17 002557 洽洽食品 200 10,770.00 0.01 18 002568 百润股份 100 10,429.00 0.01 19 002030 达安基因 300 10,290.00 0.01 20 002151 北斗星通 200 10,182.00 0.01 21 300037 新宙邦 100 10,140.00 0.01 22 300618 寒锐钴业 100 9,491.00 0.01 23 002850 科达利 100 9,399.00 0.01 24 002444 巨星科技 300 9,333.00 0.01 25 300463 迈克生物 200 9,320.00 0.01 26 300316 晶盛机电 300 9,024.00 0.01 27 300482 万孚生物 100 8,921.00 0.01 28 300747 锐科激光 100 8,786.00 0.01 29 002497 雅化集团 400 8,780.00 0.01 30 002078 太阳纸业 600 8,658.00 0.01 31 300118 东方日升 300 8,649.00 0.01 32 002507 涪陵榨菜 200 8,460.00 0.01 33 002705 新宝股份 200 8,450.00 0.01 34 002920 德赛西威 100 8,414.00 0.01 35 002212 天融信 400 8,404.00 0.01 36 300346 南大光电 200 8,062.00 0.01 37 002180 纳思达 300 8,019.00 0.01 38 300616 尚品宅配 100 7,966.00 0.01 39 300685 艾德生物 100 7,825.00 0.01 40 002572 索菲亚 300 7,770.00 0.01 41 300357 我武生物 100 7,670.00 0.01 42 002603 以岭药业 300 7,650.00 0.01 43 002465 海格通信 700 7,581.00 0.01 44 002156 通富微电 300 7,572.00 0.01 45 002926 华西证券 600 7,488.00 0.01 46 300115 长盈精密 300 7,395.00 0.01 47 002138 顺络电子 300 7,356.00 0.01 48 300001 特锐德 250 7,340.00 0.01 49 300767 震安科技 100 7,300.00 0.01 50 002080 中材科技 300 7,254.00 0.01 51 300726 宏达电子 100 7,235.00 0.01 52 002250 联化科技 300 7,197.00 0.01 53 002683 宏大爆破 200 7,190.00 0.01 54 300271 华宇软件 300 7,161.00 0.01 55 002500 山西证券 800 7,160.00 0.01 56 300298 三诺生物 200 7,160.00 0.01 57 300088 长信科技 800 7,112.00 0.01 58 300770 新媒股份 100 7,030.00 0.01 59 002353 杰瑞股份 200 7,000.00 0.01 60 300474 景嘉微 100 6,991.00 0.01 61 002626 金达威 200 6,934.00 0.01 62 300244 迪安诊断 200 6,856.00 0.01 63 002851 麦格米特 200 6,812.00 0.01 64 300294 博雅生物 200 6,708.00 0.01 65 002131 利欧股份 2,200 6,666.00 0.01 66 002727 一心堂 200 6,662.00 0.01 67 002389 航天彩虹 200 6,650.00 0.01 68 002075 沙钢股份 600 6,582.00 0.01 69 300226 上海钢联 100 6,560.00 0.01 70 002643 万润股份 300 6,531.00 0.01 71 002025 航天电器 100 6,518.00 0.01 72 002597 金禾实业 200 6,486.00 0.01 73 002925 盈趣科技 100 6,433.00 0.01 74 002163 海南发展 300 6,279.00 0.01 75 002511 中顺洁柔 300 6,261.00 0.01 76 300024 机器人 500 6,150.00 0.01 77 002706 良信股份 200 6,128.00 0.01 78 002831 裕同科技 200 6,124.00 0.01 79 300070 碧水源 800 6,120.00 0.01 80 002056 横店东磁 400 6,076.00 0.01 81 300568 星源材质 200 6,054.00 0.01 82 002028 思源电气 300 6,018.00 0.01 83 300457 赢合科技 200 6,010.00 0.01 84 002407 多氟多 300 6,009.00 0.01 85 002409 雅克科技 100 6,009.00 0.01 86 300418 昆仑万维 300 5,985.00 0.01 87 300638 广和通 100 5,985.00 0.01 88 300773 拉卡拉 200 5,984.00 0.01 89 300395 菲利华 100 5,983.00 0.01 90 002747 埃斯顿 200 5,964.00 0.01 91 002595 豪迈科技 200 5,930.00 0.01 92 300009 安科生物 400 5,872.00 0.01 93 002124 天邦股份 400 5,840.00 0.01 94 002430 杭氧股份 200 5,818.00 0.01 95 002281 光迅科技 200 5,808.00 0.01 96 002912 中新赛克 100 5,796.00 0.01 97 002373 千方科技 300 5,736.00 0.01 98 002019 亿帆医药 300 5,679.00 0.01 99 300054 鼎龙股份 300 5,673.00 0.01 100 002294 信立泰 200 5,666.00 0.01 101 002081 金 螳 螂 600 5,634.00 0.01 102 002958 青农商行 1,100 5,599.00 0.01 103 300502 新易盛 100 5,548.00 0.01 104 300017 网宿科技 800 5,512.00 0.01 105 002214 大立科技 200 5,504.00 0.01 106 300567 精测电子 100 5,494.00 0.01 107 300741 华宝股份 100 5,487.00 0.01 108 002966 苏州银行 700 5,376.00 0.01 109 002152 广电运通 500 5,340.00 0.01 110 300394 天孚通信 100 5,333.00 0.01 111 002648 卫星石化 200 5,224.00 0.01 112 002368 太极股份 200 5,222.00 0.01 113 002216 三全食品 200 5,190.00 0.01 114 002402 和而泰 300 5,181.00 0.01 115 300315 掌趣科技 1,000 5,110.00 0.01 116 300777 中简科技 100 5,061.00 0.01 117 002268 卫 士 通 300 5,010.00 0.01 118 300666 江丰电子 100 4,951.00 0.00 119 002610 爱康科技 1,500 4,935.00 0.00 120 300236 上海新阳 100 4,929.00 0.00 121 300659 中孚信息 100 4,908.00 0.00 122 300212 易华录 160 4,904.00 0.00 123 002023 海特高新 300 4,902.00 0.00 124 300058 蓝色光标 800 4,800.00 0.00 125 300456 赛微电子 200 4,764.00 0.00 126 300326 凯利泰 300 4,755.00 0.00 127 002436 兴森科技 500 4,730.00 0.00 128 002506 协鑫集成 1,100 4,675.00 0.00 129 002273 水晶光电 400 4,636.00 0.00 130 002396 星网锐捷 200 4,612.00 0.00 131 300552 万集科技 100 4,572.00 0.00 132 300379 东方通 100 4,570.00 0.00 133 300068 南都电源 300 4,569.00 0.00 134 002387 维信诺 400 4,560.00 0.00 135 300182 捷成股份 1,400 4,522.00 0.00 136 002041 登海种业 200 4,464.00 0.00 137 300296 利亚德 700 4,452.00 0.00 138 300487 蓝晓科技 100 4,450.00 0.00 139 300373 扬杰科技 100 4,442.00 0.00 140 002690 美亚光电 100 4,428.00 0.00 141 002745 木林森 300 4,377.00 0.00 142 300623 捷捷微电 100 4,350.00 0.00 143 002429 兆驰股份 700 4,340.00 0.00 144 300762 上海瀚讯 100 4,330.00 0.00 145 300476 胜宏科技 200 4,314.00 0.00 146 300188 美亚柏科 200 4,308.00 0.00 147 002195 二三四五 1,900 4,294.00 0.00 148 300737 科顺股份 200 4,292.00 0.00 149 002123 梦网集团 300 4,269.00 0.00 150 300185 通裕重工 1,100 4,268.00 0.00 151 002382 蓝帆医疗 200 4,218.00 0.00 152 300630 普利制药 100 4,189.00 0.00 153 002481 双塔食品 300 4,185.00 0.00 154 002258 利尔化学 200 4,180.00 0.00 155 002126 银轮股份 300 4,131.00 0.00 156 002670 国盛金控 300 4,125.00 0.00 157 300572 安车检测 100 4,088.00 0.00 158 002459 晶澳科技 100 4,072.00 0.00 159 300451 创业慧康 300 4,059.00 0.00 160 002064 华峰化学 400 4,036.00 0.00 161 002332 仙琚制药 300 4,008.00 0.00 162 002675 东诚药业 200 3,982.00 0.00 163 300143 盈康生命 200 3,960.00 0.00 164 002174 游族网络 300 3,948.00 0.00 165 300775 三角防务 100 3,942.00 0.00 166 002085 万丰奥威 600 3,936.00 0.00 167 002239 奥特佳 800 3,904.00 0.00 168 002237 恒邦股份 300 3,897.00 0.00 169 300397 天和防务 200 3,882.00 0.00 170 002807 江阴银行 900 3,852.00 0.00 171 002233 塔牌集团 300 3,822.00 0.00 172 300348 长亮科技 200 3,800.00 0.00 173 300132 青松股份 200 3,758.00 0.00 174 002372 伟星新材 200 3,740.00 0.00 175 300085 银之杰 200 3,698.00 0.00 176 002191 劲嘉股份 400 3,692.00 0.00 177 002092 中泰化学 600 3,690.00 0.00 178 300036 超图软件 200 3,688.00 0.00 179 002967 广电计量 100 3,665.00 0.00 180 002541 鸿路钢构 100 3,653.00 0.00 181 300768 迪普科技 100 3,639.00 0.00 182 300748 金力永磁 100 3,634.00 0.00 183 300034 钢研高纳 100 3,595.00 0.00 184 300002 神州泰岳 700 3,577.00 0.00 185 300398 飞凯材料 200 3,552.00 0.00 186 300607 拓斯达 100 3,475.00 0.00 187 002635 安洁科技 200 3,446.00 0.00 188 002063 远光软件 400 3,444.00 0.00 189 002399 海普瑞 200 3,444.00 0.00 190 300113 顺网科技 200 3,430.00 0.00 191 002099 海翔药业 400 3,400.00 0.00 192 300679 电连技术 100 3,397.00 0.00 193 300674 宇信科技 100 3,393.00 0.00 194 002390 信邦制药 400 3,392.00 0.00 195 002324 普利特 200 3,388.00 0.00 196 002531 天顺风能 400 3,368.00 0.00 197 002544 杰赛科技 200 3,356.00 0.00 198 002458 益生股份 300 3,345.00 0.00 199 300131 英唐智控 400 3,344.00 0.00 200 002004 华邦健康 600 3,324.00 0.00 201 002317 众生药业 300 3,306.00 0.00 202 002326 永太科技 300 3,306.00 0.00 203 002617 露笑科技 400 3,288.00 0.00 204 300166 东方国信 300 3,285.00 0.00 205 002128 露天煤业 300 3,282.00 0.00 206 002217 合力泰 800 3,280.00 0.00 207 300523 辰安科技 100 3,263.00 0.00 208 300803 指南针 100 3,260.00 0.00 209 300327 中颖电子 100 3,258.00 0.00 210 002918 蒙娜丽莎 100 3,230.00 0.00 211 300458 全志科技 100 3,225.00 0.00 212 002803 吉宏股份 100 3,224.00 0.00 213 300026 红日药业 700 3,206.00 0.00 214 002242 九阳股份 100 3,204.00 0.00 215 002262 恩华药业 200 3,194.00 0.00 216 300376 易事特 400 3,184.00 0.00 217 002100 天康生物 300 3,177.00 0.00 218 002928 华夏航空 250 3,162.50 0.00 219 002768 国恩股份 100 3,132.00 0.00 220 002936 郑州银行 700 3,122.00 0.00 221 002048 宁波华翔 200 3,114.00 0.00 222 002036 联创电子 300 3,102.00 0.00 223 300761 立华股份 100 3,102.00 0.00 224 002022 科华生物 200 3,084.00 0.00 225 002254 泰和新材 200 3,058.00 0.00 226 300369 绿盟科技 200 3,056.00 0.00 227 002839 张家港行 500 3,050.00 0.00 228 002038 双鹭药业 300 3,030.00 0.00 229 002563 森马服饰 300 3,006.00 0.00 230 002194 武汉凡谷 200 2,982.00 0.00 231 002467 二六三 500 2,970.00 0.00 232 002701 奥瑞金 600 2,964.00 0.00 233 300180 华峰超纤 500 2,955.00 0.00 234 300339 润和软件 300 2,937.00 0.00 235 300010 豆神教育 300 2,928.00 0.00 236 300682 朗新科技 200 2,924.00 0.00 237 002091 江苏国泰 400 2,892.00 0.00 238 002815 崇达技术 200 2,888.00 0.00 239 300525 博思软件 100 2,870.00 0.00 240 300072 三聚环保 500 2,840.00 0.00 241 300429 强力新材 200 2,834.00 0.00 242 002413 雷科防务 400 2,828.00 0.00 243 300232 洲明科技 300 2,823.00 0.00 244 002440 闰土股份 300 2,796.00 0.00 245 300352 北信源 500 2,785.00 0.00 246 002145 中核钛白 500 2,775.00 0.00 247 300257 开山股份 200 2,730.00 0.00 248 300735 光弘科技 200 2,730.00 0.00 249 300078 思创医惠 300 2,715.00 0.00 250 002249 大洋电机 600 2,700.00 0.00 251 002266 浙富控股 600 2,700.00 0.00 252 002906 华阳集团 100 2,696.00 0.00 253 002110 三钢闽光 400 2,692.00 0.00 254 002614 奥佳华 200 2,690.00 0.00 255 002351 漫步者 200 2,684.00 0.00 256 002434 万里扬 300 2,676.00 0.00 257 002867 周大生 100 2,665.00 0.00 258 002035 华帝股份 300 2,649.00 0.00 259 002055 得润电子 200 2,642.00 0.00 260 300377 赢时胜 300 2,631.00 0.00 261 300755 华致酒行 100 2,618.00 0.00 262 002183 怡 亚 通 600 2,616.00 0.00 263 002287 奇正藏药 100 2,593.00 0.00 264 300633 开立医疗 100 2,586.00 0.00 265 002838 道恩股份 100 2,574.00 0.00 266 002171 楚江新材 300 2,562.00 0.00 267 002726 龙大肉食 200 2,560.00 0.00 268 002155 湖南黄金 300 2,553.00 0.00 269 002859 洁美科技 100 2,534.00 0.00 270 002505 鹏都农牧 1,000 2,530.00 0.00 271 002408 齐翔腾达 300 2,508.00 0.00 272 300224 正海磁材 200 2,502.00 0.00 273 300406 九强生物 100 2,502.00 0.00 274 002310 东方园林 600 2,484.00 0.00 275 300133 华策影视 400 2,472.00 0.00 276 002285 世联行 500 2,460.00 0.00 277 002583 海能达 400 2,456.00 0.00 278 002605 姚记科技 100 2,454.00 0.00 279 002698 博实股份 200 2,424.00 0.00 280 002097 山河智能 300 2,388.00 0.00 281 002276 万马股份 300 2,379.00 0.00 282 002567 唐人神 300 2,379.00 0.00 283 300170 汉得信息 300 2,358.00 0.00 284 002010 传化智联 500 2,355.00 0.00 285 002424 贵州百灵 300 2,349.00 0.00 286 300079 数码科技 500 2,335.00 0.00 287 300203 聚光科技 200 2,334.00 0.00 288 300130 新国都 200 2,318.00 0.00 289 300821 东岳硅材 200 2,306.00 0.00 290 002244 滨江集团 500 2,295.00 0.00 291 002695 煌上煌 100 2,290.00 0.00 292 002416 爱施德 300 2,238.00 0.00 293 300459 金科文化 700 2,233.00 0.00 294 002375 亚厦股份 300 2,232.00 0.00 295 002203 海亮股份 300 2,217.00 0.00 296 002537 海联金汇 300 2,208.00 0.00 297 002421 达实智能 600 2,148.00 0.00 298 002261 拓维信息 300 2,145.00 0.00 299 002461 珠江啤酒 200 2,138.00 0.00 300 002002 鸿达兴业 700 2,100.00 0.00 301 300287 飞利信 500 2,095.00 0.00 302 002589 瑞康医药 400 2,092.00 0.00 303 002498 汉缆股份 500 2,075.00 0.00 304 300177 中海达 200 2,074.00 0.00 305 300134 大富科技 200 2,066.00 0.00 306 300222 科大智能 200 2,062.00 0.00 307 002226 江南化工 300 2,058.00 0.00 308 002640 跨境通 400 2,056.00 0.00 309 002798 帝欧家居 100 2,050.00 0.00 310 002449 国星光电 200 2,040.00 0.00 311 002446 盛路通信 300 2,037.00 0.00 312 300184 力源信息 400 2,032.00 0.00 313 002950 奥美医疗 100 2,031.00 0.00 314 002468 申通快递 200 2,016.00 0.00 315 300602 飞荣达 100 2,016.00 0.00 316 300527 中船应急 200 2,004.00 0.00 317 300365 恒华科技 200 1,998.00 0.00 318 002020 京新药业 200 1,988.00 0.00 319 002697 红旗连锁 300 1,983.00 0.00 320 300233 金城医药 100 1,905.00 0.00 321 002376 新北洋 200 1,884.00 0.00 322 002611 东方精工 400 1,876.00 0.00 323 300634 彩讯股份 100 1,852.00 0.00 324 300080 易成新能 300 1,836.00 0.00 325 002292 奥飞娱乐 300 1,827.00 0.00 326 300206 理邦仪器 100 1,825.00 0.00 327 002320 海峡股份 200 1,822.00 0.00 328 002488 金固股份 300 1,821.00 0.00 329 300053 欧比特 200 1,808.00 0.00 330 002792 通宇通讯 100 1,805.00 0.00 331 300284 苏交科 300 1,785.00 0.00 332 002948 青岛银行 300 1,779.00 0.00 333 002672 东江环保 200 1,766.00 0.00 334 002946 新乳业 100 1,761.00 0.00 335 002302 西部建设 200 1,756.00 0.00 336 002653 海思科 100 1,752.00 0.00 337 300324 旋极信息 400 1,692.00 0.00 338 002251 步 步 高 200 1,690.00 0.00 339 300183 东软载波 100 1,679.00 0.00 340 300292 吴通控股 400 1,668.00 0.00 341 300020 银江股份 200 1,650.00 0.00 342 300766 每日互动 100 1,649.00 0.00 343 002832 比音勒芬 100 1,624.00 0.00 344 300171 东富龙 100 1,615.00 0.00 345 002437 誉衡药业 500 1,600.00 0.00 346 002677 浙江美大 100 1,593.00 0.00 347 002503 搜于特 700 1,568.00 0.00 348 002530 金财互联 200 1,560.00 0.00 349 002596 海南瑞泽 300 1,560.00 0.00 350 002061 浙江交科 300 1,557.00 0.00 351 002489 浙江永强 400 1,552.00 0.00 352 300145 中金环境 500 1,540.00 0.00 353 002545 东方铁塔 200 1,536.00 0.00 354 002419 天虹股份 200 1,528.00 0.00 355 002532 天山铝业 200 1,514.00 0.00 356 300038 数知科技 400 1,500.00 0.00 357 300664 鹏鹞环保 200 1,496.00 0.00 358 002665 首航高科 700 1,491.00 0.00 359 300149 睿智医药 100 1,473.00 0.00 360 002737 葵花药业 100 1,467.00 0.00 361 002093 国脉科技 200 1,458.00 0.00 362 002717 岭南股份 400 1,436.00 0.00 363 002051 中工国际 200 1,418.00 0.00 364 002818 富森美 100 1,413.00 0.00 365 002547 春兴精工 300 1,401.00 0.00 366 002042 华孚时尚 300 1,335.00 0.00 367 002755 奥赛康 100 1,306.00 0.00 368 300349 金卡智能 100 1,265.00 0.00 369 300423 昇辉科技 100 1,262.00 0.00 370 300276 三丰智能 300 1,251.00 0.00 371 002314 南山控股 300 1,242.00 0.00 372 002491 通鼎互联 300 1,224.00 0.00 373 002204 大连重工 300 1,206.00 0.00 374 002303 美盈森 300 1,200.00 0.00 375 300455 康拓红外 100 1,173.00 0.00 376 002941 新疆交建 100 1,100.00 0.00 377 002243 通产丽星 100 1,097.00 0.00 378 002793 罗欣药业 100 1,037.00 0.00 379 002423 中粮资本 100 968.00 0.00 380 002761 多喜爱 100 822.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002185 华天科技 617,371.00 0.50 2 002127 南极电商 544,241.00 0.44 3 300012 华测检测 530,164.39 0.43 4 002385 大北农 498,872.00 0.41 5 002384 东山精密 477,985.00 0.39 6 002131 利欧股份 465,771.00 0.38 7 300088 长信科技 457,271.00 0.37 8 002340 格林美 434,988.00 0.36 9 002075 沙钢股份 417,711.00 0.34 10 002373 千方科技 390,567.67 0.32 11 002821 凯莱英 386,922.00 0.32 12 300207 欣旺达 379,196.00 0.31 13 002212 天融信 366,780.00 0.30 14 300285 国瓷材料 361,234.00 0.30 15 300315 掌趣科技 359,541.00 0.29 16 300271 华宇软件 352,483.00 0.29 17 300168 万达信息 340,197.00 0.28 18 300450 先导智能 340,155.00 0.28 19 002926 华西证券 331,513.00 0.27 20 002180 纳思达 322,447.00 0.26 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002185 华天科技 1,129,561.66 0.92 2 002127 南极电商 1,066,748.00 0.87 3 300012 华测检测 1,007,343.00 0.82 4 002385 大北农 891,497.00 0.73 5 300088 长信科技 862,098.14 0.70 6 002340 格林美 789,676.81 0.65 7 002131 利欧股份 786,255.00 0.64 8 002384 东山精密 772,457.00 0.63 9 300207 欣旺达 763,105.00 0.62 10 300285 国瓷材料 735,395.00 0.60 11 002373 千方科技 732,173.00 0.60 12 002075 沙钢股份 714,243.00 0.58 13 002212 天融信 687,117.00 0.56 14 300271 华宇软件 675,126.64 0.55 15 300315 掌趣科技 661,821.00 0.54 16 002821 凯莱英 660,692.00 0.54 17 300699 光威复材 648,731.00 0.53 18 300496 中科创达 643,802.00 0.53 19 300168 万达信息 636,304.00 0.52 20 002507 涪陵榨菜 630,856.00 0.52 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 54,750,813.18 卖出股票收入（成交）总额 108,163,636.44 注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 400.00 - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 400.00 - 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 123083 朗新转债 2 200.00 - 2 123090 三诺转债 1 100.00 - 3 128142 新乳转债 1 100.00 - 注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 嘉实中创 交易型开放 嘉实基金 1 400ETF 股票型 式(ETF) 管理有限 92,972,462.71 93.11 公司 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.12.1 本期国债期货投资政策 无。 8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.12.3 本期国债期货投资评价 无。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,330.26 2 应收证券清算款 1,003,635.83 3 应收股利 - 4 应收利息 569.24 5 应收申购款 128,652.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,146,188.23 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 嘉实中 创 4,363 11,426.52 13,699.50 0.03 49,840,189.42 99.97 400ETF 联接 A 嘉实中 创 1,306 5,415.35 - - 7,072,440.78 100.00 400ETF 联接 C 合计 5,608 10,150.91 13,699.50 0.02 56,912,630.20 99.98 注：(1)嘉实中创 400ETF 联接 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份 额比例，分别为机构投资者持有嘉实中创 400ETF 联接 A 份额占嘉实中创 400ETF 联接 A 总份额比 例、个人投资者持有嘉实中创 400ETF 联接 A 份额占嘉实中创 400ETF 联接 A 总份额比例； (2)嘉实中创 400ETF 联接 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份 额比例，分别为机构投资者持有嘉实中创 400ETF 联接 C 份额占嘉实中创 400ETF 联接 C 总份额比 例、个人投资者持有嘉实中创 400ETF 联接 C 份额占嘉实中创 400ETF 联接 C 总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实中创 400ETF 联接 A 13,126.06 0.03 理人所 有从业 人员持 嘉实中创 400ETF 联接 C 39,701.76 0.56 有本基 金 合计 52,827.82 0.09 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实中创 400ETF 联接 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实中创 400ETF 联接 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 嘉实中创 400ETF 联接 A 0 本开放式基金 嘉实中创 400ETF 联接 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中创 400ETF 联接 A 嘉实中创 400ETF 联接 C 基金合同生效日 （2012 年 3 月 22 日） 378,434,953.27 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 80,253,868.15 8,516,380.16 额总额 本报告期基金总申购 32,470,631.01 93,376,357.72 份额 减：本报告期基金总 62,870,610.24 94,820,297.10 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 49,853,888.92 7,072,440.78 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋 振茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》， 郭杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭 松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 60,000.00 元，该审计机构已连续 9 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司已采取相应的改进措施。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 元数量 占当期佣 成交金额 占当期股票成 佣金 金 交总额的比例 总量的比 例 国泰君安证 券股份有限 2 162,910,999.62 100.00% 151,722.31 100.00% - 公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 东方财富证 券股份有限 1 - - - - - 公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 国都证券股 1 - - - - - 份有限公司 国盛证券有 1 - - - - - 限责任公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 天风证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中国中金财 富证券有限 1 - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 2 - - - - - 公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.西藏东方财富证券股份有限公司更名为东方财富证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债 占当期 占当期基 券商名 债券 券回购 权证 金 称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 额的比 的比例 额的比 的比例 例 例 国泰君 安证券 15,312.84 100.00% - - - - 99,687.00100.00% 股份有 限公司 北京高 华证券 - - - - - - - - 有限责 任公司 长城证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - - - 股份有 限公司 东方证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 国都证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 - - - - - - - - 责任公 司 国信证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 民生证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - - - 股份有 限公司 中国银 河证券 - - - - - - - - 股份有 限公司 中国中 金财富 - - - - - - - - 证券有 限公司 中信建 投证券 - - - - - - - - 股份有 限公司 中信证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - - - 股份有 限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 中国证券报、基金管理 1 开募集证券投资基金信息披露管理办 人网站及中国证监会基 2020 年 01 月 14 日 法》修改旗下部分基金基金合同及托 金电子披露网站 管协议的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；（2）《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日