嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书 (2016 年第 2 号) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 (一)嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”), 根据2012年1月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中创400交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]13号)和2012年2月9日《关于中创400 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]52 号)的核准进行募集。本基金类型为契约型开放式。本基金基金合同于2012年3月22日正式 生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读 本招募说明书。 (三)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金 投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(以下简称“本基金”)为中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“中 创400ETF”)的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均 风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之 前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 (五)基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 (六)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 22 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日。 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 目 录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 1 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 5 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 14 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 17 六、基金的募集 ............................................................................................................................ 39 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 41 八、基金份额的申购、赎回 ........................................................................................................ 41 九、基金转换 ................................................................................................................................ 50 十、定期定额投资计划 ................................................................................................................ 57 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押..................................................................... 58 十二、基金的投资 ........................................................................................................................ 58 十三、基金的业绩 ........................................................................................................................ 68 十四、基金的融资、融券 ............................................................................................................ 69 十五、基金的财产 ........................................................................................................................ 69 十六、基金资产估值 .................................................................................................................... 71 十七、基金收益与分配 ................................................................................................................ 76 十八、基金的费用与税收 ............................................................................................................ 77 十九、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 79 二十、基金的信息披露 ................................................................................................................ 80 二十一、风险揭示 ........................................................................................................................ 85 二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算................................................................. 88 二十三、基金合同内容摘要 ........................................................................................................ 91 二十四、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 105 二十五、对基金份额持有人的服务 .......................................................................................... 117 二十六、其他应披露事项 .......................................................................................................... 119 二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...................................................................................... 120 二十八、备查文件 ...................................................................................................................... 121 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息 披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》 等有关法律法规以及《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处, 均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金 合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义: 词语或简称 含义 招募说明书或本招募 《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说 说明书 明书》及其定期的更新 基金合同或《基金合 《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》 同》及对基金合同的任何有效的修订和补充 依据基金合同所募集的嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资 基金或本基金 基金联接基金 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门 中国 特别行政区及台湾地区) 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文 法律法规 件及其不时修订 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 《中华人民共和国证券投资基金法》及有权机关对该法不时修订或 《基金法》 更新的版本 《证券投资基金销售管理办法》及有权机关对该文件不时修订或更 《销售办法》 新的版本 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起实 《运作办法》 施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及不时做出的修订 《证券投资基金信息披露管理办法》及有权机关对该文件不时修订 《信息披露办法》 或更新的版本 元 中国法定货币人民币元 基金管理人与基金托管人签订的《嘉实中创 400 交易型开放式指数 托管协议 证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充 《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额发 发售公告 售公告》 《业务规则》 《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业 基金代销机构 务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理 本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户 注册登记业务 管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等 嘉实基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册 基金注册登记机构 登记业务的机构 受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体, 基金合同当事人 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注 机构投资者 册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事 业法人、社会团体和其他组织 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法 合格境外机构投资者 规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外 的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国 投资者 证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司编制并发布的中创 400 指 标的指数 数及其未来可能发生的变更 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以下简 称“ETF”),该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该 ETF 目标 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该 ETF 以 求达到投资目标。本基金以中创 400 交易型开放式指数证券投资基 金(以下简称“中创 400ETF”)为目标 ETF 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,紧密跟 ETF 联接基金 踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式 运作的基金,本基金是联接其所投资的目标 ETF 的 ETF 联接基金 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件,基金管理人聘请法 基金合同生效日 定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之 日 按照基金合同第七部分之规定召集、召开并由基金份额持有人进行 基金份额持有人大会 表决的会议 基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募 募集期 集期限,自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 办理申购、赎回或其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 在基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基 申购 金管理人购买基金份额的行为 在基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基 赎回 金管理人卖出基金份额的行为 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中 巨额赎回 转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的 10%时的 情形 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理 基金账户 人管理的开放式基金份额情况的账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金 交易账户 份额认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而所 引起的基金份额的变动及结余情况的账户 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转 转托管 入另一交易账户的行为 3 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任 基金转换 一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理 人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及 定期定额投资计划 扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 基金利润 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益 后的余额 期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 期末可供分配利润 数 即可供分配利润计算截至日,以该日日终的会计核算结果为基准计 收益分配基准日 算基金的可供分配利润,评估收益分配条件 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的 基金资产总值 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金 基金份额净值 份额的价值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于 洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、 不可抗力 没收、法律及政策变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正 常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易 等。 4 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 邓红国 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日 成立,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、 青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 2.管理基金情况 截止 2016 年 10 月 21 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、98 只开放式证 券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪 深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股 票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混 合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化 红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉 实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债 券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票 (QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活 钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫 生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗 保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策 略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股 票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保 低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉 实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、 嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增 混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列证 券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 (二)主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副 处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处 长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、 党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司、外 经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限 公司总经理。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息 衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来, 曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长, 2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、 信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信 托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固 定收益亚太区 CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任 德意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至 2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,担任北京德恒有限责任公司 总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国 世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今 任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究 中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理 委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公 司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10 月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉 实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管 理公司,历任督察员和公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究 部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券 金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 (1)现任基金经理 陈正宪先生,硕士研究生,11 年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台 湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资 部,现任公司指数投资部执行总监及基金经理。2016 年 1 月 5 日至今担任嘉实中证 500ETF、 嘉实中证 500ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)基金经理,2016 年 3 月 24 日至今担任嘉 实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中创 400ETF 及本基金基金经理。 刘珈吟女士,硕士研究生,6 年证券从业经历。2009 年加入嘉实基金管理有限公司, 曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016 年 3 月 24 日至今担任 8 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 嘉实中创 400ETF、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中证金 融地产 ETF、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF 及本基金基金经理。 (2)历任基金经理: 2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日杨宇先生任本基金基金经理。 2014年5月9日至2016年3月24日何如女士任本基金基金经理。 3、股票投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票 投资业务联席 CIO 邵健先生,公司总经理赵学军先生,股票投资业务联席 CIO 兼研究总监 陈少平女士,助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生, 资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金份额资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关 规定的行为发生。 9 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人内部控制制度 10 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 1.内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持 有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总 揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人 力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。2.内部控制 的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分 发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)股票投资决策委员会由公司总经理、公司副总经理、总监及资深基金经理组成, 负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性 11 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术 和手段,进行内部控制和风险管理。 (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡; (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析, 及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权 标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; 12 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和 完整地反映基金资产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。 (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明 细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有 关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别 风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监 察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级 管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 13 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 (二)主要人员情况 截至 2016 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 190 人,平均年龄 30 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在 国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截 至 2016 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 587 只。自 2003 年以来,本行连续十 一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内 地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 (四)基金托管人的内部控制制度 14 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做 法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业 务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业 务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、 2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第 70号)审阅后,2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获 得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制 方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国 际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化 的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内 控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 15 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了 良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增 强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 16 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、 直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵佳 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 17 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 (0755)84362200 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 王振 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元 电话 (020)88832125 传真 (020)81552120 18 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 联系人 周炜 2、代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 易会满 联系人 杨菲 传真 010-66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 (2) 中国农业银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 (3) 中国银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人 田国立 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (4) 交通银行股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革 电话 021-58781234 传真 021-58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 (5) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 (7) 兴业银行股份有限公司 住所 福州市湖东路 154 办公地址 上海市江宁路 168 法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜 19 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 电话 (021)52629999 传真 (021)62569070 网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561 (8) 中国民生银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 洪崎 联系人 杨成茜 电话 (010)58560666 传真 (010)57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 (9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 注册地址 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人 李国华 联系人 王硕 传真 (010)68858117 网址 www.psbc.com 客服电话 95580 (10) 上海银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人 金煜 联系人 汤征程 电话 021-68475888 传真 021-68476111 网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594 (11) 上海农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27 层 法定代表人 侯福宁 联系人 施传荣 电话 021-38523692 传真 021-50105124 网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999 (12) 青岛银行股份有限公司 住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君 电话 68602127 传真 85709799 网址 www.qdccb.com 客服电话 96588( 青 岛 ) 、 4006696588(全国) (13) 徽商银行股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟 电话 (0551)62667635 传真 (0551)62667684 网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588 (14) 浙商银行股份有限公司 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188 20 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 网址 www.czbank.com 客服电话 95527 (15) 东莞银行股份有限公司 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号 法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 (16) 杭州银行股份有限公司 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 (17) 临商银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号 法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127 网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 (18) 温州银行股份有限公司 住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址 温州市车站大道 196 号 法定代表人 邢增福 联系人 林波 电话 (0577)88990082 传真 (0577) 88995217 网址 www.wzbank.cn 客服电话 (0577)96699 (19) 汉口银行股份有限公司 住所、办公地址 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 法定代表人 陈新民 联系人 黄惠琼 电话 027-82656224 传真 027-82656099 网址 Http://www.hkbchina.com 客服电话 027-96558(武汉); 4006096558(全国) (20) 江苏银行股份有限公司 住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号 法定代表人 夏平 联系人 展海军 电话 (025)58587018 传真 (025)58587038 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 ( 025 ) 96098 、 4008696098 (21) 深圳农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人 李伟 联系人 王璇 电话 0755-25188269 传真 0755-25188785 网址 www.4001961200.com 客服电话 961200(深圳) 21 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (22) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (23) 烟台银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 (24) 哈尔滨银行股份有限公司 住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人 郭志文 联系人 王超 电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 (25) 浙江稠州商业银行股份有限公司 住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号 法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多 电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607 网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527 、 4008096527 (26) 天津银行股份有限公司 住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人 王金龙 联系人 杨森 电话 (022)28405330 传真 (022)28405631 网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296 (27) 河北银行股份有限公司 住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人 乔志强 联系人 王娟 电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999 (28) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址 常州市和平中路 413 号 注册地址 常州市和平中路 413 号 法定代表人 陆向阳 联系人 包静 电话 13951229068 传真 0519-89995170 网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005 22 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (29) 包商银行股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人 李镇西 联系人 张晶 电话 (0472)5109729 传真 (0472)5176541 网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 0472-96016 、 010-96016 、 0574-967210 、 0755-967210 、 028-65558555 (30) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 办公地址 江苏省昆山市前进东路 828 号 注册地址 江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人 张哲清 联系人 黄怡 电话 0512-57379810 传真 0512-57370750 网址 www.ksrcb.com 客服电话 0512-96079 (31) 吉林银行股份有限公司 办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 法定代表人 唐国兴 联系人 孟明 电话 0431-84992680 传真 0431-84992649 网址 www.jlbank.com.cn 客服电话 4008896666 (32) 苏州银行股份有限公司 办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号 注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号 法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 (33) 杭州联合农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼 法定代表人 张晨 联系人 胡莹 电话 0571—87923324 传真 0571—87923214 网址 www.urcb.com 客服电话 96592 (34) 威海市商业银行股份有限公司 办公地址 山东省威海市宝泉路 9 号 注册地址 山东省威海市宝泉路 9 号 法定代表人 谭先国 联系人 刘文静 电话 0631-5211651 传真 0631-5215726 网址 whshls@163.com 客服电话 4000096636 (35) 福建海峡银行股份有限公司 23 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 办公地址 福建省福州市国货西路 188 号 注册地址 福建省福州市六一北路 158 号 法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫 电话 0591-87838759 传真 0591-87388016 网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999 (36) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海 电话 0575-84788101 传真 0575-84788100 网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596 (37) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省温州市龙湾区永宁西路 555 号 注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段 法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰 电话 0577-86923223 传真 0577-86982650 网址 www.lwrcb.com 客服电话 4008296596 (38) 泉州银行股份有限公司 办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 电话 0595-22551071 传真 0595-22578871 网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312 (39) 锦州银行股份有限公司 办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人 张伟 联系人 张华阳 电话 0416-3220085 传真 0416-3220017 网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178 (40) 华融湘江银行股份有限公司 办公地址 湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万镜财智中心南栋华融湘江银行 注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座大厦 法定代表人 张永宏 联系人 杨舟 电话 0731-89828900 网址 www.hrxjbank.com.cn 客服电话 0731-96599 (41) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 24 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 电话 0577-61566028 传真 0577-61566063 网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596 (42) 天相投资顾问有限公司 办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 林义相 联系人 尹伶 电话 010-66045529 传真 010-66045518 网址 http://www.jjm.com.cn 客服电话 010-66045678 (43) 和讯信息科技有限公司 办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人 王莉 联系人 习甜 传真 021-20835879 网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022 (44) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人 汪静波 联系人 张裕 电话 021-38509735 传真 021-38509777 网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 (45) 深圳众禄金融控股股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元 法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887 (46) 上海天天基金销售有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021-54509998 传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188 (47) 上海好买基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 注册地址 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-20613999 传真 021-68596916 网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665 (48) 杭州数米基金销售有限公司 25 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人 陈柏青 联系人 张裕 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123 (49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021-20691869 传真 021-20691861 网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 (50) 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 传真 0571-86800423 网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 (51) 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 电话 010-59601366-7024 网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661 (52) 上海利得基金销售有限公司 办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人 沈继伟 联系人 曹怡晨 电话 021-50583533 传真 021-50583633 网址 a.leadfund.com.cn 客服电话 400-067-6266 (53) 嘉实财富管理有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区 建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-20289890 传真 021-20280110 网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 (54) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 26 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚 电话 010-52855713 传真 010-85894285 网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200 (55) 众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888 (56) 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 室 注册地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 室 法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 (57) 北京广源达信投资管理有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 电话 010-57298634 传真 010-82055860 网址 www.niuniufund.com 客服电话 4006236060 (58) 中经北证(北京)资产管理有限公司 办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 3 号楼创新工场一层 109-1 注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 法定代表人 徐福星 联系人 徐娜 电话 010-68292940 传真 010-68292941 网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745 (59) 上海汇付金融服务有限公司 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 注册地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉 电话 021-33323998 传真 021-33323837 网址 暂无 客服电话 400-820-2819 (60) 上海中正达广投资管理有限公司 办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 27 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523 (61) 北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 法定代表人 董浩 联系人 姜颖 电话 13522549431 传真 010-65951887 网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176 (62) 上海陆金所资产管理有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇 电话 021-20665952 传真 021-22066653 网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031 (63) 大泰金石投资管理有限公司 办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心 注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 电话 15921264785 传真 021-20324199 网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266 (64) 珠海盈米财富管理有限公司 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 电话 020-89629019 传真 020-89629011 网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 (65) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜 电话 010-59336492 传真 010-59336510 网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512 (66) 国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 28 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 (67) 中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010)65183880 传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (68) 国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (69) 招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 (70) 广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营 业网点 (71) 中信证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010)60833722 传真 (010)60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (72) 中国银河证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 陈有安 联系人 田薇 电话 (010)66568430 传真 010-66568990 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (73) 申万宏源证券有限公司 住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人 李梅 联系人 钱达琛 29 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 电话 021-33389888 传真 021-33388224 网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505 (74) 安信证券股份有限公司 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳 市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 (75) 华泰证券股份有限公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳) 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 (76) 中信证券(山东)有限责任公司 住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.citicssd.com 客服电话 95548 (77) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳 电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755) 33680000 (78) 平安证券有限责任公司 住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048) 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862 网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8 (79) 中国中投证券有限责任公司 住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23 单元 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人 高涛 联系人 刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 30 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008 (80) 兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 兰荣 联系人 夏中苏 电话 (0591)38281963 传真 (0591)38507538 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 (81) 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 (82) 广州证券股份有限公司 住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 (83) 东北证券股份有限公司 住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号 法定代表人 杨树财 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431) 85096733 (84) 华安证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢 电话 55165161821 传真 55165161672 网址 www.hazq.com 客服电话 96518、4008096518 (85) 财富证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360 (86) 申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 258 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 31 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 法定代表人 李季 联系人 唐岚 电话 010-88085258 传真 0991-2301802 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 (87) 中泰证券有限公司 住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 (88) 世纪证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 法定代表人 姜昧军 联系人 方文 电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511 (89) 中航证券有限公司 住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 (90) 华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326 (91) 中国国际金融有限公司 住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 电话 (010)65051166 传真 (010)85679535 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 ( 010 ) 85679238 ; (010)85679169 (92) 联讯证券股份有限公司 办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 电话 0752-2119700 传真 0752-2119660 网址 www.lxsec.com 客服电话 95564 (93) 宏信证券有限责任公司 32 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼 注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366 (94) 长江证券股份有限公司 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579 或 4008-888-999 (95) 西南证券股份有限公司 住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人 余维佳 联系人 张煜 电话 (023)63786141 传真 (023)6378212 网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096 (96) 万联证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 (97) 民生证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人 余政 联系人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 (98) 国元证券股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 (99) 渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (100) 山西证券股份有限公司 33 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 (101) 东吴证券股份有限公司 住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号 法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555 (102) 信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 高冠江 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 网址 www.cindasc.com 客服电话 95321 (103) 南京证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人 步国旬 联系人 潘月 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888 (104) 上海证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人 龚德雄 联系人 许曼华 电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008 网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518 、 4008918918 (105) 新时代证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺 电话 (010)83561149 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 (106) 大同证券有限责任公司 住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 (107) 国联证券股份有限公司 办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 34 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 注册地址 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚 电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570 (108) 浙商证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 (109) 东莞证券股份有限公司 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁 电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130 (110) 中原证券股份有限公司 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人 菅明军 联系人 程月艳 范春艳 电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 网址 www.ccnew.com 客服电话 95377 (111) 国都证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (112) 东海证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588 (113) 中银国际证券有限责任公司 住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人 许刚 联系人 李丹 传真 (021)50372474 网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888 (114) 恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号 法定代表人 庞介民 联系人 王旭华 35 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343 (115) 国盛证券有限责任公司 住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人 曾小普 联系人 俞驰 电话 (0791)86285337 传真 (0791)86282293 网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111 (116) 第一创业证券股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人 刘学民 联系人 崔国良 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888 (117) 金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人 陆涛 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (118) 德邦证券有限责任公司 住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼 法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 (119) 华龙证券有限责任公司 住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628 网址 www.hlzqgs.com 客服电话 ( 0931 ) 96668 、 4006898888 (120) 华鑫证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人 洪家新? 联系人 孔泉 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 ( 021 ) 32109999 , (029)68918888 (121) 瑞银证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 36 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲 电话 (010)58328112 传真 (010)58328748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 (122) 中山证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人 吴永良 联系人 李珍 电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582 网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011 (123) 江海证券有限公司 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽 电话 0451-85863719 传真 0451-82287211 网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288 (124) 国金证券股份有限公司 住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 联系人 金喆 电话 (028)86690126 传真 (028)86690126 网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109 (125) 中国民族证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 法定代表人 赵大建 联系人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 (126) 华宝证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021)68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 (127) 长城国瑞证券有限公司 住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人 王勇 联系人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588 (128) 爱建证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏 电话 (021)32229888 传真 021- 68728782 37 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678 (129) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 8 号 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦十二层、十五层、 十六层、十七层、十八层 法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 电话 010-85556100 传真 010-85556088 网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999 (130) 天风证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人 余磊 联系人 崔成 电话 027-87610052 传真 027-87618863 网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000 (131) 万得投资顾问有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 8 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵 电话 021-68882280 传真 021-68882281 客服电话 400-821-0203 (二)基金注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(同上) (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 经办律师 吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 38 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 许康玮、张勇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关 规定、并经中国证券监督管理委员会2012年1月6日《关于核准中创400交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]13号)核准募集。 (一)基金运作方式和类型 1、基金的类别:联接基金 2、基金的运作方式:契约型开放式 (二)基金存续期 不定期。 (三)本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标 ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别: 1、在基金的投资方法方面,目标 ETF 采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股; 而本基金则采取间接方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF,实现对业绩比较基准 的紧密跟踪; 2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标 ETF,也可以按 照最小申赎单位和申赎清单的要求,实物申赎目标 ETF;而本基金则像普通的开放式基金一 样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括 1、法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近 全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低 于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券; 2、申购赎回的影响。目标 ETF 采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小; 而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 39 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (四)基金份额的募集期、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1.募集期:2012年2月20日至2012年3月16日 2.募集方式及场所: 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开募集。 3.募集对象: 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 4、募集规模上限 本基金不设募集规模上限。 (五)基金的认购 1、本基金认购费率不超过5%,按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费 率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下: 认购金额(含认购费) 认购费率 M<100万元 1.0% 100万元≤M<200万元 0.6% 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2、募集资金利息的处理方式: 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有 人所有。利息的具体金额,以注册登记机构的记录为准。 3、认购份额的计算 本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。 本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下: (1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率); (2)认购费用 = 认购金额-净认购金额; (3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值。 其中:认购份数保留至0.01份基金份额,小数点后两位以后舍去,舍去部分所代表的资 40 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 产计入基金资产。多笔认购时,按上述公式进行逐笔计算。 4、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金基金合同自 2012 年 3 月 22 日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理 本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当 向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购、赎回 (一)基金投资者范围 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (二)申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其它相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。若销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可通过上 述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (三)申购、赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除 41 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 外),基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易 所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份 额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申 购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体公告。 2、申购与赎回的开始时间 自 2012 年 4 月 23 日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务。 (四)申购、赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份 额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,份额确认日期在先的基金份额先赎回, 份额确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时 间结束后不得撤销; 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提 下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体公告并报中国证监会备案。 (五)申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机 构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请 42 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、 申购与赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交 易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者应及时向销售机构或以销售机构规 定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申购、赎回申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管 理人的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行 调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3、 申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不 成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机 构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形 时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 (六)申购、赎回的数额限制 1.申请申购基金的金额 投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币5,000元,投资者通过嘉实基金管 理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币100元,但已持有本基金份额的投资者 可以适用首次单笔最低限额人民币100元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额 为人民币20,000元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000 元。投资者通过代销机构或直销中心柜台追加申购单笔最低限额为人民币1,000元,通过嘉 实基金管理有限公司网上直销追加申购单笔最低限额为人民币100元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购 金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会 另有规定的除外。 43 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 2.申请赎回基金的份额 投资者通过代销机构或直销中心柜台单笔赎回不得少于1,000份(如该帐户在该销售机 构托管的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资 者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管 的剩余基金份额一次性全部赎回。 投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于10份(如该帐户在该销售 机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资 者在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩 余基金份额一次性全部赎回。 3.基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证 监会 (七)申购费用和赎回费用 1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投 资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金申购费率最高不超过5%,具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 1.2% 100 万元≤M<200 万元 0.8% 200 万元≤M<500 万元 0.4% M≥500 万元 单笔 1000 元 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用,不列入基金资产。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其 申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商 银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的 费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申 购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。 44 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人 投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定 的优惠费率执行。 2、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎 回费率越低。 本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下: 持有期限 赎回费率 M<365 天 0.50% 365 天≤M<730 天 0.25% M≥730 天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金资产,其余部分用 于支付注册登记费等相关手续费。 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率 如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定 媒体上刊登公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理 人可以适当调低基金申购费率。 (八)申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购份额的计算结果保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所 代表的资产计入基金资产。 例二:二投资者分别提出申购请求,申购金额分别为110,000 元和1,100,000 元,当日 基金份额净值为1.1000 元。申购份数计算如下: 45 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 申购一 申购二 申购金额(元,A) 110,000 1,100,000 适用申购费率(B) 1.2% 0.8% 净申购金额(元,C) 108,695.65 1,091,269.84 申购费用(元,D) 1,304.35 8,730.16 申购份额(E=C/1.1) 98,814.22 992,063.49 2、赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算, 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回金额的计算结果保留至小数点后两位,小数点后两位以下舍去,舍去部分所代表的 资产计入基金资产。 例三:假定三笔赎回申请的赎回份额均为10,000 份,但持有时间长短不同,其中基金 份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下: 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额(份,A) 10,000 10,000 10,000 基金份额净值(元,B) 1.1000 1.3000 1.4000 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率(C) 0.5% 0.25% 0% 赎回总额(元,D=A×B) 11,000 13,000 14,000 赎回费(E=C×D) 55 32.5 0 赎回金额(F=D-E) 10,945 12,967.5 14,000 3、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在 外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留至小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。由此产生的误差在基金资产中列支。 46 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (九)申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记 手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记 手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得 实质影响投资者的合法权益,并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家 指定媒体公告。 (十)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总 份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资 者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额 持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基 金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择 将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价 格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回 为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 日内通过指 定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会 和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或招募说明 47 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 书规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回 申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在至 少一家指定媒体公告。 (十一)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间临时停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)所投资的目标 ETF 暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (4)所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停 本基金申购的; (5)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (6)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (7) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; (8)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时; (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购的,申购款项将全额退还投资者。 发生上述暂停申购情形(第(8)项除外)时,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂 停申购公告并报中国证监会备案。 (十二)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延 缓支付赎回款项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导致本 48 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 基金的现金支付出现困难; (4)所投资的目标 ETF 暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (5)所投资的目标 ETF 暂停赎回,且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的; (6)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情况; (7)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; (8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者 延缓支付赎回款项的,基金管理人应及时在至少一家指定媒体刊登暂停赎回公告并报中国证 监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支 付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分 配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放 日予以支付。 同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最 长不超过 20 个工作日,并在至少一家指定媒体公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在 至少一家指定媒体上公告。 (十三)重新开放申购或赎回的公告 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟 于重新开放日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登重新开放申购或赎回的公告,并 公布最近 1 个开放日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施 费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金 产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金 网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端 收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 49 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 九、基金转换 基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金 管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只 基金的基金份额的行为。 (一)基金转换开始日及时间 基金转换的开始办理时间:自2012年4月23日起。 (二)基金转换费用 1、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式) (1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉 实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币转换为嘉实中 创400联接时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M 转入份额=净转入金额/E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; F为转入基金适用的申购费率; M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉 实机构快线货币B或嘉实机构快线货币全部转出时账户当前累计未付收益。 (2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转换 为嘉实中创400联接时,采用“赎回费+申购费率”算法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; F为转入基金适用的申购费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 50 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (3)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉 实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优 选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和 混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉 实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自 选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A、嘉实新 常态混合C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐 股票C转入嘉实中创400联接时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额= B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (4)嘉实中创400联接与嘉实中证500ETF联接、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证 金融地产ETF联接之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元 债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、、嘉实机构快线货币A、嘉实债券、嘉实多元债券A、 嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实丰益信用定期债 券A、嘉实增强收益定期债券A时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额= B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 51 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (5)嘉实中创400联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服 务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、 嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先 成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策 略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉 实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、 嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低 碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新 常态混合A、嘉实新常态混合C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股 票A、嘉实文体娱乐股票C时,采用“赎回费+固定补差费率”算法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出 金额<500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500 万元,并且转出基金的持有期 < 90天,则固定补差费率为0.2%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (6)嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期 债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定期债券A转入嘉实 中创400联接时,采用“赎回费+固定补差费率”算法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; 52 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出 金额 < 500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于 500万元,并且转出基金的持有期 < 90天,则固定补差费率为0.2%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务 1)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则: (1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉 实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实中 创400联接时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M 转入份额=净转入金额/E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; F为转入基金适用的申购费率; M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉 实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。 (2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉 实中证中期企业债指数(LOF)C转换为嘉实中创400联接时,采用“赎回费+申购费率”算法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; F为转入基金适用的申购费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 53 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (3)嘉实中创400联接与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选 混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主 题新动力混合、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混 合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期 混合、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉 实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实 对冲套利混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱 动股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自 选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、 嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实新常态混合A、嘉实新常态混合C、嘉实新趋势混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C之间互转,以及转入嘉实货 币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉 实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实如意宝定期 债券C、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额= B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 2)对于“后端转后端”的模式,采用以下规则: (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; (2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入 基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率, 54 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 调整后的基金转换费率应及时公告。 注:2014年5月23日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过 500万元; 2015年7月9日起,嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 500万元;自2015年7月22日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投) 金额不得超过200万元;自2015年11月16日起,嘉实中证中期企业债指数(LOF)单日单个基 金账户累计申购(或转入、定投)不超过2000万元;2016年4月5日起,嘉实信用债券单日单 个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过500万元;自2016年7月11日起,丰益 纯债单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过500万元;自2016年8月8 日起,嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转 换转入)及定期定额投资业务的金额不得超过10万元,嘉实新常态灵活配置混合型证券投资 基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入)及定期定额投资业务的金额不得超 过1万元;自2016年9月30日起,嘉实增强收益定期债券单个开放日每个基金账户的累计申购 (含转入)金额不得超过1万元;嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉 实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放,在封闭 期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 (三)其他与转换相关的事项 (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基 金转换业务。 (2)基金转换的原则: ① 采用份额转换原则,即基金转换以份额申请; ② 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤 销; ③ 基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算; ④ 投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金 转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人 管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金; ⑤ 基金管理人可在不损-害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (3)基金转换的程序 ① 基金转换的申请方式 55 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间 提出转换的申请。 投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ② 基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转 换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成 交情况。 (4)基金转换的数额限制 基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为 1000份基金份额。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 (5)基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份 额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分 的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (6)基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的 比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺 延。 (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ① 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请: (i)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (ii)证券交易场所交易时间临时停市,导致当日基金资产净值无法计算; (iii)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (iv)所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停 本基金转入的; (v)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 56 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (vi)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (vii)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情 况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; (viii)基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有 人利益时; (ix)法律法规规定或经中国证监会认定的其他可暂停转入的情形。 ② 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或 者延缓支付转出款项: (i)因不可抗力导致基金管理人无法支付转出款项; (ii)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (iii)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导 致本基金的现金支付出现困难; (iv)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (v)所投资的目标ETF暂停赎回,且基金管理人认为有必要暂停本基金转出的; (vi)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; (vii)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情 况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; (viii)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 ③ 如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当 理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会 指定媒体上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各 代销机构的规定为准。 十、定期定额投资计划 自 2012 年 4 月 23 日起开始办理本基金的定期定额投资业务。 57 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 (一)非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照 一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况 下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继 承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或 社会团体的情形;“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体应符合相关法律法规和基金合同规定的持有本基金份额的投资者的条件。办 理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 (二)本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易 账户转入另一个交易账户。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的 有关规定。 如果基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构出现技系统性能限制或出于其 他合理原因,可以暂停转托管业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 (三)基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注 册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产 生的权益一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。 十二、基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 (二)投资范围 58 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投 资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资理念 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股等, 力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。 (四)投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超 过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决 定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生 金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁 调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标。 59 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理 决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管 理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展目标 ETF 的申购赎回清单分析、目标 ETF 流动性分析、标的指数成份 证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每 日进行基金投资管理的日常决策。 (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特 征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金 申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切 跟踪业绩比较基准。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 (五)投资组合管理 1、投资组合的建立 60 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 在基金建仓期,为避免有可能在二级市场造成的价格冲击,基金经理将主要采取一级市 场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。 2、投资组合的日常管理 (1)基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。 (2)基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留,在综合考虑合规、风险、 效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行 目标ETF的买卖。 (3)通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额;对于目标ETF 暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金,基金经理将根据市场情况按照 本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。 3、投资绩效评估 风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基金 经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况,并相应进行组合调整。 (六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准: 中创 400 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。 中创 400 指数挑选在深圳证券交易所的中小企业板及创业板股票中,依据其前 6 个月的 平均流通市值的比重和平均成交金额的比重按 2:1 的权重加权平均,然后将计算结果从高 到低排序选取排名在位于 101-500 名的股票。 中创 400 指数是本基金目标 ETF 的标的指数。如果目标 ETF 变更标的指数、或中创 400 指数编制机构变更或停止中创 400 指数的编制及发布、或中创 400 指数由其他指数替代、或 中创 400 指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中创 400 指数不宜继续作为业绩比 较基准的组成部分,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当 程序的前提下,变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质 性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管 理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。 (七)风险收益特征 本基金为中创 400ETF 的联接基金,主要通过投资于中创 400ETF 来实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创 400 指数及中创 400ETF 的表现密切相关。本 61 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 (八)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金资产从事以下行为 (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照有关法律、行政法规有关法律法规规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股的,基金管理人应在严 格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。 2、基金投资组合比例限制 (1)本基金投资于中创 400ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%; (2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证 券的 10%; (4)基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基 金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的 相关规定; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;持有的同一(指 62 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管 理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合 计规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: (a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%; (b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得 超过基金资产净值的 95%; (c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股 票总市值的 20%; (d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; (f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (10)法律法规和基金合同规定的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投 资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相 应调整禁止行为和投资限制规定。 (九)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数 成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素 致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 63 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (十)目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基 金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数 的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适 的指数作为标的指数。相应地,本基金基金合同中将去掉关于目标 ETF 的表述部分,或将变 更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; 2、目标 ETF 终止上市; 3、目标 ETF 基金合同终止; 4、目标 ETF 的基金管理人发生变更。(但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相 同的除外)。 若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于 该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的,本基 金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决,目标 ETF 基金份额持 有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。 (十一)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,607,799.64 2.04 其中:股票 3,607,799.64 2.04 2 基金投资 161,050,319.97 91.02 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 64 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 11,069,255.62 6.26 计 8 其他资产 1,206,959.96 0.68 合计 176,934,335.19 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 70,020.00 0.04 B 采矿业 35,639.00 0.02 C 制造业 2,467,175.42 1.42 电力、热力、燃气及水生产和供 D 26,156.00 0.02 应业 E 建筑业 88,386.80 0.05 F 批发和零售业 102,145.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 607,268.62 0.35 业 J 金融业 - - K 房地产业 17,279.00 0.01 L 租赁和商务服务业 36,615.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 36,442.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 15,597.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,873.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 62,006.80 0.04 S 综合 - - 合计 3,607,799.64 2.07 65 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 300142 沃森生物 3,100 34,596.00 0.02 2 002407 多氟多 650 27,683.50 0.02 3 002280 联络互动 1,300 25,623.00 0.01 4 002283 天润曲轴 1,300 23,660.00 0.01 5 300408 三环集团 1,300 23,348.00 0.01 6 002089 新 海 宜 1,300 21,944.00 0.01 7 300113 顺网科技 531 20,156.76 0.01 8 002074 国轩高科 500 19,735.00 0.01 9 300166 东方国信 700 19,229.00 0.01 10 002663 普邦园林 2,500 18,400.00 0.01 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 9. 期末投资目标基金明细 占基金资产 序 公允价值(人民 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 净值比例 号 币元) (%) 嘉实基金 嘉实中创 交易型开 1 股票型 管理有限 161,050,319.97 92.57 400ETF 放式 公司 66 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 12. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,984.28 2 应收证券清算款 951,264.06 3 应收股利 - 4 应收利息 1,846.25 5 应收申购款 229,865.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 1,206,959.96 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例(%) 说明 1 300142 沃森生物 34,596.00 0.02 重大事项停牌 2 002280 联络互动 25,623.00 0.01 重大事项停牌 3 002283 天润曲轴 23,660.00 0.01 重大事项停牌 4 002089 新 海 宜 21,944.00 0.01 重大事项停牌 5 300166 东方国信 19,229.00 0.01 重大事项停牌 6 002663 普邦园林 18,400.00 0.01 重大事项停牌 67 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1. 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 2012 年 3 月 22 (合同生效日) 日至 2012 年 12 月 31 日 -9.14% 1.25% -13.45% 1.39% 4.31% -0.14% 2013 年 38.86% 1.50% 39.86% 1.53% -1.00% -0.03% 2014 年 20.40% 1.31% 22.24% 1.33% -1.84% -0.02% 2015 年 56.42% 2.63% 76.68% 2.69% -20.26% -0.06% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 -14.51% 2.61% -14.75% 2.64% 0.24% -0.03% 月 30 日 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 68 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 图:嘉实中创 400ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图(2012 年 3 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制 (一)投资组合限制”的有关约定。 十四、基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策规定进行融资、融券。 十五、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 69 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管 账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机 构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因 基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金 托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权 人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分 外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。 70 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十六、基金资产估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估 值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非工作日。 (三)估值对象 基金所依法拥有的目标 ETF 份额、股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值方法 1、目标 ETF 估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额的净值估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 71 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 5、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上 充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布。 72 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果 以约定形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核, 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末 估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形时; 4、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净 值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误 偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估 值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任, 有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法 预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 73 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进 行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差 错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务 的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则该当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方 应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且 仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事 人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额 的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事 人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金 托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基 金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金 资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合 同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基 金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭 受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责 任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 74 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登 记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差 达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误 处理。 2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人 和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 75 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 十七、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收 益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。若基金合同生 效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额。投资者 的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍 去,舍去部分归基金资产; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每份基金份 额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 (五)收益分配方案的确定与公告 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 76 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过 15 个工作日。 (六)收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为基金份额。 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 十八、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等); 4、基金合同生效以后的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费按 前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 77 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数,则 E 取 0。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费按 前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部 分;若为负数,则 E 取 0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。 3、本条第(一)款第 3 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应 协议的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 78 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金 管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十九、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券从业资格的会 计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他规定事项进行审计。 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。基金管理人应 在更换会计师事务所后需依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告并报中 79 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 国证监会备案。 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 二十、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,依照《信息披露办法》的有关规 定将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理 人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等进行披露,并保证基金投资者能够按 照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 80 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募 说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应当 将基金合同、基金托管协议登载在相应网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说 明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定报刊和基金管理人网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定 节假日后首个出报日,下同)在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网 81 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构 备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的事件,包括: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止基金合同; (3) 转换基金运作方式; 82 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基 金托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; (10) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; (11) 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼; (12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处 罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14) 重大关联交易事项; (15) 基金收益分配事项; (16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; (18) 基金改聘会计师事务所; (19) 变更基金销售机构; (20) 基金更换基金注册登记机构; (21) 基金开始办理申购、赎回; (22) 基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23) 基金发生巨额赎回并延期支付; (24) 基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25) 基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26) 变更目标 ETF; (27) 中国证监会规定的其他事项。 83 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息 进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。 召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时 间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份 额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 10、中国证监会规定的其他信息 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 84 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 二十一、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要 包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市 场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对 证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。 (4)购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得 的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (二)本基金特有的风险 由于本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 来力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率,因此目标 ETF 的特有风险也是本基金的特有风险。简 要说明如下,具体情况可参见目标 ETF 招募说明书: 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 85 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指 数的跟踪程度。 (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具 造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错 误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 5、 其他投资于目标 ETF 的风险 包含目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、目标 ETF 退市风险及第三方机构服务的风险等等。 (三)信用风险 86 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到 期本息,导致基金资产损失。 (四)流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的 困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收 益水平存在影响。 (六)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统 故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 (七)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合 同有关规定的风险。 (八)其它风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控 制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。 87 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 (一)基金合同的变更 1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止基金合同; (10)法律法规规定的或基金合同明确约定应当由基金份额持有人大会审议决定的基金 合同变更事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意 后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变 更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金管理人和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认 购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (7)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 88 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议应按照届时有效的法律法规报中国证 监会核准或备案,自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补 偿的权利。 (三)基金资产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; 89 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 (四)清算费用 清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金剩余财产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并 报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 90 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 二十三、基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 (1)基金份额持有人的权利 1)分享基金资产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金资产; 3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼; 9)出席或者委派代表出席目标 ETF 份额持有人大会,对目标 ETF 份额持有人大会审议 事项行使表决权,参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额占本基金资产 的比例折算; 10)法律法规、基金合同规定的其他权利。 (2)基金份额持有人的义务 1) 遵守《基金合同》; 2) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、代销机构及其他 基金份额持有人处获得的不当得利; 6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; 7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 91 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (1)基金管理人的权利 1) 依法募集基金; 2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产; 3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4) 销售基金份额; 5) 召集基金份额持有人大会; 6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; 7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; 9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并 获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构; 16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2)基金管理人的义务 1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理 协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; 2) 办理基金备案手续; 92 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7) 依法接受基金托管人的监督; 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; 9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 管人; 93 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 23)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管 理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人; 24)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 25)建立并保管基金份额持有人名册,根据托管协议的约定定期或不定期向基金托管人 提供基金份额持有人名册; 26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)基金托管人的权利 1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳 分公司开设证券账户; 5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; 6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投 资债券的后台匹配及资金的清算; 7) 提议召开或召集基金份额持有人大会; 8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2)基金托管人的义务 1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 94 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所 托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或经有 权机关要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保管基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会; 16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理 95 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、当出现或需要决定下列事由之一的,基金管理人,或基金托管人,或单独或合计持 有本基金总份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算)基金份 额的基金份额持有人有权按照《基金合同》的约定提议召集或自行召集基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有 人大会 (12)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 96 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 或变更收费方式; (4)基于修改后的法律法规、深圳证券交易所或者注册登记机构修改或更新的相关业 务规则的要求,或基于中国证监会的相关规定,必须对《基金合同》进行修改; (5) 基金管理人、相关证券交易所和注册登记机构在法律法规、《基金合同》规定的 范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他 情形。 3、召集方式: (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份 额计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基 金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出 具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计代表基金份额 10%以 上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大 会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额 持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人大会召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 97 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在至少一家指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托文件的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行书面表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系 人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应书面通知基金管理人和基金托管人到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决 意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 5、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、或法律法规和监管机关允许 的其他方式召开。会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托文件委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 98 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 3)本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); 4)上述第 3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委 托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托文件符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以 采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会 议并表决。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为本部分第一条“召开事由”第 1 款所述事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以上 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有 人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应 99 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合 条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和 《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要 求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会 表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或 合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提 请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改, 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证 至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明出席会议的基金份额持有人姓 名或名称、身份证明文件名称及号码、持有或代表有表决权的基金份额、代理人的姓名及其 身份证明文件名称及号码、其他事项等。。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,应由召集人提前 40 日公布提案,在会议通知规定的表决截止日 100 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 7、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交了符合会议 通知规定的投资者身份证明文件的投资者即视为有效出席的投资者;符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出席 会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 8、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 101 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 9、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备 案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生 效。 基金份额持有人大会决议应自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定,由基金份 额持有人大会召集人在至少一家指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金 份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 10、本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面的联系 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金,本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面 存在一定的联系。 本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时,其持有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为:在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五 入的方法,保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 102 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以 本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有 人大会的,须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金的基 金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会的,由本基金基金管理人代 表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会。 11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式 1、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、基金托管人 承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补 偿的权利。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 103 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 (4)清算费用 清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金资产清算组优先从基金资产中支付。 (5)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (6)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终 止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (7)基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方 承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。。 104 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所 和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基 金合同》正本为准。 二十四、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:嘉实基金基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 法定代表人:邓红国 成立时间:1999年3月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5号 注册资本:1.5亿元人民币 组织形式: 有限责任公司(中外合资) 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话: 010-65215588 传真: 010-65185678 联系人: 胡勇钦 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:姜建清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:赵会军 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 105 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 注册资本:人民币349,018,545,827元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 (国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、 转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、 代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账); 保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金 融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理 服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨 询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外 汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发 行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融 衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票 据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 106 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比 例进行监督: 1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投 资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的 期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: a、本基金投资于中创400ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%; b、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; c、本基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; d、基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; e、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定; f、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%; g、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一(指 同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; h、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出; i、一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的3%; 一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;因流通受限证 券价格波动、基金规模变动等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标的,基金管 理人应当停止主动买入流通受限证券或在流通受限期结束后卖出流通受限证券。经基金管理 人和托管人协商,可对以上比例进行调整; 107 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 j、本基金从事股票指数期货投资时,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期 货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%;在任何交易日日终,持有的卖出 期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门调整上述限制的,基金管理人在履行适当 程序后,按照调整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起 开始。 3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、、标的指数成份股调整、标的指数 成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止 行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)向他人贷款或提供担保; 3)从事可能使基金承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或 108 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 债券; 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,按照调 整后的规定执行。 (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限 制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加 盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人 有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管 理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更,并 自回函之日其按照变更后的名单对基金关联投资限制进行监督。 如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造 成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单 中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基 金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关 联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。 1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制 措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人 在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场 现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托 管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管 理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除 109 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时 提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托 管人不承担赔偿责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该 交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约 定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易 对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担赔偿 责任。 3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国 建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时 的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心 交易对手名单中列明的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失由基金资产 承担,但基金管理人应采取积极措施向交易对手追讨;在与核心交易对手以外的交易对手进 行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任 人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信 风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人向基金托管人提供银行间市场交易的交易对 手名单,并及时更新调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手 是否在名单内列明。基金管理人向基金托管人提供银行间市场交易的交易对手名单,并及时 更新调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列 明。 (6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等 涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国建设银行、中国农业银行和交通银行。本基金投资于核心存款银行名单中列明的银行中的 银行存款,由于存款银行信用风险引起的损失,基金管理人不承担赔偿责任,但基金管理人 应采取措施向责任方追讨;本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信 用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如 果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失, 110 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心 存款银行名单进行调整。基金管理人向基金托管人提供核心存款银行的名单,并及时更新调 整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。 (7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通 知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规 定。 2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发 行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价 格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流 通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金 托管人有足够的时间进行审核。 5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流 动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为 上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的 消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监 111 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导 致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或 举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金 托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定 的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托 管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资 112 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期 纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期 内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金 托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理 机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金资产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 2、募集资金的验证 113 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托 管资格的商业银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并 管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基 金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同 时,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具 验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存 款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记 结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基 金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 114 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的 债券的后台匹配及资金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主 协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根 据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管 理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理 人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控 制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以 上。 (五)基金资产净值计算和会计复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小 数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 115 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算 当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人 对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的 会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生 效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的 基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基 金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采 用电子或文档的形式。保管期限为15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名 册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期 限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 116 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关 法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可 以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲 裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 3、基金资产的清算 基金管理人和基金托管人应按照基金合同及有关法律法规的规定对本基金的财产进行 清算。 二十五、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 117 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄送 开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送 季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍 持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐 单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投 递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正 常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变 更您的预留联系方式。 (二)红利再投资 若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配,该持有人当期分配所得的 红利将按照除息日的基金份额净值自动转为本基金份额。红利再投资免收申购费用。 (三)定期定额投资计划 投资者可与中国银行等代销机构就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定 申购金额。 (四)手机短信服务 基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人 可通过拨打客户服务电话400-600-8800(免长途话费)或(010)85712266,也可通过基金管 理人网站定制短信服务。 (五)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。 2、信息资讯服务 118 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文 件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易服务 投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定 期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。 (六)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产 品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)或(010) 85712266,传真:(010)65182266。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 二十六、其他应披露事项 自2016年3月22日至2016年9月22日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 关于嘉实中创 400ETF 联接基金经理变 1 更的公告 2016年3月24日 2 关于增加大泰金石为嘉实旗下基金代销 机构并参加费率优惠的公告 2016年4月6日 含本基金 3 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参 与中国银河证券股份有限公司申购费率 2016年4月8日 含本基金 优惠活动的公告 4 关于增加联讯证券为嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业务及参加费率优惠的 2016年5月6日 含本基金 公告 5 关于增加北京蒽次方嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业务及参加费率优惠的 2016年5月10日 含本基金 公告 6 关于增加利得基金为嘉实旗下基金代销 机构并参加费率优惠的公告 2016年5月30日 含本基金 119 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 7 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部 2016年6月7日 含本基金 分开放式基金申购金额下限的公告 8 关于增加中正达广为嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业务及参加费率优惠的 2016年6月8日 含本基金 公告 9 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参 与大同证券定投业务的公告 2016年6月14日 含本基金 10 关于增加天津银行为嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业务及参加费率优惠的 2016年6月27日 含本基金 公告 11 嘉实基金管理有限公司关于在京东店铺 开展费率优惠活动的公告 2016年6月30日 含本基金 12 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式 基金通过陆金所资管开办定投业务的公 2016年7月1日 含本基金 告 13 关于增加广源达信为嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业务及参加费率优惠的 2016年7月13日 含本基金 公告 14 关于增加深圳新兰德为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务及参加费率优惠 2016年7月27日 含本基金 的公告 15 关于增加“万得投顾”为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费率优 2016年8月5日 含本基金 惠的公告 16 嘉实基金管理有限公司关于对中国银行 借记卡持卡人调整基金直销交易优惠费 2016年9月1日 含本基金 率的公告 17 关于增加华融湘江银行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 2016年9月9日 含本基金 18 关于增加杭州数米为嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业务及调整部分开放式 2016年9月12日 含本基金 基金申购金额下限的公告 19 关于增加昆山农商银行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 2016年9月14日 含本基金 二十七、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时 间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内 容与所公告的内容完全一致。 120 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接更新招募说明书 二十八、备查文件 1.中国证监会核准嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件; 2.《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3.《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 4.法律意见书; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照; 6.基金托管人业务资格批件和营业执照; 7.中国证监会要求的其他文件。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 嘉实基金管理有限公司 2016年11月4日 121